基金管理人:宝盈基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一一年一月二十四日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2010年2月8日至2010年12月31日) ■ 注:①本基金成立于2010年2月8日。截至本报告期末本基金成立尚不足一年。 ②按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查,在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金为指数基金,本基金的投资风格与管理人旗下的其他基金和投资组合的风格存在较大差异。由于投资风格的差异,本基金的投资组合业绩与管理人旗下其他组合的投资业绩不具有可比性。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内本基金与管理人旗下的其他基金和组合不存在有利益输送嫌疑的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 市场在4季度延续了3季度以来的反弹行情,但期间波动较大。10月份上证指数在有色煤炭、金融地产等周期性板块带动下大幅上涨,但随着11月份CPI创出年内新高,紧缩调控预期增强,11月份中旬上证指数快速回落,随后维持震荡走势。报告期内,本基金的股票仓位维持在高位水平,结构上在中证100指数权重的基础上,小幅超配了机械、物流、信息技术等行业进行增强型投资。整个4季度看,上证指数涨幅为5.74%,中证100指数涨幅为5.49%,作为以完全复制法为主进行投资的指数增强型基金,本基金4季度的净值跟随基准指数出现了一定幅度的上涨。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金在本报告期内净值增长率是3.81%,同期业绩比较基准收益率是5.26%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2011年1季度,我们认为宏观经济增速仍将保持较高水平,通胀水平可能继续上升但仍处于可控范围 另一方面,1季度“稳定物价”将是政策调控关注的重点,整体政策环境可能中性偏紧,但目前大盘股估值仍处于历史低位,市场整体不具备大幅向下的基础。结构而言,战略新兴产业及消费服务板块将出现分化,具有真实业绩支撑的个股将继续超越市场,但更多属于炒作概念的个股将回归理性,这些板块出现整体持续表现的可能性不大。而权重板块的低估值水平很大程度上反映了政策的紧缩,并且在2010年12月份权重板块的相对表现已经出现向好的势头,在经历了前期的充分调整后,权重板块在1季度有望获得相对较好的表现。综合以上因素,我们认为市场在2011年1季度将震荡偏向上,大盘股相对于小盘股将有相对较好的表现,但一些受益于经济结构转型、具有真实业绩支撑的中小盘股仍值得积极关注。 我们将严格按照基金合同的规定,被动投资为主,适当辅之以增强型投资,继续努力尽责地做好本基金的管理工作,尽力为投资者谋取较好的回报。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合 ■ 5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合 ■ ■ 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金所投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内没有受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他各项资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.8.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 中国证监会批准宝盈中证100指数增强型证券投资基金设立的文件。 《宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金合同》。 《宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 7.2 存放地点 基金管理人办公地址:深圳市深南路6008号特区报业大厦1501 基金托管人办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 7.3 查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 二〇一一年一月二十四日 基金简称 宝盈中证100指数增强 基金主代码 213010 交易代码 213010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年2月8日 报告期末基金份额总额 62,091,079.13份 投资目标 在基金合同规定的范围内,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,结合增强收益的主动投资,力争取得基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%、基金总体投资业绩超越中证100指数的表现。 投资策略 本基金为增强型指数基金,对指数投资部分采用完全复制法,按照成份股在中证100指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金对主动投资部分实行双向积极配置策略。采用利率预期、收益率曲线变动分析、信用度分析、收益率利差分析、相对价值评估等债券投资策略。采用市场公认的定价技术,适当参与金融衍生产品的投资。 业绩比较基准 中证100指数是从沪深300指数样本股中挑选规模最大的100只股票组成样本股,它流动性高,可投资性强,综合反映了中国证券市场最具市场影响力的一批优质大盘企业的整体状况,其中包括的上市公司对中国经济的发展具有举足轻重的作用,能够作为指数基金的标的指数。如果中证100指数被停止编制及发布,或中证100指数由其他指数替代(单纯更名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致中证100指数不宜继续作为标的指数或证券市场上有其他代表性更强、更合适作为投资的指数作为本基金的标的指数,本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则更换本基金的标的指数和业绩比较基准 并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数和业绩比较基准。本基金由于上述原因变更标的指数和业绩比较基准,基金管理人应履行适当程序,报中国证监会核准后予以公告。 风险收益特征 本基金投资于中证100指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产的80%,预期风险收益高于混合型基金、债券基金和货币市场基金,属于较高风险收益预期的证券投资基金产品。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标 报告期(2010年10月1日-2010年12月31日) 1.本期已实现收益 2,374,018.33 2.本期利润 7,515,217.28 3.加权平均基金份额本期利润 0.1164 4.期末基金资产净值 55,880,716.15 5.期末基金份额净值 0.900 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.81% 1.69% 5.26% 1.69% -1.45% 0.00% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 温胜普 本基金基金经理 2010-2-8 - 4年 温胜普先生,经济学硕士,4年基金从业经历。2006年7月加入宝盈基金管理有限公司,历任金融工程部风险管理岗,现任宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金经理。中国国籍,证券投资基金从业人员资格。 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 53,010,298.00 94.45 其中:股票 53,010,298.00 94.45 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 3,084,607.95 5.50 6 其他各项资产 29,395.24 0.05 7 合计 56,124,301.19 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 3,854,384.00 6.90 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 442,000.00 0.79 C7 机械、设备、仪表 3,412,384.00 6.11 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 1,153,600.00 2.06 G 信息技术业 1,654,400.00 2.96 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 1,088,000.00 1.95 M 综合类 - - 合计 7,750,384.00 13.87 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 6,668,697.00 11.93 C 制造业 10,602,508.00 18.97 C0 食品、饮料 2,265,450.00 4.05 C1 纺织、服装、皮毛 159,432.00 0.29 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 672,930.00 1.20 C5 电子 - - C6 金属、非金属 2,563,895.00 4.59 C7 机械、设备、仪表 4,940,801.00 8.84 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,310,091.00 2.34 E 建筑业 1,333,000.00 2.39 F 交通运输、仓储业 1,939,004.00 3.47 G 信息技术业 1,161,690.00 2.08 H 批发和零售贸易 720,500.00 1.29 I 金融、保险业 19,337,425.00 34.60 J 房地产业 1,766,140.00 3.16 K 社会服务业 243,000.00 0.43 L 传播与文化产业 - - M 综合类 177,859.00 0.32 合计 45,259,914.00 80.99 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 45,000 2,527,200.00 4.52 2 600036 招商银行 162,000 2,075,220.00 3.71 3 601328 交通银行 273,000 1,496,040.00 2.68 4 600837 海通证券 154,000 1,484,560.00 2.66 5 601398 工商银行 349,650 1,482,516.00 2.65 6 600016 民生银行 294,000 1,475,880.00 2.64 7 601166 兴业银行 55,000 1,322,750.00 2.37 8 600000 浦发银行 95,000 1,177,050.00 2.11 9 600030 中信证券 91,000 1,145,690.00 2.05 10 601088 中国神华 43,300 1,069,943.00 1.91 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600178 东安动力 150,000 1,752,000.00 3.14 2 000821 京山轻机 195,800 1,660,384.00 2.97 3 600498 烽火通信 40,000 1,654,400.00 2.96 4 600125 铁龙物流 80,000 1,153,600.00 2.06 5 002238 天威视讯 40,000 1,088,000.00 1.95 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 8,692.06 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 812.35 5 应收申购款 19,890.83 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 29,395.24 本报告期期初基金份额总额 93,226,543.19 本报告期基金总申购份额 17,084,658.17 减:本报告期基金总赎回份额 48,220,122.23 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 62,091,079.13