宝盈策略增长混合型证券投资基金 2018年年度报告 2018年12月31日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2019年3月29日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 1.2目录 §1重要提示及目录 ...................................................................................................................................2 1.1重要提示 ......................................................................................................................................2 1.2目录 ..............................................................................................................................................3 §2基金简介 ...............................................................................................................................................5 2.1基金基本情况 ..............................................................................................................................5 2.2基金产品说明 ..............................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6 2.4信息披露方式 ..............................................................................................................................6 2.5其他相关资料 ..............................................................................................................................6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .............................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2基金净值表现 ..............................................................................................................................7 3.3过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9 §4管理人报告 .........................................................................................................................................9 4.1基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................13 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................14 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................14 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................14 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................14 §5托管人报告 .......................................................................................................................................14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................14 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........15 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................15 §6审计报告 ...........................................................................................................................................15 6.1审计报告基本信息....................................................................................................................15 6.2审计报告的基本内容................................................................................................................15 §7年度财务报表 ...................................................................................................................................17 7.1资产负债表 ................................................................................................................................17 7.2利润表 ........................................................................................................................................19 7.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................20 7.4报表附注 ....................................................................................................................................21 §8投资组合报告 ...................................................................................................................................41 8.1期末基金资产组合情况............................................................................................................41 8.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................42 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................42 8.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................51 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................53 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................53 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细....................53 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................53 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................53 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................53 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................53 8.12投资组合报告附注..................................................................................................................54 §9基金份额持有人信息 .......................................................................................................................54 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................54 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................54 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................55 §10开放式基金份额变动 .....................................................................................................................55 §11重大事件揭示 .................................................................................................................................55 11.1基金份额持有人大会决议......................................................................................................55 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................55 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................55 11.4基金投资策略的改变..............................................................................................................55 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................56 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................56 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................56 11.8其他重大事件 ..........................................................................................................................59 §12影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................................64 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................................64 12.2影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................65 §13备查文件目录 ...................................................................................................................................65 13.1备查文件目录 ..........................................................................................................................65 13.2存放地点 ..................................................................................................................................65 13.3查阅方式 ..................................................................................................................................65 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 宝盈策略增长混合型证券投资基金 基金简称 宝盈策略增长混合 基金主代码 213003 交易代码 213003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年1月19日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,203,898,737.63份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持 续、健康增长的预期，本基金力求通过综合运用多种 投资策略优选股票，分享中国经济和资本市场高速增 长的成果，在严格控制投资风险的前提下保持基金资 产持续稳健增值，并力争获取超过比较基准的收益。 投资策略 1．资产配置策略 本基金根据宏观经济运行状况、财政货币政策、国家 产业政策及证券监管政策调整情况、市场资金环境等 因素，决定股票、债券及现金的配置比例。 2．股票投资策略 本基金股票投资策略主要通过综合运用多种投资策略 优选出投资价值较高的股票构建投资组合。主题投资 策略、价值成长策略和价值反转策略互相配合以构成 本基金的整体投资策略。三种投资策略的投资权重大 致平均分配，在考虑行业大致均衡配置的前提下，重 叠的个股加大权重。本基金管理人将根据国际经济、 国内经济、经济政策、股市结构、股市政策等方面因 素的综合考虑，根据研究部提供并经投资决策委员会 批准的投资策略对各投资策略的投资权重进行微调。 3．债券投资策略 本基金的债券投资采取主动投资策略，运用利率预测、 久期管理、收益率曲线预测、相对价值评估、收益率 利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆 操作等积极的投资策略，力求获得超过债券市场的收 益。 业绩比较基准 上证A股指数×75%＋上证国债指数×20%＋同期银行 一年定期存款利率×5% 当作为本基金业绩比较基准的指数因中断编制等原因 或市场出现更合适的新指数时，本基金业绩比较基准 将做适时调整。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低 于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属 于中高收益/风险特征的基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 张瑾 贺倩 信息披露负责人 联系电话 0755-83276688 010-66060069 电子邮箱 zhangj@byfunds.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-8888-300 95599 传真 0755-83515599 010-68121816 注册地址 深圳市深南路6008号特区 北京市东城区建国门内大街69 报业大厦1501 号 办公地址 广东省深圳市福田区福华 北京市西城区复兴门内大街28 一路115号投行大厦10层 号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 518034 100031 法定代表人 李文众 周慕冰 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.byfunds.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 注：2019年度本基金选定的信息披露报纸调整为上海证券报，2019年度涉及本基金的信息披露文件（包括本次年度报告摘要）将根据法律法规的要求披露于上海证券报。 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市湖滨路202号普华永道中心 普通合伙） 11楼 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路115 号投行大厦10层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 -436,627,978.56 -541,024,161.48 -328,189,962.79 本期利润 -637,030,667.48 -207,707,085.78 -1,600,534,194.93 加权平均基金份额本期利润 -0.2827 -0.0767 -0.4742 本期加权平均净值利润率 -32.83% -8.00% -42.99% 本期基金份额净值增长率 -29.33% -6.44% -26.31% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配利润 -674,793,431.30 -167,093,306.54 147,671,168.92 期末可供分配基金份额利润 -0.3062 -0.0686 0.0493 期末基金资产净值 1,529,105,306.33 2,390,437,896.91 3,140,575,494.96 期末基金份额净值 0.6938 0.9817 1.0493 3.1.3 累计期末指标 2018年末 2017年末 2016年末 基金份额累计净值增长率 35.30% 91.45% 104.63% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 -11.85% 1.43% -8.39% 1.13% -3.46% 0.30% 过去六个月 -17.92% 1.31% -8.76% 1.02% -9.16% 0.29% 过去一年 -29.33% 1.29% -17.84% 0.92% -11.49% 0.37% 过去三年 -51.27% 1.51% -20.69% 0.86% -30.58% 0.65% 过去五年 25.54% 1.98% 21.38% 1.12% 4.16% 0.86% 自基金合同 35.30% 1.74% 10.49% 1.26% 24.81% 0.48% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合计 备注 额分红数 总额 2018 - - - - 2017 - - - - 2016 3.2000 1,247,892,088.68 319,565,668.69 1,567,457,757.37 合计 3.2000 1,247,892,088.68 319,565,668.69 1,567,457,757.37 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值 混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业 混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪 港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿 阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券二十五只基金，公司恪 守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管 理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的 专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证 券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日 业年限 期 刘李杰先生，美国约翰霍普金斯大学电子与 计算机工程博士、华中科技大学通信与信息 系统硕士、加拿大多伦多大学数理金融硕 士。2008年1月至2008年7月在美国 本基金基金 Bayview金融公司担任量化分析师；2009 经理、宝盈资 年1月至2011年3月在加拿大帝国商业银 源优选混合 2017年9 行担任高级量化分析师；2011年3月至2012 刘李杰 型证券投资 月19日 - 10年 年6月担任加拿大退休金计划投资委员会 基金基金经 高级投资分析师、投资经理；2012年6月 理、量化投资 至2013年8月担任齐鲁证券执行董事；2013 部总经理 年9月至2017年8月担任长城证券股份有 限公司资产管理部董事总经理。2017年8 月加入宝盈基金管理有限公司量化投资部， 现担任宝盈基金量化投资部总经理。中国国 籍，证券投资基金从业人员资格。 蔡丹女士，CFA，中山大学概率论与数理统 本基金、宝盈 计硕士。曾任职于网易互动娱乐有限公司、 中证100指 广发证券股份有限公司，2011年9月至2017 蔡丹 数增强型证 2018年2 - 8年 年7月任职于长城证券股份有限公司，先后 券投资基金 月24日 担任金融研究所金融工程研究员、资产管理 基金经理 部量化投资经理、执行董事。2017年7月 加入宝盈基金管理有限公司。中国国籍，证 券投资基金从业人员资格。 本基金、宝盈 李进先生，武汉大学金融学专业硕士。2007 鸿利收益灵 2016年10 2018年 年7月至2010年2月任职于中国农业银行 李进 活配置混合 月15日 2月24 8年 深圳分行，担任信贷审批员，2010年3月 型证券投资 日 至2013年8月任职于华泰联合证券研究所， 基金、宝盈先 担任研究员。自2013年8月加入宝盈基金 进制造灵活 管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。 配置混合型 中国国籍，证券投资基金从业人员资格。 证券投资基 金基金经理 本基金、宝盈 朱建明先生，中国人民银行研究生部金融学 睿丰创新灵 2018年 硕士。2010年7月至2011年3月任职于瀚 朱建明 活配置混合 2017年1 2月24 8年 信资产管理有限公司，担任研究员；自2011 型证券投资 月5日 日 年5月加入宝盈基金管理有限公司，历任研 基金基金经 究部研究员、专户投资部投资经理。中国国 理 籍，证券投资基金从业人员资格。 注：1、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期，“离 任日期”指根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的 计算截至2018年12月31日。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活 动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公 平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。 公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向 交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的 交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》，并要求相关投资组合经理应对异常交 易情况进行合理性解释。 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送 的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相 关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的 组合等除外。 公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前 后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。 4.3.2公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。在公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易有1次，为不同投资组合因投资策略不同而发生的反向交易，相关投资组合已根据公司规定履行了相关程序。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年市场在内外因素交织影响下大幅下行：国内去杠杆背景下资管新规影响市场微观资金供求；全球经济下行及中美贸易摩擦的不确定性影响市场整体风险偏好；A股正式“入摩”、沪伦通进入“试水期”、设立科创板和试点注册制等对市场情绪和风格偏好造成了明显的影响。全年来看，各大宽基指数均大幅下跌，中小市值跌幅更深：1月份上证综指冲高创出近2年以来的反弹新高3587.03点后开始持续的调整，2018年上证综指累计下跌24.59%，上证50指数下跌19.83%，中证100指数下跌21.94%，沪深300指数下跌25.31%，中小板指下跌37.75%，创业板指下跌28.65%，中证1000指数下跌36.87%。从行业分类来看，28个申万一级行业无一收涨，行业平均跌幅超30%，跌幅较小的五个行业为：休闲服务（跌10.61%）、银行（跌14.67%）、食品饮料（跌21.95%）、农林牧渔（跌22.44%）和计算机（跌24.53%）；跌幅前五的行业有：电子（跌42.37%）、有色金属（跌41.04%）、传媒（跌39.58%）、综合（跌39.3%）和轻工制造（跌36.62%）。 全年来看，大盘蓝筹风格相对占优，从短周期来看，全年也经历了几轮切换：1月份大盘蓝筹维持强势导致小盘风格优势快速回落，2月初创业板走强带动小盘风格持续走强，于4月中旬达到相对高位后开始震荡回落，10月中旬小盘风格优势来了一波历时一个月左右的反弹，之后维持相对均衡。 本基金2018年产品净值落后产品业绩比较基准。本基金管理人认为，中国经济正处于新时代 下的新周期过程中，创新经济为建设现代化经济体系提供战略支撑。国家明确科技发展的主攻方向和战略重点，着力推动经济高质量的发展。基于对经济和市场风格的预期，本基金于二季度超配创新经济、新周期环境的优质成长股。但是，二季度国内去杠杆和中美贸易摩擦超预期的演变进一步强化了市场避险情绪和减弱市场风险偏好，内外因素的交织较大程度地影响了产品净值表现。本基金从第三季度开始，逐步减少了行业和风格敞口的暴露，主要投资于基本面较好的股票，但市场大幅下行导致的系统性风险对产品净值还是造成了较为明显的影响。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.6938元；本报告期基金份额净值增长率为-29.33%，业绩比较基准收益率为-17.84%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经历2018年大幅下跌后，虽然市场情绪仍旧较为低迷，但短期市场做空动能已得到大幅缓解。短期看，相比于历次市场阶段性底部，A股2018年的大幅下跌使得估值处于历史较低水平，与盈利匹配较好。截至2018年12月28日主要宽基指数估值水平如下：上证50的PE为8.52倍，中证100的为9.59倍，沪深300的PE为10.23倍，中证500的PE为16.23倍，中小板的PE为18.72倍，创业板的PE为28.63倍，均处于历史上相对较低水平。 上证综指于2019年1月4日创出本轮下跌新低2440.91点后开启了一波明显的日线级别反弹，北上资金持续流入，市场成交日渐活跃，市场情绪高涨。 展望后市，虽然贸易争端长期走势不明朗，但当前谈判加速，有望阶段性缓和，短期从对抗走向缓和；国内经济仍然存在下行压力，A股上市公司盈利同比增速在2018年上半年坚定下行，预计2019年还会延续下行趋势。在增长有压力、流动性相对宽松的背景下，市场整体估值可能难以大幅波动，整体市场可能以震荡走势为主。从结构上看，2019年的创业板在业绩大洗澡后或将迎来大的变化，存在结构性机会的可能，值得重点关注。从外资来看，2019年外资入场节奏大概率仍将提速，据测算，A股被动和主动资金流入可能会达到700亿至1250亿美元，未来十年，A股市场更将拥有平均每年1000亿至2000亿美元的资金流入规模。外资已经成为当前A股行业轮动体系中不可忽视的新驱动，他们对低估值、高质量、高盈利能力等风格的偏好会对市场产生持续性的影响。因此，估值、盈利、成长、质量、流动性等因子都将为产品投资策略所持续关注的重点。我们将依托多维度的选股策略体系，重点从盈利、成长、财务稳健、公司质量等基本面维度构建组合，并根据市场风格演变调整组合，努力尽责地做好本基金的管理工作，尽力为投资者谋取较高的超越基准的回报。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期，公司监察稽核部门通过加强对基金投资交易业务的日常投资监控、交易流程检查、注册登记、客户服务等业务进行日常跟踪检查等工作，不断加强和完善对投资交易的事前、事中和事后控制，并定期出具专项监察报告及合规性报告等，对基金投资运作的合规性情况等进行总结和报告。 通过以上工作，在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规。 本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导及研究部、投资部门（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部负责人共同组成，以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。 截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—宝盈基金管理 有限公司2018年1月1日至2018年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,宝盈基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第21000号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 宝盈策略增长混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了宝盈策略增长混合型证券投资基金(以下简称“宝盈策 略增长混合基金”)的财务报表，包括2018年12月31日的资产负 债表，2018年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财 务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映 了宝盈策略增长混合基金2018年12月31日的财务状况以及2018 年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适 当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宝盈策略增长混合 基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的宝盈策略增长混合基金的基金管理人宝盈基金管理有限公司(以下 责任 简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监 会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部 控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估宝盈策略增长混合 基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运 用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算宝盈策略增长混 合基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督宝盈策略增长混合基金的财务报告过 程。 注册会计师对财务报表审计的我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险； 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时，根据获取的审计证据，就可能导致对宝盈策略增长混合基金 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性 得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要 求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截 至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致宝 盈策略增长混合基金不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 薛竞 罗佳 会计师事务所的地址 中国.上海市 审计报告日期 2019年3月28日 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：宝盈策略增长混合型证券投资基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 183,609,753.33 134,608,200.83 结算备付金 7,774,411.46 3,593,274.72 存出保证金 727,293.90 835,483.01 交易性金融资产 7.4.7.2 1,348,376,441.48 2,131,267,731.43 其中：股票投资 1,348,376,441.48 2,131,267,731.43 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 110,000,000.00 应收证券清算款 - 11,851,531.70 应收利息 7.4.7.5 47,430.19 16,191.75 应收股利 - - 应收申购款 178,502.06 5,230,328.61 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,540,713,832.42 2,397,402,742.05 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 6,243,275.25 - 应付赎回款 176,596.56 1,577,539.31 应付管理人报酬 1,991,870.59 3,005,927.54 应付托管费 331,978.42 500,987.90 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 2,664,752.32 1,679,198.72 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 200,052.95 201,191.67 负债合计 11,608,526.09 6,964,845.14 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 2,203,898,737.63 2,434,956,123.97 未分配利润 7.4.7.10 -674,793,431.30 -44,518,227.06 所有者权益合计 1,529,105,306.33 2,390,437,896.91 负债和所有者权益总计 1,540,713,832.42 2,397,402,742.05 注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值0.6938元，基金份额总额2,203,898,737.63份。 7.2利润表 会计主体：宝盈策略增长混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年12月31日 2017年12月31日 一、收入 -581,656,302.27 -142,645,990.19 1.利息收入 2,508,834.31 2,769,942.38 其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,037,475.12 2,142,172.13 债券利息收入 - 62.37 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 471,359.19 627,707.88 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -383,857,925.62 -479,097,495.87 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -399,142,076.88 -505,880,085.33 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - -20,088.37 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 15,284,151.26 26,802,677.83 3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 -200,402,688.92 333,317,075.70 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 95,477.96 364,487.60 减：二、费用 55,374,365.21 65,061,095.59 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 29,146,797.14 39,047,862.88 2．托管费 7.4.10.2.2 4,857,799.44 6,507,977.15 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 20,910,334.74 19,037,678.01 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 7.4.7.20 459,433.89 467,577.55 三、利润总额（亏损总额以“-” -637,030,667.48 -207,707,085.78 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -637,030,667.48 -207,707,085.78 列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：宝盈策略增长混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,434,956,123.97 -44,518,227.06 2,390,437,896.91 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -637,030,667.48 -637,030,667.48 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -231,057,386.34 6,755,463.24 -224,301,923.10 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 128,816,286.76 -16,849,031.11 111,967,255.65 2.基金赎回款 -359,873,673.10 23,604,494.35 -336,269,178.75 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 2,203,898,737.63 -674,793,431.30 1,529,105,306.33 金净值） 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,992,904,326.04 147,671,168.92 3,140,575,494.96 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -207,707,085.78 -207,707,085.78 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -557,948,202.07 15,517,689.80 -542,430,512.27 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 258,608,409.40 -9,991,475.68 248,616,933.72 2.基金赎回款 -816,556,611.47 25,509,165.48 -791,047,445.99 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 2,434,956,123.97 -44,518,227.06 2,390,437,896.91 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______杨凯______ ______彭玖雯______ ____何瑜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 宝盈策略增长混合型证券投资基金(原宝盈策略增长股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]195号《关于核准宝盈策略增长股票型证券投资基金募集的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集9,566,621,346.92元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第003号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》于2007年1月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为9,568,309,032.42份基金份额，其中认购资金利息折合1,687,685.50份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈策略增长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的主要投资范围是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票，以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。本基金股票投资对象是通过综合运用多种投资策略优选出的投资价值较高的上市公司股票。其中股票投资比例的变动范围为60%-95%，债券投资比例的变动范围为0%-35%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：上证A股指数×75%+上证国债指数×20%+同期银行一年定期存款利率×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人宝盈基金管理有限公司于审计报告日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈策略增长混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)于2017年11月15日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股 票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。自2017年11月15日起，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 活期存款 183,609,753.33 134,608,200.83 定期存款 - - 其中：存款期限1个月以内 - - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 合计： 183,609,753.33 134,608,200.83 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,427,786,882.79 1,348,376,441.48 -79,410,441.31 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,427,786,882.79 1,348,376,441.48 -79,410,441.31 上年度末 项目 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,010,275,483.82 2,131,267,731.43 120,992,247.61 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,010,275,483.82 2,131,267,731.43 120,992,247.61 7.4.7.3衍生金融资产/负债 无。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2018年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 上年度末 项目 2017年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 110,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 110,000,000.00 - 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 应收活期存款利息 43,221.92 49,983.12 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 3,848.35 1,778.70 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - -35,983.56 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 359.92 413.49 合计 47,430.19 16,191.75 7.4.7.6其他资产 无。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 交易所市场应付交易费用 2,664,582.32 1,678,528.78 银行间市场应付交易费用 170.00 669.94 合计 2,664,752.32 1,679,198.72 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 应付赎回费 52.95 1,191.67 预提费用 200,000.00 200,000.00 合计 200,052.95 201,191.67 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,434,956,123.97 2,434,956,123.97 本期申购 128,816,286.76 128,816,286.76 本期赎回（以“-”号填列） -359,873,673.10 -359,873,673.10 本期末 2,203,898,737.63 2,203,898,737.63 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -167,093,306.54 122,575,079.48 -44,518,227.06 本期利润 -436,627,978.56 -200,402,688.92 -637,030,667.48 本期基金份额交易 15,727,133.99 -8,971,670.75 6,755,463.24 产生的变动数 其中：基金申购款 -14,588,328.24 -2,260,702.87 -16,849,031.11 基金赎回款 30,315,462.23 -6,710,967.88 23,604,494.35 本期已分配利润 - - - 本期末 -587,994,151.11 -86,799,280.19 -674,793,431.30 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12月 2017年1月1日至2017年12月31 31日 日 活期存款利息收入 1,920,780.41 2,038,987.34 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 101,360.65 85,393.89 其他 15,334.06 17,790.90 合计 2,037,475.12 2,142,172.13 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至2017 年12月31日 年12月31日 卖出股票成交总额 7,032,931,656.34 6,568,663,653.19 减：卖出股票成本总额 7,432,073,733.22 7,074,543,738.52 买卖股票差价收入 -399,142,076.88 -505,880,085.33 7.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至2017年 年12月31日 12月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） - 506,974.00 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期 - 527,000.00 兑付）成本总额 减：应收利息总额 - 62.37 买卖债券差价收入 - -20,088.37 7.4.7.13.1资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.14贵金属投资收益 无。 7.4.7.15衍生工具收益 无。 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12 2017年1月1日至2017年12月 月31日 31日 股票投资产生的股利收益 15,284,151.26 26,802,677.83 基金投资产生的股利收益 - - 合计 15,284,151.26 26,802,677.83 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至2017年 年12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 -200,402,688.92 333,317,075.70 ——股票投资 -200,402,688.92 333,317,075.70 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减:应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 -200,402,688.92 333,317,075.70 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12 2017年1月1日至2017年12月31 月31日 日 基金赎回费收入 87,820.81 312,458.08 基金转换费收入 7,657.15 52,029.52 合计 95,477.96 364,487.60 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12 2017年1月1日至2017年12月 月31日 31日 交易所市场交易费用 20,910,334.74 19,037,678.01 银行间市场交易费用 - - 合计 20,910,334.74 19,037,678.01 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年12 12月31日 月31日 审计费用 100,000.00 100,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 银行汇划费用 22,233.89 30,377.55 债券帐户维护费 37,200.00 37,200.00 合计 459,433.89 467,577.55 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 本基金无须披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司（以下简称“宝盈 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 基金公司”） 中国农业银行股份有限公司（以下简称 基金托管人、基金销售机构 “中国农业银行”） 中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东 中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东 中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12 2017年1月1日至2017年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 29,146,797.14 39,047,862.88 的管理费 其中：支付销售机构的客 6,452,129.79 8,759,336.74 户维护费 注：支付基金管理人宝盈基金公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12 2017年1月1日至2017年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 4,857,799.44 6,507,977.15 的托管费 注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2018年1月1日至2018年12月31日 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行183,609,753.33 1,920,780.41 134,608,200.83 2,038,987.34 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11利润分配情况 无。 7.4.12期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通流通受认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注 代码 名称认购日 日 限类型价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额 紫金 2018年 2019 601860银行12月20年1月未上市 3.14 3.14 15,970 50,145.8050,145.80 - 日 3日 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代股票停牌日期停牌原 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值备注 码 名称 因 估值单价 期 开盘单价 成本总额 总额 大冶 2018年重大资 2019年1 000708特钢 12月25产重组 8.77 月3日 9.65 9,700 90,683.1685,069.00 - 日 越秀 2018年重大资 2019年1 000987 12月25 7.97月10日 8.77 8,700 74,240.0069,339.00 - 金控 日产重组 注：本基金截至2018年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型 基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金投资的金融工具 主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相 关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要 目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实 现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程 中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2018年12月31日，本基金无债券投资(2017年12月31日：同)。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2018年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2018年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为0.01%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2018年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2018年12月31 1年以内 1-5年5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 183,609,753.33 - - - 183,609,753.33 结算备付金 7,774,411.46 - - - 7,774,411.46 存出保证金 727,293.90 - - - 727,293.90 交易性金融资产 - - - 1,348,376,441.48 1,348,376,441.48 应收利息 - - - 47,430.19 47,430.19 应收申购款 477.61 - - 178,024.45 178,502.06 资产总计 192,111,936.30 - - 1,348,601,896.12 1,540,713,832.42 负债 应付证券清算款 - - - 6,243,275.25 6,243,275.25 应付赎回款 - - - 176,596.56 176,596.56 应付管理人报酬 - - - 1,991,870.59 1,991,870.59 应付托管费 - - - 331,978.42 331,978.42 应付交易费用 - - - 2,664,752.32 2,664,752.32 其他负债 - - - 200,052.95 200,052.95 负债总计 - - - 11,608,526.09 11,608,526.09 利率敏感度缺口 192,111,936.30 - - 1,336,993,370.03 1,529,105,306.33 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计 2017年12月31 日 资产 银行存款 134,608,200.83 - - - 134,608,200.83 结算备付金 3,593,274.72 - - - 3,593,274.72 存出保证金 835,483.01 - - - 835,483.01 交易性金融资产 - - - 2,131,267,731.43 2,131,267,731.43 买入返售金融资 110,000,000.00 - - - 110,000,000.00 产 应收证券清算款 - - - 11,851,531.70 11,851,531.70 应收利息 - - - 16,191.75 16,191.75 应收申购款 - - - 5,230,328.61 5,230,328.61 资产总计 249,036,958.56 - - 2,148,365,783.49 2,397,402,742.05 负债 应付赎回款 - - - 1,577,539.31 1,577,539.31 应付管理人报酬 - - - 3,005,927.54 3,005,927.54 应付托管费 - - - 500,987.90 500,987.90 应付交易费用 - - - 1,679,198.72 1,679,198.72 其他负债 - - - 201,191.67 201,191.67 负债总计 - - - 6,964,845.14 6,964,845.14 利率敏感度缺口 249,036,958.56 - - 2,141,400,938.35 2,390,437,896.91 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2018年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2017年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年12月31日：同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及证券监管政策调整情况、市场资金环境等因素，决定股票、债券及现金的 配置比例；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例的变动范围为60%-95%，债券投资比例的变动范围为0%-35%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 1,348,376,441.48 88.18 2,131,267,731.43 89.16 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,348,376,441.48 88.18 2,131,267,731.43 89.16 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除上证A股指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2018年12月 上年度末（2017年12月 31日） 31日） 上证A股指数上升5% 73,773,332.90 142,936,051.80 上证A股指数下降5% -73,773,332.90 -142,936,051.80 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为1,348,171,887.68元，属于第二层次的余额为204,553.80元，无属于第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次1,998,601,339.36元，第二层次132,666,392.07元，无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,348,376,441.48 87.52 其中：股票 1,348,376,441.48 87.52 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 191,384,164.79 12.42 8 其他各项资产 953,226.15 0.06 9 合计 1,540,713,832.42 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A农、林、牧、渔业 4,418,046.64 0.29 B采矿业 94,544,333.40 6.18 C制造业 528,893,203.04 34.59 D电力、热力、燃气及水生产和供应业 44,539,736.00 2.91 E建筑业 66,050,118.30 4.32 F批发和零售业 55,191,686.00 3.61 G交通运输、仓储和邮政业 67,851,907.44 4.44 H住宿和餐饮业 144,840.00 0.01 I信息传输、软件和信息技术服务业 43,621,140.67 2.85 J金融业 287,177,206.76 18.78 K房地产业 123,225,868.10 8.06 L租赁和商务服务业 4,768,052.00 0.31 M科学研究和技术服务业 1,006,494.00 0.07 N水利、环境和公共设施管理业 859,080.50 0.06 O居民服务、修理和其他服务业 - - P教育 - - Q卫生和社会工作 216,931.00 0.01 R文化、体育和娱乐业 25,830,934.63 1.69 S综合 36,863.00 0.00 合计 1,348,376,441.48 88.18 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601398 工商银行 7,938,100 41,992,549.00 2.75 2 601857 中国石油 4,092,700 29,508,367.00 1.93 3 601318 中国平安 510,580 28,643,538.00 1.87 4 600660 福耀玻璃 1,218,699 27,761,963.22 1.82 5 600036 招商银行 1,072,600 27,029,520.00 1.77 6 600028 中国石化 5,339,700 26,965,485.00 1.76 7 601166 兴业银行 1,707,200 25,505,568.00 1.67 8 601328 交通银行 4,391,400 25,426,206.00 1.66 9 601818 光大银行 6,367,200 23,558,640.00 1.54 10 000568 泸州老窖 536,953 21,832,508.98 1.43 11 600820 隧道股份 3,375,640 21,131,506.40 1.38 12 600585 海螺水泥 700,409 20,507,975.52 1.34 13 601877 正泰电器 803,800 19,484,112.00 1.27 14 600919 江苏银行 3,262,700 19,478,319.00 1.27 15 601169 北京银行 3,342,400 18,750,864.00 1.23 16 600606 绿地控股 2,957,700 18,071,547.00 1.18 17 601186 中国铁建 1,625,100 17,664,837.00 1.16 18 603288 海天味业 245,600 16,897,280.00 1.11 19 000157 中联重科 4,735,400 16,858,024.00 1.10 20 601988 中国银行 4,654,900 16,804,189.00 1.10 21 601006 大秦铁路 1,906,600 15,691,318.00 1.03 22 600977 中国电影 1,081,679 15,489,643.28 1.01 23 600383 金地集团 1,554,700 14,956,214.00 0.98 24 600566 济川药业 385,500 12,925,815.00 0.85 25 601799 星宇股份 271,800 12,910,500.00 0.84 26 300628 亿联网络 164,900 12,806,134.00 0.84 27 002415 海康威视 494,100 12,728,016.00 0.83 28 002110 三钢闽光 995,100 12,727,329.00 0.83 29 600674 川投能源 1,439,300 12,478,731.00 0.82 30 000656 金科股份 2,010,500 12,444,995.00 0.81 31 600390 五矿资本 1,731,016 12,047,871.36 0.79 32 600900 长江电力 727,100 11,546,348.00 0.76 33 603368 柳药股份 438,400 11,486,080.00 0.75 34 600837 海通证券 1,276,100 11,229,680.00 0.73 35 600738 兰州民百 1,864,000 10,624,800.00 0.69 36 600377 宁沪高速 1,030,900 10,102,820.00 0.66 37 600348 阳泉煤业 1,957,300 9,864,792.00 0.65 38 600897 厦门空港 460,897 9,812,497.13 0.64 39 002146 荣盛发展 1,225,700 9,744,315.00 0.64 40 002025 航天电器 431,319 9,243,166.17 0.60 41 000016 深康佳Ａ 2,775,100 8,991,324.00 0.59 42 600017 日照港 3,146,500 8,684,340.00 0.57 43 600886 国投电力 1,077,900 8,677,095.00 0.57 44 603517 绝味食品 259,700 8,598,667.00 0.56 45 601668 中国建筑 1,493,800 8,514,660.00 0.56 46 000333 美的集团 230,600 8,499,916.00 0.56 47 603636 南威软件 884,300 8,489,280.00 0.56 48 601225 陕西煤业 1,137,800 8,465,232.00 0.55 49 600808 马钢股份 2,400,900 8,307,114.00 0.54 50 600704 物产中大 1,781,700 8,160,186.00 0.53 51 603328 依顿电子 823,712 8,154,748.80 0.53 52 002242 九阳股份 484,300 7,753,643.00 0.51 53 601607 上海医药 440,300 7,485,100.00 0.49 54 600291 西水股份 706,600 7,270,914.00 0.48 55 600873 梅花生物 1,699,722 7,172,826.84 0.47 56 600177 雅戈尔 979,300 7,041,167.00 0.46 57 600507 方大特钢 703,225 7,025,217.75 0.46 58 600637 东方明珠 679,100 6,953,984.00 0.45 59 600018 上港集团 1,323,000 6,853,140.00 0.45 60 300031 宝通科技 515,700 6,802,083.00 0.44 61 600056 中国医药 523,700 6,582,909.00 0.43 62 601677 明泰铝业 747,313 6,568,881.27 0.43 63 300510 金冠股份 705,780 6,556,696.20 0.43 64 600845 宝信软件 313,500 6,536,475.00 0.43 65 600308 华泰股份 1,490,200 6,482,370.00 0.42 66 000002 万 科Ａ 270,300 6,438,546.00 0.42 67 600388 龙净环保 610,100 6,192,515.00 0.40 68 600023 浙能电力 1,285,000 6,078,050.00 0.40 69 600219 南山铝业 2,819,070 5,948,237.70 0.39 70 600519 贵州茅台 10,000 5,900,100.00 0.39 71 603886 元祖股份 333,600 5,838,000.00 0.38 72 600373 中文传媒 445,000 5,789,450.00 0.38 73 601997 贵阳银行 535,200 5,715,936.00 0.37 74 600340 华夏幸福 212,300 5,403,035.00 0.35 75 603885 吉祥航空 428,727 5,371,949.31 0.35 76 000429 粤高速Ａ 630,400 5,289,056.00 0.35 77 603989 艾华集团 259,874 5,233,862.36 0.34 78 600466 蓝光发展 969,200 5,214,296.00 0.34 79 002419 天虹股份 475,300 5,214,041.00 0.34 80 600563 法拉电子 123,600 5,208,504.00 0.34 81 002832 比音勒芬 155,900 5,207,060.00 0.34 82 002440 闰土股份 571,000 5,139,000.00 0.34 83 300382 斯莱克 928,100 5,113,831.00 0.33 84 000036 华联控股 927,200 5,108,872.00 0.33 85 600141 兴发集团 496,460 5,108,573.40 0.33 86 603198 迎驾贡酒 359,400 5,071,134.00 0.33 87 600183 生益科技 503,300 5,063,198.00 0.33 88 601952 苏垦农发 758,600 5,029,518.00 0.33 89 000069 华侨城Ａ 789,900 5,015,865.00 0.33 90 002815 崇达技术 339,657 4,962,388.77 0.32 91 002001 新和成 328,900 4,936,789.00 0.32 92 002233 塔牌集团 487,000 4,899,220.00 0.32 93 603766 隆鑫通用 1,195,100 4,887,959.00 0.32 94 600376 首开股份 679,200 4,883,448.00 0.32 95 603877 太平鸟 257,666 4,841,544.14 0.32 96 600987 航民股份 588,800 4,816,384.00 0.31 97 600266 北京城建 605,955 4,799,163.60 0.31 98 000975 银泰资源 470,460 4,793,987.40 0.31 99 601155 新城控股 200,600 4,752,214.00 0.31 100 600048 保利地产 402,500 4,745,475.00 0.31 101 001979 招商蛇口 272,000 4,719,200.00 0.31 102 600352 浙江龙盛 487,889 4,708,128.85 0.31 103 002626 金达威 391,200 4,702,224.00 0.31 104 002003 伟星股份 665,900 4,674,618.00 0.31 105 002035 华帝股份 527,900 4,671,915.00 0.31 106 002230 科大讯飞 188,500 4,644,640.00 0.30 107 601233 桐昆股份 475,500 4,640,880.00 0.30 108 600067 冠城大通 1,245,800 4,634,376.00 0.30 109 600170 上海建工 1,510,000 4,575,300.00 0.30 110 600622 光大嘉宝 806,050 4,570,303.50 0.30 111 300144 宋城演艺 213,201 4,551,841.35 0.30 112 603337 杰克股份 123,623 4,535,727.87 0.30 113 000778 新兴铸管 1,042,900 4,494,899.00 0.29 114 600970 中材国际 814,100 4,453,127.00 0.29 115 002768 国恩股份 197,965 4,414,619.50 0.29 116 002867 周大生 159,500 4,406,985.00 0.29 117 601898 中煤能源 925,300 4,302,645.00 0.28 118 600681 百川能源 359,800 4,260,032.00 0.28 119 600428 中远海特 1,310,300 4,258,475.00 0.28 120 002696 百洋股份 473,509 4,242,640.64 0.28 121 601998 中信银行 773,500 4,215,575.00 0.28 122 002396 星网锐捷 244,000 4,201,680.00 0.27 123 601699 潞安环能 614,900 4,095,234.00 0.27 124 601088 中国神华 225,200 4,044,592.00 0.26 125 600926 杭州银行 537,274 3,975,827.60 0.26 126 002690 美亚光电 186,400 3,966,592.00 0.26 127 600068 葛洲坝 611,000 3,861,520.00 0.25 128 000789 万年青 350,100 3,812,589.00 0.25 129 600276 恒瑞医药 71,690 3,781,647.50 0.25 130 600297 广汇汽车 858,200 3,484,292.00 0.23 131 600362 江西铜业 258,000 3,395,280.00 0.22 132 600997 开滦股份 549,200 3,113,964.00 0.20 133 002301 齐心集团 345,551 2,923,361.46 0.19 134 600346 恒力股份 216,600 2,869,950.00 0.19 135 002027 分众传媒 536,000 2,808,640.00 0.18 136 002372 伟星新材 169,022 2,621,531.22 0.17 137 601211 国泰君安 162,100 2,483,372.00 0.16 138 600518 康美药业 260,100 2,395,521.00 0.16 139 300121 阳谷华泰 269,000 2,297,260.00 0.15 140 600596 新安股份 205,100 2,192,519.00 0.14 141 601727 上海电气 417,900 2,064,426.00 0.14 142 600016 民生银行 357,400 2,047,902.00 0.13 143 601669 中国电建 415,200 2,017,872.00 0.13 144 600000 浦发银行 199,500 1,955,100.00 0.13 145 000630 铜陵有色 957,900 1,887,063.00 0.12 146 300393 中来股份 121,400 1,830,712.00 0.12 147 000951 中国重汽 162,200 1,806,908.00 0.12 148 600958 东方证券 226,000 1,801,220.00 0.12 149 600382 广东明珠 232,000 1,791,040.00 0.12 150 601229 上海银行 159,200 1,781,448.00 0.12 151 600742 一汽富维 178,440 1,780,831.20 0.12 152 002449 国星光电 168,900 1,753,182.00 0.11 153 601009 南京银行 260,000 1,679,600.00 0.11 154 300130 新国都 147,725 1,672,247.00 0.11 155 300661 圣邦股份 23,600 1,618,960.00 0.11 156 000709 河钢股份 565,600 1,606,304.00 0.11 157 300178 腾邦国际 174,900 1,581,096.00 0.10 158 600406 国电南瑞 83,839 1,553,536.67 0.10 159 601238 广汽集团 148,000 1,522,920.00 0.10 160 600031 三一重工 169,300 1,411,962.00 0.09 161 002385 大北农 434,400 1,390,080.00 0.09 162 601117 中国化学 252,600 1,353,936.00 0.09 163 601611 中国核建 206,130 1,346,028.90 0.09 164 000425 徐工机械 416,100 1,344,003.00 0.09 165 600104 上汽集团 48,600 1,296,162.00 0.08 166 002142 宁波银行 79,900 1,295,978.00 0.08 167 600529 山东药玻 68,000 1,292,000.00 0.08 168 002032 苏泊尔 22,900 1,202,250.00 0.08 169 000666 经纬纺机 108,000 1,164,240.00 0.08 170 600705 中航资本 266,400 1,129,536.00 0.07 171 603866 桃李面包 24,600 1,110,936.00 0.07 172 603993 洛阳钼业 291,900 1,097,544.00 0.07 173 600755 厦门国贸 156,300 1,090,974.00 0.07 174 000049 德赛电池 37,200 1,066,896.00 0.07 175 300383 光环新网 80,700 1,022,469.00 0.07 176 000039 中集集团 96,000 1,015,680.00 0.07 177 002304 洋河股份 10,700 1,013,504.00 0.07 178 002776 柏堡龙 61,900 1,006,494.00 0.07 179 002436 兴森科技 217,500 983,100.00 0.06 180 600236 桂冠电力 167,000 938,540.00 0.06 181 002373 千方科技 83,800 931,856.00 0.06 182 300450 先导智能 31,800 920,292.00 0.06 183 300545 联得装备 44,000 910,360.00 0.06 184 000528 柳 工 149,800 909,286.00 0.06 185 002457 青龙管业 110,700 890,028.00 0.06 186 002061 浙江交科 86,100 884,247.00 0.06 187 002341 新纶科技 73,500 873,180.00 0.06 188 300114 中航电测 121,100 862,232.00 0.06 189 600728 佳都科技 123,100 848,159.00 0.06 190 300098 高新兴 123,400 834,184.00 0.05 191 300123 亚光科技 91,300 833,569.00 0.05 192 002435 长江润发 154,600 817,834.00 0.05 193 601628 中国人寿 39,600 807,444.00 0.05 194 300420 五洋停车 161,800 805,764.00 0.05 195 300207 欣旺达 92,100 791,139.00 0.05 196 002439 启明星辰 38,300 787,448.00 0.05 197 603338 浙江鼎力 13,900 782,848.00 0.05 198 002138 顺络电子 56,100 776,424.00 0.05 199 600050 中国联通 149,300 771,881.00 0.05 200 000739 普洛药业 103,600 770,784.00 0.05 201 300481 濮阳惠成 71,600 768,984.00 0.05 202 300365 恒华科技 36,700 767,030.00 0.05 203 300452 山河药辅 55,400 757,872.00 0.05 204 002384 东山精密 66,800 754,172.00 0.05 205 300036 超图软件 40,800 747,864.00 0.05 206 002120 韵达股份 24,500 742,350.00 0.05 207 002383 合众思壮 62,600 740,558.00 0.05 208 002036 联创电子 85,500 735,300.00 0.05 209 002661 克明面业 59,500 734,230.00 0.05 210 000672 上峰水泥 83,900 708,116.00 0.05 211 300529 健帆生物 17,000 705,500.00 0.05 212 300009 安科生物 51,320 685,635.20 0.04 213 002468 申通快递 41,000 674,450.00 0.04 214 300444 双杰电气 102,600 674,082.00 0.04 215 300422 博世科 67,700 670,907.00 0.04 216 002683 宏大爆破 81,500 670,745.00 0.04 217 300699 光威复材 18,600 665,880.00 0.04 218 600351 亚宝药业 117,300 660,399.00 0.04 219 002020 京新药业 76,700 659,620.00 0.04 220 000538 云南白药 8,900 658,244.00 0.04 221 002475 立讯精密 45,600 641,136.00 0.04 222 000968 蓝焰控股 59,600 634,740.00 0.04 223 300170 汉得信息 64,400 629,832.00 0.04 224 601766 中国中车 68,500 617,870.00 0.04 225 300642 透景生命 16,200 613,332.00 0.04 226 300136 信维通信 28,300 611,563.00 0.04 227 600089 特变电工 72,978 495,520.62 0.03 228 002335 科华恒盛 29,000 437,030.00 0.03 229 601989 中国重工 98,100 416,925.00 0.03 230 600019 宝钢股份 59,500 386,750.00 0.03 231 000848 承德露露 46,200 371,448.00 0.02 232 002152 广电运通 65,100 365,211.00 0.02 233 002024 苏宁易购 33,400 328,990.00 0.02 234 300476 胜宏科技 26,900 314,730.00 0.02 235 002842 翔鹭钨业 20,500 309,755.00 0.02 236 600885 宏发股份 12,400 279,744.00 0.02 237 002179 中航光电 8,300 279,544.00 0.02 238 600737 中粮糖业 37,900 278,944.00 0.02 239 601939 建设银行 43,300 275,821.00 0.02 240 600312 平高电气 33,400 269,872.00 0.02 241 600160 巨化股份 39,900 264,537.00 0.02 242 600827 百联股份 31,000 261,950.00 0.02 243 600649 城投控股 47,800 261,466.00 0.02 244 600879 航天电子 48,100 260,221.00 0.02 245 002463 沪电股份 36,100 258,837.00 0.02 246 002195 二三四五 69,400 256,086.00 0.02 247 000598 兴蓉环境 63,200 254,696.00 0.02 248 002400 省广集团 85,100 251,896.00 0.02 249 002051 中工国际 22,300 247,084.00 0.02 250 600557 康缘药业 24,000 246,720.00 0.02 251 000738 航发控制 20,300 244,818.00 0.02 252 600125 铁龙物流 34,600 242,200.00 0.02 253 002640 跨境通 22,200 239,760.00 0.02 254 002317 众生药业 28,600 238,810.00 0.02 255 000596 古井贡酒 4,400 237,424.00 0.02 256 603444 吉比特 1,600 236,800.00 0.02 257 002456 欧菲科技 25,600 235,264.00 0.02 258 600657 信达地产 59,000 231,870.00 0.02 259 603000 人民网 31,600 230,680.00 0.02 260 300088 长信科技 55,500 230,325.00 0.02 261 000807 云铝股份 59,300 230,084.00 0.02 262 600580 卧龙电气 36,500 229,950.00 0.02 263 601678 滨化股份 54,200 228,724.00 0.01 264 600195 中牧股份 21,300 226,632.00 0.01 265 002048 宁波华翔 21,700 226,331.00 0.01 266 300166 东方国信 21,800 225,848.00 0.01 267 601016 节能风电 96,700 224,344.00 0.01 268 002635 安洁科技 19,500 220,935.00 0.01 269 300244 迪安诊断 14,300 216,931.00 0.01 270 603816 顾家家居 4,800 216,000.00 0.01 271 600881 亚泰集团 64,900 214,819.00 0.01 272 002589 瑞康医药 30,800 214,676.00 0.01 273 002332 仙琚制药 34,300 210,259.00 0.01 274 603225 新凤鸣 10,700 200,625.00 0.01 275 603658 安图生物 4,000 195,560.00 0.01 276 300113 顺网科技 14,900 189,379.00 0.01 277 300197 铁汉生态 49,650 188,173.50 0.01 278 600582 天地科技 54,800 187,416.00 0.01 279 600393 粤泰股份 83,500 177,020.00 0.01 280 300498 温氏股份 6,700 175,406.00 0.01 281 603883 老百姓 3,700 174,677.00 0.01 282 002261 拓维信息 38,300 161,626.00 0.01 283 600875 东方电气 20,100 158,589.00 0.01 284 600908 无锡银行 29,600 155,104.00 0.01 285 600366 宁波韵升 30,900 154,809.00 0.01 286 600754 锦江股份 6,800 144,840.00 0.01 287 002191 劲嘉股份 17,700 138,237.00 0.01 288 600750 江中药业 8,000 135,440.00 0.01 289 600143 金发科技 26,500 131,175.00 0.01 290 600548 深高速 14,400 129,312.00 0.01 291 601888 中国国旅 2,100 126,420.00 0.01 292 601992 金隅集团 35,900 125,650.00 0.01 293 600741 华域汽车 6,800 125,120.00 0.01 294 002518 科士达 16,700 120,240.00 0.01 295 002091 江苏国泰 21,300 119,280.00 0.01 296 600261 阳光照明 34,700 118,327.00 0.01 297 601636 旗滨集团 30,400 115,520.00 0.01 298 600688 上海石化 22,900 114,271.00 0.01 299 000100 TCL集团 46,600 114,170.00 0.01 300 300394 天孚通信 4,700 113,599.00 0.01 301 002042 华孚时尚 20,800 112,944.00 0.01 302 600761 安徽合力 12,700 111,125.00 0.01 303 002019 亿帆医药 10,300 110,210.00 0.01 304 600694 大商股份 4,500 108,855.00 0.01 305 600835 上海机电 7,400 107,670.00 0.01 306 000030 富奥股份 28,900 107,219.00 0.01 307 601567 三星医疗 19,000 106,970.00 0.01 308 600409 三友化工 18,400 105,248.00 0.01 309 000488 晨鸣纸业 18,700 104,907.00 0.01 310 601216 君正集团 39,300 102,966.00 0.01 311 600188 兖州煤业 11,500 100,970.00 0.01 312 600479 千金药业 13,000 100,880.00 0.01 313 603589 口子窖 2,800 98,196.00 0.01 314 603899 晨光文具 2,900 87,725.00 0.01 315 000708 大冶特钢 9,700 85,069.00 0.01 316 000685 中山公用 11,700 81,900.00 0.01 317 600398 海澜之家 9,200 78,016.00 0.01 318 600006 东风汽车 21,100 75,960.00 0.00 319 002563 森马服饰 8,400 74,928.00 0.00 320 000987 越秀金控 8,700 69,339.00 0.00 321 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.00 322 603868 飞科电器 1,600 61,088.00 0.00 323 300202 聚龙股份 9,100 58,604.00 0.00 324 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.00 325 603228 景旺电子 800 39,992.00 0.00 326 600777 新潮能源 19,300 36,863.00 0.00 327 000960 锡业股份 3,200 30,528.00 0.00 328 600801 华新水泥 1,200 20,064.00 0.00 329 600565 迪马股份 4,800 12,480.00 0.00 330 600978 宜华生活 2,800 11,480.00 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600038 中直股份 106,427,567.97 4.45 2 002025 航天电器 73,399,086.61 3.07 3 000938 紫光股份 72,499,043.60 3.03 4 600893 航发动力 70,925,587.61 2.97 5 600760 中航沈飞 67,101,442.18 2.81 6 601318 中国平安 64,996,560.20 2.72 7 600584 长电科技 64,496,999.27 2.70 8 002415 海康威视 62,973,898.83 2.63 9 600072 中船科技 61,690,939.95 2.58 10 600036 招商银行 60,753,814.56 2.54 11 300558 贝达药业 50,678,587.42 2.12 12 600028 中国石化 48,411,682.71 2.03 13 600276 恒瑞医药 47,772,987.11 2.00 14 300059 东方财富 47,746,585.61 2.00 15 300003 乐普医疗 46,548,180.81 1.95 16 601398 工商银行 43,504,081.00 1.82 17 601857 中国石油 43,329,412.02 1.81 18 601166 兴业银行 42,435,019.60 1.78 19 600660 福耀玻璃 39,571,374.50 1.66 20 300408 三环集团 35,702,382.56 1.49 注：表中“本期累计买入金额”指买入成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601888 中国国旅 267,109,208.78 11.17 2 601009 南京银行 101,844,295.99 4.26 3 000425 徐工机械 95,023,017.53 3.98 4 002051 中工国际 92,824,747.27 3.88 5 601699 潞安环能 89,848,322.46 3.76 6 601318 中国平安 88,751,529.25 3.71 7 600038 中直股份 86,613,041.05 3.62 8 600297 广汇汽车 80,129,041.85 3.35 9 000776 广发证券 66,161,149.77 2.77 10 600760 中航沈飞 64,782,579.70 2.71 11 002739 万达电影 63,982,094.43 2.68 12 002343 慈文传媒 63,958,042.19 2.68 13 600584 长电科技 61,972,629.78 2.59 14 600893 航发动力 59,980,853.59 2.51 15 300426 唐德影视 57,957,788.24 2.42 16 002415 海康威视 56,592,090.98 2.37 17 600809 山西汾酒 55,885,207.61 2.34 18 000938 紫光股份 54,712,056.75 2.29 19 600031 三一重工 53,420,817.59 2.23 20 600276 恒瑞医药 52,765,927.63 2.21 21 300003 乐普医疗 52,756,921.31 2.21 22 002025 航天电器 51,886,920.14 2.17 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 6,849,585,132.19 卖出股票收入（成交）总额 7,032,931,656.34 注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查；在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 8.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 727,293.90 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 47,430.19 5 应收申购款 178,502.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 953,226.15 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 117,590 18,742.23 29,561,605.56 1.34% 2,174,337,132.07 98.66% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 30,724.77 0.0014% 持有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2007年1月19日）基金份额总额 9,568,309,032.42 本报告期期初基金份额总额 2,434,956,123.97 本报告期期间基金总申购份额 128,816,286.76 减:本报告期期间基金总赎回份额 359,873,673.10 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 2,203,898,737.63 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下： 根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第五次临时会议决议，同意张新元辞去副总经理职务。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。 2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况如下： 本行总行聘任刘琳同志、李智同志为本行托管业务部高级专家。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费100,000元，目前事务所已连续10年为本基金提供审计服务。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 招商证券 22,216,055,629.56 15.97%2,019,486.78 15.97% - 中信建投证 32,192,393,973.71 15.80%1,997,931.97 15.80% - 券 华创证券 11,925,831,144.63 13.88%1,755,014.72 13.88% - 国泰君安证 11,833,645,214.32 13.21%1,670,994.85 13.21% - 券 申万宏源 41,801,785,651.88 12.98%1,641,972.70 12.98% - 西南证券 21,462,343,678.48 10.54%1,332,635.63 10.54% - 天风证券 2 843,881,316.19 6.08% 769,031.30 6.08% - 中信证券 2 587,271,337.11 4.23% 535,178.72 4.23% - 西部证券 2 393,610,768.21 2.84% 358,693.11 2.84% - 长城证券 1 290,011,927.81 2.09% 264,286.72 2.09% - 东北证券 2 232,364,738.90 1.67% 211,749.68 1.67% - 联储证券 1 82,178,895.78 0.59% 74,889.39 0.59% - 民生证券 1 15,865,311.81 0.11% 14,458.05 0.11% - 国金证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单元租用协议。 2、应支付给券商的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单独指股票交易佣金。 3、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： （1）本报告期内新租太平洋证券上海、深圳交易单元各一个；新租西部证券上海、深圳交易单元各一个；新租招商证券上海交易单元一个；新租国盛证券深圳交易单元一个。 （2）本报告期内退租五矿证券深圳交易单元一个；退租招商证券深圳交易单元一个。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 招商证券 - - - - - - 中信建投证 - - - - - - 券 华创证券 - - - - - - 国泰君安证 - -370,000,000.00 34.71% - - 券 申万宏源 - -555,000,000.00 52.06% - - 西南证券 - - - - - - 天风证券 - -141,100,000.00 13.24% - - 中信证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 联储证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时报 1 基金采用指数收益法进行估值的 上海证券报证券日报 2018年1月10日 提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于电子 中国证券报证券时报 2 直销平台汇付天下渠道升级及费 上海证券报证券日报 率优惠的公告 2018年1月12日 宝盈基金管理有限公司高级管理 中国证券报证券时报 3 人员变更公告 上海证券报证券日报 2018年1月20日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时报 4 基金采用指数收益法进行估值的 上海证券报证券日报 提示性公告 2018年2月2日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时报 5 基金采用指数收益法进行估值的 上海证券报证券日报 提示性公告 2018年2月7日 宝盈策略增长混合型证券投资基 中国证券报证券时报 6 金基金经理变更公告 上海证券报 2018年2月24日 宝盈策略增长混合型证券投资基 中国证券报证券时报 7 金更新招募说明书摘要 上海证券报 2018年3月3日 宝盈基金管理有限公司关于修订 中国证券报证券时报 公司旗下基金基金合同、托管协 上海证券报证券日报 8 议有关条款并调整部分基金赎回 费率的公告 2018年3月23日 关于旗下基金参加交通银行股份 中国证券报证券时报 有限公司手机银行渠道基金申购 上海证券报证券日报 9 及定期定额投资手续费率优惠活 动的公告 2018年3月31日 关于旗下部分基金参加中国工商 中国证券报证券时报 10 银行股份有限公司个人电子银行 上海证券报证券日报 基金申购费率优惠活动的公告 2018年3月31日 关于旗下部分基金参加东海证券 中国证券报证券时报 11 股份有限公司开展的基金申购费 上海证券报 2018年4月2日 率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时报 12 基金采用指数收益法进行估值的 上海证券报证券日报 提示性公告 2018年4月18日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时报 13 基金估值变更的提示性公告 上海证券报证券日报 2018年4月19日 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报证券时报 北京肯特瑞财富投资管理有限公 上海证券报证券日报 14 司为旗下基金代销机构及参与相 关费率优惠活动的公告 2018年4月24日 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报证券时报 济安财富（北京）基金销售有限 上海证券报证券日报 15 公司为旗下基金代销机构及参与 相关费率优惠活动的公告 2018年5月10日 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报证券时报 喜鹊财富基金销售有限公司为旗 上海证券报证券日报 16 下基金代销机构及参与相关费率 优惠活动的公告 2018年5月11日 关于增加北京植信基金销售有限 中国证券报证券时报 17 公司为旗下部分基金代销机构及 上海证券报证券日报 参与相关费率优惠活动的公告 2018年5月18日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时报 18 基金参加银河证券股份有限公司 上海证券报 开展的基金费率优惠活动的公告 2018年5月18日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时报 19 部分基金调整定期定额投资金额 上海证券报证券日报 限制的公告 2018年6月7日 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报证券时报 20 国金证券股份有限公司为旗下基 上海证券报证券日报 2018年6月8日 金代销机构及参与相关费率优惠 活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时报 21 基金估值变更的提示性公告 上海证券报证券日报 2018年6月9日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时报 22 基金采用指数收益法进行估值的 上海证券报证券日报 提示性公告 2018年6月14日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时报 23 基金采用指数收益法进行估值的 上海证券报证券日报 提示性公告 2018年6月16日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时报 24 基金估值变更的提示性公告 上海证券报证券日报 2018年6月21日 关于旗下基金参加交通银行股份 中国证券报证券时报 有限公司手机银行渠道基金申购 上海证券报证券日报 25 及定期定额投资手续费率优惠活 动的公告 2018年6月29日 宝盈基金管理有限公司关于调整 中国证券报证券时报 旗下部分基金最低申购金额、最 上海证券报证券日报 26 低定期定额投资金额、最低赎回 份额、最低转换转出份额及最低 持有份额限制的公告 2018年7月3日 宝盈基金管理有限公司关于暂停 中国证券报证券时报 27 浙江金观诚基金销售有限公司办 上海证券报证券日报 理旗下基金相关销售业务的公告 2018年7月4日 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报证券时报 成都华羿恒信基金销售有限公司 上海证券报证券日报 28 为旗下基金代销机构及参与相关 费率优惠活动的公告 2018年7月9日 29 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报证券时报 2018年7月9日 民商基金销售（上海）有限公司 上海证券报证券日报 为旗下基金代销机构及参与相关 费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时报 30 基金估值变更的提示性公告 上海证券报证券日报 2018年7月24日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时报 31 基金参加国联证券股份有限公司 上海证券报 开展的基金费率优惠活动的公告 2018年8月3日 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报证券时报 中民财富基金销售（上海）有限 上海证券报证券日报 32 公司为旗下基金代销机构及参与 相关费率优惠活动的公告 2018年8月20日 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报证券时报 一路财富（北京）基金销售股份 上海证券报证券日报 33 有限公司为旗下基金代销机构及 参与相关费率优惠活动的公告 2018年8月20日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时报 部分基金参加中国国际金融股份 上海证券报证券日报 34 有限公司开展的基金定投费率优 惠活动的公告 2018年8月31日 宝盈策略增长混合型证券投资基 中国证券报证券时报 35 金更新招募说明书摘要 上海证券报 2018年9月1日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时报 部分基金参加东海证券股份有限 上海证券报 36 公司开展的基金定投费率优惠活 动的公告 2018年9月10日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时报 37 基金采用指数收益法进行估值 上海证券报证券日报 的提示性公告 2018年9月22日 关于旗下基金参加交通银行股份 中国证券报证券时报 有限公司手机银行渠道基金申购 上海证券报证券日报 38 及定期定额投资手续费率优惠活 动的公告 2018年9月29日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时报 39 基金采用指数收益法进行估值的 上海证券报证券日报 提示性公告 2018年10月10日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时报 40 基金采用指数收益法进行估值的 上海证券报证券日报 提示性公告 2018年10月12日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时报 41 基金采用指数收益法进行估值的 上海证券报证券日报 提示性公告 2018年10月17日 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报证券时报 联储证券有限责任公司为旗下基 上海证券报证券日报 42 金代销机构及参与相关费率优惠 活动的公告 2018年11月30日 宝盈基金管理有限公司高级管理 中国证券报证券时报 43 人员变更公告 上海证券报证券日报 2018年12月29日 关于旗下基金参加中国农业银行 中国证券报证券时报 44 股份有限公司开展的开放式公募 上海证券报证券日报 基金交易费率优惠活动的公告 2018年12月29日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时报 基金参加中国工商银行股份有限 上海证券报 45 公司“2019倾心回馈”基金定投 优惠活动的公告 2018年12月29日 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §13备查文件目录 13.1备查文件目录 中国证监会批准宝盈策略增长股票型证券投资基金设立的文件。 根据《关于宝盈策略增长股票型证券投资基金更名并相应修改基金合同的公告》将宝盈策略增长股票型证券投资基金名称变更为宝盈策略增长混合型证券投资基金。 《宝盈策略增长混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈策略增长混合型证券投资基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 13.2存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层 基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9 13.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 宝盈基金管理有限公司 2019年3月29日