宝盈货币市场证券投资基金 2024 年第 2 季度报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 7 月 19 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 宝盈货币 基金主代码 213009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 8 月 5 日 报告期末基金份额总额 24,067,357,992.19 份 投资目标 在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期收 益。 投资策略 本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策略、 套利交易策略等积极的投资策略相结合，对各类可投资 资产进行合理的配置和选择。投资策略考虑各类资产的 风险性、流动性及收益性特征，把风险控制在预算之内， 在不增加风险的基础上保持高流动性，最终追求稳定的 收益。 业绩比较基准 活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动 性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、 混合型基金及股票型基金。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 宝盈货币 A 宝盈货币 B 下属分级基金的交易代码 213009 213909 报告期末下属分级基金的份额总额 21,540,558,394.15 份 2,526,799,598.04 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日） 宝盈货币 A 宝盈货币 B 1.本期已实现收益 87,050,977.91 12,425,160.74 2.本期利润 87,050,977.91 12,425,160.74 3.期末基金资产净值 21,540,558,394.15 2,526,799,598.04 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，本基金采用实际利率法计算账面价值并用影子定价和偏离度加以控制核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈货币 A 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.4049% 0.0003% 0.0873% 0.0000% 0.3176% 0.0003% 过去六个月 0.8786% 0.0012% 0.1745% 0.0000% 0.7041% 0.0012% 过去一年 1.7563% 0.0011% 0.3510% 0.0000% 1.4053% 0.0011% 过去三年 5.3765% 0.0011% 1.0510% 0.0000% 4.3255% 0.0011% 过去五年 9.9495% 0.0015% 1.7519% 0.0000% 8.1976% 0.0015% 自基金合同 52.3861% 0.0084% 5.4232% 0.0001% 46.9629% 0.0083% 生效起至今 宝盈货币 B 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.4648% 0.0003% 0.0873% 0.0000% 0.3775% 0.0003% 过去六个月 0.9990% 0.0012% 0.1745% 0.0000% 0.8245% 0.0012% 过去一年 2.0011% 0.0011% 0.3510% 0.0000% 1.6501% 0.0011% 过去三年 6.1381% 0.0011% 1.0510% 0.0000% 5.0871% 0.0011% 过去五年 11.2749% 0.0015% 1.7519% 0.0000% 9.5230% 0.0015% 自基金合同 57.9361% 0.0084% 5.4232% 0.0001% 52.5129% 0.0083% 生效起至今 注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金、宝盈祥利稳健配 吕姝仪女士，中国人民大学 置混合型证券投资基金、 2019 年 3 月 经济学硕士。2012 年 7 月至 吕姝仪 宝盈祥泽混合型证券投资 30 日 - 11 年 2013 年 9 月在中山证券有 基金、宝盈祥裕增强回报 限责任公司任投资经理助 混合型证券投资基金、宝 理，2013 年 10 月至 2015 盈祥颐定期开放混合型证 年9月在民生加银基金管理 券投资基金、宝盈祥乐一 有限公司任债券交易员， 年持有期混合型证券投资 2015 年 9 月至 2017 年 12 基金、宝盈祥庆 9 个月持 月在东兴证券股份有限公 有期混合型证券投资基 司基金业务部任基金经理。 金、宝盈祥琪混合型证券 2017 年 12 月加入宝盈基金 投资基金基金经理 管理有限公司，曾任投资经 理。中国国籍，证券投资基 金从业人员资格。 本基金、宝盈祥泰混合型 证券投资基金、宝盈安泰 卢贤海先生，清华大学核科 短债债券型证券投资基 学与技术博士。2015 年 7 金、宝盈聚享纯债定期开 月至 2017 年 9 月在招商财 放债券型发起式证券投资 富资产管理有限公司从事 卢贤海 基金、宝盈盈润纯债债券 2023 年 11 - 8 年 宏观研究工作；2017 年 10 型证券投资基金、宝盈鸿 月 14 日 月加入宝盈基金管理有限 盛债券型证券投资基金、 公司，曾任研究员、投资经 宝盈盈旭纯债债券型证券 理。中国国籍，证券投资基 投资基金、宝盈聚鑫纯债 金从业人员资格。 一年定期开放债券型发起 式证券投资基金基金经理 杨献忠先生，中国人民大学 本基金、宝盈盈润纯债债 金融学硕士。2013 年 8 月至 券型证券投资基金、宝盈 2016 年 11 月在中国工商银 安盛中短债债券型证券投 2018 年 4 月2024 年 4 月 2 行总行金融市场部担任交 杨献忠 资基金、宝盈中证同业存 21 日 日 10 年 易员；2016 年 11 月加入宝 单 AAA 指数 7 天持有期证 盈基金管理有限公司固定 券投资基金基金经理 收益部，曾任任研究员、基 金经理助理。中国国籍，证 券投资基金从业人员资格。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投 资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2024 年 2 季度，外部环境更趋复杂严峻，世界经济增长动能不强，通胀出现高位回落趋势但 仍具粘性，主要经济体经济增长和货币政策有所分化。我国经济运行延续回升向好态势，高质量发展扎实推进，但仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战。国内宏观政策坚持稳字当头、稳中求进，稳健的货币政策灵活适度、精准有效，强化逆周期调节。消费方面，1-5 月社会消费品零售总额累计同比增长 4.1%。投资方面，房地产投资仍面临下行压力，1-5 月房地产开发投资累计同比收缩 10.1%；基建投资增速小幅回落，1-5 月基建投资累计同比增长 6.68%；制造业投资增速保持高位，1-5 月制造业累计同比增长 9.6%。进出口方面，5 月出口金额同比增速 7.6%，进口金额同比增速 1.8%。通胀方面，主要工业品价格同比增速仍为负值、居民消费价格同比增速保持 低位。金融市场整体稳定，上证指数 2 季度下跌 2.43%，深圳成指下跌 5.87%；创业板指下跌 7.41%。 长端美债收益率上行约 20bp，主因美联储降息预期推后；10 年期国债震荡下行。货币市场方面，一年期同业存单到期收益率震荡下行，一年期国债到期收益率由 1.72%震荡下行至 1.54%。 报告期内，本基金严格遵守基金合同约定，灵活调整了组合久期和组合杠杆水平。我们预期收益率下行，组合保持较高剩余期限，积极配置了收益率较高的同业存款和同业存单等资产。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期宝盈货币 A 的基金份额净值收益率为 0.4049%,本报告期宝盈货币 B 的基金份额净值 收益率为 0.4648%,同期业绩比较基准收益率为 0.0873%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 9,410,485,271.94 37.72 其中：债券 9,410,485,271.94 37.72 资产支持证 - - 券 2 买入返售金融资产 2,801,147,580.84 11.23 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 12,674,085,169.96 50.80 付金合计 4 其他资产 61,683,961.52 0.25 5 合计 24,947,401,984.26 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 5.57 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 742,147,616.44 3.08 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 115 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 109 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30 天以内 19.77 3.59 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 2 30 天（含）—60 天 15.17 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 3 60 天（含）—90 天 14.73 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 4 90 天（含）—120 天 5.19 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 48.11 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 合计 102.97 3.59 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内无投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,535,095,348.27 6.38 其中：政策性金融债 1,484,070,923.76 6.17 4 企业债券 301,067,726.03 1.25 5 企业短期融资券 440,708,064.02 1.83 6 中期票据 - - 7 同业存单 7,133,614,133.62 29.64 8 其他 - - 9 合计 9,410,485,271.94 39.10 10 剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张）摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 210218 21 国开 18 5,300,000540,775,624.98 2.25 2 112409033 24 浦发银行 4,000,000396,893,435.19 1.65 CD033 3 112492830 24 杭州联合银 3,000,000297,717,385.49 1.24 行 CD009 4 200212 20 国开 12 2,000,000209,780,182.24 0.87 5 200203 20 国开 03 2,000,000204,558,370.56 0.85 6 230216 23 国开 16 2,000,000202,963,785.33 0.84 7 112497972 24 南京银行 2,000,000199,580,880.45 0.83 CD110 8 112371060 23 青岛银行 2,000,000199,509,440.96 0.83 CD072 9 112415235 24 民生银行 2,000,000199,243,809.96 0.83 CD235 10 112480449 24 长沙银行 2,000,000199,228,911.99 0.83 CD130 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0555% 报告期内偏离度的最低值 0.0248% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0362% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金按照实际利率法计算金融资产的账面价值，并使用影子定价和偏离度加以控制。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内除 24 民生银行 CD235 的发行主体外未受到公开谴责、处罚。 2023 年 8 月 18 日，据国家金融监督管理总局行政处罚信息公开表显示，中国民生银行股份 有限公司被罚款合计 4780 万元。其中，总行 4430 万元，分支机构 350 万元。主要违法违规事实 包括：1、规避委托贷款监管，违规利用委托债权投资业务向企业融资；2、违规贷款未整改收回情况下继续违规发放贷款；3、对政府平台公司融资行为监控不力，导致政府债务增加；4、股权质押管理问题未整改；5、审计人员配备不足问题未整改；6、对相关案件未按照有关规定处置；7、未按监管要求将福费廷业务纳入表内核算；8、代销池业务模式整改不到位；9、违规开展综合财富管理代销业务整改不到位；10、个别贷款风险分类结果仍存在偏离，整改不到位；11、发放违反国家宏观调控政策贷款仍未整改收回；12、部分正常资产转让问题整改不到位；13、部分不良资产转让问题整改不到位或未整改；14、对部分违规问题未进行责任追究或追究不到位。 我们认为相关处罚措施对民生银行的正常经营会产生一定影响，但影响可控；对民生银行的债券偿还影响很小。本基金投资 24 民生银行 CD235 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,430.16 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 60,986,764.69 5 其他应收款 694,766.67 6 其他 - 7 合计 61,683,961.52 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 宝盈货币 A 宝盈货币 B 报告期期初基金 21,722,516,569.76 2,518,343,093.62 份额总额 报告期期间基金 44,973,937,839.55 1,558,993,966.58 总申购份额 报告期期间基金 45,155,896,015.16 1,550,537,462.16 总赎回份额 报告期期末基金 21,540,558,394.15 2,526,799,598.04 份额总额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 红利发放 2024-04-01 12,070.36 12,070.36 - 2 红利发放 2024-04-02 34,890.76 34,890.76 - 3 红利发放 2024-04-03 11,744.67 11,744.67 - 4 红利发放 2024-04-08 11,990.87 11,990.87 - 5 红利发放 2024-04-09 58,291.70 58,291.70 - 6 红利发放 2024-04-10 11,621.90 11,621.90 - 7 红利发放 2024-04-11 12,660.56 12,660.56 - 8 红利发放 2024-04-12 11,540.25 11,540.25 - 9 红利发放 2024-04-15 11,518.16 11,518.16 - 10 红利发放 2024-04-16 34,590.04 34,590.04 - 11 红利发放 2024-04-17 11,527.33 11,527.33 - 12 红利发放 2024-04-18 11,877.43 11,877.43 - 13 红利发放 2024-04-19 11,420.57 11,420.57 - 14 红利发放 2024-04-22 11,326.92 11,326.92 - 15 红利发放 2024-04-23 33,802.90 33,802.90 - 16 红利发放 2024-04-24 11,205.42 11,205.42 - 17 申购 2024-04-25 15,000,000.00 15,000,000.00 - 18 红利发放 2024-04-25 11,198.08 11,198.08 - 19 红利发放 2024-04-26 11,234.15 11,234.15 - 20 红利发放 2024-04-29 11,992.69 11,992.69 - 21 红利发放 2024-04-30 35,968.71 35,968.71 - 22 红利发放 2024-05-06 11,995.98 11,995.98 - 23 红利发放 2024-05-07 71,929.83 71,929.83 - 24 红利发放 2024-05-08 12,018.53 12,018.53 - 25 红利发放 2024-05-09 11,982.97 11,982.97 - 26 红利发放 2024-05-10 11,994.11 11,994.11 - 27 红利发放 2024-05-13 11,864.82 11,864.82 - 28 红利发放 2024-05-14 35,598.93 35,598.93 - 29 红利发放 2024-05-15 12,160.31 12,160.31 - 30 红利发放 2024-05-16 15,418.72 15,418.72 - 31 红利发放 2024-05-17 11,617.02 11,617.02 - 32 红利发放 2024-05-20 11,614.61 11,614.61 - 33 红利发放 2024-05-21 34,294.56 34,294.56 - 34 红利发放 2024-05-22 13,325.66 13,325.66 - 35 红利发放 2024-05-23 11,416.87 11,416.87 - 36 红利发放 2024-05-24 11,456.40 11,456.40 - 37 红利发放 2024-05-27 11,421.30 11,421.30 - 38 红利发放 2024-05-28 35,133.58 35,133.58 - 39 红利发放 2024-05-29 11,441.90 11,441.90 - 40 红利发放 2024-05-30 11,460.13 11,460.13 - 41 红利发放 2024-05-31 13,585.86 13,585.86 - 42 红利发放 2024-06-03 11,460.67 11,460.67 - 43 红利发放 2024-06-04 34,316.47 34,316.47 - 44 红利发放 2024-06-05 12,503.25 12,503.25 - 45 红利发放 2024-06-06 11,698.17 11,698.17 - 46 红利发放 2024-06-07 13,353.49 13,353.49 - 47 红利发放 2024-06-11 11,260.20 11,260.20 - 48 红利发放 2024-06-12 45,389.75 45,389.75 - 49 红利发放 2024-06-13 11,269.36 11,269.36 - 50 红利发放 2024-06-14 13,751.80 13,751.80 - 51 红利发放 2024-06-17 11,019.62 11,019.62 - 52 红利发放 2024-06-18 34,468.42 34,468.42 - 53 红利发放 2024-06-19 11,011.23 11,011.23 - 54 红利发放 2024-06-20 11,026.72 11,026.72 - 55 红利发放 2024-06-21 13,764.78 13,764.78 - 56 红利发放 2024-06-24 11,013.43 11,013.43 - 57 申购 2024-06-25 23,000,000.00 23,000,000.00 - 58 红利发放 2024-06-25 34,245.62 34,245.62 - 59 红利发放 2024-06-26 11,015.45 11,015.45 - 60 红利发放 2024-06-27 12,058.32 12,058.32 - 61 红利发放 2024-06-28 15,297.99 15,297.99 - 合计 39,074,130.30 39,074,130.30 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会关于核准宝盈货币市场证券投资基金募集的文件。 《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》。 《宝盈货币市场证券投资基金托管协议》。 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 9.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2024 年 7 月 19 日