宝盈资源优选股票型证券投资基金2014年半年度报告摘要 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2014年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金业绩比较基准为:沪深300指数×75%+上证国债指数×25%。 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人:宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一,2001年5月18日成立,注册资本为人民币1亿元,注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海增长股票、宝盈策略增长股票、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选股票、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合十一只基金,公司恪守价值投资的投资理念,并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队,在研究方面,公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才,为公司的投资决策提供科学的研究支持 在投资方面,公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验,以自己的专业知识致力于获得良好业绩,努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1、本基金基金经理非首任基金经理,其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定,证券从业年限的计算截至2014年6月30日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内 在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年上半年,市场延续2013年结构分化走势,且板块内个股分化行情特征更为明显。上证指数、沪深300、深圳成指、中小板指数分别下跌3.2%、9.59%、7.08%、3.72%、、创业板一枝独秀上涨7.69%,本基金上半年收益11.57%,超过本基金比较基准,并处于同业优秀水平。 在上期展望中,基金管理人认为,一季度PMI的持续转弱有可能延续成为全年的经济增长基调。而创业板在经历了2013以来的持续大幅上涨后,股价已经大幅透支了未来的业绩增长,许多公司的业绩预期也随着股价的上涨而不断上调,而从目前公布的年报和一季报预告来看,业绩普遍不达预期。尽管少数成长公司可以超越周期而增长,但作为一个整体来说,宏观经济的疲软必然会影响绝大多数的公司业绩。未来一段时间,以创业板为核心的成长股调整可能较大,其中部分公司已经在一季度现行调整,在这个过程中即使是优秀的公司也会由于短期业绩不达预期或者其他因素跟随市场整体下跌。 二季度的主要投资机会来自于政策相关的投资机会以及前期超跌绩优个股的反弹。前期一些绩优公司由于短期业绩增速略低于市场预期,或者由于市场风格变化而被市场错杀,目前有一些行业龙头仍有较好增长的公司处于较好的估值位置上。此外,未来创业板下跌过程中会有一些错杀的优秀公司,也将是本基金的关注重点。蓝筹方面,仍将持续观察风险暴露情况、改革措施以及宏观经济数据进入长期投资的准备阶段,蓝筹的长线投资机会可能正在来临。而新能源、环保、医药和大消费始终是本基金的重点持仓对象。 从市场走势来看,创业板的走势超预期,在实际操作中,基金管理人仍然以优秀的成长性公司为主要投资对象,因此实际结果来看,虽然对市场判断有一定失误,但总体运行结果良好。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金的份额净值为1.3675元。本基金在本报告期内净值增长率是11.57%,同期业绩比较基准收益率是-4.82%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 基金管理人认为,二季度PMI在出口持续放大的基础上有所好转,表明中国经济的韧性比市场普遍的预期更强。总理在多个场合的讲话表明中国能完成全年计划7.5%的增长目标。政策上,货币政策持续放松以防范金融风险、降低实体经济利率,都有利于证券市场的健康发展。从长期看,中国通过改革转型提升经济增长的空间仍然很大,改革红利的释放是股票市场最大的动力。我们尤其关注财税体制改革和国企改革的实际进展情况。 下半年的主要投资机会来自于政策相关的投资机会以及前期超跌绩优个股的反弹。成长股方面,分化会延续,伪成长股或者已过高成长期的股票会大幅回落。而市场会逐步显露出新的投资机会。我们看好能源科技行业(包括新能源、新能源汽车、油服)、移动互联网相关行业(如信息安全、互联网教育和医疗、电子商务和移动支付)。 本基金将继续重点以个股投资价值判断为主,更多的采取自下而上的投资策略。投资管理人将坚持价值投资的理念,结合资源优选基金重点投资技术资源、渠道资源、品牌资源的特点,为投资者追求较高的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查,并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值工作小组,由投资部、研究部、固定收益部、特定客户资产管理部、金融工程部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。投资部、研究部、固定收益部、特定客户资产管理部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价 金融工程部负责对估值模型及方法进行筛选,选择最具适用性的估值模型及参数,并负责估值模型的选择及测算 基金运营部负责进行日常估值,并与托管行的估值结果核对一致 监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。 上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配原则:本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%,全年基金收益分配比例不低于年度基金可分配收益的30% 若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配 基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配 基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配。 根据相关法律法规和基金合同要求以及基金实际运作情况,报告期内本基金共进行了1次收益分配:本基金管理人已于2014年1月8日发布公告,以2013年12月31日可供分配利润为基准,每10份基金份额派发红利0.42元,符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的有关约定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金实施利润分配的金额为16,661,193.66元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:宝盈资源优选股票型证券投资基金 报告截止日: 2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2014年6月30日,基金份额净值1.3675元,基金份额总额794,830,881.08份。 6.2 利润表 会计主体:宝盈资源优选股票型证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:宝盈资源优选股票型证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______汪钦______ ______胡坤______ ____何瑜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 宝盈资源优选股票型证券投资基金是根据原鸿飞证券投资基金(以下简称“基金鸿飞”)基金份额持有人大会于2008年2月6日至2008年2月28日决议通过的《关于鸿飞证券投资基金转型有关事项的议案》,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2008] 392号《关于核准鸿飞证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》,由原鸿飞证券投资基金转型而来。原基金鸿飞为契约型封闭式基金,于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易上市,存续期限至2008年4月14日止。根据深交所深证复[2008] 17号《关于同意鸿飞证券投资基金终止上市的批复》,原基金鸿飞于2008年4月14日进行终止上市权利登记。自2008年4月15日起,原基金鸿飞终止上市,原基金鸿飞更名为宝盈资源优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”),《鸿飞证券投资基金基金合同》失效的同时《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 原基金鸿飞于基金合同失效前经审计的基金资产净值为587,318,195.00元,已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《宝盈资源优选股票型证券投资基金招募说明书》和《关于原鸿飞证券投资基金份额折算结果的公告》的有关规定,本基金于2008年6月25日进行了基金份额拆分,拆分比例为1: 1.0877285,并于2008年6月25日进行了变更登记。 本基金于基金合同生效后自2008年5月22日至2008年6月20日期间内开放集中申购,共募集53,001,904.19元,其中包括折合为基金份额的集中申购资金利息19,187.54元,业经德勤华永会计师事务所有限公司德师京报(验)字(08)第0006号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按2008年6月25日基金份额折算后的基金份额净值1.0000元折合为53,001,904.19份基金份额,其中包括集中申购资金利息折合的19,187.54份基金份额,并于2008年6月25日进行了确认登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为:股票投资的比例范围为基金资产的60%-95% 债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为0%-40% 现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于国内A股市场上具有资源优势的股票。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数X75%+上证国债指数X 25%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2014年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况以及2014年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额 持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额 持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算 解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 注:报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期间及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期间及上年度可比期间无需披露其他关联交易事项。 6.4.9 期末( 2014年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户参与认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金截至2014年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2014年6月30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年6月30日止,本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于宝盈基金管理有限公司http://www.byfunds.com网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:表中“本期累计买入金额”指买入成交金额,即成交单价乘以成交数量,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:表中“本期累计卖出金额”指卖出成交金额,即成交单价乘以成交数量,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:表中“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”均指买卖成交金额,即成交单价乘以成交数量,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体除凯美特气、长春高新外没有被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 报告期内本基金所投资的股票凯美特气公告披露,公司因隐瞒全资子公司长岭凯美特遭上游中石化长岭分公司"断气"而停产的事实,被湖南省证监局责令整改。公司在收到监管函后,在中石化总公司的协调下,迅速与中石化长岭分公司举行了多次谈判,并取得初步结果。6月13日,公司公告:双方对相关内容已初步达成了一致的共识. 目前长岭分公司正在对该协议进行流程审批,待长岭分公司审批完成后,公司将及时公告协议具体事项. 现长岭凯美特处于开车运行前的生产准备状态, 待接到长岭分公司向长岭凯美特供气的指令,随时可以投入生产运行。我们认为,该事项是我国特有的体制内问题,并没有影响公司投资价值。当然公司在公司运营中,确有忽视中小股东知情权的事实。通过这件事情,公司认识到作为上市公众公司与普通公司的区别,提高了认识水平。我们继续看好公司的长期投资价值,因此在公告后未做减持。 2013年9月24日,长春高新收到深圳证券交易所监管函,称:公司间接控股股东长春高新技术产业开发区管委会和公司间接控股股东长春高新技术产业发展总公司(长春高新技术产业开发区管委会控股)的关联人长春医药集团有限责任公司及其子公司长期非经营性占用公司资金,该两笔款项均已归还,但迟迟未予披露。本所作出如下处分决定:一、对公司给予通报批评的处分 二、对长春高新技术产业发展总公司给予通报批评的处分 三、对公司董事和独立董事,时任董事、监事等予以通报批评的处分。我们认为,上述行为均为公司股东和多年前管理层的历史所为,公司现在已经就资金占用问题建立了切实有效的制度,该事项不影响目前公司的投资价值。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 ■ 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ■ 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ■ §9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 ■ 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 10.4 基金投资策略的改变 ■ 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为: ① 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。 ② 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 ③ 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 ④ 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 ⑤ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。 ⑥ 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。 2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况: ① 租用交易单元情况 本基金本报告期内租用国海证券1个深圳交易单元。 ② 退租交易单元情况 本基金本报告期内无退租交易单元情况。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 宝盈基金管理有限公司 2014年8月28日 基金简称 宝盈资源优选股票 基金主代码 213008 前端交易代码 213008 后端交易代码 213908 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年4月15日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 794,830,881.08份 基金合同存续期 不定期 投资目标 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,处于稀缺状态的资源凸现其强大的经济价值,相关上市公司体现出较好的投资价值。本基金根据研究部的估值模型,优选各个行业中具有资源优势的上市公司,建立股票池。在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。 投资策略 4、权证投资策略本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益,以不改变投资组合的风险收益特征为首要条件,运用有关数量模型进行估值和风险评估,谨慎投资。 业绩比较基准 沪深300指数×75%+上证国债指数×25% 风险收益特征 本基金主要投资于具有资源优势上市公司,预期风险收益高于混合型基金、债券基金和货币市场基金,低于积极成长型股票基金,属于较高风险收益预期的证券投资基金产品。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张瑾 田青 联系电话 0755-83276688 010-67595096 电子邮箱 zhangj@byfunds.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-300 010-67595096 传真 0755-83515599 010-66275853 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 3.1.1期间数据和指标 报告期(2014年1月1日-2014年6月30日) 本期已实现收益 49,659,593.73 本期利润 78,176,047.53 加权平均基金份额本期利润 0.1361 本期基金份额净值增长率 11.57% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2014年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.2048 期末基金资产净值 1,086,902,648.55 期末基金份额净值 1.3675 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 7.04% 1.05% 0.40% 0.59% 6.64% 0.46% 过去三个月 7.15% 1.11% 0.96% 0.66% 6.19% 0.45% 过去六个月 11.57% 1.28% -4.82% 0.78% 16.39% 0.50% 过去一年 36.72% 1.39% -0.21% 0.88% 36.93% 0.51% 过去三年 39.42% 1.47% -19.67% 0.97% 59.09% 0.50% 自基金合同生效起至今 51.40% 1.64% -23.34% 1.32% 74.74% 0.32% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 彭敢 本基金基金经理、宝盈鸿利收益证券投资基金基金经理、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、投资部总监 2010年11月5日 - 13年 彭敢先生,金融学硕士。曾就职于大鹏证券有限责任公司综合研究所、银华基金管理有限公司投资管理部、万联证券有限责任公司研发中心、财富证券有限责任公司从事投资研究工作。2010年9月起任职于宝盈基金管理有限公司投资部。中国国籍,证券投资基金从业人员资格。 资产 本期末2014年6月30日 上年度末2013年12月31日 资产: 银行存款 36,287,862.31 26,029,420.51 结算备付金 2,326,930.37 2,222,358.99 存出保证金 365,007.30 195,764.51 交易性金融资产 1,044,993,763.67 343,572,285.46 其中:股票投资 1,001,864,763.67 343,572,285.46 基金投资 - - 债券投资 43,129,000.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 19,999,995.08 - 应收利息 1,172,564.98 7,083.58 应收股利 - - 应收申购款 607,453.19 60,686,882.20 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,105,753,576.90 432,713,795.25 负债和所有者权益 本期末2014年6月30日 上年度末2013年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 12,728,861.22 5,730,503.96 应付赎回款 3,009,517.69 1,048,611.86 应付管理人报酬 1,178,565.26 468,774.48 应付托管费 196,427.55 78,129.08 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,549,923.87 1,013,652.83 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 187,632.76 162,977.47 负债合计 18,850,928.35 8,502,649.68 所有者权益: 实收基金 730,711,644.47 307,640,981.23 未分配利润 356,191,004.08 116,570,164.34 所有者权益合计 1,086,902,648.55 424,211,145.57 负债和所有者权益总计 1,105,753,576.90 432,713,795.25 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 一、收入 89,914,030.63 50,489,198.12 1.利息收入 459,921.14 259,230.14 其中:存款利息收入 220,926.95 110,867.17 债券利息收入 238,994.19 148,362.97 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 60,816,339.22 55,284,141.88 其中:股票投资收益 56,625,204.49 53,651,908.52 基金投资收益 - - 债券投资收益 91,752.39 -60,983.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 4,099,382.34 1,693,216.36 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 28,516,453.80 -5,244,383.88 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 121,316.47 190,209.98 减:二、费用 11,737,983.10 6,898,147.51 1.管理人报酬 5,517,150.16 3,100,048.12 2.托管费 919,525.04 516,674.70 3.销售服务费 - - 4.交易费用 5,106,246.96 3,090,251.81 5.利息支出 4,789.90 - 其中:卖出回购金融资产支出 4,789.90 - 6.其他费用 190,271.04 191,172.88 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 78,176,047.53 43,591,050.61 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 78,176,047.53 43,591,050.61 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 307,640,981.23 116,570,164.34 424,211,145.57 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 78,176,047.53 78,176,047.53 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 423,070,663.24 178,105,985.87 601,176,649.11 其中:1.基金申购款 513,995,412.85 216,266,845.93 730,262,258.78 2.基金赎回款 -90,924,749.61 -38,160,860.06 -129,085,609.67 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -16,661,193.66 -16,661,193.66 五、期末所有者权益(基金净值) 730,711,644.47 356,191,004.08 1,086,902,648.55 项目 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 409,088,917.14 5,283,088.28 414,372,005.42 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 43,591,050.61 43,591,050.61 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -75,681,063.47 -7,091,835.00 -82,772,898.47 其中:1.基金申购款 137,924,897.85 21,537,328.32 159,462,226.17 2.基金赎回款 -213,605,961.32 -28,629,163.32 -242,235,124.64 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 333,407,853.67 41,782,303.89 375,190,157.56 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 5,517,150.16 3,100,048.12 其中:支付销售机构的客户维护费 391,782.72 427,272.17 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 919,525.04 516,674.70 关联方名称 本期末2014年6月30日 上年度末2013年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 中国对外经济贸易信托有限公司 413,523.18 0.0500% 413,523.18 0.1200% 关联方名称 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 36,287,862.31 177,047.23 5,605,640.39 95,193.10 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 603369 今世缘 2014年6月25日 2014年7月3日 新股流通受限 16.93 16.93 5,105 86,427.65 86,427.65 - 002727 一心堂 2014年6月25日 2014年7月2日 新股流通受限 12.20 12.20 2,152 26,254.40 26,254.40 - 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 000009 中国宝安 2014年5月28日 重大事项停牌 10.21 2014年8月15日 9.33 3,591,450 38,507,081.39 36,668,704.50 - 002570 贝因美 2014年6月19日 重大事项停牌 14.36 - - 968,344 16,679,985.91 13,905,419.84 - 300166 东方国信 2014年4月9日 重大资产重组 18.71 2014年7月9日 20.58 272,359 4,798,634.42 5,095,836.89 - 002466 天齐锂业 2014年4月29日 重大资产重组 43.16 2014年8月25日 47.48 100 4,758.18 4,316.00 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,001,864,763.67 90.60 其中:股票 1,001,864,763.67 90.60 2 固定收益投资 43,129,000.00 3.90 其中:债券 43,129,000.00 3.90 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 38,614,792.68 3.49 7 其他各项资产 22,145,020.55 2.00 8 合计 1,105,753,576.90 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 10,380,464.00 0.96 B 采矿业 122,924,693.61 11.31 C 制造业 548,413,091.86 50.46 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 60,865,739.77 5.60 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 91,780,371.11 8.44 J 金融业 4,967,500.00 0.46 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 97,127,590.05 8.94 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 65,405,313.27 6.02 合计 1,001,864,763.67 92.18 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 002549 凯美特气 6,866,711 92,494,597.17 8.51 2 002023 海特高新 2,957,752 56,493,063.20 5.20 3 300084 海默科技 1,961,040 46,692,362.40 4.30 4 002522 浙江众成 6,222,846 45,240,090.42 4.16 5 000661 长春高新 506,785 41,201,620.50 3.79 6 300157 恒泰艾普 3,098,901 40,099,778.94 3.69 7 000009 中国宝安 3,591,450 36,668,704.50 3.37 8 002153 石基信息 675,669 34,661,819.70 3.19 9 600624 复旦复华 2,514,139 28,736,608.77 2.64 10 300003 乐普医疗 1,287,088 26,900,139.20 2.47 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002023 海特高新 62,829,972.33 14.81 2 000661 长春高新 54,801,281.04 12.92 3 300157 恒泰艾普 54,064,862.91 12.74 4 002153 石基信息 52,253,250.26 12.32 5 300307 慈星股份 51,275,693.45 12.09 6 002549 凯美特气 51,225,872.59 12.08 7 000009 中国宝安 48,499,510.05 11.43 8 600835 上海机电 44,970,304.35 10.60 9 002268 卫士通 44,186,327.80 10.42 10 300084 海默科技 43,123,250.05 10.17 11 600028 中国石化 38,359,486.90 9.04 12 300164 通源石油 37,157,867.51 8.76 13 300101 振芯科技 35,377,371.81 8.34 14 002522 浙江众成 34,537,017.74 8.14 15 600624 复旦复华 33,713,081.88 7.95 16 600884 杉杉股份 32,976,978.97 7.77 17 300003 乐普医疗 32,048,923.44 7.55 18 002094 青岛金王 31,865,074.72 7.51 19 600122 宏图高科 31,418,542.51 7.41 20 300252 金信诺 28,306,833.08 6.67 21 600073 上海梅林 26,042,430.68 6.14 22 000939 凯迪电力 24,814,891.33 5.85 23 600261 阳光照明 24,217,581.37 5.71 24 002570 贝因美 22,741,331.76 5.36 25 300045 华力创通 22,404,983.89 5.28 26 002368 太极股份 22,114,644.78 5.21 27 600422 昆明制药 22,090,742.62 5.21 28 002091 江苏国泰 21,986,316.03 5.18 29 300289 利德曼 21,952,117.69 5.17 30 600557 康缘药业 21,872,261.24 5.16 31 000060 中金岭南 21,560,424.81 5.08 32 600331 宏达股份 20,999,078.62 4.95 33 600406 国电南瑞 20,943,378.06 4.94 34 002415 海康威视 20,591,153.06 4.85 35 600016 民生银行 19,922,159.78 4.70 36 002698 博实股份 18,946,337.81 4.47 37 300190 维尔利 18,757,166.08 4.42 38 600713 南京医药 18,282,286.04 4.31 39 600330 天通股份 17,696,647.73 4.17 40 000919 金陵药业 17,679,977.14 4.17 41 600180 瑞茂通 17,550,492.06 4.14 42 601901 方正证券 17,309,273.12 4.08 43 000597 东北制药 17,105,495.42 4.03 44 000811 烟台冰轮 17,023,396.30 4.01 45 002497 雅化集团 17,001,195.91 4.01 46 002665 首航节能 16,916,883.67 3.99 47 300124 汇川技术 16,376,686.36 3.86 48 300006 莱美药业 16,229,398.42 3.83 49 002318 久立特材 16,209,310.06 3.82 50 600315 上海家化 16,065,536.85 3.79 51 002261 拓维信息 15,372,310.81 3.62 52 000620 新华联 15,149,539.37 3.57 53 300155 安居宝 15,099,617.45 3.56 54 300263 隆华节能 14,875,962.08 3.51 55 600280 中央商场 14,773,944.83 3.48 56 002179 中航光电 14,244,539.43 3.36 57 000590 紫光古汉 14,107,173.52 3.33 58 600158 中体产业 13,917,685.60 3.28 59 002444 巨星科技 13,910,104.25 3.28 60 300034 钢研高纳 13,902,173.42 3.28 61 002005 德豪润达 13,742,367.01 3.24 62 600967 北方创业 13,511,774.43 3.19 63 600270 外运发展 13,415,201.22 3.16 64 000908 天一科技 13,211,663.93 3.11 65 300057 万顺股份 13,133,886.19 3.10 66 601607 上海医药 12,869,610.20 3.03 67 000876 新希望 12,568,982.45 2.96 68 600667 太极实业 11,911,830.24 2.81 69 300309 吉艾科技 11,393,026.50 2.69 70 600527 江南高纤 11,272,250.59 2.66 71 000895 双汇发展 11,213,440.05 2.64 72 300166 东方国信 10,863,008.73 2.56 73 000851 高鸿股份 10,588,130.82 2.50 74 600109 国金证券 10,543,247.16 2.49 75 601166 兴业银行 10,242,497.75 2.41 76 002186 全聚德 10,216,499.39 2.41 77 002157 正邦科技 10,041,110.33 2.37 78 000039 中集集团 9,910,086.15 2.34 79 600894 广日股份 9,819,140.52 2.31 80 000559 万向钱潮 9,511,632.24 2.24 81 601058 赛轮股份 9,157,818.21 2.16 82 300348 长亮科技 9,098,725.47 2.14 83 002594 比亚迪 9,065,924.96 2.14 84 002241 歌尔声学 9,048,499.43 2.13 85 002317 众生药业 9,016,304.99 2.13 86 600887 伊利股份 8,815,192.95 2.08 87 002466 天齐锂业 8,564,714.80 2.02 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300164 通源石油 51,222,270.61 12.07 2 300307 慈星股份 36,467,570.64 8.60 3 300190 维尔利 35,658,993.28 8.41 4 600835 上海机电 33,828,006.47 7.97 5 300101 振芯科技 33,732,266.03 7.95 6 300252 金信诺 33,598,678.11 7.92 7 600557 康缘药业 29,989,767.04 7.07 8 300084 海默科技 28,928,571.26 6.82 9 002268 卫士通 26,879,705.71 6.34 10 600180 瑞茂通 26,832,221.55 6.33 11 000939 凯迪电力 26,434,151.89 6.23 12 002023 海特高新 26,349,499.49 6.21 13 600261 阳光照明 26,235,653.70 6.18 14 600713 南京医药 26,116,698.12 6.16 15 600028 中国石化 22,184,800.00 5.23 16 002368 太极股份 21,635,490.29 5.10 17 000970 中科三环 21,558,203.84 5.08 18 600331 宏达股份 21,303,865.96 5.02 19 300045 华力创通 20,834,947.50 4.91 20 600073 上海梅林 20,601,123.75 4.86 21 000811 烟台冰轮 20,036,331.89 4.72 22 600016 民生银行 19,982,281.63 4.71 23 002698 博实股份 19,116,569.08 4.51 24 000060 中金岭南 18,685,058.35 4.40 25 002415 海康威视 18,538,989.41 4.37 26 002153 石基信息 18,231,177.24 4.30 27 600330 天通股份 18,057,596.33 4.26 28 300166 东方国信 17,913,453.74 4.22 29 002570 贝因美 17,772,556.18 4.19 30 601901 方正证券 17,445,196.92 4.11 31 600315 上海家化 17,170,084.25 4.05 32 300187 永清环保 16,893,867.86 3.98 33 300124 汇川技术 16,868,089.05 3.98 34 300034 钢研高纳 16,767,629.90 3.95 35 300263 隆华节能 15,731,768.71 3.71 36 600158 中体产业 15,020,257.19 3.54 37 600201 金宇集团 14,826,314.26 3.50 38 600270 外运发展 14,684,305.99 3.46 39 000908 天一科技 14,639,673.02 3.45 40 600967 北方创业 14,520,843.35 3.42 41 002318 久立特材 14,225,254.40 3.35 42 000620 新华联 14,163,512.09 3.34 43 002091 江苏国泰 14,122,455.93 3.33 44 601607 上海医药 13,687,836.85 3.23 45 002179 中航光电 13,568,572.05 3.20 46 000876 新希望 12,919,206.57 3.05 47 002005 德豪润达 12,749,281.37 3.01 48 000597 东北制药 12,414,913.64 2.93 49 300348 长亮科技 12,324,307.98 2.91 50 600422 昆明制药 12,019,531.48 2.83 51 300003 乐普医疗 11,879,776.72 2.80 52 300057 万顺股份 11,040,925.77 2.60 53 002094 青岛金王 11,019,978.50 2.60 54 300309 吉艾科技 10,740,812.66 2.53 55 002186 全聚德 10,567,367.36 2.49 56 002157 正邦科技 10,309,035.73 2.43 57 000009 中国宝安 10,297,611.32 2.43 58 600406 国电南瑞 10,186,326.38 2.40 59 002549 凯美特气 10,091,199.77 2.38 60 600887 伊利股份 9,983,812.70 2.35 61 000559 万向钱潮 9,968,675.52 2.35 62 601166 兴业银行 9,852,316.86 2.32 63 000895 双汇发展 9,589,771.37 2.26 64 002234 *ST民和 9,336,990.55 2.20 65 300037 新宙邦 9,259,174.19 2.18 66 002241 歌尔声学 9,238,015.16 2.18 67 002466 天齐锂业 9,069,714.39 2.14 68 601117 中国化学 8,997,150.01 2.12 69 600884 杉杉股份 8,969,587.32 2.11 70 002437 誉衡药业 8,750,270.98 2.06 71 600527 江南高纤 8,624,727.15 2.03 买入股票成本(成交)总额 2,071,591,040.63 卖出股票收入(成交)总额 1,498,526,220.71 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 43,129,000.00 3.97 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 43,129,000.00 3.97 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 019322 13国债22 430,000 43,129,000.00 3.97 序号 名称 金额 1 存出保证金 365,007.30 2 应收证券清算款 19,999,995.08 3 应收股利 - 4 应收利息 1,172,564.98 5 应收申购款 607,453.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 22,145,020.55 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000009 中国宝安 36,668,704.50 3.37 重大事项停牌 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 21,537 36,905.37 582,838,167.89 73.33% 211,992,713.19 26.67% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 647,426.76 0.0815% 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0至10万份(含) 本基金基金经理持有本开放式基金 0至10万份(含) 基金合同生效日(2008年4月15日)基金份额总额 500,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 334,637,067.26 本报告期基金总申购份额 559,097,575.09 减:本报告期基金总赎回份额 98,903,761.27 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 794,830,881.08 报告期内无基金份额持有人大会决议。 2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下:本基金托管人2014年2月7日发布任免通知,解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 报告期内,本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略,未发生显著改变。 报告期内未发生改聘会计师事务所情况。 报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国泰君安 2 1,283,128,220.46 35.96% 1,135,441.14 35.61% - 招商证券 1 1,214,804,419.63 34.04% 1,105,954.97 34.68% - 平安证券 1 1,070,498,343.60 30.00% 947,287.03 29.71% - 申银万国 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 国泰君安 308,565.48 0.44% - - - - 招商证券 69,237,325.80 99.56% 24,500,000.00 100.00% - - 平安证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 2014年6月30日 基金管理人:宝盈基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2014年8月28日