宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2015年8月27日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1重要提示及目录.................................................................................................................................2 1.1重要提示.....................................................................................................................................2 1.2目录.............................................................................................................................................3§2基金简介.............................................................................................................................................5 2.1基金基本情况.............................................................................................................................5 2.2基金产品说明.............................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人.........................................................................................................6 2.4信息披露方式.............................................................................................................................6 2.5其他相关资料.............................................................................................................................6§3主要财务指标和基金净值表现.........................................................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标.........................................................................................................6 3.2基金净值表现.............................................................................................................................7§4管理人报告.........................................................................................................................................8 4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................9 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.......................................................................10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.......................................................10 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望....................................................... 11 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................................................12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.......................................................................13 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...............................13§5托管人报告.......................................................................................................................................13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...........................................................................13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.......13 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.......................14§6半年度财务会计报告（未经审计）...............................................................................................14 6.1资产负债表...............................................................................................................................14 6.2利润表.......................................................................................................................................15 6.3所有者权益（基金净值）变动表...........................................................................................16 6.4报表附注...................................................................................................................................17§7投资组合报告...................................................................................................................................33 7.1期末基金资产组合情况...........................................................................................................33 7.2期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................34 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............................34 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.......................................................................................38 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................................40 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...........................41 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...............41 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...............41 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...........................41 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................41 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................41 7.12投资组合报告附注.................................................................................................................42§8基金份额持有人信息.......................................................................................................................43 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................................43 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................................................43 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...............................43§9开放式基金份额变动.......................................................................................................................43§10重大事件揭示.................................................................................................................................43 10.1基金份额持有人大会决议.....................................................................................................43 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................................44 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.........................................................44 10.4基金投资策略的改变.............................................................................................................44 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................44 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................44 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................44 10.8其他重大事件.........................................................................................................................46§11备查文件目录.................................................................................................................................51 11.1备查文件目录.........................................................................................................................51 11.2存放地点.................................................................................................................................52 11.3查阅方式.................................................................................................................................52 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 宝盈资源优选股票型证券投资基金 基金简称 宝盈资源优选股票 基金主代码 213008 前端交易代码 213008 后端交易代码 213908 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年4月15日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,312,138,290.74份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持 续、健康增长的预期，处于稀缺状态的资源凸现其强 大的经济价值，相关上市公司体现出较好的投资价值。 本基金根据研究部的估值模型，优选各个行业中具有 资源优势的上市公司，建立股票池。在严格控制投资 风险的前提下保持基金资产持续增值，并力争创造超 越业绩基准的主动管理回报。 投资策略 本基金将中长期持有具有资源优势的股票为主的股票 投资组合，并注重资产在各相关行业的配置，适当进 行时机选择。采用“自上而下”进行资产配置和行业 配置、“自下而上”精选个股的积极投资策略。 1、资产配置策略 本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国 家产业政策及证券监管政策调整情况、市场资金环境 等因素，决定股票、债券及现金的配置比例。 2、股票投资策略 本基金将把握资源的价值变化规律，对各类资源的现 状和发展进行分析判断，及时适当调整各类资源行业 的配置比例，重点投资于各类资源行业中的优势企业， 分享资源长期价值提升所带来的投资收益。 在个股选择层面，本基金以净资产收益率、预期PEG、 每股经营活动现金流量、净利润增长率及行业地位等 指标为依据，通过公司投资价值评估方法选择具备持 续增长潜力的上市公司进行投资。 3、债券及短期金融工具投资策略 本基金的债券投资采取主动投资策略，运用利率预 测、久期管理、收益率曲线预测、相对价值评估、收 益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行 杠杆操作等积极的投资策略，力求获得超过债券市场 的收益。 4、权证投资策略 本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下 谋取最大的收益，以不改变投资组合的风险收益特征 为首要条件，运用有关数量模型进行估值和风险评估， 谨慎投资。 业绩比较基准 沪深300指数×75%＋上证国债指数×25% 风险收益特征 本基金主要投资于具有资源优势上市公司，预期风险 收益高于混合型基金、债券基金和货币市场基金，低 于积极成长型股票基金，属于较高风险收益预期的证 券投资基金产品。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 张瑾 田青 信息披露负责人 联系电话 0755-83276688 010-67595096 电子邮箱 zhangj@byfunds.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-300 010-67595096 传真 0755-83515599 010-66275853 注册地址 深圳市深南路6008号特区 北京市西城区金融大街25号 报业大厦1501 办公地址 广东省深圳市福田区福华 北京市西城区闹市口大街1号 一路115号投行大厦10层 院1号楼 邮政编码 518034 100033 法定代表人 李文众 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.byfunds.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015年6月30日) 本期已实现收益 1,487,108,156.09 本期利润 2,698,351,980.34 加权平均基金份额本期利润 0.8185 本期加权平均净值利润率 30.58% 本期基金份额净值增长率 66.06% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 996,048,503.81 期末可供分配基金份额利润 0.2310 期末基金资产净值 10,311,351,396.40 期末基金份额净值 2.3912 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 238.71% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利 润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -21.94% 4.18% -5.42% 2.63% -16.52% 1.55% 过去三个月 17.18% 3.10% 8.44% 1.96% 8.74% 1.14% 过去六个月 66.06% 2.40% 20.83% 1.70% 45.23% 0.70% 过去一年 123.72% 1.89% 75.98% 1.38% 47.74% 0.51% 过去三年 259.50% 1.60% 63.46% 1.12% 196.04% 0.48% 自基金合同 238.71% 1.68% 34.90% 1.33% 203.81% 0.35% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数×75%＋上证国债指数×25% 3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金 的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海增长股票、宝盈策略增长股票、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选股票、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合十七只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 业证券年从限 说明 任职日期 离任日期 本基金、宝盈新价值灵活 彭敢先生，金融学硕士。曾就 配置混合型证券投资基 职于大鹏证券有限责任公司综 金、宝盈科技30灵活配置 合研究所、银华基金管理有限 混合型证券投资基金、宝 公司投资管理部、万联证券有 彭敢 盈策略增长股票型证券投 2010年 - 14年 限责任公司研发中心、财富证 资基金、宝盈睿丰创新灵 11月5日 券有限责任公司从事投资研究 活配置混合型证券投资基 工作。2010年9月起任职于宝 金的基金经理；投资部总 盈基金管理有限公司投资部。 监 中国国籍，证券投资基金从业 人员资格。 本基金、宝盈策略增长股 易祚兴先生，浙江大学计算机 票型证券投资基金、宝盈 应用硕士。历任浙江天堂硅谷 科技30灵活配置混合型 资管集团产业整合部投资经 证券投资基金、宝盈新价 2015年 理、中投证券资产管理部专户 易祚兴 值灵活配置混合型证券投 1月30日 - 4年 投资经理/研究员，2014年11 资基金、宝盈睿丰创新灵 月起加入宝盈基金管理有限公 活配置混合型证券投资基 司任研究员、基金经理助理。 金的基金经理助理 中国国籍，证券投资基金从业 人员资格。 注：1、本基金基金经理（助理）非首任基金经理（助理），其“任职日期”指根据公司决定确定 的聘任日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的 计算截至2015年6月30日。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年A股市场呈现整体牛市氛围，领涨全球，首先以创业板为主的成长股经历了一季度的强势后，二季度依然得到强劲延续，同样的大盘蓝筹走势也极为强劲，上证指数、沪深300、深成指和创业板指分别上涨32.23%、30.17%、26.58%和94.23%，半年度创业板指数整体强于大势，指数和成交量也屡创历史新高。本基金在上半年实现收益66.06%，为投资者取得了一定的投资收益。 本基金管理人认为，本届政府对中国经济转型的决心毋庸置疑，虽然从实体经济的增速来看，中国经济仍然在持续的下滑调整过程中，政府需要通过各种货币政策工具操作来降低实体经济利率；但是，政府依然能有决心实现稳步的经济增长，同时也大力支持发展新兴产业，无论是对创业者的政策环境支持还是通过资本市场改革来扶持新兴企业发展，都能体现国家对经济结构转型升级的决心。在过去半年，本基金管理人一直以代表经济增长转型的战略性新兴产业个股作为重点投资标的，虽然结果来看投资收益不能算顶级，但基本能按照本基金管理人的投资理念来执行，虽然在一季度和二季度初能获取较高收益，但是由于6月份市场出现了系统性调整，并没有较好的控制住回撤风险，需要将系统性风险和短期博弈因素考虑进去，整体来说，仍对过去半年所取得的成绩是比较满意的。 2015年上半年依然延续了成长风格强劲走势，且小市值股票遭到跟风热炒，同时，大盘蓝依然坚挺，上证指数接连创出7年新高，虽然整个季度市场表象上与基金管理人的理念基本吻合，但在实际操作中，基金管理人坚持以较严格的公司成长模式和业绩增长标准来来操作，在板块选择上坚持选择与过往市场不同的新的投资方向和成长主题，虽然由此也丧失了一些投资机会，也未能将提前布局的优质成长股受益最大化等，但从整体结果来看，较为理想。半年末主要持仓集中在环保、TMT、医药、军工、新能源等方向。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金的份额净值为2.3912元。本基金在本报告期内净值增长率是66.06%，同期业绩比较基准收益率是20.83%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2015年中国的宏观经济仍然处于持续触底的过程，尽管政府出台了多项改革和稳增长的财政和货币政策，但经济增长的固有规律在发挥作用，过剩产能以及前期大量的房地产和固定资产投资仍然成为经济的主要风险。而油价的大幅下跌虽然短期有利于中国经济成本降低，但是否会带来输入性通缩，并与产能过剩带来的内在的经济通缩叠加，对企业经营已经构成了下行压力，目前来看国家在稳定经济下行过快的局面下，依然能看出强有力的转型决心。 从市场来看，上半年股票市场的火爆吸引了大量社会资金跑步奔向股市，并带来明显的泡沫。六月中旬开始的快速调整让投资者对未来的市场走势产生恐惧，市场情绪低迷，空头控制了短期市场。但基金管理人认为，2014年以来的牛市的基因仍在，首先宽松的货币政策也许在边际上未必能产生上半年那种持续宽松，但仍有继续宽松的空间，而且中期内不可能紧缩。其次从制度红利来看，中国政府对资本市场和国企治理的决心已勿庸置疑，沪港通、深港通、证券法修改及注册制等都是资本市场已发生或即将发生的重大影响意义的事件；同时国企治理对改革转型起到关键性作用，国有资产证券化是较好的实现途径。从长期看，中国通过改革转型提升经济增长的空间仍然很大，新的国家战略如一带一路的提出等让市场预期政府会通过向全球输出中国的高铁等优势产业来缓解产能过剩问题。同样的，“互联网+”为主要手段的各行业互联网化趋势逐渐确立，尽管短期内，由于股价巨大的调整会伤害投资者的信心，但互联网金融、互联网医疗、互联网能源以及互联网农业等在转型升级的中国带来了很多投资机遇和新的产业形态。最后，在预期稳定的情况下，居民大类资产配置从储蓄、房产、其他理财产品向股权转移的趋势不大可能发生转变。中国自加入世贸以来积累了巨大的财富，财富的重新转移配置是股票市场最大的牛市因素。 当然我们也需要看到目前市场的一些主要风险因素，正如我们前面已经提到的：1、投资者的对经济企稳和政治体系稳定的信心；2、货币政策与汇率稳定的关系；3、“互联网+”创新显著低于预期甚至失败。 基金管理人认为，从行为金融学来看，2015下半年市场的走势可能仍然会显著偏离市场的一致判断，我们在检视目前市场的一些共识的时候更需要考察这些共识的基础和条件，而从这些条件来看，市场的一些共识并不是那么靠得住的。二季度，头两个月的市场走势强劲，创新高速度超市场预期，同时，6月份的加速调整回落也让市场参与者顿时惊慌失措，总之，本轮牛市中叠加了杠杆因素，是大多数市场参与者没有经历过的，我们一方面对全年市场保持积极乐观态度，尤其是优质新兴成长股需要重视其新商业模式、新技术及逐步体现业绩叠加对市场产生正反馈带来的投资机会，另一方面，也需要关注杠杆融资获利盘带来的短期冲击，国内资本市场已经逐步完善，金融衍生品会越来越丰富，会让市场投资手段多样化的同时，也必然会带来较大的波动，需要重视博弈的因素。 基金管理人秉承几个最基本的投资理念：1、投资不可能赚到所有的钱，投资要赚自己所理解和能把握的钱。投资收益有两类钱，一类是市场博弈赚图形的钱，我的收益即是他人的亏损。在这个充分竞争的市场机会本基金管理人不可能持久赚到博弈的钱；2、第二类投资收益是赚公司成长的钱。优质的成长股不管在哪种市场风口，最后必然超越市场涨幅，在无法判别市场风向的市场，挑选最强健的猪。尤其是成长空间巨大的公司，要有充分的耐心，这是本基金管理人的目标收益；3、中国的经济已经进入必须转型的阶段，中国经济的核心不可能是靠地产和传统国企来支撑。变革和转型创新是中国经济更重要的部分。而目前传统产业在中国股票市场中的市值比率并不低，而估值在经历过去一个季度的大幅上涨之后与国际水平相比并不具有显著的优势。 因此，管理人判断2015年下半年市场将面临几年来最为复杂多变的局面。理念比对市场的判断会更有价值，我们坚持看好新蓝筹（有别于传统钢铁水泥类产业的新产业蓝筹）、新成长（面向未来的快速增长行业和新兴产业）、新主题（收购兼并行业整合）。基金管理人在2015年三季度将按照上述思路来操作，在优选成长股的同时，利用市场调整期间布局优质新蓝筹股，实现长期均衡配置。 本基金将继续重点以个股投资价值判断为主,继续采取自下而上的投资策略。基金管理人将坚持价值投资的理念，结合资源优选基金重点投资技术资源、渠道资源、品牌资源的特点，为投资者追求较高的收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值工作小组，由投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化投资部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；量化投资部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金运营部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配原则：本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%,全年基金收益分配比例不低于年度基金可分配收益的30%；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配。 本基金管理人已于2015年6月24日发布公告，以2015年6月17日可供分配利润为基准，每10份基金份额派发红利3.60元。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金实施利润分配的金额为1,553,302,311.87元。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：宝盈资源优选股票型证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 96,200,138.15 81,921,466.71 结算备付金 37,534,175.58 15,307,838.74 存出保证金 2,271,072.47 919,729.25 交易性金融资产 6.4.7.2 11,001,458,993.45 3,849,492,868.33 其中：股票投资 10,578,214,572.95 3,696,522,761.83 基金投资 - - 债券投资 423,244,420.50 152,970,106.50 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 512,339,079.13 9,189,338.82 应收利息 6.4.7.5 12,332,603.34 2,918,522.98 应收股利 - - 应收申购款 30,754,840.12 28,632,897.13 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 11,692,890,902.24 3,988,382,661.96 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 425,600,000.00 - 应付证券清算款 - 7,959,884.97 应付赎回款 913,630,526.53 53,174,903.26 应付管理人报酬 20,062,915.54 5,073,981.97 应付托管费 3,343,819.21 845,663.65 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 15,171,515.40 5,490,697.78 应交税费 - - 应付利息 23,967.02 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 3,706,762.14 306,661.49 负债合计 1,381,539,505.84 72,851,793.12 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 3,964,324,265.42 2,184,068,811.87 未分配利润 6.4.7.10 6,347,027,130.98 1,731,462,056.97 所有者权益合计 10,311,351,396.40 3,915,530,868.84 负债和所有者权益总计 11,692,890,902.24 3,988,382,661.96 注：报告截止2015年6月30日，基金份额净值2.3912元，基金份额总额4,312,138,290.74份。 6.2利润表 会计主体：宝盈资源优选股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 一、收入 2,802,470,806.32 89,914,030.63 1.利息收入 7,645,660.95 459,921.14 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,712,731.10 220,926.95 债券利息收入 5,932,929.85 238,994.19 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,566,378,936.56 60,816,339.22 其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,537,242,003.54 56,625,204.49 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -231,026.00 91,752.39 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 29,367,959.02 4,099,382.34 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 1,211,243,824.25 28,516,453.80 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 17,202,384.56 121,316.47 减：二、费用 104,118,825.98 11,737,983.10 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 64,365,268.74 5,517,150.16 2．托管费 6.4.10.2.2 10,727,544.79 919,525.04 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 28,179,001.69 5,106,246.96 5．利息支出 636,558.19 4,789.90 其中：卖出回购金融资产支出 636,558.19 4,789.90 6．其他费用 6.4.7.20 210,452.57 190,271.04 三、利润总额（亏损总额以“-” 2,698,351,980.34 78,176,047.53 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 2,698,351,980.34 78,176,047.53 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：宝盈资源优选股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,184,068,811.87 1,731,462,056.97 3,915,530,868.84 金净值） 二、本期经营活动产生 - 2,698,351,980.34 2,698,351,980.34 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 1,780,255,453.55 3,470,515,405.54 5,250,770,859.09 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 6,382,024,548.01 12,920,747,792.95 19,302,772,340.96 2.基金赎回款 -4,601,769,094.46 -9,450,232,387.41 -14,052,001,481.87 四、本期向基金份额持 - -1,553,302,311.87 -1,553,302,311.87 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 3,964,324,265.42 6,347,027,130.98 10,311,351,396.40 金净值） 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 307,640,981.23 116,570,164.34 424,211,145.57 金净值） 二、本期经营活动产生 - 78,176,047.53 78,176,047.53 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 423,070,663.24 178,105,985.87 601,176,649.11 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 513,995,412.85 216,266,845.93 730,262,258.78 2.基金赎回款 -90,924,749.61 -38,160,860.06 -129,085,609.67 四、本期向基金份额持 - -16,661,193.66 -16,661,193.66 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 730,711,644.47 356,191,004.08 1,086,902,648.55 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______汪钦______ ______胡坤______ ____何瑜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 宝盈资源优选股票型证券投资基金是根据原鸿飞证券投资基金(以下简称“基金鸿飞”)基金份额持有人大会于2008年2月6日至2008年2月28日决议通过的《关于鸿飞证券投资基金转型有关事项的议案》，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2008] 392号《关于核准鸿飞证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》，由原鸿飞证券投资基金转型而来。原基金鸿飞为契约型封闭式基金，于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易上市，存续期限至2008年4月14日止。根据深交所深证复[2008] 17号《关于同意鸿飞证券投资基金终止上市的批复》，原基金鸿飞于2008年4月14日进行终止上市权利登记。自2008年4月15日起，原基金鸿飞终止上市，原基金鸿飞更名为宝盈资源优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，《鸿飞证券投资基金基金合同》失效的同时《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 原基金鸿飞于基金合同失效前经审计的基金资产净值为587,318,195.00元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《宝盈资源优选股票型证券投资基金招募说明书》和《关于原鸿飞证券投资基金份额折算结果的公告》的有关规定，本基金于2008年6月25日进行了基金份额拆分，拆分比例为1: 1.0877285，并于2008年6月25日进行了变更登记。 本基金于基金合同生效后自2008年5月22日至2008年6月20日期间内开放集中申购，共募集53,001,904.19元，其中包括折合为基金份额的集中申购资金利息19,187.54元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师京报(验)字(08)第0006号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按2008年6月25日基金份额折算后的基金份额净值1.0000元折合为53,001,904.19份基金份额，其中包括集中申购资金利息折合的19,187.54份基金份额，并于2008年6月25日进行了确认登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票投资的比例范围为基金资产的60%-95%；债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占 基金资产的比例范围为0%-40%；现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在 5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于国内A股市场上具有资源优势的股票。本基金的 业绩比较基准为：沪深300指数X75%＋上证国债指数X 25%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除财务报表附注6.4.5.2之外，本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用第三方估值机构根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 自2015年3月27日起，本公司对旗下证券投资基金持有的在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。2015年3月27日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.5%。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 96,200,138.15 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 96,200,138.15 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 8,982,305,610.71 10,578,214,572.95 1,595,908,962.24 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 424,973,171.90 423,244,420.50 -1,728,751.40 银行间市场 - - - 合计 424,973,171.90 423,244,420.50 -1,728,751.40 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 9,407,278,782.61 11,001,458,993.45 1,594,180,210.84 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 120,107.11 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 16,895.90 应收债券利息 12,147,346.41 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 47,231.92 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 1,022.00 合计 12,332,603.34 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产。6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 15,171,515.40 银行间市场应付交易费用 - 合计 15,171,515.40 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3,508,406.05 预提费用 198,356.09 合计 3,706,762.14 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,375,696,543.76 2,184,068,811.87 本期申购 6,941,953,742.34 6,382,024,548.01 本期赎回(以"-"号填列) -5,005,511,995.36 -4,601,769,094.46 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 4,312,138,290.74 3,964,324,265.42 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 477,604,202.13 1,253,857,854.84 1,731,462,056.97 本期利润 1,487,108,156.09 1,211,243,824.25 2,698,351,980.34 本期基金份额交易 584,638,457.46 2,885,876,948.08 3,470,515,405.54 产生的变动数 其中：基金申购款 2,535,818,935.75 10,384,928,857.20 12,920,747,792.95 基金赎回款 -1,951,180,478.29 -7,499,051,909.12 -9,450,232,387.41 本期已分配利润 -1,553,302,311.87 - -1,553,302,311.87 本期末 996,048,503.81 5,350,978,627.17 6,347,027,130.98 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 1,503,438.86 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 149,863.55 其他 59,428.69 合计 1,712,731.10 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 8,005,044,474.54 减：卖出股票成本总额 6,467,802,471.00 买卖股票差价收入 1,537,242,003.54 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 103,540,838.30 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总 100,844,026.00 额 减：应收利息总额 2,927,838.30 买卖债券差价收入 -231,026.00 6.4.7.13.1资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券收益。6.4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。6.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期内无买卖权证差价收入。6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 29,367,959.02 基金投资产生的股利收益 - 合计 29,367,959.02 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 1,211,243,824.25 ——股票投资 1,212,793,710.15 ——债券投资 -1,549,885.90 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 1,211,243,824.25 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 16,139,796.09 基金转换费收入 1,062,588.47 合计 17,202,384.56 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 28,179,001.69 银行间市场交易费用 - 合计 28,179,001.69 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 148,767.52 银行汇划费用 11,896.48 其他 200.00 合计 210,452.57 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 本基金本报告期内无需要披露的或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 根据本基金《基金合同》及《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第104号）的规定，“宝盈资源优选股票型证券投资基金”于2015年8月5日公告后更名为“宝盈资源优选混合型证券投资基金”。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 中国建设银行股份有限公司（以下简称 基金托管人、基金代销机构 “中国建设银行”） 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应 64,365,268.74 5,517,150.16 支付的管理费 其中：支付销售机 8,469,254.39 391,782.72 构的客户维护费 注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 10,727,544.79 919,525.04 的托管费 注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 关联方名称 2015年6月30日 2014年12月31日 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比例 中国对外经济贸易 413,523.18 0.01% 413,523.18 0.05% 信托有限公司 注：报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费 率结构。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 96,200,138.15 1,503,438.86 36,287,862.31 177,047.23 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期间及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期间及上年度可比期间无需披露其他关联交易事项。6.4.11利润分配情况 金额单位：人民币元 权益 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 序号 登记日 场内 场外 基金份额 发放总额 发放总额 合计 备注 分红数 1 2015年6 - 2015年6 3.6000 1,213,692,573.25 339,609,738.62 1,553,302,311.87 月29日 月29日 合计 - - 3.6000 1,213,692,573.25 339,609,738.62 1,553,302,311.87 6.4.12期末（ 2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通日 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注 代码 名称 认购日 类型 价格 值单价 (单位：股) 成本总额 总额 000050 深天2014年9 2015年9 非公开发行 14.60 21.17 3,202,830 46,761,318.00 67,803,911.10 - 马Ａ 月26日 月29日 流通受限 601058 赛轮2014年11 2015年11 非公开发行 15.80 9.76 6,000,000 47,400,000.00 58,560,000.002015年5月8 金宇 月28日 月26日 流通受限 日权益分派 600893 中航2014年7 2015年7 非公开发行 18.58 53.15 1,076,426 19,999,995.08 57,212,041.90 - 动力 月2日 月1日 流通受限 600061 国投2015年3 2016年3 非公开发行 18.60 20.99 2,688,172 49,999,999.20 56,424,730.28 - 安信 月25日 月23日 流通受限 002108 沧州2014年12 2015年12 非公开发行 14.38 12.39 1,700,000 14,380,000.00 21,063,000.002015年6月9 明珠 月11日 月15日 流通受限 日权益分派 300488 恒锋2015年6 2015年7 新股流通受 20.11 20.11 6,734 135,420.74 135,420.74 - 工具 月25日 月1日 限 300480 光力2015年6 2015年7 新股流通受 7.28 7.28 7,263 52,874.64 52,874.64 - 科技 月25日 月2日 限 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户参与认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之 间不能自由转让。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票名称 停牌日期 停牌 期末 复牌日期 复牌开盘 数量（股） 期末 期末估值总额 备注 代码 原因 估值单价 单价 成本总额 002522 浙江众成 2015年6 重大事 26.64 2015年7 27.54 35,214,824 230,985,262.37938,122,911.36 - 月23日 项停牌 月13日 002549 凯美特气 2015年4 重大事 19.97 - - 13,926,385 122,514,823.72278,109,908.45 - 月2日 项停牌 002368 太极股份 2015年5 重大事 52.73 - - 4,684,427 151,853,958.60247,009,835.71 - 月14日 项停牌 300373 扬杰科技 2015年6 重大事 64.92 2015年7 74.25 3,737,400 201,437,014.94242,632,008.00 - 月9日 项停牌 月14日 300094 国联水产 2015年6 重大事 30.18 - - 7,834,802 130,578,866.67236,454,324.36 - 月29日 项停牌 300047 天源迪科 2015年6 重大事 23.99 2015年7 32.29 8,099,794 231,110,233.48194,314,058.06 - 月3日 项停牌 月30日 600869 智慧能源 2015年5 重大事 32.06 2015年7 26.23 3,945,738 64,896,643.58126,500,360.28 - 月11日 项停牌 月31日 300162 雷曼光电 2015年4 重大事 26.26 2015年7 21.06 4,622,833 112,714,935.09121,395,594.58 - 月15日 项停牌 月20日 600967 北方创业 2015年4 重大事 20.86 - - 5,138,525 77,474,578.27107,189,631.50 - 月13日 项停牌 600061 国投安信 2015年6 重大事 27.45 2015年7 34.04 3,759,927 106,121,291.71103,209,996.15 - 月8日 项停牌 月20日 002268 卫 士 通 2015年5 重大事 84.80 2015年8 76.32 1,017,250 19,422,568.97 86,262,800.00 - 月8日 项停牌 月4日 000732 泰禾集团 2015年6 重大事 34.20 2015年7 30.78 1,999,922 65,592,556.51 68,397,332.40 - 月25日 项停牌 月2日 002001 新 和 成 2015年6 重大事 17.09 2015年7 18.49 3,999,837 106,188,347.24 68,357,214.33 - 月30日 项停牌 月13日 601021 春秋航空 2015年6 重大事 126.09 2015年7 113.48 520,000 45,514,361.00 65,566,800.00 - 月26日 项停牌 月21日 600587 新华医疗 2015年5 重大事 58.63 2015年7 52.77 1,053,735 36,550,850.91 61,780,483.05 - 月22日 项停牌 月3日 300189 神农大丰 2015年6 重大事 25.75 - - 2,326,971 52,991,375.93 59,919,503.25 - 月1日 项停牌 000812 陕西金叶 2015年6 重大事 19.05 - - 2,940,000 38,311,826.03 56,007,000.00 - 月23日 项停牌 000786 北新建材 2015年4 重大事 18.58 - - 2,599,984 32,819,926.23 48,307,702.72 - 月10日 项停牌 300144 宋城演艺 2015年6 重大事 76.47 2015年7 68.82 500,000 28,338,256.00 38,235,000.00 - 月18日 项停牌 月20日 002170 芭田股份 2015年5 重大事 26.12 2015年7 23.51 1,000,000 10,519,319.45 26,120,000.00 - 月26日 项停牌 月28日 600310 桂东电力 2015年6 重大事 31.53 2015年7 34.68 706,100 32,532,189.46 22,263,333.00 - 月30日 项停牌 月13日 002727 一心堂 2015年4 重大事 82.62 2015年8 70.42 241,701 12,577,147.81 19,969,336.62 - 月13日 项停牌 月17日 300030 阳普医疗 2015年6 重大事 27.34 2015年7 24.61 567,943 16,612,527.40 15,527,561.62 - 月25日 项停牌 月2日 000068 *ST华赛 2015年1 重大事 10.09 2015年7 10.59 1,009,392 9,180,632.50 10,184,765.28 - 月27日 项停牌 月14日 603998 方盛制药 2015年5 重大事 65.11 2015年7 58.60 93,080 3,336,429.00 6,060,438.80 - 月28日 项停牌 月1日 注：本基金截至2015年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的余额。6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额425,600,000.00元，于2015年7月1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2015年6月30日，本基金未持有信用类债券(2014年12月31日：同)。6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2015年6月30日，除卖出回购金融资产余额中有425600000.00元将在1个月内到期且计息（该利息金额不重大）外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年5年以上 不计息 合计 2015年6月30日 资产 银行存款 96,200,138.15 - - - 96,200,138.15 结算备付金 37,534,175.58 - - - 37,534,175.58 存出保证金 2,271,072.47 - - - 2,271,072.47 交易性金融资产 423,244,420.50 - -10,578,214,572.9511,001,458,993.45 应收证券清算款 - - - 512,339,079.13 512,339,079.13 应收利息 - - - 12,332,603.34 12,332,603.34 应收申购款 766,221.53 - - 29,988,618.59 30,754,840.12 其他资产 - - - - - 资产总计 560,016,028.23 - -11,132,874,874.0111,692,890,902.24 负债 卖出回购金融资产款 425,600,000.00 - - - 425,600,000.00 应付赎回款 - - - 913,630,526.53 913,630,526.53 应付管理人报酬 - - - 20,062,915.54 20,062,915.54 应付托管费 - - - 3,343,819.21 3,343,819.21 应付交易费用 - - - 15,171,515.40 15,171,515.40 应付利息 - - - 23,967.02 23,967.02 其他负债 - - - 3,706,762.14 3,706,762.14 负债总计 425,600,000.00 - - 955,939,505.84 1,381,539,505.84 利率敏感度缺口 134,416,028.23 - -10,176,935,368.1710,311,351,396.40 上年度末 1年以内 1-5年5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 资产 银行存款 81,921,466.71 - - - 81,921,466.71 结算备付金 15,307,838.74 - - - 15,307,838.74 存出保证金 919,729.25 - - - 919,729.25 交易性金融资产 152,970,106.50 - - 3,696,522,761.83 3,849,492,868.33 应收证券清算款 - - - 9,189,338.82 9,189,338.82 应收利息 - - - 2,918,522.98 2,918,522.98 应收申购款 2,237,600.00 - - 26,395,297.13 28,632,897.13 资产总计 253,356,741.20 - - 3,735,025,920.76 3,988,382,661.96 负债 应付证券清算款 - - - 7,959,884.97 7,959,884.97 应付赎回款 - - - 53,174,903.26 53,174,903.26 应付管理人报酬 - - - 5,073,981.97 5,073,981.97 应付托管费 - - - 845,663.65 845,663.65 应付交易费用 - - - 5,490,697.78 5,490,697.78 其他负债 - - - 306,661.49 306,661.49 负债总计 - - - 72,851,793.12 72,851,793.12 利率敏感度缺口 253,356,741.20 - - 3,662,174,127.64 3,915,530,868.84 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2015年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为4.10%(2014年12月31日：3.91% )，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12月31日：同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的60%-95%，债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具为基金总资产0%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资产-股票投资 10,578,214,572.95 102.59 3,696,522,761.83 94.41 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 10,578,214,572.95 102.59 3,696,522,761.83 94.41 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2015年6月30日）上年度末（ 2014年12月31日） 1.沪深300指数上升5% 392,480,493.41 142,966,103.33 2.沪深300指数下降5% -392,480,493.41 -142,966,103.33 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 10,578,214,572.95 90.47 其中：股票 10,578,214,572.95 90.47 2 固定收益投资 423,244,420.50 3.62 其中：债券 423,244,420.50 3.62 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 133,734,313.73 1.14 7 其他各项资产 557,697,595.06 4.77 8 合计 11,692,890,902.24 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 401,274,041.69 3.89 B 采矿业 137,402,148.00 1.33 C 制造业 6,448,856,033.87 62.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 67,358,870.34 0.65 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 94,374,784.50 0.92 G 交通运输、仓储和邮政业 141,217,015.20 1.37 H 住宿和餐饮业 11,980,880.00 0.12 I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,297,340,125.00 22.28 J 金融业 - - K 房地产业 239,325,239.33 2.32 L 租赁和商务服务业 82,470,819.30 0.80 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 358,159,674.95 3.47 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 230,920,575.22 2.24 R 文化、体育和娱乐业 38,235,000.00 0.37 S 综合 29,299,365.55 0.28 合计 10,578,214,572.95 102.59 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002522 浙江众成 35,214,824 938,122,911.36 9.10 2 300252 金信诺 14,583,569 578,530,182.23 5.61 3 300170 汉得信息 23,687,321 575,365,027.09 5.58 4 002023 海特高新 17,891,115 405,233,754.75 3.93 5 300059 东方财富 5,022,284 316,855,897.56 3.07 6 002549 凯美特气 13,926,385 278,109,908.45 2.70 7 300033 同花顺 3,020,862 259,763,923.38 2.52 8 002368 太极股份 4,684,427 247,009,835.71 2.40 9 300373 扬杰科技 3,737,400 242,632,008.00 2.35 10 300094 国联水产 7,834,802 236,454,324.36 2.29 11 603456 九洲药业 4,595,514 234,509,079.42 2.27 12 300047 天源迪科 8,099,794 194,314,058.06 1.88 13 300318 博晖创新 3,583,430 170,929,611.00 1.66 14 300006 莱美药业 3,878,618 166,392,712.20 1.61 15 600201 金宇集团 2,326,101 165,432,303.12 1.60 16 600061 国投安信 6,448,099 159,634,726.43 1.55 17 000988 华工科技 8,901,345 158,532,954.45 1.54 18 300397 天和防务 861,399 155,913,219.00 1.51 19 300018 中元华电 3,199,869 144,634,078.80 1.40 20 002131 利欧股份 2,441,227 142,836,191.77 1.39 21 300380 安硕信息 1,278,337 139,402,649.85 1.35 22 300244 迪安诊断 1,651,949 138,664,599.06 1.34 23 000758 中色股份 6,999,600 137,402,148.00 1.33 24 002215 诺 普 信 7,898,976 136,257,336.00 1.32 25 300159 新研股份 7,065,636 134,247,084.00 1.30 26 603703 盛洋科技 2,491,382 133,837,041.04 1.30 27 002100 天康生物 11,375,492 133,207,011.32 1.29 28 000503 海虹控股 2,707,797 132,682,053.00 1.29 29 300445 康斯特 1,250,075 128,957,737.00 1.25 30 600869 智慧能源 3,945,738 126,500,360.28 1.23 31 002113 天润控股 4,579,024 125,602,628.32 1.22 32 300162 雷曼光电 4,622,833 121,395,594.58 1.18 33 002286 保龄宝 7,248,163 112,853,897.91 1.09 34 600967 北方创业 5,138,525 107,189,631.50 1.04 35 600498 烽火通信 3,999,910 105,837,618.60 1.03 36 300229 拓尔思 3,728,586 96,570,377.40 0.94 37 300347 泰格医药 2,703,868 92,255,976.16 0.89 38 300348 长亮科技 817,103 89,881,330.00 0.87 39 002041 登海种业 5,000,000 88,450,000.00 0.86 40 002268 卫 士 通 1,017,250 86,262,800.00 0.84 41 300134 大富科技 2,999,930 83,848,043.50 0.81 42 603729 龙韵股份 799,950 82,122,867.00 0.80 43 600331 宏达股份 7,286,489 78,038,297.19 0.76 44 600287 江苏舜天 5,068,491 74,405,447.88 0.72 45 002184 海得控制 1,599,882 73,466,581.44 0.71 46 300187 永清环保 1,853,725 72,184,051.50 0.70 47 600961 株冶集团 5,000,000 69,950,000.00 0.68 48 000732 泰禾集团 1,999,922 68,397,332.40 0.66 49 002001 新 和 成 3,999,837 68,357,214.33 0.66 50 300298 三诺生物 1,762,587 67,877,225.37 0.66 51 000050 深天马Ａ 3,202,830 67,803,911.10 0.66 52 601021 春秋航空 520,000 65,566,800.00 0.64 53 603100 川仪股份 2,599,912 63,151,862.48 0.61 54 600587 新华医疗 1,053,735 61,780,483.05 0.60 55 300189 神农大丰 2,326,971 59,919,503.25 0.58 56 601058 赛轮金宇 6,000,000 58,560,000.00 0.57 57 300049 福瑞股份 643,911 57,945,550.89 0.56 58 600893 中航动力 1,076,426 57,212,041.90 0.55 59 000812 陕西金叶 2,940,000 56,007,000.00 0.54 60 002153 石基信息 381,952 49,649,940.48 0.48 61 000786 北新建材 2,599,984 48,307,702.72 0.47 62 603128 华贸物流 3,994,130 46,491,673.20 0.45 63 000791 甘肃电投 3,010,383 45,095,537.34 0.44 64 601208 东材科技 3,790,600 43,288,652.00 0.42 65 002265 西仪股份 2,315,837 42,148,233.40 0.41 66 000590 *ST古汉 1,666,974 40,757,514.30 0.40 67 300144 宋城演艺 500,000 38,235,000.00 0.37 68 002675 东诚药业 819,780 37,406,561.40 0.36 69 600767 运盛实业 1,769,971 34,903,828.12 0.34 70 300378 鼎捷软件 416,030 33,756,674.20 0.33 71 002444 巨星科技 1,813,244 33,508,749.12 0.33 72 300330 华虹计通 1,600,000 32,032,000.00 0.31 73 002382 蓝帆医疗 1,165,200 31,798,308.00 0.31 74 000009 中国宝安 1,796,405 29,299,365.55 0.28 75 600270 外运发展 999,950 29,158,542.00 0.28 76 002011 盾安环境 1,999,988 28,979,826.12 0.28 77 600667 太极实业 3,042,404 28,659,445.68 0.28 78 002726 龙大肉食 1,999,920 28,658,853.60 0.28 79 000726 鲁 泰Ａ 2,000,000 27,800,000.00 0.27 80 600055 华润万东 550,000 27,747,500.00 0.27 81 002170 芭田股份 1,000,000 26,120,000.00 0.25 82 300293 蓝英装备 900,000 26,001,000.00 0.25 83 300394 天孚通信 300,000 24,177,000.00 0.23 84 000880 潍柴重机 1,082,070 23,318,608.50 0.23 85 000801 四川九洲 838,906 23,069,915.00 0.22 86 300334 津膜科技 786,580 22,928,807.00 0.22 87 600310 桂东电力 706,100 22,263,333.00 0.22 88 600571 信雅达 199,917 21,161,214.45 0.21 89 002108 沧州明珠 1,700,000 21,063,000.00 0.20 90 300085 银之杰 286,900 20,579,337.00 0.20 91 002727 一心堂 241,701 19,969,336.62 0.19 92 600975 新五丰 999,986 16,449,769.70 0.16 93 300329 海伦钢琴 456,200 15,967,000.00 0.15 94 300030 阳普医疗 567,943 15,527,561.62 0.15 95 300046 台基股份 534,990 12,577,614.90 0.12 96 000796 易食股份 483,100 11,980,880.00 0.12 97 002402 和而泰 387,500 11,276,250.00 0.11 98 600745 中茵股份 263,901 10,421,450.49 0.10 99 000068 *ST华赛 1,009,392 10,184,765.28 0.10 100 002192 *ST路翔 299,990 9,212,692.90 0.09 101 603588 高能环境 104,500 7,865,715.00 0.08 102 002098 浔兴股份 503,200 7,371,880.00 0.07 103 603998 方盛制药 93,080 6,060,438.80 0.06 104 002072 凯瑞德 229,512 4,704,996.00 0.05 105 300451 创业软件 5,483 1,041,660.34 0.01 106 002753 永东股份 16,250 635,375.00 0.01 107 603918 金桥信息 10,476 582,465.60 0.01 108 002594 比亚迪 9,818 542,248.14 0.01 109 300452 山河药辅 5,471 479,806.70 0.00 110 300479 神思电子 9,600 434,688.00 0.00 111 002769 普路通 7,710 347,952.30 0.00 112 300469 信息发展 6,596 302,360.64 0.00 113 300396 迪瑞医疗 6,213 295,117.50 0.00 114 300488 恒锋工具 6,734 135,420.74 0.00 115 002771 真视通 6,251 126,520.24 0.00 116 300480 光力科技 7,263 52,874.64 0.00 117 300263 隆华节能 996 22,210.80 0.00 118 300374 恒通科技 1,000 20,160.00 0.00 119 002458 益生股份 17 444.38 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300170 汉得信息 689,537,862.78 17.61 2 300018 中元华电 352,543,474.86 9.00 3 601318 中国平安 332,009,758.60 8.48 4 601166 兴业银行 301,536,560.37 7.70 5 000400 许继电气 292,920,129.08 7.48 6 300033 同花顺 288,114,717.75 7.36 7 000758 中色股份 275,654,819.41 7.04 8 300252 金信诺 259,111,475.59 6.62 9 300047 天源迪科 231,110,233.48 5.90 10 600572 康恩贝 224,216,291.99 5.73 11 300445 康斯特 215,946,215.38 5.52 12 300380 安硕信息 211,220,140.18 5.39 13 002113 天润控股 206,464,338.83 5.27 14 300373 扬杰科技 201,437,014.94 5.14 15 601333 广深铁路 201,374,730.50 5.14 16 300244 迪安诊断 198,767,405.91 5.08 17 603703 盛洋科技 180,030,585.01 4.60 18 300094 国联水产 179,125,182.91 4.57 19 600201 金宇集团 178,997,901.29 4.57 20 002100 天康生物 173,987,041.03 4.44 21 300397 天和防务 169,268,287.23 4.32 22 300159 新研股份 166,994,403.67 4.26 23 600061 国投安信 161,263,734.76 4.12 24 600498 烽火通信 153,422,338.78 3.92 25 300006 莱美药业 151,106,689.68 3.86 26 001696 宗申动力 146,292,340.70 3.74 27 300134 大富科技 142,635,137.21 3.64 28 300059 东方财富 139,649,665.25 3.57 29 300318 博晖创新 137,362,476.38 3.51 30 000876 新 希 望 134,678,977.87 3.44 31 002096 南岭民爆 127,949,118.82 3.27 32 603456 九洲药业 119,895,209.09 3.06 33 300104 乐视网 119,665,003.15 3.06 34 002496 辉丰股份 119,437,026.49 3.05 35 300348 长亮科技 117,409,763.60 3.00 36 000503 海虹控股 114,119,896.36 2.91 37 300162 雷曼光电 112,714,935.09 2.88 38 603729 龙韵股份 111,961,441.00 2.86 39 601628 中国人寿 109,757,472.38 2.80 40 002184 海得控制 109,656,996.16 2.80 41 600331 宏达股份 107,632,925.72 2.75 42 002001 新 和 成 106,188,347.24 2.71 43 600869 智慧能源 98,727,689.99 2.52 44 600961 株冶集团 97,450,714.91 2.49 45 600999 招商证券 97,142,530.48 2.48 46 002023 海特高新 92,349,186.67 2.36 47 300229 拓尔思 91,380,663.90 2.33 48 300187 永清环保 90,041,507.05 2.30 49 603100 川仪股份 89,209,688.27 2.28 50 600029 南方航空 89,163,861.21 2.28 51 300256 星星科技 80,640,720.80 2.06 52 601169 北京银行 78,541,032.57 2.01 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 2、买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 469,787,989.26 12.00 2 601166 兴业银行 331,730,421.22 8.47 3 000400 许继电气 287,649,021.09 7.35 4 600572 康恩贝 254,798,272.59 6.51 5 601333 广深铁路 242,373,109.83 6.19 6 300018 中元华电 207,901,196.80 5.31 7 001696 宗申动力 198,052,834.63 5.06 8 002096 南岭民爆 196,306,582.85 5.01 9 300059 东方财富 194,494,112.37 4.97 10 601628 中国人寿 172,015,980.55 4.39 11 002496 辉丰股份 161,663,919.41 4.13 12 000876 新 希 望 143,938,517.51 3.68 13 000661 长春高新 141,586,042.55 3.62 14 300094 国联水产 141,550,463.98 3.62 15 000966 长源电力 136,632,700.29 3.49 16 600999 招商证券 116,567,366.98 2.98 17 002577 雷柏科技 104,754,184.94 2.68 18 600029 南方航空 104,195,580.55 2.66 19 600287 江苏舜天 97,991,383.80 2.50 20 300104 乐视网 95,902,013.34 2.45 21 002475 立讯精密 93,013,791.58 2.38 22 000998 隆平高科 89,184,287.22 2.28 23 601988 中国银行 87,767,260.00 2.24 24 000758 中色股份 87,186,001.91 2.23 25 601208 东材科技 84,682,653.77 2.16 26 600016 民生银行 83,173,389.18 2.12 注：1、卖出主要指基金在二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的 股票。 2、卖出金额按卖出成交总额，即成交单价乘以成交数量计算，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 12,133,490,725.13 卖出股票收入（成交）总额 8,005,044,474.54 注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指买卖成交金额， 即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 65,346,426.80 0.63 2 央行票据 - - 3 金融债券 357,897,993.70 3.47 其中：政策性金融债 357,897,993.70 3.47 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 423,244,420.50 4.10 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 018001 国开1301 3,492,710 357,897,993.70 3.47 2 019414 14国债14 603,300 60,354,132.00 0.59 3 019321 13国债21 49,640 4,992,294.80 0.05 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未投资贵金属。7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。7.12投资组合报告附注 7.12.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制 日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,271,072.47 2 应收证券清算款 512,339,079.13 3 应收股利 - 4 应收利息 12,332,603.34 5 应收申购款 30,754,840.12 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 557,697,595.06 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明 1 002522 浙江众成 938,122,911.36 9.10 重大事项停牌 2 002549 凯美特气 278,109,908.45 2.70 重大事项停牌 3 002368 太极股份 247,009,835.71 2.40 重大事项停牌 4 300373 扬杰科技 242,632,008.00 2.35 重大事项停牌 5 300094 国联水产 236,454,324.36 2.29 重大事项停牌 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 191,860 22,475.44 1,624,593,444.88 37.67% 2,687,544,845.86 62.33% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 810,454.92 0.0188% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2008年4月15日）基金份额总额 500,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 2,375,696,543.76 本报告期基金总申购份额 6,941,953,742.34 减:本报告期基金总赎回份额 5,005,511,995.36 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 4,312,138,290.74 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内基金管理人重大人事变动情况如下： 2015年3月21日，本基金管理人发布关于董事长（法定代表人）变更的公告，李文众先生任宝盈基金管理有限公司董事长（法定代表人），李文众先生基金行业任职资格核准文号为：证监许可（2015）409号。李建生女士退休，不再担任董事长（法定代表人）职务。截止至报告期末，基金管理人已完成办理法定代表人工商变更登记等相关手续。 2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况如下： 本基金托管人2015年1月4日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变 报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未发生改聘会计师事务所情况。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 数量 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 备注 成交总额的比例 总量的比例 安信证券 2 8,893,468,093.73 44.28% 7,891,934.47 44.02% - 国信证券 1 3,258,246,096.02 16.22% 2,883,197.89 16.08% - 西南证券 1 2,352,044,504.35 11.71% 2,081,325.33 11.61% - 招商证券 1 2,174,622,897.88 10.83% 1,979,747.97 11.04% - 海通证券 1 2,083,231,868.58 10.37% 1,896,383.74 10.58% - 申银万国 1 931,951,170.86 4.64% 848,448.26 4.73% - 国泰君安 2 323,530,803.78 1.61% 286,292.71 1.60% - 国海证券 1 67,555,677.01 0.34% 59,780.27 0.33% - 平安证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为： ①实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 ②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 ③经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 ④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 ⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 并能为本基金提供全面的信息服务。 ⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席 位租用协议。 2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： ①租用交易单元情况 本基金本报告期内租用银河证券1个深圳交易单元和1个上海交易单元、中信证券1个深圳交易 单元、安信证券1个深圳交易单元和1个上海交易单元。 ②退租交易单元情况 本基金本报告期内无退租交易单元情况。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 占当期债券回购 占当期权证 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的 比例 比例 安信证券 175,925,932.60 47.21% 750,000,000.00 18.79% - - 国信证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 招商证券 - - 766,200,000.00 19.20% - - 海通证券 85,445,157.90 22.93%2,325,200,000.00 58.26% - - 申银万国 111,297,135.40 29.86% 150,000,000.00 3.76% - - 国泰君安 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参 1 加上海天天基金销售有限公司费率优惠 中国证券报 证券时报 2015年1月8日 上海证券报 证券日报 活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 2 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 中国证券报 证券时报 2015年1月21日 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于从业人员在 中国证券报 证券时报 3 2015年1月28日 子公司兼职情况的公告 上海证券报 证券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参 4 加长江证券股份有限公司费率优惠活动 中国证券报 证券时报 2015年2月12日 上海证券报 证券日报 的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 5 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 中国证券报 证券时报 2015年2月12日 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参 6 加中信建投证券股份有限公司费率优惠 中国证券报 证券时报 2015年2月12日 上海证券报 证券日报 活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 7 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 中国证券报 证券时报 2015年3月3日 上海证券报 证券日报 的提示性公告 8 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参 中国证券报 证券时报 2015年3月6日 加光大证券股份有限公司费率优惠活动 上海证券报 证券日报 的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 9 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 中国证券报 证券时报 2015年3月10日 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 10 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 中国证券报 证券时报 2015年3月17日 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 11 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 中国证券报 证券时报 2015年3月19日 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 12 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 中国证券报 证券时报 2015年3月20日 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于董事长（法定 中国证券报 证券时报 13 2015年3月21日 代表人）变更的公告 上海证券报 证券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 14 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 中国证券报 证券时报 2015年3月24日 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 15 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 中国证券报 证券时报 2015年3月25日 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金投 中国证券报 证券时报 16 2015年3月27日 资中纺投资非公开发行股票的公告 上海证券报 证券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金调 中国证券报 证券时报 17 2015年3月28日 整交易所固定收益品种估值方法的公告 上海证券报 证券日报 关于旗下基金参加中国工商银行股份有 18 限公司个人电子银行基金申购费率优惠 中国证券报 证券时报 2015年4月1日 上海证券报 证券日报 活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 19 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 中国证券报 证券时报 2015年4月2日 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 20 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 中国证券报 证券时报 2015年4月3日 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 21 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 中国证券报 证券时报 2015年4月4日 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 22 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 中国证券报 证券时报 2015年4月8日 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 23 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 中国证券报 证券时报 2015年4月9日 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 24 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 中国证券报 证券时报 2015年4月14日 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 25 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 中国证券报 证券时报 2015年4月16日 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 26 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 中国证券报 证券时报 2015年4月18日 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 27 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 中国证券报 证券时报 2015年4月22日 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 28 2015年4月23日 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参 29 加深圳众禄基金销售有限公司费率优惠 中国证券报 证券时报 2015年4月24日 上海证券报 证券日报 活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 30 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 中国证券报 证券时报 2015年4月25日 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 31 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 中国证券报 证券时报 2015年5月8日 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 32 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 中国证券报 证券时报 2015年5月12日 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 33 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 中国证券报 证券时报 2015年5月13日 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于增加平安银 34 行股份有限公司为旗下基金代销机构及 中国证券报 证券时报 2015年5月15日 上海证券报 证券日报 参与相关费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 35 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 中国证券报 证券时报 2015年5月19日 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 36 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 中国证券报 证券时报 2015年5月20日 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 37 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 中国证券报 证券时报 2015年5月21日 上海证券报 证券日报 的提示性公告 38 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 2015年5月22日 上海证券报 证券日报 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于从业人员在 中国证券报 证券时报 39 2015年5月22日 子公司兼职情况的公告 上海证券报 证券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 40 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 中国证券报 证券时报 2015年5月26日 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 41 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 中国证券报 证券时报 2015年5月27日 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈资源优选股票型证券投资基金更新 中国证券报 证券时报 42 2015年5月29日 招募说明书摘要 上海证券报 证券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参 43 加中国农业银行开展的网上银行、手机银 中国证券报 证券时报 2015年6月1日 上海证券报 证券日报 行申购费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基 44 金在中国工商银行股份有限公司开通基 中国证券报 证券时报 2015年6月2日 上海证券报 证券日报 金转换业务的公告 盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 45 的停牌股票采用指数收益法进行估值的 中国证券报 证券时报 2015年6月3日 上海证券报 证券日报 提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 46 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 中国证券报 证券时报 2015年6月11日 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 47 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 中国证券报 证券时报 2015年6月12日 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于从业人员在 中国证券报 证券时报 48 2015年6月17日 子公司兼职情况的公告 上海证券报 证券日报 宝盈基金管理有限公司关于子公司中铁 49 宝盈资产管理有限公司办公地址变更的 中国证券报 证券时报 2015年6月17日 上海证券报 证券日报 公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 50 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 中国证券报 证券时报 2015年6月19日 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 51 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 中国证券报 证券时报 2015年6月20日 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 52 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 中国证券报 证券时报 2015年6月24日 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈资源优选股票型证券投资基金第四 中国证券报 证券时报 53 2015年6月24日 次分红公告 上海证券报 证券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 54 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 中国证券报 证券时报 2015年6月26日 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 55 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 中国证券报 证券时报 2015年6月27日 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 56 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 中国证券报 证券时报 2015年6月30日 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参 57 加交通银行股份有限公司网上银行、手机 中国证券报 证券时报 2015年6月30日 上海证券报 证券日报 银行申购费率优惠活动的公告 §11备查文件目录 11.1备查文件目录 中国证监会批复鸿飞基金的名称变更为宝盈资源优选股票型证券投资基金的文件。 《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金合同》。 《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。11.2存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层 基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼11.3查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2015年8月27日