宝盈策略增长混合型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录 ...................................................................................................................................2 1.1重要提示 ......................................................................................................................................2 1.2目录 ..............................................................................................................................................3 §2基金简介 ...............................................................................................................................................6 2.1基金基本情况 ..............................................................................................................................6 2.2基金产品说明 ..............................................................................................................................6 2.3基金管理人和基金托管人..........................................................................................................7 2.4信息披露方式 ..............................................................................................................................7 2.5其他相关资料 ..............................................................................................................................7 §3主要财务指标和基金净值表现 ...........................................................................................................9 3.1主要会计数据和财务指标..........................................................................................................9 3.2基金净值表现 ..............................................................................................................................9 §4管理人报告 .........................................................................................................................................11 4.1基金管理人及基金经理情况....................................................................................................11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................13 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................14 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................14 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................15 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................15 §5托管人报告 .........................................................................................................................................16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........16 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................16 §6半年度财务会计报告（未经审计） .................................................................................................17 6.1资产负债表 ................................................................................................................................17 6.2利润表 ........................................................................................................................................18 6.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................19 6.4报表附注 ....................................................................................................................................20 §7投资组合报告 .....................................................................................................................................37 7.1期末基金资产组合情况............................................................................................................37 7.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................37 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................38 7.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................44 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................46 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................46 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................46 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................46 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................46 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................46 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................46 7.12投资组合报告附注..................................................................................................................47 §8基金份额持有人信息 .........................................................................................................................48 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................48 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................48 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................48 §9开放式基金份额变动 .........................................................................................................................49 §10重大事件揭示 ...................................................................................................................................50 10.1基金份额持有人大会决议......................................................................................................50 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................50 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................50 10.4基金投资策略的改变..............................................................................................................50 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................50 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................50 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................50 10.8其他重大事件 ..........................................................................................................................53 §11影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................56 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................................56 11.2影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................56 §12备查文件目录 ...................................................................................................................................57 12.1备查文件目录 ..........................................................................................................................57 12.2存放地点 ..................................................................................................................................57 12.3查阅方式 ..................................................................................................................................57 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 宝盈策略增长混合型证券投资基金 基金简称 宝盈策略增长混合 基金主代码 213003 交易代码 213003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年1月19日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,219,486,700.73份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增 长的预期，本基金力求通过综合运用多种投资策略优选股票，分 投资目标 享中国经济和资本市场高速增长的成果，在严格控制投资风险的 前提下保持基金资产持续稳健增值，并力争获取超过比较基准的 收益。 1．资产配置策略 本基金根据宏观经济运行状况、财政货币政策、国家产业政策及 证券监管政策调整情况、市场资金环境等因素，决定股票、债券 及现金的配置比例。 2．股票投资策略 本基金股票投资策略主要通过综合运用多种投资策略优选出投资 价值较高的股票构建投资组合。主题投资策略、价值成长策略和 价值反转策略互相配合以构成本基金的整体投资策略。三种投资 策略的投资权重大致平均分配，在考虑行业大致均衡配置的前提 下，重叠的个股加大权重。本基金管理人将根据国际经济、国内 经济、经济政策、股市结构、股市政策等方面因素的综合考虑， 投资策略 根据研究部提供并经投资决策委员会批准的投资策略对各投资策 略的投资权重进行微调。 （1）主题投资策略 主题投资策略是通过分析实体经济中结构性、周期性及制度性变 动趋势，挖掘出对经济变迁具有大范围影响的潜在因素，对受益 于该潜在因素的行业和公司进行投资。投资主题主要有以下方面： 世界经济及国内经济变动趋势、制度变革、产业整合、城市化、 消费升级、人民币升值、新农村建设等。 （2）价值成长策略 价值成长策略是我国目前证券市场以基金为代表的机构投资者最 主要的投资策略。主要投资的对象是成长型股票，但其相对价值 被低估，通过长期持有以分享其高成长性所带来的收益。本基金 通过定性和定量分析寻找合适的投资对象。定量的方法主要是在 公司的股票池中选出适用于价值投资的股票，主要判断标准是长 期能给股东带来资本回报的公司，选取历史ROE(每年不低于6%) 作为选择基础指标，同时结合应用（P/E）/G作为定量标准兼顾目 前投资价值与未来成长潜力作为价值成长策略的组合。定性的方 法主要是通过宏观环境，行业前景，公司治理结构等因素的分析 选择适合的上市公司股票。 （3）价值反转策略 价值反转策略主要投资的对象为相对价值被低估的价值型股票， 待其价值回归后沽出获利；根据主营业务利润率的变化并结合行 业和公司情况选出反转投资的股票，构建投资组合。 3．债券投资策略 本基金的债券投资采取主动投资策略，运用利率预测、久期管理、 收益率曲线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策 略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略，力求获得 超过债券市场的收益。 上证A股指数×75%＋上证国债指数×20%＋同期银行一年定期存 业绩比较基准 款利率×5% 当作为本基金业绩比较基准的指数因中断编制等原因或市场出现 更合适的新指数时，本基金业绩比较基准将做适时调整。 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基 风险收益特征 金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的 基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 张瑾 贺倩 信息披露负责人 联系电话 0755-83276688 010-66060069 电子邮箱 zhangj@byfunds.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-8888-300 95599 传真 0755-83515599 010-68121816 注册地址 深圳市深南路6008号特区 北京市东城区建国门内大街69 报业大厦1501 号 办公地址 广东省深圳市福田区福华 北京市西城区复兴门内大街28 一路115号投行大厦10层 号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 518034 100031 法定代表人 李文众 周慕冰 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路115 号投行大厦10层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年6月30日) 本期已实现收益 -68,955,803.95 本期利润 -302,348,923.42 加权平均基金份额本期利润 -0.1316 本期加权平均净值利润率 -13.74% 本期基金份额净值增长率 -13.89% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 -343,393,034.71 期末可供分配基金份额利润 -0.1547 期末基金资产净值 1,876,093,666.02 期末基金份额净值 0.8453 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 64.85% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。 4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -7.30% 1.60% -5.96% 0.87% -1.34% 0.73% 过去三个月 -12.51% 1.34% -7.35% 0.79% -5.16% 0.55% 过去六个月 -13.89% 1.27% -9.96% 0.81% -3.93% 0.46% 过去一年 -6.62% 1.10% -7.42% 0.64% 0.80% 0.46% 过去三年 -44.22% 2.14% -23.49% 1.10% -20.73% 1.04% 自基金合同 64.85% 1.76% 21.10% 1.26% 43.75% 0.50% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系” 标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地 在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益 债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值 混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业 混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪 港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿 阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券二十三只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳 健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从 事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的 研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力 于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证券 金经理（助理）从业 说明 姓名 职务 期限 年限 任职 离任 日期 日期 刘李杰先生，美国约翰霍普金斯大学 电子与计算机工程博士、华中科技大 学通信与信息系统硕士、加拿大多伦 多大学数理金融硕士。2008年1月 至2008年7月在美国Bayview金融 本基金基金经理、宝盈资源 公司担任量化分析师；2009年1月 优选混合型证券投资基金 2017 至2011年3月在加拿大帝国商业银 刘李杰 基金经理、量化投资部总经 年9月 - 10年 行担任高级量化分析师；2011年3 理 19日 月至2012年6月担任加拿大退休金 计划投资委员会高级投资分析师、投 资经理；2012年6月至2013年8月 担任齐鲁证券执行董事；2013年9 月至2017年8月担任长城证券股份 有限公司资产管理部董事总经理。 2017年8月加入宝盈基金管理有限 公司量化投资部，现担任宝盈基金量 化投资部总经理。中国国籍，证券投 资基金从业人员资格。 蔡丹女士，CFA，中山大学概率论与 数理统计硕士。曾任职于网易互动娱 乐有限公司、广发证券股份有限公 本基金、宝盈中证100指数 2018 司，2011年9月至2017年7月任职 蔡丹 增强型证券投资基金基金 年2月 - 8年 于长城证券股份有限公司，先后担任 经理 24日 金融研究所金融工程研究员、资产管 理部量化投资经理、执行董事。2017 年7月加入宝盈基金管理有限公司。 中国国籍，证券投资基金从业人员资 格。 李进先生，武汉大学金融学专业硕 士。2007年7月至2010年2月任职 本基金、宝盈鸿利收益灵活 2016 2018 于中国农业银行深圳分行，担任信贷 配置混合型证券投资基金、年10 年2 审批员，2010年3月至2013年8月 李进 宝盈先进制造灵活配置混 月15 月24 8年 任职于华泰联合证券研究所，担任研 合型证券投资基金基金经 日 日 究员。自2013年8月加入宝盈基金 理 管理有限公司，历任研究员、基金经 理助理。中国国籍，证券投资基金从 业人员资格。 朱建明先生，中国人民银行研究生部 2018 金融学硕士。2010年7月至2011年 本基金、宝盈睿丰创新灵活 2017 年2 3月任职于瀚信资产管理有限公司， 朱建明 配置混合型证券投资基金 年1月 月24 8年 担任研究员；自2011年5月加入宝 基金经理 5日 日 盈基金管理有限公司，历任研究部研 究员、专户投资部投资经理。中国国 籍，证券投资基金从业人员资格。 注：1、本基金基金经理均非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期，“离 任日期”指根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的 计算截至2018年6月30日。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活 动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年，市场在内外因素交织影响下出现较大调整：国内去杠杆背景下资管新规影响市场微观资金供求；外部中美贸易摩擦不断反复影响市场情绪。A股主要指数均呈现明显的下行趋势：1月份上证综指冲高创出近2年以来的反弹新高3587.03点后开始快速调整。上半年，上证综指累计下跌13.9%，上证50指数下跌13.3%，中证100指数下跌11.77%，沪深300指数下跌12.9%，中小板指下跌14.26%，创业板指下跌8.33%，中证1000指数下跌20.08%。从行业分类来看，申万28个一级行业中仅有3个行业上涨，分别是休闲服务（涨8.98%）、医药生物（涨3.11%）和食品饮料（涨0.14%）；25个行业下跌，跌幅前五的行业有：综合（跌31.17%）、通信（跌27.14%）、电气设备（跌24.88%）、机械设备（跌22.98%）和有色金属（跌22.77%）。 上半年市场风格波动较大，切换较为频繁，风格趋势持续性不强：1月份大盘蓝筹维持强势；2月初创业板走强带动小盘风格持续走强，于4月中旬达到相对高位后开始震荡回落；5月下旬至6月中下旬大盘蓝筹风格优势明显。 本基金上半年产品净值下跌13.89%，同期产品业绩比较基准下跌9.96%，产品净值跑输基准3.93%。本基金管理人认为，中国经济正处于新时代下的新周期过程中，创新经济为建设现代化经济体系提供战略支撑。国家明确科技发展的主攻方向和战略重点，着力推动经济高质量的发展。基于对经济和市场风格的预期，本基金于二季度超配创新经济、新周期环境的优质成长股。但是，二季度国内去杠杆导致信用利差快速扩展，信用违约事件不断出现；同时，中美贸易摩擦超预期的演变进一步强化了市场避险情绪和减弱市场风险偏好。内外因素交替较大程度地影响了产品净值表现。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.8453元；本报告期基金份额净值增长率为-13.89%，业绩比较基准收益率为-9.96%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经历上半年的持续下跌后，虽然市场情绪仍旧较为低迷，但短期市场做空动能已得到大幅缓解。目前宏微观基本面并没有出现明显恶化，市场下跌的主因是去杠杆背景下微观资金面恶化和中美贸易摩擦影响的情绪面。本轮去杠杆的背景是2012年开始的金融改革和创新，导致资金脱实向虚，银行理财、信托利率成为实际的无风险利率，城商行、农商行表外业务、信托以及非标等资产规模迅速扩张。未来去杠杆政策转折点可能是看到一些隐含高风险的城商行、农商行被兼并重组以及部分城投平台债违约。中长期看，打破刚兑有助于资产市场定价机制，无风险利率重新回归10年期国债，有利于长线资金进入股市。 短期看，相比于历次市场阶段性底部，A股上半年累计跌幅较大，估值与盈利匹配较好。对比前三次熊市大底，目前市场估值整体处于相对较低的水平。截至2018年7月23日A股整体估值靠近长期底部：上证50的PE为10.08倍，中证100的为11.1倍，沪深300的PE为12倍，中证500的PE为22.49倍，中小板的PE为26.73倍，创业板的PE为40.45倍，均处于历史上相对较低水平。 展望后市，面对中美贸易摩擦对国内经济造成一定的冲击，国内政策预计也将相应的调整。在政策边际宽松的预期下，信用利差开始小幅回落。伴随汇率贬值趋势性的缓解、流动性短期改善以及中美贸易摩擦冲击效应的边际减弱，三季度避险情绪有望缓和，市场可能迎来阶段性反弹的机会。从市场风格来看，在大体风格均衡的基础上，预计中小盘成长弹性品种以及政策边际改善下的周期性品种具有相对优势。随着养老金、海外机构资金入市资金持续加大的影响力，基本面因子、质量因子和流动性因子都将为产品投资策略所持续关注的重点。我们将依托多维度的选股策略体系，重点从盈利、成长、财务稳健、公司质量等基本面维度构建组合，并根据市场风格演变调整组合，努力尽责地做好本基金的管理工作，尽力为投资者谋取较高的超越基准的回报。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导及研究部、投资部门（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部负责人共同组成，以上人员均具备 相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。 截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—宝盈基金管理有限公司2018年1月1日至2018年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,宝盈基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：宝盈策略增长混合型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 400,525,529.49 134,608,200.83 结算备付金 3,264,781.08 3,593,274.72 存出保证金 1,118,695.89 835,483.01 交易性金融资产 6.4.7.2 1,478,518,549.98 2,131,267,731.43 其中：股票投资 1,478,518,549.98 2,131,267,731.43 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 110,000,000.00 应收证券清算款 - 11,851,531.70 应收利息 6.4.7.5 81,087.56 16,191.75 应收股利 - - 应收申购款 513,445.71 5,230,328.61 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,884,022,089.71 2,397,402,742.05 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 729,408.39 1,577,539.31 应付管理人报酬 2,404,464.66 3,005,927.54 应付托管费 400,744.12 500,987.90 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 4,095,151.02 1,679,198.72 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 298,655.50 201,191.67 负债合计 7,928,423.69 6,964,845.14 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 2,219,486,700.73 2,434,956,123.97 未分配利润 6.4.7.10 -343,393,034.71 -44,518,227.06 所有者权益合计 1,876,093,666.02 2,390,437,896.91 负债和所有者权益总计 1,884,022,089.71 2,397,402,742.05 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值0.8453元，基金份额总额2,219,486,700.73份。 6.2利润表 会计主体：宝盈策略增长混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年6月30日 2017年6月30日 一、收入 -270,332,159.67 -371,504,844.93 1.利息收入 1,555,019.79 1,468,732.72 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,091,161.07 1,275,367.19 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 463,858.72 193,365.53 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -38,575,393.55 -550,811,470.28 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -46,115,306.75 -572,721,718.83 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 7,539,913.20 21,910,248.55 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 -233,393,119.47 177,629,152.18 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 81,333.56 208,740.45 减：二、费用 32,016,763.75 38,278,457.34 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 16,355,722.66 20,553,980.81 2．托管费 6.4.10.2.2 2,725,953.75 3,425,663.47 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 12,705,246.99 14,060,949.29 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 229,840.35 237,863.77 三、利润总额（亏损总额以“-” -302,348,923.42 -409,783,302.27 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -302,348,923.42 -409,783,302.27 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：宝盈策略增长混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,434,956,123.97 -44,518,227.06 2,390,437,896.91 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -302,348,923.42 -302,348,923.42 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -215,469,423.24 3,474,115.77 -211,995,307.47 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 70,784,293.18 -3,166,177.46 67,618,115.72 2.基金赎回款 -286,253,716.42 6,640,293.23 -279,613,423.19 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 2,219,486,700.73 -343,393,034.71 1,876,093,666.02 金净值） 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,992,904,326.04 147,671,168.92 3,140,575,494.96 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -409,783,302.27 -409,783,302.27 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -262,137,939.48 3,188,804.57 -258,949,134.91 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 149,690,221.33 -4,821,054.68 144,869,166.65 2.基金赎回款 -411,828,160.81 8,009,859.25 -403,818,301.56 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 2,730,766,386.56 -258,923,328.78 2,471,843,057.78 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______张啸川______ ______丁宁______ ____何瑜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 宝盈策略增长混合型证券投资基金(原宝盈策略增长股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第195号《关于同意宝盈策略增长股票型证券投资基金募集的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集9,566,621,346.92元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第003号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》于2007年1月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为9,568,309,032.42份基金份额，其中认购资金利息折合1,687,685.50份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈策略增长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的主要投资范围是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票，以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。本基金股票投资对象是通过综合运用多种投资策略优选出的投资价值较高的上市公司股票。其中股票投资比例的变动范围为60%-95%，债券投资比例的变动范围为0%-35%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：上证A股指数×75%+上证国债指数×20%+同期银行一年定期存款利率×5%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈策略增长混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 400,525,529.49 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 400,525,529.49 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,590,919,421.84 1,478,518,549.98 -112,400,871.86 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,590,919,421.84 1,478,518,549.98 -112,400,871.86 6.4.7.3衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 79,090.34 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,469.20 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 24.62 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 503.40 合计 81,087.56 6.4.7.6其他资产 无。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 4,094,435.34 银行间市场应付交易费用 715.68 合计 4,095,151.02 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付赎回费 299.41 预提费用 298,356.09 合计 298,655.50 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,434,956,123.97 2,434,956,123.97 本期申购 70,784,293.18 70,784,293.18 本期赎回(以"-"号填列) -286,253,716.42 -286,253,716.42 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 2,219,486,700.73 2,219,486,700.73 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -167,093,306.54 122,575,079.48 -44,518,227.06 本期利润 -68,955,803.95 -233,393,119.47 -302,348,923.42 本期基金份额交易 13,161,310.09 -9,687,194.32 3,474,115.77 产生的变动数 其中：基金申购款 -4,464,996.92 1,298,819.46 -3,166,177.46 基金赎回款 17,626,307.01 -10,986,013.78 6,640,293.23 本期已分配利润 - - - 本期末 -222,887,800.40 -120,505,234.31 -343,393,034.71 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 1,022,852.76 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 60,491.41 其他 7,816.90 合计 1,091,161.07 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 4,360,232,296.03 减：卖出股票成本总额 4,406,347,602.78 买卖股票差价收入 -46,115,306.75 6.4.7.13债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.1资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 7,539,913.20 基金投资产生的股利收益 - 合计 7,539,913.20 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -233,393,119.47 ——股票投资 -233,393,119.47 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -233,393,119.47 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 74,607.23 基金转换费收入 6,726.33 合计 81,333.56 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 12,705,246.99 银行间市场交易费用 - 合计 12,705,246.99 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 148,767.52 银行汇划费用 12,884.26 债券帐户维护费 18,600.00 合计 229,840.35 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项 6.4.8.2资产负债表日后事项 本基金无须披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司（以下简称“宝盈基金公 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构司”） 中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农 基金托管人、基金销售机构 业银行”） 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 16,355,722.66 20,553,980.81 的管理费 其中：支付销售机构的客 3,622,322.33 4,598,122.74 户维护费 注：支付基金管理人宝盈基金公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 2,725,953.75 3,425,663.47 的托管费 注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内以及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内以及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银400,525,529.49 1,022,852.76 163,578,241.44 1,206,428.73 行 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券证券成功 可流流通认购期末估 数量 期末 代码名称认购日通日受限价格值单价（单位：股） 成本总额 期末估值总额备注 类型 2018非公 中文2016 年8开发 300364在线年8月月15行流 46.80 6.731,794,07633,569,008.2112,074,131.48 - 12日日 通受 限 2018 2018新股 603693江苏年6月年7流通 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 - 新能25日月3受限 日 2018 2018新股 东方 年7流通 13.0913.09 1,765 23,103.85 23,103.85 - 603706环宇年6月月9 29日 受限 日 2018 2018新股 603105芯能年6月年7流通 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 - 科技29日月9受限 日 注：1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开 发行股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。 2、本基金持有的流通受限股票“中文在线”(证券代码：300364)包含其非公开发行锁定期内根据权益分配方案以资本公积金转增获得的1,076,789.50股(根据中文在线2017年度权益分派实施公告，中文在线以2017年4月12日的总股本284,752,577股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元人民币(含税)；同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，除权除息日为2017年8月1日。) 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代股票停牌日停牌期末复牌复牌 期末 码 名称 期 原因估值日期开盘数量（股） 成本总额 期末估值总额备注 单价 单价 002739 万达2017年重大38.03 - -1,900,000106,196,507.8872,257,000.00 - 电影7月4日事项 金冠2018年重大 300510 电气6月19事项24.48 - - 392,100 10,530,306.009,598,608.00 - 日 太钢2018年重大 000825 不锈4月16事项 6.00 - - 999,800 5,584,155.205,998,800.00 - 日 002051 中工2018年重大15.27 - - 99,679 2,320,270.521,522,098.33 - 国际4月9日事项 600335 国机2018年重大10.43 - - 29,400 321,221.94 306,642.00 - 汽车4月3日事项 铁汉2018年重大 300197 生态5月28事项 5.37 - - 49,650 326,485.50 266,620.50 - 日 三聚2018年重大 2018 300072 环保6月19事项23.28年7月24.00 100 2,834.93 2,328.00 - 日 10日 注：本基金截至2018年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2018年6月30日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2017年12月31日：同)。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2018年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 资产 银行存款 400,525,529.49 - - - 400,525,529.49 结算备付金 3,264,781.08 - - - 3,264,781.08 存出保证金 1,118,695.89 - - - 1,118,695.89 交易性金融资产 - - -1,478,518,549.981,478,518,549.98 应收利息 - - - 81,087.56 81,087.56 应收申购款 - - - 513,445.71 513,445.71 资产总计 404,909,006.46 - -1,479,113,083.251,884,022,089.71 负债 应付赎回款 - - - 729,408.39 729,408.39 应付管理人报酬 - - - 2,404,464.66 2,404,464.66 应付托管费 - - - 400,744.12 400,744.12 应付交易费用 - - - 4,095,151.02 4,095,151.02 其他负债 - - - 298,655.50 298,655.50 负债总计 - - - 7,928,423.69 7,928,423.69 利率敏感度缺口 404,909,006.46 - -1,471,184,659.561,876,093,666.02 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年12月31日 资产 银行存款 134,608,200.83 - - - 134,608,200.83 结算备付金 3,593,274.72 - - - 3,593,274.72 存出保证金 835,483.01 - - - 835,483.01 交易性金融资产 - - -2,131,267,731.432,131,267,731.43 买入返售金融资产 110,000,000.00 - - - 110,000,000.00 应收证券清算款 - - - 11,851,531.70 11,851,531.70 应收利息 - - - 16,191.75 16,191.75 应收申购款 - - - 5,230,328.61 5,230,328.61 资产总计 249,036,958.56 - -2,148,365,783.492,397,402,742.05 负债 应付赎回款 - - - 1,577,539.31 1,577,539.31 应付管理人报酬 - - - 3,005,927.54 3,005,927.54 应付托管费 - - - 500,987.90 500,987.90 应付交易费用 - - - 1,679,198.72 1,679,198.72 其他负债 - - - 201,191.67 201,191.67 负债总计 - - - 6,964,845.14 6,964,845.14 利率敏感度缺口 249,036,958.56 - -2,141,400,938.352,390,437,896.91 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2018年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2017年12月31日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年12月31日：同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例的变动范围为60%-95%，债券投资比例的变动范围为0%-35%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 1,478,518,549.98 78.81 2,131,267,731.43 89.16 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,478,518,549.98 78.81 2,131,267,731.43 89.16 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2018年6月 上年度末（2017年12月 30日） 31日） 上证A股指数上升5% 92,419,584.65 142,936,051.80 上证A股指数下降5% -92,419,584.65 -142,936,051.80 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,478,518,549.98 78.48 其中：股票 1,478,518,549.98 78.48 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 403,790,310.57 21.43 7 其他各项资产 1,713,229.16 0.09 8 合计 1,884,022,089.71 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,651,548.00 0.09 B 采矿业 18,668,646.20 1.00 C 制造业 987,765,836.00 52.65 D 电力、热力、燃气及水生产和供 21,581,475.85 1.15 应业 E 建筑业 37,255,660.39 1.99 F 批发和零售业 46,097,994.00 2.46 G 交通运输、仓储和邮政业 33,840,486.24 1.80 H 住宿和餐饮业 5,182,487.31 0.28 I 信息传输、软件和信息技术服务 69,641,183.56 3.71 业 J 金融业 41,755,292.00 2.23 K 房地产业 34,712,034.00 1.85 L 租赁和商务服务业 34,870,081.50 1.86 M 科学研究和技术服务业 3,355,462.00 0.18 N 水利、环境和公共设施管理业 6,834,162.64 0.36 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 29,537,107.51 1.57 R 文化、体育和娱乐业 105,769,092.78 5.64 S 综合 - - 合计 1,478,518,549.98 78.81 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002739 万达电影 1,900,000 72,257,000.00 3.85 2 300003 乐普医疗 1,608,720 59,007,849.60 3.15 3 000938 紫光股份 749,967 46,947,934.20 2.50 4 600276 恒瑞医药 599,620 45,427,211.20 2.42 5 300558 贝达药业 735,300 40,934,151.00 2.18 6 300601 康泰生物 553,002 34,313,774.10 1.83 7 601888 中国国旅 518,700 33,409,467.00 1.78 8 600196 复星医药 802,400 33,211,336.00 1.77 9 600038 中直股份 608,006 24,314,159.94 1.30 10 002025 航天电器 892,845 20,624,719.50 1.10 11 600893 航发动力 911,000 20,333,520.00 1.08 12 600729 重庆百货 544,900 17,954,455.00 0.96 13 600760 中航沈飞 445,262 16,047,242.48 0.86 14 300059 东方财富 1,196,080 15,764,334.40 0.84 15 600072 中船科技 1,675,666 15,349,100.56 0.82 16 000818 航锦科技 1,256,507 14,613,176.41 0.78 17 000070 特发信息 1,918,363 13,908,131.75 0.74 18 601009 南京银行 1,654,100 12,786,193.00 0.68 19 300401 花园生物 599,521 12,577,950.58 0.67 20 600498 烽火通信 500,000 12,425,000.00 0.66 21 300121 阳谷华泰 876,750 12,300,802.50 0.66 22 300364 中文在线 1,808,171 12,173,360.28 0.65 23 002507 涪陵榨菜 472,800 12,141,504.00 0.65 24 600036 招商银行 456,700 12,075,148.00 0.64 25 600596 新安股份 742,028 11,998,592.76 0.64 26 300203 聚光科技 464,500 11,891,200.00 0.63 27 000789 万年青 1,081,800 11,834,892.00 0.63 28 300630 普利制药 159,872 11,606,707.20 0.62 29 300427 红相股份 801,562 11,542,492.80 0.62 30 300170 汉得信息 709,800 11,527,152.00 0.61 31 300347 泰格医药 179,300 11,093,291.00 0.59 32 000999 华润三九 396,800 11,042,944.00 0.59 33 603866 桃李面包 193,179 11,038,248.06 0.59 34 300224 正海磁材 1,307,000 10,338,370.00 0.55 35 300616 尚品宅配 94,300 10,278,700.00 0.55 36 300047 天源迪科 653,900 10,200,840.00 0.54 37 300523 辰安科技 162,397 10,114,085.16 0.54 38 600062 华润双鹤 411,600 10,104,780.00 0.54 39 600518 康美药业 441,400 10,099,232.00 0.54 40 600741 华域汽车 421,500 9,997,980.00 0.53 41 600129 太极集团 734,443 9,995,769.23 0.53 42 600990 四创电子 200,000 9,864,000.00 0.53 43 600426 华鲁恒升 554,800 9,758,932.00 0.52 44 300510 金冠电气 392,100 9,598,608.00 0.51 45 002262 恩华药业 479,200 9,588,792.00 0.51 46 600436 片仔癀 84,500 9,458,085.00 0.50 47 600096 云天化 1,870,400 9,426,816.00 0.50 48 300480 光力科技 758,713 9,415,628.33 0.50 49 600305 恒顺醋业 1,023,799 9,377,998.84 0.50 50 300182 捷成股份 1,222,700 9,268,066.00 0.49 51 300015 爱尔眼科 286,419 9,248,469.51 0.49 52 600004 白云机场 706,300 9,245,467.00 0.49 53 000821 京山轻机 978,495 9,011,938.95 0.48 54 000089 深圳机场 1,173,600 8,978,040.00 0.48 55 000596 古井贡酒 94,900 8,425,222.00 0.45 56 600879 航天电子 1,187,762 8,349,966.86 0.45 57 600566 济川药业 172,020 8,289,643.80 0.44 58 600132 重庆啤酒 299,000 8,279,310.00 0.44 59 300554 三超新材 232,240 8,184,137.60 0.44 60 600136 当代明诚 675,623 8,175,038.30 0.44 61 002419 天虹股份 555,850 8,115,410.00 0.43 62 601100 恒立液压 388,480 8,111,462.40 0.43 63 601800 中国交建 697,300 7,942,247.00 0.42 64 600377 宁沪高速 870,900 7,907,772.00 0.42 65 600557 康缘药业 633,782 7,827,207.70 0.42 66 600388 龙净环保 609,400 7,788,132.00 0.42 67 601668 中国建筑 1,422,400 7,766,304.00 0.41 68 600030 中信证券 465,000 7,705,050.00 0.41 69 601678 滨化股份 1,195,400 7,387,572.00 0.39 70 002439 启明星辰 347,600 7,376,072.00 0.39 71 002543 万和电气 374,400 7,233,408.00 0.39 72 601567 三星医疗 958,500 6,977,880.00 0.37 73 600763 通策医疗 140,900 6,857,603.00 0.37 74 600562 国睿科技 390,780 6,701,877.00 0.36 75 600048 保利地产 530,700 6,474,540.00 0.35 76 600681 百川能源 493,500 6,395,760.00 0.34 77 002749 国光股份 159,700 6,212,330.00 0.33 78 000848 承德露露 575,800 6,097,722.00 0.33 79 300382 斯莱克 859,360 6,084,268.80 0.32 80 000030 富奥股份 817,600 6,066,592.00 0.32 81 000825 太钢不锈 999,800 5,998,800.00 0.32 82 600395 盘江股份 975,600 5,921,892.00 0.32 83 600606 绿地控股 902,300 5,901,042.00 0.31 84 000001 平安银行 644,800 5,861,232.00 0.31 85 002294 信立泰 155,900 5,794,803.00 0.31 86 600900 长江电力 357,000 5,761,980.00 0.31 87 000488 晨鸣纸业 444,500 5,742,940.00 0.31 88 002737 葵花药业 264,146 5,713,477.98 0.30 89 600704 物产中大 1,073,500 5,614,405.00 0.30 90 600516 方大炭素 230,000 5,607,400.00 0.30 91 000951 中国重汽 420,490 5,588,312.10 0.30 92 600009 上海机场 100,413 5,570,913.24 0.30 93 601155 新城控股 178,400 5,525,048.00 0.29 94 600383 金地集团 537,200 5,474,068.00 0.29 95 300127 银河磁体 418,600 5,437,614.00 0.29 96 600577 精达股份 1,563,800 5,426,386.00 0.29 97 002335 科华恒盛 298,200 5,382,510.00 0.29 98 002327 富安娜 493,800 5,352,792.00 0.29 99 600828 茂业商业 1,027,900 5,242,290.00 0.28 100 600258 首旅酒店 190,743 5,182,487.31 0.28 101 600348 阳泉煤业 706,400 5,050,760.00 0.27 102 001979 招商蛇口 262,700 5,004,435.00 0.27 103 601566 九牧王 334,600 4,935,350.00 0.26 104 600398 海澜之家 387,100 4,931,654.00 0.26 105 600567 山鹰纸业 1,269,100 4,898,726.00 0.26 106 000525 红太阳 288,800 4,895,160.00 0.26 107 601877 正泰电器 212,700 4,747,464.00 0.25 108 600236 桂冠电力 823,200 4,700,472.00 0.25 109 600694 大商股份 142,500 4,632,675.00 0.25 110 000069 华侨城Ａ 636,900 4,604,787.00 0.25 111 600188 兖州煤业 351,700 4,586,168.00 0.24 112 600521 华海药业 169,918 4,535,111.42 0.24 113 002042 华孚时尚 605,100 4,501,944.00 0.24 114 300348 长亮科技 146,400 4,065,528.00 0.22 115 600309 万华化学 84,100 3,819,822.00 0.20 116 000538 云南白药 34,500 3,690,120.00 0.20 117 300595 欧普康视 70,764 3,171,642.48 0.17 118 600612 老凤祥 88,200 3,169,908.00 0.17 119 002430 杭氧股份 217,200 3,112,476.00 0.17 120 000555 神州信息 225,400 2,993,312.00 0.16 121 300400 劲拓股份 217,000 2,931,670.00 0.16 122 002013 中航机电 367,250 2,780,082.50 0.15 123 002179 中航光电 68,800 2,683,200.00 0.14 124 000786 北新建材 142,200 2,634,966.00 0.14 125 000822 山东海化 371,800 2,591,446.00 0.14 126 300012 华测检测 447,700 2,569,798.00 0.14 127 000860 顺鑫农业 67,200 2,520,000.00 0.13 128 002001 新和成 131,900 2,500,824.00 0.13 129 000726 鲁 泰Ａ 224,800 2,425,592.00 0.13 130 000546 金圆股份 177,900 2,378,523.00 0.13 131 600867 通化东宝 98,400 2,358,648.00 0.13 132 300054 鼎龙股份 270,100 2,355,272.00 0.13 133 002044 美年健康 103,440 2,337,744.00 0.12 134 601098 中南传媒 182,800 2,310,592.00 0.12 135 603369 今世缘 98,000 2,237,340.00 0.12 136 002372 伟星新材 126,300 2,234,247.00 0.12 137 600827 百联股份 216,300 2,206,260.00 0.12 138 002626 金达威 125,200 2,172,220.00 0.12 139 600897 厦门空港 103,700 2,138,294.00 0.11 140 600660 福耀玻璃 82,300 2,115,933.00 0.11 141 000799 酒鬼酒 75,600 2,097,900.00 0.11 142 601116 三江购物 128,300 2,025,857.00 0.11 143 601901 方正证券 301,000 2,013,690.00 0.11 144 000739 普洛药业 270,500 1,936,780.00 0.10 145 002768 国恩股份 67,500 1,931,175.00 0.10 146 603816 顾家家居 26,000 1,911,260.00 0.10 147 002415 海康威视 50,700 1,882,491.00 0.10 148 300036 超图软件 91,300 1,861,607.00 0.10 149 002008 大族激光 34,400 1,829,736.00 0.10 150 300470 日机密封 38,400 1,803,648.00 0.10 151 300365 恒华科技 85,000 1,753,550.00 0.09 152 600066 宇通客车 91,200 1,750,128.00 0.09 153 002833 弘亚数控 32,600 1,732,690.00 0.09 154 600027 华电国际 438,100 1,717,352.00 0.09 155 000568 泸州老窖 28,200 1,716,252.00 0.09 156 603515 欧普照明 36,600 1,710,684.00 0.09 157 002572 索菲亚 52,800 1,699,104.00 0.09 158 002508 老板电器 55,245 1,691,601.90 0.09 159 300463 迈克生物 67,500 1,682,775.00 0.09 160 300476 胜宏科技 108,800 1,675,520.00 0.09 161 300094 国联水产 240,400 1,651,548.00 0.09 162 603601 再升科技 187,260 1,640,397.60 0.09 163 603678 火炬电子 64,500 1,607,340.00 0.09 164 002612 朗姿股份 141,000 1,601,760.00 0.09 165 600801 华新水泥 106,100 1,594,683.00 0.09 166 002039 黔源电力 112,400 1,591,584.00 0.08 167 300425 环能科技 339,914 1,563,604.40 0.08 168 300041 回天新材 169,100 1,547,265.00 0.08 169 002365 永安药业 106,650 1,532,560.50 0.08 170 002051 中工国际 99,679 1,522,098.33 0.08 171 300351 永贵电器 121,249 1,519,249.97 0.08 172 300007 汉威科技 120,000 1,516,800.00 0.08 173 300190 维尔利 277,920 1,514,664.00 0.08 174 300388 国祯环保 77,800 1,499,206.00 0.08 175 002127 南极电商 155,550 1,460,614.50 0.08 176 002084 海鸥住工 306,800 1,460,368.00 0.08 177 000718 苏宁环球 396,900 1,456,623.00 0.08 178 300159 新研股份 205,100 1,452,108.00 0.08 179 603040 新坐标 34,242 1,437,821.58 0.08 180 002685 华东重机 174,700 1,437,781.00 0.08 181 300444 双杰电气 94,238 1,430,532.84 0.08 182 300296 利亚德 110,700 1,425,816.00 0.08 183 601020 华钰矿业 102,500 1,413,475.00 0.08 184 000975 银泰资源 138,880 1,408,243.20 0.08 185 601677 明泰铝业 139,600 1,401,584.00 0.07 186 002061 浙江交科 132,200 1,384,134.00 0.07 187 603030 全筑股份 198,400 1,366,976.00 0.07 188 002332 仙琚制药 155,900 1,364,125.00 0.07 189 600967 内蒙一机 106,700 1,359,358.00 0.07 190 002563 森马服饰 94,000 1,344,200.00 0.07 191 300335 迪森股份 126,200 1,342,768.00 0.07 192 300180 华峰超纤 123,840 1,341,187.20 0.07 193 000756 新华制药 129,800 1,339,536.00 0.07 194 300639 凯普生物 66,200 1,331,944.00 0.07 195 603903 中持股份 47,500 1,329,050.00 0.07 196 300438 鹏辉能源 68,300 1,318,873.00 0.07 197 000060 中金岭南 268,650 1,305,639.00 0.07 198 300213 佳讯飞鸿 206,000 1,297,800.00 0.07 199 600216 浙江医药 98,800 1,261,676.00 0.07 200 300495 美尚生态 107,600 1,248,160.00 0.07 201 300044 赛为智能 174,960 1,233,468.00 0.07 202 002343 慈文传媒 63,560 1,193,021.20 0.06 203 600797 浙大网新 118,000 1,190,620.00 0.06 204 002034 旺能环境 58,650 1,161,856.50 0.06 205 300168 万达信息 55,200 1,126,080.00 0.06 206 600160 巨化股份 144,500 1,057,740.00 0.06 207 000651 格力电器 22,100 1,042,015.00 0.06 208 601908 京运通 219,800 1,006,684.00 0.05 209 300009 安科生物 52,920 975,844.80 0.05 210 002003 伟星股份 115,180 975,574.60 0.05 211 002440 闰土股份 83,200 972,608.00 0.05 212 002203 海亮股份 119,900 971,190.00 0.05 213 002317 众生药业 87,700 926,989.00 0.05 214 601186 中国铁建 106,900 921,478.00 0.05 215 002745 木林森 49,300 877,047.00 0.05 216 601688 华泰证券 52,900 791,913.00 0.04 217 300628 亿联网络 12,000 790,920.00 0.04 218 002706 良信电器 120,800 790,032.00 0.04 219 603018 中设集团 49,600 785,664.00 0.04 220 603306 华懋科技 45,740 779,867.00 0.04 221 600477 杭萧钢构 153,800 736,702.00 0.04 222 000528 柳 工 59,400 636,174.00 0.03 223 000157 中联重科 139,500 573,345.00 0.03 224 300166 东方国信 29,500 434,535.00 0.02 225 002747 埃斯顿 28,900 404,022.00 0.02 226 300336 新文化 48,100 392,015.00 0.02 227 600761 安徽合力 42,700 387,716.00 0.02 228 603989 艾华集团 16,640 373,900.80 0.02 229 002637 赞宇科技 30,700 310,070.00 0.02 230 600183 生益科技 33,800 309,608.00 0.02 231 600335 国机汽车 29,400 306,642.00 0.02 232 600779 水井坊 5,400 298,242.00 0.02 233 601233 桐昆股份 17,100 294,462.00 0.02 234 002128 露天煤业 31,800 288,108.00 0.02 235 600104 上汽集团 7,800 272,922.00 0.01 236 002133 广宇集团 62,700 271,491.00 0.01 237 300197 铁汉生态 49,650 266,620.50 0.01 238 601328 交通银行 46,200 265,188.00 0.01 239 601169 北京银行 42,600 256,878.00 0.01 240 603188 亚邦股份 14,900 151,980.00 0.01 241 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.01 242 002002 鸿达兴业 25,200 116,172.00 0.01 243 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.00 244 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00 245 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.00 246 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00 247 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00 248 300072 三聚环保 100 2,328.00 0.00 249 300134 大富科技 100 894.00 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600038 中直股份 106,427,567.97 4.45 2 600893 航发动力 68,395,246.16 2.86 3 600760 中航沈飞 67,101,442.18 2.81 4 002025 航天电器 64,897,884.61 2.71 5 600584 长电科技 64,496,999.27 2.70 6 600072 中船科技 61,690,939.95 2.58 7 000938 紫光股份 56,894,501.53 2.38 8 300558 贝达药业 50,678,587.42 2.12 9 300059 东方财富 47,746,585.61 2.00 10 300003 乐普医疗 46,548,180.81 1.95 11 600276 恒瑞医药 34,575,237.36 1.45 12 600562 国睿科技 33,629,668.00 1.41 13 300124 汇川技术 33,591,049.89 1.41 14 300017 网宿科技 33,213,233.14 1.39 15 300024 机器人 33,187,129.26 1.39 16 300070 碧水源 33,076,867.38 1.38 17 300408 三环集团 31,455,376.69 1.32 18 600879 航天电子 29,465,625.02 1.23 19 300168 万达信息 29,444,064.71 1.23 20 300170 汉得信息 29,396,335.18 1.23 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。2、“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601888 中国国旅 238,373,485.84 9.97 2 000425 徐工机械 93,051,640.53 3.89 3 002051 中工国际 90,013,434.35 3.77 4 601699 潞安环能 89,848,322.46 3.76 5 601009 南京银行 84,588,437.99 3.54 6 601318 中国平安 84,330,578.17 3.53 7 600297 广汇汽车 75,605,589.10 3.16 8 600038 中直股份 64,748,749.51 2.71 9 002343 慈文传媒 63,161,872.19 2.64 10 600584 长电科技 61,972,629.78 2.59 11 000776 广发证券 60,592,113.50 2.53 12 300426 唐德影视 57,957,788.24 2.42 13 600809 山西汾酒 55,885,207.61 2.34 14 600760 中航沈飞 49,682,624.00 2.08 15 600031 三一重工 49,563,471.59 2.07 16 000725 京东方Ａ 45,055,224.00 1.88 17 300168 万达信息 44,910,380.11 1.88 18 601336 新华保险 43,060,987.41 1.80 19 600893 航发动力 36,125,047.15 1.51 20 300124 汇川技术 33,112,723.99 1.39 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,986,991,540.80 卖出股票收入（成交）总额 4,360,232,296.03 注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未未持有投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,118,695.89 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 81,087.56 5 应收申购款 513,445.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,713,229.16 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 002739 万达电影 72,257,000.00 3.85 重大事项 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 121,367 18,287.40 31,406,750.91 1.42% 2,188,079,949.82 98.58% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 0.00 0.0000% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2007年1月19日）基金份额总额 9,568,309,032.42 本报告期期初基金份额总额 2,434,956,123.97 本报告期基金总申购份额 70,784,293.18 减:本报告期基金总赎回份额 286,253,716.42 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 2,219,486,700.73 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下： 根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第五次临时会议决议，同意张新元辞去副总经理职 务。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业 协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。 2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未 发生显著改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 华创证券 11,925,831,144.63 23.08%1,755,014.72 23.08% - 国泰君安证券 11,833,645,214.32 21.97%1,670,994.85 21.97% - 中信建投证券 31,520,454,991.50 18.22%1,385,592.55 18.22% - 申万宏源 41,001,013,668.21 12.00% 912,224.64 12.00% - 天风证券 2 815,023,877.46 9.77% 742,734.03 9.77% - 西南证券 2 762,062,703.04 9.13% 694,469.83 9.13% - 中信证券 2 486,674,750.02 5.83% 443,505.89 5.83% - 长城证券 1 213,439.80 0.00% 194.50 0.00% - 五矿证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 联储证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席 位租用协议。 2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： （Ⅰ）租用交易单元情况 本报告期内新增太平洋证券上海、深圳交易单元各1个。 （Ⅱ）退租交易单元情况 本报告期内无退租交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 华创证券 - - - - - - 国泰君安证券 - -370,000,000.00 34.71% - - 中信建投证券 - - - - - - 申万宏源 - -555,000,000.00 52.06% - - 天风证券 - -141,100,000.00 13.24% - - 西南证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 五矿证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 联储证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 序 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 号 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采 中国证券报证券时 1 用指数收益法进行估值的提示性公告 报上海证券报证 2018年1月10日 券日报 宝盈基金管理有限公司关于电子直销平 中国证券报证券时 2 台汇付天下渠道升级及费率优惠的公告 报上海证券报证 2018年1月12日 券日报 宝盈基金管理有限公司高级管理人员变 中国证券报证券时 3 更公告 报上海证券报证 2018年1月20日 券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采 中国证券报证券时 4 用指数收益法进行估值的提示性公告 报上海证券报证 2018年2月2日 券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采 中国证券报证券时 5 用指数收益法进行估值的提示性公告 报上海证券报证 2018年2月7日 券日报 6 宝盈策略增长混合型证券投资基金基金 中国证券报证券时 2018年2月24日 经理变更公告 报上海证券报 7 宝盈策略增长混合型证券投资基金更新 中国证券报证券时 2018年3月3日 招募说明书摘要 报上海证券报 8 宝盈基金管理有限公司关于修订公司旗 中国证券报证券时 2018年3月23日 下基金基金合同、托管协议有关条款并调 报上海证券报证 整部分基金赎回费率的公告 券日报 关于旗下部分基金参加中国工商银行股 中国证券报证券时 9 份有限公司个人电子银行基金申购费率 报上海证券报证 2018年3月31日 优惠活动的公告 券日报 关于旗下基金参加交通银行股份有限公 中国证券报证券时 10 司手机银行渠道基金申购及定期定额投 报上海证券报证 2018年3月31日 资手续费率优惠活动的公告 券日报 关于旗下部分基金参加东海证券股份有 中国证券报证券时 11 限公司开展的基金申购费率优惠活动的 报上海证券报 2018年4月2日 公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采 中国证券报证券时 12 用指数收益法进行估值的提示性公告 报上海证券报证 2018年4月18日 券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估 中国证券报证券时 13 值变更的提示性公告 报上海证券报证 2018年4月19日 券日报 宝盈基金管理有限公司关于新增北京肯 中国证券报证券时 14 特瑞财富投资管理有限公司为旗下基金 报上海证券报证 2018年4月24日 代销机构及参与相关费率优惠活动的公 券日报 告 宝盈基金管理有限公司关于新增济安财 中国证券报证券时 15 富（北京）基金销售有限公司为旗下基金 报上海证券报证 2018年5月10日 代销机构及参与相关费率优惠活动的公 券日报 告 宝盈基金管理有限公司关于新增喜鹊财 中国证券报证券时 16 富基金销售有限公司为旗下基金代销机 报上海证券报证 2018年5月11日 构及参与相关费率优惠活动的公告 券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参 中国证券报证券时 17 加银河证券股份有限公司开展的基金费 报上海证券报 2018年5月18日 率优惠活动的公告 关于增加北京植信基金销售有限公司为 中国证券报证券时 18 旗下部分基金代销机构及参与相关费率 报上海证券报证 2018年5月18日 优惠活动的公告 券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证券报证券时 19 金调整定期定额投资金额限制的公告 报上海证券报证 2018年6月7日 券日报 宝盈基金管理有限公司关于新增国金证 中国证券报证券时 20 券股份有限公司为旗下基金代销机构及 报上海证券报证 2018年6月8日 参与相关费率优惠活动的公告 券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估 中国证券报证券时 21 值变更的提示性公告 报上海证券报证 2018年6月9日 券日报 22 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采 中国证券报证券时 2018年6月14日 用指数收益法进行估值的提示性公告 报上海证券报证 券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采 中国证券报证券时 23 用指数收益法进行估值的提示性公告 报上海证券报证 2018年6月16日 券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估 中国证券报证券时 24 值变更的提示性公告 报上海证券报证 2018年6月21日 券日报 宝盈基金有限公司关于调整网上直销系 中国证券报证券时 25 统货币基金“T+0赎回提现业务”限额的 报上海证券报 2018年6月28日 公告 关于旗下基金参加交通银行股份有限公 中国证券报证券时 26 司手机银行渠道基金申购及定期定额投 报上海证券报证 2018年6月29日 资手续费率优惠活动的公告 券日报 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 中国证监会批准宝盈策略增长股票型证券投资基金设立的文件。 根据《关于宝盈策略增长股票型证券投资基金更名并相应修改基金合同的公告》将宝盈策略增长股票型证券投资基金名称变更为宝盈策略增长混合型证券投资基金。 《宝盈策略增长混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈策略增长混合型证券投资基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 12.2存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层 基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 宝盈基金管理有限公司 2018年8月29日