宝盈中证100指数增强型证券投资基金2012年第一季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2010年2月8日至2012年3月31日) ■ 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查,在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2012年一季度物价继续回落,通胀下行趋势明确,整体政策环境逐步宽松,出现结构性松动,央行于2月份下调了存款准备金率 另一方面,受前期持续紧缩的宏观政策和外围环境影响,经济增速也继续回落。基于对政策放松及经济增速见底的预期,A股市场一季度先涨后跌,呈现震荡筑底的走势。行业而言,有色金属、房地产、汽车、家电等周期性板块整体表现相对较好 而通信、医药、计算机等板块整体表现相对较弱 风格上,大盘蓝筹股整体表现好于中小盘股。报告期,本基金的股票仓位继续维持在高位水平,结构上在复制中证100指数权重的基础上,适当配置建筑、电子、机械、有色等行业进行增强型投资。整个一季度看,上证指数收益率为2.88%,中证100指数收益率为5.22%,作为以完全复制法为主进行投资的指数增强型基金,本基金一季度的净值跟随基准指数出现了一定幅度的上涨。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金在本报告期内净值增长率是2.94%,同期业绩比较基准收益率是4.99%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2012年二季度,我们维持年初以来的观点,认为宏观经济增速会继续回落但仍将保持较高水平,经济出现“硬着陆”的可能性不大,而物价水平仍将维持回落趋势 另一方面,整体政策环境将逐步宽松,继续出现结构性松动的可能性较大,但大幅度放松的可能性较小。二季度政策放松及经济见底的预期可能得以证实,这将有利于权益市场的表现 风格上,大小盘估值差异仍然巨大,存在进一步收窄的可能。在经历了2011年市场的大幅下跌和一季度市场的震荡筑底后,我们对二季度的行情相对乐观。综合以上因素,我们认为市场在2012年二季度有望出现一定幅度的上涨,大盘股相对于小盘股有较好的表现,但部分受政策支持、具有实际业绩支撑的战略新兴产业仍值得积极关注。 我们将严格按照基金合同的规定,被动投资为主,适当辅之以增强型投资,继续努力尽责地做好本基金的管理工作,尽力为投资者谋取较好的回报。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合 ■ 5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金所投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内没有受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他各项资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.8.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 中国证监会批准宝盈中证100指数增强型证券投资基金设立的文件。 《宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金合同》。 《宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 7.2 存放地点 基金管理人办公地址:深圳市深南路6008号特区报业大厦1501 基金托管人办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 7.3 查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 二〇一二年四月二十一日 基金简称 宝盈中证100指数增强 基金主代码 213010 交易代码 213010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年2月8日 报告期末基金份额总额 77,865,343.18份 投资目标 在基金合同规定的范围内,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,结合增强收益的主动投资,力争取得基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%、基金总体投资业绩超越中证100指数的表现。 投资策略 本基金为增强型指数基金,对指数投资部分采用完全复制法,按照成份股在中证100指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金对主动投资部分实行双向积极配置策略。采用利率预期、收益率曲线变动分析、信用度分析、收益率利差分析、相对价值评估等债券投资策略。采用市场公认的定价技术,适当参与金融衍生产品的投资。 业绩比较基准 中证100指数×95%+活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金投资于中证100指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产的80%,预期风险收益高于混合型基金、债券基金和货币市场基金,属于较高风险收益预期的证券投资基金产品。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标 报告期(2012年1月1日-2012年3月31日) 1.本期已实现收益 -1,323,580.11 2.本期利润 1,236,194.68 3.加权平均基金份额本期利润 0.0164 4.期末基金资产净值 57,344,748.02 5.期末基金份额净值 0.736 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.94% 1.26% 4.99% 1.32% -2.05% -0.06% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 温胜普 本基金基金经理 2010-2-8 - 6年 温胜普先生,经济学硕士。2006年7月加入宝盈基金管理有限公司,历任金融工程部风险管理岗,现任宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金经理。中国国籍,证券投资基金从业人员资格。 余述胜 本基金基金经理兼宝盈策略增长股票型证券投资基金基金经理 2011-8-17 - 14年 余述胜先生,1967年出生,金融学博士。1998年3月至2007年10月就职于南方基金管理有限公司,历任研究员、投资部副总监、交通运输行业首席分析师。2007年11月加入宝盈基金管理有限公司,历任投资部副总监、研究部总监。中国国籍,证券投资基金从业人员资格。 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 54,215,812.13 94.23 其中:股票 54,215,812.13 94.23 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 3,262,036.85 5.67 6 其他各项资产 56,772.23 0.10 7 合计 57,534,621.21 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 1,595,000.00 2.78 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 1,595,000.00 2.78 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 - - C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 798,330.60 1.39 I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 2,632,500.00 4.59 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 5,025,830.60 8.76 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 80,520.00 0.14 B 采掘业 6,909,648.03 12.05 C 制造业 12,770,881.50 22.27 C0 食品、饮料 2,997,150.00 5.23 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 825,850.00 1.44 C5 电子 63,900.00 0.11 C6 金属、非金属 2,697,001.00 4.70 C7 机械、设备、仪表 5,607,250.50 9.78 C8 医药、生物制品 579,730.00 1.01 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 944,750.00 1.65 E 建筑业 1,351,400.00 2.36 F 交通运输、仓储业 1,469,603.00 2.56 G 信息技术业 1,291,700.00 2.25 H 批发和零售贸易 575,250.00 1.00 I 金融、保险业 21,356,659.00 37.24 J 房地产业 2,187,210.00 3.81 K 社会服务业 252,360.00 0.44 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 49,189,981.53 85.78 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600036 招商银行 220,000 2,618,000.00 4.57 2 600016 民生银行 340,000 2,131,800.00 3.72 3 600000 浦发银行 185,000 1,652,050.00 2.88 4 601318 中国平安 45,000 1,646,100.00 2.87 5 601328 交通银行 324,000 1,526,040.00 2.66 6 601398 工商银行 344,650 1,492,334.50 2.60 7 601989 中国重工 265,000 1,486,650.00 2.59 8 600547 山东黄金 45,000 1,475,550.00 2.57 9 601166 兴业银行 110,000 1,465,200.00 2.56 10 600030 中信证券 120,000 1,390,800.00 2.43 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601117 中国化学 450,000 2,632,500.00 4.59 2 000988 华工科技 100,000 1,595,000.00 2.78 3 002589 瑞康医药 31,806 798,330.60 1.39 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 939.37 5 应收申购款 55,832.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 56,772.23 本报告期期初基金份额总额 66,068,639.59 本报告期基金总申购份额 19,245,416.35 减:本报告期基金总赎回份额 7,448,712.76 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 77,865,343.18 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 2012年第一季度报告 2012年3月31日 基金管理人:宝盈基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一二年四月二十一日