宝盈策略增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2017年8月24日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共53页 1.2目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......6 2.1基金基本情况......6 2.2基金产品说明......6 2.3基金管理人和基金托管人......8 2.4信息披露方式......8 2.5其他相关资料......8 §3主要财务指标和基金净值表现......9 3.1主要会计数据和财务指标......9 3.2基金净值表现......9 §4管理人报告......10 4.1基金管理人及基金经理情况......10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15 §5托管人报告......15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15 §6半年度财务会计报告（未经审计）......16 6.1资产负债表......16 6.2利润表......17 6.3所有者权益（基金净值）变动表......19 第3页共53页 6.4报表附注......20 §7投资组合报告......38 7.1期末基金资产组合情况......38 7.2期末按行业分类的股票投资组合......39 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......42 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......44 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......44 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......45 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......45 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......45 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......45 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......45 7.12投资组合报告附注......45 §8基金份额持有人信息......46 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......46 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......46 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......47 §9开放式基金份额变动......47 §10重大事件揭示......47 10.1基金份额持有人大会决议......47 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......47 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......48 10.4基金投资策略的改变......48 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......48 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......48 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......48 10.8其他重大事件......50 §11影响投资者决策的其他重要信息......53 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......53 第4页共53页 11.2影响投资者决策的其他重要信息......53 §12备查文件目录......53 12.1备查文件目录......53 12.2存放地点......53 12.3查阅方式......53 第5页共53页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 宝盈策略增长混合型证券投资基金 基金简称 宝盈策略增长混合 基金主代码 213003 交易代码 213003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年1月19日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,730,766,386.56份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增 长的预期，本基金力求通过综合运用多种投资策略优选股票，分 投资目标 享中国经济和资本市场高速增长的成果，在严格控制投资风险的 前提下保持基金资产持续稳健增值，并力争获取超过比较基准的 收益。 1．资产配置策略 本基金根据宏观经济运行状况、财政货币政策、国家产业政策及 证券监管政策调整情况、市场资金环境等因素，决定股票、债券 及现金的配置比例。 2．股票投资策略 投资策略 本基金股票投资策略主要通过综合运用多种投资策略优选出投资 价值较高的股票构建投资组合。主题投资策略、价值成长策略和 价值反转策略互相配合以构成本基金的整体投资策略。三种投资 策略的投资权重大致平均分配，在考虑行业大致均衡配置的前提 下，重叠的个股加大权重。本基金管理人将根据国际经济、国内 经济、经济政策、股市结构、股市政策等方面因素的综合考虑， 第6页共53页 根据研究部提供并经投资决策委员会批准的投资策略对各投资策 略的投资权重进行微调。 （1）主题投资策略 主题投资策略是通过分析实体经济中结构性、周期性及制度性变 动趋势，挖掘出对经济变迁具有大范围影响的潜在因素，对受益 于该潜在因素的行业和公司进行投资。投资主题主要有以下方面： 世界经济及国内经济变动趋势、制度变革、产业整合、城市化、 消费升级、人民币升值、新农村建设等。 （2）价值成长策略 价值成长策略是我国目前证券市场以基金为代表的机构投资者最 主要的投资策略。主要投资的对象是成长型股票，但其相对价值 被低估，通过长期持有以分享其高成长性所带来的收益。本基金 通过定性和定量分析寻找合适的投资对象。定量的方法主要是在 公司的股票池中选出适用于价值投资的股票，主要判断标准是长 期能给股东带来资本回报的公司，选取历史ROE(每年不低于6%) 作为选择基础指标，同时结合应用（P/E）/G作为定量标准兼顾目 前投资价值与未来成长潜力作为价值成长策略的组合。定性的方 法主要是通过宏观环境，行业前景，公司治理结构等因素的分析 选择适合的上市公司股票。 （3）价值反转策略 价值反转策略主要投资的对象为相对价值被低估的价值型股票， 待其价值回归后沽出获利；根据主营业务利润率的变化并结合行 业和公司情况选出反转投资的股票，构建投资组合。 3．债券投资策略 本基金的债券投资采取主动投资策略，运用利率预测、久期管理、 收益率曲线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策 略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略，力求获得 超过债券市场的收益。 业绩比较基准 上证A股指数×75%＋上证国债指数×20%＋同期银行一年定期存 第7页共53页 款利率×5% 当作为本基金业绩比较基准的指数因中断编制等原因或市场出现 更合适的新指数时，本基金业绩比较基准将做适时调整。 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基 风险收益特征 金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的 基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 张瑾 林葛 信息披露负责人 联系电话 0755-83276688 010-66060069 电子邮箱 zhangj@byfunds.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-8888-300 95599 传真 0755-83515599 010-68121816 深圳市深南路6008号特区 北京市东城区建国门内大街69 注册地址 报业大厦1501 号 广东省深圳市福田区福华 北京市西城区复兴门内大街28 办公地址 一路115号投行大厦10层 号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 518034 100031 法定代表人 李文众 周慕冰 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 广东省深圳市福田区福华一路115 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 号投行大厦10层 第8页共53页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 本期已实现收益 -587,412,454.45 本期利润 -409,783,302.27 加权平均基金份额本期利润 -0.1436 本期加权平均净值利润率 -14.87% 本期基金份额净值增长率 -13.73% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日) 期末可供分配利润 -258,923,328.78 期末可供分配基金份额利润 -0.0948 期末基金资产净值 2,471,843,057.78 期末基金份额净值 0.9052 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 76.53% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 4.56% 0.86% 1.85% 0.38% 2.71% 0.48% 第9页共53页 过去三个月 -8.61% 0.92% -0.63% 0.44% -7.98% 0.48% 过去六个月 -13.73% 0.89% 2.31% 0.41% -16.04% 0.48% 过去一年 -19.52% 0.92% 7.25% 0.49% -26.77% 0.43% 过去三年 46.12% 2.35% 46.43% 1.30% -0.31% 1.05% 自基金合同 76.53% 1.81% 30.81% 1.31% 45.72% 0.50% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金 的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系” 第10页共53页 标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地 在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益 债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值 混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿阳转型而来）二十二只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金 证券 经理（助理）期限 说明 姓名 职务 从业 任职日 离任日 年限 期 期 本基金、宝盈资源优选混 合型证券投资基金、宝盈 彭敢先生，金融学硕士。曾就职于大鹏证券 新价值灵活配置混合型证 有限责任公司综合研究所、银华基金管理有 券投资基金、宝盈科技30 2014 2017年 限公司投资管理部、万联证券有限责任公司 彭敢 灵活配置混合型证券投资年9月 1月26 16年 研发中心、财富证券有限责任公司从事投资 基金、宝盈睿丰创新灵活 26日日 研究工作。2010年9月起任职于宝盈基金 配置混合型证券投资基金 管理有限公司权益投资部。中国国籍，证券 的基金经理；总经理助理； 投资基金从业人员资格。 权益投资部总监 2016 李进先生，武汉大学金融学专业硕士。2007 本基金、宝盈鸿利收益灵 年10 年7月至2010年2月任职于中国农业银行 李进 活配置混合型证券投资基 - 7年 月15 深圳分行，担任信贷审批员，2010年3月 金基金经理 日 至2013年8月任职于华泰联合证券研究所， 第11页共53页 担任研究员。自2013年8月加入宝盈基金 管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。 中国国籍，证券投资基金从业人员资格。 朱建明先生，中国人民银行研究生部金融学 硕士。2010年7月至2011年3月任职于瀚 本基金、宝盈睿丰创新灵 2017 信资产管理有限公司，担任研究员；自2011 朱建明 活配置混合型证券投资基年1月- 7年 年5月加入宝盈基金管理有限公司，历任研 金基金经理 5日 究部研究员、专户投资部投资经理。中国国 籍，证券投资基金从业人员资格。 注：1、本基金基金经理均非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的 计算截至2017年6月30日。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 第12页共53页 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金管理人认为，中国经济处于短期需求平稳回升的小周期，从中长期看，供给侧结构性改革带来的增长潜力依然很大。广阔而多层次的市场，成熟完善的工业体系，叠加消费升级的终端需求，中国经济中长期具备较强的韧性和乐观的前景。企业盈利无论短期和中长期都处于持续增长的通道。 从二季度市场表现来看，由于流动性变化和监管加强，市场对于经济前景悲观，出现了明显的风格分化和避险情绪，以大消费和低估值蓝筹为代表的大股票持续强势，以创业板为代表的高估值成长股面临着业绩和估值的双重压力。同时，A股市场制度性建设逐步落实，资本市场“四梁八柱”的监管框架成型，强监管态势持续发酵，投融资功能回归成为主线。另一方面，由于沪港通深港通的开通，海外资金入市，成熟投资者的进入逐步改变投资者结构和市场资金格局，导致市场风格与国际市场的投资风格对接。A股出现了一定程度上的“美股化”。 本基金重点布局了年报和季报盈利预期较好的优质个股和龙头公司，重点配置了汽车、机械、金融、化工、食品饮料、餐饮旅游等板块。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.9052元；本报告期基金份额净值增长率为-13.73%，业 绩比较基准收益率为2.31%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金管理人认为，2017年宏观经济的主线仍然是“稳中有进”，既不会出现大幅度向上的 周期性复苏，也难以出现经济增速下台阶的系统性衰退。虽然4月份中央提出了影响深远的金融 去杠杆，市场对于经济增长的未来和流动性前景作出了较为悲观的预测和反应，但我们认为中央作出的去杠杆决策，主要针对现有金融体系过度监管套利和多层嵌套，不健康的金融运转机制虚增实体经济的融资成本，削弱中国企业的竞争力。政策着力点正是控制资产泡沫，鼓励“脱虚向实”，中长期看反而有利于实体经济的盈利增长。短期来看，由于加杠杆得到一定程度上的抑制，央行对于流动性的总基调仍然是保持稳健中性，保持流动性松紧适度，短期流动性可能也进入了一个边际宽松的新阶段。 从终端需求来看，本基金管理人对于房地产市场保持密切关注，中央明确提出“房子是用来住的，而不是用来炒的”，未来几年地产调控将常态化，因此我们大胆假设未来房地产的公共品属性将加强，由房地产市场带来的经济周期性波幅将显着收窄，由此引发的地产调控和基建对冲等政策手段也将减少，如果此种假设实现的概率逐步加大，那么对于终端需求的稳定将意义深远。 第13页共53页 从企业部门投资来看，上半年数据显示制造业投资仍然在底部徘徊，企业部门的投资意愿持续低迷。随着全球经济复苏和人民币汇率稳定，外需也会持续向好，叠加中国居民的消费升级和财富效应，消费和服务的占比将进一步提升。总体来讲，中国经济可能进入了一个中周期较为稳定的新阶段。 基于以上对于经济前景和流动性的判断，本基金管理人认为A股上市公司盈利增速将处于回 升通道，金融市场强监管和IPO放开的政策导向，无基本面支撑的高估值公司的估值水平将逐步 回归合理水平，关注企业盈利将是全年的主线。盈利较好的公司大多数分布于家电、食品饮料等大消费板块，以及电子、汽车和部分机械制造业，以煤炭、钢铁、有色、建材和化工等部分上游资源品随着价格的回升，盈利也出现了显着恢复。另一方面，过去五年中国经济持续调整，不仅产业结构得到优化，也重塑了行业内的竞争格局，大量缺乏核心竞争力和产业链地位的企业被淘汰出局，行业竞争寡头化日益显着，龙头企业的竞争力进一步增强，在产业链上的议价能力和盈利水平将显着提高。 本基金管理人将继续坚持“自上而下定方向，自下而上选个股”的投资思路，深度研究具备核心竞争力的公司，在合理的估值水平买入且秉承长期持有的理念，为客户创造长期的稳健回报。 展望下半年，本基金将重点关注低估值高盈利个股，如煤炭、钢铁等上游资源品、汽车、工程机械等盈利稳定恢复的中游产业，以及受益新产品周期的电子、新能源汽车等板块。将食品饮料、餐饮旅游等受益旺季消费和盈利高增长的大消费板块以及大金融板块作为底仓，择机布局基本面优异且预期差较大的传媒等新兴行业龙头股。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值工作小组，由权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化投资部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；量化投资部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算； 第14页共53页 基金运营部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 上述参与估值流程的各方之间不存在任何重大利益冲突。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—宝盈基金管理有限公司2017年1月1 日至2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,宝盈基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 第15页共53页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：宝盈策略增长混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 163,578,241.44 181,670,755.90 结算备付金 9,577,209.28 3,002,084.41 存出保证金 1,182,809.61 938,643.42 交易性金融资产 6.4.7.2 2,305,759,149.93 2,961,463,605.91 其中：股票投资 2,305,759,149.93 2,961,463,605.91 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 1,120,026.66 - 应收利息 6.4.7.5 49,837.58 44,289.84 应收股利 - - 应收申购款 96,096.69 1,020,600.51 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 2,481,363,371.19 3,148,139,979.99 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 第16页共53页 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,865,417.79 1,549,496.71 应付管理人报酬 3,015,267.50 4,129,705.60 应付托管费 502,544.58 688,284.27 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 3,731,175.66 938,252.94 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 405,907.88 258,745.51 负债合计 9,520,313.41 7,564,485.03 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 2,730,766,386.56 2,992,904,326.04 未分配利润 6.4.7.10 -258,923,328.78 147,671,168.92 所有者权益合计 2,471,843,057.78 3,140,575,494.96 负债和所有者权益总计 2,481,363,371.19 3,148,139,979.99 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.9052元，基金份额总额2,730,766,386.56 份。 6.2利润表 会计主体：宝盈策略增长混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 第17页共53页 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 -371,504,844.93 -1,336,211,394.48 1.利息收入 1,468,732.72 2,440,497.57 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,275,367.19 2,268,557.20 债券利息收入 - 50,579.49 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 193,365.53 121,360.88 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -550,811,470.28 -298,917,619.60 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -572,721,718.83 -305,185,105.04 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - -4,485,623.20 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 21,910,248.55 10,753,108.64 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 177,629,152.18 -1,043,668,710.48 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 208,740.45 3,934,438.03 减：二、费用 38,278,457.34 41,566,165.34 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 20,553,980.81 29,546,851.14 2．托管费 6.4.10.2.2 3,425,663.47 4,924,475.10 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 14,060,949.29 6,848,032.30 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 237,863.77 246,806.80 三、利润总额（亏损总额以“-” -409,783,302.27 -1,377,777,559.82 第18页共53页 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -409,783,302.27 -1,377,777,559.82 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：宝盈策略增长混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,992,904,326.04 147,671,168.92 3,140,575,494.96 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -409,783,302.27 -409,783,302.27 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -262,137,939.48 3,188,804.57 -258,949,134.91 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 149,690,221.33 -4,821,054.68 144,869,166.65 2.基金赎回款 -411,828,160.81 8,009,859.25 -403,818,301.56 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 2,730,766,386.56 -258,923,328.78 2,471,843,057.78 金净值） 第19页共53页 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 3,588,309,465.98 3,013,074,033.23 6,601,383,499.21 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -1,377,777,559.82 -1,377,777,559.82 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -342,518,639.89 336,839,634.48 -5,679,005.41 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 2,917,594,076.38 604,000,701.38 3,521,594,777.76 2.基金赎回款 -3,260,112,716.27 -267,161,066.90 -3,527,273,783.17 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -1,567,457,757.37 -1,567,457,757.37 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 3,245,790,826.09 404,678,350.52 3,650,469,176.61 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______张啸川______ ______丁宁______ ____何瑜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 宝盈策略增长混合型证券投资基金(原宝盈策略增长股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第195号《关于同 第20页共53页 意宝盈策略增长股票型证券投资基金募集的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集9,566,621,346.92元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第003号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》于2007年1月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为9,568,309,032.42份基金份额，其中认购资金利息折合1,687,685.50份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈策略增长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的主要投资范围是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票，以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。本基金股票投资对象是通过综合运用多种投资策略优选出的投资价值较高的上市公司股票。其中股票投资比例的变动范围为60%-95%，债券投资比例的变动范围为0%-35%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：上证A股指数X75%+上证国债指数X20%+同期银行一年定期存款利率X5%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈策略增长混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017 年6月30日的财务状况以及2017年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 第21页共53页 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税 法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 第22页共53页 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 活期存款 163,578,241.44 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 163,578,241.44 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,340,454,825.84 2,305,759,149.93 -34,695,675.91 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,340,454,825.84 2,305,759,149.93 -34,695,675.91 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末衍生金融资产/负债均无余额。 第23页共53页 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 应收活期存款利息 44,892.41 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 4,309.70 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 103.17 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 532.30 合计 49,837.58 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末其他资产无余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 3,730,277.94 银行间市场应付交易费用 897.72 合计 3,731,175.66 第24页共53页 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,592.39 预提费用 403,315.49 合计 405,907.88 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,992,904,326.04 2,992,904,326.04 本期申购 149,690,221.33 149,690,221.33 本期赎回(以"-"号填列) -411,828,160.81 -411,828,160.81 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 2,730,766,386.56 2,730,766,386.56 注：本期申购含红利再投资、转换入份额，本期赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 340,485,615.92 -192,814,447.00 147,671,168.92 本期利润 -587,412,454.45 177,629,152.18 -409,783,302.27 本期基金份额交易 3,265,648.58 -76,844.01 3,188,804.57 产生的变动数 第25页共53页 其中：基金申购款 1,452,077.39 -6,273,132.07 -4,821,054.68 基金赎回款 1,813,571.19 6,196,288.06 8,009,859.25 本期已分配利润 - - - 本期末 -243,661,189.95 -15,262,138.83 -258,923,328.78 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 1,206,428.73 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 60,178.54 其他 8,759.92 合计 1,275,367.19 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 4,776,274,935.27 减：卖出股票成本总额 5,348,996,654.10 买卖股票差价收入 -572,721,718.83 6.4.7.13债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.1资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 第26页共53页 6.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 21,910,248.55 基金投资产生的股利收益 - 合计 21,910,248.55 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 177,629,152.18 ——股票投资 177,629,152.18 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 177,629,152.18 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 182,737.71 第27页共53页 基金转换费收入 26,002.74 合计 208,740.45 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25% 归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 14,060,949.29 银行间市场交易费用 - 合计 14,060,949.29 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 54,547.97 信息披露费 148,767.52 银行汇划费用 15,948.28 债券帐户维护费 18,600.00 合计 237,863.77 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 本基金无需披露的资产负债表日后事项。 第28页共53页 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 20,553,980.81 29,546,851.14 的管理费 其中：支付销售机构的客 4,598,122.74 5,901,099.65 户维护费 注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 第29页共53页 当期发生的基金应支付 3,425,663.47 4,924,475.10 的托管费 注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内以及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内以及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 163,578,241.44 1,206,428.73 595,746,025.51 2,175,946.01 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 第30页共53页 6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 认购 期末估 数量 期末 可流通日流通受限类型 期末估值总额 备注 代码 名称 认购日 价格 值单价（单位：股） 成本总额 2016年8 非公开发行 300364 中文在线 46.80 33.43 1,434,57367,138,016.4047,957,775.39 - 月12日 流通受限 2017年6 2017年7 002879 长缆科技 新股流通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 月5日月7日 2017年6 2017年7 002882 金龙羽 新股流通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 月15日月17日 2017年6 2017年7 603933 睿能科技 新股流通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 月28日月6日 2017年6 2017年7 603305 旭升股份 新股流通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 月30日月10日 2017年6 2017年7 300670 大烨智能 新股流通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 月26日月3日 2017年6 2017年7 300672 国科微 新股流通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 月30日月12日 2017年6 2017年7 603331 百达精工 新股流通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 月27日月5日 2017年6 2017年7 300671 富满电子 新股流通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 月27日月5日 2017年6 2017年7 603617 君禾股份 新股流通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 月23日月3日 注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户参与认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 2、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行 第31页共53页 股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 期末 复牌 期末 股票代码股票名称 停牌日期 停牌原因 复牌日期 数量（股） 期末估值总额 备注 估值单价 开盘单价 成本总额 2017年5月 2017年8 002766 索菱股份 重大事项 35.57 16.75 2,050,81471,346,232.1372,947,453.98 - 15日 月15日 2016年12 2017年7 300367 东方网力 重大事项 20.63 18.01 3,001,11577,266,269.9761,913,002.45- 月15日 月3日 2017年6月 2017年7 002291 星期六 重大事项 15.12 13.78 3,443,30059,768,866.0052,062,696.00 - 5日 月5日 2016年9月 2017年8 300088 长信科技 重大事项 14.95 14.50 2,309,09627,326,546.5634,520,985.20 - 12日 月9日 2017年1月 2017年7 002675 东诚药业 重大事项 14.66 12.84 2,203,70037,666,107.9032,306,242.00 - 3日 月17日 2017年4月 2017年7 000100 TCL集团 重大事项 3.43 3.72 5,000,00017,597,300.0017,150,000.00 - 21日 月26日 注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金投资的金融工具 第32页共53页 主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2017年6月30日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2016年 12月31日：同)。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 第33页共53页 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。 第34页共53页 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 资产 银行存款 163,578,241.44 - - - 163,578,241.44 结算备付金 9,577,209.28 - - - 9,577,209.28 存出保证金 1,182,809.61 - - - 1,182,809.61 交易性金融资产 - - -2,305,759,149.932,305,759,149.93 应收证券清算款 - - - 1,120,026.66 1,120,026.66 应收利息 - - - 49,837.58 49,837.58 应收申购款 7,013.81 - - 89,082.88 96,096.69 其他资产 - - - - - 资产总计 174,345,274.14 - -2,307,018,097.052,481,363,371.19 负债 应付赎回款 - - - 1,865,417.79 1,865,417.79 应付管理人报酬 - - - 3,015,267.50 3,015,267.50 应付托管费 - - - 502,544.58 502,544.58 应付交易费用 - - - 3,731,175.66 3,731,175.66 其他负债 - - - 405,907.88 405,907.88 负债总计 - - - 9,520,313.41 9,520,313.41 利率敏感度缺口 174,345,274.14 - -2,297,497,783.642,471,843,057.78 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 181,670,755.90 - - - 181,670,755.90 结算备付金 3,002,084.41 - - - 3,002,084.41 存出保证金 938,643.42 - - - 938,643.42 交易性金融资产 - - -2,961,463,605.912,961,463,605.91 第35页共53页 应收利息 - - - 44,289.84 44,289.84 应收申购款 12,881.87 - - 1,007,718.64 1,020,600.51 其他资产 - - - - - 资产总计 185,624,365.60 - -2,962,515,614.393,148,139,979.99 负债 应付赎回款 - - - 1,549,496.71 1,549,496.71 应付管理人报酬 - - - 4,129,705.60 4,129,705.60 应付托管费 - - - 688,284.27 688,284.27 应付交易费用 - - - 938,252.94 938,252.94 其他负债 - - - 258,745.51 258,745.51 负债总计 - - - 7,564,485.03 7,564,485.03 利率敏感度缺口 185,624,365.60 - -2,954,951,129.363,140,575,494.96 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2016年12月31日：无)，因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日：同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 第36页共53页 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例的变动范 围为60%-95%，债券投资比例的变动范围为0%-35%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 占基金 项目 占基金资 资产净 公允价值 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 2,305,759,149.93 93.28 2,961,463,605.91 94.30 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,305,759,149.93 93.28 2,961,463,605.91 94.30 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（2017年6月 上年度末（ 2016年12月 分析 30日） 31日） 1.上证A股指数上升5% 126,931,729.56 139,639,600.00 2.上证A股指数下降5% -126,931,729.56 -139,639,600.00 第37页共53页 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房 地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非 保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入 基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运 营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1 日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 （%） 1 权益投资 2,305,759,149.93 92.92 其中：股票 2,305,759,149.93 92.92 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 173,155,450.72 6.98 第38页共53页 7 其他各项资产 2,448,770.54 0.10 8 合计 2,481,363,371.19 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,205,798,659.67 48.78 电力、热力、燃气及水生产和供 D - - 应业 E 建筑业 120,275,045.40 4.87 F 批发和零售业 167,077,198.71 6.76 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 111,111,284.12 4.50 业 J 金融业 120,726,060.34 4.88 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 212,877,132.16 8.61 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 367,893,769.53 14.88 S 综合 - - 合计 2,305,759,149.93 93.28 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 第39页共53页 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（％） 1 601888 中国国旅 7,062,944 212,877,132.16 8.61 2 002601 龙蟒佰利 8,009,579 131,196,904.02 5.31 3 600297 广汇汽车 16,275,050 122,551,126.50 4.96 4 600809 山西汾酒 3,499,848 121,409,727.12 4.91 5 002051 中工国际 5,801,980 120,275,045.40 4.87 6 300113 顺网科技 4,099,905 110,287,444.50 4.46 7 002739 万达电影 1,900,000 96,843,000.00 3.92 8 000425 徐工机械 22,744,943 85,293,536.25 3.45 9 002343 慈文传媒 2,211,466 83,726,102.76 3.39 10 601009 南京银行 7,379,965 82,729,407.65 3.35 11 300426 唐德影视 3,274,873 77,483,495.18 3.13 12 002766 索菱股份 2,050,814 72,947,453.98 2.95 13 600031 三一重工 7,999,926 65,039,398.38 2.63 14 603833 欧派家居 589,638 64,777,630.68 2.62 15 601369 陕鼓动力 9,393,273 62,183,467.26 2.52 16 300367 东方网力 3,001,115 61,913,002.45 2.50 17 300473 德尔股份 1,289,585 61,384,246.00 2.48 18 000049 德赛电池 1,064,132 55,132,678.92 2.23 19 002291 星期六 3,443,300 52,062,696.00 2.11 20 300133 华策影视 4,306,900 48,237,280.00 1.95 21 300364 中文在线 1,434,573 47,957,775.39 1.94 22 000050 深天马Ａ 2,244,668 46,172,820.76 1.87 23 603716 塞力斯 459,079 44,526,072.21 1.80 24 601336 新华保险 735,578 37,808,709.20 1.53 25 000568 泸州老窖 700,000 35,406,000.00 1.43 26 300088 长信科技 2,309,096 34,520,985.20 1.40 第40页共53页 27 600197 伊力特 1,694,000 33,083,820.00 1.34 28 002675 东诚药业 2,203,700 32,306,242.00 1.31 29 600089 特变电工 2,816,475 29,094,186.75 1.18 30 600884 杉杉股份 1,600,000 26,352,000.00 1.07 31 600079 人福医药 1,299,921 25,504,450.02 1.03 32 600566 济川药业 500,000 19,015,000.00 0.77 33 002705 新宝股份 1,170,000 17,585,100.00 0.71 34 000100 TCL集团 5,000,000 17,150,000.00 0.69 35 300457 赢合科技 246,051 16,829,888.40 0.68 36 002138 顺络电子 802,000 14,901,160.00 0.60 37 002699 美盛文化 988,849 13,646,116.20 0.55 38 600702 沱牌舍得 500,000 13,305,000.00 0.54 39 300338 开元股份 499,980 10,749,570.00 0.43 40 300550 和仁科技 20,000 816,200.00 0.03 41 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.01 42 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.00 43 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00 44 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00 45 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00 46 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00 47 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 48 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 49 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 50 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 51 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 52 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 53 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 54 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 第41页共53页 55 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 56 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 57 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 58 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 59 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 60 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 61 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例（％） 1 601888 中国国旅 188,391,254.77 6.00 2 603979 金诚信 144,338,450.48 4.60 3 002601 龙蟒佰利 142,565,509.71 4.54 4 600297 广汇汽车 141,557,435.21 4.51 5 002051 中工国际 136,080,774.28 4.33 6 002419 天虹股份 125,441,487.64 3.99 7 601818 光大银行 118,320,546.20 3.77 8 300113 顺网科技 115,856,432.74 3.69 9 601328 交通银行 112,093,512.96 3.57 10 600718 东软集团 111,847,042.72 3.56 11 600809 山西汾酒 110,296,223.76 3.51 12 000425 徐工机械 108,407,157.61 3.45 13 300033 同花顺 107,552,966.95 3.42 14 002739 万达电影 106,196,507.88 3.38 15 300473 德尔股份 100,587,858.17 3.20 16 600376 首开股份 91,895,896.15 2.93 第42页共53页 17 002138 顺络电子 91,360,824.94 2.91 18 300616 尚品宅配 89,022,099.87 2.83 19 600390 五矿资本 84,754,845.12 2.70 20 300426 唐德影视 84,651,593.15 2.70 21 002343 慈文传媒 84,221,018.17 2.68 22 601009 南京银行 80,384,660.84 2.56 23 002766 索菱股份 78,304,077.37 2.49 24 002462 嘉事堂 75,528,288.82 2.40 25 300550 和仁科技 74,520,397.90 2.37 26 603833 欧派家居 73,106,002.97 2.33 27 600031 三一重工 72,305,923.30 2.30 28 601369 陕鼓动力 71,617,555.72 2.28 29 601611 中国核建 69,924,906.11 2.23 30 002353 杰瑞股份 66,898,852.56 2.13 31 600089 特变电工 64,664,649.10 2.06 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 2、“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例（％） 1 002368 太极股份 258,176,713.39 8.22 2 002522 浙江众成 182,585,205.24 5.81 3 300252 金信诺 173,359,944.26 5.52 4 002023 海特高新 156,756,482.67 4.99 5 603456 九洲药业 145,455,363.78 4.63 6 002773 康弘药业 135,648,177.15 4.32 7 300033 同花顺 124,474,549.42 3.96 第43页共53页 8 603979 金诚信 120,859,976.97 3.85 9 601818 光大银行 115,224,299.96 3.67 10 601328 交通银行 106,986,126.68 3.41 11 002419 天虹股份 105,083,637.10 3.35 12 002215 诺普信 103,563,934.76 3.30 13 300170 汉得信息 101,273,689.85 3.22 14 600718 东软集团 88,753,324.85 2.83 15 600376 首开股份 85,526,203.86 2.72 16 002462 嘉事堂 79,026,557.27 2.52 17 300047 天源迪科 76,420,961.58 2.43 18 002138 顺络电子 76,127,642.05 2.42 19 600518 康美药业 74,699,779.13 2.38 20 002549 凯美特气 74,412,671.67 2.37 21 300476 胜宏科技 69,344,559.62 2.21 22 300616 尚品宅配 65,348,328.09 2.08 23 600390 五矿资本 64,821,444.51 2.06 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,515,663,045.94 卖出股票收入（成交）总额 4,776,274,935.27 注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 第44页共53页 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 第45页共53页 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,182,809.61 2 应收证券清算款 1,120,026.66 3 应收股利 - 4 应收利息 49,837.58 5 应收申购款 96,096.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,448,770.54 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名中不存在流通受限情况的股票。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 149,266 18,294.63 10,747,991.27 0.39% 2,720,018,395.29 99.61% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 第46页共53页 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.88 0.0000% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2007年1月19日）基金份额总额 9,568,309,032.42 本报告期期初基金份额总额 2,992,904,326.04 本报告期基金总申购份额 149,690,221.33 减:本报告期基金总赎回份额 411,828,160.81 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 2,730,766,386.56 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下： （1）根据宝盈基金管理有限公司第四届董事会第六次现场会议决议，同意张新元先生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。 （2）根据宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十六次临时会议决议，同意汪钦辞去总经理职务，在新聘总经理聘任到位之前，暂由公司董事长李文众先生代为履行公司总经理相关职 第47页共53页 责。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。 （3）根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第一次现场会议决议，同意张啸川先生任宝盈基金管理有限公司总经理，丁宁先生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。 （4）宝盈基金管理有限公司原独立董事贺颖奇、屈文洲先生任职届满，不再担任公司独立董事。根据宝盈基金管理有限公司股东会2017年第一次现场会议，同意张苏彤、廖振中和王艳艳担任宝盈基金管理有限公司独立董事，拟任公司总经理张啸川先生担任宝盈基金管理有限公司经营管理层董事，同意刘郁飞担任宝盈基金管理有限公司股东监事、魏玲玲和汪兀担任宝盈基金管理有限公司职工监事。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备。 2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显着改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 成交金额 佣金 数量 成交总额的比 总量的比例 备注 第48页共53页 例 华创证券 11,563,693,577.64 16.84% 1,424,995.27 16.84% - 东兴证券 11,443,677,777.68 15.55% 1,315,618.65 15.55% - 中信建投证券 31,368,705,475.23 14.74% 1,247,302.25 14.74% - 中泰证券 11,186,019,475.96 12.77% 1,080,820.18 12.77% - 中国中投证券 1 755,471,564.50 8.14% 688,457.37 8.14% - 东北证券 2 745,714,014.95 8.03% 679,570.62 8.03% - 国信证券 1 624,462,587.60 6.73% 569,069.94 6.73% - 天风证券 2 573,211,231.23 6.17% 522,368.40 6.17% - 长江证券 2 508,874,210.31 5.48% 463,738.70 5.48% - 国金证券 1 376,919,031.27 4.06% 343,485.54 4.06% - 安信证券 1 134,517,894.39 1.45% 122,585.64 1.45% - 国联证券 1 3,254,974.94 0.04% 2,966.25 0.04% - 中信证券 1 63,447.36 0.00% 57.81 0.00% - 华西证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 联储证券 1 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 国泰君安证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 申万宏源 4 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 五矿证券 1 - - - - - 第49页共53页 金元证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。 2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： （Ⅰ）租用交易单元情况 本报告期内新增联储证券1个深圳交易单元。 （Ⅱ）退租交易单元情况 本报告期内退租英大证券1个上海交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 宝盈基金管理有限公司关于新增深圳新 中国证券报证券时 2017年1月4日 第50页共53页 华信通资产管理有限公司为旗下基金代报上海证券报 证券 销机构及参与相关费率优惠活动的公告 日报 宝盈策略增长混合型证券投资基金基金 中国证券报证券时 2 2017年1月5日 经理变更公告 报上海证券报 中国证券报证券时 宝盈基金管理有限公司关于高级管理人 3 报上海证券报 证券 2017年1月10日 员变更的公告 日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报证券时 4 有的停牌股票采用指数收益法进行估值报上海证券报 证券 2017年1月13日 的提示性公告 日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报证券时 5 有的停牌股票采用指数收益法进行估值报上海证券报 证券 2017年1月17日 的提示性公告 日报 中国证券报证券时 宝盈基金管理有限公司高级管理人员变 6 报上海证券报 证券 2017年1月26日 更公告 日报 宝盈策略增长混合型证券投资基金基金 中国证券报证券时 7 2017年1月26日 经理变更公告 报上海证券报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报证券时 8 有的停牌股票采用指数收益法进行估值报上海证券报 证券 2017年2月7日 的提示性公告 日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参 中国证券报证券时 加交通银行股份有限公司手机银行渠道 9 报上海证券报 证券 2017年2月23日 基金申购及定期定额投资手续费率优惠 日报 活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时 10 持有的停牌股票采用指数收益法进行估报上海证券报 证券 2017年3月2日 值的提示性公告 日报 11 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报证券时 2017年3月8日 第51页共53页 有的停牌股票采用指数收益法进行估值报上海证券报 证券 的提示性公告 日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报证券时 12 有的停牌股票采用指数收益法进行估值报上海证券报 证券 2017年3月16日 的提示性公告 日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报证券时 13 有的停牌股票采用指数收益法进行估值报上海证券报 证券 2017年3月25日 的提示性公告 日报 关于旗下部分基金参加中国工商银行股 中国证券报证券时 14 份有限公司个人电子银行基金申购费率报上海证券报 证券 2017年3月31日 优惠活动的公告 日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报证券时 15 有的停牌股票采用指数收益法进行估值报上海证券报 证券 2017年4月12日 的提示性公告 日报 中国证券报证券时 宝盈基金管理有限公司高级管理人员变 16 报上海证券报 证券 2017年4月14日 更公告 日报 中国证券报证券时 宝盈基金管理有限公司高级管理人员变 17 报上海证券报 证券 2017年4月14日 更公告 日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参 中国证券报证券时 加交通银行股份有限公司手机银行渠道 18 报上海证券报 证券 2017年4月22日 基金申购及定期定额投资手续费率优惠 日报 活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报证券时 19 有的停牌股票采用指数收益法进行估值报上海证券报 证券 2017年5月9日 的提示性公告 日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报证券时 20 2017年5月11日 有的停牌股票采用指数收益法进行估值报上海证券报 证券 第52页共53页 的提示性公告 日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报证券时 21 有的停牌股票采用指数收益法进行估值报上海证券报 证券 2017年5月17日 的提示性公告 日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报证券时 22 有的停牌股票采用指数收益法进行估值报上海证券报 证券 2017年6月24日 的提示性公告 日报 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 中国证监会批准宝盈策略增长股票型证券投资基金设立的文件。 根据《关于宝盈策略增长股票型证券投资基金更名并相应修改基金合同的公告》将宝盈策略增长股票型证券投资基金名称变更为宝盈策略增长混合型证券投资基金。 《宝盈策略增长混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈策略增长混合型证券投资基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 12.2存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层 基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 宝盈基金管理有限公司 2017年8月24日 第53页共53页