宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金更新 招募说明书摘要 宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员 会 2009 年 11 月 23 日中国证监会证监许可[2009]1218 号《关于核准宝盈中证 100 指数增强 型证券投资基金募集的批复》批准公开发售。本基金基金合同于 2010 年 2 月 8 日正式生效。 重要提示 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银 行或存款类金融机构。 基金管理人的过往业绩并不预示其未来业绩。 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资 本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政 治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系 统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实 施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。投资者在进行投资决策前,请仔细 阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2016 年 2 月 8 日,有关财务数据和净值表现截止 日为 2015 年 12 月 31 日。基金托管人中国建设银行对本招募说明书(更新)中涉及与托管业 务相关的更新信息进行了复核确认。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:宝盈基金管理有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区深圳特区报业大厦第15层 1  办公地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层 法定代表人:李文众 总经理:汪钦 组织形式:有限责任公司 成立时间:2001年5月18日 注册资本:1亿元人民币 存续期间:持续经营 电话:(0755)83276688 传真:(0755)83515599 联系人:王中宝 股权结构:本基金管理人是经中国证监会证监基金字[2001]9 号文批准发起设立,现有 股东包括中铁信托有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司。其中中铁信托有限责任 公司持有本公司 75%的股权,中国对外经济贸易信托有限公司持有 25%的股权。 (二)主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 (1)董事会 李文众先生,董事长,1959 年生,中共党员,经济师。1978 年 12 月至 1985 年 5 月在 中国人民银行成都市支行解放中路办事处工作;1985 年 6 月至 1997 年 12 月在中国工商银 行成都市信托投资公司任职,先后担任委托代理部、证券管理部经理;1997 年 12 月至 2002 年 11 月成都工商信托投资有限责任公司任职,历任部门经理、总经理助理;2002 年 11 月 至今在中铁信托有限责任公司任副总经理。 景开强先生,董事,1958 年生,硕士研究生,高级会计师。1985 年 7 月至 1989 年 10 月在中铁二局机筑公司广州、深圳、珠海项目部任职,历任助理会计师、会计师、财务主管; 1989 年 11 月至 2001 年 4 月在中铁二局机筑公司财务科任职,历任副科长、科长、总会计 师;2001 年 5 月至 2003 年 10 月在中铁二局股份公司任财会部部长,中铁二局集团专家委 员会财务组组长;2003 年 11 月至 2005 年 10 月在中铁八局集团公司任总会计师、总法律顾 问、集团公司专家委员会成员;现任中铁信托有限责任公司总经理。 陈赤先生,董事,1966 年生,中共党员,经济学博士。1988 年 7 月至 1998 年 5 月任西 南财经大学公共与行政管理学院教研室副主任;1998 年 5 月至 1999 年 3 月在四川省信托投 资公司人事部任职;1999 年 3 月至 2000 年 10 月在四川省信托投资公司峨眉山办事处任总 经理助理,2000 年 10 月至 2003 年 6 月在和兴证券有限责任公司工作;2003 年 6 月开始任 衡平信托投资有限责任公司总裁助理兼研究发展部总经理,现任中铁信托有限责任公司副总 2 经理兼董事会秘书。 马宏先生,董事,1967 年生,硕士研究生。1989 年 7 月至 1991 年 9 月,在中国新兴(集 团)总公司工作;1994 年 7 月至 1995 年 12 月,在中化财务公司证券部工作;1995 年 12 月至 1997 年 6 月,在中国对外经济贸易信托投资有限公司证券部工作;1997 年 7 月至 2001 年 3 月,在中化国际贸易股份有限公司投资部担任副总经理;2001 年 3 月至今,在中国对 外经济贸易信托有限公司任职,先后担任资产管理二部副总经理、投资发展部副总经理,现 任中国对外经济贸易信托有限公司投资发展部总经理。 贺颖奇先生,独立董事,1962 年生,中共党员,管理学博士。 1986 年至 1992 年,在 河北大学经济系任教;1995 年至 2001 年,在厦门大学管理学院任教;2001 年至 2003 年在 清华大学经济管理学院管理学博士后流动站从事博士后研究工作;2003 年 7 月至 2010 年 4 月,在清华大学会计研究所从事教学与科研工作,任清华大学会计研究所党支部书记,副教 授;2010 年 5 月至今,在北京国家会计学院任副教授,兼任福建星网锐捷公司独立董事。 屈文洲先生,独立董事,1972 年生,中共党员,金融学博士。1995 至 1997 年,任厦门 建发信托投资公司海滨证券营业部投资信息部主任; 1997 至 2001 年,任厦门建发信托投 资公司投资银行部经理;1998 至 1999 年,借调中国证监会厦门特派办上市公司监管处;2001 至 2003 年任厦门市博亦投资咨询有限公司总经理;2003 至 2005 年任深圳证券交易所研究 员;2005 至今,在厦门大学管理学院从事教学与研究工作。现任厦门大学管理学院教授、 博士生导师,厦门大学中国资本市场研究中心主任,厦门大学管理学院财务学系副主任,兼 任厦门空港、山东航空、莱宝高科的独立董事。 徐加根先生,独立董事,1969 年生,中共党员,西南财经大学教授。1991 年至 1996 年在中国石化湖北化肥厂工作;1996 年至 1999 年,在西南财经大学学习;1999 年至今,在 西南财经大学任教,现任西南财经大学金融创新与产品设计研究所副所长。 汪钦先生,董事,1966 年生,中共党员,经济学博士。曾就职于中国人民银行河南省 分行教育处、海南港澳国际信托投资公司证券部,历任三亚东方实业股份有限公司副总经理、 国信证券股份有限公司研究所所长、长城基金管理有限公司副总经理。2010 年 11 月起任宝 盈基金管理有限公司总经理。 (2)监事会 张建华女士,监事,1969 年生,高级经济师。曾就职于四川新华印刷厂、成都科力风 险投资公司、成都工商信托有限公司、衡平信托有限责任公司。现任中铁信托有限责任公司 金融同业部总经理。 3  张新元先生,员工监事,1973 年生,硕士。曾就职于黄河证券有限责任公司周口营业 部、民生证券有限责任公司周口营业部、长城基金管理有限公司。2011 年 7 月起至今,在 宝盈基金管理有限公司工作,曾任总经理办公室主任、机构业务部总监,现任宝盈基金管理 有限公司总经理助理、创新业务部总监、投资经理。 (3)其他高级管理人员 张瑾女士,督察长,1964 年生,工学学士。曾任职于中国工商银行安徽省分行科技处、 华安证券有限公司深圳总部投资银行部、资产管理总部。2001 年加入宝盈基金管理有限公 司,历任监察稽核部总监助理、副总监、总监,2013 年 12 月起任宝盈基金管理有限公司督 察长。 杨凯先生,1974 年生,中山大学岭南学院 MBA。2003 年 7 月至今,在宝盈基金管理有 限公司工作,先后担任市场部总监助理、市场部总监、特定客户资产管理部总监、研究部总 监、总经理助理。目前,其担任宝盈基金管理有限公司副总经理兼鸿阳证券投资基金基金经 理、宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、宝盈优势产业灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。 储诚忠先生,1962 年生,经济学博士。曾任武汉大学期货证券研究中心主任、金融系 副主任、副教授,国信证券有限公司投资研究中心特级研究员、综合研究部总经理,中融基 金管理有限公司(现国投瑞银基金管理有限公司)研究部总监、金融工程总监,国投瑞银基 金管理有限公司产品开发部总监、渠道服务部总监,长盛基金管理有限公司北京分公司总经 理兼营销策划部总监、华南营销中心总经理兼深圳注册地负责人。2011 年加入宝盈基金管 理有限公司,任总经理助理,现任宝盈基金管理有限公司副总经理、产品规划部总监、客户 服务部总监。 2、基金经理简历 盖俊龙先生,经济学硕士。2006 年 8 月至 2011 年 5 月,在长城基金管理有限公司历任 金融工程研究员、行业研究员。2011 年 6 月加入宝盈基金管理有限公司,历任研究部核心 研究员、专户投资部投资经理。现任宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金经理、宝盈 新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金基 金经理。 宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金历任基金经理姓名及管理本基金时间: 温胜普,2010年2月8日至2015年7月10日。 张小仁,2013年至8月23日至2014年9月26日。 4  余述胜,2011年8月17日至2013年8月1日。 3、本公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下: 汪钦先生:宝盈基金管理有限公司总经理。 杨凯先生:宝盈基金管理有限公司副总经理、鸿阳证券投资基金基金经理、宝盈转型动 力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金 经理。 彭敢先生:宝盈基金管理有限公司总经理助理、投资部总监、宝盈资源优选混合型证券 投资基金基金经理、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、宝盈科技 30 灵活 配置混合型证券投资基金基金经理、宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 宝盈策略增长混合型证券投资基金基金经理。 段鹏程先生:宝盈基金管理有限公司研究部总监、宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资 基金基金经理。 葛俊杰先生:宝盈基金管理有限公司总经理助理、专户投资部总监、专户投资经理。 张新元先生:宝盈基金管理有限公司总经理助理、创新业务部总监、投资经理。 陈若劲女士:宝盈基金管理有限公司固定收益部总监、宝盈增强收益债券型证券投资基 金基金经理、宝盈货币市场证券投资基金基金经理、宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金基金 经理、宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金经理。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 5 二、基金托管人 一、基金托管人情况 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 成立时间:2004 年 09 月 17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田 青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行, 总部设在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939), 于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。 2015 年 6 月末,本集团资产总额 182,192 亿元,较上年末增长 8.81%;客户贷款和垫款 总额 101,571 亿元,增长 7.20%;客户存款总额 136,970 亿元,增长 6.19%。净利润 1,322 亿元,同比增长 0.97%;营业收入 3,110 亿元,同比增长 8.34%,其中,利息净收入同比增 长 6.31%,手续费及佣金净收入同比增长 5.76%。成本收入比 23.23%,同比下降 0.94 个百 分点。资本充足率 14.70%,处于同业领先地位。 物理与电子渠道协同发展。总行成立了渠道与运营管理部,全面推进渠道整合;营业网 点“三综合”建设取得新进展,综合性网点达到 1.44 万个,综合营销团队达到 19,934 个、 综合柜员占比达到 84%,客户可在转型网点享受便捷舒适的“一站式”服务。加快打造电子 银行的主渠道建设,有力支持物理渠道的综合化转型,电子银行和自助渠道账务性交易量占 比达 94.32%,较上年末提高 6.29 个百分点;个人网上银行客户、企业网上银行客户、手机 银行客户分别增长 8.19%、10.78%和 11.47%;善融商务推出精品移动平台,个人商城手机客 6 户端“建行善融商城”正式上线。 转型重点业务快速发展。2015 年 6 月末,累计承销非金融企业债务融资工具 2,374.76 亿元,承销金额继续保持同业第一;证券投资基金托管只数和新发基金托管只数均列市场第 一,成为首批香港基金内地销售代理人中唯一一家银行代理人;多模式现金池、票据池、银 联单位结算卡等战略性产品市场份额不断扩大,现金管理品牌“禹道”的市场影响力持续提 升;代理中央财政授权支付业务、代理中央非税收入收缴业务客户数保持同业第一,在同业 中首家按照财政部要求实现中央非税收入收缴电子化上线试点。“鑫存管”证券客户保证金 第三方存管客户数 3,076 万户,管理资金总额 7,417.41 亿元,均为行业第一。 2015 年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外 知名机构授予的 40 多项重要奖项。在英国《银行家》杂志 2015 年“世界银行 1000 强排名” 中,以一级资本总额继续位列全球第 2;在美国《福布斯》杂志 2015 年全球上市公司 2000 强排名中继续位列第 2;在美国《财富》杂志 2015 年世界 500 强排名第 29 位,较上年上升 9 位;荣获美国《环球金融》杂志颁发的“2015 年中国最佳银行”奖项;荣获中国银行业协 会授予的“年度最具社会责任金融机构奖”和“年度社会责任最佳民生金融奖”两个综合大 奖。 中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等 9 个 职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工 210 余人。自 2007 年起,托 管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工 作手段。 (二)主要人员情况 赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总 行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总 行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工 作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、 信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京 7 市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业 务管理经验。 黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管 业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维 护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国 建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前 国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2015 年末,中国建设银行已托管 556 只证 券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。 中国建设银行自 2009 年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管 银行”。 二、基金托管人的内部控制制度 (一)内部控制目标 作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章 和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金 财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权 益。 (二)内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管 业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控 监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。 (三)内部控制制度及措施 投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职 责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业 务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存 放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施 音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事 8 故的发生,技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 (一)监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自 行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同 规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编 写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核 算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况 进行检查监督。 (二)监督流程 1、每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控, 发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实, 督促其纠正,并及时报告中国证监会。 2、收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等 内容进行合法合规性监督。 3、根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作 的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。 4、通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解 释或举证,并及时报告中国证监会。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构:宝盈基金管理有限公司 住所:深圳市深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 15 层 法定代表人:李文众 电话:0755-83276688 传真:0755-83515880 联系人:陈坤 2、代销机构 9 (1)中国建设银行 联系地址:北京市西城区金融大街25号 客户服务电话:95533 公司网址:www.ccb.com (2)中国农业银行 联系地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 客户服务电话:95599 公司网址:www.abchina.com (3) 中国银行 联系地址:北京市西城区复兴门内大街1号 客户服务电话:95566 公司网址:www.boc.cn (4) 交通银行 联系地址:上海市银城中路 188 号 客户服务电话:95559 公司网址:www.bankcomm.com (5) 招商银行 联系地址:深圳市福田区深南大道7088号 客户服务电话:95555 公司网址:www.cmbchina.com (6) 中信银行 联系地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 客户服务电话:95558 公司网址:www.ecitic.com (7) 民生银行 联系地址:北京市西城区复兴门内大街2号 客户服务电话:95568 公司网址:www.cmbc.com.cn (8) 北京银行 联系地址:北京市西城区金融大街丙17号首层 10 客户服务电话:95526 公司网址:www.bankofbeijing.com.cn (9) 平安银行 联系地址:深圳市深南东路5047号 客户服务电话:95511-3 公司网址:www.bank.pingan.com (10) 国泰君安证券 联系地址:上海市延平路135号 客户服务电话:95521 公司网址:www.gtja.com (11) 中信建投证券 联系地址:北京市东城区朝内大街188号 客户服务电话:4008888108、95587 公司网址:www.csc108.com (12) 招商证券 联系地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层 客户服务电话:95565 公司网址:www.newone.com.cn (13) 广发证券 联系地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房) 客户服务电话:95575 公司网址:www.gf.com.cn (14) 中信证券 联系地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦三层 客户服务电话:400-889-5548 公司网址:www.cs.ectitic.com (15) 银河证券 联系地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦c座 客户服务电话:4008888888、95551 公司网址:www.chinastock.com.cn 11 (16) 海通证券 联系地址:上海市淮海中路98号金钟广场19层 客户服务电话:4008888001、95553 公司网址:www.htsec.com (17) 申万宏源证券 联系地址:上海市长乐路989号世纪商贸广场40层 客户服务电话:95523 4008895523 公司网址:www.sywg.com (18) 长江证券 联系地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 客户服务电话:4008888999、95579 公司网址:www.cjsc.com.cn (19) 安信证券 联系地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 客户服务电话:4008001001 公司网址:www.essence.com.cn (20) 上海汇付金融服务有限公司 联系地址: 上海市黄浦区中山南路100号19层 客户服务电话:400-820-2819 公司网址: tty.chinapnr.com (21) 万联证券 联系地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层 客户服务电话:4008888133 公司网址:www.wlzq.com.cn (22) 渤海证券 联系地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 客户服务电话:4006515988 公司网址:www.bhzq.com (23) 中信证券(山东) 联系地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 12 客户服务电话:95548 公司网址:www.citicssd.com (24) 东吴证券 联系地址:江苏省苏州工业园区翠园路181号商旅大厦 客户服务电话:0512-96288 公司网址:www.dwjq.com.cn (25) 东方证券 联系地址:上海市中山南路318号2号楼 客户服务电话:95503 公司网址:www.cc168.com (26) 长城证券 联系地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 客户服务电话:4006666888 公司网址:www.cgws.com (27) 国联证券 联系地址:江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层 客户服务电话:95570 公司网址:www.glsc.com.cn (28) 浙商证券 联系地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座 客户服务电话:967777 公司网址:www.stocke.com.cn (29) 平安证券 联系地址:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦 客户服务电话:95511 公司网址:www.stock.pingan.com (30) 国都证券 联系地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层(100007) 客户服务电话:400-818-8118 公司网址:www.guodu.com 13 (31) 东海证券 联系地址:上海市浦东区东方路989号中达广场17楼 客户服务电话:95531、400-888-8588 公司网址:www.longone.com.cn (32) 国盛证券 联系地址:江西省南昌市永叔路15号 客户服务电话:400-822-2111 公司网址:www.gsstock.com (33) 中泰证券 联系地址:山东省济南市市中区经七路86号 客户服务电话:95538 公司网址:www.zts.com.cn (34) 第一创业证券 联系地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼 客户服务电话:400-888-1888 公司网址:www.firstcapital.com.cn (35) 金元证券 联系地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 客户服务电话:4008888228 公司网址:www.jyzq.com.cn (36) 中航证券 联系地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 客户服务电话:400-8866-567 公司网址:www.scstock.com (37) 中投证券 联系地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第04、18层至21层 客户服务电话:4006008008、95532 公司网址:www.china-invs.cn (38) 厦门证券 联系地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼 14 客户服务电话:0592-5161816 公司网址:www.xmzq.com.cn (39) 世纪证券 联系地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40/42层 客户服务电话:0755-83199511 公司网址:www.csco.com.cn (40) 中金公司 联系地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 客户服务电话:010-65051166 公司网址:www.cicc.com.cn (41) 信达证券 联系地址: 北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层 客户服务电话:4008008899 公司网址:www.cindasc.com (42) 华福证券 联系地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 客户服务电话:0591-96326 公司网址:www.hfzq.com.cn (43) 光大证券 联系地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔16楼 客户服务电话:95525 公司网址:www.ebscn.com (44) 天相投顾 联系地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505 客户服务电话:010-66045678 公司网址:www.txsec.com (45) 国元证券 联系地址:安徽省合肥市寿春路179号 客户服务电话:4008888777 公司网址:www.gyzq.com.cn 15 (46) 东莞农村商业银行 联系地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号 客户服务电话:0769-961122 公司网址: www.drcbank.com (47) 国信证券 联系地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 客户服务电话:8008108868 公司网址:www.guosen.com.cn (48) 华泰证券 联系地址:江苏省南京市中山东路 90 号 客户服务电话:4008888168、95597 公司网址:www.htsc.com.cn (49) 五矿证券 联系地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47-49 层 客户服务电话:40018-40028 公司网址:www.wkzq.com.cn (50) 郑州银行 联系地址:郑州市郑东新区商务外环22号郑银大厦 客户服务电话:4000967585 公司网址:www.zzbank.cn (51) 上海长量基金销售 联系地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 客户服务电话:400-089-1289 公司网址: www.erichfund.com (52) 深圳众禄基金销售 联系地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25层 客户服务电话:4006788887 公司网址:www.jjmmw.com (53) 上海天天基金销售 联系地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼 16 客户服务电话:4001818188 公司网址:www.1234567.com.cn (54) 杭州数米基金销售 联系地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12楼 客户服务电话:4000766123 公司网址:www.fund123.cn (55) 天源证券 联系地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心D座5层 客户服务电话:400-654-3218 公司网址:www.jzsec.com (56) 国海证券 联系地址:广西自治区南宁市滨湖路 46 号 客户服务电话:4008888100、95563 公司网址:www.ghzq.com.cn (57) 好买基金 联系地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号 903-906 室 客户服务电话:4007009665 公司网址:www.ehowbuy.com (58) 中期时代基金销售 联系地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 客户服务电话:95162 公司网址:www.cifcofund.com (59) 和讯信息科技有限公司 联系地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室 客户服务电话:400-920-0022 公司网站:www.hexun.com (60) 万银财富(北京)基金销售有限公司 联系地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元 客户联系电话:400 808 0069 公司网址:www.wy-fund.com 17 (61) 广州证券 联系地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20 楼 客户服务电话:961303 公司网址:www.gzs.com.cn (62) 东兴证券 联系地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦 客户服务电话:400-888-8993 公司网站:www.dxzq.net (63) 唐鼎耀华 联系地址:北京市朝阳区亮马桥路40号二十一世纪大厦A座303室 客户服务电话:4008199868 公司网站:www.tdyhfund.com (64) 上海基煜基金销售有限公司 联系地址: 上海市昆明路518号北美广场A1002室 客户服务电话: 021-65370077 公司网址: www.jiyu.com.cn (二)注册登记机构 注册登记人名称:宝盈基金管理有限公司 住所:深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层 法定代表人:李文众 电话:0755-83276688 传真:0755-83515466 联系人:陈静瑜 (三) 律师事务所和经办律师 律师事务所名称:上海源泰律师事务所 注册地址:上海市浦东新区浦东南路256 号华夏银行大厦14 楼 办公地址:上海市浦东新区浦东南路256 号华夏银行大厦14 楼 负责人: 廖海 经办律师: 廖海、刘佳 电话:(021)51150298 传真:(021)51150398 18  (四) 会计师事务所和经办注册会计师 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人:杨绍信 联系电话:(021)23238888 经办注册会计师:薛竞、周祎 联系人:周祎 四、基金的名称 本基金名称:宝盈中证100指数增强型证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型:股票指数型 六、基金的投资目标 在基金合同规定的范围内,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,结合增强 收益的主动投资,力争取得基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值 不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%、基金总体投资业绩超越中证100指数的表现。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、 货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具。其中,中证100指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的80%,现金 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后 19 允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 本基金为增强型指数基金,对指数投资部分采用完全复制法,按照成份股在中证 100 指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调 整。本基金对主动投资部分实行双向积极配置策略。 1、资产配置策略 本基金将不低于 80%的基金资产投资于中证 100 指数成份股和备选成分股,现金或者 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%。 本基金将根据市场的实际情况,在基金合同规定的范围内适当调整主动投资部分基金资 产的配置比例,以争取实现对标的指数的超越。 2、股票投资策略 (1)股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,指数化投资部分将按照中证 100 指数各成份股的基准权重对其逐 步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当预 期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本 基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原 因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调 整,最终使跟踪误差控制在一定的范围之内。 本基金对主动投资部分实行双向积极配置策略,通过公司内部的数量化选股模型,选出 流动性高投资价值好的品种,预期股票市场向上时对该类品种进行积极配置,预期股票市场 向下时对股票进行低配或者不配并视情况适当提高固定收益类产品的配置。 (2)指数化投资部分股票组合的调整 本基金所构建的指数化投资部分股票投资组合将根据中证 100 指数成份股及其权重的 变动而进行相应调整。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对该部分股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 ①如果预期目标指数的成份股将会发生调整,本基金管理人将视当时具体情况,在综合 20 考虑跟踪误差和投资者利益的基础上,决定是否提前纳入部分备选成份股; ②当成份股发生配股、增发、分红等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金 将根据各成份股的权重变化及时该部分调整股票投资组合; ③根据本基金的申购和赎回情况,对该部分股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的 指数; ④因基准指数成份股停牌限制、交易量不足等市场流动性因素,使得本基金无法依照目 标指数权重购买某成份股。本基金管理人将视当时具体情况,在综合考虑跟踪误差和投资者 利益的基础上,决定是否买入相关的替代性股票; ⑤根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定,当基金投资组合中按标的指数权重投 资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时,本基金将对其进行实时调整,并相应对其他 资产或个股进行微调,以保证基金合法规范运作; ⑥根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生 相应变化的,本基金可以对该部分股票投资组合进行适当变通和调整,并在法律法规允许的 范围内辅之以金融衍生产品投资管理等,最终使跟踪误差控制在一定的范围之内。 (3)主动投资部分股票组合的调整 1)在成份股内进行有限度调整。 本基金通过公司内部的数量化选股模型,判断成份股的流动性和投资价值。综合考虑交 易成本、交易冲击、流动性、投资比例限制等因素后,本基金将有限度地对成份股进行增强 性投资。 2)对非成份股进行有限度调整。 本基金在充分研究的基础上,选出流动性高投资价值好的非成份股。 在预期股票市场向上时,精选其中的部分或者大部分股票进行积极配置。 在预期股票市场向下时,对非成份股进行低配或者不配。 此外,本基金还将及时把握一级市场上新股申购与增发的盈利机会,并适度进行成份股 与相应可转换债券之间的套利操作,以求提高资金运用效率。 3、债券投资策略 本基金可以根据流动性管理的需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。 在预期股票市场向下时,本基金也可以对包括到期日在一年以内的政府债券在内的各类 固定收益类产品进行配置。 本基金债券投资将采用利率预期、收益率曲线变动分析、信用度分析、收益率利差分析、 21 相对价值评估等策略。 4、金融衍生产品投资策略 本基金采用市场公认的定价技术,适当参与金融衍生产品的投资,以实现以下目的: ①对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险; ②适当利用金融衍生产品组合的持有收益覆盖一定的基金固定费用; ③利用金融衍生产品的杠杆作用,减少现金及债券对跟踪指数的拖累。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为: 中证 100 指数×95%+活期存款利率(税后)×5% 中证 100 指数是从沪深 300 指数样本股中挑选规模最大的 100 只股票组成样本股,它流 动性高,可投资性强,综合反映了中国证券市场最具市场影响力的一批优质大盘企业的整体 状况,其中包括的上市公司对中国经济的发展具有举足轻重的作用,能够作为指数基金的标 的指数。 如果中证100指数被停止编制及发布,或中证100指数由其他指数替代(单纯更名除外), 或由于指数编制方法等重大变更导致中证100指数不宜继续作为标的指数或证券市场上有其 他代表性更强、更合适作为投资的指数作为本基金的标的指数,本基金管理人可以依据审慎 性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则更换本基金的标的指数和业绩比较基准;并依 据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数和业绩比较基 准。本基金由于上述原因变更标的指数和业绩比较基准,基金管理人应履行适当程序,报中 国证监会核准后予以公告。 十、基金的风险收益特征 本基金投资于中证100指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产的80%,预 期风险收益高于混合型基金、债券基金和货币市场基金,属于较高风险收益预期的证券投资 基金产品。 22 十一、基金投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至2015年12月31日,本报告中的财务数据未经审计。 1.期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 73,534,442.13 78.81 其中:股票 73,534,442.13 78.81 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,009,000.00 5.37 其中:债券 5,009,000.00 5.37 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 10,000,000.00 10.72 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 3,065,947.16 3.29 8 其他资产 1,697,039.70 1.82 9 合计 93,306,428.99 100.00 2.期末按行业分类的股票投资组合 2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - 23  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 18,685.00 0.02 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,250.00 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 26,935.00 0.03 2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,260,042.00 2.83 C 制造业 19,166,298.70 24.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,864,419.00 3.59 E 建筑业 3,461,666.00 4.34 F 批发和零售业 724,955.00 0.91 24 G 交通运输、仓储和邮政业 1,929,823.00 2.42 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,365,759.00 2.97 J 金融业 36,490,042.43 45.74 K 房地产业 3,671,142.00 4.60 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 393,360.00 0.49 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 180,000.00 0.23 S 综合 - - 合计 73,507,507.13 92.15 3.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 601318 中国平安 131,190 4,722,840.00 5.92 2 600016 民生银行 358,300 3,454,012.00 4.33 3 601166 兴业银行 161,900 2,763,633.00 3.46 4 000002 万 科A 100,200 2,447,886.00 3.07 5 600036 招商银行 125,100 2,250,549.00 2.82 6 600000 浦发银行 113,000 2,064,510.00 2.59 7 600030 中信证券 95,500 1,847,925.00 2.32 8 601328 交通银行 285,800 1,840,552.00 2.31 25  9 601398 工商银行 366,900 1,680,402.00 2.11 10 600837 海通证券 98,363 1,556,102.66 1.95 3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 002781 奇信股份 500 18,685.00 0.02 2 002777 久远银海 500 8,250.00 0.01 4.期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 5,009,000.00 6.28 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,009,000.00 6.28 5.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资 序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 产净值比 号 例(%) 1 019515 15 国债 15 50,000 5,009,000.00 6.28 6.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 26  本基金本报告期末未投资股指期货。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂 不参与股指期货交易。 10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂 不参与国债期货交易。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 11.投资组合报告附注 11.1 本基金投资的前十名证券发行主体中除中国平安、中信证券、海通证券外报告期 内没有被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 2015 年 1 月 18 日,中信证券公告:“因存在为到期融资融券合约展期的问题(根据相 关规定,融资融券合约期限最长为 6 个月),公司被中国证监会采取暂停新开融资融券客户 信用账户 3 个月的行政监管措施。” 2015 年 1 月 19 日,海通证券公告:“因存在违规为到期融资融券合约展期问题,受到 暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施。” 2015 年 8 月 24 日,海通证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》 (津证调查字[2015011]号)。因海通证券涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为, 根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对海通证券进行立案调查。2015 年 9 月 10 日,海通证券股份有限公司因涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份违法违规案, 收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书(处罚字[2015]73 号),对海通证券责令 改正,给予警告,没收违法所得 28,653,000 元,并处以 85,959,000 元罚款。 中信证券、海通证券为本基金的指数成分股,本基金管理人主要按照上述成分股所占的 权重进行相应配置,符合相关法规和基金投资策略的要求。 11.2 本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 27  1 存出保证金 193,441.30 2 应收证券清算款 1,429,038.50 3 应收股利 - 4 应收利息 58,878.31 5 应收申购款 15,681.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,697,039.70 11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的公允 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 价值(元) 值比例(%) 1 000002 万科A 2,447,886.00 3.07 重大资产重组 11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为 2010 年 2 月 8 日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的 比较如下表所示: (截至 2015 年 12 月 31 日) 28  净值增长 净值增长 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差④ 2010 年 2 月 8 日至 2010 年 12 -10.00% 1.51% -6.52% 1.51% -3.48% 0.00% 月 31 日 2011 年 -20.56% 1.19% -19.85% 1.20% -0.71% -0.01% 2012 年 8.25% 1.13% 10.32% 1.16% -2.07% -0.03% 2013 年 -8.79% 1.34% -12.38% 1.38% 3.59% -0.04% 2014 年 58.92% 1.18% 56.14% 1.26% 2.78% -0.08% 2015 年上半年 16.31% 2.22% 16.58% 2.22% -0.27% 0.00% 2015 年三季度 -26.13% 2.99% -25.27% 3.09% -0.86% -0.10% 2015 年四季度 16.29% 1.55% 13.56% 1.51% 2.73% 0.04% 十三、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1.基金管理人的管理费; 2.基金托管人的托管费; 3.基金财产拨划支付的银行费用; 4.基金合同生效后的基金信息披露费用; 5.基金份额持有人大会费用; 6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费; 7.基金的证券交易费用; 8.依法可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法 规另有规定时从其规定。 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 29  E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若 遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2.基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若 遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 3.除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规 定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 (四)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生 的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。 (六)基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 (二)与基金销售有关的费用 1.申购费用 根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》的规定,基金申购费用是支付给基金销售机 构的手续费,按申购金额的一定比例收取,由投资人承担,不列入基金资产。本基金在申购 时收取申购费用,申购费率按申购金额的增加而递减。 具体费率如下: 申购金额 M 申购费率 M<100 万 1.2% 30  100 万≤M<300 万 0.8% 300 万≤M<500 万 0.3% 500 万≤M 固定费用 1000 元 基金管理人有权规定投资者在赎回基金份额时收取该部分基金份额的申购费用,具体办 理规则和费率由基金管理人届时在公告或更新的招募说明书中明确后执行。 2.赎回费用 本基金的赎回费用按持有期递减,最高不超过赎回总金额的 0.50%。赎回费用的 75%作 为注册登记费,剩余 25%留作基金资产。具体费率如下: 赎回期限(N) 赎回费率 N<1 年 0.5% 1 年≤N<2 年 0.25% N≥2 年 0 3.转换费 目前可在宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长混合型证 券投资基金、宝盈策略增长混合型证券投资基金、宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基 金、宝盈资源优选混合型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈货币市场 证券投资基金、宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投 资基金、宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金、宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金、 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金、宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金、 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金、 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金、宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新锐 灵活配置混合型证券投资基金、宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金十九只基金之间实 施转换。 (1)基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构 成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金 转换费用由基金份额持有人承担。 ①基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基 金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转 出基金的申购费差额。转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补 差费为零。 ②转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 31  (2)转换份额的计算公式 转出金额=转入金额=B×C×(1-D) /(1+G)+H 转入份额=转入金额/E 其中: B为转出的基金份额; C为转换申请当日转出基金的基金份额净值; D为转出基金的对应赎回费率; G为对应的申购补差费率; E为转换申请当日转入基金的基金份额净值; H为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金的,则H=0 例:投资者申请将持有的本基金 10,000 份转换为宝盈核心优势混合A(213006),假设 转换当日本基金的基金份额净值为 1.0610 元,投资者持有该基金 7 个月,对应赎回费为 0. 5%,申购费为 1.2%,宝盈核心优势混合A的基金份额净值为 1.163 元,申购费为 1.5%, 则投资者转换后可得到的宝盈核心优势混合A基金份额为: 转出金额=转入金额=10,000×1.0610×(1-0. 5%) /(1+0.3%)+0=10,525.37元 转入份额=10,525.37/1.163=9,050.19份 注:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。 特别提示: 由宝盈增强收益债券 A、宝盈中证 100 指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、 宝盈科技 30 混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰 养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈医疗健康沪港深股票转入宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿 海增长混合、宝盈策略增长混合、宝盈核心优势混合 A、宝盈资源优选混合、宝盈睿丰创新 混合 A 时,如果投资者的转入金额在 500 万(含)到 1000 万之间,在收取基金转换的申购补差 费时,将直接按照转入基金的申购费收取,不再扣减申购原基金时已缴纳的 1000 元申购费。 (3)网上直销转换费率 根据本基金管理人 2014 年 5 月 7 日发布的《宝盈基金管理有限公司关于网上交易平台 费率优惠方案调整的公告》,投资人在本公司网上交易平台使用除招商银行直联渠道以外的 支付渠道,转换补差费率享受 1 折优惠;使用招商银行直联渠道转换为其他前端收费基金的, 转换补差费率享受 8 折优惠;标准转换补差费率为固定费用的,按标准费率执行。 目前网上直销支持的银行卡包括中国建设银行、中国农业银行、中国银行、招商银行、 32 交通银行、平安银行、广发银行、中国民生银行、中信银行、华夏银行、兴业银行、浦发银 行、中国工商银行、银联通(上海银联)支持银行卡、汇付“天天盈”支持银行卡。 基金管理人可以根据市场情况调整上述收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实 施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它 有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募 说明书进行了更新主要更新的内容如下: 1、 在“重要提示”部分,更新了本招募说明书所载内容、相关财务数据和净值表现的 截止时间。 2、 在“一、绪言”部分,更新了《运作办法》全称。 3、 在“二、释义”部分,更新了《销售办法》和《运作办法》释义。 4、 在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人概况、证券投资基金管理情况、主 要人员情况相应内容。 5、 在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人情况的相应内容。 6、 在“五、相关服务机构”部分,更新了代销机构的相应内容。 7、 在“八、基金份额的申购和赎回”部分,更新了基金份额的转换的相应内容。 8、 在“九、基金的投资”部分,更新了本基金投资组合报告的内容。 9、 在“十、基金的业绩”部分,更新了基金合同生效以来的投资业绩。 10、 在“二十二、其他应披露事项”部分,披露了本期已刊登的公告事项。 宝盈基金管理有限公司 二〇一六年三月二十一日 33