宝盈增强收益债券型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 1 月 22 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 宝盈增强收益债券 基金主代码 213007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 5 月 15 日 报告期末基金份额总额 86,325,365.38 份 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场 未来持续、健康增长的预期，本基金在严格控制 投资目标 投资风险与保持资产流动性的前提下努力保持 基金资产持续增值，并力争创造超越业绩基准的 主动管理回报。 本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在 固定收益品种、可转换债券、新股（含增发）申 购以及二级市场股票投资之间的配置： ①基于对利率、信用等因素的分析，预测固定收 益品种的风险和收益； 投资策略 ②可转换债券发行公司的成长性和转债价值的 判断； ③基于对新股发行频率、中签率、上市后的平均 涨幅等因素的分析，预测新股申购的风险和收 益； ④股票市场走势的预测。 业绩比较基准 中证综合债券指数 本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中 风险收益特征 的较低风险较低收益品种，本基金的风险与预期 收益都要低于股票型和混合型基金，高于货币市 场基金。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 宝盈增强收益债券 A/B 宝盈增强收益债券 C 下属分级基金的交易代码 213007 213917 下属分级基金的前端交易代码 213007 - 下属分级基金的后端交易代码 213907 - 报告期末下属分级基金的份额总额 79,313,811.11 份 7,011,554.27 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ） 宝盈增强收益债券 A/B 宝盈增强收益债券 C 1．本期已实现收益 -289,315.96 -12,432.45 2．本期利润 1,707,163.41 132,465.79 3．加权平均基金份额本期利润 0.0555 0.0182 4．期末基金资产净值 104,485,299.44 8,684,821.57 5．期末基金份额净值 1.3174 1.2386 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈增强收益债券 A/B 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 1.71% 0.36% 1.21% 0.05% 0.50% 0.31% 月 过去六个 6.36% 0.45% 0.63% 0.06% 5.73% 0.39% 月 过去一年 7.90% 0.53% 2.97% 0.09% 4.93% 0.44% 过去三年 16.77% 0.39% 16.52% 0.07% 0.25% 0.32% 过去五年 13.57% 0.32% 19.33% 0.07% -5.76% 0.25% 自基金合 115.02% 0.34% 67.11% 0.08% 47.91% 0.26% 同生效起 至今 宝盈增强收益债券 C 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 1.60% 0.36% 1.21% 0.05% 0.39% 0.31% 月 过去六个 6.13% 0.45% 0.63% 0.06% 5.50% 0.39% 月 过去一年 7.45% 0.53% 2.97% 0.09% 4.48% 0.44% 过去三年 15.36% 0.39% 16.52% 0.07% -1.16% 0.32% 过去五年 11.14% 0.32% 19.33% 0.07% -8.19% 0.25% 自基金合 同生效起 104.57% 0.35% 59.91% 0.08% 44.66% 0.27% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金于 2008 年 10 月 20 日起增加收取销售服务费的 C 类收费模式，其对应的基金份额简称 为“宝盈增强收益债券 C”。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 期限 年限 说明 任职日期 离任日期 本基金、宝盈祥泰 高宇先生，厦门大学投资学 混合型证券投资 硕士。2008 年 6 月至 2009 基金、宝盈盈泰纯 年 8 月任职于第一创业证券 债债券型证券投 2017年11 资产管理部，担任研究员； 高宇 资基金、宝盈安泰 月 11 日 - 12 年 2009 年 8 月至 2010 年 10月 短债债券型证券 任职于国信证券经济研究 投资基金、宝盈盈 所，担任固定收益分析师； 顺纯债债券型证 2010 年 10 月至2016 年 6月 券投资基金、宝盈 任职于博时基金，先后担任 盈旭纯债债券型 固定收益总部研究员、基金 证券投资基金、宝 经理助理、基金经理等职 盈祥明一年定期 位；2016 年 7 月至 2017 年 开放混合型证券 8 月任职于天风证券，担任 投资基金基金经 机构业务总部总经理助理。 理；固定收益部副 2017年8月加入宝盈基金管 总经理 理有限公司固定收益部，历 任宝盈货币市场证券投资 基金、宝盈祥瑞混合型证券 投资基金、宝盈祥颐定期开 放混合型证券投资基金基 金经理。中国国籍，证券投 资基金从业人员资格。 本基金、宝盈安泰 短债债券型证券 投资基金、宝盈祥 颐定期开放混合 邓栋先生，清华大学土木工 型证券投资基金、 程硕士。2008 年 3 月加入毕 宝盈融源可转债 马威华振会计师事务所，担 债券型证券投资 任审计师；自 2010 年 1 月 基金、宝盈鸿盛债 至 2017 年 8 月在招商基金 券型证券投资基 管理有限公司任职，先后担 金、宝盈盈辉纯债 2020 年 8 任固定收益投资部研究员、 邓栋 债券型证券投资 月 6 日 - 10 年 基金经理、固定收益投资部 基金、宝盈祥明一 副总监；2017 年 8 月加入宝 年定期开放混合 盈基金管理有限公司固定 型证券投资基金、 收益部，历任宝盈聚丰两年 宝盈聚福 39 个月 定期开放债券型证券投资 定期开放债券型 基金基金经理。中国国籍， 证券投资基金基 证券投资基金从业人员资 金、宝盈祥裕增强 格。 回报混合型证券 投资基金经理；固 定收益部总经理 本基金、宝盈科技 张仲维先生，台湾政治大学 30 灵活配置混合 国际贸易硕士。曾任台湾元 型证券投资基金、 大宝来证券投资信托股份 宝盈互联网沪港 有限公司国际部研究员、基 深灵活配置混合 2020 年 8 金经理，华润元大基金管理 张仲维 型证券投资基金、 月 6 日 - 10 年 有限公司研究员、基金经 宝盈人工智能主 理；自 2015 年 5 月加入宝 题股票型证券投 盈基金管理有限公司，历任 资基金、宝盈创新 研究部研究员、投资经理。 驱动股票型证券 中国台湾籍，证券投资基金 投资基金、宝盈发 从业人员资格。 展新动能股票型 证券投资基金基 金经理 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，本基金严格遵守基金合同约定，以债券为主要配置资产，并灵活仓位配置龙头公司股票作为组合增厚收益来源，本基金股票仓位主要投资科技行业中高增长的公司，重点布局消费电子、半导体、新能源汽车、云计算等板块。 展望后市，本基金认为随着市场调整，债市市场存在一定配置和交易机会，多数中短期债券仍具有一定配置价值。权益市场和转债市场经过调整后存在结构性机会。疫情之下，龙头公司竞争优势壁垒显现，各行业龙头公司份额加速集中，本基金将继续优选各细分领域的龙头公司进行投资。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末宝盈增强收益债券 A/B 基金份额净值为 1.3174 元，本报告期基金份额净值增 长率为 1.71%；截至本报告期末宝盈增强收益债券 C 基金份额净值为 1.2386 元，本报告期基金份 额净值增长率为 1.60%；同期业绩比较基准收益率为 1.21%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金存在超过连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，截至报告期末，本基金资产净值已经超过五千万元。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 20,475,550.60 17.01 其中：股票 20,475,550.60 17.01 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 96,958,400.00 80.57 其中：债券 96,958,400.00 80.57 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 1,583,035.22 1.32 8 其他资产 1,323,702.17 1.10 9 合计 120,340,687.99 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 15,323,688.60 13.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 5,151,862.00 4.55 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 20,475,550.60 18.09 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 002371 北方华创 16,300 2,946,062.00 2.60 2 002049 紫光国微 20,200 2,702,962.00 2.39 3 002475 立讯精密 42,080 2,361,529.60 2.09 4 300750 宁德时代 6,400 2,247,104.00 1.99 5 688111 金山办公 5,461 2,244,471.00 1.98 6 002600 领益智造 174,900 2,097,051.00 1.85 7 002709 天赐材料 16,400 1,702,320.00 1.50 8 300792 壹网壹创 15,100 1,667,191.00 1.47 9 300919 中伟股份 15,500 1,266,660.00 1.12 10 300496 中科创达 10,600 1,240,200.00 1.10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 5,999,400.00 5.30 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 60,744,000.00 53.67 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 30,215,000.00 26.70 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 96,958,400.00 85.67 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 124585 14 南网债 100,000 10,723,000.00 9.48 2 152023 18 宁地铁 100,000 10,142,000.00 8.96 3 101900221 19 中油股 100,000 10,131,000.00 8.95 MTN004 4 102002301 20 赣高速 100,000 10,058,000.00 8.89 MTN004 5 2020086 20长沙银行 100,000 10,038,000.00 8.87 小微债 02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内除 20 中证 G3 的发行主体外未受到公开谴责、处罚。 2020 年 4 月 16 日，北京证监局认定中信证券北京紫竹院路证券营业部存在以下违规行为： 1.存在多名客户开户资料重要信息填写缺失、未对高龄客户职业信息填写异常进行核实、同一客户同日填写的两份信息登记材料内容不一致、测评打分加总错误导致评级结果出现偏差等问题。2.未按规定报告营业部负责人孙丽丽任职情况。3.无法提供营业场所计算机设备及对应媒介访问控制地址（MAC 地址）的登记记录变更及历史登记数据。决定对该营业部采取限期改正的监管措施。 2020 年 5 月 15 日，中国银行间市场交易商协会认定中信证券为债务融资工具主承销商，在 部分债务融资工具选聘主承销商的投标过程中，中标承销费率远低于市场正常水平，预估承销费 收入远低于其业务开展平均成本。决定对中信证券予以警告，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。 我们认为相关处罚措施对中信证券的正常经营会产生一定影响，但影响可控；对中信证券的债券偿还影响很小。本基金投资 20 中证 G3 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 10,387.50 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,299,428.26 5 应收申购款 13,779.41 6 其他应收款 107.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,323,702.17 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 宝盈增强收益债券 A/B 宝盈增强收益债券 C 报告期期初基金份额总额 19,495,963.80 7,535,083.24 报告期期间基金总申购份额 61,668,318.85 759,215.87 减:报告期期间基金总赎回份额 1,850,471.54 1,282,744.84 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以"-"填列） 报告期期末基金份额总额 79,313,811.11 7,011,554.27 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比 超过 20%的时 份额 份额 份额 间区间 2020年12月16 机构 1 日-2020 年 12 - 38,540,815.54 - 38,540,815.54 44.65% 月 31 日 2020年12月15 2 日-2020 年 12 - 12,367,810.76 - 12,367,810.76 14.33% 月 15 日 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，在极端情况下可能存在流动性等风险，敬请投资人留意。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会关于核准宝盈增强收益债券型证券投资基金募集的文件。 《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》。 《宝盈增强收益债券型证券投资基金托管协议》。 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 9.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2021 年 1 月 22 日