宝盈货币市场证券投资基金 2023 年第 2 季度报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 7 月 21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 宝盈货币 基金主代码 213009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 8 月 5 日 报告期末基金份额总额 22,933,309,611.37 份 投资目标 在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期收 益。 投资策略 本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策略、 套利交易策略等积极的投资策略相结合，对各类可投资 资产进行合理的配置和选择。投资策略考虑各类资产的 风险性、流动性及收益性特征，把风险控制在预算之内， 在不增加风险的基础上保持高流动性，最终追求稳定的 收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：活期存款利率(税后)。 本基金定位于现金管理的工具，采用活期存款税后利率 作为本基金的业绩比较基准，更能体现本基金良好的流 动性与安全性。 如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出，或有 更科学客观的权重比例适用于本基金时，本基金管理人 可依据维护基金份额持有人合法权益的原则，对业绩比 较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更需经基金管 理人和基金托管人协商一致，在履行适当程序后实施， 并在更新的招募说明书中列示。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动 性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、 混合型基金及股票型基金。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 宝盈货币 A 宝盈货币 B 下属分级基金的交易代码 213009 213909 报告期末下属分级基金的份额总额 20,785,866,349.76 份 2,147,443,261.61 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日） 宝盈货币 A 宝盈货币 B 1.本期已实现收益 89,006,630.34 8,326,974.07 2.本期利润 89,006,630.34 8,326,974.07 3.期末基金资产净值 20,785,866,349.76 2,147,443,261.61 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，本基金采用实际利率法计算账面价值并用影子定价和偏离度加以控制核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈货币 A 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.4336% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.3463% 0.0006% 过去六个月 0.8260% 0.0007% 0.1736% 0.0000% 0.6524% 0.0007% 过去一年 1.5464% 0.0010% 0.3500% 0.0000% 1.1964% 0.0010% 过去三年 5.8273% 0.0013% 1.0500% 0.0000% 4.7773% 0.0013% 过去五年 10.9662% 0.0019% 1.7510% 0.0000% 9.2152% 0.0019% 自基金合同 49.7559% 0.0086% 5.0723% 0.0001% 44.6836% 0.0085% 生效起至今 宝盈货币 B 阶段 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 0.4937% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.4064% 0.0006% 过去六个月 0.9461% 0.0007% 0.1736% 0.0000% 0.7725% 0.0007% 过去一年 1.7904% 0.0010% 0.3500% 0.0000% 1.4404% 0.0010% 过去三年 6.5903% 0.0013% 1.0500% 0.0000% 5.5403% 0.0013% 过去五年 12.3038% 0.0019% 1.7510% 0.0000% 10.5528% 0.0019% 自基金合同 54.8376% 0.0086% 5.0723% 0.0001% 49.7653% 0.0085% 生效起至今 注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 杨献忠先生，中国人民大学 本基金、宝盈聚享纯债 金融学硕士。2013 年 8 月至 定期开放债券型发起 2016年11月在中国工商银行 式证券投资基金、宝盈 总行金融市场部担任交易 盈润纯债债券型证券 员；2016 年 11 月加入宝盈基 投资基金、宝盈盈沛纯 金管理有限公司固定收益 杨献忠 债债券型证券投资基 2018 年 4 月 21 - 9 年 部，先后担任研究员、宝盈 金、宝盈聚福 39 个月 日 货币市场证券投资基金基金 定期开放债券型证券 经理助理，宝盈盈辉纯债债 投资基金、宝盈安盛中 券型证券投资基金、宝盈聚 短债债券型证券投资 丰两年定期开放债券型证券 基金基金经理 投资基金基金经理。中国国 籍，证券投资基金从业人员 资格。 吕姝仪女士，中国人民大学 本基金、宝盈祥利稳健 经济学硕士。2012 年 7 月至 配置混合型证券投资 2013 年 9 月在中山证券有限 基金、宝盈祥泽混合型 责任公司任投资经理助理， 证券投资基金、宝盈祥 2013 年 10 月至 2015 年 9 月 裕增强回报混合型证 在民生加银基金管理有限公 券投资基金、宝盈祥颐 司任债券交易员，2015 年 9 定期开放混合型证券 2019 年 3 月 30 月至 2017 年 12 月在东兴证 吕姝仪 投资基金、宝盈祥乐一 日 - 10 年 券股份有限公司基金业务部 年持有期混合型证券 任基金经理。2017 年 12 月加 投资基金、宝盈祥庆 9 入宝盈基金管理有限公司， 个月持有期混合型证 历任投资经理，宝盈中债 1-3 券投资基金、宝盈祥琪 年国开行债券指数证券投资 混合型证券投资基金 基金、宝盈中债 3-5 年国开 基金经理 行债券指数证券投资基金基 金经理。中国国籍，证券投 资基金从业人员资格。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活 动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，海外俄乌冲突升级，虽然欧美通胀压力有所缓解，但央行继续收紧货币政策。国内经济运行延续恢复态势，需求不足问题突显。通胀方面，主要工业品价格先下后上，农产品价格下行触底后快速反弹，居民消费价格低位运行。 报告期内，人民银行精准有力实施好稳健货币政策的总取向不变。为保持流动性合理充裕，人民银行延续每日连续开展公开市场操作和每月中固定时间开展中期（MLF）操作的惯例，并决定 于 2023 年 6 月 13 日下调公开市场操作（OMO）七天期逆回购利率 10 个基点、2023 年 6 月 15 日 下调中期借贷便利（MLF）1 年期利率 10 个基点。资金面维持相对平稳、季末边际收紧，货币市场利率先下后上、窄幅波动。报告期内，商业银行同业融资压力先降后升，协议存款和同业存单 利率先下后上，二季度末 3 个月和 1 年期国股银行存单利率分别收在 2.16%和 2.32%附近。债券市 场方面，短期品种 1 年期国开债先下后上，二季度末收到 2.10%左右、较今年一季度末低 29bp；长期品种 10 年期国开债先下后上再下，二季度末收至 2.77%附近、较今年一季度末低 25bp。 报告期内，资金面维持相对平稳，货币市场利率先下后上、窄幅波动。我们灵活调整了组合久期和组合杠杆水平。在 6 月中下旬，货币市场利率小幅走高，我们积极提升了组合久期和杠杆、配置了收益率较高的同业存单和同业存款等资产。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期宝盈货币 A 的基金份额净值收益率为 0.4336%,本报告期宝盈货币 B 的基金份额净值 收益率为 0.4937%,同期业绩比较基准收益率为 0.0873%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 15,027,211,692.48 61.92 其中：债券 15,027,211,692.48 61.92 资产支持证 - - 券 2 买入返售金融资产 1,784,718,153.92 7.35 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 7,442,593,789.75 30.67 付金合计 4 其他资产 12,544,244.71 0.05 5 合计 24,267,067,880.86 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 6.58 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 1,320,079,343.75 5.76 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 91 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 91 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 79 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30 天以内 14.32 5.76 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 2 30 天（含）—60 天 29.26 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 3 60 天（含）—90 天 24.19 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 4 90 天（含）—120 天 13.66 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 23.99 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 合计 105.42 5.76 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内无投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,767,256,304.94 7.71 其中：政策性金融债 1,203,978,961.84 5.25 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 13,259,955,387.54 57.82 8 其他 - - 9 合计 15,027,211,692.48 65.53 10 剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张）摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 220216 22 国开 16 4,000,000403,722,803.30 1.76 2 2028029 20 交通银行 01 3,500,000358,454,677.38 1.56 3 200207 20 国开 07 3,000,000308,375,649.39 1.34 4 112214152 22 江苏银行 3,000,000298,488,850.15 1.30 CD152 5 112316049 23 上海银行 3,000,000297,942,705.43 1.30 CD049 6 112310050 23 兴业银行 3,000,000297,725,966.83 1.30 CD050 7 112320040 23 广发银行 3,000,000297,175,585.16 1.30 CD040 8 2028028 20 华夏银行小 2,000,000204,822,665.72 0.89 微债 01 9 220211 22 国开 11 2,000,000203,140,666.15 0.89 10 112283522 22 北京农商银 2,000,000199,770,706.70 0.87 行 CD213 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0694% 报告期内偏离度的最低值 0.0104% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0380% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金按照实际利率法计算金融资产的账面价值，并使用影子定价和偏离度加以控制。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制 日前一年内除 20 交通银行 01、20 华夏银行小微债 01、23 广发银行 CD040 的发行主体外未受到公 开谴责、处罚。 2022 年 9 月 9 日，据银保监罚决字〔2022〕46 号的行政处罚决定书，交通银行股份有限公司 涉及三项违法违规行为，一是个人经营贷款挪用至房地产市场，二是个人消费贷款违规流入房地产市场，三是总行对分支机构管控不力承担管理责任，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，罚款 500 万元。 2022 年 12 月 5 日，据浙银保监罚决字〔2022〕39 号的行政处罚决定书，华夏银行股份有限 公司杭州分行存在以下违法违规事实：贷款资金被挪用于支付土地出让金、土拍保证金和拆迁补偿款；虚增存贷款；与融资租赁公司业务合作开展不审慎；违规发放固定资产贷款；贷款管理不到位，流动资金贷款被挪用于借款人子公司小额贷款公司购买理财和放贷；贷款“三查”不到位，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、《中华人民共和国商业银行法》第七十四条，罚款 220 万元。 2022 年 12 月 30 日，据银罚决字[2022]12-24 号，广发银行股份有限公司涉及 9 项问题违规： 1．违反人民币反假有关规定；2．违反人民币管理规定；3．占压财政存款或者资金；4．违反国库管理其他规定；5．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；6．未按规定履行客户身份识别义务；7．未按规定保存客户身份资料和交易记录；8．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；9．与身份不明的客户进行交易，对广发银行予以警告，并罚款 3484.8 万元。 我们认为相关处罚措施对交通银行、华夏银行、广发银行的正常经营会产生一定影响，但影响可控；对交通银行、华夏银行、广发银行的债券偿还影响很小。本基金投资 20 交通银行 01、 20 华夏银行小微债 01、23 广发银行 CD040 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 11,849,478.04 5 其他应收款 694,766.67 6 其他 - 7 合计 12,544,244.71 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 宝盈货币 A 宝盈货币 B 报告期期初基金 20,708,687,470.98 1,886,645,241.19 份额总额 报告期期间基金 48,156,424,195.85 1,098,798,919.20 总申购份额 报告期期间基金 48,079,245,317.07 838,000,898.78 总赎回份额 报告期期末基金 20,785,866,349.76 2,147,443,261.61 份额总额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 红利发放 2023-04-03 10,514.03 10,514.03 - 2 红利发放 2023-04-04 30,880.14 30,880.14 - 3 红利发放 2023-04-06 10,605.89 10,605.89 - 4 红利发放 2023-04-07 21,203.80 21,203.80 - 5 红利发放 2023-04-10 10,264.88 10,264.88 - 6 红利发放 2023-04-11 30,768.68 30,768.68 - 7 红利发放 2023-04-12 10,274.05 10,274.05 - 8 红利发放 2023-04-13 10,219.10 10,219.10 - 9 红利发放 2023-04-14 10,278.77 10,278.77 - 10 红利发放 2023-04-17 10,281.56 10,281.56 - 11 红利发放 2023-04-18 30,804.20 30,804.20 - 12 红利发放 2023-04-19 10,086.75 10,086.75 - 13 申购 2023-04-20 10,000,000.00 10,000,000.00 - 14 红利发放 2023-04-20 10,108.19 10,108.19 - 15 红利发放 2023-04-21 10,127.41 10,127.41 - 16 红利发放 2023-04-24 10,674.06 10,674.06 - 17 红利发放 2023-04-25 31,937.94 31,937.94 - 18 红利发放 2023-04-26 10,969.92 10,969.92 - 19 赎回 2023-04-27 1,500,000.00 -1,500,000.00 - 20 红利发放 2023-04-27 11,032.37 11,032.37 - 21 红利发放 2023-04-28 11,273.40 11,273.40 - 22 红利发放 2023-05-04 11,376.79 11,376.79 - 23 红利发放 2023-05-05 65,128.47 65,128.47 - 24 红利发放 2023-05-08 11,021.23 11,021.23 - 25 红利发放 2023-05-09 32,991.05 32,991.05 - 26 红利发放 2023-05-10 11,162.05 11,162.05 - 27 红利发放 2023-05-11 11,115.87 11,115.87 - 28 红利发放 2023-05-12 11,108.71 11,108.71 - 29 红利发放 2023-05-15 11,061.15 11,061.15 - 30 红利发放 2023-05-16 39,273.05 39,273.05 - 31 红利发放 2023-05-17 10,845.45 10,845.45 - 32 红利发放 2023-05-18 10,823.18 10,823.18 - 33 红利发放 2023-05-19 10,880.74 10,880.74 - 34 红利发放 2023-05-22 10,965.97 10,965.97 - 35 赎回 2023-05-23 14,000,000.00 -14,000,000.00 - 36 红利发放 2023-05-23 33,091.81 33,091.81 - 37 红利发放 2023-05-24 11,099.88 11,099.88 - 38 红利发放 2023-05-25 10,298.05 10,298.05 - 39 红利发放 2023-05-26 10,367.78 10,367.78 - 40 红利发放 2023-05-29 10,318.30 10,318.30 - 41 红利发放 2023-05-30 31,255.10 31,255.10 - 42 红利发放 2023-05-31 10,378.08 10,378.08 - 43 红利发放 2023-06-01 10,345.10 10,345.10 - 44 红利发放 2023-06-02 10,250.93 10,250.93 - 45 红利发放 2023-06-05 10,210.81 10,210.81 - 46 红利发放 2023-06-06 30,782.95 30,782.95 - 47 红利发放 2023-06-07 10,361.99 10,361.99 - 48 红利发放 2023-06-08 10,365.67 10,365.67 - 49 红利发放 2023-06-09 10,250.33 10,250.33 - 50 红利发放 2023-06-12 13,428.21 13,428.21 - 51 红利发放 2023-06-13 37,940.06 37,940.06 - 52 红利发放 2023-06-14 10,262.93 10,262.93 - 53 红利发放 2023-06-15 10,125.06 10,125.06 - 54 红利发放 2023-06-16 10,299.01 10,299.01 - 55 红利发放 2023-06-19 11,585.49 11,585.49 - 56 红利发放 2023-06-20 33,733.84 33,733.84 - 57 申购 2023-06-21 12,000,000.00 12,000,000.00 - 58 红利发放 2023-06-21 9,949.76 9,949.76 - 59 红利发放 2023-06-26 9,989.69 9,989.69 - 60 红利发放 2023-06-27 53,483.46 53,483.46 - 61 红利发放 2023-06-28 12,206.85 12,206.85 - 62 红利发放 2023-06-29 11,081.16 11,081.16 - 63 红利发放 2023-06-30 11,141.77 11,141.77 - 合计 38,484,662.92 7,484,662.92 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会关于核准宝盈货币市场证券投资基金募集的文件。 《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》。 《宝盈货币市场证券投资基金托管协议》。 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 9.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2023 年 7 月 21 日