宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 2016 年 12 月 31 日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2017 年 3 月 27 日  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审 计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 第 2 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................... 2 1.1 重要提示 .................................................................. 2 1.2 目录 ...................................................................... 3 §2 基金简介 ..................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................. 7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................. 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................ 9 §4 管理人报告 ................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................. 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 16 §5 托管人报告 .................................................................. 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 16 §6 审计报告 .................................................................... 16 6.1 审计报告基本信息 ......................................................... 16 6.2 审计报告的基本内容 ....................................................... 17 §7 年度财务报表 ................................................................ 18 7.1 资产负债表 ............................................................... 18 7.2 利润表 ................................................................... 20 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................. 21 7.4 报表附注 ................................................................. 23 §8 投资组合报告 ................................................................ 46 8.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 46 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................. 46 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 47 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................... 51 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 53 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 53 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 53 第 3 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 53 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 53 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ 53 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ 53 8.12 投资组合报告附注 ........................................................ 54 §9 基金份额持有人信息 .......................................................... 54 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 54 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 55 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............... 55 §10 开放式基金份额变动 ......................................................... 55 §11 重大事件揭示 ............................................................... 55 11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................. 55 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 55 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................ 56 11.4 基金投资策略的改变 ...................................................... 56 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................ 56 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................ 56 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................... 57 11.8 其他重大事件 ............................................................ 59 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................ 68 §13 备查文件目录 ............................................................... 68 13.1 备查文件目录 ............................................................ 68 13.2 存放地点 ................................................................ 69 13.3 查阅方式 ................................................................ 69 第 4 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 宝盈资源优选混合型证券投资基金 基金简称 宝盈资源优选混合 基金主代码 213008 前端交易代码 213008 后端交易代码 213908 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 4 月 15 日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,480,447,915.79 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期， 处于稀缺状态的资源凸现其强大的经济价值，相关上市公司体现出较好的投 资价值。 本基金根据研究部的估值模型，优选各个行业中具有资源优势的上 市公司，建立股票池。在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值， 并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。 投资策略 本基金将中长期持有具有资源优势的股票为主的股票投资组合，并注重资产 在各相关行业的配置，适当进行时机选择。采用“自上而下”进行资产配置 和行业配置、“自下而上”精选个股的积极投资策略。 1、资产配置策略 本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及证券监管 政策调整情况、市场资金环境等因素，决定股票、债券及现金的配置比例。 2、股票投资策略 本基金将把握资源的价值变化规律，对各类资源的现状和发展进行分析判断， 及时适当调整各类资源行业的配置比例，重点投资于各类资源行业中的优势 企业，分享资源长期价值提升所带来的投资收益。 第 5 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 在个股选择层面，本基金以净资产收益率、预期 PEG、每股经营活动现金流量、 净利润增长率及行业地位等指标为依据，通过公司投资价值评估方法选择具 备持续增长潜力的上市公司进行投资。 3、债券及短期金融工具投资策略 本基金的债券投资采取主动投资策略，运用利率预测、久期管理、收益率曲 线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购 进行杠杆操作等积极的投资策略，力求获得超过债券市场的收益。 4、权证投资策略 本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益，以不 改变投资组合的风险收益特征为首要条件，运用有关数量模型进行估值和风 险评估，谨慎投资。 业绩比较基准 沪深 300 指数×75%＋上证国债指数×25% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债 券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 张瑾 田青 信息披露负责人 联系电话 0755-83276688 010-67595096 电子邮箱 zhangj@byfunds.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-300 010-67595096 传真 0755-83515599 010-66275853 注册地址 深圳市深南路 6008 号特区 北京市西城区金融大街 25 号 报业大厦 1501 办公地址 广东省深圳市福田区福华 北京市西城区闹市口大街 1 号 一路 115 号投行大厦 10 层 院 1 号楼 邮政编码 518034 100033 法定代表人 李文众 王洪章 第 6 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 普通合伙） 星展银行大厦 6 楼 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年 本期已实现收益 -302,325,864.73 606,377,690.15 357,075,281.08 本期利润 -1,627,084,857.98 1,347,007,726.09 728,777,180.26 加权平均基金份额本期利润 -0.5576 0.3753 0.6404 本期加权平均净值利润率 -31.76% 16.60% 42.95% 本期基金份额净值增长率 -20.98% 51.97% 50.31% 3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可供分配利润 -207,597,826.44 7,429,121.96 477,604,202.13 期末可供分配基金份额利润 -0.0837 0.0021 0.2010 期末基金资产净值 4,289,178,966.88 7,803,272,504.48 3,915,530,868.84 期末基金份额净值 1.7292 2.1883 1.6482 3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 基金份额累计净值增长率 144.94% 209.97% 103.97% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 第 7 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 -4.57% 0.88% 1.34% 0.54% -5.91% 0.34% 过去六个月 -5.39% 0.91% 4.10% 0.57% -9.49% 0.34% 过去一年 -20.98% 2.00% -7.40% 1.05% -13.58% 0.95% 过去三年 80.51% 2.33% 37.65% 1.34% 42.86% 0.99% 过去五年 160.65% 2.04% 40.16% 1.22% 120.49% 0.82% 自基金合同 144.94% 1.92% 10.87% 1.35% 134.07% 0.57% 生效起至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 8 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 注：1、 本基金在 2008 年 4 月 15 日由原封闭式基金转换成立。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的 各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：宝盈资源优选基金由基金鸿飞在 2008 年 4 月 15 日封转开转型而来； 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 每10份基金份 再投资形式发放 年度 现金形式发放总额 年度利润分配合计 备注 额分红数 总额 2016 - - - - 2015 3.6000 1,213,692,573.25 339,609,738.62 1,553,302,311.87 2014 2.0200 110,803,975.81 95,655,182.53 206,459,158.34 合计 5.6200 1,324,496,549.06 435,264,921.15 1,759,761,470.21 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系” 第 9 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地 在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝 盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、 宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技 30 混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、 宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、 宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合二十二只基金，公 司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投 资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研 究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富 的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 彭敢先生，金融学硕士。 本基金、宝盈新价值 曾就职于大鹏证券有限 灵活配置混合型证券 责任公司综合研究所、 投资基金、宝盈科技 银华基金管理有限公司 30 灵活配置混合型证 投资管理部、万联证券 券投资基金、宝盈策 有限责任公司研发中 彭敢 略增长混合型证券投 2010 年 11 月 5 日 - 15 年 心、财富证券有限责任 资基金、宝盈睿丰创 公司从事投资研究工 新灵活配置混合型证 作。2010 年 9 月起任职 券投资基金的基金经 于宝盈基金管理有限公 理；总经理助理；权 司权益投资部。中国国 益投资部总监 籍，证券投资基金从业 人员资格。 本基金、宝盈策略增 易祚兴先生，浙江大学 长混合型证券投资基 2016 年 3 月 计算机应用硕士。历任 易祚兴 2015 年 1 月 30 日 5年 金、宝盈科技 30 灵活 26 日 浙江天堂硅谷资管集团 配置混合型证券投资 产业整合部投资经理、 第 10 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 基金、宝盈新价值灵 中投证券资产管理部专 活配置混合型证券投 户投资经理/研究员， 资基金、宝盈睿丰创 2014 年 11 月起加入宝盈 新灵活配置混合型证 基金管理有限公司任研 券投资基金的基金经 究员、基金经理助理。 理助理 中国国籍，证券投资基 金从业人员资格。 注：1、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的 计算截至 2016 年 12 月 31 日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活 动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公 平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。 公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向 交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的 交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》，并要求相关投资组合经理应对异常交 易情况进行合理性解释。 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送 的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相 关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的 组合等除外。 公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前 后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情 第 11 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 况进行合理性解释。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公 司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投 资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期 内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公 平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害 基金持有人利益的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年股票市场整体前低后高态势，经历了开年熔断以后，情绪性恐慌基本释放完毕，从全 年来看，主板走势要好于中小创指数走势，上证指数涨跌幅为-12.31%、沪深 300 涨跌幅为-11.28%、 深成指涨跌幅为-19.64%，同期，创业板指数涨跌幅为-27.71%、中小板指数涨跌幅为-22.89%。基 本从全年来看熊市特征明显，本基金全年业绩一般，未能为基金持有人取得较好收益。 本基金管理人认为，在实现中国梦的道路上，改革开放是必然选择。中国经济自改革开放以 来已经实现了连续三十多年的高速增长态势，基本依赖于丰厚的人口红利以及低环保成本优势参 与到全球竞争，尤其是在加入 WTO 后，充分受益于全球化红利，GDP 总量已经位居全球第二，同 时也带来了一定的负面影响，比如过剩产能、环保问题、半导体军工等核心产业全球竞争力依然 不足等等。随着近期，英国脱欧、美国特朗普的全球收缩政策，“逆全球化”趋势日趋明显。我 们急迫于需要新的经济增长点来带动产业结构调整、需要新的市场来消化过剩产能、需要新的金 融体系来降低融资成本等；因此国家的“一路一带”战略和“供给侧”改革呼之欲出，同时我们 期待已久的金融体系改革也即将拉开序幕。 本届政府多次强调经济转型是当前我国必然之路，从政策效果来说虽然短期没有能体现经济 结构明显改观，同时反腐加速，某种程度上短期对经济及职能效率有一定程度影响，但长期来看， 出清腐败、加强监管、巩固执政理念，有利于更强有力的改革措施出台，减少改革阻力。目前来 看，实体经济增速放缓趋势依然严峻，GDP 增速在持续下滑调整过程中，政府需要通过各种货币 政策工具来降低实体经济利率，给企业减压输血，同时也通过供给侧改革来加速传统产业整合升 级；从整体来看，政府依然能有决心实现稳步的经济增长，同时也全面支持发展新兴产业，无论 第 12 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 是对创业者的政策环境支持还是通过资本市场改革来扶持新兴企业发展，都能体现国家对经济结 构转型升级的决心。 从改革开放三十多年的经济发展历程来看，不要去质疑政府对发展经济作为第一要务的决心， 也不要去轻易判断经济会断崖式下跌或者硬着陆等，我们需要积极的去适应当前经济转型的新常 态，需要有耐心的寻找产业转型新的方向和政府职能转变后新的机遇，总之，我们处在激烈变革 的新时代，必然伴随着社会行为及市场主体发生着相应的波动行为，我们相信当前的一切痛苦可 以是一个深度的自然净化过程，我们需要的是一种坚持的信念。同时，本基金管理人过去梳理了 一线城市和准一线城市的经济结构和人才结构，整体来说这梯度的城市代表着中国未来的经济转 型希望，也是上市公司最集中的区域，已经不少公司逐渐借助资本的力量逐渐成为全国 500 强企 业或者行业龙头，研发投入也是逐年加大，也有一种新的现象就是不少国内上市公司加大走出去 力度，未来将会有更多的公司出海，这也是经济转型的一大契机。 回顾市场，全年来说市场熊市氛围笼罩，虽然出现了些个股机会，总体来说，市场参与者情 绪依然不高。本基金在板块选择上坚持选择与过往市场不同的新的投资方向和成长主题，整体来 看取得了一定的投资效果，但是需要时间来消化市场整体的负面情绪，耐心等待收获时期。本基 金主要持仓集中在环保、TMT、医药、军工、体育、新能源汽车、泛娱乐等方向。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金在本报告期内净值增长率是-20.98%，同期业绩比较基准收益率是-7.40%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金管理人认为，2017 年中国的宏观经济仍然处于持续触底的过程，尽管政府出台了多项 改革和稳增长的财政和货币政策，但经济增长的固有规律在发挥作用，过剩产能以及前期大量的 房地产和固定资产投资仍然成为经济的主要风险。目前来看国家在稳定经济增长方面信心十足， 随着“供给侧改革”和“一路一带”战略深入人心，使得传统产业有了一定的释放空间和喘气机 会，让我们更坚定的看好本届政府对经济转型的决心。 从宏观政策分析来看，2016 年新证监会主席熔断后临危受命，按照稳自当头，疏通 IPO 堰塞 湖，净化市场环境等相关措施出台，使得市场逐渐企稳。同时我们也需要看到，过去一年新股上 市近 300 家，引入了更多的活水进入市场，虽然某种程度消纳了市场的资金，但长远来看，更有 利于专业投资者挑选更加优秀的上市公司。 从市场来看，目前股票市场经历了熔断以后，市场基本企稳。在利率下行趋势下，资产价格 决定于未来现金流，现金流充裕的情况和 A 股不发生系统性风险前提下，以成长股为代表的创业 板、盈利模式逐渐清晰的新型蓝筹以及智能制造转型升级等都存在着新时代资本市场盛宴的机会。 第 13 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 从制度红利来看，中国政府对资本市场和国企治理的决心已勿庸置疑，沪港通、深港通、证券法 修改及注册制等都是资本市场已发生或即将发生的重大影响意义的事件；同时国企治理对改革转 型起到关键性作用，国有资产证券化是较好的实现途径。从长期看，中国通过改革转型提升经济 增长的空间仍然很大，新的国家战略如一带一路的提出等让市场预期政府会通过向全球输出中国 的高铁等优势产业来缓解产能过剩问题。同样的，“互联网+”为主要手段的各行业互联网化趋势 逐渐确立，互联网金融、互联网医疗、互联网能源以及互联网农业等在转型升级的中国带来了很 多投资机遇和新的产业形态。 我们认为中国资本市场不管是过去、现在还是未来的走势均是对中国经济前景和改革信心的 反应。从目前宏观经济数据和改革管理措施来看，看不到改善的迹象，各种改革措施总体来说也 是雷声大雨点小，资本市场的大环境难言乐观。但从另一方面来看，中国经济的韧性和中国企业 家的创新精神和奋斗意识在全球横向比较中仍然有一定的优势，中国经济的前景也无需过于担心。 因此，现阶段的市场调整可以更多的理解为市场下跌趋势的惯性延续。投资者信心的恢复需 要时间，而市场重新走出趋势性的上涨行情需要更多的宏观经济数据的变化和政府改革措施的落 实实施，并给投资者带来信心。 目前来看，市场的悲观因素反应较为充分，而市场积极的因素在累积，如接下来的“一路一 带峰会”、十九大的召开、国家以供给侧改革为核心的国有企业改革措施的落实等等。所以在目前 阶段，虽然市场信心较弱，但在经历多次下跌后，市场目前所处的位置具有较好的风险收益比。 即使从市场波动来看，考虑到目前市场与历史估值比较相对偏低的位置，个人判断今年仍然存在 一轮趋势性上涨的机会。投资的热点可能集中在周期性股票的博弈机会、国企改革带来的国企控 股优质公司的变革，成长股方面，体育传媒等新兴消费服务业、以云计算大数据为核心的科技产 业、以 VR 等技术变革为中心的新技术产业可能会有持续的盈利机会。 从价值投资的角度来看，目前自下而上选股可投资的股票越来越多，有相当一部分股票进入 合理乃至极有价值的投资区间。虽然我们认为市场未来仍有调整空间，但市场分化也将产生，我 们相信，部分优质公司的选择仍能提供较好的获利机会。 从 2017 年全年来看，经济回暖趋势可能会加速，资本市场大波动基本难以发生，市场底可能 先于经济底率先反应，市场结构性机会必然多于过去一年。当然我们也需要看到目前市场的一些 主要风险因素，正如我们前面已经提到的：1、投资者的对经济企稳和政治体系稳定的信心；2、 货币政策与汇率稳定的关系；3、资本市场改革进度和措施低于预期及市场适应新制度的能力；4、 “互联网+”创新显著低于预期；5、楼市及部分固定资产快速泡沫化后的消化能力。 基金管理人秉承几个最基本的投资理念：1、投资不可能赚到所有的钱，投资要赚自己所理解 第 14 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 和能把握的钱。投资收益有两类钱，一类是市场博弈赚图形的钱，我的收益即是他人的亏损。在 这个充分竞争的市场机会本基金管理人不可能持久赚到博弈的钱；2、第二类投资收益是赚公司成 长的钱。优质的成长股不管在哪种市场风口，最后必然超越市场涨幅，在无法判别市场风向的市 场，挑选最强健的猪。尤其是成长空间巨大的公司，要有充分的耐心，这是本基金管理人的目标 收益；3、中国的经济已经进入必须转型的阶段，中国经济的核心不可能是靠地产和传统国企来支 撑。变革和转型创新是中国经济更重要的部分。而目前传统产业在中国股票市场中的市值比率并 不低，这类企业无论是从静态还是动态估值跟国际对比偏贵、从管理水平和制度结构来说跟跨国 公司对比也差距巨大。 本基金将继续重点以个股投资价值判断为主，继续采取自下而上的投资策略。基金管理人将 坚持价值投资的理念，结合资源优选基金重点投资技术资源、渠道资源、品牌资源的特点，为投 资者追求较高的收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期，公司监察稽核部门通过加强对基金投资交易业务的日常交易监控、交易流程检查、 注册登记、客户服务等业务进行日常跟踪检查等工作，不断加强和完善对投资交易的事前、事中 和事后控制，并定期出具专项监察报告及合规性报告等，对基金投资运作的合规性情况等进行总 结和报告。 通过以上工作，在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，也不存在本基 金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规。 本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性， 努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持 有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表 审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估 值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值工作小组，由权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化 投资部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工 作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行 评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持 续适用。权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、 第 15 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；量化投资部负责 对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算； 基金运营部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策 和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在 任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值 相关的任何定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 第 16 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 20379 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 宝盈资源优选混合型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的宝盈资源优选混合型证券投资基金(以下简 称“宝盈资源优选混合”)的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表和所有者权益(基金净值) 变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是宝盈资源优选混合 的基金管理人 宝盈基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国 基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 第 17 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述宝盈资源优选混合的财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制，公允反映了宝盈资源优选混合 2016 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛竞 周祎 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国 上海市 审计报告日期 2017 年 3 月 23 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：宝盈资源优选混合型证券投资基金 报告截止日： 2016 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 238,144,299.80 283,262,802.66 结算备付金 4,236,430.70 12,737,939.46 存出保证金 863,448.39 3,792,085.71 交易性金融资产 7.4.7.2 4,056,957,020.90 7,554,401,191.65 其中：股票投资 4,056,957,020.90 7,205,095,264.55 基金投资 - - 债券投资 - 349,305,927.10 资产支持证券投资 - - 第 18 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 39,999,983.76 应收利息 7.4.7.5 54,629.98 20,215,633.90 应收股利 - - 应收申购款 1,469,305.95 7,361,462.07 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 4,301,725,135.72 7,921,771,099.21 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 55,178,722.13 应付赎回款 4,047,028.90 44,446,483.04 应付管理人报酬 5,683,748.45 10,017,549.37 应付托管费 947,291.41 1,669,591.58 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 1,592,729.72 6,788,512.64 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 275,370.36 397,735.97 负债合计 12,546,168.84 118,498,594.73 第 19 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 2,280,384,839.36 3,278,265,708.49 未分配利润 7.4.7.10 2,008,794,127.52 4,525,006,795.99 所有者权益合计 4,289,178,966.88 7,803,272,504.48 负债和所有者权益总计 4,301,725,135.72 7,921,771,099.21 注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.7292 元，基金份额总额 2,480,447,915.79 份。 7.2 利润表 会计主体：宝盈资源优选混合型证券投资基金 本报告期： 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 一、收入 -1,518,755,942.38 1,538,823,952.37 1.利息收入 5,546,365.63 20,102,632.36 其中：存款利息收入 7.4.7.11 5,114,735.68 3,847,507.31 债券利息收入 111,001.19 16,255,125.05 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 320,628.76 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -202,760,481.89 753,712,558.89 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -210,337,066.89 723,269,780.46 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -10,062,775.50 -576,422.40 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 17,639,360.50 31,019,200.83 第 20 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.17 -1,324,758,993.25 740,630,035.94 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 3,217,167.13 24,378,725.18 减：二、费用 108,328,915.60 191,816,226.28 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 77,024,550.73 119,918,957.74 2．托管费 7.4.10.2.2 12,837,425.07 19,986,492.97 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 17,964,946.71 50,691,052.45 5．利息支出 - 766,926.86 其中：卖出回购金融资产支出 - 766,926.86 6．其他费用 7.4.7.20 501,993.09 452,796.26 三、利润总额（亏损总额以“-” -1,627,084,857.98 1,347,007,726.09 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -1,627,084,857.98 1,347,007,726.09 列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：宝盈资源优选混合型证券投资基金 本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 3,278,265,708.49 4,525,006,795.99 7,803,272,504.48 金净值） 二、本期经营活动产生的 - -1,627,084,857.98 -1,627,084,857.98 基金净值变动数（本期利 第 21 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 润） 三、本期基金份额交易产 -997,880,869.13 -889,127,810.49 -1,887,008,679.62 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 921,792,491.85 810,592,226.73 1,732,384,718.58 2.基金赎回款 -1,919,673,360.98 -1,699,720,037.22 -3,619,393,398.20 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 2,280,384,839.36 2,008,794,127.52 4,289,178,966.88 金净值） 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,184,068,811.87 1,731,462,056.97 3,915,530,868.84 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 1,347,007,726.09 1,347,007,726.09 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 1,094,196,896.62 2,999,839,324.80 4,094,036,221.42 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 8,634,120,532.72 15,518,073,541.27 24,152,194,073.99 2.基金赎回款 -7,539,923,636.10 -12,518,234,216.47 -20,058,157,852.57 四、本期向基金份额持有 - -1,553,302,311.87 -1,553,302,311.87 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 第 22 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 号填列） 五、期末所有者权益（基 3,278,265,708.49 4,525,006,795.99 7,803,272,504.48 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______李文众______ ______胡坤______ ____何瑜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 宝盈资源优选混合型证券投资基金(原名为宝盈资源优选股票型证券投资基金，以下简称“本 基金”)是根据原鸿飞证券投资基金(以下简称“基金鸿飞”)基金份额持有人大会于 2008 年 2 月 6 日至 2008 年 2 月 28 日决议通过的《关于鸿飞证券投资基金转型有关事项的议案》，经中国证券 监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2008]392 号《关于核准鸿飞证券投资基 金基金份额持有人大会决议的批复》，由原鸿飞证券投资基金转型而来。原基金鸿飞为契约型封闭 式基金，于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易上市，存续期限至 2008 年 4 月 14 日止。 根据深交所深证复[2008] 17 号《关于同意鸿飞证券投资基金终止上市的批复》，原基金鸿飞于 2008 年 4 月 14 日进行终止上市权利登记。自 2008 年 4 月 15 日起，原基金鸿飞终止上市，原基金鸿飞 更名为宝盈资源优选股票型证券投资基金，《鸿飞证券投资基金基金合同》失效的同时《宝盈资源 优选股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基 金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 原基金鸿飞于基金合同失效前经审计的基金资产净值为 587,318,195.00 元，已于本基金的基 金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《宝盈资源优选股票型证券投资基金招募说 明书》和《关于原鸿飞证券投资基金份额折算结果的公告》的有关规定，本基金于 2008 年 6 月 25 日进行了基金份额拆分，拆分比例为 1: 1.0877285，并于 2008 年 6 月 25 日进行了变更登记。 本基金于基金合同生效后自 2008 年 5 月 22 日至 2008 年 6 月 20 日期间内开放集中申购，共 募集 53,001,904.19 元，其中包括折合为基金份额的集中申购资金利息 19,187.54 元，业经德勤 华永会计师事务所有限公司德师京报(验)字(08)第 0006 号审验报告予以验证。上述集中申购募集 资金已按 2008 年 6 月 25 日基金份额折算后的基金份额净值 1.0000 元折合为 53,001,904.19 份基 金份额，其中包括集中申购资金利息折合的 19,187.54 份基金份额，并于 2008 年 6 月 25 日进行 了确认登记。 第 23 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈资源优选混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、 国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允 许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票投资的比例范围为基金资产的 60%-95%；债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金 融工具占基金资产的比例范围为 0%-40%；现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值 的比例在 5%以上。本基金将不低于 80%的股票资产投资于国内 A 股市场上具有资源优势的股票。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数 X 75%＋上证国债指数 X 25%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈资源优选混合型证券投资 基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期 第 24 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易 性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最 近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 第 25 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市 场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权 定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参 数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基 金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比 例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减 少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 第 26 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现 平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的 未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部 分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足 一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务 的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的 指数收益法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券 第 27 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有 明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于 非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定 期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税 法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 第 28 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 活期存款 238,144,299.80 283,262,802.66 定期存款 - - 其中：存款期限 1-3 个月 - - 其他存款 - - 合计： 238,144,299.80 283,262,802.66 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 4,258,149,591.62 4,056,957,020.90 -201,192,570.72 贵 金属 投资- 金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 第 29 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 4,258,149,591.62 4,056,957,020.90 -201,192,570.72 上年度末 项目 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 6,071,500,993.62 7,205,095,264.55 1,133,594,270.93 贵 金属 投资- 金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 359,333,775.50 349,305,927.10 -10,027,848.40 债券 银行间市场 - - - 合计 359,333,775.50 349,305,927.10 -10,027,848.40 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 6,430,834,769.12 7,554,401,191.65 1,123,566,422.53 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末及上年度报告期末无余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末及上年度报告期末无余额。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末及上年度报告期末无余额。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 第 30 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 应收活期存款利息 52,105.48 60,734.74 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 2,097.04 6,305.31 应收债券利息 - 20,146,716.81 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 427.46 1,877.04 合计 54,629.98 20,215,633.90 7.4.7.6 其他资产 本报告期末及上年度报告期末无余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 1,589,618.44 6,788,512.64 银行间市场应付交易费用 3,111.28 - 合计 1,592,729.72 6,788,512.64 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 10,313.31 161,055.11 应付转出费 57.05 6,680.86 预提审计费 65,000.00 130,000.00 预提信息披露费 200,000.00 100,000.00 合计 275,370.36 397,735.97 第 31 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,565,885,731.68 3,278,265,708.49 本期申购 1,002,666,741.04 921,792,491.85 本期赎回（以“-”号填列） -2,088,104,556.93 -1,919,673,360.98 本期末 2,480,447,915.79 2,280,384,839.36 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 7,429,121.96 4,517,577,674.03 4,525,006,795.99 本期利润 -302,325,864.73 -1,324,758,993.25 -1,627,084,857.98 本期基金份额交易 87,298,916.33 -976,426,726.82 -889,127,810.49 产生的变动数 其中：基金申购款 -76,228,805.87 886,821,032.60 810,592,226.73 基金赎回款 163,527,722.20 -1,863,247,759.42 -1,699,720,037.22 本期已分配利润 - - - 本期末 -207,597,826.44 2,216,391,953.96 2,008,794,127.52 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 31 日 日 活期存款利息收入 5,006,684.65 3,457,575.78 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 第 32 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 结算备付金利息收入 84,736.25 289,289.30 其他 23,314.78 100,642.23 合计 5,114,735.68 3,847,507.31 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 月 31 日 卖出股票成交总额 6,582,194,908.47 16,220,822,838.60 减：卖出股票成本总额 6,792,531,975.36 15,497,553,058.14 买卖股票差价收入 -210,337,066.89 723,269,780.46 7.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月 月31日 31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 369,528,718.00 171,157,663.10 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期 359,333,775.50 166,483,422.40 兑付）成本总额 减：应收利息总额 20,257,718.00 5,250,663.10 买卖债券差价收入 -10,062,775.50 -576,422.40 7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 本报告期及上年度报告可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 本报告期及上年度报告可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本报告期及上年度报告可比期间无衍生工具收益。 第 33 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利收益 17,639,360.50 31,019,200.83 基金投资产生的股利收益 - - 合计 17,639,360.50 31,019,200.83 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2016 年 1 月 1 日至 2016 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 年 12 月 31 日 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -1,324,758,993.25 740,630,035.94 ——股票投资 -1,334,786,841.65 750,479,018.84 ——债券投资 10,027,848.40 -9,848,982.90 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -1,324,758,993.25 740,630,035.94 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 31 日 基金赎回费收入 3,105,488.06 22,449,943.97 基金转换费收入 111,679.07 1,928,781.21 第 34 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 合计 3,217,167.13 24,378,725.18 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 日 交易所市场交易费用 17,964,946.71 50,691,052.45 银行间市场交易费用 - - 合计 17,964,946.71 50,691,052.45 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 31 日 日 审计费用 130,000.00 130,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 其他 200.00 200.00 银行汇划费用 23,793.09 22,596.26 银行间帐户维护费 48,000.00 - 合计 501,993.09 452,796.26 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等 增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以 第 35 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年 5 月 1 日起执行。 根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的 补充通知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应 税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应 税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表 批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（以下简称 基金托管人、基金代销机构 “中国建设银行”） 中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东 中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东 中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 77,024,550.73 119,918,957.74 的管理费 其中：支付销售机构的客 18,272,930.97 17,534,929.46 第 36 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 户维护费 注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 12,837,425.07 19,986,492.97 的托管费 注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 月 31 日 31 日 期初持有的基金份额 5,499,697.49 5,499,697.49 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 5,499,697.49 5,499,697.49 期末持有的基金份额 0.2200% 0.1500% 占基金总份额比例 第 37 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比例 中国对外经济贸 413,523.18 0.0200% 413,523.18 0.0100% 易信托有限公司 注：报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费 率结构。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 238,144,299.80 5,006,684.65 283,262,802.66 3,457,575.78 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期间及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期间及上年度可比期间无需披露其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通日 流通受限类型 认购 期末估 数量 期末 期末估值总额 备 第 38 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 代码 名称 认购日 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 注 300364 中文在线 2016 年 8 月 12 日 2017 年 8 月 15 日 非公开发行流通受限 46.80 39.52 2,141,154 100,206,007.20 84,618,406.08 - 300005 探路者 2016 年 6 月 2 日 2017 年 6 月 6 日 非公开发行流通受限 15.88 16.36 3,189,762 50,653,420.56 52,184,506.32 - 000050 深天马Ａ 2016 年 1 月 14 日 2017 年 1 月 17 日 非公开发行流通受限 17.82 18.78 2,244,668 39,999,983.76 42,154,865.04 - 300301 长方集团 2016 年 5 月 17 日 2017 年 5 月 20 日 非公开发行流通受限 7.60 8.24 3,125,000 23,750,000.00 25,750,000.00 - 注：基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发 行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 期末 复牌 期末 股票名称 停牌日期 停牌原因 复牌日期 数量（股） 期末估值总额 备注 码 估值单价 开盘单价 成本总额 300047 天源迪科 2016 年 8 月 15 日 重大资产重组 18.36 2017 年 1 月 6 日 19.00 5,098,223 143,067,975.38 93,603,374.28 - 300367 东方网力 2016 年 12 月 15 日 重大资产重组 20.04 - - 3,706,883 94,879,682.31 74,285,935.32 - 002745 木林森 2016 年 7 月 18 日 重大资产重组 36.49 - - 1,554,243 50,879,546.39 56,714,327.07 - 300088 长信科技 2016 年 9 月 12 日 重大资产重组 15.80 - - 3,241,634 41,529,461.94 51,217,817.20 - 603308 应流股份 2016 年 11 月 24 日 重大资产重组 21.92 2017 年 2 月 14 日 21.92 1,869,268 44,695,794.47 40,974,354.56 - 600711 盛屯矿业 2016 年 12 月 19 日 重大事项停牌 7.02 2017 年 1 月 11 日 7.38 4,284,965 34,981,865.65 30,080,454.30 - 300450 先导智能 2016 年 11 月 15 日 重大资产重组 31.21 2017 年 2 月 8 日 33.00 643,661 21,747,300.31 20,088,659.81 - 300005 探路者 2016 年 11 月 29 日 重大资产重组 16.69 2017 年 2 月 6 日 15.02 1,115,350 22,400,472.74 18,615,191.50 - 000042 中洲控股 2016 年 10 月 27 日 重大事项停牌 20.24 - - 847,942 14,172,309.57 17,162,346.08 - 000547 航天发展 2016 年 4 月 19 日 重大资产重组 15.36 2017 年 1 月 3 日 16.90 752,800 13,780,976.04 11,563,008.00 - 300213 佳讯飞鸿 2016 年 11 月 4 日 重大资产重组 28.00 2017 年 2 月 17 日 25.48 300,000 8,331,801.30 8,400,000.00 - 注：本基金截至 2016 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的余额。 第 39 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币 市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和权证投资 等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险 及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围 之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程 中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门 合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进 行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可 能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制 以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2015 年 第 40 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 12 月 31 日：同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在 证券交易所上市，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况 外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应 对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2016 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 第 41 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2016 年 12 月 31 日 资产 银行存款 238,144,299.80 - - - 238,144,299.80 结算备付金 4,236,430.70 - - - 4,236,430.70 存出保证金 863,448.39 - - - 863,448.39 交易性金融资产 - - -4,056,957,020.904,056,957,020.90 应收利息 - - - 54,629.98 54,629.98 应收申购款 - - - 1,469,305.95 1,469,305.95 资产总计 243,244,178.89 - -4,058,480,956.834,301,725,135.72 负债 应付赎回款 - - - 4,047,028.90 4,047,028.90 应付管理人报酬 - - - 5,683,748.45 5,683,748.45 应付托管费 - - - 947,291.41 947,291.41 应付交易费用 - - - 1,592,729.72 1,592,729.72 其他负债 - - - 275,370.36 275,370.36 负债总计 - - - 12,546,168.84 12,546,168.84 利率敏感度缺口 243,244,178.89 - -4,045,934,787.994,289,178,966.88 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2015 年 12 月 31 日 资产 银行存款 283,262,802.66 - - - 283,262,802.66 结算备付金 12,737,939.46 - - - 12,737,939.46 第 42 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 存出保证金 3,792,085.71 - - - 3,792,085.71 交易性金融资产 349,305,927.10 - -7,205,095,264.557,554,401,191.65 应收证券清算款 - - - 39,999,983.76 39,999,983.76 应收利息 - - - 20,215,633.90 20,215,633.90 应收申购款 100,000.00 - - 7,261,462.07 7,361,462.07 资产总计 649,198,754.93 - -7,272,572,344.287,921,771,099.21 负债 应付证券清算款 - - - 55,178,722.13 55,178,722.13 应付赎回款 - - - 44,446,483.04 44,446,483.04 应付管理人报酬 - - - 10,017,549.37 10,017,549.37 应付托管费 - - - 1,669,591.58 1,669,591.58 应付交易费用 - - - 6,788,512.64 6,788,512.64 其他负债 - - - 397,735.97 397,735.97 负债总计 - - - 118,498,594.73 118,498,594.73 利率敏感度缺口 649,198,754.93 - -7,154,073,749.557,803,272,504.48 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2015 年 12 月 31 日： 4.48%)，因此 市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年 12 月 31 日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所 面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证 券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 第 43 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单 个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总 资产的 60%-95%，债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资 的其他金融工具为基金总资产 0%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价 格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 占基金 项目 占基金资 资产净 公允价值 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 4,056,957,020.90 94.59 7,205,095,264.55 92.33 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 4,056,957,020.90 94.59 7,205,095,264.55 92.33 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016 年 12 月 上年度末（ 2015 年 12 月 第 44 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 31 日 ） 31 日 ） 1. 沪深 300 指数上升 5% 180,991,783.00 318,753,650.00 2. 沪深 300 指数下降 5% -180,991,783.00 -318,753,650.00 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 3,325,437,450 元，属于第二层次的余额为 731,519,570.92 元，无属于第三 层次的余额(2015 年 12 月 31 日：第一层次 6,706,784,489.24 元，第二层次 847,616,702.41 元， 无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 第 45 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 4,056,957,020.90 94.31 其中：股票 4,056,957,020.90 94.31 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 242,380,730.50 5.63 7 其他各项资产 2,387,384.32 0.06 8 合计 4,301,725,135.72 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 25,100,000.00 0.59 B 采矿业 108,277,582.38 2.52 C 制造业 2,970,142,226.51 69.25 电力、热力、燃气及水生产和供 D 51,852,555.60 1.21 应业 E 建筑业 17,016,180.00 0.40 F 批发和零售业 - - 第 46 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 G 交通运输、仓储和邮政业 34,174,735.02 0.80 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 521,560,883.05 12.16 业 J 金融业 14,923,288.60 0.35 K 房地产业 17,162,346.08 0.40 L 租赁和商务服务业 26,945,555.40 0.63 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 136,022,180.00 3.17 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 133,779,488.26 3.12 S 综合 - - 合计 4,056,957,020.90 94.59 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（%） 1 300252 金信诺 9,143,803 271,662,387.13 6.33 2 002522 浙江众成 15,009,502 270,020,940.98 6.30 3 002023 海特高新 17,621,152 243,876,743.68 5.69 4 002773 康弘药业 3,857,357 219,059,304.03 5.11 5 603456 九洲药业 8,629,310 186,134,216.70 4.34 6 002368 太极股份 4,914,241 150,424,917.01 3.51 7 002549 凯美特气 13,401,200 136,022,180.00 3.17 8 300170 汉得信息 10,424,229 123,110,144.49 2.87 9 002215 诺 普 信 10,231,536 113,365,418.88 2.64 第 47 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 10 603589 口子窖 3,109,656 99,913,247.28 2.33 11 300476 胜宏科技 4,260,618 97,355,121.30 2.27 12 300047 天源迪科 5,098,223 93,603,374.28 2.18 13 300364 中文在线 2,141,154 84,618,406.08 1.97 14 600518 康美药业 4,599,937 82,108,875.45 1.91 15 300367 东方网力 3,706,883 74,285,935.32 1.73 16 300005 探路者 4,305,112 70,799,697.82 1.65 17 600887 伊利股份 3,746,000 65,929,600.00 1.54 18 600458 时代新材 4,621,763 65,397,946.45 1.52 19 002518 科士达 2,946,444 63,024,437.16 1.47 20 002675 东诚药业 4,053,630 57,966,909.00 1.35 21 002745 木林森 1,554,243 56,714,327.07 1.32 22 300088 长信科技 3,241,634 51,217,817.20 1.19 23 300038 梅泰诺 1,057,729 46,265,066.46 1.08 24 600338 西藏珠峰 1,566,580 45,399,488.40 1.06 25 000030 富奥股份 5,316,670 45,191,695.00 1.05 26 000050 深天马Ａ 2,244,668 42,154,865.04 0.98 27 002657 中科金财 970,400 41,882,464.00 0.98 28 603308 应流股份 1,869,268 40,974,354.56 0.96 29 300373 扬杰科技 2,020,291 39,759,326.88 0.93 30 600856 中天能源 2,496,562 34,452,555.60 0.80 31 300463 迈克生物 1,341,480 32,933,334.00 0.77 32 300456 耐威科技 640,200 32,605,386.00 0.76 33 000666 经纬纺机 1,443,201 30,841,205.37 0.72 34 002053 云南能投 1,568,607 30,101,568.33 0.70 35 600711 盛屯矿业 4,284,965 30,080,454.30 0.70 36 300446 乐凯新材 813,087 29,970,386.82 0.70 37 300033 同花顺 400,000 27,512,000.00 0.64 第 48 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 38 300291 华录百纳 1,222,845 27,244,986.60 0.64 39 300207 欣旺达 1,871,767 26,017,561.30 0.61 40 300301 长方集团 3,125,000 25,750,000.00 0.60 41 000921 海信科龙 2,500,000 25,525,000.00 0.60 42 002477 雏鹰农牧 5,000,000 25,100,000.00 0.59 43 002671 龙泉股份 2,042,200 24,526,822.00 0.57 44 600597 光明乳业 1,820,000 23,769,200.00 0.55 45 000971 高升控股 986,339 23,326,917.35 0.54 46 000568 泸州老窖 677,600 22,360,800.00 0.52 47 002655 共达电声 1,508,200 21,144,964.00 0.49 48 600398 海澜之家 1,937,819 20,909,067.01 0.49 49 600717 天津港 2,000,000 20,160,000.00 0.47 50 300450 先导智能 643,661 20,088,659.81 0.47 51 300326 凯利泰 1,713,539 19,054,553.68 0.44 52 300318 博晖创新 2,091,955 18,953,112.30 0.44 53 300157 恒泰艾普 1,999,907 18,379,145.33 0.43 54 002329 皇氏集团 1,262,700 17,829,324.00 0.42 55 002373 千方科技 1,285,642 17,741,859.60 0.41 56 601012 隆基股份 1,299,912 17,405,821.68 0.41 57 600674 川投能源 2,000,000 17,400,000.00 0.41 58 000042 中洲控股 847,942 17,162,346.08 0.40 59 600512 腾达建设 3,210,600 17,016,180.00 0.40 60 600201 生物股份 516,200 16,306,758.00 0.38 61 002131 利欧股份 1,000,000 15,950,000.00 0.37 62 600358 国旅联合 1,575,865 15,884,719.20 0.37 63 000728 国元证券 749,914 14,923,288.60 0.35 64 000049 德赛电池 345,537 14,529,830.85 0.34 65 300084 海默科技 1,237,639 14,418,494.35 0.34 第 49 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 66 600029 南方航空 1,996,401 14,014,735.02 0.33 67 601689 拓普集团 437,900 12,883,018.00 0.30 68 000681 视觉中国 652,916 12,444,578.96 0.29 69 002184 海得控制 563,492 11,664,284.40 0.27 70 000547 航天发展 752,800 11,563,008.00 0.27 71 000546 金圆股份 1,000,000 11,320,000.00 0.26 72 002123 梦网荣信 750,400 11,256,000.00 0.26 73 000848 承德露露 999,903 11,188,914.57 0.26 74 600138 中青旅 527,460 11,060,836.20 0.26 75 002733 雄韬股份 536,400 10,915,740.00 0.25 76 600990 四创电子 146,807 10,672,868.90 0.25 77 600562 国睿科技 320,000 9,734,400.00 0.23 78 002343 慈文传媒 209,686 9,471,516.62 0.22 79 300287 飞利信 779,941 9,281,297.90 0.22 80 000596 古井贡酒 200,000 9,100,000.00 0.21 81 600584 长电科技 507,900 8,964,435.00 0.21 82 600195 中牧股份 400,000 8,500,000.00 0.20 83 002513 *ST 蓝丰 520,860 8,458,766.40 0.20 84 300213 佳讯飞鸿 300,000 8,400,000.00 0.20 85 600198 大唐电信 516,700 8,200,029.00 0.19 86 600519 贵州茅台 23,800 7,952,770.00 0.19 87 002304 洋河股份 110,000 7,766,000.00 0.18 88 600702 沱牌舍得 338,000 7,638,800.00 0.18 89 600742 一汽富维 450,000 7,258,500.00 0.17 90 300219 鸿利智汇 619,902 6,725,936.70 0.16 91 600141 兴发集团 400,000 6,084,000.00 0.14 92 000892 星美联合 397,094 5,551,374.12 0.13 93 000070 特发信息 200,800 5,078,232.00 0.12 第 50 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 94 300342 天银机电 200,000 4,600,000.00 0.11 95 002093 国脉科技 173,490 1,920,534.30 0.04 96 600267 海正药业 100,000 1,315,000.00 0.03 97 300455 康拓红外 18,300 355,935.00 0.01 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例（%） 1 600887 伊利股份 132,913,583.65 1.70 2 300364 中文在线 129,695,982.20 1.66 3 002675 东诚药业 116,771,864.06 1.50 4 603589 口子窖 111,558,254.47 1.43 5 300476 胜宏科技 111,421,250.09 1.43 6 600338 西藏珠峰 107,063,145.88 1.37 7 300005 探路者 91,157,303.24 1.17 8 600518 康美药业 91,145,039.20 1.17 9 300088 长信科技 81,121,072.71 1.04 10 300033 同花顺 78,967,802.23 1.01 11 600458 时代新材 78,239,488.46 1.00 12 600597 光明乳业 71,138,153.50 0.91 13 600198 大唐电信 70,494,801.16 0.90 14 002053 云南能投 69,150,360.39 0.89 15 600990 四创电子 62,054,532.36 0.80 16 300420 五洋科技 60,978,281.42 0.78 17 300463 迈克生物 60,388,243.03 0.77 18 300367 东方网力 58,143,349.19 0.75 19 002341 新纶科技 57,629,712.67 0.74 第 51 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 20 002131 利欧股份 55,088,382.36 0.71 注：表中“本期累计买入金额”指买入成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费 用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例（%） 1 002522 浙江众成 231,566,561.58 2.97 2 300463 迈克生物 152,411,461.55 1.95 3 002373 千方科技 139,508,052.00 1.79 4 300094 国联水产 131,850,242.32 1.69 5 300367 东方网力 122,149,506.68 1.57 6 600975 新五丰 121,112,223.29 1.55 7 002053 云南能投 119,778,981.65 1.53 8 300467 迅游科技 101,939,189.53 1.31 9 002341 新纶科技 95,359,681.68 1.22 10 002286 保龄宝 93,806,564.38 1.20 11 603703 盛洋科技 87,495,486.57 1.12 12 300318 博晖创新 83,189,743.07 1.07 13 600201 生物股份 81,322,892.48 1.04 14 000558 莱茵体育 80,125,640.08 1.03 15 300326 凯利泰 78,708,175.32 1.01 16 000971 高升控股 76,138,198.25 0.98 17 002157 正邦科技 74,503,518.62 0.95 18 600887 伊利股份 71,281,926.42 0.91 19 300252 金信诺 69,879,178.99 0.90 20 300071 华谊嘉信 69,458,201.27 0.89 注：表中“本期累计卖出金额”指卖出成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费 用。 第 52 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,979,180,573.36 卖出股票收入（成交）总额 6,582,194,908.47 注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指买卖成交金额， 即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股 指期货交易。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国 债期货交易。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 第 53 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编 制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 863,448.39 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 54,629.98 5 应收申购款 1,469,305.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,387,384.32 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 户均持有的 持有人结构 (户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 第 54 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 178,792 13,873.37 46,969,936.57 1.89% 2,433,477,979.22 98.11% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 69,345.02 0.0028% 持有本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2008 年 4 月 15 日 ）基金份额总额 500,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 3,565,885,731.68 本报告期基金总申购份额 1,002,666,741.04 减:本报告期基金总赎回份额 2,088,104,556.93 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 2,480,447,915.79 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下： （1）2016 年 4 月 27 日，宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十一次临时会议，同意储 诚忠辞去副总经理职务。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局以及中国 第 55 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。 （2）2016 年 8 月 4 日，宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十二次临时会议，同意杨 凯辞去副总经理职务。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局以及中国证 券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。 （3）2016 年 12 月 3 日，本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告，葛俊杰先 生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监 局报告以及向中国证券投资基金业协会报备。 （4）2016 年 9 月 27 日，宝盈基金管理有限公司董事马宏变更为张栋，本基金管理人已按规 定报中国证监会备案。 2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未 发生显著改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）审计费 130,000 元，目前事务所已连续 8 年为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会《关于对宝盈基金管理有限公司采取 暂停办理相关业务措施的决定》，责令公司进行整改，并暂停办理公募基金产品注册申请 3 个月， 对相关责任人采取行政监管措施。公司高度重视，通过对公司内部控制和风险管理工作进行全面 梳理，针对性的制定、实施整改措施，并向中国证监会及深圳证监局提交整改报告，深圳证监局 已完成现场整改验收。 2、2016 年 9 月中国证券业协会发布公告，本基金由于提供有效报价但未参与申购，被列入 首次公开发行股票配售对象黑名单，黑名单起止日期为 2016 年 9 月 8 日至 2017 年 3 月 7 日。事 件发生后，公司及时就相关问题进行了自查并制定了整改措施，以确保不再发生类似事件。 除上述情况外，报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 第 56 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 银河证券 2 1,742,046,602.82 15.36% 1,587,527.27 15.30% - 国泰君安 2 1,735,248,043.95 15.30% 1,615,265.70 15.57% - 长江证券 2 1,452,729,943.49 12.81% 1,323,874.06 12.76% - 东方证券 2 1,377,543,951.82 12.14% 1,255,355.68 12.10% - 西南证券 1 1,344,148,434.08 11.85% 1,224,923.26 11.80% - 华泰证券 1 1,242,117,296.91 10.95% 1,131,937.04 10.91% - 国金证券 2 644,743,006.31 5.68% 587,555.44 5.66% - 中金公司 2 565,980,364.48 4.99% 515,778.18 4.97% - 中投证券 2 398,062,976.47 3.51% 362,754.61 3.50% - 中信证券 1 224,528,743.16 1.98% 204,612.92 1.97% - 申万宏源 1 191,193,857.39 1.69% 178,057.85 1.72% - 海通证券 1 113,939,478.16 1.00% 106,110.99 1.02% - 东北证券 1 111,249,503.01 0.98% 101,382.23 0.98% - 国信证券 1 97,785,995.22 0.86% 89,112.29 0.86% - 广发证券 2 85,450,042.26 0.75% 77,870.51 0.75% - 兴业证券 2 15,845,677.00 0.14% 14,440.20 0.14% - 东吴证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 第 57 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 首创证券 2 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为： ① 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。 ② 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 ③ 经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 ④ 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 ⑤ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 并能为本基金提供全面的信息服务。 ⑥ 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席 位租用协议。 2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： ① 租用交易单元情况 本基金本报告期内租用首创证券上海交易单元和深圳交易单元各 1 个，租用中投证券上海交易单 元和深圳交易单元各 1 个，租用东北证券 1 个深圳交易单元。 ② 退租交易单元情况 本基金本报告期内无退租交易单元情况。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 银河证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 第 58 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 华泰证券 - -500,000,000.00 62.50% - - 国金证券 - -300,000,000.00 37.50% - - 中金公司 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 首创证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 宝盈基金管理有限公司关于指数触发 中国证券报 证券时报 2016 年 1 月 4 日 1 不可恢复熔断当日旗下部分基金开放 上海证券报 证券日报 时间调整的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券时报 2016 年 1 月 5 日 2 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报 证券日报 估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券时报 2016 年 1 月 5 日 3 参加平安银行股份有限公司费率优惠 上海证券报 证券日报 第 59 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于指数触发 中国证券报 证券时报 2016 年 1 月 7 日 4 不可恢复熔断当日旗下部分基金开放 上海证券报 证券日报 时间调整的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券时报 2016 年 1 月 8 日 5 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报 证券日报 估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券时报 2016 年 1 月 12 日 6 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报 证券日报 估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券时报 2016 年 1 月 14 日 7 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报 估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券时报 2016 年 1 月 16 日 8 投资深天马 A 非公开发行股票的公告 上海证券报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券时报 2016 年 1 月 16 日 9 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报 估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券时报 2016 年 1 月 27 日 10 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报 估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券时报 2016 年 1 月 28 日 11 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报 估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券时报 2016 年 2 月 3 日 12 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报 估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券时报 2016 年 2 月 5 日 13 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报 第 60 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于提醒投资 中国证券报 证券时报 2016 年 2 月 16 日 14 者谨防虚假客服电话、防范金融诈骗的 上海证券报 提示性公告 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券 中国证券报 证券时报 2016 年 2 月 19 日 15 投资基金开放日常申购、赎回、转换和 上海证券报 定期定额投资业务的公告 宝盈基金管理有限公司关于从业人员 中国证券报 证券时报 2016 年 2 月 24 日 16 在子公司兼职领薪情况的公告 上海证券报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券时报 2016 年 2 月 24 日 17 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报 估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券时报 2016 年 2 月 25 日 18 估值变更的提示性公告 上海证券报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券时报 2016 年 2 月 26 日 19 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报 估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券时报 2016 年 3 月 1 日 20 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报 估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券时报 2016 年 3 月 18 日 21 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报 证券日报 估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券时报 2016 年 3 月 22 日 22 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报 证券日报 估值的提示性公告 关于宝盈基金管理有限公司网上交易 中国证券报 证券时报 2016 年 3 月 28 日 23 平台开通富友支付及费率优惠的公告 上海证券报 证券日报 24 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券时报 2016 年 3 月 31 日 第 61 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报 证券日报 估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券时报 2016 年 4 月 6 日 25 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报 证券日报 估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于高级管理 中国证券报 证券时报 2016 年 4 月 29 日 26 人员变更的公告 上海证券报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券时报 2016 年 5 月 10 日 27 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报 估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券时报 2016 年 5 月 11 日 28 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报 证券日报 估值的提示性公告 关于增加申万宏源西部证券股份有限 中国证券报 证券时报 2016 年 5 月 13 日 29 公司为旗下部分基金代销机构的公告 上海证券报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券时报 2016 年 5 月 14 日 30 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报 证券日报 估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于新增上海 中国证券报 证券时报 2016 年 5 月 16 日 陆金所资产管理有限公司为旗下基金 上海证券报 证券日报 31 代销机构及参与相关费率优惠活动的 公告 关于旗下基金参加中国民生银行股份 中国证券报 证券时报 2016 年 5 月 18 日 32 有限公司直销银行“基金通”平台费 上海证券报 率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于新增珠海 中国证券报 证券时报 2016 年 5 月 18 日 盈米财富管理有限公司为旗下基金代 上海证券报 证券日报 33 销机构及参与相关费率优惠活动的公 告 第 62 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券时报 2016 年 5 月 19 日 34 投资长方集团非公开发行股票的公告 上海证券报 证券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券时报 2016 年 6 月 2 日 35 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报 估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券时报 2016 年 6 月 4 日 36 投资探路者非公开发行股票的公告 上海证券报 证券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券时报 2016 年 6 月 4 日 37 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报 证券日报 估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于新增北京 中国证券报 证券时报 2016 年 6 月 6 日 汇成基金销售有限公司为旗下基金代 上海证券报 证券日报 38 销机构及参与相关费率优惠活动的公 告 宝盈基金管理有限公司关于新增浙江 中国证券报 证券时报 2016 年 6 月 6 日 同花顺基金销售有限公司为旗下基金 上海证券报 证券日报 39 代销机构及参与相关费率优惠活动的 公告 宝盈基金管理有限公司关于新增上海 中国证券报 证券时报 2016 年 6 月 6 日 凯石财富基金销售有限公司为旗下基 上海证券报 证券日报 40 金代销机构及参与相关费率优惠活动 的公告 宝盈基金管理有限公司关于新增大泰 中国证券报 证券时报 2016 年 6 月 6 日 金石投资管理有限公司为旗下基金代 上海证券报 证券日报 41 销机构及参与相关费率优惠活动的公 告 关于新增浙江同花顺基金销售有限公 中国证券报 证券时报 2016 年 6 月 8 日 42 司为代销机构的更正公告 上海证券报 证券日报 43 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券时报 2016 年 6 月 28 日 第 63 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报 估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券时报 2016 年 6 月 29 日 44 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报 估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券时报 2016 年 6 月 30 日 45 参加交通银行股份有限公司网上银行、 上海证券报 手机银行申购费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券时报 2016 年 7 月 7 日 46 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报 证券日报 估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券时报 2016 年 7 月 8 日 47 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报 证券日报 估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于新增上海 中国证券报 证券时报 2016 年 7 月 13 日 利得基金销售有限公司为旗下基金代 上海证券报 证券日报 48 销机构及参与相关费率优惠活动的公 告 宝盈基金管理有限公司关于高级管理 中国证券报 证券时报 2016 年 8 月 6 日 49 人员变更的公告 上海证券报 证券日报 宝盈基金管理有限公司关于新增深圳 中国证券报 证券时报 2016 年 8 月 10 日 市新兰德证券投资咨询有限公司为旗 上海证券报 证券日报 50 下基金代销机构及参与相关费率优惠 活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于调整从业 中国证券报 证券时报 2016 年 8 月 12 日 51 人员在子公司兼职情况的公告 上海证券报 证券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券时报 2016 年 8 月 16 日 52 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报 证券日报 估值的提示性公告 第 64 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券时报 2016 年 8 月 16 日 53 投资中文在线非公开发行股票的公告 上海证券报 证券日报 宝盈基金管理有限公司关于新增诺亚 中国证券报 证券时报 2016 年 8 月 25 日 正行（上海）基金销售投资顾问有限公 上海证券报 证券日报 54 司为旗下基金代销机构及参与相关费 率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于新增北京 中国证券报 证券时报 2016 年 9 月 7 日 格上富信投资顾问有限公司为旗下基 上海证券报 证券日报 55 金代销机构及参与相关费率优惠活动 的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券时报 2016 年 9 月 14 日 56 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报 证券日报 估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于新增北京 中国证券报 证券时报 2016 年 9 月 19 日 新浪仓石基金销售有限公司为旗下基 上海证券报 证券日报 57 金代销机构及参与相关费率优惠活动 的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券时报 2016 年 9 月 20 日 参加交通银行股份有限公司手机银行 上海证券报 证券日报 58 渠道基金申购及定期定额投资手续费 率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于新增浙江 中国证券报 证券时报 2016 年 9 月 29 日 金观诚财富管理有限公司为旗下基金 上海证券报 证券日报 59 代销机构及参与相关费率优惠活动的 公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券时报 2016 年 10 月 10 日 60 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报 证券日报 估值的提示性公告 61 宝盈基金管理有限公司关于新增和耕 中国证券报 证券时报 2016 年 10 月 12 日 第 65 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 传承基金销售有限公司为旗下基金代 上海证券报 证券日报 销机构及参与相关费率优惠活动的公 告 宝盈基金管理有限公司关于新增深圳 中国证券报 证券时报 2016 年 10 月 20 日 富济财富管理有限公司为旗下基金代 上海证券报 证券日报 62 销机构及参与相关费率优惠活动的公 告 宝盈基金管理有限公司关于调整从业 中国证券报 证券时报 2016 年 10 月 26 日 63 人员在子公司兼职情况的公告 上海证券报 证券日报 宝盈基金管理有限公司关于新增上海 中国证券报 证券时报 2016 年 10 月 31 日 万得投资顾问有限公司为旗下基金代 上海证券报 证券日报 64 销机构及参与相关费率优惠活动的公 告 宝盈基金管理有限公司关于新增上海 中国证券报 证券时报 2016 年 11 月 10 日 联泰资产管理有限公司为旗下基金代 上海证券报 证券日报 65 销机构及参与相关费率优惠活动的公 告 宝盈基金管理有限公司关于新增天津 中国证券报 证券时报 2016 年 11 月 11 日 国美基金销售有限公司为旗下基金代 上海证券报 证券日报 66 销机构及参与相关费率优惠活动的公 告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券时报 2016 年 11 月 17 日 67 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报 证券日报 估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券时报 2016 年 11 月 29 日 参加交通银行股份有限公司手机银行 上海证券报 证券日报 68 渠道基金申购及定期定额投资手续费 率优惠活动的公告 69 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券时报 2016 年 11 月 29 日 第 66 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报 证券日报 估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于新增奕丰 中国证券报 证券时报 2016 年 12 月 1 日 金融服务（深圳）有限公司为旗下基金 上海证券报 证券日报 70 代销机构及参与相关费率优惠活动的 公告 宝盈基金管理有限公司关于新增深圳 中国证券报 证券时报 2016 年 12 月 1 日 市金斧子投资咨询有限公司为旗下基 上海证券报 证券日报 71 金代销机构及参与相关费率优惠活动 的公告 宝盈基金管理有限公司关于高级管理 中国证券报 证券时报 2016 年 12 月 3 日 72 人员变更的公告 上海证券报 证券日报 宝盈基金管理有限公司关于新增中证 中国证券报 证券时报 2016 年 12 月 7 日 金牛（北京）投资咨询有限公司为旗下 上海证券报 证券日报 73 基金代销机构及参与相关费率优惠活 动的公告 宝盈基金管理有限公司关于新增凤凰 中国证券报 证券时报 2016 年 12 月 7 日 金信（银川）投资管理有限公司为旗下 上海证券报 证券日报 74 基金代销机构及参与相关费率优惠活 动的公告 宝盈基金管理有限公司关于新增北京 中国证券报 证券时报 2016 年 12 月 9 日 乐融多源投资咨询有限公司为旗下基 上海证券报 证券日报 75 金代销机构及参与相关费率优惠活动 的公告 宝盈基金管理有限公司关于新增杭州 中国证券报 证券时报 2016 年 12 月 9 日 科地瑞富基金销售有限公司为旗下基 上海证券报 证券日报 76 金代销机构及参与相关费率优惠活动 的公告 77 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券时报 2016 年 12 月 13 日 第 67 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报 证券日报 估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于新增上海 中国证券报 证券时报 2016 年 12 月 14 日 中正达广投资管理有限公司为旗下基 上海证券报 证券日报 78 金代销机构及参与相关费率优惠活动 的公告 宝盈基金管理有限公司关于调整从业 中国证券报 证券时报 2016 年 12 月 15 日 79 人员在子公司兼职情况的公告 上海证券报 证券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券时报 2016 年 12 月 15 日 80 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报 证券日报 估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券时报 2016 年 12 月 22 日 参加交通银行股份有限公司手机银行 上海证券报 证券日报 81 渠道基金申购及定期定额投资手续费 率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券时报 2016 年 12 月 30 日 参加中国工商银行股份有限公司 上海证券报 82 “2017 倾心回馈”基金定投优惠活动 的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券时报 2016 年 12 月 30 日 83 参加中国农业银行股份有限公司开放 上海证券报 证券日报 式公募基金交易优惠活动的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 中国证监会批复鸿飞基金的名称变更为宝盈资源优选股票型证券投资基金的文件。 根据《关于宝盈资源优选股票型证券投资基金更名并相应修改基金合同的公告》将宝盈资源 第 68 页 共 69 页  宝盈资源优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 优选股票型证券投资基金名称变更为宝盈资源优选混合型证券投资基金。 《宝盈资源优选混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈资源优选混合型证券投资基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 13.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 13.3 查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可 免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2017 年 3 月 27 日 第 69 页 共 69 页