宝盈增强收益债券型证券投资基金 2021年第1季度报告 2021年3月31日 基金管理人:宝盈基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2021年4月22日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 宝盈增强收益债券 基金主代码 213007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年5月15日 报告期末基金份额总额 96,918,551.76份 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场 未来持续、健康增长的预期,本基金在严格控制 投资目标 投资风险与保持资产流动性的前提下努力保持 基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的 主动管理回报。 本基金基于对以下因素的判断,进行基金资产在 固定收益品种、可转换债券、新股(含增发)申 购以及二级市场股票投资之间的配置: ①基于对利率、信用等因素的分析,预测固定收 益品种的风险和收益; 投资策略 ②可转换债券发行公司的成长性和转债价值的 判断; ③基于对新股发行频率、中签率、上市后的平均 涨幅等因素的分析,预测新股申购的风险和收 益; ④股票市场走势的预测。 业绩比较基准 中证综合债券指数 本基金是一只债券型基金,属于证券投资基金中 风险收益特征 的较低风险较低收益品种,本基金的风险与预期 收益都要低于股票型和混合型基金,高于货币市 场基金。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 宝盈增强收益债券A/B 宝盈增强收益债券C 下属分级基金的交易代码 213007 213917 下属分级基金的前端交易代码 213007 - 下属分级基金的后端交易代码 213907 - 报告期末下属分级基金的份额总额 90,755,687.68份 6,162,864.08份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2021年1月1日- 2021年3月31日) 宝盈增强收益债券A/B 宝盈增强收益债券C 1.本期已实现收益 788,545.04 54,978.91 2.本期利润 -1,412,106.12 -114,037.74 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0176 -0.0180 4.期末基金资产净值 117,779,722.47 7,512,743.39 5.期末基金份额净值 1.2978 1.2190 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈增强收益债券A/B 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 -1.49% 0.52% 0.95% 0.04% -2.44% 0.48% 过去六个月 0.20% 0.45% 2.17% 0.04% -1.97% 0.41% 过去一年 6.16% 0.45% 1.33% 0.07% 4.83% 0.38% 过去三年 15.12% 0.41% 15.29% 0.07% -0.17% 0.34% 过去五年 14.40% 0.33% 19.08% 0.07% -4.68% 0.26% 自基金合同 111.82% 0.34% 68.70% 0.08% 43.12% 0.26% 生效起至今 宝盈增强收益债券C 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 -1.58% 0.52% 0.95% 0.04% -2.53% 0.48% 过去六个月 -0.01% 0.45% 2.17% 0.04% -2.18% 0.41% 过去一年 5.72% 0.45% 1.33% 0.07% 4.39% 0.38% 过去三年 13.74% 0.41% 15.29% 0.07% -1.55% 0.34% 过去五年 11.98% 0.33% 19.08% 0.07% -7.10% 0.26% 自基金合同 101.33% 0.36% 61.44% 0.08% 39.89% 0.28% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:本基金于2008年10月20日起增加收取销售服务费的C类收费模式,其对应的基金份额简称 为“宝盈增强收益债券C”。 §4 管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券 姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明 年限 本基金、宝盈祥 高宇先生,厦门大学投资学硕 泰混合型证券投 士。2008年6月至2009年8月 资基金、宝盈盈 任职于第一创业证券资产管理 泰纯债债券型证 2017年11 部,担任研究员;2009年8月 高宇 券投资基金、宝 月11日 - 12年 至2010年10月任职于国信证 盈安泰短债债券 券经济研究所,担任固定收益 型证券投资基 分析师;2010年10月至2016 金、宝盈盈顺纯 年6月任职于博时基金,先后 债债券型证券投 担任固定收益总部研究员、基 资基金、宝盈盈 金经理助理、基金经理等职位; 旭纯债债券型证 2016年7月至2017年8月任职 券投资基金、宝 于天风证券,担任机构业务总 盈祥明一年定期 部总经理助理。2017年8月加 开放混合型证券 入宝盈基金管理有限公司固定 投资基金基金经 收益部,历任宝盈货币市场证 理;固定收益部 券投资基金、宝盈祥瑞混合型 副总经理、研究 证券投资基金、宝盈祥颐定期 部副总经理 开放混合型证券投资基金基金 经理。中国国籍,证券投资基 金从业人员资格。 本基金、宝盈安 泰短债债券型证 券投资基金、宝 盈祥颐定期开放 混合型证券投资 基金、宝盈融源 邓栋先生,清华大学土木工程 可转债债券型证 硕士。2008年3月加入毕马威 券投资基金、宝 华振会计师事务所,担任审计 盈鸿盛债券型证 师;自2010年1月至2017年8 券投资基金、宝 月在招商基金管理有限公司任 盈盈辉纯债债券 2020年8月 职,先后担任固定收益投资部 邓栋 型证券投资基 6日 - 11年 研究员、基金经理、固定收益 金、宝盈祥明一 投资部副总监;2017年8月加 年定期开放混合 入宝盈基金管理有限公司固定 型证券投资基 收益部,历任宝盈聚丰两年定 金、宝盈聚福39 期开放债券型证券投资基金基 个月定期开放债 金经理。中国国籍,证券投资 券型证券投资基 基金从业人员资格。 金基金、宝盈祥 裕增强回报混合 型证券投资基金 经理;固定收益 部总经理 本基金、宝盈科 张仲维先生,台湾政治大学国 技30灵活配置 际贸易硕士。曾任台湾元大宝 混合型证券投资 来证券投资信托股份有限公司 基金、宝盈互联 国际部研究员、基金经理,华 网沪港深灵活配 2020年8月 润元大基金管理有限公司研究 张仲维 置混合型证券投 6日 - 10年 员、基金经理;自2015年5月 资基金、宝盈人 加入宝盈基金管理有限公司, 工智能主题股票 历任研究部研究员、投资经理。 型证券投资基 中国台湾籍,证券投资基金从 金、宝盈创新驱 业人员资格。 动股票型证券投 资基金、宝盈发 展新动能股票型 证券投资基金基 金经理;海外投 资部总经理 4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。4.4报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,本基金严格遵守基金合同约定,以债券为主要配置资产,并灵活仓位配置龙头公司股票作为组合增厚收益来源,本基金股票仓位主要投资科技行业中高增长的公司,重点布局消费电子、半导体、新能源汽车、云计算等板块。 展望后市,我们认为随着市场调整,债市市场存在一定配置和交易机会,多数中短期债券仍具有一定配置价值。权益市场和转债市场经过调整后存在结构性机会。经济复苏的逻辑下,未来将继续自下而上通过年报季报挖掘公司的机会。目前各行业龙头公司份额加速集中,我们将继续优选各细分领域的龙头公司进行投资。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末宝盈增强收益债券A/B基金份额净值为1.2978元,本报告期基金份额净值增长率为-1.49%;截至本报告期末宝盈增强收益债券C基金份额净值为1.2190元,本报告期基金份额净值增长率为-1.58%;同期业绩比较基准收益率为0.95%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 24,044,143.88 18.88 其中:股票 24,044,143.88 18.88 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 101,121,600.00 79.38 其中:债券 101,121,600.00 79.38 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 997,710.40 0.78 8 其他资产 1,219,985.78 0.96 9 合计 127,383,440.06 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 20,282,249.88 16.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 3,761,894.00 3.00 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 24,044,143.88 19.19 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 300750 宁德时代 11,100 3,576,087.00 2.85 2 002371 北方华创 20,700 2,971,278.00 2.37 3 603501 韦尔股份 9,900 2,541,528.00 2.03 4 688036 传音控股 12,035 2,519,888.30 2.01 5 002709 天赐材料 27,200 2,219,792.00 1.77 6 300496 中科创达 18,200 2,217,670.00 1.77 7 002920 德赛西威 21,300 1,826,688.00 1.46 8 002906 华阳集团 60,574 1,676,082.58 1.34 9 688536 思瑞浦 4,280 1,544,224.00 1.23 10 002823 凯中精密 108,500 1,203,265.00 0.96 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 10,995,600.00 8.78 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 59,929,000.00 47.83 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 30,197,000.00 24.10 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 101,121,600.00 80.71 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 019640 20国债10 110,000 10,995,600.00 8.78 2 152023 18宁地铁 100,000 10,132,000.00 8.09 3 102002301 20赣高速MTN004 100,000 10,076,000.00 8.04 4 2020086 20长沙银行小微债02 100,000 10,072,000.00 8.04 5 101900221 19中油股MTN004 100,000 10,064,000.00 8.03 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。 5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。5.9.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。5.10投资组合报告附注 5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内除20中证G3的发行主体外未受到公开谴责、处罚。 2020年4月16日,北京证监局认定中信证券北京紫竹院路证券营业部存在以下违规行为:1.存在多名客户开户资料重要信息填写缺失、未对高龄客户职业信息填写异常进行核实、同一客户同日填写的两份信息登记材料内容不一致、测评打分加总错误导致评级结果出现偏差等问题。2.未按规定报告营业部负责人孙丽丽任职情况。3.无法提供营业场所计算机设备及对应媒介访问控制地址(MAC地址)的登记记录变更及历史登记数据。决定对该营业部采取限期改正的监管措施。 2020年5月15日,中国银行间市场交易商协会认定中信证券为债务融资工具主承销商,在部分债务融资工具选聘主承销商的投标过程中,中标承销费率远低于市场正常水平,预估承销费收入远低于其业务开展平均成本。决定对中信证券予以警告,责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。 2020年12月31日,中国证监会认定决定中信证券投资银行类业务内部控制不完善,廉洁从业风险防控机制不完善,决定对中信证券股份有限公司采取责令改正措施的决定。 2021年2月10日,深圳证监局认定中信证券公司对私募基金托管业务、投资银行业务和资产管理业务的管控存在薄弱环节,内部控制不完善,决定对中信证券股份有限公司采取责令改正措施的决定。 我们认为相关处罚措施对中信证券的正常经营会产生一定影响,但影响可控;对中信证券的债券偿还影响很小。本基金投资20中证G3的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 5.10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 16,877.25 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,194,534.90 5 应收申购款 8,466.63 6 其他应收款 107.00 7 其他 - 8 合计 1,219,985.78 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 宝盈增强收益债券A/B 宝盈增强收益债券C 报告期期初基金份额总额 79,313,811.11 7,011,554.27 报告期期间基金总申购份额 16,891,176.33 1,085,599.74 减:报告期期间基金总赎回份额 5,449,299.76 1,934,289.93 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - - 少以"-"填列) 报告期期末基金份额总额 90,755,687.68 6,162,864.08 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比 超过20%的时间 份额 份额 份额 区间 2021年01月01 机构 1 日-2021 年03 38,540,815.54 - - 38,540,815.54 39.77% 月31日 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,在极端情况下可能存在 流动性等风险,敬请投资人留意。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 中国证监会关于核准宝盈增强收益债券型证券投资基金募集的文件。 《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》。 《宝盈增强收益债券型证券投资基金托管协议》。 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。9.2存放地点 基金管理人办公地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层 基金托管人办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼9.3查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2021年4月22日