宝盈增强收益债券型证券投资基金2011年年度报告摘要 宝盈增强收益债券型证券投资基金 2011年年度报告摘要 2011年12月31日 基金管理人:宝盈基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一二年三月二十八日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 普华永道中天会计师事务所有限公司为基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。 本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 ■ 注:① 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。 ②本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③ 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈增强收益债券A/B: ■ 宝盈增强收益债券C: ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 宝盈增强收益债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2008年5月15日至2011年12月31日) 宝盈增强收益债券A/B (2008年5月15日至2011年12月31日) ■ 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 宝盈增强收益债券C (2008年10月20日至2011年12月31日) ■ 注:① 本基金于2008年10月20日起增加收取销售服务费的C类收费模式,其对应的基金份额简称“宝盈增强收益债券C”。 ②按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈增强收益债券型证券投资基金 合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 宝盈增强收益债券A/B ■ 注:1. 宝盈增强收益债券基金合同生效日为2008年5月15日,合同生效期限不足五年 2. 合同生效日当年,本基金的收益率和业绩比较基准收益率是按实际存续期计算,不按整个自然年度折算 3. 本柱状图显示的2008年的宝盈增强收益债券A/B收益率和业绩比较基准收益率是从2008年5月15日到2008年12月31日之间的收益率。 宝盈增强收益债券C ■ 注:1. 宝盈增强收益债券基金合同生效日为2008年5月15日,宝盈增强收益债券C始于2008年10月20日,生效期限不足五年 2. 合同生效日当年,本基金的收益率和业绩比较基准收益率是按实际存续期计算,不按整个自然年度折算 3. 本柱状图显示的2008年的宝盈增强收益债券C收益率和业绩比较基准收益率是从2008年10月20日到2008年12月31日之间的收益率。 3.3过去三年基金的利润分配情况 1、宝盈增强收益债券A/B 单位:人民币元 ■ 2、宝盈增强收益债券C 单位:人民币元 ■ §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人:宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一,2001年5月18日成立,注册资本为人民币1亿元,注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、宝盈增强收益、宝盈资源优选、宝盈核心优势、宝盈货币、宝盈中证100九只基金,公司恪守价值投资的投资理念,并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队,在研究方面,公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才,为公司的投资决策提供科学的研究支持 在投资方面,公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验,以自己的专业知识致力于获得良好业绩,努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 ■ 注:1、本基金基金经理非首任基金经理,其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定,证券从业年限的计算截至2011年12月31日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查,在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金为债券型基金,其投资风格和管理人旗下其它基金和投资组合的风格存在较大差异,本基金业绩和管理人旗下其它组合的投资业绩不具有可比性。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,经济增长前高后低,逐渐回落。全年经济始终笼罩于自2010年开始的房地产调控、流动性紧缩以及欧债危机的阴影之下,资本市场不时还受到诸如城投平台贷款、民间高利贷违约、日本地震以及高铁事故等突发事件的扰动,负面情绪发酵。四季度在通胀出现拐点,流动性预期改善的情况下,在10年期国债的引领下,利率债、高评级信用债和可转债等品种渐次反弹。 报告期内,在债券类资产的配置上,基于对通胀高企的担忧,我们在一季度增持浮息债券和久期较短的高票息信用债,降低组合久期并逢高减持部分可转债 二季度在收益率大幅上行后,减持浮动利率债券和短期融资券,配置部分新发公司债,并在可转债下跌过程中逐渐增仓 三季度市场极度恐慌中,我们继续减持浮息利率产品和短融券,增持可转债和AAA评级信用债 四季度市场触底回升,我们继续持有可转债,增持AAA评级公司债,适度提高资金杠杆的使用率,并拉长了组合的久期。报告期末,配置组合以高评级中等久期信用债和大盘转债为主,流动性较好。 报告期内,在权益类资产的配置上,我们在一季度快速清仓解禁的2010年获配新股,此后自下而上的选择上市公司进行投资,全年交易相对较少,以持有为主。一级市场方面,我们选择性地参加上市公司IPO网下申购,整体取得一定正收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 增强收益AB: 本基金在本报告期内净值增长率是-5.34%,同期业绩比较基准收益率是3.79%。 增强收益C: 本基金在本报告期内净值增长率是-5.71%,同期业绩比较基准收益率是3.79%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2012年,我们认为经济增长和通货膨胀在上半年仍将处于下降周期,而本轮经济下滑很大程度上缘于通胀压力下政府主动采取持续紧缩的调控措施。随着经济增长下行,通胀压力减轻,在“稳增长”的基调下,未来货币政策将逐渐趋于宽松。2012年上半年,经济增长有望触底回升,经济出现硬着陆的可能性很低,而通胀压力或在2012年下半年重新显现。 随着紧缩货币政策逐渐趋于宽松,银行间资金面偏紧态势将逐渐改善,资金利率中枢水平逐步下行,从而对债券市场收益率构成支撑。经济基本面的好转将制约利率品种、尤其是长久期品种收益率下行的幅度,另一方面将缓解市场对于信用风险的担忧,前期信用利差持续扩大的中低评级信用产品或将迎来较好的投资机会,制约因素则在于中低评级品种供给压力很大以及有可能遭遇违约风险事件冲击。 我们对权益类资产配置相对乐观,政策转暖、资金面好转和经济增长触底预期共同作用下,2012年权益市场整体取得正收益的可能性较大,而经过连续下跌后较低的估值也使得权益市场风险相对可控。我们将自下而上选择基本面良好、符合国家产业政策的优质公司参与一二级市场的投资。可转债方面,整体转股溢价率和纯债溢价率都处于历史低位水平,尽管潜在的供给压力仍在,我们仍将维持对于转债的持续关注并择优灵活配置。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查,并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值工作小组,估值工作小组由本基金管理人的总经理任小组长,由投资部、研究部、金融工程部、基金事务部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。投资部、研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价 金融工程部负责对估值模型及方法进行筛选,选择最具适用性的估值模型及参数,并负责估值模型的选择及测算 基金事务部负责进行日常估值,并与托管行的估值结果核对一致 监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。 上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定: 1.由于宝盈增强收益A/B类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,宝盈增强收益同一类别内的每一基金份额享有同等分配权 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额 3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20% 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配 5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资 若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红 6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配 7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 本报告期末A/B类基金份额可供分配利润-32,685,137.19元,C类基金份额可供分配利润-5,023,205.44元,A/B类基金份额净值1.0045元,C类基金份额净值0.9900元,不符合利润分配条件。 A/B类基金于2011年6月23日进行了利润分配,每10份基金份额分红0.75元。 C类基金于2011年6月23日进行了利润分配,每10份基金份额分红0.75元。 根据相关法律法规和基金合同要求以及基金实际运作情况,不需对本报告期末的利润进行分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金实施利润分配的金额为A/B类70,864,034.69元,C类16,240,404.49元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 本基金2011年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2012)第20691号 “标准无保留意见的审计报告”,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:宝盈增强收益债券型证券投资基金 报告截止日:2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年12月31日,宝盈增强收益债券型证券投资基金A/B类基金份额净值1.0045元,基金份额总额867,904,337.01份。宝盈增强收益债券型证券投资基金C类基金份额净值0.9900元,基金份额总额96,865,337.50份。宝盈增强收益债券型证券投资基金A/B类基金和宝盈增强收益债券型证券投资基金C类基金的合计份额总数964,769,674.51份。 7.2 利润表 会计主体:宝盈增强收益债券型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:宝盈增强收益债券型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分 本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署 基金管理公司负责人:汪钦,主管会计工作负责人:胡坤,会计机构负责人:何瑜 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 宝盈增强收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第325号《关于核准宝盈增强收益债券型证券投资基金募集的批复》核准,由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,073,678,580.33元,业经德勤华永会计师事务所有限公司德师京报(验)字(08)第0004号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》于2008年5月15日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,073,777,953.91份基金份额,其中认购资金利息折合99,373.58份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》和《宝盈增强收益债券型证券投资基金更新招募说明书》并报中国证监会备案,自2008年10月20日起,本基金根据申购费用、赎回费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的,称为A类 在投资者赎回时收取后端申购费用的,称为B类 不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金类别,称为C类。本基金A类、B类、C类三种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金A/B类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:债券类金融工具(含可转换债券)占基金资产的比例为80%-95%,股票等权益类金融工具占基金资产的比例为0%-15%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:中信标普全债指数。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数 7.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数 7.4.8.2.3销售服务费 单位:人民币元 ■ 注:①支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值0.40%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给宝盈基金管理有限公司,再由宝盈基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日销售服务费=按前一日基金资产净值×0.40%÷当年天数 ② 宝盈增强收益A/B类基金不收取销售服务费。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 ■ 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度报告期末除基金管理人之外无其他关联方投资本基金。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。 7.4.8.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无需披露其他关联交易事项。 7.4.9期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额49,599,605.60元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 ■ 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额484,000,000.00元,于2012年1月6日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii)各层次金融工具公允价值 于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为1,327,698,820.83元,属于第二层级的余额为89,767,000.00元,无属于第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级932,613,793.93元,第二层级516,948,000.00元,无第三层级)。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:表中“本期累计买入金额”指买入成交金额,即成交单价乘以成交数量,不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:表中“本期累计卖出金额”指卖出成交金额,即成交单价乘以成交数量,不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:表中“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”均指买卖成交金额,即成交单价乘以成交数量,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 8.9.2本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.9.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 注:① 本基金采用分级模式核算,机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采用各自级别的基金份额来计算。 ② 户均持有的基金份额合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ 注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内本基金管理人无重大人事变动。 本基金托管人2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人2011年10月24日发布任免通知聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内,本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略,未发生显著改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所审计费70,000.00元,目前事务所已连续3年为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 在本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 注:1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为: ① 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。 ② 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 ③ 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 ④ 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 ⑤ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。 ⑥ 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。 2、本基金本报告期未租用和退租交易单元。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 1、2011年10月28日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告,根据国家金融工作的需要,郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司(“本行”)董事会(“董事会”)提出辞呈,请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定,郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。 2、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012 年1 月16 日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。 宝盈基金管理有限公司 二〇一二年三月二十八日 基金简称 宝盈增强收益债券 基金主代码 213007 交易代码 213007 213907 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年5月15日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 964,769,674.51份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 宝盈增强收益债券A/B 宝盈增强收益债券C 下属分级基金的交易代码 213007(前端)、213907(后端) 213917 报告期末下属分级基金的份额总额 867,904,337.01份 96,865,337.50份 投资目标 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金在严格控制投资风险与保持资产流动性的前提下努力保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。 投资策略 ③基于对新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等因素的分析,预测新股申购的风险和收益 ④股票市场走势的预测。 业绩比较基准 中信标普全债指数涵盖国债、企业债、金融债、可转债,具有良好的市场代表性,能够反映债券市场总体走势,适合作为本基金的业绩比较基准。如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出,或有更科学客观的权重比例适用于本基金时,本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则,对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人和基金托管人协商一致,在履行适当程序后实施,并在更新的招募说明书中列示。 风险收益特征 本基金是一只债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险较低收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型和混合型基金,高于货币市场基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 孙胜华 尹东 联系电话 0755-83276688 010-67595003 电子邮箱 sunsh@byfunds.com yindong.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-300 010-67595096 传真 0755-83515599 010-66275853 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年 宝盈增强收益债券A/B 宝盈增强收益债券C 宝盈增强收益债券A/B 宝盈增强收益债券C 宝盈增强收益债券A/B 宝盈增强收益债券C 本期已实现收益 -50,122,758.27 -7,640,364.87 59,387,162.50 8,815,319.29 90,205,243.66 13,293,554.09 本期利润 -56,426,127.52 -19,463,022.35 64,983,826.62 5,258,458.26 64,765,231.58 5,619,820.40 加权平均基金份额本期利润 -0.0602 -0.0876 0.1051 0.0332 0.0925 0.0518 本期基金份额净值增长率 -5.34% -5.71% 12.06% 11.62% 9.49% 9.07% 3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末 宝盈增强收益债券A/B 宝盈增强收益债券C 宝盈增强收益债券A/B 宝盈增强收益债券C 宝盈增强收益债券A/B 宝盈增强收益债券C 期末可供分配基金份额利润 -0.0377 -0.0519 0.0929 0.0821 0.1229 0.1173 期末基金资产净值 871,777,621.44 95,898,829.88 979,866,745.72 558,281,993.86 629,935,339.24 70,712,806.48 期末基金份额净值 1.0045 0.9900 1.1388 1.1277 1.1442 1.1387 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 6.61% 0.74% 2.72% 0.07% 3.89% 0.67% 过去六个月 -2.91% 0.70% 2.43% 0.07% -5.34% 0.63% 过去一年 -5.34% 0.54% 3.79% 0.06% -9.13% 0.48% 过去三年 16.15% 0.41% 6.15% 0.06% 10.00% 0.35% 自基金成立起至今 25.48% 0.37% 13.87% 0.08% 11.61% 0.29% 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 6.51% 0.74% 2.72% 0.07% 3.79% 0.67% 过去六个月 -3.09% 0.70% 2.43% 0.07% -5.52% 0.63% 过去一年 -5.71% 0.54% 3.79% 0.06% -9.50% 0.48% 过去三年 14.80% 0.41% 6.15% 0.06% 8.65% 0.35% 自基金成立起至今 18.88% 0.39% 8.97% 0.07% 9.91% 0.32% 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2011 0.750 47,420,665.85 23,443,368.84 70,864,034.69 - 2010 1.390 91,207,213.01 39,847,485.78 131,054,698.79 - 2009 0.380 12,458,980.39 9,631,392.90 22,090,373.29 - 合计 2.520 151,086,859.25 72,922,247.52 224,009,106.77 - 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2011 0.750 12,976,404.25 3,264,000.24 16,240,404.49 - 2010 1.390 70,087,242.80 5,407,788.74 75,495,031.54 - 2009 0.380 2,623,738.51 139,270.60 2,763,009.11 - 合计 2.520 85,687,385.56 8,811,059.58 94,498,445.14 - 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈若劲 本基金基金经理、宝盈货币市场证券投资基金基金经理兼固定收益部总监 2008-09-02 - 8年 陈若劲,女,1971年生,香港中文大学金融MBA。曾在第一创业证券有限责任公司固定收益部从事债券投资、研究及交易等工作,2008年4月加入宝盈基金管理有限公司任债券组合研究员。现同时担任宝盈货币市场证券投资基金基金经理、固定收益部总监。中国国籍,证券投资基金从业人员资格。 资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 3,374,809.72 629,329,018.25 结算备付金 45,817,618.84 8,174,441.72 存出保证金 650,177.91 541,746.12 交易性金融资产 1,417,465,820.83 1,449,561,793.93 其中:股票投资 135,055,380.08 214,404,496.92 基金投资 - - 债券投资 1,282,410,440.75 1,235,157,297.01 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 25,679,755.10 42,968,186.39 应收利息 10,375,103.64 6,020,080.79 应收股利 - - 应收申购款 1,000.00 371,273.90 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,503,364,286.04 2,136,966,541.10 负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 533,599,605.60 396,399,139.40 应付证券清算款 - 4,811,216.35 应付赎回款 366,147.17 194,546,446.59 应付管理人报酬 495,986.54 780,952.21 应付托管费 165,328.84 260,317.43 应付销售服务费 33,073.91 198,350.77 应付交易费用 62,295.84 609,038.19 应交税费 504,612.80 222,228.00 应付利息 140,421.95 493,446.21 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 320,362.07 496,666.37 负债合计 535,687,834.72 598,817,801.52 所有者权益: 实收基金 964,769,674.51 1,355,514,754.58 未分配利润 2,906,776.81 182,633,985.00 所有者权益合计 967,676,451.32 1,538,148,739.58 负债和所有者权益总计 1,503,364,286.04 2,136,966,541.10 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 一、收入 -53,212,755.82 84,884,145.35 1.利息收入 28,876,489.89 16,202,064.09 其中:存款利息收入 707,004.29 1,090,009.92 债券利息收入 27,911,636.71 15,055,173.04 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 257,848.89 56,881.13 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -64,204,141.83 65,718,117.65 其中:股票投资收益 5,597,592.16 62,452,452.68 债券投资收益 -70,430,508.82 2,801,285.04 基金投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 628,774.83 464,379.93 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -18,126,026.73 2,039,803.09 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 240,922.85 924,160.52 减:二、费用 22,676,394.05 14,641,860.47 1.管理人报酬 7,438,306.20 5,462,203.67 2.托管费 2,479,435.33 1,820,734.57 3.销售服务费 969,660.34 720,462.59 4.交易费用 1,530,193.95 2,746,079.20 5.利息支出 9,839,230.92 3,473,164.11 其中:卖出回购金融资产支出 9,839,230.92 3,473,164.11 6.其他费用 419,567.31 419,216.33 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -75,889,149.87 70,242,284.88 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列 -75,889,149.87 70,242,284.88 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,355,514,754.58 182,633,985.00 1,538,148,739.58 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -75,889,149.87 -75,889,149.87 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -390,745,080.07 -16,733,619.14 -407,478,699.21 其中:1.基金申购款 486,292,915.71 45,987,188.83 532,280,104.54 2.基金赎回款 -877,037,995.78 -62,720,807.97 -939,758,803.75 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -87,104,439.18 -87,104,439.18 五、期末所有者权益(基金净值) 964,769,674.51 2,906,776.81 967,676,451.32 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 612,649,934.21 87,998,211.51 700,648,145.72 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 70,242,284.88 70,242,284.88 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 742,864,820.37 230,943,218.94 973,808,039.31 其中:1.基金申购款 3,039,335,255.04 603,422,929.74 3,642,758,184.78 2.基金赎回款 -2,296,470,434.67 -372,479,710.80 -2,668,950,145.47 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -206,549,730.33 -206,549,730.33 五、期末所有者权益(基金净值) 1,355,514,754.58 182,633,985.00 1,538,148,739.58 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东 中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东 成都工业投资集团有限公司 基金管理人的股东 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 7,438,306.20 5,462,203.67 其中:支付销售机构的客户维护费 386,130.61 284,756.17 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 2,479,435.33 1,820,734.57 获得销售服务费的各关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 宝盈增强收益债券A/B 宝盈增强收益债券C 合计 宝盈基金管理有限公司 - 549,410.70 549,410.70 中国建设银行 - 249,002.01 249,002.01 合计 - 798,412.71 798,412.71 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 宝盈增强收益债券A/B 宝盈增强收益债券C 合计 宝盈基金管理有限公司 - 350,111.87 350,111.87 中国建设银行 - 203,489.13 203,489.13 合计 - 553,601.00 553,601.00 本期2011年1月1日至2011年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 - - - - 2,935,280,000.00 811,896.84 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 20,616,060.68 32,291,333.98 - - 6,223,120,000.00 1,711,418.57 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 3,374,809.72 413,438.51 629,329,018.25 995,321.25 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 110202 11国开02 2012-01-05 99.49 200,000 19,898,000.00 110202 11国开02 2012-01-06 99.49 200,000 19,898,000.00 1181018 11景兴CP01 2012-01-06 100.62 100,000 10,062,000.00 合计 - - 500,000 49,858,000.00 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 135,055,380.08 8.98 其中:股票 135,055,380.08 8.98 2 固定收益投资 1,282,410,440.75 85.30 其中:债券 1,282,410,440.75 85.30 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 49,192,428.56 3.27 6 其他各项资产 36,706,036.65 2.44 7 合计 1,503,364,286.04 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 31,230,695.08 3.23 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,501,200.00 0.16 C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 21,875,495.08 2.26 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 7,854,000.00 0.81 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 35,240,485.00 3.64 H 批发和零售贸易 7,797,000.00 0.81 I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 60,787,200.00 6.28 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 135,055,380.08 13.96 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 300187 永清环保 1,280,000 60,787,200.00 6.28 2 300253 卫宁软件 575,000 24,713,500.00 2.55 3 300260 新莱应材 629,318 15,972,090.84 1.65 4 002230 科大讯飞 300,771 10,526,985.00 1.09 5 002549 凯美特气 300,000 7,854,000.00 0.81 6 002589 瑞康医药 300,000 7,797,000.00 0.81 7 002638 勤上光电 218,969 5,903,404.24 0.61 8 300198 纳川股份 90,000 1,501,200.00 0.16 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300187 永清环保 102,079,290.03 6.64 2 002233 塔牌集团 27,584,958.49 1.79 3 002572 索菲亚 27,076,882.50 1.76 4 600085 同仁堂 25,423,332.47 1.65 5 002589 瑞康医药 25,236,882.93 1.64 6 300198 纳川股份 22,486,471.82 1.46 7 002559 亚威股份 22,000,000.00 1.43 8 000629 攀钢钒钛 20,075,691.39 1.31 9 300253 卫宁软件 19,192,846.20 1.25 10 600706 ST长信 18,064,214.50 1.17 11 300260 新莱应材 17,820,000.00 1.16 12 300123 太阳鸟 16,894,410.41 1.10 13 300024 机器人 15,334,084.60 1.00 14 002549 凯美特气 14,753,311.15 0.96 15 000430 ST张家界 13,828,502.46 0.90 16 600348 阳泉煤业 13,308,510.45 0.87 17 000731 四川美丰 12,351,859.50 0.80 18 300223 北京君正 10,950,000.00 0.71 19 002230 科大讯飞 9,917,301.31 0.64 20 300159 新研股份 7,602,944.42 0.49 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300187 永清环保 50,394,488.96 3.28 2 002233 塔牌集团 30,303,706.88 1.97 3 300024 机器人 29,460,257.00 1.92 4 002014 永新股份 28,936,210.10 1.88 5 002572 索菲亚 28,615,132.44 1.86 6 600085 同仁堂 26,316,157.90 1.71 7 300152 燃控科技 24,586,941.10 1.60 8 300148 天舟文化 23,190,692.44 1.51 9 300198 纳川股份 22,390,402.64 1.46 10 000629 攀钢钒钛 21,129,906.58 1.37 11 002589 瑞康医药 18,280,965.01 1.19 12 300153 科泰电源 18,254,299.56 1.19 13 300123 太阳鸟 16,394,240.04 1.07 14 002559 亚威股份 16,273,110.14 1.06 15 600706 ST长信 15,942,696.18 1.04 16 300124 汇川技术 15,084,774.51 0.98 17 000821 京山轻机 13,991,554.26 0.91 18 000430 ST张家界 13,964,396.94 0.91 19 600348 阳泉煤业 12,699,371.09 0.83 20 000731 四川美丰 10,137,521.75 0.66 买入股票的成本(成交)总额 480,487,465.16 卖出股票的收入(成交)总额 544,316,558.58 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 52,078,000.00 5.38 2 央行票据 - - 3 金融债券 69,643,000.00 7.20 其中:政策性金融债 69,643,000.00 7.20 4 企业债券 476,899,526.00 49.28 5 企业短期融资券 20,124,000.00 2.08 6 中期票据 - - 7 可转债 663,665,914.75 68.58 8 其他 - - 9 合计 1,282,410,440.75 132.52 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113002 工行转债 2,700,000 287,442,000.00 29.70 2 110015 石化转债 2,800,000 281,428,000.00 29.08 3 126018 08江铜债 1,150,000 96,048,000.00 9.93 4 122092 11大秦01 925,000 93,591,500.00 9.67 5 126011 08石化债 1,000,000 92,330,000.00 9.54 序号 名称 金额 1 存出保证金 650,177.91 2 应收证券清算款 25,679,755.10 3 应收股利 - 4 应收利息 10,375,103.64 5 应收申购款 1,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 36,706,036.65 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113002 工行转债 287,442,000.00 29.70 2 110015 石化转债 281,428,000.00 29.08 3 125731 美丰转债 31,060,200.00 3.21 4 110013 国投转债 14,936,913.00 1.54 5 110003 新钢转债 8,773,600.00 0.91 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 宝盈增强收益债券A/B 6,140 141,352.50 716,276,620.93 82.53% 151,627,716.08 17.47% 宝盈增强收益债券C 3,302 29,335.35 10,628,739.49 10.97% 86,236,598.01 89.03% 合计 9,442 102,178.53 726,905,360.42 75.34% 237,864,314.09 24.66% 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 宝盈增强收益债券A/B 57,436.13 0.0066% 宝盈增强收益债券C 37,583.90 0.0388% 合计 95,020.03 0.0098% 项目 宝盈增强收益债券A/B 宝盈增强收益债券C 基金合同生效日(2008年5月15日)基金份额总额 1,073,777,953.91 - 本报告期期初基金份额总额 860,471,273.67 495,043,480.91 本报告期基金总申购份额 351,309,985.18 134,982,930.53 减:本报告期基金总赎回份额 343,876,921.84 533,161,073.94 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 867,904,337.01 96,865,337.50 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 长江证券 1 145,414,749.86 16.05% 123,601.58 16.67% - 华泰联合证券 1 760,697,573.88 83.95% 618,071.69 83.33% - 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 长江证券 3,836,258,455.40 89.21% 45,856,000,000.00 100.00% - - 华泰联合证券 464,198,491.11 10.79% - - - -