宝盈中证100指数增强型证券投资基金 2015年第3季度报告 2015年9月30日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月26日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 宝盈中证100指数增强 基金主代码 213010 交易代码 213010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年2月8日 报告期末基金份额总额 94,269,788.59份 在基金合同规定的范围内，通过严格的投资程序约束 和数量化风险管理手段，结合增强收益的主动投资， 投资目标 力争取得基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过 7.75%、基金总体投资业绩超越中证100指数的表现。 本基金为增强型指数基金，对指数投资部分采用完全 复制法，按照成份股在中证100指数中的基准权重构 建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重 投资策略 的变化进行相应调整。本基金对主动投资部分实行双 向积极配置策略。采用利率预期、收益率曲线变动分 析、信用度分析、收益率利差分析、相对价值评估等 债券投资策略。采用市场公认的定价技术，适当参与 金融衍生产品的投资。 业绩比较基准 中证100指数×95%+活期存款利率（税后）×5% 本基金投资于中证100指数的成份股及其备选成份股 风险收益特征 的比例不低于基金资产的80％，预期风险收益高于混 合型基金、债券基金和货币市场基金，属于较高风险 收益预期的证券投资基金产品。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日－ 2015年9月30日） 1.本期已实现收益 4,924,032.77 2.本期利润 -46,560,129.33 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2882 4.期末基金资产净值 90,910,678.05 5.期末基金份额净值 0.964 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 -26.13% 2.99% -25.27% 3.09% -0.86% -0.10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金基金 2005年8月至2011年5月， 经理、宝盈 在长城基金管理有限公司历任 泛沿海区域 金融工程研究员、行业研究员。 盖俊龙 增长混合型 2015年 - 10年 2011年6月加入宝盈基金管理 证券投资基 7月10日 有限公司，历任研究部核心研 金基金经理、 究员、专户投资部投资经理。 宝盈新兴产 现任宝盈泛沿海区域增长股票 业灵活配置 证券投资基金基金经理。 混合型证券 投资基金基 金经理 2012年7月起加入宝盈基金管 郭骁 本基金基金 2015年 - 3年 理有限公司任金融工程部研究 经理 8月27日 员，负责数量化选股、衍生品 投资等量化策略研究。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济方面，2015年三季度CPI同比涨幅继续处于低位水平小幅震荡，而PPI同比涨幅则继续处于负值且有扩大趋势，采购经理指数PMI徘徊在50的荣枯线以下，各项数据显示经济增长仍然疲弱。三季度以来,证券市场出现了较为剧烈的波动：自6月中旬开始市场遭遇恐慌性下跌和流动性危机，在政府救市政策和各方救市资金的作用下，7月上旬开始市场逐渐稳定并快速反弹。8月中旬在人民币汇率突然大幅贬值、以及对救市资金退出预期等因素的影响下，市场再次出现了快速而剧烈的下跌，8月底以来逐渐恢复稳定。整个三季度来看，各类市场指数普遍表现为大幅下跌，结构和风格上表现比较一致。 报告期内，本基金的股票仓位维持在较高位水平。结构上而言，以复制中证100指数权重为主，此外对机械、电气设备等行业精选个股，进行增强投资。本基金三季度的净值出现了较大幅度的下跌，整体表现略低于业绩比较基准。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金在本报告期内净值增长率是-26.13%，同期业绩比较基准收益率是-25.27%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年四季度，自8月份以来基建投资已逐步回升，政府和社会资本合作（PPP）的投资模式被大力推广，稳增长的经济政策将会逐渐发酵，因此预期四季度经济形势与三季度相比将会有所好转。此外，降低社会融资成本仍是货币政策的一个重要目标，未来宽松的流动性环境率仍将会持续存在。在经历自6月中旬以来的两轮大幅的下跌之后，证券市场的系统性风险已得到比较充分的释放，市场情绪也已从之前的恐慌状态逐渐恢复常态，主题性、结构性的投资机会逐渐显现。综上所述，我们对2015年四季度的证券市场走势比较乐观，结构上相对看好国企改革等板块的投资机会，并关注前期超跌、估值体现出优势的个股和具有真正成长性的新兴产业个股。 我们将严格按照基金合同的规定，被动投资为主，控制跟踪误差，适当辅之以增强型投资，继续努力尽责地做好本基金的管理工作，尽力为投资者谋取较好的回报。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 82,687,898.46 89.82 其中：股票 82,687,898.46 89.82 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,920,715.79 9.69 7 其他资产 453,121.06 0.49 8 合计 92,061,735.31 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,962,293.00 3.26 C 制造业 21,291,117.50 23.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,853,576.00 3.14 E 建筑业 4,235,782.00 4.66 F 批发和零售业 796,284.00 0.88 G 交通运输、仓储和邮政业 1,832,730.00 2.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,724,996.00 1.90 J 金融业 38,472,327.91 42.32 K 房地产业 2,980,470.00 3.28 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 373,275.00 0.41 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 77,522,851.41 85.27 5.2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 5,165,047.05 5.68 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,165,047.05 5.68 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 比例（%） 1 601318 中国平安 160,190 4,783,273.40 5.26 2 600036 招商银行 253,400 4,502,918.00 4.95 3 600016 民生银行 434,000 3,667,300.00 4.03 4 600000 浦发银行 169,800 2,823,774.00 3.11 5 601166 兴业银行 171,900 2,502,864.00 2.75 6 601398 工商银行 424,900 1,835,568.00 2.02 7 000002 万 科Ａ 143,200 1,822,936.00 2.01 8 601328 交通银行 295,600 1,797,248.00 1.98 9 601766 中国南车 134,000 1,737,980.00 1.91 10 600030 中信证券 116,300 1,579,354.00 1.74 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 002123 荣信股份 299,999 3,884,987.05 4.27 2 000619 海螺型材 89,800 880,040.00 0.97 3 002353 杰瑞股份 17,700 400,020.00 0.44 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股 指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国 债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券发行主体中除中国平安、中信证券、海通证券外没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 2014年12月8日，中国证监会发布《中国证监会行政处罚决定书》（〔2014〕103号），因海联讯科技股份有限公司（以下简称海联讯）上市项目，对平安证券给予警告，没收其在海联讯科技股份有限公司发行上市项目中的保荐业务收入400万元，没收承销股票违法所得2,867万元，并处以440万元罚款。平安证券为中国平安控股子公司。 2015年1月18日，中信证券公告：“因存在为到期融资融券合约展期的问题（根据相关规定，融资融券合约期限最长为6个月），公司被中国证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。” 2015年1月19日，海通证券公告：“因存在违规为到期融资融券合约展期问题，受到暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。” 2015年8月24日，海通证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（津证调查字[2015011]号）。因海通证券涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对海通证券进行立案调查。 2015年9月10日，海通证券股份有限公司因涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份违法违规案， 收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书（处罚字[2015]73号）,对海通证券责令改正， 给予警告，没收违法所得28,653,000元，并处以85,959,000元罚款。 中国平安、中信证券、海通证券为本基金的指数成分股，本基金管理人主要按照上述成分股所占的权重进行相应配置，符合相关法规和基金投资策略的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 251,211.94 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,582.33 5 应收申购款 199,326.79 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 453,121.06 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明 （%） 1 002123 荣信股份 3,884,987.05 4.27 重大事项 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 268,987,789.62 报告期期间基金总申购份额 381,344,199.58 减:报告期期间基金总赎回份额 556,062,200.61 报告期期末基金份额总额 94,269,788.59 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 中国证监会批准宝盈中证100指数增强型证券投资基金设立的文件。 《宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金合同》。 《宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。9.2存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层 基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼9.3查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2015年10月26日