宝盈增强收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 2012 年 12 月 31 日 基金管理人:宝盈基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一三年三月二十六日 宝盈增强收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 3 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。 本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 宝盈增强收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 宝盈增强收益债券 基金主代码 213007 交易代码 213007 213907 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 5 月 15 日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 776,979,514.02 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 宝盈增强收益债券 A/B 宝盈增强收益债券 C 下属分级基金的交易代码 213007(前端)、213907(后端) 213917 报告期末下属分级基金的份额总额 690,144,440.59 份 86,835,073.43 份 2.2 基金产品说明 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预 投资目标 期, 本基金在严格控制投资风险与保持资产流动性的前提下努力保持基 金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。 本基金基于对以下因素的判断,进行基金资产在固定收益品种、可转换债 券、新股(含增发)申购以及二级市场股票投资之间的配置: ①基于对利率、信用等因素的分析,预测固定收益品种的风险和收益; 投资策略 ②可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断; ③基于对新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等因素的分析,预测 新股申购的风险和收益; ④股票市场走势的预测。 中信标普全债指数 中信标普全债指数涵盖国债、企业债、金融债、可转债,具有良好的市场 代表性,能够反映债券市场总体走势,适合作为本基金的业绩比较基准。 如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出,或有更科学客观的权重业绩比较基准 比例适用于本基金时,本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益 的原则,对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更需经基金管 理人和基金托管人协商一致,在履行适当程序后实施,并在更新的招募说 明书中列示。 本基金是一只债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险较低收益品 风险收益特征 种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型和混合型基金,高于货币市 场基金。 宝盈增强收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 孙胜华 田青 信息披露负责人 联系电话 0755-83276688 010-67595096 电子邮箱 sunsh@byfunds.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-300 010-67595096 传真 0755-83515599 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 2012 年 2011 年 2010 年3.1.1 期间数据和指标 宝盈增强收 宝盈增强收益 宝盈增强收益 宝盈增强收益 宝盈增强收益 宝盈增强收益 益债券 A/B 债券 C 债券 A/B 债券 C 债券 A/B 债券 C本期已实现 35,637,150.02 3,104,082.49-50,122,758.27 -7,640,364.87 59,387,162.50 8,815,319.29收益 本期利润 50,620,873.18 5,006,726.43-56,426,127.52 -19,463,022.35 64,983,826.62 5,258,458.26加权平均基 金份额本期 0.0563 0.0492 -0.0602 -0.0876 0.1051 0.0332利润本期基金份 额净值增长 6.05% 5.70% -5.34% -5.71% 12.06% 11.62%率 2012 年末 2011 年末 2010 年末3.1.2 期 末 宝盈增强收 宝盈增强收益 宝盈增强收益 宝盈增强收益 宝盈增强收益 宝盈增强收益数据和指标 益债券 A/B 债券 C 债券 A/B 债券 C 债券 A/B 债券 C期末可供分 配基金份额 0.0049 -0.0134 -0.0377 -0.0519 0.0929 0.0821利润 期 末 基 金 资 735,204,224.1 90,862,297.95871,777,621.44 95,898,829.88 979,866,745.72 558,281,993.86 宝盈增强收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 产净值 7期末基金份 1.0653 1.0464 1.0045 0.9900 1.1388 1.1277额净值 注:① 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ② 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈增强收益债券 A/B: 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去三个月 4.07% 0.56% 1.02% 0.02% 3.05% 0.54% 过去六个月 3.36% 0.49% 1.11% 0.03% 2.25% 0.46% 过去一年 6.05% 0.49% 4.03% 0.04% 2.02% 0.45% 过去三年 12.50% 0.48% 10.13% 0.06% 2.37% 0.42%自基金合同生效 33.08% 0.40% 18.46% 0.07% 14.62% 0.33%起至今 宝盈增强收益债券 C: 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去三个月 3.96% 0.56% 1.02% 0.02% 2.94% 0.54% 过去六个月 3.19% 0.49% 1.11% 0.03% 2.08% 0.46% 过去一年 5.70% 0.49% 4.03% 0.04% 1.67% 0.45% 过去三年 11.25% 0.48% 10.13% 0.06% 1.12% 0.42%自基金合同生效 25.65% 0.42% 13.36% 0.06% 12.29% 0.36%起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 宝盈增强收益债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2008 年 5 月 15 日至 2012 年 12 月 31 日) 宝盈增强收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 宝盈增强收益债券 A/B (2008 年 5 月 15 日至 2012 年 12 月 31 日) 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 宝盈增强收益债券 C (2008 年 10 月 20 日至 2012 年 12 月 31 日) 注:① 本基金于 2008 年 10 月 20 日起增加收取销售服务费的 C 类收费模式,其对应的基金份额简称“宝盈增强收益债券 C”。 宝盈增强收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 ②按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈增强收益债券型证券投资基金 合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图 宝盈增强收益债券 A/B 注:1. 宝盈增强收益债券基金合同生效日为 2008 年 5 月 15 日,合同生效期限不足五年; 2. 合同生效日当年,本基金的收益率和业绩比较基准收益率是按实际存续期计算,不按整个自然年度折算; 3. 本柱状图显示的 2008 年的宝盈增强收益债券 A/B 收益率和业绩比较基准收益率是从2008 年 5 月 15 日到 2008 年 12 月 31 日之间的收益率。 宝盈增强收益债券 C 宝盈增强收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 注:1. 宝盈增强收益债券基金合同生效日为 2008 年 5 月 15 日,宝盈增强收益债券 C 始于 2008 年 10 月 20 日,生效期限不足五年; 2. 合同生效日当年,本基金的收益率和业绩比较基准收益率是按实际存续期计算,不 按整个自然年度折算; 3. 本柱状图显示的 2008 年的宝盈增强收益债券 C 收益率和业绩比较基准收益率是从 2008 年 10 月 20 日到 2008 年 12 月 31 日之间的收益率。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 1、宝盈增强收益债券 A/B 单位:人民币元 每10份基金份 年度利润分配 年度 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 备注 额分红数 合计 2012 - - - - - 2011 0.750 47,420,665.85 23,443,368.84 70,864,034.69 - 2010 1.390 91,207,213.01 39,847,485.78 131,054,698.79 - 合计 2.140 138,627,878.86 63,290,854.62 201,918,733.48 - 2、宝盈增强收益债券 C 金额单位:人民币元 每10份基金份 年度利润分配 年度 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 备注 额分红数 合计 2012 - - - - - 2011 0.750 12,976,404.25 3,264,000.24 16,240,404.49 - 宝盈增强收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 2010 1.390 70,087,242.80 5,407,788.74 75,495,031.54 - 合计 2.140 83,063,647.05 8,671,788.98 91,735,436.03 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人:宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控 体系”标准设立的首批基金管理公司之一,2001 年 5 月 18 日成立,注册资本为人民币 1 亿 元,注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、 宝盈增强收益、宝盈资源优选、宝盈核心优势、宝盈货币、宝盈中证 100 九只基金,公司恪 守价值投资的投资理念,并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投 资管理团队,在研究方面,公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工 程研究的专业人才,为公司的投资决策提供科学的研究支持;在投资方面,公司的基金经理 具有丰富的证券市场投资经验,以自己的专业知识致力于获得良好业绩,努力为投资者创造 丰厚的回报。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 (助理)期限 说明 年限 任职日期 离任日期 陈若劲女士,香港中文大学金融 MBA。曾在第一创业证券有限责任 本基金基金经 公司固定收益部从事债券投资、 理、宝盈货币市 研究及交易等工作,2008 年 4 月 场证券投资基 陈若劲 2008-09-02 - 9年 加入宝盈基金管理有限公司任债 金基金经理兼 券组合研究员。现同时担任宝盈 固定收益部总 货币市场证券投资基金基金经 监 理、固定收益部总监。中国国籍, 证券投资基金从业人员资格。 注:1、本基金基金经理非首任基金经理,其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任 日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定,证券 从业年限的计算截至 2012 年 12 月 31 日。 宝盈增强收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。 公司对不同投资组合,尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控,同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,形成《公平交易分析报告》,并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,公司要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析,并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害基金持有人利益的行为。 宝盈增强收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012 年初,我们认为经济增长和通货膨胀在上半年仍将处于下降周期,而本轮经济下滑很大程度上缘于通胀压力下政府主动采取持续紧缩的调控措施。随着经济增长下行,通胀压力减轻,在“稳增长”的基调下,货币政策将逐渐趋于宽松。2012 年上半年,经济增长有望触底回升,经济出现硬着陆的可能性很低,而通胀压力或在 2012 年下半年重新显现。 报告期宏观经济走势基本符合预期,但是触底时间晚于我们预期。与经济走势相对应,货币政策有所松动,央行多次下调存贷款基准利率和存款准备金率、停发央票并启用逆回购调节市场资金,市场资金面逐步改善,资金成本较 2011 年下半年大幅降低。 报告期内,鉴于市场资金面较为宽松,我们增加了对中短久期中高评级信用产品和到期收益率较高的转债品种的配置,以充分利用资金杠杆提高组合收益。权益市场方面,我们坚持自下而上的原则,在一二级市场择优参与投资部分成长性良好的公司。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 增强收益 AB: 本基金在本报告期内净值增长率是 6.05%,同期业绩比较基准收益率是 4.03%。 增强收益 C: 本基金在本报告期内净值增长率是 5.70%,同期业绩比较基准收益率是 4.03%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2013 年,我们认为尽管仍将充满波折,但是国内外经济缓慢复苏的进程可望得到延续。值得关注的是随着复苏进程的延续,通货膨胀的压力将随之加大,央行宽松的货币政策或将逐步调整为更加中性,尽管加息或提高准备金率的可能性目前看仍然较低。 我们对于债券类资产配置上半年较为乐观,下半年相对谨慎。2012 年下半年收益率的调整较为充分,进入新的一年后,配置盘的带动下可能使得上半年债券市场出现反弹。但是中长期看,经济回稳、通胀回升和供给压力都将对债券市场走势产生负面影响,因此下半年债券收益率再度上行的风险较大。我们将在上半年择机适当提高信用债配置比例,但是将严 宝盈增强收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要格控制投资组合的久期和信用风险,并将注意及时择机兑现。 我们对权益类资产配置谨慎乐观,国内外宏观形势的不确定性因素在减少,经济增长和企业盈利可望改善,因此 2013 年市场整体表现有望好于 2012 年。我们将自下而上选择基本面良好、符合国家产业政策的优质公司参与一二级市场的投资。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查,并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值工作小组,由投资部、研究部、固定收益部、特定客户资产管理部、金融工程部、基金事务部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。投资部、研究部、固定收益部、特定客户资产部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价;金融工程部负责对估值模型及方法进行筛选,选择最具适用性的估值模型及参数,并负责估值模型的选择及测算;基金事务部负责进行日常估值,并与托管行的估值结果核对一致;监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。 上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 宝盈增强收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 本基金 2012 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2013)第 20203 号 “标准无保留意见的审计报告”,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:宝盈增强收益债券型证券投资基金 报告截止日:2012 年 12 月 31 日 单位:人民币元 宝盈增强收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 本期末 上年度末 资 产 2012年12月31日 2011年12月31日资 产: 银行存款 25,124,022.30 3,374,809.72 结算备付金 19,365,071.46 45,817,618.84 存出保证金 422,803.71 650,177.91 交易性金融资产 883,999,962.71 1,417,465,820.83 其中:股票投资 45,605,607.00 135,055,380.08 基金投资 - - 债券投资 838,394,355.71 1,282,410,440.75 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 298,000,000.00 - 应收证券清算款 40,350,297.67 25,679,755.10 应收利息 6,724,931.27 10,375,103.64 应收股利 - - 应收申购款 345,810.71 1,000.00 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,274,332,899.83 1,503,364,286.04 本期末 上年度末 负债和所有者权益 2012年12月31日 2011年12月31日负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 442,700,000.00 533,599,605.60 应付证券清算款 - - 应付赎回款 2,567,746.30 366,147.17 应付管理人报酬 497,064.90 495,986.54 应付托管费 165,688.31 165,328.84 应付销售服务费 39,350.29 33,073.91 应付交易费用 339,969.06 62,295.84 应交税费 1,250,612.80 504,612.80 应付利息 275,113.40 140,421.95 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 430,832.65 320,362.07 负债合计 448,266,377.71 535,687,834.72所有者权益: 实收基金 776,979,514.02 964,769,674.51 未分配利润 49,087,008.10 2,906,776.81 所有者权益合计 826,066,522.12 967,676,451.32 宝盈增强收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 负债和所有者权益总计 1,274,332,899.83 1,503,364,286.04 注:报告截止日 2012 年 12 月 31 日,宝盈增强收益债券型证券投资基金 A/B 类基金份额净值 1.0653 元,基金份额总额 690,144,440.59 份。宝盈增强收益债券型证券投资基金 C类基金份额净值 1.0464 元,基金份额总额 86,835,073.43 份。宝盈增强收益债券型证券投资 基 金 A/B 类 基 金 和 宝 盈 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 C 类 基 金 的 合 计 份 额 总 数776,979,514.02 份。 7.2 利润表 会计主体:宝盈增强收益债券型证券投资基金 本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 2012年1月1日至2012年12 2011年1月1日至2011年12 月31日 月31日 一、收入 92,986,017.49 -53,212,755.82 1.利息收入 24,785,920.51 28,876,489.89 其中:存款利息收入 807,067.49 707,004.29 债券利息收入 23,688,655.70 27,911,636.71 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 290,197.32 257,848.89 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 51,175,588.77 -64,204,141.83 其中:股票投资收益 31,911,476.92 5,597,592.16 债券投资收益 17,608,106.81 -70,430,508.82 基金投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,656,005.04 628,774.833.公允价值变动收益(损失以“-” 16,886,367.10 -18,126,026.73号填列)4.汇兑收益(损失以“-”号填 - -列) 5.其他收入(损失以“-”号填列) 138,141.11 240,922.85 减:二、费用 37,358,417.88 22,676,394.05 1.管理人报酬 6,129,696.91 7,438,306.20 2.托管费 2,043,232.33 2,479,435.33 3.销售服务费 410,243.74 969,660.34 4.交易费用 2,383,025.27 1,530,193.95 宝盈增强收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 5.利息支出 25,969,976.52 9,839,230.92 其中:卖出回购金融资产支出 25,969,976.52 9,839,230.92 6.其他费用 422,243.11 419,567.31 三、利润总额(亏损总额以“-” 55,627,599.61 -75,889,149.87 号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 55,627,599.61 -75,889,149.87 列 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:宝盈增强收益债券型证券投资基金 本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 项目 2012年1月1日至2012年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 964,769,674.51 2,906,776.81 967,676,451.32 二、本期经营活动产生的基金净值变 - 55,627,599.61 55,627,599.61动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的基金净 -187,790,160.49 -9,447,368.32 -197,237,528.81值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 468,893,681.44 9,099,702.64 477,993,384.08 2.基金赎回款 -656,683,841.93 -18,547,070.96 -675,230,912.89 四、本期向基金份额持有人分配利润 - - -产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基金净值) 776,979,514.02 49,087,008.10 826,066,522.12 上年度可比期间 项目 2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,355,514,754.58 182,633,985.00 1,538,148,739.58 二、本期经营活动产生的基金净值变 - -75,889,149.87 -75,889,149.87动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的基金净 -390,745,080.07 -16,733,619.14 -407,478,699.21值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 486,292,915.71 45,987,188.83 532,280,104.54 2.基金赎回款 -877,037,995.78 -62,720,807.97 -939,758,803.75 四、本期向基金份额持有人分配利润 - -87,104,439.18 -87,104,439.18产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 宝盈增强收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 五、期末所有者权益(基金净值) 964,769,674.51 2,906,776.81 967,676,451.32 报表附注为财务报表的组成部分 本报告页码(序号)从 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署; 基金管理公司负责人:汪钦,主管会计工作负责人:胡坤,会计机构负责人:何瑜 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 宝盈增强收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第 325 号《关于核准宝盈增强收益债券型证券投资 基金募集的批复》核准,由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 和《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式, 存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,073,678,580.33 元,业经德勤 华永会计师事务所有限公司德师京报(验)字(08)第 0004 号验资报告予以验证。经向中国证 监会备案,《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》于 2008 年 5 月 15 日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 1,073,777,953.91 份基金份额,其中认购资金利息折合 99,373.58 份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司,基金托管人为中国 建设银行股份有限公司。 根据《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》和《宝盈增强收益债券型证券投资 基金更新招募说明书》并报中国证监会备案,自 2008 年 10 月 20 日起,本基金根据申购费 用、赎回费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购 费用的,称为 A 类;在投资者赎回时收取后端申购费用的,称为 B 类;不收取申购费用,而 是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金类别,称为 C 类。本基金 A 类、B 类、C 类三 种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金 A/B 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基 金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额 总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合 同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:债券类金融工具(含可转换债券)占基金资产 宝盈增强收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要的比例为 80%-95%,股票等权益类金融工具占基金资产的比例为 0%-15%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:中信标普全债指数。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 宝盈增强收益债券型证券投资基金 基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2012 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2012年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 宝盈增强收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东 成都工业投资集团有限公司 基金管理人的股东 中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012年1月1日至2012年12月31 2011年1月1日至2011年12月31 日 日 当期发生的基金应支付的管理费 6,129,696.91 7,438,306.20 其中:支付销售机构的客户维护费 274,921.07 386,130.61 注:支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012年1月1日至2012年12月31 2011年1月1日至2011年12月31 日 日 当期发生的基金应支付的托管费 2,043,232.33 2,479,435.33 注:支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数 7.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的各关联方 本期 名称 2012年1月1日至2012年12月31日 宝盈增强收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 当期发生的基金应支付的销售服务费 宝盈增强收益债券 A/B 宝盈增强收益债券 C 合计 宝盈基金管理有限公司 - 120,680.40 120,680.40 中国建设银行 - 166,946.98 166,946.98 合计 - 287,627.38 287,627.38 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2011年1月1日至2011年12月31日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 宝盈增强收益债券A/B 宝盈增强收益债券C 合计 宝盈基金管理有限公司 - 549,410.70 549,410.70 中国建设银行 - 249,002.01 249,002.01 合计 - 798,412.71 798,412.71 注:①支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值 0.40%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付给宝盈基金管理有限公司,再由宝盈基金管理有限公 司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日销售服务费=按前一日基金资产净值×0.40%÷当年天数 ② 宝盈增强收益 A/B 类基金不收取销售服务费。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 - - - - 206,900,000.00 97,620.62 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 - - - - 2,935,280,000.00 811,896.84 注:本期基金正回购交易金额以及利息支出金额中,包含在 2011 年 12 月 29 日交易, 2012 年 1 月 5 日到期,交易金额为 19,800,00.00 元的回购,对应利息支出为 12,019.78 元。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 宝盈增强收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 本基金本报告期末及上年度报告期末除基金管理人之外无其他关联方投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 25,124,022.30 269,325.49 3,374,809.72 413,438.51 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无需披露其他关联交易事项。 7.4.9 期末(2012 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额 442,700,000.00 元,于 2013 年 1 月 4 日到期。该类交易要求本基金转 入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与 公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 宝盈增强收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可 分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级 中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可 观察输入值)。 (ii)各层次金融工具公允价值 于 2012 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层级的余额为 854,053,962.71 元,属于第二层级的余额为 29,946,000.00 元, 无属于第三层级的余额(2011 年 12 月 31 日:第一层级 1,327,698,820.83 元,第二层级 89,767,000.00 元,无第三层级)。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整 中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二 层级或第三层级。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的比 序号 项目 金额 例(%) 1 权益投资 45,605,607.00 3.58 其中:股票 45,605,607.00 3.58 2 固定收益投资 838,394,355.71 65.79 宝盈增强收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 其中:债券 838,394,355.71 65.79 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 298,000,000.00 23.38 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 44,489,093.76 3.49 6 其他各项资产 47,843,843.36 3.75 7 合计 1,274,332,899.83 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值比 代码 行业类别 公允价值 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 13,840,000.00 1.68 C 制造业 - - C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 - - C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 14,380,000.00 1.74 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 209,077.00 0.03 J 房地产业 - - K 社会服务业 17,176,530.00 2.08 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 45,605,607.00 5.52 宝盈增强收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 比例(%) 1 300187 永清环保 653,100 17,176,530.00 2.08 2 300044 赛为智能 1,000,000 14,380,000.00 1.74 3 600028 中国石化 2,000,000 13,840,000.00 1.68 4 601398 工商银行 50,380 209,077.00 0.03 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例(%) 1 601398 工商银行 192,948,939.69 19.94 2 600030 中信证券 94,735,428.14 9.79 3 002702 腾新食品 51,620,000.00 5.33 4 002031 巨轮股份 39,678,396.69 4.10 5 300351 永贵电器 31,000,000.00 3.20 6 000731 四川美丰 27,794,285.94 2.87 7 300352 北信源 26,250,000.00 2.71 8 300356 光一科技 24,997,500.00 2.58 9 300349 金卡股份 23,250,000.00 2.40 10 002688 金河生物 20,430,000.00 2.11 11 002693 双成药业 20,000,000.00 2.07 12 300044 赛为智能 19,832,675.31 2.05 13 300159 新研股份 18,395,225.61 1.90 14 002660 茂硕电源 17,945,000.00 1.85 15 300335 迪森股份 16,461,000.00 1.70 16 300123 太阳鸟 16,381,204.07 1.69 17 000426 兴业矿业 16,256,458.82 1.68 18 300333 兆日科技 16,100,000.00 1.66 19 300187 永清环保 15,842,794.91 1.64 20 002230 科大讯飞 15,413,178.92 1.59 注:表中“本期累计买入金额”指买入成交金额,即成交单价乘以成交数量,不考虑相 关交易费用。 宝盈增强收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例(%) 1 601398 工商银行 196,110,494.19 20.27 2 600030 中信证券 91,814,054.52 9.49 3 300187 永清环保 61,317,203.54 6.34 4 002702 腾新食品 38,999,036.01 4.03 5 002031 巨轮股份 37,059,975.29 3.83 6 002688 金河生物 33,230,179.64 3.43 7 300352 北信源 31,508,521.09 3.26 8 300356 光一科技 30,399,880.45 3.14 9 300351 永贵电器 28,192,321.37 2.91 10 300349 金卡股份 27,516,369.22 2.84 11 002693 双成药业 26,971,741.62 2.79 12 002589 瑞康医药 25,832,922.02 2.67 13 000731 四川美丰 25,130,742.78 2.60 14 002230 科大讯飞 24,481,023.54 2.53 15 300253 卫宁软件 20,490,477.79 2.12 16 002660 茂硕电源 20,127,611.82 2.08 17 300335 迪森股份 18,882,681.34 1.95 18 300340 科恒股份 18,245,000.00 1.89 19 000426 兴业矿业 18,243,009.71 1.89 20 300123 太阳鸟 16,430,305.20 1.70 注:表中“本期累计卖出金额”指卖出成交金额,即成交单价乘以成交数量,不考虑相 关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 847,272,005.83 卖出股票的收入(成交)总额 966,245,726.02 注:表中“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”均指买卖成 交金额,即成交单价乘以成交数量,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 宝盈增强收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 29,946,000.00 3.63 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 373,959,086.80 45.27 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 434,489,268.91 52.60 8 其他 - - 9 合计 838,394,355.71 101.49 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(%) 1 113002 工行转债 1,600,000 175,328,000.00 21.22 2 110015 石化转债 1,600,000 164,656,000.00 19.93 3 126019 09 长虹债 900,000 79,992,000.00 9.68 4 126018 08 江铜债 900,000 77,886,000.00 9.43 5 126010 08 中远债 800,000 76,880,000.00 9.31 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在本 报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 8.9.2 本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.9.3 期末其他各项资产构成 宝盈增强收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 422,803.71 2 应收证券清算款 40,350,297.67 3 应收股利 - 4 应收利息 6,724,931.27 5 应收申购款 345,810.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 47,843,843.36 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113002 工行转债 175,328,000.00 21.22 2 110015 石化转债 164,656,000.00 19.93 3 125731 美丰转债 44,528,000.00 5.39 4 110019 恒丰转债 22,076,000.00 2.67 5 110012 海运转债 19,796,000.00 2.40 6 129031 巨轮转 2 8,105,268.91 0.98 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 户均持有 持有人结构 持有人户 份额级别 的基金份 机构投资者 个人投资者 数(户) 额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例宝盈增强收益 5,049 136,689.33 576,193,932.34 83.49% 113,950,508.25 16.51%债券 A/B宝盈增强收益 2,644 32,842.31 28,911,563.12 33.29% 57,923,510.31 66.71%债券 C 合计 7,693 100,998.25 605,105,495.46 77.88% 171,874,018.56 22.12% 宝盈增强收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 注:① 本基金采用分级模式核算,机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算 中分母采用各自级别的基金份额来计算。 ② 户均持有的基金份额合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所 宝盈增强收益债券 A/B 144,705.00 0.021% 有从业人员持有 宝盈增强收益债券 C 56,918.95 0.0655% 本基金 合计 201,623.95 0.0259% 注:1、分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级 基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合 计数(即期末基金份额总额); 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区 间为:0; 3、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为:0。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 宝盈增强收益债券 A/B 宝盈增强收益债券 C 基金合同生效日(2008 年 5 月 15 日)基金份额总额 1,073,777,953.91 - 本报告期期初基金份额总额 867,904,337.01 96,865,337.50 本报告期基金总申购份额 137,603,356.40 331,290,325.04 减:本报告期基金总赎回份额 315,363,252.82 341,320,589.11 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 690,144,440.59 86,835,073.43 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 宝盈增强收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内本基金管理人无重大人事变动。 2012 年 11 月 15 日,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管 业务部总经理,其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2012〕961 号)。聘任郑 绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理,其任职资格已经中国证监会审核批准(证监 许可〔2012〕1036 号)。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内,本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略, 未发生显著改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所 审计费 80,000 元,目前事务所已连续 4 年为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 在本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 备 交易单 注 券商名称 元数量 占当期股票成 占当期佣金 成交金额 佣金 交总额的比例 总量的比例 华泰证券 1 789,465,859.68 59.21% 669,743.00 58.23% - 宝盈增强收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 长江证券 1 543,952,331.60 40.79% 480,332.98 41.77% - 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 其它 占当期债 占当期回 占当期权 占当期权 券商名称 成交 成交 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 证成交总 证成交总 金额 金额 额的比例 额的比例 额的比例 额的比例 华泰证券 188,920,904.15 3.49% 7,300,000.00 0.01% - - - - 长江证券 5,222,029,605.49 96.51% 68,827,500,000.00 99.99% - - - - 注:1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为: ① 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。 ② 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 ③ 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 ④ 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 ⑤ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易 的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。 ⑥ 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的 咨询服务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订证券交 易席位租用协议。 2、本基金本报告期未租用和退租交易单元。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 1、2012 年 1 月 16 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告, 自 2012 年 1 月 16 日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。 2、2012 年 11 月 15 日,根据工作需要,中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管 业务部。 宝盈基金管理有限公司 二〇一三年三月二十六日