宝盈资源优选股票型证券投资基金 2010年年度报告摘要 2010年12月31日 基金管理人:宝盈基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一一年三月三十一日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司(简称“中国建设银行”)根据本基金合同规定,于2011年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 普华永道中天会计师事务所有限公司为基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。 本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 宝盈资源优选股票 基金主代码 213008 交易代码 213008(前端) 213908(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年4月15日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 234,879,227.44份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,处于稀缺状态的资源凸现其强大的经济价值,相关上市公司体现出较好的投资价值。 本基金根据研究部的估值模型,优选各个行业中具有资源优势的上市公司,建立股票池。在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。 投资策略 本基金将中长期持有具有资源优势的股票为主的股票投资组合,并注重资产在各相关行业的配置,适当进行时机选择。采用“自上而下”进行资产配置和行业配置、“自下而上”精选个股的积极投资策略。 1、资产配置策略 本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及证券监管政策调整情况、市场资金环境等因素,决定股票、债券及现金的配置比例。 2、股票投资策略 本基金将把握资源的价值变化规律,对各类资源的现状和发展进行分析判断,及时适当调整各类资源行业的配置比例,重点投资于各类资源行业中的优势企业,分享资源长期价值提升所带来的投资收益。 在个股选择层面,本基金以净资产收益率、预期PEG、每股经营活动现金流量、净利润增长率及行业地位等指标为依据,通过公司投资价值评估方法选择具备持续增长潜力的上市公司进行投资。 3、债券及短期金融工具投资策略 本基金的债券投资采取主动投资策略,运用利率预测、久期管理、收益率曲线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略,力求获得超过债券市场的收益。 4、权证投资策略 本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益,以不改变投资组合的风险收益特征为首要条件,运用有关数量模型进行估值和风险评估,谨慎投资。 业绩比较基准 沪深300指数×75%+上证国债指数×25% 风险收益特征 风险水平和期望收益相对较高 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 孙胜华 尹东 联系电话 0755-83276688 010-67595003 电子邮箱 sunsh@byfunds.com yindong.zh@ccb.cn 客户服务电话 400-8888-300 010-67595096 传真 0755-83515599 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2010年 2009年 2008年4月15日(基金合同生效日)至2008年12月31日 本期已实现收益 -10,596,076.39 70,139,560.08 -176,984,901.06 本期利润 -12,931,608.30 150,827,169.18 -163,201,424.98 加权平均基金份额本期利润 -0.0672 0.5843 -0.3833 本期基金份额净值增长率 -3.81% 77.53% -33.52% 3.1.2 期末数据和指标 2010年末 2009年末 2008年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0544 0.1743 -0.2014 期末基金资产净值 249,120,638.14 273,730,666.46 227,586,981.63 期末基金份额净值 1.0606 1.2745 0.7179 注:① 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ② 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 12.83% 1.83% 4.99% 1.33% 7.84% 0.50% 过去六个月 32.76% 1.58% 16.59% 1.16% 16.17% 0.42% 过去一年 -3.81% 1.60% -8.29% 1.19% 4.48% 0.41% 自基金合同 生效起至今 13.53% 1.88% -3.19% 1.68% 16.72% 0.20% 注:本基金业绩比较基准为:沪深300指数×75%+上证国债指数×25% 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 宝盈资源优选股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2008年4月15日至2010年12月31日) 注:① 本基金在2008年4月15日由原封闭式基金转换成立。 ② 按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈资源优选股票型证券投资基金 自基金转型以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图 注:① 宝盈资源优选基金由基金鸿飞在2008年4月15日封转开转换而来,合同生效不足五年; ② 本基金转型当年,基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较是按照基金转型当年实际存续期计算,不按照整个自然年度进行折算; ③ 本柱状图显示的2008年的宝盈资源优选收益率和业绩比较基准收益率是从2008年4月15日到2008年12月31之间的收益率。 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2010 1.700 21,290,979.74 15,121,082.37 36,412,062.11 - 2009 - - - - - 2008 - - - - - 合计 1.700 21,290,979.74 15,121,082.37 36,412,062.11 - 注:本基金合同生效日为2008年4月15日,至披露时点不满三年。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人:宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一,2001年5月18日成立,注册资本为人民币1亿元,注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、宝盈增强收益、宝盈资源优选、宝盈核心优势、宝盈货币、宝盈中证100九只基金,公司恪守价值投资的投资理念,并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队,在研究方面,公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才,为公司的投资决策提供科学的研究支持;在投资方面,公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验,以自己的专业知识致力于获得良好业绩,努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 彭敢 本基金基金经理 2010-11-05 - 9年 彭敢先生,1969年生,金融学硕士。曾就职于大鹏证券有限责任公司综合研究所、银华基金管理有限公司投资管理部、万联证券有限责任公司研发中心、财富证券有限责任公司从事投资研究工作。2010年9月起任职于宝盈基金管理有限公司投资部,现同时担任鸿阳证券投资基金经理。 杨宏亮 本基金基金经理、宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2009-07-11 2010-11-05 7年 杨宏亮先生,1974年生,经济学博士。曾就职于国家开发银行综合计划局、深圳国信证券综合研究所和中再资产管理股份有限公司从事统计模型与方法研究、宏观研究、证券市场投资策略构建、产品设计和风险管理等工作。在宝盈基金管理公司工作期间负责金融工程工作。中国国籍,证券投资基金从业人员资格。 注:1、本基金基金经理非首任基金经理,其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定,证券从业年限的计算截至2010年12月31日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查,在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金在2008年4月15日由原封闭式基金转换成立。成立后,基金的投资风格和原来作为封闭式基金的投资风格有较大差异,和管理人旗下的其他封闭式基金和开放式基金的投资风格也存在较大差异。由于投资风格的差异,本基金的投资组合业绩和管理人旗下其他组合的投资业绩不具有可比性。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内本基金与管理人旗下的其他基金和组合不存在有利益输送嫌疑的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2010年证券市场宽幅震荡,上半年大幅下跌,下半年在全球流动性宽松的大背景下走出一轮较好的反弹行情。本基金在上半年的操作上,由于低估了调整的幅度,仓位较重,持仓结构也不尽合理,造成业绩不大理想。下半年,本基金及时调整投资策略,较多的投资于高成长性股票,业绩有较大幅度提升。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金在本报告期内净值增长率是-3.81%,同期业绩比较基准收益率是-8.29%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2011年国家将延续2010年下半年对通货膨胀的紧缩政策控制,加息和提高存款准备金率将成为常态,市场流动性面临较大压力。但另一方面经济增长有惯性,产业结构升级成为政府的工作重点,因此证券市场投资热点较多,能带来人气。政府对房地产行业的控制也可能会促使部分资金分流,为证券市场带来资金供给。总体判断,2011年市场存在较好的投资机会,但也会在某些阶段存在较大的下跌风险。 由于2011年市场大势的复杂性,我们认为,2011年重点以个股价值判断为主,更多的采取自下而上的投资策略,在股票估值偏低的时候果断买入,在估值大幅高估的时候卖出。投资主线仍然坚持以高增长和稳健增长的高新技术、新能源、新材料、节能环保类公司为主,并关注人口结构变化趋势,中长线持有医药等大消费板块,此外,资源类股票也是本基金的长期重点关注对象。 我们将继续努力尽责地做好本基金的管理工作,尽力为投资者谋取较好的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查,并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值工作小组,估值工作小组由本基金管理人的总经理任小组长,由投资部、研究部、金融工程部、基金事务部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。投资部、研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价;金融工程部负责对估值模型及方法进行筛选,选择最具适用性的估值模型及参数,并负责估值模型的选择及测算;基金事务部负责进行日常估值,并与托管行的估值结果核对一致;监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。 上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定: 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额; 3本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%,全年基金收益分配比例不低于年度基金可分配收益的30%; 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 本基金已于2010年1月13日公告以截至2009年12月31日可供分配收益为基准,于2010年1月19日向本基金份额持有人进行收益分配,每10份基金份额派发现金红利1.70元。 本报告期末可供分配利润-12,781,836.11元,基金份额净值1.0606元,不符合利润分配条件,因此本报告期末无法实施利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金实施利润分配的金额为36,412,062.11元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 本基金2010年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2011)第20253号标准无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:宝盈资源优选股票型证券投资基金 报告截止日:2010年12月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 资 产: 银行存款 14,491,091.23 24,008,164.57 结算备付金 1,488,351.93 1,461,210.20 存出保证金 890,741.00 692,346.61 交易性金融资产 233,289,938.75 255,996,830.29 其中:股票投资 233,289,938.75 255,996,830.29 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 902,996.54 - 应收利息 3,621.55 4,476.88 应收股利 - - 应收申购款 185,141.98 440,953.00 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 251,251,882.98 282,603,981.55 负债和所有者权益 附注号 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 5,216,356.88 应付赎回款 86,545.41 1,170,878.28 应付管理人报酬 322,893.77 342,335.33 应付托管费 53,815.61 57,055.89 应付销售服务费 - - 应付交易费用 501,100.68 906,105.10 应交税费 366,611.18 366,611.18 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 800,278.19 813,972.43 负债合计 2,131,244.84 8,873,315.09 所有者权益: 实收基金 215,935,450.30 197,445,095.58 未分配利润 33,185,187.84 76,285,570.88 所有者权益合计 249,120,638.14 273,730,666.46 负债和所有者权益总计 251,251,882.98 282,603,981.55 注:① 报告截止日2010年12月31日,基金份额净值1.0606元,基金份额总额234,879,227.44份。 ② 上年度可比报告期为2009年1月1日起至2009年12月31日止。报告截止日2009年12月31日,基金份额净值1.2745元,基金份额总额214,766,681.31份。 7.2 利润表 会计主体:宝盈资源优选股票型证券投资基金 本报告期:2010年1月1日至2010年12月31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 一、收入 -5,093,090.89 160,665,425.82 1.利息收入 166,127.90 410,581.92 其中:存款利息收入 166,127.90 410,581.92 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -3,074,321.75 79,361,887.62 其中:股票投资收益 -3,589,687.34 74,252,445.02 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - 2,947,648.52 股利收益 515,365.59 2,161,794.08 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -2,335,531.91 80,687,609.10 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 150,634.87 205,347.18 减:二、费用 7,838,517.41 9,838,256.64 1.管理人报酬 2,822,841.13 3,969,111.60 2.托管费 470,473.55 661,518.60 3.销售服务费 - - 4.交易费用 4,172,658.88 4,827,609.01 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 372,543.85 380,017.43 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -12,931,608.30 150,827,169.18 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列 -12,931,608.30 150,827,169.18 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:宝盈资源优选股票型证券投资基金 本报告期:2010年1月1日至2010年12月31日 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 197,445,095.58 76,285,570.88 273,730,666.46 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -12,931,608.30 -12,931,608.30 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 18,490,354.72 6,243,287.37 24,733,642.09 其中:1.基金申购款 161,207,463.57 22,887,243.50 184,094,707.07 2.基金赎回款 -142,717,108.85 -16,643,956.13 -159,361,064.98 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -36,412,062.11 -36,412,062.11 五、期末所有者权益(基金净值) 215,935,450.30 33,185,187.84 249,120,638.14 项目 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 291,436,724.77 -63,849,743.14 227,586,981.63 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 150,827,169.18 150,827,169.18 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -93,991,629.19 -10,691,855.16 -104,683,484.35 其中:1.基金申购款 87,949,967.56 13,783,955.86 101,733,923.42 2.基金赎回款 -181,941,596.75 -24,475,811.02 -206,417,407.77 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 197,445,095.58 76,285,570.88 273,730,666.46 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:汪钦,主管会计工作负责人:汪钦,会计机构负责人:何瑜 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 宝盈资源优选股票型证券投资基金是根据原鸿飞证券投资基金(以下简称“基金鸿飞”)基金份额持有人大会于2008年2月6日至2008年2月28日决议通过的《关于鸿飞证券投资基金转型有关事项的议案》,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2008] 392号《关于核准鸿飞证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》,由原鸿飞证券投资基金转型而来。原基金鸿飞为契约型封闭式基金,于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易上市,存续期限至2008年4月14日止。根据深交所深证复[2008] 17号《关于同意鸿飞证券投资基金终止上市的批复》,原基金鸿飞于2008年4月14日进行终止上市权利登记。自2008年4月15日起,原基金鸿飞终止上市,原基金鸿飞更名为宝盈资源优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”),《鸿飞证券投资基金基金合同》失效的同时《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 原基金鸿飞于基金合同失效前经审计的基金资产净值为587,318,195.00元,已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《宝盈资源优选股票型证券投资基金招募说明书》和《关于原鸿飞证券投资基金份额折算结果的公告》的有关规定,本基金于2008年6月25日进行了基金份额拆分,拆分比例为1: 1.0877285,并于2008年6月25日进行了变更登记。 本基金于基金合同生效后自2008年5月22日至2008年6月20日期间内开放集中申购,共募集53,001,904.19元,其中包括折合为基金份额的集中申购资金利息19,187.54元,业经德勤华永会计师事务所有限公司德师京报(验)字(08)第0006号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按2008年6月25日基金份额折算后的基金份额净值1.0000元折合为53,001,904.19份基金份额,其中包括集中申购资金利息折合的19,187.54份基金份额,并于2008年6月25日进行了确认登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为:股票投资的比例范围为基金资产的60%-95%;债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为0%-40%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于国内A股市场上具有资源优势的股票。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数X75%+上证国债指数X 25%。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2010年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5差错的更正说明 无。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖股票的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东 中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东 成都工业投资集团有限公司 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,822,841.13 3,969,111.60 其中:支付销售机构的客户维护费 326,842.67 278,783.75 注:支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数 7.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 470,473.55 661,518.60 注:支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 期初持有的基金份额 24,976,677.57 27,516,801.93 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - 2,540,124.36 期末持有的基金份额 24,976,677.57 24,976,677.57 期末持有的基金份额占基金总份额比例 10.63% 11.63% 注:① 根据本基金的基金管理人宝盈基金管理有限公司于2008年1月29日发布的《鸿飞证券投资基金转型方案说明书》、2009年3月16日发布的《宝盈基金管理有限公司关于对原鸿飞基金份额持有人实施第一次基金份额激励的公告》及2009年8月14日发布的《宝盈基金管理有限公司关于对原鸿飞基金份额持有人实施第二次基金份额激励的公告》,本基金的基金管理人于2009年度对原鸿飞基金份额持有人实施份额激励,份额激励累计使用份额2,540,124.36份。 ② 本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 中国对外经济贸易信托有限公司 413,523.18 0.18% 413,523.18 0.19% 注:报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公司 14,491,091.23 148,584.18 24,008,164.57 394,370.99 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期间及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。 7.4.8.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期间及上年度可比期间无需披露其他关联交易事项。 7.4.9期末(2010年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末2010年12月31日止,本基金未持有因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2010年12月31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的余额。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2010年12月31日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的余额。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 于2010年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为233,289,938.75元,无属于第二层级和第三层级的余额(2009年12月31日:第一层级253,045,430.29元,第二层级2,951,400.00元,无第三层级)。 对于持有的重大事项停牌股票,本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级,并于复牌后从第二层级转回第一层级(2009年度:同)。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 233,289,938.75 92.85 其中:股票 233,289,938.75 92.85 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 15,979,443.16 6.36 6 其他各项资产 1,982,501.07 0.79 7 合计 251,251,882.98 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 27,782,385.51 11.15 C 制造业 127,735,725.00 51.27 C0 食品、饮料 18,542,323.00 7.44 C1 纺织、服装、皮毛 3,665,200.00 1.47 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 28,040,902.00 11.26 C5 电子 19,367,940.00 7.77 C6 金属、非金属 11,796,700.00 4.74 C7 机械、设备、仪表 31,078,260.00 12.48 C8 医药、生物制品 13,853,200.00 5.56 C99 其他制造业 1,391,200.00 0.56 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 2,807,000.00 1.13 F 交通运输、仓储业 7,769,000.00 3.12 G 信息技术业 39,790,300.00 15.97 H 批发和零售贸易 17,768,128.24 7.13 I 金融、保险业 3,664,000.00 1.47 J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 5,973,400.00 2.40 M 综合类 - - 合计 233,289,938.75 93.65 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 300084 海默科技 640,469 22,922,385.51 9.20 2 002449 国星光电 330,000 14,470,500.00 5.81 3 600498 烽火通信 330,000 13,648,800.00 5.48 4 300044 赛为智能 330,000 10,114,500.00 4.06 5 600778 友好集团 649,500 8,651,340.00 3.47 6 002096 南岭民爆 250,000 8,487,500.00 3.41 7 600559 老白干酒 191,800 7,221,270.00 2.90 8 600697 欧亚集团 280,000 7,112,000.00 2.85 9 002099 海翔药业 294,000 6,997,200.00 2.81 10 300135 宝利沥青 150,300 6,889,752.00 2.77 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人互联网网址(http://www.byfunds.com)的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601601 中国太保 30,748,160.86 11.23 2 600583 海油工程 21,710,040.32 7.93 3 000063 中兴通讯 20,854,400.13 7.62 4 000623 吉林敖东 20,235,635.46 7.39 5 000568 泸州老窖 20,222,215.24 7.39 6 600559 老白干酒 19,466,820.18 7.11 7 300084 海默科技 19,302,896.21 7.05 8 002449 国星光电 17,521,327.22 6.40 9 000728 国元证券 16,792,432.01 6.13 10 000858 五 粮 液 16,466,884.85 6.02 11 600019 宝钢股份 16,247,925.00 5.94 12 600739 辽宁成大 15,766,864.50 5.76 13 600125 铁龙物流 13,978,776.40 5.11 14 600000 浦发银行 13,770,105.00 5.03 15 600498 烽火通信 13,703,462.32 5.01 16 000898 鞍钢股份 13,645,891.00 4.99 17 000651 格力电器 13,240,444.78 4.84 18 600765 中航重机 13,073,489.54 4.78 19 002457 青龙管业 12,665,132.14 4.63 20 000547 闽福发A 12,553,938.56 4.59 21 601666 平煤股份 11,780,565.11 4.30 22 600362 江西铜业 11,668,247.80 4.26 23 300044 赛为智能 11,494,879.28 4.20 24 600475 华光股份 11,175,737.00 4.08 25 000917 电广传媒 11,137,664.59 4.07 26 600517 置信电气 11,021,005.44 4.03 27 600085 同仁堂 10,976,905.68 4.01 28 002345 潮宏基 10,885,368.05 3.98 29 600600 青岛啤酒 10,864,672.38 3.97 30 000096 广聚能源 10,837,493.73 3.96 31 000581 威孚高科 10,834,456.02 3.96 32 000799 酒 鬼 酒 10,767,135.84 3.93 33 600331 宏达股份 10,734,183.51 3.92 34 600231 凌钢股份 10,563,301.22 3.86 35 000807 云铝股份 10,562,093.01 3.86 36 601166 兴业银行 10,505,992.25 3.84 37 601919 中国远洋 10,412,733.48 3.80 38 600060 海信电器 9,773,054.18 3.57 39 000100 TCL 集团 9,734,595.00 3.56 40 002053 云南盐化 9,733,582.42 3.56 41 600062 双鹤药业 9,607,358.00 3.51 42 600329 中新药业 9,526,948.96 3.48 43 600778 友好集团 9,455,422.13 3.45 44 002023 海特高新 9,308,677.48 3.40 45 000060 中金岭南 9,284,598.68 3.39 46 300135 宝利沥青 9,277,064.66 3.39 47 600089 特变电工 9,073,741.85 3.31 48 600066 宇通客车 9,070,318.48 3.31 49 000762 西藏矿业 8,972,927.10 3.28 50 600697 欧亚集团 8,916,007.18 3.26 51 000402 金 融 街 8,842,474.58 3.23 52 600880 博瑞传播 8,803,819.94 3.22 53 000001 深发展A 8,795,980.86 3.21 54 002205 国统股份 8,538,339.09 3.12 55 002022 科华生物 8,501,168.32 3.11 56 002099 海翔药业 8,453,871.31 3.09 57 600598 北大荒 8,410,914.90 3.07 58 000687 保定天鹅 8,282,142.71 3.03 59 000877 天山股份 8,269,615.64 3.02 60 600837 海通证券 8,190,104.00 2.99 61 002096 南岭民爆 8,047,821.32 2.94 62 600580 卧龙电气 7,856,482.00 2.87 63 600178 东安动力 7,820,493.70 2.86 64 002238 天威视讯 7,802,355.20 2.85 65 300077 国民技术 7,711,775.38 2.82 66 000937 冀中能源 7,697,045.15 2.81 67 600877 中国嘉陵 7,689,035.00 2.81 68 002041 登海种业 7,633,136.20 2.79 69 000983 西山煤电 7,557,500.00 2.76 70 002073 软控股份 7,486,656.62 2.74 71 000755 山西三维 7,283,045.80 2.66 72 000793 华闻传媒 7,254,640.00 2.65 73 000338 潍柴动力 7,205,337.18 2.63 74 000926 福星股份 7,132,708.05 2.61 75 601009 南京银行 7,055,542.11 2.58 76 300072 三聚环保 7,039,447.06 2.57 77 600026 中海发展 7,027,243.40 2.57 78 600050 中国联通 7,006,000.00 2.56 79 600881 亚泰集团 6,995,656.56 2.56 80 000400 许继电气 6,961,750.00 2.54 81 600141 兴发集团 6,919,297.97 2.53 82 600036 招商银行 6,861,588.11 2.51 83 600439 瑞贝卡 6,623,854.06 2.42 84 600173 卧龙地产 6,578,058.06 2.40 85 600100 同方股份 6,505,297.57 2.38 86 000878 云南铜业 6,357,007.50 2.32 87 600588 用友软件 6,355,982.25 2.32 88 600030 中信证券 6,205,540.34 2.27 89 002152 广电运通 6,173,792.41 2.26 90 002146 荣盛发展 6,152,198.68 2.25 91 002017 东信和平 5,874,091.48 2.15 92 600266 北京城建 5,871,300.22 2.14 93 600129 太极集团 5,827,727.75 2.13 94 600523 贵航股份 5,744,764.20 2.10 95 600367 红星发展 5,595,092.15 2.04 96 600529 山东药玻 5,501,024.62 2.01 97 002214 大立科技 5,501,013.97 2.01 98 000069 华侨城A 5,494,333.00 2.01 注:表中“本期累计买入金额”指买入成交金额,即成交单价乘以成交数量,不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601601 中国太保 29,207,614.83 10.67 2 600050 中国联通 26,142,249.71 9.55 3 000063 中兴通讯 20,575,871.99 7.52 4 601628 中国人寿 20,399,186.13 7.45 5 000623 吉林敖东 20,171,434.54 7.37 6 600837 海通证券 20,020,913.54 7.31 7 000568 泸州老窖 19,906,791.05 7.27 8 601857 中国石油 17,590,286.83 6.43 9 600583 海油工程 17,210,561.94 6.29 10 600900 长江电力 16,887,742.00 6.17 11 000858 五 粮 液 16,018,284.68 5.85 12 600000 浦发银行 15,949,583.45 5.83 13 000728 国元证券 15,063,887.28 5.50 14 601666 平煤股份 14,715,597.89 5.38 15 600019 宝钢股份 14,683,898.02 5.36 16 600739 辽宁成大 14,618,553.31 5.34 17 600765 中航重机 14,274,392.85 5.21 18 600028 中国石化 13,610,491.50 4.97 19 601166 兴业银行 13,268,364.67 4.85 20 000651 格力电器 12,682,316.13 4.63 21 600030 中信证券 12,460,309.08 4.55 22 600559 老白干酒 12,123,375.24 4.43 23 002286 保龄宝 11,967,604.56 4.37 24 000917 电广传媒 11,951,189.92 4.37 25 601318 中国平安 11,867,107.00 4.34 26 600089 特变电工 11,754,283.91 4.29 27 600475 华光股份 11,645,886.00 4.25 28 600362 江西铜业 11,593,360.55 4.24 29 600125 铁龙物流 11,591,555.66 4.23 30 600881 亚泰集团 11,467,085.53 4.19 31 000096 广聚能源 11,252,101.01 4.11 32 000898 鞍钢股份 11,056,250.40 4.04 33 601988 中国银行 11,040,323.99 4.03 34 600631 百联股份 10,923,876.23 3.99 35 600062 双鹤药业 10,892,396.10 3.98 36 601919 中国远洋 10,834,016.44 3.96 37 600600 青岛啤酒 10,806,487.60 3.95 38 002457 青龙管业 10,667,658.96 3.90 39 000581 威孚高科 10,646,726.42 3.89 40 600517 置信电气 10,547,752.60 3.85 41 000762 西藏矿业 10,511,665.05 3.84 42 000547 闽福发A 10,254,703.08 3.75 43 601009 南京银行 10,156,808.67 3.71 44 000100 TCL 集团 9,863,780.00 3.60 45 000012 南 玻A 9,851,117.10 3.60 46 600060 海信电器 9,756,969.98 3.56 47 600329 中新药业 9,668,757.02 3.53 48 000807 云铝股份 9,661,450.39 3.53 49 000562 宏源证券 9,359,024.08 3.42 50 000060 中金岭南 9,345,246.05 3.41 51 000792 盐湖钾肥 9,328,502.58 3.41 52 000001 深发展A 9,069,702.07 3.31 53 000402 金 融 街 9,069,139.20 3.31 54 600231 凌钢股份 8,973,774.86 3.28 55 002345 潮宏基 8,871,884.80 3.24 56 600141 兴发集团 8,869,835.98 3.24 57 002022 科华生物 8,865,804.00 3.24 58 600598 北大荒 8,576,837.40 3.13 59 002238 天威视讯 8,490,430.50 3.10 60 002205 国统股份 8,479,370.00 3.10 61 000755 山西三维 8,385,408.68 3.06 62 600036 招商银行 8,078,202.39 2.95 63 000338 潍柴动力 7,961,895.44 2.91 64 000926 福星股份 7,708,560.71 2.82 65 300072 三聚环保 7,640,472.82 2.79 66 002073 软控股份 7,458,045.84 2.72 67 000937 冀中能源 7,441,858.88 2.72 68 000877 天山股份 7,390,437.00 2.70 69 600877 中国嘉陵 7,238,523.52 2.64 70 002041 登海种业 7,212,523.91 2.63 71 000400 许继电气 7,205,722.00 2.63 72 600111 包钢稀土 7,162,446.05 2.62 73 600026 中海发展 7,135,520.36 2.61 74 000983 西山煤电 7,125,022.21 2.60 75 600588 用友软件 7,036,905.64 2.57 76 002038 双鹭药业 6,584,736.00 2.41 77 002017 东信和平 6,571,547.10 2.40 78 600100 同方股份 6,507,797.00 2.38 79 600173 卧龙地产 6,407,819.06 2.34 80 600015 华夏银行 6,279,191.00 2.29 81 600547 山东黄金 6,262,294.50 2.29 82 002449 国星光电 6,257,890.30 2.29 83 600367 红星发展 5,977,051.30 2.18 84 600266 北京城建 5,975,283.20 2.18 85 600529 山东药玻 5,817,949.00 2.13 86 600129 太极集团 5,787,752.12 2.11 87 601328 交通银行 5,775,915.37 2.11 88 000729 燕京啤酒 5,729,032.73 2.09 89 000024 招商地产 5,696,106.00 2.08 90 000793 华闻传媒 5,689,353.00 2.08 91 600376 首开股份 5,652,787.59 2.07 92 002146 荣盛发展 5,642,541.26 2.06 93 600237 铜峰电子 5,562,026.26 2.03 94 601088 中国神华 5,528,100.00 2.02 注:表中“本期累计卖出金额”指卖出成交金额,即成交单价乘以成交数量,不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 1,362,761,803.73 卖出股票的收入(成交)总额 1,379,543,476.02 注:表中“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”均指买卖成交金额,即成交单价乘以成交数量,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 8.9.2 本基金投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 890,741.00 2 应收证券清算款 902,996.54 3 应收股利 - 4 应收利息 3,621.55 5 应收申购款 185,141.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,982,501.07 8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 13,887 16,913.60 51,952,889.48 22.12% 182,926,337.96 77.88% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 214,357.14 0.0913% §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2008年4月15日)基金份额总额 500,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 214,766,681.31 本报告期基金总申购份额 175,350,197.27 减:本报告期基金总赎回份额 155,237,651.14 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 234,879,227.44 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2010年3月19日,宝盈基金管理有限公司独立董事陈小悦先生病逝。2010年6月28日,宝盈基金管理有限公司股东会以直接做出决定的方式通过更换宝盈基金管理有限公司独立董事事项:同意陈雨露辞去宝盈基金管理有限公司独立董事职务;同意贺颖奇和屈文洲担任宝盈基金管理有限公司独立董事。相关情况按规定已报监管部门备案。2010年4月17日公司股东会同意原监事长王慧辞去监事职务,公司拟按规定程序增补监事。宝盈基金管理有限公司2010年8月6日公告,经公司董事会审议决定:不再聘任刘传葵先生担任督察长、不再聘任于志先生担任副总经理、同意陆金海先生辞去总经理职务。同意拟聘任汪钦先生担任宝盈基金管理有限公司总经理、同意拟聘任孙胜华先生为宝盈基金管理有限公司督察长。上述事项按规定报监管部门核准。宝盈基金管理有限公司2010年11月4日公告,汪钦先生、孙胜华先生的基金行业高级管理人员任职资格已获中国证券监督管理委员会核准。宝盈基金管理有限公司2010年11月9日公告,决定同意胡东良先生辞去公司副总经理职务,按规定报监管机构。2010年12月19日,公司股东会同意张建华女士担任宝盈基金管理有限公司监事,同意陆金海先生辞去董事职务,由汪钦先生担任宝盈基金管理有限公司管理层董事,同意钟鸣先生辞去董事职务,上述事项按规定报监管机构。 本基金托管人2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。 本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本年度,基金管理人收到福田区人民法院传票,法院受理了胡博天诉本基金管理人证券投资基金交易纠纷案(案号:(2010)深福法民二初字第7680号)。2010年12月27日,法院开庭不公开审理了此案。2010年12月29日,法院裁定本案按自动撤诉处理。除上述案件外,本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内,本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略,未发生显著改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所审计费50,000元,目前事务所已连续2年为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 在本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 平安证券 1 745,487,380.90 27.19% 605,713.36 26.51% - 华泰联合证券 1 622,209,059.11 22.69% 528,874.91 23.15% - 申银万国 1 524,695,930.21 19.14% 445,992.37 19.52% - 国信证券 1 458,657,510.16 16.73% 372,661.59 16.31% - 招商证券 1 372,034,390.59 13.57% 316,229.63 13.84% - 国泰君安 2 18,647,408.78 0.68% 15,151.26 0.66% - 海通证券 1 - - - - - 注:1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为: ① 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。 ② 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 ③ 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 ④ 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 ⑤ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。 ⑥ 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。 2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况: ① 租用交易单元情况 本基金本报告期内无租用交易单元情况。 ② 退租交易单元情况 本基金本报告期内退租东吴证券上海交易单元1个。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 2010年1月6日至1月15日,深圳证监局对我公司进行了现场检查。2010年3月30日,中国证监会就现场检查中发现的问题出具了《关于对宝盈基金管理有限公司采取责令整改等措施的决定》》(以下简称“《决定》”),责令我公司进行为期6个月的整改,在整改期间暂停我公司新产品审核和特定客户资产管理合同备案。我公司将按照《决定》的要求进行整改,并及时向中国证监会及深圳证监局提交整改报告。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下: 2010年1月29日,托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告,决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长。 2010年5月13日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告,范一飞先生已提出辞呈,辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。 2010年6月21日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。 2010年7月1日,托管人中国建设银行股份有限公司发布2009年度A股分红派息实施公告,每 10 股派发现金股息人民币 2.02 元(含税)。 2010年9月15日,托管人中国建设银行股份有限公司发布公告,张福荣先生担任中国建设银行股份有限公司监事长,谢渡扬先生辞去中国建设银行股份有限公司监事、监事长职务。 2010年11月2日,托管人中国建设银行股份有限公司发布2010年度A股配股发行公告。 宝盈基金管理有限公司 二〇一一年三月三十一日