宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司 送出日期： 2023 年 8 月 30 日 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 2 页 共 58 页 § 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 3 页 共 58 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录...............................................................2 1.1 重要提示 ....................................................................2 1.2 目录 ........................................................................3 §2 基金简介.....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................5 2.2 基金产品说明 ................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................6 2.4 信息披露方式 ................................................................6 2.5 其他相关资料 ................................................................6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................6 3.2 基金净值表现 ................................................................7 3.3 其他指标 ....................................................................7 §4 管理人报告...................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ....................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .....................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...................................12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .....................................12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................12 §5 托管人报告..................................................................12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .......................................12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .....13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...............13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ..............................................13 6.1 资产负债表 .................................................................13 6.2 利润表 .....................................................................14 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...................................................16 6.4 报表附注 ...................................................................19 §7 投资组合报告................................................................45 7.1 期末基金资产组合情况 .......................................................45 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...........................................45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................46 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................49 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...........................................50 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 4 页 共 58 页 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...............50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .........50 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .........50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...............50 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ..............................................50 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................51 7.12 投资组合报告附注 ..........................................................51 §8 基金份额持有人信息..........................................................52 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .........................................52 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...................................52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...................52 §9 开放式基金份额变动..........................................................52 §10 重大事件揭示...............................................................52 10.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..............................53 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..........................................53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..........................53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................53 10.8 其他重大事件 ..............................................................57 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................57 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况.....................57 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ..............................................57 §12 备查文件目录...............................................................58 12.1 备查文件目录 ..............................................................58 12.2 存放地点 ..................................................................58 12.3 查阅方式 ..................................................................58 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 5 页 共 58 页 § 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 宝盈策略增长混合型证券投资基金 基金简称 宝盈策略增长混合 基金主代码 213003 交易代码 213003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 1 月 19 日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,197,064,219.22 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长 的预期，本基金力求通过综合运用多种投资策略优选股票，分享中 国经济和资本市场高速增长的成果，在严格控制投资风险的前提下 保持基金资产持续稳健增值，并力争获取超过比较基准的收益。 投资策略 1．资产配置策略 本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及 证券监管政策调整情况、市场资金环境等因素，决定股票（包含存 托凭证）、债券及现金的配置比例。 2．股票投资策略 本基金股票投资策略主要通过综合运用多种投资策略优选出投资价 值较高的股票构建投资组合。主题投资策略、价值成长策略和价值 反转策略互相配合以构成本基金的整体投资策略。三种投资策略的 投资权重大致平均分配，在考虑行业大致均衡配置的前提下，重叠 的个股加大权重。本基金管理人将根据国际经济、国内经济、经济 政策、股市结构、股市政策等方面因素的综合考虑，根据研究部提 供并经投资决策委员会批准的投资策略对各投资策略的投资权重进 行微调。 3．债券投资策略 本基金的债券投资采取主动投资策略，运用利率预测、久期管理、 收益率曲线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略 以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略，力求获得超过 债券市场的收益。 业绩比较基准 上证 A 股指数× 75%＋上证国债指数× 20%＋同期银行一年定期存款 利率× 5% 当作为本基金业绩比较基准的指数因中断编制等原因或市场出现更 合适的新指数时，本基金业绩比较基准将做适时调整。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金， 高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 6 页 共 58 页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 张磊 秦一楠 联系电话 0755-83276688 010-66060069 电子邮箱 zhangl@byfunds.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-8888-300 95599 传真 0755-83515599 010-68121816 注册地址 深圳市深南路 6008 号特区报业大 厦 1501 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 518034 100031 法定代表人 严震 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -76,401,726.00 本期利润 8,449,616.69 加权平均基金份额本期利润 0.0068 本期加权平均净值利润率 0.77% 本期基金份额净值增长率 1.96% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -155,903,750.27 期末可供分配基金份额利润 -0.1302 期末基金资产净值 1,041,160,468.95 期末基金份额净值 0.8698 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 132.68% 注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额。 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 7 页 共 58 页 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。 4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 5.05% 1.35% 0.04% 0.54% 5.01% 0.81% 过去三个月 -4.43% 1.29% -1.29% 0.58% -3.14% 0.71% 过去六个月 1.96% 1.20% 3.27% 0.55% -1.31% 0.65% 过去一年 -14.98% 1.57% -3.42% 0.63% -11.56 % 0.94% 过去三年 -6.39% 1.86% 8.69% 0.76% -15.08 % 1.10% 自基金合同生效起 至今 132.68% 1.75% 40.37% 1.15% 92.31% 0.60% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 3.3 其他指标 无。 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 8 页 共 58 页 § 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系” 标准设立的首批基金管理公司之一， 2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地 在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益 债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、宝盈新价值 混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技 30 混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业 混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪 港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿 阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券、宝盈祥颐定期开放混 合、宝盈聚享定期开放债券、宝盈品牌消费股票、宝盈盈润纯债债券、宝盈融源可转债债券、宝 盈聚丰两年定开债券、宝盈研究精选混合、宝盈祥利稳健配置混合、宝盈祥泽混合、宝盈鸿盛债 券、宝盈龙头优选股票、宝盈祥明一年定开混合、宝盈盈旭纯债债券、宝盈现代服务业混合、宝 盈创新驱动股票、宝盈聚福 39 个月定开债、宝盈发展新动能股票、宝盈祥裕增强回报混合、宝盈 盈沛纯债债券、宝盈基础产业混合、宝盈智慧生活混合、宝盈祥乐一年持有期混合、宝盈祥庆 9 个月持有混合、宝盈优质成长混合、宝盈成长精选混合、宝盈品质甄选混合、宝盈祥和 9 个月定 开混合、宝盈安盛中短债债券、宝盈祥琪混合、宝盈新能源产业混合发起式、宝盈国证证券龙头 指数发起式、宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式、宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式、宝盈半 导体产业混合发起式五十九只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的 投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、 行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在 投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业 绩，努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 朱 建 明 本基金、 宝盈睿丰 创新灵活 配置混合 2019 年 3 月 30 日 - 13 年 朱建明先生，中国人民银行研究生部金融 学硕士。 2010 年 7 月至 2011 年 3 月任职 于瀚信资产管理有限公司，担任研究员； 自 2011 年 5 月加入宝盈基金管理有限公 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 9 页 共 58 页 型证券投 资基金、 宝盈泛沿 海区域增 长混合型 证券投资 基金、宝 盈新能源 产业混合 型发起式 证券投资 基金、宝 盈成长精 选混合型 证券投资 基金、宝 盈科技 30 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理；投资 经理；权 益投资部 副总经理 （主持工 作） 司，历任研究部研究员、专户投资部投资 经理、宝盈策略增长混合型证券投资基金 基金经理。中国国籍，证券投资基金从业 人员资格。 注： 1、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年 限的计算截至 2023 年 6 月 30 日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 朱建明 公募基金 6 3,792,150,158.95 2017 年 01 月 05 日 私募资产管理 计划 3 153,843,607.61 2014 年 08 月 18 日 其他组合 - - - 合计 9 3,945,993,766.56 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 10 页 共 58 页 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活 动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公 司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投 资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期 内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公 平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害 基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年上半年市场整体弱势震荡，从股市宽基指数来看，万得全 A 和沪深 300 指数在今年 2 月初起均开始震荡走弱， 4 月中旬起开始明显回调，上证指数在 5 月初阶段性见顶后也持续走低。 行业与个股层面，市场呈现明显的结构性行情特征， AI 人工智能的爆发带来了整个 TMT 行业的重 估，特斯拉发布的人形机器人产业进展迅速，与之相关的汽车零部件等供应链公司涨幅可观，同 时海外需求较好以及汇率之有利变化带来出口链的业绩相对较为强势，在强预期弱复苏的现实情 况下顺周期与大消费上半年持续调整，总体来说，上半年市场基本符合我们年初判断“复苏搭台， 成长唱戏”的基本特征。 我们的投资理念是坚定认为投资本质是追求企业长期价值动态增长的过程，坚持研究中长期 确定性成长获取长期超额收益。风格上专注于研究中长期空间较大的成长产业方向，投资策略上 分散布局，同时根据细分产业景气度变化、产业格局的演绎，结合上市公司业绩与估值，阶段性 重点超配两三个细分方向，这种框架既能保证中长期方向的正确和持仓的不断迭代，又能避免赛 道带来的大幅波动，努力为投资者获取中长期稳健的超额收益。 基于以上理念，根据上半年宏观基本面与产业变化，一季度我们采取了分散策略，在各个成 长方向全面布局成长股，取得了不错的收益，二季度我们减持了压力较大的可选消费与顺周期产 业链，继续增加了 AI 与机器人的持仓，包括北美大厂算力供应链、特斯拉汽车与机器人零部件、 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 11 页 共 58 页 高端数控机床等高端制造业，保留了竞争格局相对较好业绩稳定的新能源，包括储能与新技术， 对于 AI 应用，优选基本面相对稳健的计算机和传媒个股。从结果来看，北美大厂 AI 算力供应链、 特斯拉汽车与机器人零部件贡献了较大的正收益， AI 应用离产业落地较早，个股分化及波动较为 剧烈，新能源基本面略有压力，贡献了较大的负收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.8698 元；本报告期基金份额净值增长率为 1.96%，业绩 比较基准收益率为 3.27%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2023 年下半年，目前市场充斥着较多悲观的声音，企业调研走访，传递积极正向热情澎 湃的声音少了，“疤痕效应”，产业脱钩，需求不振，消费降级，甚至还有担忧资产负债表衰退之 危。疫情结束了，似乎大家都不花钱了，日子更难过了，资本市场要想繁荣，在这样的环境下似 乎“压力山大”，这与年初以来大家预期的各行各业撸起袖子加油干，资本市场理应迎来疫后修复 的又一春的预期形成鲜明反差，中国经济与股市又一次走到了十字路口。 历史没有新鲜事，类似的声音在过去几十年出现了太多次，我们的回答从来坚定而干脆：从 长周期来看，中国经济基本盘依然稳健，复苏大局已定，区别无非在于复苏力度的强弱，时间节 奏之快慢。中央提出保持战略定力，坚决不走老路回头路的大框架下，国内经济高质量发展政策 路线愈加清晰，一方面通过推动现代化产业体系建设，加快培育壮大人工智能、高端装备、新能 源汽车等战略性新兴产业，打造更多支柱产业，加快数字经济与先进制造业、现代服务业深度融 合。另一方面注重保障能源安全、促进传统产业智能化绿色化升级，高质量发展无疑给拥有核心 竞争力的优秀企业带来了更多发展空间。从短周期来看，当前国内需求不足的矛盾客观存在，二 季度 GDP 实际增速为 6.3%，整体低于市场预期，叠加价格持续回落导致企业盈利承压，市场信心 和内生需求不足均制约经济修复，但政策端已经有所意识，明显开始发力，如适时调整优化房地 产政策箭在弦上，通过实施一揽子地方债务化解风险，通过减税降费、财政发力来支持实体经济 发展，努力增加居民收入扩大消费，以终端需求带动有效供给，鼓励民营企业家投资兴业，恢复 投资信心。对外一带一路纵横捭阖拓展更大的国际空间，邀请代表性高科技企业家来华访问，逐 步改善国际关系，稳定外贸基本盘。 资本市场是国民经济的晴雨表，一方面通过增加投资者的财产性收入，可以改善居民收入预 期，进而提振消费，另一方面，实体企业通过资本市场融资并转化为投资，可以充分发挥资本市 场在资源配置中的主导作用，引导资金向引领高质量发展的核心优势企业聚集，活跃的资本市场 意味着信心提升和预期改善。行业层面，我们有充分的理由和信心，科技兴国制造立国是未来几 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 12 页 共 58 页 年毫无疑问的投资主线，这种信心源于长期对科技与制造这些新兴产业的深入理解与研究布局， 从长期来看， AI 确实会重构各行各业的基础模型和产品应用，从而带来生产力的质变，谓之以近 几年最大的产业革命也不过分，我们乐于拥抱，考虑国内产业的技术成熟度，我们偏向于供应端 业绩兑现与应用端商业化落地的方向，而非盲目追逐热点。另一方面，高端制造业是立国之本， 我们持续看好高端制造业的“全球竞争力细分龙头”，包括汽车零部件、机器人、新材料、检测服 务、数控机床、 MR 设备等。 我们坚守产业价值投资的理念，聚焦于技术迭代与产业驱动下的大级别长周期机会，深入产 业一线研究，优选技术领先、团队卓越、战略前瞻、商业模式持续的产业龙头优秀公司，相信会 给投资者带来中长期稳健的超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金 持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序 进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导、督察长及研究部、投资部门 （权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部总经理共同组成，以上人 员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策 和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责 执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致， 必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。 截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务 合作关系，由其按约定提供有关债券品种、流通受限股票等估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 § 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 13 页 共 58 页 国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人 —宝盈基金管理有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独 立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人 利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，宝盈基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的 行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要 方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务 指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发 现有损害基金持有人利益的行为。 § 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体： 宝盈策略增长混合型证券投资基金 报告截止日： 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 77,692,427.34 69,245,146.46 结算备付金 - 729,098.33 存出保证金 276,220.26 329,945.61 交易性金融资产 6.4.7.2 940,562,670.62 995,052,535.56 其中：股票投资 940,562,670.62 949,614,646.15 基金投资 - - 债券投资 - 45,437,889.41 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 39,992,832.37 - 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 14 页 共 58 页 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 525,443.21 - 应收股利 - - 应收申购款 99,755.11 295,868.70 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 1,059,149,348.91 1,065,652,594.66 负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 15,540,962.33 26,597,913.43 应付赎回款 204,724.83 172,553.14 应付管理人报酬 1,256,143.39 1,355,083.09 应付托管费 209,357.21 225,847.18 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - 58.82 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 777,692.20 1,274,099.67 负债合计 17,988,879.96 29,625,555.33 净资产： 实收基金 6.4.7.10 1,197,064,219.22 1,214,397,835.10 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 -155,903,750.27 -178,370,795.77 净资产合计 1,041,160,468.95 1,036,027,039.33 负债和净资产总计 1,059,149,348.91 1,065,652,594.66 注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，宝盈策略增长混合型证券投资基金基金份额净值为人民币 0.8698 元，基金份额总额 1,197,064,219.22 份。 6.2 利润表 会计主体： 宝盈策略增长混合型证券投资基金 本报告期： 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 15 页 共 58 页 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 一、营业总收入 18,136,035.87 -152,624,355.11 1.利息收入 354,786.18 313,030.30 其中：存款利息收入 6.4.7.13 352,093.81 313,030.30 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 2,692.37 - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 填列） -67,289,330.18 -64,162,781.18 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -71,983,877.27 -68,671,328.40 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 886,856.02 10,175.00 资产支持证券投资 收益 6.4.7.16 - - 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 3,807,691.07 4,498,372.22 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 收益 - - 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） 6.4.7.20 84,851,342.69 -88,836,426.23 4.汇兑收益（损失以“-” 号填列） - - 5.其他收入（损失以“-” 号填列） 6.4.7.21 219,237.18 61,822.00 减： 二、营业总支出 9,686,419.18 9,416,910.91 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 8,187,390.21 7,958,396.15 2．托管费 6.4.10.2.2 1,364,565.05 1,326,399.42 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 支出 - - 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 2.27 - 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 16 页 共 58 页 8．其他费用 6.4.7.23 134,461.65 132,115.34 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 8,449,616.69 -162,041,266.02 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 8,449,616.69 -162,041,266.02 五、其他综合收益的税后 净额 - - 六、综合收益总额 8,449,616.69 -162,041,266.02 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：宝盈策略增长混合型证券投资基金 本报告期： 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 资产（基 金净值） 1,214,397,835.10 - -178,370,795.77 1,036,027,039.33 加：会计 政 策 变 更 - - - - 前 期 差 错 更正 - - - - 其 他 - - - - 二、本期 期 初 净 资产（基 金净值） 1,214,397,835.10 - -178,370,795.77 1,036,027,039.33 三、本期 增 减 变 动额（减 少以“-” 号填列） -17,333,615.88 - 22,467,045.50 5,133,429.62 （一）、 综 合 收 益总额 - - 8,449,616.69 8,449,616.69 （二）、 本 期 基 金 份 额 -17,333,615.88 - 14,017,428.81 -3,316,187.07 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 17 页 共 58 页 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中： 1. 基 金 申 购款 207,212,079.65 - -12,223,138.89 194,988,940.76 2 .基金赎 回款 -224,545,695.53 - 26,240,567.70 -198,305,127.83 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） - - - - （四）、 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存收益 - - - - 四、本期 期 末 净 资产（基 金净值） 1,197,064,219.22 - -155,903,750.27 1,041,160,468.95 项目 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 资产（基 金净值） 989,482,844.90 - 458,318,064.07 1,447,800,908.97 加：会计 政 策 变 更 - - - - 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 18 页 共 58 页 前 期 差 错 更正 - - - - 其 他 - - - - 二、本期 期 初 净 资产（基 金净值） 989,482,844.90 - 458,318,064.07 1,447,800,908.97 三、本期 增 减 变 动额（减 少以“-” 号填列） 172,318,919.94 - -431,584,926.10 -259,266,006.16 （一）、 综 合 收 益总额 - - -162,041,266.02 -162,041,266.02 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 172,318,919.94 - 5,717,262.43 178,036,182.37 其中： 1. 基 金 申 购款 232,200,861.80 - 3,130,727.84 235,331,589.64 2 .基金赎 回款 -59,881,941.86 - 2,586,534.59 -57,295,407.27 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” - - -275,260,922.51 -275,260,922.51 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 19 页 共 58 页 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存收益 - - - - 四、本期 期 末 净 资产（基 金净值） 1,161,801,764.84 - 26,733,137.97 1,188,534,902.81 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 杨凯 张献锦 何瑜 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 宝盈策略增长混合型证券投资基金(原宝盈策略增长股票型证券投资基金，以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会” )证监基金字[2006]195 号《关于核准宝盈 策略增长股票型证券投资基金募集的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》和《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为 契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 9,566,621,346.92 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第 003 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案，《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》于 2007 年 1 月 19 日正式生 效，基金合同生效日的基金份额总额为 9,568,309,032.42 份基金份额，其中认购资金利息折合 1,687,685.50 份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国农 业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈策略增长混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定，本基金的主要投资范围是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票(含存托凭证)， 以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。本基金股票投资对象是通过综合运 用多种投资策略优选出的投资价值较高的上市公司股票。其中股票(含存托凭证)投资比例的变动 范围为 60%-95%，债券投资比例的变动范围为 0%-35%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 20 页 共 58 页 业绩比较基准为：上证 A 股指数× 75%+上证国债指数× 20%+同期银行一年定期存款利率× 5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业 会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会” )颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》、《宝盈策略增长混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务 状况以及自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产(基金净值)变动情况 等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 21 页 共 58 页 政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位： 人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 77,692,427.34 等于：本金 77,672,762.31 加：应计利息 19,665.03 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 22 页 共 58 页 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 77,692,427.34 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 957,098,631.31 - 940,562,670.62 -16,535,960.69 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - - 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 957,098,631.31 - 940,562,670.62 -16,535,960.69 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 23 页 共 58 页 2023 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 39,992,832.37 - 合计 39,992,832.37 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 200.25 应付证券出借违约金 - 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 24 页 共 58 页 应付交易费用 659,396.01 其中：交易所市场 659,256.01 银行间市场 140.00 应付利息 - 预提费用 118,095.94 合计 777,692.20 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,214,397,835.10 1,214,397,835.10 本期申购 207,212,079.65 207,212,079.65 本期赎回（以“-”号填列） -224,545,695.53 -224,545,695.53 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,197,064,219.22 1,197,064,219.22 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 141,528,278.97 -319,899,074.74 -178,370,795.77 本期利润 -76,401,726.00 84,851,342.69 8,449,616.69 本期基金份额交易产 生的变动数 -645,988.03 14,663,416.84 14,017,428.81 其中：基金申购款 21,055,256.75 -33,278,395.64 -12,223,138.89 基金赎回款 -21,701,244.78 47,941,812.48 26,240,567.70 本期已分配利润 - - - 本期末 64,480,564.94 -220,384,315.21 -155,903,750.27 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 338,577.31 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 10,862.96 其他 2,653.54 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 25 页 共 58 页 合计 352,093.81 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -71,983,877.27 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -71,983,877.27 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 999,070,470.10 减：卖出股票成本总额 1,068,135,541.04 减：交易费用 2,918,806.33 买卖股票差价收入 -71,983,877.27 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 103,231.73 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 到期兑付）差价收入 783,624.29 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 886,856.02 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 额 135,578,112.02 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 26 页 共 58 页 减： 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 本总额 134,644,640.00 减：应计利息总额 149,098.85 减：交易费用 748.88 买卖债券差价收入 783,624.29 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 27 页 共 58 页 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 3,807,691.07 其中：证券出借权益补偿收 入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,807,691.07 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 84,851,342.69 股票投资 85,522,383.89 债券投资 -671,041.20 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税 - 合计 84,851,342.69 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 27,506.13 基金转换费收入 191,731.05 合计 219,237.18 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 49,588.57 信息披露费 59,507.37 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 28 页 共 58 页 证券出借违约金 - 银行汇划费用 6,765.71 债券账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 134,461.65 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金无须披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司(“宝盈基金” ) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业 银行” ) 基金托管人、基金销售机构 中国对外经济贸易信托有限公司(“中国 外贸信托” ) 基金管理人的股东 中铁信托有限责任公司(“中铁信托” ) 基金管理人的股东 中铁宝盈资产管理有限公司(“中铁宝 盈” ) 基金管理人的子公司 注： 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 29 页 共 58 页 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 8,187,390.21 7,958,396.15 其中：支付销售机构的客户维护费 2,102,309.05 2,165,966.10 注：支付基金管理人宝盈基金公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,364,565.05 1,326,399.42 注： 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.25%÷当年天数 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内以及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 30 页 共 58 页 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期间及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 77,692,427.34 338,577.31 108,156,150.67 297,134.17 注： 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 受限期 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位： 股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 001282 三联 锻造 2023 年5月 15 日 6 个月 新股 流通 受限 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 - 001286 陕西 能源 2023 年3月 31 日 6 个月 新股 流通 受限 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 - 001287 中电 港 2023 年3月 30 日 6 个月 新股 流通 受限 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72 - 001324 长青 科技 2023 年5月 6 个月 新股 流通 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 - 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 31 页 共 58 页 12 日 受限 001328 登康 口腔 2023 年3月 29 日 6 个月 新股 流通 受限 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 - 001360 南矿 集团 2023 年3月 31 日 6 个月 新股 流通 受限 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 - 001367 海森 药业 2023 年3月 30 日 6 个月 新股 流通 受限 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 - 002765 蓝黛 科技 2023 年2月 17 日 6 个月 非公 开发 行流 通受 限 7.91 8.04 2,022,756 15,999,999.96 16,262,958.24 - 300804 广康 生化 2023 年6月 15 日 6 个月 新股 流通 受限 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 - 301141 中科 磁业 2023 年3月 27 日 6 个月 新股 流通 受限 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 - 301170 锡南 科技 2023 年6月 16 日 6 个月 新股 流通 受限 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 - 301203 国泰 环保 2023 年3月 28 日 6 个月 新股 流通 受限 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 - 301210 金杨 股份 2023 年6月 21 日 6 个月 新股 流通 受限 57.88 49.17 281 16,264.28 13,816.77 - 301225 恒勃 股份 2023 年6月 8 日 6 个月 新股 流通 受限 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58 - 301232 飞沃 科技 2023 年6月 8 日 6 个月 新股 流通 受限 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 - 301246 宏源 药业 2023 年3月 10 日 6 个月 新股 流通 受限 50.00 30.71 931 46,550.00 28,591.01 - 301260 格力 博 2023 年1月 20 日 6 个月 新股 流通 受限 30.85 23.63 2,344 72,312.40 55,388.72 - 301261 恒工 精密 2023 年6月 1 个月 内（含） 新股 流通 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 - 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 32 页 共 58 页 29 日 受限 301261 恒工 精密 2023 年6月 29 日 6 个月 新股 流通 受限 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 - 301262 海看 股份 2023 年6月 13 日 6 个月 新股 流通 受限 30.22 25.50 692 20,912.24 17,646.00 - 301281 科源 制药 2023 年3月 28 日 6 个月 新股 流通 受限 44.18 25.10 241 10,647.38 6,049.10 - 301281 科源 制药 2023 年5月 26 日 1-6 个 月（含） 新股 流通 受限- 送股 - 25.10 97 - 2,434.70 - 301291 明阳 电气 2023 年6月 21 日 6 个月 新股 流通 受限 38.13 31.03 1,206 45,984.78 37,422.18 - 301292 海科 新源 2023 年6月 29 日 6 个月 新股 流通 受限 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 - 301292 海科 新源 2023 年6月 29 日 1 个月 内（含） 新股 流通 受限 19.99 19.99 5,241 104,767.59 104,767.59 - 301293 三博 脑科 2023 年4月 25 日 6 个月 新股 流通 受限 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 - 301295 美硕 科技 2023 年6月 19 日 6 个月 新股 流通 受限 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 - 301301 川宁 生物 2022 年 12 月 20 日 6 个月 新股 流通 受限 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 - 301303 真兰 仪表 2023 年2月 13 日 6 个月 新股 流通 受限 26.80 22.32 1,058 28,354.40 23,614.56 - 301305 朗坤 环境 2023 年5月 15 日 6 个月 新股 流通 受限 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57 - 301307 美利 信 2023 年4月 14 日 6 个月 新股 流通 受限 32.34 31.86 687 22,217.58 21,887.82 - 301310 鑫宏 业 2023 年5月 6 个月 新股 流通 67.28 65.43 409 27,517.52 26,760.87 - 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 33 页 共 58 页 26 日 受限 301315 威士 顿 2023 年6月 13 日 6 个月 新股 流通 受限 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 - 301320 豪江 智能 2023 年6月 1 日 6 个月 新股 流通 受限 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 - 301322 绿通 科技 2023 年2月 27 日 6 个月 新股 流通 受限 131.11 53.24 261 34,219.71 13,895.64 - 301322 绿通 科技 2023 年5月 25 日 1-6 个 月（含） 新股 流通 受限- 送股 - 53.24 131 - 6,974.44 - 301323 新莱 福 2023 年5月 29 日 6 个月 新股 流通 受限 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 - 301332 德尔 玛 2023 年5月 9 日 6 个月 新股 流通 受限 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 - 301337 亚华 电子 2023 年5月 16 日 6 个月 新股 流通 受限 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 - 301345 涛涛 车业 2023 年3月 10 日 6 个月 新股 流通 受限 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 - 301355 南王 科技 2023 年6月 2 日 6 个月 新股 流通 受限 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 - 301357 北方 长龙 2023 年4月 11 日 6 个月 新股 流通 受限 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 - 301358 湖南 裕能 2023 年2月 1 日 6 个月 新股 流通 受限 23.77 42.89 1,416 33,658.32 60,732.24 - 301360 荣旗 科技 2023 年4月 17 日 6 个月 新股 流通 受限 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 - 301373 凌玮 科技 2023 年1月 20 日 6 个月 新股 流通 受限 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 - 301376 致欧 科技 2023 年6月 14 日 6 个月 新股 流通 受限 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 - 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 34 页 共 58 页 301382 蜂助 手 2023 年5月 9 日 6 个月 新股 流通 受限 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 - 301383 天键 股份 2023 年5月 31 日 6 个月 新股 流通 受限 46.16 35.72 493 22,756.88 17,609.96 - 301386 未来 电器 2023 年3月 21 日 6 个月 新股 流通 受限 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 - 301387 光大 同创 2023 年4月 10 日 6 个月 新股 流通 受限 58.32 45.36 307 17,904.24 13,925.52 - 301397 溯联 股份 2023 年6月 15 日 6 个月 新股 流通 受限 53.27 40.20 362 19,283.74 14,552.40 - 301399 英特 科技 2023 年5月 16 日 6 个月 新股 流通 受限 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 - 301408 华人 健康 2023 年2月 22 日 6 个月 新股 流通 受限 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 - 301419 阿莱 德 2023 年2月 2 日 6 个月 新股 流通 受限 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 - 301428 世纪 恒通 2023 年5月 10 日 6 个月 新股 流通 受限 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 - 301429 森泰 股份 2023 年4月 10 日 6 个月 新股 流通 受限 28.75 21.02 499 14,346.25 10,488.98 - 301439 泓淋 电力 2023 年3月 10 日 6 个月 新股 流通 受限 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 - 301486 致尚 科技 2023 年6月 30 日 6 个月 新股 流通 受限 57.66 57.66 482 27,792.12 27,792.12 - 301486 致尚 科技 2023 年6月 30 日 1 个月 内（含） 新股 流通 受限 57.66 57.66 4,338 250,129.08 250,129.08 - 301488 豪恩 汽电 2023 年6月 26 日 1 个月 内（含） 新股 流通 受限 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 - 301488 豪恩 汽电 2023 年6月 6 个月 新股 流通 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 - 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 35 页 共 58 页 26 日 受限 601061 中信 金属 2023 年3月 30 日 6 个月 新股 流通 受限 6.58 7.58 3,883 25,550.14 29,433.14 - 601065 江盐 集团 2023 年3月 31 日 6 个月 新股 流通 受限 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 - 601133 柏诚 股份 2023 年3月 31 日 6 个月 新股 流通 受限 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 - 603125 常青 科技 2023 年3月 30 日 6 个月 新股 流通 受限 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 - 603135 中重 科技 2023 年3月 29 日 6 个月 新股 流通 受限 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92 - 603137 恒尚 节能 2023 年4月 10 日 6 个月 新股 流通 受限 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 - 603172 万丰 股份 2023 年4月 28 日 6 个月 新股 流通 受限 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 - 688146 中船 特气 2023 年4月 13 日 6 个月 新股 流通 受限 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 - 688249 晶合 集成 2023 年4月 24 日 6 个月 新股 流通 受限 19.86 18.06 6,812 135,286.32 123,024.72 - 688334 西高 院 2023 年6月 9 日 6 个月 新股 流通 受限 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 - 688352 颀中 科技 2023 年4月 11 日 6 个月 新股 流通 受限 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 - 688361 中科 飞测 2023 年5月 12 日 6 个月 新股 流通 受限 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 - 688429 时创 能源 2023 年6月 20 日 6 个月 新股 流通 受限 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 - 688433 华曙 高科 2023 年4月 7 日 6 个月 新股 流通 受限 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 - 688458 美芯 2023 6 个月 新股 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 - 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 36 页 共 58 页 晟 年5月 15 日 流通 受限 688469 中芯 集成 2023 年4月 28 日 6 个月 新股 流通 受限 5.69 5.41 12,772 72,672.68 69,096.52 - 688472 阿特 斯 2023 年6月 2 日 6 个月 新股 流通 受限 11.10 17.04 4,077 45,254.70 69,472.08 - 688479 友车 科技 2023 年5月 4 日 6 个月 新股 流通 受限 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 - 688484 南芯 科技 2023 年3月 28 日 6 个月 新股 流通 受限 39.99 36.71 1,008 40,309.92 37,003.68 - 688502 茂莱 光学 2023 年2月 28 日 6 个月 新股 流通 受限 69.72 178.59 1,509 105,207.48 269,492.31 - 688507 索辰 科技 2023 年4月 10 日 6 个月 新股 流通 受限 245.56 122.11 150 36,834.00 18,316.50 - 688507 索辰 科技 2023 年6月 20 日 1-6 个 月（含） 新股 流通 受限- 送股 - 122.11 72 - 8,791.92 - 688518 联赢 激光 2023 年2月 13 日 6 个月 非公 开发 行流 通受 限 27.25 27.02 807,340 22,000,015.00 21,814,326.80 - 688523 航天 环宇 2023 年5月 26 日 6 个月 新股 流通 受限 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 - 688531 日联 科技 2023 年3月 24 日 6 个月 新股 流通 受限 152.38 135.97 346 52,723.48 47,045.62 - 688535 华海 诚科 2023 年3月 28 日 6 个月 新股 流通 受限 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 - 688543 国科 军工 2023 年6月 14 日 6 个月 新股 流通 受限 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 - 688562 航天 软件 2023 年5月 15 日 6 个月 新股 流通 受限 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 - 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 37 页 共 58 页 688570 天玛 智控 2023 年5月 29 日 6 个月 新股 流通 受限 30.26 25.33 884 26,749.84 22,391.72 - 688581 安杰 思 2023 年5月 12 日 6 个月 新股 流通 受限 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 - 688582 芯动 联科 2023 年6月 21 日 6 个月 新股 流通 受限 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 - 688593 新相 微 2023 年5月 25 日 6 个月 新股 流通 受限 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 - 688603 天承 科技 2023 年6月 30 日 1 个月 内（含） 新股 流通 受限 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 - 688603 天承 科技 2023 年6月 30 日 6 个月 新股 流通 受限 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 - 688620 安凯 微 2023 年6月 15 日 6 个月 新股 流通 受限 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 - 688623 双元 科技 2023 年5月 31 日 6 个月 新股 流通 受限 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 - 688629 华丰 科技 2023 年6月 16 日 6 个月 新股 流通 受限 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 - 688631 莱斯 信息 2023 年6月 19 日 6 个月 新股 流通 受限 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 - 注： 1. 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上 市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决 定》，本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股 份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》的有关规定。 2. 基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的 股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 3. 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 38 页 共 58 页 业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票 上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和 配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 4. 根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主 承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设 置不低于 6 个月的限售期。 5. 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其 中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期 限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转 让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型 基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金投资的金融工具 主要包括股票投资(含存托凭证)、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这 些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风 险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最 佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程 中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 39 页 共 58 页 合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国农业银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基 金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交 割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 - 39,978,600.00 合计 - 39,978,600.00 注： 未评级部分为国债、政策性金融债，短期融资券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 40 页 共 58 页 AAA - - AAA 以下 - 5,459,289.41 未评级 - - 合计 - 5,459,289.41 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%， 本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 41 页 共 58 页 持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净 值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具 还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金和存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 77,692,427.34 - - - 77,692,427.34 存出保证金 276,220.26 - - - 276,220.26 交易性金融资产 - - - 940,562,670.62 940,562,670.62 买入返售金融资产 39,992,832.37 - - - 39,992,832.37 应收申购款 - - - 99,755.11 99,755.11 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 42 页 共 58 页 应收清算款 - - - 525,443.21 525,443.21 资产总计 117,961,479.97 - - 941,187,868.94 1,059,149,348.91 负债 应付赎回款 - - - 204,724.83 204,724.83 应付管理人报酬 - - - 1,256,143.39 1,256,143.39 应付托管费 - - - 209,357.21 209,357.21 应付清算款 - - - 15,540,962.33 15,540,962.33 其他负债 - - - 777,692.20 777,692.20 负债总计 - - - 17,988,879.96 17,988,879.96 利率敏感度缺口 117,961,479.97 - - 923,198,988.98 1,041,160,468.95 上年度末 2022 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 69,245,146.46 - - - 69,245,146.46 结算备付金 729,098.33 - - - 729,098.33 存出保证金 329,945.61 - - - 329,945.61 交易性金融资产 39,978,600.00 - 5,459,289.41 949,614,646.15 995,052,535.56 应收申购款 - - - 295,868.70 295,868.70 资产总计 110,282,790.40 - 5,459,289.41 949,910,514.85 1,065,652,594.66 负债 应付赎回款 - - - 172,553.14 172,553.14 应付管理人报酬 - - - 1,355,083.09 1,355,083.09 应付托管费 - - - 225,847.18 225,847.18 应付清算款 - - - 26,597,913.43 26,597,913.43 应交税费 - - - 58.82 58.82 其他负债 - - - 1,274,099.67 1,274,099.67 负债总计 - - - 29,625,555.33 29,625,555.33 利率敏感度缺口 110,282,790.40 - 5,459,289.41 920,284,959.52 1,036,027,039.33 注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2022 年 12 月 31 日：本基金持有的交 易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 4.39%)，因此市场利率的变动对于本基金净资产 无重大影响(2022 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 43 页 共 58 页 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，根据宏观经济运行状况、财政、货币 政策、国家产业政策及证券监管政策调整情况、市场资金环境等因素，决定股票、债券及现金的 配置比例；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行 投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合 进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票(含存托凭证)投资 比例的变动范围为 60%-95%，债券投资比例的变动范围为 0%-35%；现金或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对 基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 940,562,670.62 90.34 949,614,646.15 91.66 交易性金融资 产－基金投资 - - - - 交易性金融资 产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 940,562,670.62 90.34 949,614,646.15 91.66 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除上证 A 股指数收益率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 上年度末 （2022 年 12 月 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 44 页 共 58 页 31 日 ） 分析 1. 上证 A 股指数收 益率上升 5% 43,028,301.52 68,197,642.48 1. 上证 A 股指数收 益率下降 5% -43,028,301.52 -68,197,642.48 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 第一层次 899,957,625.57 950,168,872.25 第二层次 647,795.70 39,978,600.00 第三层次 39,957,249.35 4,905,063.31 合计 940,562,670.62 995,052,535.56 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃 期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入 值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 45 页 共 58 页 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 § 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 940,562,670.62 88.80 其中：股票 940,562,670.62 88.80 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 39,992,832.37 3.78 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 77,692,427.34 7.34 8 其他各项资产 901,418.58 0.09 9 合计 1,059,149,348.91 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 612,579,786.01 58.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 391,397.47 0.04 E 建筑业 123,625.66 0.01 F 批发和零售业 825,617.43 0.08 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 46 页 共 58 页 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 265,569,192.11 25.51 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 60,559,060.49 5.82 N 水利、环境和公共设施管理业 235,674.49 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 278,316.96 0.03 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 940,562,670.62 90.34 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位： 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300037 新宙邦 1,647,516 85,489,605.24 8.21 2 002463 沪电股份 3,464,750 72,551,865.00 6.97 3 601689 拓普集团 882,400 71,209,680.00 6.84 4 688111 金山办公 138,009 65,170,609.98 6.26 5 300253 卫宁健康 6,012,000 65,049,840.00 6.25 6 688518 联赢激光 2,271,416 62,603,484.16 6.01 7 688246 嘉和美康 1,443,176 60,425,779.12 5.80 8 300938 信测标准 1,378,500 60,378,300.00 5.80 9 300174 元力股份 3,563,600 56,197,972.00 5.40 10 002518 科士达 1,231,500 49,272,315.00 4.73 11 600114 东睦股份 4,665,159 35,548,511.58 3.41 12 300682 朗新科技 1,415,500 32,952,840.00 3.17 13 601882 海天精工 956,100 31,838,130.00 3.06 14 002913 奥士康 833,240 31,813,103.20 3.06 15 001311 多利科技 412,971 23,716,924.53 2.28 16 688325 赛微微电 587,454 22,940,078.70 2.20 17 600588 用友网络 863,300 17,697,650.00 1.70 18 301312 智立方 164,950 17,511,092.00 1.68 19 603893 瑞芯微 234,500 17,083,325.00 1.64 20 002765 蓝黛科技 2,022,756 16,262,958.24 1.56 21 002126 银轮股份 909,700 16,101,690.00 1.55 22 603179 新泉股份 254,100 11,152,449.00 1.07 23 688249 晶合集成 68,118 1,279,868.94 0.12 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 47 页 共 58 页 24 688472 阿特斯 40,761 742,990.32 0.07 25 688469 中芯集成 127,714 720,817.66 0.07 26 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.06 27 688498 源杰科技 2,215 631,275.00 0.06 28 301260 格力博 23,434 573,570.02 0.06 29 688531 日联科技 3,460 509,505.76 0.05 30 688146 中船特气 10,101 422,147.43 0.04 31 688484 南芯科技 10,071 410,399.28 0.04 32 001286 陕西能源 37,667 391,397.47 0.04 33 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.04 34 001287 中电港 13,860 375,661.44 0.04 35 601061 中信金属 38,823 336,206.34 0.03 36 688352 颀中科技 23,609 314,070.39 0.03 37 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.03 38 301246 宏源药业 9,303 290,969.49 0.03 39 688507 索辰科技 2,213 287,192.75 0.03 40 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.03 41 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.03 42 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.03 43 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.03 44 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.02 45 301307 美利信 6,865 230,766.00 0.02 46 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.02 47 301322 绿通科技 3,907 218,237.33 0.02 48 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.02 49 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.02 50 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.02 51 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.02 52 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.02 53 301399 英特科技 2,925 171,714.01 0.02 54 301439 泓淋电力 9,486 168,338.18 0.02 55 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.02 56 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.02 57 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.02 58 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.02 59 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.02 60 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.01 61 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.01 62 301382 蜂助手 4,080 155,284.80 0.01 63 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.01 64 301387 光大同创 3,070 150,224.31 0.01 65 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.01 66 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.01 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 48 页 共 58 页 67 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.01 68 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01 69 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.01 70 603135 中重科技 6,273 126,392.92 0.01 71 301345 涛涛车业 2,652 126,242.30 0.01 72 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.01 73 301141 中科磁业 2,617 119,750.28 0.01 74 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.01 75 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01 76 601065 江盐集团 8,748 116,094.39 0.01 77 301429 森泰股份 4,989 112,367.08 0.01 78 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01 79 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01 80 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.01 81 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.01 82 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.01 83 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.01 84 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01 85 301357 北方长龙 1,900 98,250.90 0.01 86 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.01 87 601133 柏诚股份 6,632 97,123.52 0.01 88 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.01 89 301386 未来电器 3,776 94,554.26 0.01 90 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01 91 301281 科源制药 3,368 88,415.20 0.01 92 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.01 93 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.01 94 301203 国泰环保 2,243 79,964.22 0.01 95 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.01 96 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01 97 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01 98 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01 99 301358 湖南裕能 1,416 60,732.24 0.01 100 001328 登康口腔 1,445 46,323.05 0.00 101 603125 常青科技 1,596 44,779.00 0.00 102 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00 103 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00 104 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.00 105 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.00 106 001367 海森药业 549 24,687.92 0.00 107 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00 108 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00 109 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 49 页 共 58 页 110 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00 111 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00 112 301121 紫建电子 290 14,685.60 0.00 113 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00 114 603051 鹿山新材 272 12,737.76 0.00 115 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002463 沪电股份 79,116,133.56 7.64 2 300253 卫宁健康 67,663,136.56 6.53 3 688246 嘉和美康 61,178,422.38 5.91 4 601689 拓普集团 58,842,612.04 5.68 5 688111 金山办公 50,782,322.66 4.90 6 300682 朗新科技 50,592,484.76 4.88 7 002518 科士达 42,145,819.29 4.07 8 300556 丝路视觉 37,684,821.42 3.64 9 002990 盛视科技 36,816,873.74 3.55 10 300911 亿田智能 35,104,886.72 3.39 11 600588 用友网络 33,494,525.28 3.23 12 002913 奥士康 31,608,003.69 3.05 13 300174 元力股份 31,262,484.00 3.02 14 600114 东睦股份 29,330,847.60 2.83 15 688696 极米科技 28,481,772.82 2.75 16 001311 多利科技 25,568,392.36 2.47 17 002612 朗姿股份 22,596,026.07 2.18 18 600872 中炬高新 22,005,429.30 2.12 19 688518 联赢激光 22,000,015.00 2.12 20 603893 瑞芯微 21,678,379.00 2.09 注： 1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 2、“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600114 东睦股份 75,558,819.27 7.29 2 688499 利元亨 71,369,924.77 6.89 3 300750 宁德时代 59,751,635.92 5.77 4 300982 苏文电能 51,714,322.63 4.99 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 50 页 共 58 页 5 002612 朗姿股份 45,853,232.63 4.43 6 688518 联赢激光 44,213,569.86 4.27 7 002126 银轮股份 43,713,442.92 4.22 8 002335 科华数据 42,720,250.42 4.12 9 688696 极米科技 42,645,926.57 4.12 10 300556 丝路视觉 39,213,009.00 3.78 11 002990 盛视科技 38,706,534.31 3.74 12 603970 中农立华 36,716,402.60 3.54 13 688363 华熙生物 35,792,669.20 3.45 14 300037 新宙邦 33,119,286.80 3.20 15 600872 中炬高新 31,353,817.00 3.03 16 300911 亿田智能 30,073,667.57 2.90 17 300494 盛天网络 27,149,644.00 2.62 18 601872 招商轮船 24,162,927.00 2.33 19 002765 蓝黛科技 23,116,979.91 2.23 20 002121 科陆电子 22,625,277.00 2.18 注： 1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 973,561,181.62 卖出股票收入（成交）总额 999,070,470.10 注： 买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘 以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 51 页 共 58 页 与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制 日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 276,220.26 2 应收清算款 525,443.21 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 99,755.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 901,418.58 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资产净值 比例（%） 流通受限情况说 明 1 688518 联赢激光 21,814,326.80 2.10 非公开发行流通 受限 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 52 页 共 58 页 注： 本基金持有的联赢激光本报告期末公允价值为 62,603,484.16 元，占基金资产净值比例为 6. 01%，其中非公开发行流通受限部分公允价值为 21,814,326.80 元，占基金资产净值比例为 2.10%。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 § 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 （户） 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例（%） 持有份额 占总份额比例 （%） 57,545 20,802.23 62,488,419.79 5.22 1,134,575,799.43 94.78 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 10.55 0.0000 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 § 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2007 年 1 月 19 日） 基金份额总额 9,568,309,032.42 本报告期期初基金份额总额 1,214,397,835.10 本报告期基金总申购份额 207,212,079.65 减：本报告期基金总赎回份额 224,545,695.53 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,197,064,219.22 § 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 53 页 共 58 页 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内，本基金管理人重大人事变动情况如下： 宝盈基金管理有限公司股东中铁信托有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司以股 东直接作出决定的方式通过宝盈基金管理有限公司独立董事变更事项，同意王汀汀辞去宝盈基 金管理有限公司独立董事职务，何茵担任宝盈基金管理有限公司独立董事职务。 2、报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略， 未发生显著改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 (%) 佣金 占当期佣金 总量的比例 (%) 国联证券 1 419,506,662.45 21.89 386,492.63 21.89 - 金元证券 1 401,161,192.66 20.93 369,591.29 20.93 - 天风证券 2 232,051,168.55 12.11 213,780.61 12.11 - 上海证券 2 222,612,175.88 11.61 205,093.04 11.61 - 安信证券 2 202,634,457.29 10.57 186,678.90 10.57 - 申万宏源 证券 4 126,220,146.81 6.59 116,282.63 6.59 - 国元证券 1 124,857,744.06 6.51 115,031.37 6.51 - 第一创业 1 94,988,035.21 4.96 87,514.03 4.96 - 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 54 页 共 58 页 证券 国盛证券 1 90,692,097.36 4.73 83,554.28 4.73 - 华西证券 1 1,962,577.98 0.10 1,827.80 0.10 - 渤海证券 2 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国泰君安 证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 太平洋证 券 2 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 中金财富 证券 2 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中信建投 证券 3 - - - - - 中银国际 证券 2 - - - - - 注： 注： 1、本基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序： （1）经营行为规范，财务状况良好，内控制度健全，在业内有良好的信誉。 （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的 需要。 （3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析 能力，能及时、全面的向公司提供高质量的信息服务；能积极为公司投资业务的开展，投资信息 的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 55 页 共 58 页 （4）本基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，并与被选择的券商签 订证券交易单元租用协议。 2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： （Ⅰ）租用交易单元情况 本报告期内无新租交易单元。 （Ⅱ）退租交易单元情况 本报告期内退租中信证券上海交易单元一个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名 称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例(%) 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例(%) 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例(%) 国联证 券 - - - - - - 金元证 券 - - - - - - 天风证 券 - - - - - - 上海证 券 - - - - - - 安信证 券 5,578,112.02 100.00 - - - - 申万宏 源证券 - - - - - - 国元证 券 - - - - - - 第一创 业证券 - - - - - - 国盛证 券 - - - - - - 华西证 券 - - - - - - 渤海证 券 - - - - - - 长江证 券 - - - - - - 东北证 券 - - - - - - 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 56 页 共 58 页 东兴证 券 - - - - - - 广发证 券 - - - - - - 国金证 券 - - - - - - 国泰君 安证券 - - - - - - 国信证 券 - - - - - - 海通证 券 - - - - - - 华宝证 券 - - - - - - 华创证 券 - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - 民生证 券 - - - - - - 平安证 券 - - - - - - 太平洋 证券 - - - - - - 西部证 券 - - - - - - 西南证 券 - - - - - - 兴业证 券 - - - - - - 银河证 券 - - - - - - 招商证 券 - - - - - - 中金财 富证券 - - - - - - 中金公 司 - - - - - - 中泰证 券 - - - - - - 中信建 投证券 - - - - - - 中银国 际证券 - - - - - - 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 57 页 共 58 页 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 本基金管理人网站,中 国证券会基金电子披露 网站 2023-04-21 2 宝盈基金管理有限公司旗下 59 只基 金 2023 年第 1 季度报告提示性公告 上海证券报,证券日报, 证券时报,中国证券报 2023-04-21 3 宝盈基金管理有限公司关于新增中欧 财富为旗下基金代销机构及参与相关 费率优惠活动的公告 上海证券报,证券日报, 证券时报,中国证券报, 本基金管理人网站,中 国证券会基金电子披露 网站 2023-04-21 4 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2022 年年度报告 本基金管理人网站,中 国证券会基金电子披露 网站 2023-03-30 5 宝盈基金管理有限公司旗下 56 只基 金 2022 年年度报告提示性公告 上海证券报,证券日报, 证券时报,中国证券报 2023-03-30 6 宝盈基金管理有限公司关于新增华夏 财富为旗下基金代销机构及参与相关 费率优惠活动的公告 上海证券报,证券日报, 证券时报,中国证券报, 本基金管理人网站,中 国证券会基金电子披露 网站 2023-03-03 7 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 投资蓝黛科技非公开发行股票的公告 上海证券报,中国证券 报,本基金管理人网站, 中国证券会基金电子披 露网站 2023-02-21 8 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 投资联赢激光非公开发行股票的公告 上海证券报,中国证券 报,本基金管理人网站, 中国证券会基金电子披 露网站 2023-02-15 9 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 本基金管理人网站,中 国证券会基金电子披露 网站 2023-01-20 10 宝盈基金管理有限公司旗下 57 只基 金 2022 年第 4 季度报告提示性公告 上海证券报,证券日报, 证券时报,中国证券报 2023-01-20 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 第 58 页 共 58 页 § 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 中国证监会批准宝盈策略增长股票型证券投资基金设立的文件。 根据《关于宝盈策略增长股票型证券投资基金更名并相应修改基金合同的公告》将宝盈策略 增长股票型证券投资基金名称变更为宝盈策略增长混合型证券投资基金。 《宝盈策略增长混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈策略增长混合型证券投资基金托管协议》。 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 12.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有 人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日