宝盈中证100指数增强型证券投资基金 2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016年3月26日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 1.2目录 §1重要提示及目录...............................................................2 1.1重要提示..................................................................2 1.2目录......................................................................3§2基金简介.....................................................................5 2.1基金基本情况..............................................................5 2.2基金产品说明..............................................................5 2.3基金管理人和基金托管人....................................................5 2.4信息披露方式..............................................................6 2.5其他相关资料..............................................................6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......................................6 3.1主要会计数据和财务指标....................................................6 3.2基金净值表现..............................................................7 3.3过去三年基金的利润分配情况................................................8§4管理人报告...................................................................8 4.1基金管理人及基金经理情况..................................................8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...................................10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...................................12 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................12 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...................................13 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...............13§5托管人报告..................................................................13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.....................................13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...13 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............14§6审计报告....................................................................14 6.1审计报告基本信息.........................................................14 6.2审计报告的基本内容.......................................................14§7年度财务报表................................................................15 7.1资产负债表...............................................................15 7.2利润表...................................................................16 7.3所有者权益（基金净值）变动表.............................................17 7.4报表附注.................................................................18§8投资组合报告................................................................37 8.1期末基金资产组合情况.....................................................37 8.2期末按行业分类的股票投资组合.............................................38 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............39 8.4报告期内股票投资组合的重大变动...........................................42 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................45 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............45 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.......45 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.......45 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............46 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................46 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................46 8.12投资组合报告附注........................................................46§9基金份额持有人信息..........................................................48 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................48 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................48 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...............48§10开放式基金份额变动.........................................................48§11重大事件揭示...............................................................48 11.1基金份额持有人大会决议..................................................48 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..................48 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................49 11.4基金投资策略的改变......................................................49 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况........................................49 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................49 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......................................49 11.8其他重大事件............................................................50§12影响投资者决策的其他重要信息................................................58§13备查文件目录...............................................................58 13.1备查文件目录............................................................58 13.2存放地点................................................................58 13.3查阅方式................................................................58 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 基金简称 宝盈中证100指数增强 基金主代码 213010 交易代码 213010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年2月8日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 71,169,736.92份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 在基金合同规定的范围内，通过严格的投资程序约束 和数量化风险管理手段，结合增强收益的主动投资， 力争取得基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过 7.75%、基金总体投资业绩超越中证100指数的表现。 投资策略 本基金为增强型指数基金，对指数投资部分采用完全 复制法，按照成份股在中证100指数中的基准权重构 建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重 的变化进行相应调整。本基金对主动投资部分实行双 向积极配置策略。采用利率预期、收益率曲线变动分 析、信用度分析、收益率利差分析、相对价值评估等 债券投资策略。采用市场公认的定价技术，适当参与 金融衍生产品的投资。 业绩比较基准 中证100指数×95%+活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金投资于中证100指数的成份股及其备选成份股 的比例不低于基金资产的80％，预期风险收益高于混 合型基金、债券基金和货币市场基金，属于较高风险 收益预期的证券投资基金产品。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 张瑾 田青 信息披露负责人 联系电话 0755-83276688 010-67595096 电子邮箱 zhangj@byfunds.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-300 010-67595096 传真 0755-83515599 010-66275853 注册地址 深圳市深南路6008号特区 北京市西城区金融大街25号 报业大厦1501 办公地址 广东省深圳市福田区福华 北京市西城区闹市口大街1号 一路115号投行大厦10层 院1号楼 邮政编码 518034 100033 法定代表人 李文众 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号 普通合伙） 星展银行大厦6楼 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路115 号投行大厦10层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 60,370,860.56 4,223,382.28 -3,247,986.29 本期利润 9,633,028.49 56,127,047.12 -3,289,321.73 加权平均基金份额本期利润 0.0429 0.6770 -0.0443 本期加权平均净值利润率 3.58% 85.82% -6.05% 本期基金份额净值增长率 -0.09% 58.92% -8.79% 3.1.2期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配利润 5,997,413.05 -29,400,056.42 -21,369,281.91 期末可供分配基金份额利润 0.0843 -0.0917 -0.2938 期末基金资产净值 79,770,378.93 359,912,418.96 51,359,711.46 期末基金份额净值 1.121 1.122 0.706 3.1.3累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末 基金份额累计净值增长率 12.10% 12.20% -29.40% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 16.29% 1.55% 13.56% 1.51% 2.73% 0.04% 过去六个月 -14.10% 2.42% -15.14% 2.46% 1.04% -0.04% 过去一年 -0.09% 2.32% -1.07% 2.34% 0.98% -0.02% 过去三年 44.83% 1.69% 35.34% 1.73% 9.49% -0.04% 过去五年 24.56% 1.50% 19.67% 1.53% 4.89% -0.03% 自基金合同 12.10% 1.50% 11.87% 1.53% 0.23% -0.03% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：中证100指数×95%+活期存款利率（税后）×5% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较注：基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：1、本基金合同生效日为2010年2月8日，本基金自基金合同生效日至本报告期末不足五年。 2、本基金合同生效当年，净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较是按照基金合同生效 当年实际存续期计算，不按照整个自然年度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未分配利润。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票二十一只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明 温胜普先生，经济 学硕士。2006年7 月加入宝盈基金 管理有限公司，历 本基金基金 任金融工程部风 温胜普 经理 2010年2月8日 2015年7月10日 9年 险管理岗，现任宝 盈中证100指数增 强型证券投资基 金基金经理。中国 国籍，证券投资基 金从业人员资格。 本基金基金 盖俊龙先生，经济 经理、宝盈泛 学硕士。2005年8 沿海区域增 月至2011年5月， 长混合型证 在长城基金管理 券投资基金 有限公司历任金 基金经理、宝 融工程研究员、行 盈新兴产业 业研究员。2011年 盖俊龙 灵活配置混 2015年7月10日 - 10年 6月加入宝盈基金 合型证券投 管理有限公司，历 资基金基金 任研究部核心研 经理、宝盈新 究员、专户投资部 锐灵活配置 投资经理。中国国 混合型证券 籍，证券投资基金 投资基金基 从业人员资格。 金经理 郭骁先生，经济学 硕士。2012年7月 起加入宝盈基金 郭骁 本基金基金 2015年8月27日 - 3年 管理有限公司任 经理 金融工程部研究 员，负责数量化选 股、衍生品投资等 量化策略研究。中 国国籍，证券投资 基金从业人员资 格。 注：1、温胜普为首任基金经理，其“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司 决定确定的解聘日期； 2、盖俊龙、郭骁均非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的 计算截至2015年12月31日。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。 公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。 4.3.2公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济方面，由于我国经济增长模式的转变和经济结构的转型，由于劳动力增速的趋势性下行，经济增速降档成为新常态，2015年全年我国GDP同比增速为6.9%。其中,第三产业对GDP增长的拉动上升至4%，第二产业对GDP增长的拉动下降至2.6%。2015年全年，CPI同比涨幅继续处于2%以下的低位水平小幅震荡，而PPI同比涨幅则继续处于负值并逐渐下行，各项数据显示经济增长仍然疲弱。2015年的证券市场波澜起伏，上半年在改革预期、产业升级预期、货币宽松的多重作用下，股票市场经历了快速上涨的行情，同时在杠杆的大力运用和情绪的自我加强下积累了较大的泡沫。然而杠杆是把双刃剑，市场情绪的亢奋与恐慌也总是在一念之间，6月中旬以后，股票市场经历了快速而剧烈的两次股灾，上证指数下跌了约43%。9月以后市场情绪逐步回归理性，股票市场出现了一定幅度的修复性反弹。 报告期内，本基金以比较基准作为参考，股票仓位整体维持在较高位水平。结构上而言，以复制中证100指数权重为主，此外在新兴成长行业中精选个股，在一二级市场上运用套利策略，进行增强投资。中证100指数在2015年12月进行了最近一次成分股调整，东方财富、乐视网等新兴产业中的成长型龙头企业纳入指数成分股，预示着在经济结构转型、产业升级背景下，中证100指数的代表性也自然地与时俱进。本基金2015年的净值增长率是-0.09%，与基准相比的超额收益为0.98%。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金在本报告期内净值增长率是-0.09%，同期业绩比较基准收益率是-1.07%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年，国际宏观经济环境中的不确定性因素增多，美联储的加息路径、大宗商品的价格波动、汇率的波动，都将成为影响中国资本市场的重要因素。聚焦国内，在我国经济增长模式转型的背景下，预期GDP增速将持续维持在较低的水平，经济增速降档成为新常态。2015年12月结束的中央经济工作会议对2016年经济五大任务进行了明确:“去产能、去库存、去杠杠、降成本、补短板”，也即所谓供给侧结构性改革。此外，为了在进行供给侧改革、产业结构调整的同时，实现稳增长的目标，预期2016年我国仍将维持较为宽松的流动性环境，维持较高水平的信贷投放。稳增长与供给侧改革或将成为2016年投资的着眼点。进入2016年以来，国内外的证券市场均有大幅的波动，各证券市场股票价格指数表现出较强的协同效应和溢出效应。A股经历了两次向下熔断，出现了较大幅度的下跌。 综上所述，2016年的经济环境和证券市场环境都有较大的不确定性，市场可能将以震荡为主。我们将严格按照基金合同的规定，被动投资为主，控制跟踪误差。适当辅之以增强型投资，精选业绩稳定、具有估值优势的蓝筹股票和具有真正成长性的新兴产业股票，以增强组合业绩。我们将继续努力尽责地做好本基金的管理工作，尽力为投资者谋取较好的回报。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期，公司监察稽核部门通过加强对基金投资交易业务的日常投资监控、交易流程检查、注册登记、客户服务等业务进行日常跟踪检查等工作，不断加强和完善对投资交易的事前、事中和事后控制，并定期出具专项监察报告及合规性报告等，对基金投资运作的合规性情况等进行总结和报告。 通过以上工作，在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规。 本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值工作小组，由投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化投资部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；量化投资部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金运营部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第22199号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 宝盈中证100指数增强型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的宝盈中证100指数增强型证券投资基金(以下 简称“宝盈中证100指数基金”)的财务报表，包括2015年12 月31日的资产负债表、2015年度的利润表和所有者权益(基金 净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是宝盈中证100指数基金 的基金管理 人宝盈基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国 基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述宝盈中证100指数基金的财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监 会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操 作编制，公允反映了宝盈中证100指数基金2015年12月31日 的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛竞 周祎 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 中国 · 上海市 审计报告日期 2016年3月24日 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：宝盈中证100指数增强型证券投资基金 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 3,008,237.88 15,064,161.41 结算备付金 57,709.28 160,017.77 存出保证金 193,441.30 11,235.57 交易性金融资产 7.4.7.2 78,543,442.13 294,761,244.40 其中：股票投资 73,534,442.13 284,611,713.40 基金投资 - - 债券投资 5,009,000.00 10,149,531.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 10,000,000.00 - 应收证券清算款 1,429,038.50 - 应收利息 7.4.7.5 58,878.31 180,590.04 应收股利 - - 应收申购款 15,681.59 77,935,905.55 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 93,306,428.99 388,113,154.74 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 9,900,000.00 应付证券清算款 2,778,654.86 1,770,297.12 应付赎回款 10,428,502.80 15,986,007.29 应付管理人报酬 57,626.51 147,663.44 应付托管费 11,525.31 29,532.67 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 65,880.74 246,963.26 应交税费 - - 应付利息 - 397.10 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 193,859.84 119,874.90 负债合计 13,536,050.06 28,200,735.78 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 71,169,736.92 320,639,832.08 未分配利润 7.4.7.10 8,600,642.01 39,272,586.88 所有者权益合计 79,770,378.93 359,912,418.96 负债和所有者权益总计 93,306,428.99 388,113,154.74 注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.121元，基金份额总额71,169,736.92份。 7.2利润表 会计主体：宝盈中证100指数增强型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至 年12月31日 2014年12月31日 一、收入 15,089,987.38 57,452,629.58 1.利息收入 552,797.29 82,982.65 其中：存款利息收入 7.4.7.11 159,473.89 46,722.82 债券利息收入 393,006.04 24,362.61 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 317.36 11,897.22 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 62,976,479.64 5,110,429.37 其中：股票投资收益 7.4.7.12 57,872,024.63 3,824,733.91 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -24,115.65 12,570.90 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 5,128,570.66 1,273,124.56 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -50,737,832.07 51,903,664.84 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 2,298,542.52 355,552.72 列） 减：二、费用 5,456,958.89 1,325,582.46 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,009,942.68 481,690.66 2．托管费 7.4.10.2.2 401,988.53 96,338.14 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 2,625,742.27 363,479.39 5．利息支出 43,755.43 13,043.05 其中：卖出回购金融资产支出 43,755.43 13,043.05 6．其他费用 7.4.7.20 375,529.98 371,031.22 三、利润总额（亏损总额以“-” 9,633,028.49 56,127,047.12 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 9,633,028.49 56,127,047.12 填列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：宝盈中证100指数增强型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 320,639,832.08 39,272,586.88 359,912,418.96 金净值） 二、本期经营活动产生 - 9,633,028.49 9,633,028.49 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -249,470,095.16 -40,304,973.36 -289,775,068.52 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,277,918,197.42 294,127,592.24 1,572,045,789.66 2.基金赎回款 -1,527,388,292.58 -334,432,565.60 -1,861,820,858.18 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 71,169,736.92 8,600,642.01 79,770,378.93 金净值） 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 72,728,993.37 -21,369,281.91 51,359,711.46 金净值） 二、本期经营活动产生 - 56,127,047.12 56,127,047.12 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 247,910,838.71 4,514,821.67 252,425,660.38 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 570,521,722.45 -6,474,092.79 564,047,629.66 2.基金赎回款 -322,610,883.74 10,988,914.46 -311,621,969.28 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 320,639,832.08 39,272,586.88 359,912,418.96 金净值） 注：报表附注为财务报表的组成部分。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______汪钦______ ______胡坤______ ____何瑜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 宝盈中证100指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可　 2009]1218号《关于核准宝盈中证100指数增强型证券投资基金募集的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集281,223,192.88元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第029号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金合同》于2010年2月8日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为281,241,387.65份基金份额，其中认购资金利息折合18,194.77份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，中证100指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金标的指数使用费由本基金的基金管理人宝盈基金管理有限公司承担，不计入本基金费用。本基金的业绩比较基准为：中证100指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 活期存款 3,008,237.88 15,064,161.41 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 3,008,237.88 15,064,161.41 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 77,715,506.48 73,534,442.13 -4,181,064.35 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 5,007,500.00 5,009,000.00 1,500.00 债券 银行间市场 - - - 合计 5,007,500.00 5,009,000.00 1,500.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 82,723,006.48 78,543,442.13 -4,179,564.35 上年度末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 238,033,536.68 284,611,713.40 46,578,176.72 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 10,169,440.00 10,149,531.00 -19,909.00 银行间市场 - - - 合计 10,169,440.00 10,149,531.00 -19,909.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 248,202,976.68 294,761,244.40 46,558,267.72 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本报告期末及上年度期末无余额。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 10,000,000.00 - 合计 10,000,000.00 - 上年度末 项目 2014年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 - - 买入返售证券 合计 - - 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末及上年度期末无余额。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 应收活期存款利息 1,888.70 9,251.78 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 28.60 79.20 应收债券利息 56,547.95 171,253.56 应收买入返售证券利息 317.36 - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 95.70 5.50 合计 58,878.31 180,590.04 7.4.7.6其他资产 本报告期末及上年度期末无余额。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 65,880.74 246,963.26 银行间市场应付交易费用 - - 合计 65,880.74 246,963.26 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 应付赎回费 39,359.84 65,374.90 预提审计费 50,000.00 50,000.00 预提信息披露费 100,000.00 - 预提账户维护费 4,500.00 4,500.00 合计 193,859.84 119,874.90 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 320,639,832.08 320,639,832.08 本期申购 1,277,918,197.42 1,277,918,197.42 本期赎回(以"-"号填列) -1,527,388,292.58 -1,527,388,292.58 本期末 71,169,736.92 71,169,736.92 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -29,400,056.42 68,672,643.30 39,272,586.88 本期利润 60,370,860.56 -50,737,832.07 9,633,028.49 本期基金份额交易 -24,973,391.09 -15,331,582.27 -40,304,973.36 产生的变动数 其中：基金申购款 15,573,395.17 278,554,197.07 294,127,592.24 基金赎回款 -40,546,786.26 -293,885,779.34 -334,432,565.60 本期已分配利润 - - - 本期末 5,997,413.05 2,603,228.96 8,600,642.01 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 活期存款利息收入 140,266.70 45,182.77 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 14,864.14 639.45 其他 4,343.05 900.60 合计 159,473.89 46,722.82 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年2014年1月1日至2014年12月 12月31日 31日 卖出股票成交总额 948,349,357.82 60,877,499.23 减：卖出股票成本总额 890,477,333.19 57,052,765.32 买卖股票差价收入 57,872,024.63 3,824,733.91 7.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月 月31日 31日 卖出债券（债转股及债券到 42,102,629.39 64,981.24 期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债 40,959,737.60 52,400.00 券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 1,167,007.44 10.34 买卖债券差价收入 -24,115.65 12,570.90 7.4.7.13.1资产支持证券投资收益 本报告期及上年度可比期间无余额。 7.4.7.14贵金属投资收益 本报告期及上年度可比期间无余额。 7.4.7.15衍生工具收益 本报告期及上年度可比期间无余额。 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12 月31日 月31日 股票投资产生的股利收益 5,128,570.66 1,273,124.56 基金投资产生的股利收益 - - 合计 5,128,570.66 1,273,124.56 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月 月31日 31日 1.交易性金融资产 -50,737,832.07 51,903,664.84 ——股票投资 -50,759,241.07 51,923,573.84 ——债券投资 21,409.00 -19,909.00 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -50,737,832.07 51,903,664.84 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 基金赎回费收入 1,072,310.95 171,235.26 基金转换费收入 1,226,231.57 184,317.46 合计 2,298,542.52 355,552.72 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25% 归入转出基金的基金资产。 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月31 2014年1月1日至2014年12月31 日 日 交易所市场交易费用 2,625,742.27 363,479.39 银行间市场交易费用 - - 合计 2,625,742.27 363,479.39 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月 2014年1月1日至2014年12月31 31日 日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 银行间帐户维护费 18,000.00 18,000.00 银行汇划费用 7,529.98 3,031.22 合计 375,529.98 371,031.22 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须做披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国建设银行股份有限公司(以下简称 基金托管人、基金销售机构 “中国建设银行”) 中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东 中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东 中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 2,009,942.68 481,690.66 的管理费 其中：支付销售机构的客 413,161.33 100,086.97 户维护费 注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理报酬=前一日基金资产净 值×0.75%/当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 401,988.53 96,338.14 的托管费 注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值 ×0.15%/当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月 月31日 31日 基金合同生效日（ 2010年 - - 2月8日）持有的基金份额 期初持有的基金份额 6,870,659.08 6,870,659.08 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 6,870,659.08 6,870,659.08 期末持有的基金份额 9.6500% 2.1400% 占基金总份额比例 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 3,008,237.88 140,266.70 15,064,161.41 45,182.77 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间本基金在承销期内未参与关联方承销的证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无需披露其他关联交易事项。 7.4.11利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 7.4.12期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码股票名称 停牌日期 停牌原 期末 复牌日期 复牌 数量（股） 期末 期末估值总额 备 因 估值单价 开盘单价 成本总额 注 000002 万 科Ａ 2015年12月18日 重大资 24.43 - - 100,2001,374,930.972,447,886.00 - 产重组 601377 兴业证券2015年12月29日 配股发 11.00 2016年1月7日 9.40 54,600 668,319.41 600,600.00 - 行停牌 601018 宁波港 2015年8月4日 重大资 8.16 2016年2月22日 7.34 70,000 417,104.83 571,200.00 - 产重组 600690 青岛海尔2015年10月19日 重大资 9.92 2016年2月1日 8.93 46,900 569,441.62 465,248.00 - 产重组 注：本基金截至2015年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易余额。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金，属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种，本基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金的主要投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益目标。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2015年12月31日，本基金未持有信用类债券(2014年12月31日：同)。7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2015年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 3,008,237.88 - - - 3,008,237.88 结算备付金 57,709.28 - - - 57,709.28 存出保证金 193,441.30 - - - 193,441.30 交易性金融资产 5,009,000.00 - - 73,534,442.13 78,543,442.13 买入返售金融资产 10,000,000.00 - - - 10,000,000.00 应收证券清算款 - - - 1,429,038.50 1,429,038.50 应收利息 - - - 58,878.31 58,878.31 应收申购款 3,000.00 - - 12,681.59 15,681.59 资产总计 18,271,388.46 - - 75,035,040.53 93,306,428.99 负债 应付证券清算款 - - - 2,778,654.86 2,778,654.86 应付赎回款 - - - 10,428,502.80 10,428,502.80 应付管理人报酬 - - - 57,626.51 57,626.51 应付托管费 - - - 11,525.31 11,525.31 应付交易费用 - - - 65,880.74 65,880.74 其他负债 - - - 193,859.84 193,859.84 负债总计 - - - 13,536,050.06 13,536,050.06 利率敏感度缺口 18,271,388.46 - - 61,498,990.47 79,770,378.93 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 资产 银行存款 15,064,161.41 - - - 15,064,161.41 结算备付金 160,017.77 - - - 160,017.77 存出保证金 11,235.57 - - - 11,235.57 交易性金融资产 10,149,531.00 - - 284,611,713.40 294,761,244.40 应收利息 - - - 180,590.04 180,590.04 应收申购款 35,000.00 - - 77,900,905.55 77,935,905.55 资产总计 25,419,945.75 - - 362,693,208.99 388,113,154.74 负债 卖出回购金融资产款 9,900,000.00 - - - 9,900,000.00 应付证券清算款 - - - 1,770,297.12 1,770,297.12 应付赎回款 - - - 15,986,007.29 15,986,007.29 应付管理人报酬 - - - 147,663.44 147,663.44 应付托管费 - - - 29,532.67 29,532.67 应付交易费用 - - - 246,963.26 246,963.26 应付利息 - - - 397.10 397.10 其他负债 - - - 119,874.90 119,874.90 负债总计 9,900,000.00 - - 18,300,735.78 28,200,735.78 利率敏感度缺口 15,519,945.75 - - 344,392,473.21 359,912,418.96 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2015年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为6.28%(2014年12月31日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12月31日：同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，对指数投资部分采用完全复制法，按照成份股在中证100指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金对主动投资部分实行双向积极配置策略。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金将不低于80%的基金资产投资于中证100指数成份股和备选成分股，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产 值比例（%） 净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 73,534,442.13 92.18 284,611,713.40 79.08 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 73,534,442.13 92.18 284,611,713.40 79.08 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除中证100指数外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2015年12月 上年度末（ 2014年12月 31日） 31日） 1.中证100指数上升5% 3,710,503.00 16,425,637.00 2.中证100指数下降5% -3,710,503.00 -16,425,637.00 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为69,449,508.13元，属于第二层次的余额为9,093,934.00元，无属于第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次294,102,444.40元，第二层次658,800.00，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月27日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注7.4.5.2），并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 73,534,442.13 78.81 其中：股票 73,534,442.13 78.81 2 固定收益投资 5,009,000.00 5.37 其中：债券 5,009,000.00 5.37 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 10,000,000.00 10.72 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,065,947.16 3.29 7 其他各项资产 1,697,039.70 1.82 8 合计 93,306,428.99 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,260,042.00 2.83 C 制造业 19,166,298.70 24.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供 2,864,419.00 3.59 应业 E 建筑业 3,461,666.00 4.34 F 批发和零售业 724,955.00 0.91 G 交通运输、仓储和邮政业 1,929,823.00 2.42 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 2,365,759.00 2.97 业 J 金融业 36,490,042.43 45.74 K 房地产业 3,671,142.00 4.60 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 393,360.00 0.49 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 180,000.00 0.23 S 综合 - - 合计 73,507,507.13 92.15 8.2.2期末积极投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 18,685.00 0.02 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 8,250.00 0.01 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 26,935.00 0.03 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 601318 中国平安 131,190 4,722,840.00 5.92 2 600016 民生银行 358,300 3,454,012.00 4.33 3 601166 兴业银行 161,900 2,763,633.00 3.46 4 000002 万 科Ａ 100,200 2,447,886.00 3.07 5 600036 招商银行 125,100 2,250,549.00 2.82 6 600000 浦发银行 113,000 2,064,510.00 2.59 7 600030 中信证券 95,500 1,847,925.00 2.32 8 601328 交通银行 285,800 1,840,552.00 2.31 9 601398 工商银行 366,900 1,680,402.00 2.11 10 600837 海通证券 98,363 1,556,102.66 1.95 11 601288 农业银行 464,200 1,499,366.00 1.88 12 601766 中国中车 111,500 1,432,775.00 1.80 13 600519 贵州茅台 6,020 1,313,503.80 1.65 14 601186 中国铁建 96,400 1,299,472.00 1.63 15 000651 格力电器 58,100 1,298,535.00 1.63 16 601169 北京银行 122,940 1,294,558.20 1.62 17 600887 伊利股份 73,500 1,207,605.00 1.51 18 601668 中国建筑 182,000 1,153,880.00 1.45 19 601601 中国太保 38,200 1,102,452.00 1.38 20 601989 中国重工 111,300 1,046,220.00 1.31 21 601988 中国银行 256,000 1,026,560.00 1.29 22 000725 京东方Ａ 288,500 856,845.00 1.07 23 600104 上汽集团 40,300 855,166.00 1.07 24 000333 美的集团 25,900 850,038.00 1.07 25 600637 百视通 22,300 844,947.00 1.06 26 600048 保利地产 78,300 833,112.00 1.04 27 000001 平安银行 69,400 832,106.00 1.04 28 601818 光大银行 193,200 819,168.00 1.03 29 600900 长江电力 60,200 816,312.00 1.02 30 600015 华夏银行 64,900 787,886.00 0.99 31 601688 华泰证券 39,900 786,828.00 0.99 32 600999 招商证券 35,300 766,010.00 0.96 33 300059 东方财富 14,000 728,420.00 0.91 34 002024 苏宁云商 53,900 724,955.00 0.91 35 600276 恒瑞医药 14,290 701,924.80 0.88 36 000776 广发证券 36,000 700,200.00 0.88 37 600050 中国联通 103,600 640,248.00 0.80 38 600028 中国石化 127,800 633,888.00 0.79 39 600518 康美药业 37,300 632,235.00 0.79 40 000858 五 粮 液 23,100 630,168.00 0.79 41 601006 大秦铁路 72,200 622,364.00 0.78 42 601377 兴业证券 54,600 600,600.00 0.75 43 000166 申万宏源 54,267 581,199.57 0.73 44 601018 宁波港 70,000 571,200.00 0.72 45 601628 中国人寿 20,100 569,031.00 0.71 46 601985 中国核电 56,900 542,826.00 0.68 47 000063 中兴通讯 28,780 536,171.40 0.67 48 002415 海康威视 14,950 514,130.50 0.64 49 002304 洋河股份 7,380 505,825.20 0.63 50 601857 中国石油 59,100 493,485.00 0.62 51 002594 比亚迪 7,600 489,440.00 0.61 52 601901 方正证券 50,200 481,920.00 0.60 53 600795 国电电力 118,900 467,277.00 0.59 54 000625 长安汽车 27,500 466,675.00 0.59 55 600690 青岛海尔 46,900 465,248.00 0.58 56 000538 云南白药 6,400 464,768.00 0.58 57 601211 国泰君安 19,000 454,100.00 0.57 58 600011 华能国际 51,000 445,230.00 0.56 59 600893 中航动力 9,600 432,288.00 0.54 60 600010 包钢股份 118,700 428,507.00 0.54 61 600585 海螺水泥 24,300 415,530.00 0.52 62 601727 上海电气 35,900 414,286.00 0.52 63 600705 中航资本 26,200 408,196.00 0.51 64 601899 紫金矿业 115,100 405,152.00 0.51 65 601669 中国电建 50,200 403,106.00 0.51 66 601336 新华保险 7,600 396,796.00 0.50 67 000069 华侨城Ａ 44,700 393,360.00 0.49 68 600340 华夏幸福 12,700 390,144.00 0.49 69 600485 信威集团 14,100 377,175.00 0.47 70 600111 北方稀土 26,500 371,530.00 0.47 71 601088 中国神华 24,200 362,274.00 0.45 72 601618 中国中冶 59,100 355,782.00 0.45 73 600886 国投电力 41,300 344,855.00 0.43 74 600019 宝钢股份 60,000 334,800.00 0.42 75 601600 中国铝业 66,600 331,002.00 0.41 76 601788 光大证券 14,300 328,042.00 0.41 77 600115 东方航空 42,100 320,381.00 0.40 78 600031 三一重工 46,300 304,654.00 0.38 79 600958 东方证券 12,800 298,112.00 0.37 80 002736 国信证券 15,000 296,250.00 0.37 81 600150 中国船舶 8,400 292,572.00 0.37 82 601998 中信银行 38,800 280,136.00 0.35 83 002252 上海莱士 6,800 270,436.00 0.34 84 601111 中国国航 31,100 266,838.00 0.33 85 601800 中国交建 18,600 249,426.00 0.31 86 600023 浙能电力 33,100 247,919.00 0.31 87 000895 双汇发展 12,100 246,961.00 0.31 88 600398 海澜之家 16,500 230,340.00 0.29 89 002739 万达院线 1,500 180,000.00 0.23 90 601633 长城汽车 14,800 178,192.00 0.22 91 600372 中航电子 6,400 157,632.00 0.20 92 600959 江苏有线 7,400 152,144.00 0.19 93 600018 上港集团 23,000 149,040.00 0.19 94 601898 中煤能源 22,300 134,915.00 0.17 95 601225 陕西煤业 24,400 118,584.00 0.15 96 603288 海天味业 3,200 113,120.00 0.14 97 601808 中海油服 7,200 111,744.00 0.14 8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 002781 奇信股份 500 18,685.00 0.02 2 002777 久远银海 500 8,250.00 0.01 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（%） 1 601318 中国平安 44,290,012.02 12.31 2 600016 民生银行 35,391,767.39 9.83 3 601166 兴业银行 29,794,578.37 8.28 4 600036 招商银行 28,638,838.67 7.96 5 600030 中信证券 28,282,766.00 7.86 6 600000 浦发银行 24,043,714.00 6.68 7 601601 中国太保 21,313,741.56 5.92 8 000002 万 科Ａ 20,811,264.25 5.78 9 601668 中国建筑 18,054,850.99 5.02 10 600837 海通证券 17,916,097.00 4.98 11 601988 中国银行 16,394,388.86 4.56 12 601398 工商银行 14,421,637.00 4.01 13 601766 中国中车 13,895,538.47 3.86 14 601328 交通银行 13,626,218.00 3.79 15 601628 中国人寿 13,141,860.18 3.65 16 000776 广发证券 12,167,982.45 3.38 17 601818 光大银行 12,116,254.66 3.37 18 000651 格力电器 12,068,376.87 3.35 19 600048 保利地产 11,983,454.74 3.33 20 000001 平安银行 11,538,784.35 3.21 21 601169 北京银行 10,701,066.00 2.97 22 300362 天保重装 10,665,000.00 2.96 23 601186 中国铁建 10,656,619.00 2.96 24 601288 农业银行 9,500,055.00 2.64 25 600015 华夏银行 9,490,652.83 2.64 26 601006 大秦铁路 9,063,085.00 2.52 27 600519 贵州茅台 8,595,442.80 2.39 28 601857 中国石油 8,123,950.67 2.26 29 600887 伊利股份 7,995,086.54 2.22 30 000333 美的集团 7,976,831.78 2.22 31 600028 中国石化 7,723,686.00 2.15 32 601989 中国重工 7,393,150.46 2.05 注：表中“本期累计买入金额”指买入成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费 用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（%） 1 601318 中国平安 60,596,865.14 16.84 2 600016 民生银行 45,343,983.96 12.60 3 600036 招商银行 41,151,577.45 11.43 4 601166 兴业银行 34,999,385.67 9.72 5 600030 中信证券 32,363,092.00 8.99 6 600000 浦发银行 30,850,522.34 8.57 7 000002 万 科Ａ 27,363,826.59 7.60 8 601601 中国太保 25,135,350.97 6.98 9 601668 中国建筑 23,267,713.40 6.46 10 600837 海通证券 23,229,203.75 6.45 11 601988 中国银行 18,292,956.00 5.08 12 000651 格力电器 17,222,622.92 4.79 13 601328 交通银行 16,837,768.00 4.68 14 601398 工商银行 16,633,435.00 4.62 15 601818 光大银行 15,661,150.00 4.35 16 000001 平安银行 15,659,313.19 4.35 17 600048 保利地产 15,567,785.05 4.33 18 601628 中国人寿 15,493,330.41 4.30 19 601186 中国铁建 14,417,892.22 4.01 20 000776 广发证券 13,612,310.74 3.78 21 601169 北京银行 13,319,470.83 3.70 22 601288 农业银行 12,674,687.00 3.52 23 600519 贵州茅台 12,650,058.40 3.51 24 601766 中国中车 12,482,965.00 3.47 25 300362 天保重装 11,851,121.80 3.29 26 600887 伊利股份 11,776,530.91 3.27 27 600015 华夏银行 11,653,372.85 3.24 28 601006 大秦铁路 11,060,393.00 3.07 29 000333 美的集团 10,650,126.04 2.96 30 601857 中国石油 10,151,078.00 2.82 31 601989 中国重工 10,064,998.47 2.80 32 600999 招商证券 9,139,709.00 2.54 33 600104 上汽集团 9,115,686.00 2.53 34 600028 中国石化 8,825,985.00 2.45 35 600406 国电南瑞 8,641,955.94 2.40 36 600795 国电电力 8,094,660.00 2.25 37 600019 宝钢股份 8,042,904.86 2.23 38 601688 华泰证券 7,982,008.00 2.22 39 600585 海螺水泥 7,643,290.56 2.12 40 600900 长江电力 7,639,258.87 2.12 注：表中“本期累计卖出金额”指卖出成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费 用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 736,412,090.99 卖出股票收入（成交）总额 948,349,357.82 注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘 以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 5,009,000.00 6.28 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,009,000.00 6.28 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 019515 15国债15 50,000 5,009,000.00 6.28 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股 指期货交易。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国 债期货交易。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.1报告期内，本基金投资的前十名证券发行主体中除中信证券、海通证券外没有被监管部 门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 2015年1月18日，中信证券公告：“因存在为到期融资融券合约展期的问题（根据相关规定，融资融券合约期限最长为6个月），公司被中国证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。” 2015年1月19日，海通证券公告：“因存在违规为到期融资融券合约展期问题，受到暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。” 2015年8月24日，海通证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（津证调查字[2015011]号）。因海通证券涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对海通证券进行立案调查。2015年9月10日，海通证券股份有限公司因涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份违法违规案，收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书（处罚字[2015]73号）,对海通证券责令改正，给予警告，没收违法所得28,653,000元，并处以85,959,000元罚款。 中信证券、海通证券为本基金的指数成分股，本基金管理人主要按照上述成分股所占的权重进行相应配置，符合相关法规和基金投资策略的要求。 8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 193,441.30 2 应收证券清算款 1,429,038.50 3 应收股利 - 4 应收利息 58,878.31 5 应收申购款 15,681.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,697,039.70 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限情况说明 净值比例（%） 1 000002 万 科Ａ 2,447,886.00 3.07 重大资产重组 8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 5,075 14,023.59 - - 71,169,736.92 100.00% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 115,099.97 0.1617% 持有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010年2月8日）基金份额总额 281,241,387.65 本报告期期初基金份额总额 320,639,832.08 本报告期基金总申购份额 1,277,918,197.42 减:本报告期基金总赎回份额 1,527,388,292.58 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 71,169,736.92 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内基金管理人重大人事变动情况如下： 2015年3月21日，本基金管理人发布关于董事长（法定代表人）变更的公告，李文众先生任宝盈基金管理有限公司董事长（法定代表人），李文众先生基金行业任职资格核准文号为：证监许可（2015）409号。李建生女士退休，不再担任董事长（法定代表人）职务。截止至报告期末，基金管理人已完成办理法定代表人工商变更登记等相关手续。 2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况如下： 本基金托管人2015年1月4日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。 本基金托管人2015年9月18日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总经理职务。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费50,000元，目前事务所已连续7年为本基金提供审计服务。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 长江证券 1 1,364,403,063.32 81.31% 1,210,830.18 81.30% - 华泰证券 1 313,588,063.49 18.69% 278,578.79 18.70% - 注：本基金本报告期未租用和退租交易单元。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 长江证券 68,454,448.90 100.00%478,100,000.00 100.00% - - 华泰证券 - - - - - - 注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单 元租用协议。 应支付给券商的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的 佣金合计，不单独指股票交易佣金。 2、本基金本报告期未租用和退租交易单元。 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年1月8日 1 基金参加上海天天基金销售有限 海证券报 证券日报 公司费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年1月21日 2 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 3 宝盈基金管理有限公司关于从业 中国证券报 证券时报 上 2015年1月28日 人员在子公司兼职情况的公告 海证券报 证券日报 4 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年2月12日 基金参加长江证券股份有限公司 海证券报 证券日报 费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年2月12日 5 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年2月12日 6 基金参加中信建投证券股份有限 海证券报 证券日报 公司费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年3月3日 7 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年3月6日 8 基金参加光大证券股份有限公司 海证券报 证券日报 费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年3月10日 9 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年3月17日 10 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年3月19日 11 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年3月20日 12 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 13 宝盈基金管理有限公司关于董事 中国证券报 证券时报 上 2015年3月21日 长（法定代表人）变更的公告 海证券报 证券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年3月24日 14 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年3月25日 15 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年3月28日 16 基金调整交易所固定收益品种估 海证券报 证券日报 值方法的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年4月2日 17 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年4月3日 18 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 19 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年4月4日 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年4月8日 20 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年4月9日 21 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年4月14日 22 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年4月16日 23 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年4月18日 24 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年4月22日 25 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年4月23日 26 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年4月24日 27 基金参加深圳众禄基金销售有限 海证券报 证券日报 公司费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年4月25日 28 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年5月8日 29 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年5月12日 30 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年5月13日 31 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于增加 中国证券报 证券时报 上 2015年5月15日 32 平安银行股份有限公司为旗下基 海证券报 证券日报 金代销机构及参与相关费率优惠 活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年5月19日 33 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年5月20日 34 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年5月21日 35 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 36 宝盈基金管理有限公司关于从业 中国证券报 证券时报 上 2015年5月22日 人员在子公司兼职情况的公告 海证券报 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年5月22日 37 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年5月26日 38 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年5月27日 39 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年6月1日 40 基金参加中国农业银行开展的网 海证券报 上银行、手机银行申购费率优惠活 动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年6月3日 41 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年6月11日 42 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年6月12日 43 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 44 宝盈基金管理有限公司关于从业 中国证券报 证券时报 上 2015年6月17日 人员在子公司兼职情况的公告 海证券报 宝盈基金管理有限公司关于子公 中国证券报 证券时报 上 2015年6月17日 45 司中铁宝盈资产管理有限公司办 海证券报 公地址变更的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年6月19日 46 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年6月20日 47 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年6月24日 48 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年6月26日 49 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年6月27日 50 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年6月30日 51 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年6月30日 52 基金参加交通银行股份有限公司 海证券报 证券日报 网上银行、手机银行申购费率优惠 活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报 证券时报 上 2015年7月1日 53 上海基煜基金销售有限公司为旗 海证券报 证券日报 下基金销售机构的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年7月2日 54 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年7月3日 55 基金参加第一创业证券股份有限 海证券报 公司费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年7月3日 56 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年7月4日 57 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年7月7日 58 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年7月8日 59 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年7月9日 60 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年7月10日 61 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 益法进行估值的提示性公告 62 宝盈中证100指数增强型证券投资 中国证券报 证券时报 上 2015年7月10日 基金基金经理变更公告 海证券报 63 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年7月11日 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年7月14日 64 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年7月18日 65 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年7月22日 66 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年7月28日 67 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年8月3日 68 部分开放式基金参加郑州银行相 海证券报 关费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年8月4日 69 基金参加信达证券股份有限公司 海证券报 证券日报 费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年8月4日 70 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年8月4日 71 基金参加中信建投证券股份有限 海证券报 证券日报 公司费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年8月4日 72 基金参加申万宏源证券有限公司 海证券报 证券日报 费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年8月4日 73 基金参加长城证券股份有限公司 海证券报 证券日报 费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年8月12日 74 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年8月12日 75 基金参加平安证券有限责任公司 海证券报 证券日报 费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年8月15日 76 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年8月18日 77 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 78 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年8月19日 基金参加中国国际金融股份有限 海证券报 证券日报 公司费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年8月19日 79 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年8月25日 80 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年8月26日 81 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年8月27日 82 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 83 宝盈中证100指数增强型证券投资 中国证券报 证券时报 上 2015年8月27日 基金基金经理变更公告 海证券报 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年8月28日 84 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年9月2日 85 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年9月7日 86 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年9月9日 87 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年9月10日 88 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年9月14日 89 基金参加上海好买基金销售有限 海证券报 证券日报 公司费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年9月25日 90 基金参加海通证券股份有限公司 海证券报 证券日报 费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年9月25日 91 基金参加招商证券股份有限公司 海证券报 证券日报 费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年9月25日 92 基金参加国泰君安证券股份有限 海证券报 证券日报 公司费率优惠活动的公告 93 宝盈基金管理有限公司关于增加 中国证券报 证券时报 上 2015年9月30日 上海汇付金融服务有限公司为旗 海证券报 证券日报 下基金代销机构及参与相关费率 优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年10月13日 94 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年10月21日 95 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年10月22日 96 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年10月24日 97 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年10月28日 98 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 99 宝盈基金管理有限公司关于调整 中国证券报 证券时报 上 2015年11月3日 周净值短信服务形式的公告 海证券报 证券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年11月7日 100 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年11月12日 101 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年11月13日 102 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年11月21日 103 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年11月28日 104 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于参加 中国证券报 证券时报 上 2015年12月2日 105 上海长量基金销售投资顾问有限 海证券报 公司费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年12月18日 106 基金持有的停牌股票采用指数收 海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 关于旗下基金参加中国农业银行 中国证券报 证券时报 上 2015年12月31日 107 股份有限公司开放式公募基金组 海证券报 合、定投产品费率优惠的活动的公 告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上 2015年12月31日 108 部分基金在指数熔断机制下调整 海证券报 证券日报 开放时间的公告 §12影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §13备查文件目录 13.1备查文件目录 中国证监会批准宝盈中证100指数增强型证券投资基金设立的文件。 《宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金合同》。 《宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 13.2存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层 基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 13.3查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2016年3月26日