宝盈资源优选混合型证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2020 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 11 §5 托管人报告 ...... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 11 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12 6.1 资产负债表 ...... 12 6.2 利润表 ...... 13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 14 6.4 报表附注 ...... 15 §7 投资组合报告 ......32 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 32 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ...... 32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 34 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 35 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 35 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 35 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 36 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 36 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 36 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 36 7.12 投资组合报告附注 ...... 36 §8 基金份额持有人信息...... 37 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 37 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 37 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ...... 38 §9 开放式基金份额变动...... 38 §10 重大事件揭示...... 38 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 38 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 38 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 38 10.4 基金投资策略的改变 ...... 38 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 38 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 38 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 38 10.8 其他重大事件 ...... 40 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 41 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 41 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 41 §12 备查文件目录...... 41 12.1 备查文件目录 ...... 41 12.2 存放地点 ...... 42 12.3 查阅方式 ...... 42 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 宝盈资源优选混合型证券投资基金 基金简称 宝盈资源优选混合 基金主代码 213008 前端交易代码 213008 后端交易代码 213908 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 4 月 15 日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,285,006,610.50 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期，处 于稀缺状态的资源凸现其强大的经济价值，相关上市公司体现出较好的投资价 投资目标 值。 本基金根据研究部的估值模型，优选各个行业中具有资源优势的上市公 司，建立股票池。在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值，并力 争创造超越业绩基准的主动管理回报。 本基金将中长期持有具有资源优势的股票为主的股票投资组合，并注重资产在 各相关行业的配置，适当进行时机选择。采用“自上而下”进行资产配置和行 业配置、“自下而上”精选个股的积极投资策略。 1、资产配置策略 本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及证券监管政 策调整情况、市场资金环境等因素，决定股票、债券及现金的配置比例。 2、股票投资策略 本基金将把握资源的价值变化规律，对各类资源的现状和发展进行分析判断， 及时适当调整各类资源行业的配置比例，重点投资于各类资源行业中的优势企 业，分享资源长期价值提升所带来的投资收益。 投资策略 在个股选择层面，本基金以净资产收益率、预期 PEG、每股经营活动现金流量、 净利润增长率及行业地位等指标为依据，通过公司投资价值评估方法选择具备 持续增长潜力的上市公司进行投资。 3、债券及短期金融工具投资策略 本基金的债券投资采取主动投资策略，运用利率预测、久期管理、收益率曲 线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进 行杠杆操作等积极的投资策略，力求获得超过债券市场的收益。 4、权证投资策略 本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益，以不改 变投资组合的风险收益特征为首要条件，运用有关数量模型进行估值和风险评 估，谨慎投资。 业绩比较基准 沪深 300 指数×75%＋上证国债指数×25% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券 型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 张磊 李申 信息披露负责人 联系电话 0755-83276688 021-60637102 电子邮箱 zhangl@byfunds.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-300 021-60637111 传真 0755-83515599 021-60635778 注册地址 深圳市深南路 6008 号特区 北京市西城区金融大街 25 号 报业大厦 1501 办公地址 广东省深圳市福田区福华 北京市西城区闹市口大街 1 号 一路 115 号投行大厦 10 层 院 1 号楼 邮政编码 518034 100033 法定代表人 马永红 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 深圳市福田区福华一路 115 号投行 大厦 10 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 5,620,686.25 本期利润 250,872,711.26 加权平均基金份额本期利润 0.1934 本期加权平均净值利润率 12.86% 本期基金份额净值增长率 14.21% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -697,405,271.41 期末可供分配基金份额利润 -0.5427 期末基金资产净值 2,169,861,774.43 期末基金份额净值 1.6886 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 139.19% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、 期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 6.24% 1.02% 5.69% 0.67% 0.55% 0.35% 过去三个月 14.53% 1.12% 9.79% 0.67% 4.74% 0.45% 过去六个月 14.21% 1.70% 2.23% 1.14% 11.98% 0.56% 过去一年 27.43% 1.44% 8.32% 0.91% 19.11% 0.53% 过去三年 14.54% 1.44% 14.86% 0.94% -0.32% 0.50% 自基金合同 139.19% 1.79% 37.69% 1.24% 101.50% 0.55% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数×75%＋上证国债指数×25% 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系” 标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地 在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益 债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、宝盈新价值 混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技 30 混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业 混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪 港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿 阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券、宝盈祥颐定期开放混 合、宝盈聚享定期开放债券、宝盈品牌消费股票、宝盈盈润纯债债券、宝盈融源可转债债券、宝 盈聚丰两年定开债券、宝盈研究精选混合、宝盈祥利稳健配置混合、宝盈盈顺纯债债券、宝盈祥 泽混合、宝盈鸿盛债券、宝盈龙头优选股票、宝盈祥明一年定开混合、宝盈盈辉纯债三十九只基 金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰 富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融 工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具 有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的 回报。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金、宝盈 肖肖先生，北京大学金融 优势产业灵活 学硕士。2008 年 7 月至 配置混合型证 2011 年 4月任职于联合证 券投资基金、 券有限责任公司，担任研 宝盈新锐灵活 究员；2011 年 5 月至 2014 肖肖 配置混合型证 2017 年 7 月 29 - 12 年 年 5 月任职于民生证券有 券投资基金、 日 限责任公司，担任研究员； 宝盈新价值灵 2014 年 6 月至 2015 年 2 活配置混合型 月任职于方正证券股份有 证券投资基 限公司，担任研究员，自 金、宝盈品牌 2015 年 2月加入宝盈基金 消费股票型证 管理有限公司研究部，先 券投资基金、 后担任研究员、研究部副 宝盈龙头优选 总经理。中国国籍，证券 股票型证券投 投资基金从业人员资格。 资基金的基金 经理；权益投 资部总经理 刘李杰先生，美国约翰霍 普金斯大学电子与计算机 工程博士、华中科技大学 通信与信息系统硕士、加 拿大多伦多大学数理金融 硕士。2008 年 1 月至 2008 年 7 月在美国 Bayview 金 本基金、宝盈 融公司担任量化分析师； 策略增长混合 2009 年 1 月至 2011 年 3 型证券投资基 月在加拿大帝国商业银行 金、宝盈中证 担任高级量化分析师； 刘李杰 100 指数增强 2018 年 2 月 24 2020 年 4 月 25 12 年 2011 年 3 月至 2012 年 6 型证券投资基 日 日 月担任加拿大退休金计划 金基金经理； 投资委员会高级投资分析 量化投资部总 师、投资经理；2012 年 6 经理 月至2013年8月担任齐鲁 证券执行董事；2013 年 9 月至2017年8月担任长城 证券股份有限公司资产管 理部董事总经理。2017 年 8 月加入宝盈基金管理有 限公司量化投资部。中国 国籍，证券投资基金从业 人员资格。 注：1、本基金基金经理均非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期，“离 任日期”指根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的 计算截至 2020 年 6 月 30 日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活 动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2020 年上半年，本基金在板块选择上坚持选择高景气和稳定成长的细分行业及个股，主要持仓集中在养猪业、白酒、物业、调味品、煤炭等估值具备安全边际，长期看伴随中国经济增长能获得稳定现金流回报的企业。2020 年上半年全球经历了新冠病毒疫情的蔓延，导致市场波动较大，但龙头核心资产表现持续强势。本基金坚持精选行业和个股并重点配置的风格，持仓股票均表现较为稳健，穿越市场波动和周期。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.6886 元；本报告期基金份额净值增长率为 14.21%，业 绩比较基准收益率为 2.23%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2020 年上半年我们经历了全球新冠病毒疫情的扩散，同时国际政治的不确定性扰动也在加强。目前来看不管是全球疫情的反复还是国际局势的变化均已常态化，对宏观经济的不利冲击也体现得比较充分。长期看我国经济持续稳健的发展态势和结构调整的产业趋势不变，同时财政和货币政策相对宽松，因此不改市场的长期运行规律。 本基金坚持自上而下和自下而上相结合的选股思路；把握重大产业趋势，紧跟时代前进步伐，看好符合时代趋势的新兴成长子板块和竞争格局具备优势的子行业；跟踪细分领域具备竞争壁垒的优质龙头企业，获取超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管（协管）领导、督察长及研究部、投资部门（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部总经理共同组成，以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。 截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：宝盈资源优选混合型证券投资基金 报告截止日： 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 123,205,835.41 123,229,386.56 结算备付金 1,026,535.80 501,764.81 存出保证金 321,015.43 167,764.22 交易性金融资产 6.4.7.2 2,050,496,080.14 2,083,512,636.22 其中：股票投资 2,050,496,080.14 2,083,512,636.22 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 11,580,875.08 28,907,235.63 应收利息 6.4.7.5 31,431.54 28,919.44 应收股利 - - 应收申购款 1,043,770.79 2,630,995.90 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 2,187,705,544.19 2,238,978,702.78 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 21,960,633.55 应付赎回款 13,412,135.72 11,870,449.87 应付管理人报酬 2,537,598.87 2,730,549.73 应付托管费 422,933.13 455,091.63 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,252,352.61 727,102.96 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 218,749.43 223,504.39 负债合计 17,843,769.76 37,967,332.13 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,181,363,089.18 1,368,625,665.85 未分配利润 6.4.7.10 988,498,685.25 832,385,704.80 所有者权益合计 2,169,861,774.43 2,201,011,370.65 负债和所有者权益总计 2,187,705,544.19 2,238,978,702.78 注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.6886 元，基金份额总额 1,285,006,610.50 份。 6.2 利润表 会计主体：宝盈资源优选混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 6 月 30 日 一、收入 271,124,760.38 597,108,859.24 1.利息收入 462,869.97 772,472.64 其中：存款利息收入 6.4.7.11 462,869.97 667,623.76 债券利息收入 - 15,588.38 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 89,260.50 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 24,968,460.94 423,580,388.57 其中：股票投资收益 6.4.7.12 16,569,281.96 411,647,662.35 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - 70,817.44 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 8,399,178.98 11,861,908.78 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 245,252,025.01 172,696,355.07 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 441,404.46 59,642.96 减：二、费用 20,252,049.12 24,961,989.00 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 14,605,066.31 13,807,655.01 2．托管费 6.4.10.2.2 2,434,177.73 2,301,275.80 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 3,082,748.14 8,724,460.84 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - 0.96 7．其他费用 6.4.7.20 130,056.94 128,596.39 三、利润总额（亏损总额以“-” 250,872,711.26 572,146,870.24 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 250,872,711.26 572,146,870.24 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：宝盈资源优选混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,368,625,665.85 832,385,704.80 2,201,011,370.65 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 250,872,711.26 250,872,711.26 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -187,262,576.67 -94,759,730.81 -282,022,307.48 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 262,424,011.80 178,250,831.75 440,674,843.55 2.基金赎回款 -449,686,588.47 -273,010,562.56 -722,697,151.03 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,181,363,089.18 988,498,685.25 2,169,861,774.43 金净值） 项目 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,469,240,120.31 70,841,649.95 1,540,081,770.26 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 572,146,870.24 572,146,870.24 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -80,217,541.47 -29,973,346.84 -110,190,888.31 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 52,633,742.56 15,595,282.70 68,229,025.26 2.基金赎回款 -132,851,284.03 -45,568,629.54 -178,419,913.57 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,389,022,578.84 613,015,173.35 2,002,037,752.19 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨凯______ ______张献锦______ ____何瑜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 宝盈资源优选混合型证券投资基金(原名为宝盈资源优选股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)是根据原鸿飞证券投资基金(以下简称“基金鸿飞”)基金份额持有人大会于 2008 年 2 月 6 日至 2008 年 2 月 28 日决议通过的《关于鸿飞证券投资基金转型有关事项的议案》，经中国证券 监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2008]392 号《关于核准鸿飞证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》，由原鸿飞证券投资基金转型而来。原基金鸿飞为契约型封闭 式基金，于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易上市，存续期限至 2008 年 4 月 14 日止。 根据深交所深证复[2008] 17号《关于同意鸿飞证券投资基金终止上市的批复》，原基金鸿飞于2008 年 4 月 14 日进行终止上市权利登记。自 2008 年 4 月 15 日起，原基金鸿飞终止上市，原基金鸿飞 更名为宝盈资源优选股票型证券投资基金，《鸿飞证券投资基金基金合同》失效的同时《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基 金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 原基金鸿飞于基金合同失效前经审计的基金资产净值为 587,318,195.00 元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《宝盈资源优选股票型证券投资基金招募说明书》和《关于原鸿飞证券投资基金份额折算结果的公告》的有关规定，本基金于 2008 年 6 月 25 日进行了基金份额拆分，拆分比例为 1: 1.0877285，并于 2008 年 6 月 25 日进行了变更登记。 本基金于基金合同生效后自 2008 年 5 月 22 日至 2008 年 6 月 20 日期间内开放集中申购，共 募集 53,001,904.19 元，其中包括折合为基金份额的集中申购资金利息 19,187.54 元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师京报(验)字(08)第 0006 号审验报告予以验证。上述集中申购募集 资金已按 2008 年 6 月 25 日基金份额折算后的基金份额净值 1.0000 元折合为 53,001,904.19 份基 金份额，其中包括集中申购资金利息折合的 19,187.54 份基金份额，并于 2008 年 6 月 25 日进行 了确认登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈资源优选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票投资的比例范围为基金资产的60%-95%；债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为 0%-40%；现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在 5%以上，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将不低于80%的股票资产投资于国内 A 股市场上具有资源优势的股票。本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数 X 75%＋上证国债指数 X 25%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈资源优选混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日的财务状况以及 2020 年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 123,205,835.41 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 123,205,835.41 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,609,260,952.33 2,050,496,080.14 441,235,127.81 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,609,260,952.33 2,050,496,080.14 441,235,127.81 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 30,825.24 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 461.90 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 144.40 合计 31,431.54 6.4.7.6 其他资产 无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,252,352.61 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,252,352.61 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付赎回费 9,351.05 应付证券出借违约金 - 预提费用 209,398.38 合计 218,749.43 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,488,697,934.71 1,368,625,665.85 本期申购 285,445,632.35 262,424,011.80 本期赎回(以"-"号填列) -489,136,956.56 -449,686,588.47 本期末 1,285,006,610.50 1,181,363,089.18 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -808,899,395.30 1,641,285,100.10 832,385,704.80 本期利润 5,620,686.25 245,252,025.01 250,872,711.26 本期基金份额交易 105,873,437.64 -200,633,168.45 -94,759,730.81 产生的变动数 其中：基金申购款 -155,213,298.04 333,464,129.79 178,250,831.75 基金赎回款 261,086,735.68 -534,097,298.24 -273,010,562.56 本期已分配利润 - - - 本期末 -697,405,271.41 1,685,903,956.66 988,498,685.25 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 451,788.74 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 9,236.58 其他 1,844.65 合计 462,869.97 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,109,427,106.31 减：卖出股票成本总额 1,092,857,824.35 买卖股票差价收入 16,569,281.96 6.4.7.13 债券投资收益 无。 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 无。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 8,399,178.98 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 8,399,178.98 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 245,252,025.01 ——股票投资 245,252,025.01 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 245,252,025.01 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 426,114.44 基金转换费收入 15,290.02 合计 441,404.46 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 3,082,748.14 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 3,082,748.14 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 审计费用 49,726.04 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行间帐户维护费 18,000.00 银行汇划费用 2,058.56 其他 600.00 合计 130,056.94 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金本报告期内无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司（“宝盈基金公 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 司”） 中国建设银行股份有限公司（“中国建设 基金托管人、基金代销机构 银行”） 中国对外经济贸易信托有限公司（“对外 基金管理人的股东 经贸信托”） 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 2019年1月1日至2019年6月30日 30 日 当期发生的基金应支付 14,605,066.31 13,807,655.01 的管理费 其中：支付销售机构的客 3,296,416.96 3,263,326.00 户维护费 注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付 2,434,177.73 2,301,275.80 的托管费 注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 月 30 日 日 报告期初持有的基金份额 5,499,697.49 5,499,697.49 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总 - - 份额 报告期末持有的基金份额 5,499,697.49 5,499,697.49 报告期末持有的基金份额 0.43% 0.36% 占基金总份额比例 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 关联方名称 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比例 对外经贸信托 413,523.18 0.03% 413,523.18 0.03% 注：报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银 123,205,835.41 451,788.74 115,658,188.26 616,408.73 行 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期间及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期间及上年度可比期间无需披露其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2020 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受限 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 可流通日 类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注 股） 688106金宏气体 2020 年 62020 年 12 科创板新 15.48 41.36 26,075 403,641.001,078,462.00 - 月 9 日 月 16 日 股锁定期 688377迪威尔 2020 年 62020年7月新股未上 16.42 16.42 7,894 129,619.48 129,619.48 - 月 29 日 8 日 市 688027国盾量子 2020 年 62020年7月新股未上 36.18 36.18 2,830 102,389.40 102,389.40 - 月 30 日 9 日 市 688528秦川物联 2020 年 62020年7月新股未上 11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 - 月 19 日 1 日 市 688600皖仪科技 2020 年 62020年7月新股未上 15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 - 月 23 日 3 日 市 300847中船汉光 2020 年 62020年7月新股未上 6.94 6.94 1,420 9,854.80 9,854.80 - 月 29 日 9 日 市 300845捷安高科 2020 年 62020年7月新股未上 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 月 24 日 3 日 市 300843胜蓝股份 2020 年 62020年7月新股未上 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 月 23 日 2 日 市 300840酷特智能 2020 年 62020年7月新股未上 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 月 30 日 8 日 市 300846首都在线 2020 年 62020年7月新股未上 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 月 22 日 1 日 市 688396华润微 2020 年 22020年8月科创板新 12.80 41.45 81,911 1,048,460.803,395,210.95 - 月 14 日 27 日 股锁定期 688208道通科技 2020 年 22020年8月科创板新 24.36 54.23 14,165 345,059.40 768,167.95 - 月 6 日 13 日 股锁定期 688186广大特材 2020 年 12020年8月科创板新 17.16 34.15 8,033 137,846.28 274,326.95 - 月 23 日 11 日 股锁定期 688466金科环境 2020 年 42020 年 11 科创板新 24.61 36.59 4,907 120,761.27 179,547.13 - 月 27 日 月 9 日 股锁定期 注：1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开 发行股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起 12 个月内，通过 集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的， 在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外，本基金通过大宗交易 方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受 让的股份。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自 发行结束之日起 12 个月内不得转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导 建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之 日起 6 个月。 4、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金 作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上 市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日 至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2019 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2020 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 6 月 30 日 资产 银行存款 123,205,835.41 - - - 123,205,835.41 结算备付金 1,026,535.80 - - - 1,026,535.80 存出保证金 321,015.43 - - - 321,015.43 交易性金融资产 - - - 2,050,496,080.14 2,050,496,080.14 应收证券清算款 - - - 11,580,875.08 11,580,875.08 应收利息 - - - 31,431.54 31,431.54 应收申购款 - - - 1,043,770.79 1,043,770.79 资产总计 124,553,386.64 - - 2,063,152,157.55 2,187,705,544.19 负债 应付赎回款 - - - 13,412,135.72 13,412,135.72 应付管理人报酬 - - - 2,537,598.87 2,537,598.87 应付托管费 - - - 422,933.13 422,933.13 应付交易费用 - - - 1,252,352.61 1,252,352.61 其他负债 - - - 218,749.43 218,749.43 负债总计 - - - 17,843,769.76 17,843,769.76 利率敏感度缺口 124,553,386.64 - - 2,045,308,387.79 2,169,861,774.43 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 12 月 31 日 资产 银行存款 123,229,386.56 - - - 123,229,386.56 结算备付金 501,764.81 - - - 501,764.81 存出保证金 167,764.22 - - - 167,764.22 交易性金融资产 - - - 2,083,512,636.22 2,083,512,636.22 应收证券清算款 - - - 28,907,235.63 28,907,235.63 应收利息 - - - 28,919.44 28,919.44 应收申购款 - - - 2,630,995.90 2,630,995.90 资产总计 123,898,915.59 - - 2,115,079,787.19 2,238,978,702.78 负债 应付证券清算款 - - - 21,960,633.55 21,960,633.55 应付赎回款 - - - 11,870,449.87 11,870,449.87 应付管理人报酬 - - - 2,730,549.73 2,730,549.73 应付托管费 - - - 455,091.63 455,091.63 应付交易费用 - - - 727,102.96 727,102.96 其他负债 - - - 223,504.39 223,504.39 负债总计 - - - 37,967,332.13 37,967,332.13 利率敏感度缺口 123,898,915.59 - - 2,077,112,455.06 2,201,011,370.65 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2019 年 12 月 31 日：同)，因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”进行资产配置和行业配置、“自下而上”精选个股的积极投资策略。通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的 60%-95%，债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为 0-40%；现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在 5%以上，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将不低于 80%的股票资产投资于国内 A 股市场上具有资源优势的股票。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产净 净值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 2,050,496,080.14 94.50 2,083,512,636.22 94.66 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,050,496,080.14 94.50 2,083,512,636.22 94.66 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2020 年 6 月 上年度末（ 2019 年 12 月 30 日 ） 31 日 ） 沪深 300 指数上升 5% 95,296,196.05 74,404,385.53 沪深 300 指数下降 5% -95,296,196.05 -74,404,385.53 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,050,496,080.14 93.73 其中：股票 2,050,496,080.14 93.73 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 124,232,371.21 5.68 8 其他各项资产 12,977,092.84 0.59 9 合计 2,187,705,544.19 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 221,416,400.00 10.20 B 采矿业 105,554,400.00 4.86 C 制造业 1,458,253,584.51 67.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供 12,766.32 0.00 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 12,097.57 0.00 业 J 金融业 - - K 房地产业 265,067,284.61 12.22 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 179,547.13 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,050,496,080.14 94.50 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 002714 牧原股份 2,700,200 221,416,400.00 10.20 2 000876 新希望 7,127,896 212,411,300.80 9.79 3 000858 五粮液 1,241,100 212,377,032.00 9.79 4 600519 贵州茅台 141,800 207,436,384.00 9.56 5 000596 古井贡酒 1,324,799 199,037,801.76 9.17 6 001914 招商积余 6,283,157 193,081,414.61 8.90 7 000568 泸州老窖 2,077,034 189,259,338.08 8.72 8 600872 中炬高新 3,199,400 187,260,882.00 8.63 9 000860 顺鑫农业 2,822,412 160,821,035.76 7.41 10 601225 陕西煤业 14,640,000 105,554,400.00 4.86 11 000961 中南建设 8,088,300 71,985,870.00 3.32 12 600809 山西汾酒 415,600 60,262,000.00 2.78 13 002605 姚记科技 602,500 22,895,000.00 1.06 14 688396 华润微 81,911 3,395,210.95 0.16 15 688106 金宏气体 26,075 1,078,462.00 0.05 16 688208 道通科技 14,165 768,167.95 0.04 17 688558 国盛智科 8,488 376,018.40 0.02 18 688186 广大特材 8,033 274,326.95 0.01 19 688466 金科环境 4,907 179,547.13 0.01 20 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01 21 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.00 22 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.00 23 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.00 24 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.00 25 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00 26 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 27 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 28 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 29 300847 中船汉光 1,420 9,854.80 0.00 30 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 31 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 32 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 33 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 注：报告期末受市场波动及基金规模变动等影响，本基金持有的牧原股份占基金资产净值比例被动超过 10%。本基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的相关规定及时进行调整。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（%） 1 001914 招商积余 194,333,553.83 8.83 2 000596 古井贡酒 129,570,992.36 5.89 3 000860 顺鑫农业 79,057,645.65 3.59 4 002714 牧原股份 66,156,953.23 3.01 5 000876 新希望 61,783,593.56 2.81 6 601318 中国平安 61,764,754.57 2.81 7 600809 山西汾酒 56,523,199.84 2.57 8 600519 贵州茅台 55,020,369.97 2.50 9 000568 泸州老窖 31,609,126.60 1.44 10 000858 五粮液 24,147,563.50 1.10 11 002605 姚记科技 21,222,835.36 0.96 12 601225 陕西煤业 19,786,524.35 0.90 13 688169 石头科技 1,459,167.84 0.07 14 688266 泽璟制药 1,439,762.72 0.07 15 688396 华润微 1,048,460.80 0.05 16 688177 百奥泰 987,976.08 0.04 17 688599 天合光能 836,065.44 0.04 18 688158 优刻得 687,861.00 0.03 19 688318 财富趋势 467,877.96 0.02 20 688200 华峰测控 406,009.80 0.02 注：表中“本期累计买入金额”指买入成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（%） 1 002714 牧原股份 161,034,875.85 7.32 2 300498 温氏股份 159,508,695.97 7.25 3 600340 华夏幸福 142,258,653.33 6.46 4 000876 新希望 126,519,905.07 5.75 5 000961 中南建设 101,930,044.09 4.63 6 600519 贵州茅台 92,355,489.59 4.20 7 601225 陕西煤业 88,531,246.09 4.02 8 000858 五粮液 76,675,847.31 3.48 9 601318 中国平安 58,498,445.52 2.66 10 600872 中炬高新 31,187,751.00 1.42 11 000568 泸州老窖 18,344,711.10 0.83 12 000860 顺鑫农业 10,354,862.00 0.47 13 600009 上海机场 5,751,708.00 0.26 14 601658 邮储银行 3,777,850.72 0.17 15 000596 古井贡酒 2,981,301.00 0.14 16 688169 石头科技 2,757,485.60 0.13 17 688266 泽璟制药 2,665,437.50 0.12 18 688177 百奥泰 1,880,249.76 0.09 19 688599 天合光能 1,642,102.45 0.07 20 688158 优刻得 1,335,153.91 0.06 注：表中“本期累计卖出金额”指卖出成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 814,589,243.26 卖出股票收入（成交）总额 1,109,427,106.31 注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指买卖成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内除中炬高新的发行主体外未受到公开谴责、处罚。 2020 年 5 月 9 日，广东省证监局对中炬高新出具警示函，具体情况如下：2018 年 12 月 5 日， 中炬高新控股子公司广东美味鲜调味食品有限公司（以下简称美味鲜）与关联方曲水朗天慧德企业管理有限公司（以下简称朗天慧德）签订《股权转让意向书》，拟以 3.4 亿元人民币收购朗天慧德持有的美味鲜控股子公司广东厨邦食品有限公司（以下简称厨邦食品）20%股权。2018 年 12 月17 日，美味鲜与朗天慧德正式签署有关收购厨邦食品 20%股权的《股权转让协议》，但中炬高新未及时披露相关关联交易事项，直到 2019 年 3 月才予以披露。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第四十八条的有关规定。 本基金认为，上述事项不影响公司正常的生产经营，不影响公司企业价值。未来本基金在关注公司正常销售的同时，会更加关注公司治理，特别地关注公司规范的信息披露。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 321,015.43 2 应收证券清算款 11,580,875.08 3 应收股利 - 4 应收利息 31,431.54 5 应收申购款 1,043,770.79 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,977,092.84 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 89,957 14,284.68 218,547,674.84 17.01% 1,066,458,935.66 82.99% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 2,823.14 0.0002% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2008 年 4 月 15 日 ）基金份额总额 500,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 1,488,697,934.71 本报告期基金总申购份额 285,445,632.35 减:本报告期基金总赎回份额 489,136,956.56 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,285,006,610.50 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未发生改聘会计师事务所情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 数量 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 备注 成交总额的比 总量的比例 例 中信建投证券 2 861,827,393.74 45.11% 785,385.95 45.11% - 安信证券 2 367,312,469.42 19.23% 334,735.32 19.23% - 广发证券 2 293,880,012.07 15.38% 267,813.17 15.38% - 申万宏源证券 1 135,997,290.35 7.12% 123,934.21 7.12% - 国泰君安证券 2 113,525,434.03 5.94% 103,455.28 5.94% - 国海证券 1 87,275,417.80 4.57% 79,533.82 4.57% - 兴业证券 2 30,890,119.74 1.62% 28,150.03 1.62% - 中金公司 2 19,696,081.98 1.03% 17,949.03 1.03% - 新时代证券 2 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 华西证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 财通证券 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 汇丰前海证券 2 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 万和证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中金财富证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 东方财富证券 2 - - - - - 华金证券 2 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为： ① 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。 ② 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 ③ 经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 ④ 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 ⑤ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 并能为本基金提供全面的信息服务。 ⑥ 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席 位租用协议。 2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： ① 租用交易单元情况 新租国都证券深圳交易单元一个。 ② 退租交易单元情况 退租爱建证券深圳交易单元一个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 宝盈基金管理有限公司关于新增中国 上海证券报,证券日报,证券时 1 人寿保险股份有限公司为旗下基金代 报,中国证券报,本基金管理人网 2020 年 6 月 24 日 销机构及参与相关费率优惠活动的公 站,中国证券会基金电子披露网 告 站 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 上海证券报,证券日报,证券时 2 采用指数收益法进行估值的提示性公 报,中国证券报,本基金管理人网 2020 年 3 月 17 日 告 站,中国证券会基金电子披露网 站 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 上海证券报,证券日报,证券时 3 参加渤海证券股份有限公司相关费率 报,中国证券报,本基金管理人网 2020 年 6 月 3 日 优惠活动的公告 站,中国证券会基金电子披露网 站 宝盈基金管理有限公司关于旗下部分 上海证券报,证券日报,证券时 4 基金参加中信证券华南股份有限公司 报,中国证券报,本基金管理人网 2020 年 4 月 28 日 相关费率优惠活动的公告 站,中国证券会基金电子披露网 站 5 宝盈资源优选混合型证券投资基金更 本基金管理人网站,中国证券会 2020 年 4 月 28 日 新招募说明书摘要（2020 年第 1 次） 基金电子披露网站 6 宝盈资源优选混合型证券投资基金更 本基金管理人网站,中国证券会 2020 年 4 月 28 日 新招募说明书（2020 年第 1 次） 基金电子披露网站 7 宝盈资源优选混合型证券投资基金基 证券日报,本基金管理人网站,中 2020 年 4 月 25 日 金经理变更公告 国证券会基金电子披露网站 8 宝盈资源优选混合型证券投资基金 本基金管理人网站,中国证券会 2020 年 4 月 22 日 2020 年第 1 季度报告 基金电子披露网站 9 宝盈基金管理有限公司旗下34只基金 上海证券报,证券日报,证券时 2020 年 4 月 22 日 2020 年第 1 季度报告提示性公告 报,中国证券报 10 宝盈资源优选混合型证券投资基金 本基金管理人网站,中国证券会 2020 年 4 月 11 日 2019 年年度报告 基金电子披露网站 11 宝盈基金管理有限公司旗下31只基金 上海证券报,证券日报,证券时 2020 年 4 月 11 日 2019 年年度报告提示性公告 报,中国证券报 宝盈基金管理有限公司关于新增泛华 上海证券报,证券日报,证券时 12 普益基金销售有限公司为旗下基金代 报,中国证券报,本基金管理人网 2020 年 4 月 10 日 销机构及参与相关费率优惠活动的公 站,中国证券会基金电子披露网 告 站 宝盈基金管理有限公司关于新增嘉实 上海证券报,证券日报,证券时 13 财富管理有限公司为旗下部分基金代 报,中国证券报,本基金管理人网 2020 年 3 月 31 日 销机构的公告 站,中国证券会基金电子披露网 站 上海证券报,证券日报,证券时 14 宝盈基金管理有限公司关于延期披露 报,中国证券报,本基金管理人网 2020 年 3 月 25 日 旗下基金 2019 年年度报告的公告 站,中国证券会基金电子披露网 站 宝盈基金管理有限公司关于新增大连 上海证券报,证券日报,证券时 15 网金基金销售有限公司为旗下基金代 报,中国证券报,本基金管理人网 2020 年 3 月 24 日 销机构及参与相关费率优惠活动的公 站,中国证券会基金电子披露网 告 站 16 宝盈资源优选混合型证券投资基金 本基金管理人网站,中国证券会 2020 年 1 月 17 日 2019 年第 4 季度报告 基金电子披露网站 17 宝盈基金管理有限公司旗下31只基金 上海证券报,证券日报,证券时 2020 年 1 月 17 日 2019 年第 4 季度报告提示性公告 报,中国证券报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 上海证券报,证券日报,证券时 18 参加中国农业银行股份有限公司开展 报,中国证券报,本基金管理人网 2020 年 1 月 8 日 的费率优惠活动的公告 站,中国证券会基金电子披露网 站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 中国证监会批复鸿飞基金的名称变更为宝盈资源优选股票型证券投资基金的文件。 根据《关于宝盈资源优选股票型证券投资基金更名并相应修改基金合同的公告》将宝盈资源优选股票型证券投资基金名称变更为宝盈资源优选混合型证券投资基金。 《宝盈资源优选混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈资源优选混合型证券投资基金托管协议》。 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 12.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2020 年 8 月 31 日