基金管理人:宝盈基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一一年一月二十四日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 宝盈资源优选股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2008年4月15日至2010年12月31日) ■ 注:①本基金在2008年4月15日由原封闭式基金转换成立。 ②按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查,在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金在2008年4月15日由原封闭式基金转换成立。成立后,基金的投资风格和原来作为封闭式基金的投资风格有较大差异,和管理人旗下的其他封闭式基金和开放式基金的投资风格也存在较大差异。由于投资风格的差异,本基金的投资组合业绩和管理人旗下其他组合的投资业绩不具有可比性。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内本基金与管理人旗下的其他基金和组合不存在有利益输送嫌疑的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2010年四季度,市场经过8月、9月两个月的盘整,国庆节后以煤炭、有色、金融板块的大幅上涨带动市场活跃,随后又在煤炭、有色、金融板块的拖累下大幅下跌,走出一个倒v字行情,全季度沪深300指数上涨6.56%。期间股价分化较为严重,中小板和创业板股票走势较好,指数分别上涨7.84%和20.7%。 报告期内,本基金根据不同行业、板块间动态估值水平的差异,在4季度,增加了高新技术、品牌消费品、油田服务、医药等行业的配置比例。第4季度本基金净值增长率为12.83%,好于比较基准。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金在本报告期内净值增长率是12.83%,同期业绩比较基准收益率是4.99%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2011年,本基金管理人认为短期内前期跌幅较大的煤炭、有色板块有回归均值的要求,趋势上可适当投资在煤炭、金融板块。短期内科技成长股由于4季度涨幅较大,有一定调整压力,但随着市场调整,其中增长确定的个股会重新回到上升轨道,中期内仍然是本基金持股的重点。此外,4季度后期,消费、医药、农业板块持续调整,目前调整幅度较大,中期继续看好。地产股预计有脉冲式行情,较难把握,可以适当配置基本面较好、受政策影响不大的地产股。 投资管理人将坚持价值投资的理念,结合资源优选基金的特点,为投资者追求较高的收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金所投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内没有受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他各项资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 中国证监会批复鸿飞基金的名称变更为宝盈资源优选股票型证券投资基金的文件。 《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金合同》。 《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 7.2 存放地点 基金管理人办公地址:广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦15层 基金托管人办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 7.3 查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 二〇一一年一月二十四日