宝盈资源优选股票型证券投资基金2011年年度报告摘要 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2011年年度报告摘要 2011年12月31日 基金管理人:宝盈基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一二年三月二十八日 §1重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 普华永道中天会计师事务所有限公司为基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。 本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。 §2基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金业绩比较基准为:沪深300指数×75%+上证国债指数×25% 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 宝盈资源优选股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2008年4月15日至2011年12月31日) ■ 注:1、本基金在2008年4月15日由原封闭式基金转换成立。 2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈资源优选股票型证券投资基金 自基金转型以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图 ■注:1、 宝盈资源优选基金由基金鸿飞在2008年4月15日封转开转换而来,合同生效不足五年 2、本基金转型当年,基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较是按照基金转型当年实际存续期计算,不按照整个自然年度进行折算 3、本柱状图显示的2008年的宝盈资源优选收益率和业绩比较基准收益率是从2008年4月15日到2008年12月31之间的收益率。 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 ■ §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人:宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一,2001年5月18日成立,注册资本为人民币1亿元,注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、宝盈增强收益、宝盈资源优选、宝盈核心优势、宝盈货币、宝盈中证100九只基金,公司恪守价值投资的投资理念,并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队,在研究方面,公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才,为公司的投资决策提供科学的研究支持 在投资方面,公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验,以自己的专业知识致力于获得良好业绩,努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 ■ 注:1、本基金基金经理非首任基金经理,其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定,证券从业年限的计算截至2011年12月31日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。 报告期内,本基金持有的凯美特气在限售期内,因市场影响曾被动超出投资比例,对上述被动超标的说明已在本基金2011年第1季度报告及2011年半年度报告中披露。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查,在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金在2008年4月15日由原封闭式基金转换成立。成立后,基金的投资风格和原来作为封闭式基金的投资风格有较大差异,和管理人旗下的其他封闭式基金和开放式基金的投资风格也存在较大差异。由于投资风格的差异,本基金的投资组合业绩和管理人旗下其他组合的投资业绩不具有可比性。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本投资组合存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2011 年,市场在通胀及紧缩货币政策利空压力下,呈现一路下跌态势,同时,在紧缩的货币政策下,市场呈现较为典型的结构化分化行情,流动性短缺直接制约了中小盘及创业板的高估值并引发板块出现大幅下跌。相反与财政政策相连的保障房等低估值的行业及大盘蓝筹股表现出明显抗跌势头。全年上证指数下跌 21.68 %,沪深 300 指数下跌25.01%,中小板和创业板指数呈现深幅下跌,下跌达到37.09%和35.88%。 年初管理人认为国家将延续对通货膨胀的紧缩政策控制,加息和提高存款准备金率,市场流动性面临较大压力。基于对市场没有板块性整体机会的判断,采取自下而上的操作策略,试图通过对个股价值的判断获得较好的收益。但由于管理人对市场环境和宏观政策形势判断偏乐观,基于对政府宏观调控政策放松和结构性调整政策产生良好长远效果的预期,整体仓位较高。在此基础上,对部分符合产业结构调整预期的中小板和创业板上市公司发展前景比较有把握,对成长性预期较乐观,因此在这部分成长性较好的公司上配置较重,低估了市场系统性下跌带来的重大风险,在第四季度特别是第12月份净值出现迅速下跌,但整体业绩高于比较基准,也显著高于基金行业平均水平。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金在本报告期内净值增长率是-17.23%,同期业绩比较基准收益率是-18.30%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,本基金管理人认为 2012 年行情可期。国际方面,美国经济恢复和发展好于预期,欧债危机缓解,则外围因素构成利好。国内方面,世界经济的回落对中国的出口产生的冲击要远远地低于 2008 年。中国的 GDP 增速虽然有回落,但这种回落是政府主动调控的结果,且仍然在合理甚至偏高区间。就经济增长来说,有质量的增长比粗放式的增长更有利,主动降低增长速度积极转型比高增速更为重要。2012 年,中国新一届政府的人事安排逐渐清晰,CPI也随着经济增速下滑会得到有效控制,货币政策将由偏紧回归中性,虽然难以像过去那样为刺激经济大幅放松流动性,但政策和资金的结构性放松是可以预期的。资金方面,处于低位的市场将为中国版 401K 计划的规划与施行、社会养老保险金和企业年金基金大举入市提供较好的安全空间,房地产和高收益理财产品方面的限制也会为明年的行情带来新的资金增量。 操作策略: 投资方向上,管理人仍然坚定看好中国中长期转型的必要性,因此代表经济增长转型的战略性新兴产业个股是重点选择目标。具有中长期发展潜力的中小型新兴产业企业仍将成为本基金持股重点。此外,由于流动性并不会大幅放松,宏观经济增速也显著降低,市场以轮动方式上涨的可能较大。因此,本基金将根据板块和个股股价变化情况,选择部分仓位进行波段操作。并根据上市公司利润增长和价值情况,继续优化组合。面对政策及经济的复杂性对大盘带来的震荡,本基金将灵活控制仓位,回避系统性风险带来的损失及合理创造收益。 本基金将继续重点以个股投资价值判断为主,更多的采取自下而上的投资策略。投资管理人将坚持价值投资的理念,结合资源优选基金的特点,为投资者追求较高的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查,并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值工作小组,估值工作小组由本基金管理人的总经理任小组长,由投资部、研究部、金融工程部、基金事务部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。投资部、研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价 金融工程部负责对估值模型及方法进行筛选,选择最具适用性的估值模型及参数,并负责估值模型的选择及测算 基金事务部负责进行日常估值,并与托管行的估值结果核对一致 监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。 上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,发现个别监督指标受市场影响被动超出监督比例,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 本基金2011年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2012)第20690号“标准无保留意见的审计报告”,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:宝盈资源优选股票型证券投资基金 报告截止日:2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.8779元,基金份额总额493,556,919.96份。 7.2 利润表 会计主体:宝盈资源优选股票型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:宝盈资源优选股票型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:汪钦,主管会计工作负责人:胡坤,会计机构负责人:何瑜 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 宝盈资源优选股票型证券投资基金是根据原鸿飞证券投资基金(以下简称“基金鸿飞”)基金份额持有人大会于2008年2月6日至2008年2月28日决议通过的《关于鸿飞证券投资基金转型有关事项的议案》,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2008] 392号《关于核准鸿飞证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》,由原鸿飞证券投资基金转型而来。原基金鸿飞为契约型封闭式基金,于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易上市,存续期限至2008年4月14日止。根据深交所深证复[2008] 17号《关于同意鸿飞证券投资基金终止上市的批复》,原基金鸿飞于2008年4月14日进行终止上市权利登记。自2008年4月15日起,原基金鸿飞终止上市,原基金鸿飞更名为宝盈资源优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”),《鸿飞证券投资基金基金合同》失效的同时《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 原基金鸿飞于基金合同失效前经审计的基金资产净值为587,318,195.00元,已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《宝盈资源优选股票型证券投资基金招募说明书》和《关于原鸿飞证券投资基金份额折算结果的公告》的有关规定,本基金于2008年6月25日进行了基金份额拆分,拆分比例为1: 1.0877285,并于2008年6月25日进行了变更登记。 本基金于基金合同生效后自2008年5月22日至2008年6月20日期间内开放集中申购,共募集53,001,904.19元,其中包括折合为基金份额的集中申购资金利息19,187.54元,业经德勤华永会计师事务所有限公司德师京报(验)字(08)第0006号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按2008年6月25日基金份额折算后的基金份额净值1.0000元折合为53,001,904.19份基金份额,其中包括集中申购资金利息折合的19,187.54份基金份额,并于2008年6月25日进行了确认登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为:股票投资的比例范围为基金资产的60%-95% 债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为0%-40% 现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于国内A股市场上具有资源优势的股票。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数X75%+上证国债指数X 25%。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5差错的更正说明 本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7关联方关系 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数 7.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 注:本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 注:报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期间及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。 7.4.8.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期间及上年度可比期间无需披露其他关联交易事项。 7.4.9期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金截至2011年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2011年12月31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的余额。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2011年12月31日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的余额。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii)各层次金融工具公允价值 于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为389,796,257.40元,属于第二层级的余额为9,268,459.20元,无属于第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级233,289,938.75元,无第二层级和第三层级)。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人互联网网址(http://www.byfunds.com)的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:表中“本期累计买入金额”指买入成交金额,即成交单价乘以成交数量,不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:表中“本期累计卖出金额”指卖出成交金额,即成交单价乘以成交数量,不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:表中“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”均指买卖成交金额,即成交单价乘以成交数量,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 8.9.2 本基金投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内本基金管理人无重大人事变动。 本基金托管人2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人2011年10月24日发布任免通知聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 本报告期内,本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略,未发生显著改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所审计费50,000元,目前事务所已连续3年为本基金提供审计服务。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 在本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为: ① 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。 ② 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 ③ 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 ④ 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 ⑤ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。 ⑥ 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。 2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况: ① 租用交易单元情况 本基金本报告期内无租用交易单元情况。 ② 退租交易单元情况 本基金本报告期内无退租交易单元情况。 §12影响投资者决策的其他重要信息 1、2011年10月28日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告,根据国家金融工作的需要,郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司(“本行”)董事会(“董事会”)提出辞呈,请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定,郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。 2、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012 年1 月16 日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。 宝盈基金管理有限公司 二〇一二年三月二十八日 基金简称 宝盈资源优选股票 基金主代码 213008 交易代码 213008(前端) 213908(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年4月15日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 493,556,919.96份 基金合同存续期 不定期 投资目标 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,处于稀缺状态的资源凸现其强大的经济价值,相关上市公司体现出较好的投资价值。本基金根据研究部的估值模型,优选各个行业中具有资源优势的上市公司,建立股票池。在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。 投资策略 4、权证投资策略本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益,以不改变投资组合的风险收益特征为首要条件,运用有关数量模型进行估值和风险评估,谨慎投资。 业绩比较基准 沪深300指数×75%+上证国债指数×25% 风险收益特征 本基金主要投资于具有资源优势上市公司,预期风险收益高于混合型基金、债券基金和货币市场基金,低于积极成长型股票基金,属于较高风险收益预期的证券投资基金产品。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 孙胜华 尹东 联系电话 0755-83276688 010-67595003 电子邮箱 sunsh@byfunds.com yindong.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-300 010-67595096 传真 0755-83515599 010-66275853 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年 本期已实现收益 -25,677,322.55 -10,596,076.39 70,139,560.08 本期利润 -89,570,949.59 -12,931,608.30 150,827,169.18 加权平均基金份额本期利润 -0.2455 -0.0672 0.5843 本期基金份额净值增长率 -17.23% -3.81% 77.53% 3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末 期末可供分配基金份额利润 -0.1053 -0.0544 0.1743 期末基金资产净值 433,284,983.82 249,120,638.14 273,730,666.46 期末基金份额净值 0.8779 1.0606 1.2745 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -7.29% 1.65% -6.53% 1.05% -0.76% 0.60% 过去六个月 -13.46% 1.49% -17.12% 1.02% 3.66% 0.47% 过去一年 -17.23% 1.38% -18.30% 0.97% 1.07% 0.41% 过去三年 41.35% 1.52% 26.00% 1.26% 15.35% 0.26% 自基金合同生效起至今 -6.03% 1.75% -20.90% 1.52% 14.87% 0.23% 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2011 - - - - - 2010 1.700 21,290,979.74 15,121,082.37 36,412,062.11 - 2009 - - - - - 合计 1.700 21,290,979.74 15,121,082.37 36,412,062.11 - 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 彭敢 本基金基金经理、鸿阳证券投资基金基金经理 2010-11-05 - 10年 彭敢先生,1969年生,金融学硕士。曾就职于大鹏证券有限责任公司综合研究所、银华基金管理有限公司投资管理部、万联证券有限责任公司研发中心、财富证券有限责任公司从事投资研究工作。2010年9月起任职于宝盈基金管理有限公司投资部,现同时担任鸿阳证券投资基金基金经理。 资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 32,537,164.02 14,491,091.23 结算备付金 1,590,716.07 1,488,351.93 存出保证金 890,741.00 890,741.00 交易性金融资产 399,064,716.60 233,289,938.75 其中:股票投资 399,064,716.60 233,289,938.75 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 2,068,274.98 902,996.54 应收利息 6,519.03 3,621.55 应收股利 - - 应收申购款 267,877.37 185,141.98 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 436,426,009.07 251,251,882.98 负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,189,608.04 86,545.41 应付管理人报酬 622,398.07 322,893.77 应付托管费 103,733.03 53,815.61 应付销售服务费 - - 应付交易费用 420,956.19 501,100.68 应交税费 - 366,611.18 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 804,329.92 800,278.19 负债合计 3,141,025.25 2,131,244.84 所有者权益: 实收基金 453,749,874.78 215,935,450.30 未分配利润 -20,464,890.96 33,185,187.84 所有者权益合计 433,284,983.82 249,120,638.14 负债和所有者权益总计 436,426,009.07 251,251,882.98 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 一、收入 -80,425,962.69 -5,093,090.89 1.利息收入 317,041.50 166,127.90 其中:存款利息收入 317,041.50 166,127.90 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -17,221,831.35 -3,074,321.75 其中:股票投资收益 -18,938,137.55 -3,589,687.34 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,716,306.20 515,365.59 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -63,893,627.04 -2,335,531.91 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 372,454.20 150,634.87 减:二、费用 9,144,986.90 7,838,517.41 1.管理人报酬 5,500,830.39 2,822,841.13 2.托管费 916,805.13 470,473.55 3.销售服务费 - - 4.交易费用 2,354,215.43 4,172,658.88 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 373,135.95 372,543.85 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -89,570,949.59 -12,931,608.30 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -89,570,949.59 -12,931,608.30 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 215,935,450.30 33,185,187.84 249,120,638.14 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -89,570,949.59 -89,570,949.59 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 237,814,424.48 35,920,870.79 273,735,295.27 其中:1.基金申购款 516,367,752.54 69,725,363.12 586,093,115.66 2.基金赎回款 -278,553,328.06 -33,804,492.33 -312,357,820.39 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 453,749,874.78 -20,464,890.96 433,284,983.82 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 197,445,095.58 76,285,570.88 273,730,666.46 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -12,931,608.30 -12,931,608.30 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 18,490,354.72 6,243,287.37 24,733,642.09 其中:1.基金申购款 161,207,463.57 22,887,243.50 184,094,707.07 2.基金赎回款 -142,717,108.85 -16,643,956.13 -159,361,064.98 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -36,412,062.11 -36,412,062.11 五、期末所有者权益(基金净值) 215,935,450.30 33,185,187.84 249,120,638.14 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东 成都工业投资集团有限公司 基金管理人的股东 中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 5,500,830.39 2,822,841.13 其中:支付销售机构的客户维护费 806,218.21 326,842.67 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 916,805.13 470,473.55 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 期初持有的基金份额 24,976,677.57 24,976,677.57 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 24,976,677.57 24,976,677.57 期末持有的基金份额占基金总份额比例 5.06% 10.63% 关联方名称 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 中国对外经济贸易信托有限公司 413,523.18 0.08% 413,523.18 0.18% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 32,537,164.02 299,897.45 14,491,091.23 148,584.18 7.4.9.1.1受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 002629 仁智油服 2011-10-28 2012-02-03 新股网下申购 15.00 15.88 950,000 14,250,000.00 15,086,000.00 - 002641 永高股份 2011-12-02 2012-03-08 新股网下申购 18.00 13.91 1,000,000 18,000,000.00 13,910,000.00 - 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 600056 中国医药 2011-11-16 重大资产重组 15.84 - - 585,130 14,434,797.64 9,268,459.20 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 399,064,716.60 91.44 其中:股票 399,064,716.60 91.44 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 34,127,880.09 7.82 6 其他各项资产 3,233,412.38 0.74 7 合计 436,426,009.07 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 4,620,000.00 1.07 B 采掘业 15,804,000.00 3.65 C 制造业 165,905,632.80 38.29 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 15,767,815.00 3.64 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 13,910,000.00 3.21 C5 电子 13,788,564.00 3.18 C6 金属、非金属 4,162,379.52 0.96 C7 机械、设备、仪表 59,710,719.10 13.78 C8 医药、生物制品 16,428,633.60 3.79 C99 其他制造业 42,137,521.58 9.73 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 26,697,667.54 6.16 G 信息技术业 121,103,077.22 27.95 H 批发和零售贸易 47,517,659.04 10.97 I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 8,548,200.00 1.97 L 传播与文化产业 8,868,480.00 2.05 M 综合类 - - 合计 399,064,716.60 92.10 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 002549 凯美特气 1,609,531 42,137,521.58 9.73 2 300229 拓尔思 1,470,814 41,153,375.72 9.50 3 002638 勤上光电 1,284,600 34,632,816.00 7.99 4 002589 瑞康医药 1,076,616 27,981,249.84 6.46 5 002023 海特高新 2,597,467 25,507,125.94 5.89 6 002230 科大讯飞 606,521 21,228,235.00 4.90 7 300006 莱美药业 949,632 16,428,633.60 3.79 8 600439 瑞贝卡 2,371,100 15,767,815.00 3.64 9 300059 东方财富 821,150 15,749,657.00 3.63 10 300260 新莱应材 617,601 15,674,713.38 3.62 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002549 凯美特气 42,976,982.97 17.25 2 002023 海特高新 39,624,651.67 15.91 3 002589 瑞康医药 36,712,764.77 14.74 4 002638 勤上光电 35,238,087.57 14.14 5 300229 拓尔思 32,909,259.50 13.21 6 002230 科大讯飞 24,952,195.72 10.02 7 002179 中航光电 23,859,883.10 9.58 8 002268 卫士通 23,333,337.46 9.37 9 002261 拓维信息 22,709,454.21 9.12 10 600439 瑞贝卡 22,445,841.24 9.01 11 300187 永清环保 20,663,658.00 8.29 12 300006 莱美药业 19,505,617.48 7.83 13 600056 中国医药 18,546,225.46 7.44 14 300059 东方财富 18,445,639.05 7.40 15 002641 永高股份 18,000,000.00 7.23 16 300260 新莱应材 17,820,000.00 7.15 17 601111 中国国航 17,490,360.00 7.02 18 600331 宏达股份 17,413,634.66 6.99 19 600125 铁龙物流 17,297,376.24 6.94 20 002277 友阿股份 17,136,032.60 6.88 21 600467 好当家 17,080,138.63 6.86 22 000426 兴业矿业 16,418,115.97 6.59 23 000876 新希望 15,704,206.72 6.30 24 601668 中国建筑 15,424,463.78 6.19 25 300004 南风股份 15,361,964.13 6.17 26 300134 大富科技 14,628,860.39 5.87 27 300084 海默科技 14,492,758.80 5.82 28 002629 仁智油服 14,250,000.00 5.72 29 300044 赛为智能 13,639,513.00 5.48 30 002439 启明星辰 13,128,585.30 5.27 31 300223 北京君正 12,989,676.12 5.21 32 600880 博瑞传播 12,497,711.01 5.02 33 600475 华光股份 12,488,995.10 5.01 34 600875 东方电气 12,386,182.20 4.97 35 300234 开尔新材 12,000,000.00 4.82 36 300193 佳士科技 11,815,660.09 4.74 37 002570 贝因美 11,209,954.42 4.50 38 002320 海峡股份 11,202,438.02 4.50 39 300050 世纪鼎利 10,909,459.95 4.38 40 002303 美盈森 10,614,107.95 4.26 41 000983 西山煤电 10,336,928.82 4.15 42 000543 皖能电力 10,243,164.07 4.11 43 600030 中信证券 9,767,300.00 3.92 44 601166 兴业银行 9,740,832.49 3.91 45 600523 贵航股份 9,714,950.78 3.90 46 000503 海虹控股 9,116,249.20 3.66 47 000400 许继电气 8,657,472.00 3.48 48 600739 辽宁成大 8,267,775.80 3.32 49 000629 攀钢钒钛 7,042,417.00 2.83 50 600038 哈飞股份 6,960,446.02 2.79 51 600146 大元股份 6,885,923.00 2.76 52 000687 保定天鹅 6,424,568.71 2.58 53 600969 郴电国际 6,372,618.00 2.56 54 000937 冀中能源 6,367,398.80 2.56 55 600416 湘电股份 5,581,164.00 2.24 56 600123 兰花科创 5,503,081.00 2.21 57 600697 欧亚集团 5,450,271.11 2.19 58 300026 红日药业 5,369,668.26 2.16 59 601088 中国神华 5,300,202.65 2.13 60 600075 新疆天业 5,246,968.50 2.11 61 600036 招商银行 5,015,600.00 2.01 62 002189 利达光电 4,992,731.02 2.00 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300084 海默科技 29,110,004.06 11.69 2 002261 拓维信息 22,849,659.88 9.17 3 000426 兴业矿业 20,139,387.52 8.08 4 600125 铁龙物流 19,712,891.80 7.91 5 300234 开尔新材 19,429,013.87 7.80 6 000876 新希望 16,616,920.12 6.67 7 601668 中国建筑 14,786,814.20 5.94 8 600331 宏达股份 14,434,578.87 5.79 9 601111 中国国航 14,419,818.21 5.79 10 002179 中航光电 14,344,930.39 5.76 11 600498 烽火通信 13,557,034.44 5.44 12 600875 东方电气 12,546,724.11 5.04 13 000687 保定天鹅 11,964,886.18 4.80 14 300193 佳士科技 11,474,800.38 4.61 15 002268 卫士通 11,404,060.48 4.58 16 300187 永清环保 11,219,370.13 4.50 17 600697 欧亚集团 11,208,337.00 4.50 18 002096 南岭民爆 11,140,957.04 4.47 19 600523 贵航股份 10,883,377.13 4.37 20 600475 华光股份 10,763,837.99 4.32 21 600467 好当家 10,677,934.40 4.29 22 002549 凯美特气 10,668,981.27 4.28 23 000983 西山煤电 10,511,553.02 4.22 24 002320 海峡股份 10,279,677.54 4.13 25 600085 同仁堂 9,457,406.03 3.80 26 601166 兴业银行 9,322,908.69 3.74 27 600580 卧龙电气 9,188,424.23 3.69 28 600030 中信证券 9,174,200.00 3.68 29 000543 皖能电力 9,076,379.68 3.64 30 002570 贝因美 8,908,836.46 3.58 31 000503 海虹控股 8,878,837.33 3.56 32 002023 海特高新 8,752,543.15 3.51 33 600778 友好集团 8,702,254.50 3.49 34 002589 瑞康医药 8,685,391.78 3.49 35 002303 美盈森 8,021,423.00 3.22 36 002099 海翔药业 7,971,704.90 3.20 37 002449 国星光电 7,824,575.78 3.14 38 600146 大元股份 7,119,499.50 2.86 39 600739 辽宁成大 7,096,786.82 2.85 40 600038 哈飞股份 7,022,197.58 2.82 41 600089 特变电工 6,815,663.21 2.74 42 000878 云南铜业 6,727,391.84 2.70 43 000400 许继电气 6,644,649.00 2.67 44 600880 博瑞传播 6,537,476.00 2.62 45 600559 老白干酒 6,299,688.00 2.53 46 000937 冀中能源 6,284,716.08 2.52 47 600178 东安动力 6,091,895.98 2.45 48 000799 酒鬼酒 5,981,615.68 2.40 49 600969 郴电国际 5,866,926.50 2.36 50 000629 攀钢钒钛 5,645,460.94 2.27 51 300026 红日药业 5,624,825.02 2.26 52 600416 湘电股份 5,586,715.07 2.24 53 300229 拓尔思 5,565,316.78 2.23 54 600123 兰花科创 5,430,930.10 2.18 55 002277 友阿股份 5,429,797.00 2.18 56 002053 云南盐化 5,395,401.60 2.17 57 600075 新疆天业 5,308,888.98 2.13 58 300135 宝利沥青 5,302,952.60 2.13 59 002457 青龙管业 5,289,498.05 2.12 60 002281 光迅科技 5,288,159.00 2.12 61 601088 中国神华 5,122,800.00 2.06 62 002189 利达光电 5,053,703.20 2.03 买入股票的成本(成交)总额 975,927,565.54 卖出股票的收入(成交)总额 727,321,023.10 序号 名称 金额 1 存出保证金 890,741.00 2 应收证券清算款 2,068,274.98 3 应收股利 - 4 应收利息 6,519.03 5 应收申购款 267,877.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,233,412.38 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 27,286 18,088.28 161,265,634.50 32.67% 332,291,285.46 67.33% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 462,944.14 0.0938% 基金合同生效日(2008年4月15日)基金份额总额 500,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 234,879,227.44 本报告期基金总申购份额 561,669,036.54 减:本报告期基金总赎回份额 302,991,344.02 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 493,556,919.96 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 平安证券 1 214,655,316.55 13.37% 174,409.15 13.15% - 华泰联合证券 1 277,461,541.30 17.29% 235,841.72 17.78% - 申银万国证券 1 12,620,971.52 0.79% 10,727.84 0.81% - 国信证券 1 506,850,079.23 31.58% 411,818.44 31.04% - 招商证券 1 209,198,979.43 13.03% 177,819.29 13.40% - 国泰君安证券 2 384,279,379.61 23.94% 316,064.38 23.82% - 海通证券 1 - - - - -