宝盈资源优选混合型证券投资基金更新招 募说明书摘要 宝盈资源优选混合型证券投资基金由鸿飞证券投资基金转型而成。依据中国证监会 2008 年 3 月 31 日证监许可[2008]392 号文核准的鸿飞证券投资基金基金份额持有人大会决 议,鸿飞证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资 目标、范围和策略、修订基金合同,并更名为“宝盈资源优选股票型证券投资基金”。自 2008 年 4 月 15 日起,由《鸿飞证券投资基金基金合同》修订而成的《宝盈资源优选股票型证券 投资基金基金合同》生效。 根据 2014 年 8 月 8 日正式实施的证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理 办法》的规定,本基金管理人于 2015 年 8 月 5 日发布《关于宝盈资源优选股票型证券投资 基金更名并相应修改基金合同的公告》,将本基金类型变更为混合型证券投资基金,基金名 称变更为“宝盈资源优选混合型证券投资基金”,对应基金简称变更为“宝盈资源优选混合”。 重要提示 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断 或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2016年10月15日,有关财务数据和净值表现截止 日为2016年9月30日。基金托管人中国建设银行对本招募说明书(更新)中的投资组合报告和 业绩表现进行了复核确认。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:宝盈基金管理有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区深圳特区报业大厦第15层 1  办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层 法定代表人:李文众 总经理:汪钦 组织形式:有限责任公司 成立时间:2001年5月18日 注册资本:1亿元人民币 存续期间:持续经营 电话:(0755)83276688 传真:(0755)83515599 联系人:王中宝 本基金管理人是经中国证监会证监基金字[2001]9 号文批准发起设立,现有股东包括中 铁信托有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司。其中中铁信托有限责任公司持有本 公司 75%的股权,中国对外经济贸易信托有限公司持有 25%的股权。 公司下设投资部、固定收益部、专户投资部、研究部、量化投资部、创新业务部、集中 交易部、海外投资部、产品规划部、渠道业务部、机构业务部、客户服务部、电子商务部、 基金运营部、信息技术部、监察稽核部、公司财务部、人力资源部和总经理办公室等 19 个 部室及北京办事处、上海办事处;此外,还设立了投资决策委员会、风险管理委员会和信息 技术治理委员会(简称 IT 治理委员会)。 (二)主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 (1)董事会 李文众先生,董事长,1959 年生,中共党员,经济师。1978 年 12 月至 1985 年 5 月在 中国人民银行成都市支行解放中路办事处工作;1985 年 6 月至 1997 年 12 月在中国工商银 行成都市信托投资公司任职,先后担任委托代理部、证券管理部经理;1997 年 12 月至 2002 年 11 月成都工商信托投资有限责任公司任职,历任部门经理、总经理助理;2002 年 11 月 至今在中铁信托有限责任公司任副总经理。。 景开强先生,董事,1958 年生,硕士研究生,高级会计师。1985 年 7 月至 1989 年 10 月在中铁二局机筑公司广州、深圳、珠海项目部任职,历任助理会计师、会计师、财务主管; 1989 年 11 月至 2001 年 4 月在中铁二局机筑公司财务科任职,历任副科长、科长、总会计 师;2001 年 5 月至 2003 年 10 月在中铁二局股份公司任财会部部长,中铁二局集团专家委 2 员会财务组组长;2003 年 11 月至 2005 年 10 月在中铁八局集团公司任总会计师、总法律顾 问、集团公司专家委员会成员;现任中铁信托有限责任公司总经理。 陈赤先生,董事,1966 年生,中共党员,经济学博士。1988 年 7 月至 1998 年 5 月任西 南财经大学公共与行政管理学院教研室副主任;1998 年 5 月至 1999 年 3 月在四川省信托投 资公司人事部任职;1999 年 3 月至 2000 年 10 月在四川省信托投资公司峨眉山办事处任总 经理助理,2000 年 10 月至 2003 年 6 月在和兴证券有限责任公司工作;2003 年 6 月开始任 衡平信托投资有限责任公司总裁助理兼研究发展部总经理,现任中铁信托有限责任公司副总 经理兼董事会秘书。 马宏先生,董事,1967 年生,硕士研究生。1989 年 7 月至 1991 年 9 月,在中国新兴(集 团)总公司工作;1994 年 7 月至 1995 年 12 月,在中化财务公司证券部工作;1995 年 12 月至 1997 年 6 月,在中国对外经济贸易信托投资有限公司证券部工作;1997 年 7 月至 2001 年 3 月,在中化国际贸易股份有限公司投资部担任副总经理;2001 年 3 月至今,在中国对 外经济贸易信托有限公司任职,先后担任资产管理二部副总经理、投资发展部副总经理,现 任中国对外经济贸易信托有限公司投资发展部总经理。 贺颖奇先生,独立董事,1962 年生,中共党员,管理学博士。 1986 年至 1992 年,在 河北大学经济系任教;1995 年至 2001 年,在厦门大学管理学院任教;2001 年至 2003 年在 清华大学经济管理学院管理学博士后流动站从事博士后研究工作;2003 年 7 月至 2010 年 4 月,在清华大学会计研究所从事教学与科研工作,任清华大学会计研究所党支部书记,副教 授;2010 年 5 月至今,在北京国家会计学院任副教授,兼任福建星网锐捷公司独立董事。 屈文洲先生,独立董事,1972 年生,中共党员,金融学博士。1995 至 1997 年,任厦门 建发信托投资公司海滨证券营业部投资信息部主任; 1997 至 2001 年,任厦门建发信托投 资公司投资银行部经理;1998 至 1999 年,借调中国证监会厦门特派办上市公司监管处;2001 至 2003 年任厦门市博亦投资咨询有限公司总经理;2003 至 2005 年任深圳证券交易所研究 员;2005 至今,在厦门大学管理学院从事教学与研究工作。现任厦门大学管理学院教授、 博士生导师,厦门大学中国资本市场研究中心主任,厦门大学管理学院财务学系副主任,兼 任厦门空港、山东航空、莱宝高科的独立董事。 徐加根先生,独立董事,1969 年生,中共党员,西南财经大学教授。1991 年至 1996 年在中国石化湖北化肥厂工作;1996 年至 1999 年,在西南财经大学学习;1999 年至今,在 西南财经大学任教,现任西南财经大学金融创新与产品设计研究所副所长。 汪钦先生,董事,1966 年生,中共党员,经济学博士。曾就职于中国人民银行河南省 3 分行教育处、海南港澳国际信托投资公司证券部,历任三亚东方实业股份有限公司副总经理、 国信证券股份有限公司研究所所长、长城基金管理有限公司副总经理。2010 年 11 月起任宝 盈基金管理有限公司总经理。 (2)监事会 张建华女士,监事,1969 年生,高级经济师。曾就职于四川新华印刷厂、成都科力风 险投资公司、成都工商信托有限公司、衡平信托有限责任公司。现任中铁信托有限责任公司 金融同业部总经理。 张新元先生,员工监事,1973 年生,硕士。曾就职于黄河证券有限责任公司周口营业 部、民生证券有限责任公司周口营业部、长城基金管理有限公司。2011 年 7 月起至今,在 宝盈基金管理有限公司工作,曾任总经理办公室主任、机构业务部总监,现任宝盈基金管理 有限公司总经理助理、创新业务部总监、投资经理。 (3)其他高级管理人员 张瑾女士,督察长,1964 年生,工学学士。曾任职于中国工商银行安徽省分行科技处、 华安证券有限公司深圳总部投资银行部、资产管理总部。2001 年加入宝盈基金管理有限公 司,历任监察稽核部总监助理、副总监、总监,2013 年 12 月起任宝盈基金管理有限公司督 察长。 2、基金经理简历 彭敢先生,1969 年生,金融学硕士。曾任大鹏证券有限责任公司综合研究所行业分析 师、银华基金管理有限公司投资管理部首席策略分析师、万联证券有限责任公司研究部门业 务负责人、财富证券有限责任公司证券投资部副总经理、投资经理。2010 年 9 月加入宝盈 基金管理有限公司,现任总经理助理、投资部总监、宝盈资源优选混合型证券投资基金基金 经理、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、宝盈科技 30 灵活配置混合型证 券投资基金基金经理、宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、宝盈策略增长 混合型证券投资基金基金经理。曾任宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理 (2013 年 8 月 1 日至 2014 年 9 月 13 日)、鸿阳证券投资基金基金经理(2010 年 12 月 29 日至 2013 年 8 月 1 日)。 宝盈资源优选混合型证券投资基金历任基金经理姓名及管理本基金时间: 杨宏亮,2009 年 5 月 25 日至 2010 年 11 月 5 日。 欧阳东华,2008 年 4 月 15 日至 2009 年 6 月 19 日。 3、本公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下: 4  汪钦先生:宝盈基金管理有限公司总经理。 彭敢先生:宝盈基金管理有限公司总经理助理、投资部总监、宝盈资源优选混合型证券 投资基金基金经理、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、宝盈科技 30 灵活 配置混合型证券投资基金基金经理、宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 宝盈策略增长混合型证券投资基金基金经理。 段鹏程先生:宝盈基金管理有限公司研究部总监,鸿阳证券投资基金基金经理、宝盈优 势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基 金经理。 葛俊杰先生:宝盈基金管理有限公司总经理助理、专户投资部总监、专户投资经理。 张新元先生:宝盈基金管理有限公司总经理助理、创新业务部总监、投资经理。 陈若劲女士:宝盈基金管理有限公司固定收益部总监、宝盈增强收益债券型证券投资基 金基金经理、宝盈货币市场证券投资基金基金经理、宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金基金 经理、宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金经理。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 成立时间:2004 年 09 月 17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田 青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行, 总部设在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939), 5 于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。于 2014 年末,中国建设银行 市值约为 2,079 亿美元,居全球上市银行第四位。 于 2014 年末,本集团资产总额 167,441.30 亿元,较上年增长 8.99%;客户贷款和垫款 总额 94,745.23 亿元,增长 10.30%;客户存款总额 128,986.75 亿元,增长 5.53%。营业收入 5,704.70 亿元,较上年增长 12.16%;其中,利息净收入增长 12.28%,净利息收益率 (NIM)2.80%;手续费及佣金净收入占营业收入比重为 19.02%;成本收入比为 28.85%。利润 总额 2,990.86 亿元,较上年增长 6.89%;净利润 2,282.47 亿元,增长 6.10%。资本充足率 14.87%,不良贷款率 1.19%,拨备覆盖率 222.33%。 客户基础进一步夯实,全年公司机构有效客户和单位人民币结算账户分别新增 11 万户 和 68 万户,个人有效客户新增 1,188 万户。网点“三综合”覆盖面进一步扩大,综合性网点 达到 1.37 万个,综合柜员占比达到 80%,综合营销团队 1.75 万个,网点功能逐步向客户营 销平台、体验平台和产品展示平台转变。深化网点柜面业务前后台分离,全行超过 1.45 万 个营业网点 30 类柜面实时性业务产品实现总行集中处理,处理效率提高 60%。总分行之间、 总分行与子公司之间、境内外以及各分行之间的业务联动和交叉营销取得重要进展,集团综 合性、多功能优势逐步显现。 债务融资工具累计承销 3,989.83 亿元,承销额连续四年同业排名第一。以“养颐”为主品 牌的养老金融产品体系进一步丰富,养老金受托资产规模、账户管理规模分别新增 188.32 亿元和 62.34 万户。投资托管业务规模增幅 38.06%,新增证券投资基金托管只数和首发份 额市场领先。跨境人民币客户数突破 1 万个、结算量达 1.46 万亿元。信用卡累计发卡量 6,593 万张,消费交易额 16,580.81 亿元,多项核心指标同业第一。私人银行业务持续推进,客户 数量增长 14.18%,金融资产增长 18.21%。 2014 年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外知名机 构授予的 100 余项重要奖项。在英国《银行家》杂志 2014 年“世界银行 1000 强排名”中,以 一级资本总额位列全球第 2;在英国《金融时报》全球 500 强排名第 29 位,新兴市场 500 强排名第 3 位;在美国《福布斯》杂志 2014 年全球上市公司 2000 强排名中位列第 2;在美 国《财富》杂志世界 500 强排名第 38 位。此外,本集团还荣获国内外重要媒体评出的诸多 重要奖项,覆盖公司治理、社会责任、风险管理、公司信贷、零售业务、投资托管、债券承 销、信用卡、住房金融和信息科技等多个领域。 中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等 9 个 6 职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工 220 余人。自 2007 年起,托 管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工 作手段。 (二)主要人员情况 赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总 行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行 计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总 行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工 作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、 信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京 市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业 务管理经验。 黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管 业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维 护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国 建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前 国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2015 年 6 月末,中国建设银行已托管 514 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认 同。中国建设银行自 2009 年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托 管银行”。 7  二、基金托管人的内部控制制度 (一)内部控制目标 作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章 和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金 财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权 益。 (二)内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管 业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控 监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。 (三)内部控制制度及措施 投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职 责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业 务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存 放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施 音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事 故的发生,技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 (一)监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自 行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规 定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写 基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算 服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进 行检查监督。 (二)监督流程 1.每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控, 发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实, 督促其纠正,并及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内 8 容进行合法合规性监督。 3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的 合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。 4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释 或举证,并及时报告中国证监会。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构:宝盈基金管理有限公司 住所:深圳市深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 15 层 法定代表人:李文众 电话:0755-83275807、0755-83275129 传真:0755-83515880 联系人:李依、梁靖 2、代销机构 (1) 中国建设银行 联系地址: 北京市西城区金融大街25号 客户服务电话:95533 公司网址:www.ccb.com (2) 中国农业银行 联系地址:北京市海淀区复兴路甲23号 客户服务电话:95599 公司网址: www.abchina.com (3) 中国工商银行 联系地址:北京市西城区复兴门内大街55号 客户服务电话:95588 公司网址:www.icbc.com.cn (4) 中国银行 联系地址:北京市西城区复兴门内大街1号 客户服务电话:95566 9 公司网址:www.boc.cn (5) 交通银行 联系地址:上海市银城中路 188 号 客户服务电话:95559 公司网址:www.bankcomm.com (6) 招商银行 联系地址:深圳市福田区深南大道7088号 客户服务电话:95555 公司网址:www.cmbchina.com (7) 中信银行 联系地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 客户服务电话:95558 公司网址:www.ecitic.com (8) 中国民生银行 联系地址:北京市西城区复兴门内大街2号 客户服务电话:95568 公司网址:www.cmbc.com.cn (9) 中国邮政储蓄银行 联系地址:北京市西城区金融大街3号 客户服务电话:95580 公司网址:www.psbc.com (10) 北京银行 联系地址:北京市西城区金融大街甲17号首层 客户服务电话:95526 公司网址:www.bankofbeijing.com.cn (11) 平安银行 联系地址:深圳市深南东路5047号 客户服务电话:95511-3 公司网址:www.bank.pingan.com (12) 国泰君安证券 10 联系地址:上海市延平路135号 客户服务电话:95521 公司网址:www.gtja.com (13) 中信建投证券 联系地址:北京市东城区朝内大街188号 客户服务电话:4008888108、95587 公司网址:www.csc108.com (14) 国信证券 联系地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 客户服务电话:95536 公司网址:www.guosen.com.cn (15) 招商证券 联系地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层 客户服务电话:95565 公司网址:www.newone.com.cn (16) 广发证券 联系地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房) 客户服务电话:95575 公司网址:www.gf.com.cn (17) 中信证券 联系地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦三层 客户服务电话:400-889-5548 公司网址:www.cs.ectitic.com (18) 银河证券 联系地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦c座 客户服务电话:4008888888、95551 公司网址:www.chinastock.com.cn (19) 海通证券 联系地址:上海市淮海中路98号金钟广场19层 客户服务电话:4008888001、95553 11 公司网址:www.htsec.com (20) 申万宏源证券有限公司 联系地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 客服电话:95523或4008895523 公司网址: www.swhysc.com (21) 兴业证券 联系地址:福建省福州市湖东路99号标力大厦 客户服务电话:95562 公司网址:www.xyzq.com.cn (22) 长江证券 联系地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 客户服务电话:4008888999、95579 公司网址:www.cjsc.com.cn (23) 安信证券 联系地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 客户服务电话:4008001001 公司网址:www.essence.com.cn (24) 西南证券 联系地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦22-25层 客户服务电话:4008096096 公司网址:www.swsc.com.cn (25) 上海汇付 联系地址:上海市黄浦区中山南路100号19层 客户服务电话:400-820-2819 公司网址: tty.chinapnr.com (26) 万联证券 联系地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层 客户服务电话:4008888133 公司网址:www.wlzq.com.cn (27) 国元证券 12 联系地址:安徽省合肥市寿春路179号 客户服务电话:95578 公司网址:www.gyzq.com.cn (28) 渤海证券 联系地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 客户服务电话:4006515988 公司网址:www.bhzq.com (29) 中信证券(山东) 联系地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061) 客户服务电话:95548 公司网址:www.citicssd.com (30) 东吴证券 联系地址:江苏省苏州工业园区翠园路181号商旅大厦 客户服务电话:0512-96288 公司网址:www.dwjq.com.cn (31) 东方证券 联系地址:上海市中山南路318号2号楼 客户服务电话:95503 公司网址:www.dfzq.com.cn (32) 长城证券 联系地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 客户服务电话:4006666888 公司网址:www.cc168.com (33) 国联证券 联系地址:江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层 客户服务电话:95570 公司网址:www.glsc.com.cn (34) 浙商证券 联系地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座 客户服务电话:967777 13 公司网址:www.stocke.com.cn (35) 平安证券 联系地址:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦 客户服务电话:95511 公司网址:www.stock.pingan.com (36) 国都证券 联系地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层 客户服务电话:4008188118 公司网址:www.guodu.com (37) 东海证券 联系地址:上海市浦东区东方路989号中达广场17楼 客户服务电话:95531、400-888-8588 公司网址:www.longone.com.cn (38) 国盛证券 联系地址:江西省南昌市永叔路15号 客户服务电话:400-822-2111 公司网址:www.gsstock.com (39) 华西证券 联系地址:四川省成都市陕西街239号 客户服务电话:4008888818 公司网址:www.hx168.com.cn (40) 中泰证券 联系地址:山东省济南市市中区经七路86号 客户服务电话:95538 公司网址:www.qlzq.com.cn (41) 第一创业证券 联系地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼 客户服务电话:400-888-1888 公司网址:www.firstcapital.com.cn (42) 金元证券 14 联系地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 客户服务电话:4008888228 公司网址:www.jyzq.com.cn (43) 中航证券 联系地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 客户服务电话:4008866567 公司网址:www.scstock.com (44) 中投证券 联系地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层 客户服务电话:4006008008、95532 公司网址:www.china-invs.cn (45) 九州证券 联系地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心D座5层 客户服务电话:400-654-3218 公司网址:www.jzsec.com (46) 厦门证券 联系地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼 客户服务电话:0592-5161816 公司网址:www.xmzq.com.cn (47) 世纪证券 联系地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40/42层 客户服务电话:0755-83199511 公司网址:www.csco.com.cn (48) 中金公司 联系地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 客户服务电话:010-65051166 公司网址:www.cicc.com.cn (49) 信达证券 联系地址: 北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层 客户服务电话:4008008899 15 公司网址:www.cindasc.com (50) 英大证券 联系地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 客户服务电话:400-018-8688 公司网址:www.ydsc.com.cn (51) 华福证券 联系地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 客户服务电话:0591-96326 公司网址:www.hfzq.com.cn (52) 天相投顾 联系地址:北京市西城区新街口外大街28号C座505 客户服务电话:010-66045678 公司网址:www.txsec.com (53) 光大证券 联系地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔16楼 客户服务电话:95525 公司网址:www.ebscn.com (54) 华泰证券 联系地址:江苏省南京市中山东路90号 客户服务电话:4008895597、95597 公司网址:www.htsc.com.cn (55) 东莞农村商业银行 联系地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号 客户服务电话:0769-961122 公司网址:www.drcbank.com (56) 五矿证券 联系地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心大厦 47-49 层 客户服务电话:40018-40028 公司网址:www.wkzq.com.cn (57) 上海长量基金销售 16 联系地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 客户服务电话:400-089-1289 公司网址:www.erichfund.com.cn (58) 深圳众禄基金销售 联系地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25层 客户服务电话:4006788887 公司网址:www.jjmmw.com (59) 天天基金网 联系地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼 客户服务电话:4001818188 公司网址:www.1234567.com.cn (60) 杭州数米基金销售 联系地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12楼 客户服务电话:4000766123 公司网址:www.fund123.cn (61) 国海证券 联系地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路46号 客户服务电话:4008888100、95563 公司网址:www.ghzq.com.cn (62) 上海好买基金销售 联系地址:上海市浦东新区浦东南路1118号903-906室 客户服务电话:400-700-9665 公司网站:www.ehowbuy.com (63) 中期时代基金销售(北京) 联系地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 客户服务电话:95162 公司网址:www.cifcofund.com (64) 和讯信息科技有限公司 联系地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室 客户服务电话:400-920-0022 17 公司网址:www.hexun.com (65) 万银财富(北京)基金销售有限公司 联系地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元 客户联系电话:400-808-0069 公司网址:www.wy-fund.com (66) 郑州银行 联系地址:郑州市郑东新区商务外环 22 号郑银大厦 客户联系电话:4000967585 公司网址:www.zzbank.cn (67) 广州证券 联系地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20 楼 客户服务电话:961303 公司网址:www.gzs.com.cn (68) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 联系地址:北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 A 座 303 客户服务电话:4008199868 公司网站:www.tdyhfund.com (69) 东兴证券股份有限公司 联系地址: 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层 客户服务电话:4008888993 公司网址:www.dxzq.net (70) 上海基煜 联系地址: 上海市昆明路 518 号北美广场 A1002 室 客户服务电话: 021-65370077 公司网址: www.jiyu.com.cn (71)上海陆金所资产管理有限公司 联系地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 客户服务电话:4008-219-031 公司网址:www.lufunds.com (72)浙江同花顺基金销售有限公司 18 联系地址:杭州市文二西路一号 903 室 客户服务电话:4008-773-772 公司网址:www.5ifund.com (73)珠海盈米财富管理有限公司 联系地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 客户服务电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn (74)北京汇成基金销售有限公司 联系地址: 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 客户服务电话:4006-199-059 公司网站:www.fundzone.cn (75)大泰金石投资管理有限公司 联系地址:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 客户服务电话:400-928-2266 公司网站:www.dtfunds.com (76)上海凯石财富基金销售有限公司 联系地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 客户服务电话:4006-433-389 公司网址:www.lingxianfund.com (77)上海利得基金销售有限公司 联系地址: 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 客户服务电话:400-067-6266 公司网址: www.leadfund.com.cn (78)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 联系地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层 客户服务电话:400-166-1188 公司网址:wen.wen@jrj.com.cn (79)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 联系地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 19  客户服务电话:400-821-5399 公司网址:www.noah-fund.com (80)北京格上富信投资顾问有限公司 联系地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 客户服务电话:400-066-8586 公司网址:www.igesafe.com (81)浙江金观诚财富管理有限公司 联系地址:杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富 客户服务电话:400-068-0058 公司网址:www.jincheng-fund.com (82)和耕传承基金销售有限公司 联系地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 6 层 法定代表人:李淑慧 客户服务电话:400-555-671 公司网址:www.hgccpb.com (83)北京新浪仓石基金销售有限公司 联系地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部 科研楼 5 层 518 室 客户服务电话:010-62675369 公司网址:www.xincai.com (二)注册登记机构: 注册登记人名称:宝盈基金管理有限公司 住所:深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层 法定代表人:李文众 电话:0755-83276688 传真:0755-83515466 联系人:陈静瑜 (三) 律师事务所和经办律师 律师事务所名称:上海源泰律师事务所 20 注册地址:上海市浦东新区浦东南路256 号华夏银行大厦14 楼 办公地址:上海市浦东新区浦东南路256 号华夏银行大厦14 楼 负责人: 廖海 经办律师: 廖海、刘佳 电话:(021)51150298 传真:(021)51150398 (四) 会计师事务所和经办注册会计师 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人:杨绍信 联系电话:(021)23238888 经办注册会计师:薛竞、周祎 联系人:周祎 四、基金的名称 本基金名称:宝盈资源优选混合型证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型:契约型开放式混合型基金 六、基金的投资目标 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,处于稀 缺状态的资源凸现其强大的经济价值,相关上市公司体现出较好的投资价值。 本基金 根据研究部的估值模型,优选各个行业中具有资源优势的上市公司,建立股票池。在严 格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理 回报。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、国债、 21 金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许 基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围;如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,在履行适当 程序后,基金管理人可相应调整本基金的投资比例规定。 基金的投资组合比例为:股票投资的比例范围为基金资产的60%-95%;债券、权证、 资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产 的比例范围为0-40%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5% 以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于国内A股市场上具有资源优势的股票。 八、基金的投资策略 本基金将中长期持有具有资源优势的股票为主的股票投资组合,并注重资产在各相关行 业的配置,适当进行时机选择。采用“自上而下”进行资产配置和行业配置、“自下而上”精选 个股的积极投资策略。 (1)资产配置策略 本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及证券监管政策调整情 况、市场资金环境等因素,决定股票、债券及现金的配置比例。 1)宏观经济环境 本基金分析宏观经济运行状况主要参考以下指标: 季度GDP及其增长速度; 月度工业增加值及其增长率; 月度固定资产投资完成情况及其增长速度; 月度社会消费品零售总额及其增长速度; 月度居民消费价格指数、工业品价格指数以及主要行业价格指数; 月度进出口数据以及外汇储备等数据; 货币供应量M0、M1、M2的增长率以及贷款增速。 2)政策环境 主要指国家财政政策、货币政策、产业政策及证券市场监管政策。 3)市场资金环境 本基金主要参考以下指标分析判断市场资金环境: 22  居民储蓄进行证券投资的增量; 货币市场利率; 基金新增投资规模; 券商自营规模变动额; QFII新增投资额; 新股扩容; 增发、配股所需资金; 可转债所需资金; 印花税和佣金; 其他投资资金变动额等。 (2)股票配置策略 本基金将把握资源的价值变化规律,对各类资源的现状和发展进行分析判断,及时适当 调整各类资源行业的配置比例,重点投资于各类资源行业中的优势企业,分享资源长期价值 提升所带来的投资收益。 在个股选择层面,本基金以净资产收益率、预期PEG、每股经营活动现金流量、净利润 增长率及行业地位等指标为依据,通过公司投资价值评估方法选择具备持续增长潜力的上市 公司进行投资。 1)形成投资股票备选库 根据上市公司资源的类别、数量、与主营业务的密切程度判断公司是否属于资源类公司, 所有资源类公司形成资源类基础股票备选库; 对基础股票备选库中的所有股票,综合考虑净资产收益率、预期PEG、每股经营活动现 金流量、净利润增长率及行业地位等指标选出股票构成投资股票备选库;投资股票备选库每 年在4月30日上市公司年度报告出齐后整体调整一次,日常则可根据股票价格变动情况进行 微调。 预期PEG值的计算公式如下: 其中:P为计算日股票的收盘价,EPS为上市公司最新年报的每股收益, 为根据上市 公司历史财务数据、实地调研、财务模型和其他相关信息预测的预期主营业务利润增长率。 23  对于每年5月至下一年度4月上市的新股,本基金将其作为一个特殊资产分类,由基金管 理人根据公司基本面及具体市场情况决定投资。 2)建立各类股票池 由基金管理人的研究人员对投资备选股票库中的股票进行基本面价值评估,通过公司股 票池的构建程序,形成各类股票池,构建最终股票组合。 股票池的构建程序 24  研究员确定资源类上市公 调整评级、申请调整 司评级,建立公司评级库 进出不同股票池 答 辩 投资研究例会 答 辩 投资决策委员会 禁止股票池 备选股票池 限制股票池 核心股票池 研究员持续跟踪上市公司基本面变化, 参考金融工程对市场结构的分析 图 1 股票池构建流程图 如图1,首先根据对资源类上市公司的评级建立“公司评级库”。各行业研究员按影响其 相关行业上市公司投资价值和投资风险的主要因素,就行业、核心竞争力、公司成长性、投 资风险、市场估值这五个方面,分别制定进一步细化的定性和定量分析指标,形成分行业的 《上市公司投资评级指标体系》。以此作为各行业股票进行投资评级管理的依据,并进而精 选出具备持续增长或阶段性高速增长能力、且价值被低估的优势企业形成公司的股票池。如 研究员要调整股票的投资评级,须及时提交股票投资评级调整报告,投资评级调整报告需附 上《上市公司投资评级表》,并就调整的原因做出说明。各行业研究员应将其所负责行业的 《上市公司投资评级指标体系》及其每次重大调整报研究部总监备案。 25  在公司评级库的基础上,通过进行全面深入的研究分析,经有投资部、研究部共同参加 的投资研究联席会议集中讨论,就股票的基本面、业绩与成长性、内在价值与潜在风险进行 严格的答辩,拟定公司“备选股票池”。备选股票池名单须经投资决策委员会审批同意后方可 执行。对进入备选股票池的股票,行业研究员必须确保定期跟踪和维护。定期跟踪的内容包 括:至少每半年一次对公司进行深度调研并提交调研简报;每季度、每半年、每年提交相应 的季报、中报、年报点评。 在备选股票池的基础上,经过严格的答辩产生“核心股票池”,对进入核心股票池名单的 上市公司要求研究员必须定期提交实地调研的深度研究报告。核心股票池名单须经投资决策 委员会审批同意后方可执行。 为了更好的控制风险,对于已经进入备选股票池、核心股票池并且纳入基金投资组合的 个股,由于已经接近、达到预期估值上限或者基于行业集中度等因素的考虑,投资决策委员 会又在备选股票池和核心股票池的基础上设立“限制股票池”。 本基金管理人投资决策委员会规定,基金的投资组合只能从“备选股票池”和“核心股票 池”中产生,并制定了相应的投资权限限制。 (3)债券及短期金融工具投资策略 本基金的债券投资采取主动投资策略,运用利率预测、久期管理、收益率曲线预测、 相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投 资策略,力求获得超过债券市场的收益。 1)利率预期策略下的债券选择 准确预测未来利率走势能为债券投资带来超额收益,例如预期利率下调时适当加大长久 期债券的投资比例,为债券组合赢得价格收益;预期利率上升时减少长久期债券的投资,降 低基金债券组合的久期,以控制利率风险。 2)收益率曲线变动分析 收益率曲线会随着时间、市场情况、市场主体的预期变化而改变。基金管理人通过预测 收益率曲线形状的变化,调整长久期债券组合内部品种的比例获得投资收益。 3)信用度分析 信用度分析是企业债的投资策略。基金管理人通过对债券的发行者、流动性、所处行业 等因素进行更细致的调研,准确评价债券的违约概率和提早预测债券评级的改变,从而取得 价格优势或进行套利。 4)收益率利差分析 26  在预测和分析同一市场不同板块之间(比如国债与金融债)、不同市场的同一品种、不 同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交 易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的。但是在某种情况下,比 如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定 关系便被打破,若能提前预测并进行交易,就可进行套利或减少损失。 5)相对价值评估 基金管理人运用该种策略的目的在于识别被市场错误定价的债券,并采取适当的交易以 期获利。一方面基金管理人通过利率期限结构,评估处于同一风险层次的多只债券中,究竟 哪些更具投资价值,另一方面,通过综合考察债券等级、息票率、所属行业、可赎回条款等 因素对率差的影响,评估风险溢价。 4)权证投资策略 本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益,以不改变投资 组合的风险收益特征为首要条件,运用有关数量模型进行估值和风险评估,谨慎投资。 5、投资决策程序及依据 研 究 部 投资建议 投资决策委员会资产配置 监察稽核部 建议 决策 反馈 监管 基金经理 投资组合管理 风险管理 风险管理部门 图2 公司投资决策流程图 1.决策依据 (1)国内国际宏观经济环境; 27  (2)国家财政、货币政策、产业政策、区域规划与发展政策; (3)证券市场的发展水平和走势及基金业发展状况; (4)上市公司的行业发展状况、景气指数及竞争优势; (5)上市公司盈利能力、增长能力和创新能力,以及对公司综合价值的评估结论; (6)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。 2.决策程序 (1)投资决策委员会制定整体投资战略; (2)研究部根据自身或者其他研究机构的研究成果,构建各级股票池,对拟投资对象 进行持续跟踪调研,并提供个股、债券决策支持; (3)投资部根据投资决策委员会的投资战略,在研究支持下,结合对证券市场、上市 公司、投资时机的分析,拟定基金的具体投资计划,包括:资产配置、策略配置、行业配置、 重仓个股投资方案; (4)投资决策委员会对投资部各基金提交的方案进行论证分析,并形成决策纪要; (5)金融工程部定期进行基金绩效评估,并向投资决策委员会提交综合评估意见和改 进方案。 3.投资操作程序 (1)在确定基金投资组合方案后,基金经理在投资组合方案和授权范围内,进行具体 买卖决策,并向集中交易部下达统一规范、标准化的交易指令,实现证券品种的日常买卖; (2)基金经理可以采用书面方式、电脑方式或电话录音方式下达委托交易指令,并采 用书面方式或电子化方式记录,存档备案;基金经理不可以直接进行证券品种的交易; (3)集中交易部的集中接单员接到基金经理的交易指令后,对其是否符合基金经理的 权限和公司投资限制性指标进行审核;如符合,则分发到交易员执行,如不符合,则拒绝执 行,并向风险控制执行官汇报审核; (4)交易员执行经审核的交易指令,并将执行结果反馈基金经理;基金经理根据市场 情况可以对投资指令进行调整; (5)本基金管理人根据有关法律、法规、监管机构要求和公司内部管理制度,制定了 一系列投资限制性指标,这些指标通过参数设置到投资管理系统,如果买卖指令与指标冲突, 系统自动拒绝执行。 3.投资组合分析与调整 公司投资组合调整过程如图3。 28  目前的投资组合 宏观经济和投资策略 /风险评估报告 需要调整资产 投资决策委员会 确定新的资产 是 是 配置比例? 批准? 配置比例 否 否 风险 管理 资产配置 委员会 目前的投资组合 比例不变 行业因素/个股因 素/风险评估报告 需要调整 否 维持不变 投资组合? 是 基金经理形成 投资组合调整策略 监察 稽核部 是 调整投资组合 图3 投资组合调整过程图 投资决策委员会成员、基金经理和研究员根据宏观经济及投资策略,如果发现资产配置 比例需要进行调整,可以提议召开投资决策委员会; 投资决策委员会集体决策是否调整资产配置比例; 如果投资决策委员会不调整资产配置比例,基金经理只能在原来规定的资产配置比例内 根据强度指标考虑是否调整投资组合;如果投资决策委员会调整资产配置比例,基金经理根 据调整后的比例考虑调整投资组合; 行业研究员跟踪行业和个股因素,对已有的投资组合和股票池中股票进行动态评级,提 出投资建议;基金经理对投资组合进行跟踪,参考研究员的投资建议,作出投资组合调整策 略; 监察稽核部对投资组合调整的合规性和组合调整是否严格执行相应的流程进行实时监 控。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为: 29  沪深300指数×75%+上证国债指数×25% 沪深300指数由市值规模大、流动性强和良好基本面的300家上市公司作为样本股,上证 国债指数涵盖所有在上海证券交易所上市的国债,具有良好的市场代表性,适合作为本基金 的业绩比较基准。 如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出,或有更科学客观的权重比例适用于本 基金时,本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则,对业绩比较基准进行相 应调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人和基金托管人协商一致,在履行适当程序后实 施,并在更新的招募说明书中列示。 十、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及 货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。 十一、基金投资组合报告(截至2016年9月30日) (一) 本报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 4,208,216,266.81 87.16 其中:股票 4,208,216,266.81 87.16 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 616,537,074.71 12.77 8 其他资产 3,450,228.91 0.07 30  9 合计 4,828,203,570.43 100.00 (二) 本报告期末行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 49,331,623.71 1.03 B 采矿业 54,852,913.50 1.14 C 制造业 3,183,885,756.19 66.18 电力、热力、燃气及水生产和供 D - - 应业 E 建筑业 5,220,000.00 0.11 F 批发和零售业 5,102,560.98 0.11 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 493,440,002.72 10.26 业 J 金融业 6,370,000.00 0.13 K 房地产业 46,221,757.20 0.96 L 租赁和商务服务业 16,058,064.35 0.33 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 154,247,812.00 3.21 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 193,485,776.16 4.02 S 综合 - - 合计 4,208,216,266.81 87.47 31 (三) 本报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 300252 金信诺 9,291,303 332,814,473.46 6.92 2 002522 浙江众成 17,526,102 327,738,107.40 6.81 3 002023 海特高新 17,621,152 289,867,950.40 6.03 4 002773 康弘药业 4,396,980 214,572,624.00 4.46 5 603456 九洲药业 8,629,310 203,565,422.90 4.23 6 002368 太极股份 4,933,041 158,449,276.92 3.29 7 002549 凯美特气 13,401,200 154,247,812.00 3.21 8 300170 汉得信息 10,849,229 139,955,054.10 2.91 9 002215 诺 普 信 10,417,436 105,320,277.96 2.19 10 600887 伊利股份 6,353,300 102,351,663.00 2.13 (四) 本报告期内按券种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 (五) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 (八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 (九) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 32 2、本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂 不参与股指期货交易。 (十) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1、本基金投资国债期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂 不参与国债期货交易。 2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 3、本基金投资国债期货的投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 (十一)投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券发行主体中没有被监管部门立案调查,在本报告编制 日前一年内未受到公开谴责、处罚。 2、本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 3、其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 971,233.86 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 120,862.16 5 应收申购款 2,358,132.89 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,450,228.91 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 33  占基金资产 序 流通受限部分的公 流通受限情况 股票代码 股票名称 净值比例 号 允价值(元) 说明 (%) 1 600887 伊利股份 102,351,663.00 2.13 重大事项停牌 非公开发行流 2 603456 九洲药业 33,571,164.90 0.70 通受限 6、其他需说明的重要事项 由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 本基金合同生效日为 2008 年 4 月 15 日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准 的比较如下表所示: (截至 2016 年 9 月 30 日) 业绩比较基准 净值增长 净值增长标 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ 率① 准差② 准收益率③ ④ 2008 年 -33.52% 2.49% -37.22% 2.28% 3.70% 0.21% 2009 年 77.53% 1.56% 68.15% 1.54% 9.38% 0.02% 2010 年 -3.81% 1.60% -8.29% 1.19% 4.48% 0.41% 2011 年 -17.23% 1.38% -18.30% 0.97% 1.07% 0.41% 2012 年 6.07% 1.48% 6.88% 0.96% -0.81% 0.52% 2013 年 36.14% 1.53% -4.73% 1.04% 40.87% 0.49% 2014 年 50.31% 1.25% 38.62% 0.91% 11.69% 0.34% 2015 年 51.97% 3.27% 7.23% 1.86% 44.74% 1.41% 2016 年上半年 -16.47% 2.71% -11.05% 1.38% -5.42% 1.33% 2016 年三季度 -0.86% 0.94% 2.72% 0.60% -3.58% 0.34% 十三、基金的费用与税收 (一)与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费; 34  (2)基金托管人的托管费; (3)基金财产拨划支付的银行费用; (4)基金合同生效后的基金信息披露费用; (5)基金份额持有人大会费用; (6)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费; (7)基金的证券交易费用; (8)在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具 体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明; (9)依法可以在基金财产中列支的其他费用。 2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法 规另有规定时从其规定。 3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若 遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 (2)基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若 遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 (3)除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议 的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 35  4、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生 的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。 6、基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 (二)与基金销售有关的费用 1.申购费 前端: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 后端: 申购份额=申购金额/T日基金份额净值 申购有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基 准计算,申购份额采用四舍五入的方法保留至小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金 财产承担。 前端: 金 额 费 率 M<100 万元 1.5% 申购费率(前端) 100 万元≤M<500 万元 0.9% 500 万元≤M<<1000 万元 0.3% M≥1000 万元 固定费用 1000 元 后端: 持有时间 费 率 申购费率(后端) 1 年以内(含) 1.8% 1 年—2 年(含) 1.0% 36  2 年—3 年(含) 0.6% 3 年以上 0 3.赎回费 前端: 赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 后端: 赎回总金额=赎回份数×T日基金份额净值 后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值×对应的后端申购费率 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-后端申购费用-赎回费用 费率表如下: 持有时间 费 率 1 年以内(含) 0.50% 赎回费率 1 年—2 年(含) 0.25% 2 年以上 0 本基金赎回费的25%归入基金财产所有。申购费和赎回费用的用途为市场推广、基金份 额销售及注册登记等。 4.转换费 基金管理人已开通本基金与基金管理人旗下部分基金在直销机构和部分代销机构的基 金转换业务,具体内容详见基金管理人发布的有关基金转换公告。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、 《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的 要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新, 37 主要更新的内容如下: 1、 在“重要提示”部分,更新本招募说明书所载内容和相关财务数据的截止时间。 2、 在“三、基金管理人”部分,更新了证券投资基金管理情况和主要人员情况的相应 内容。 3、 在“五、相关服务机构”部分,更新了直销机构、代销机构的相应内容。 4、 在“十、基金份额的非交易过户、基金份额转换、冻结与质押”部分,更新了基金 份额转换的相应内容。 5、 在“十一、基金的投资”部分,更新了基金投资组合报告的内容。 6、 在“十二、基金的业绩”部分,更新了基金合同生效以来的投资业绩。 7、 在“二十四、其他应披露事项”部分,披露了本期已刊登的公告事项。 宝盈基金管理有限公司 二〇一六年十一月二十八日 38