宝盈策略增长股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 宝盈策略增长股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 2013 年 9 月 30 日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一三年十月二十三日 第 1 页 共 12 页  宝盈策略增长股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 10 月 22 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 宝盈策略增长股票 基金主代码 213003 交易代码 213003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年1月19日 报告期末基金份额总额 2,878,131,549.25份 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健 康增长的预期，本基金力求通过综合运用多种投资策略优选 投资目标 股票，分享中国经济和资本市场高速增长的成果，在严格控 制投资风险的前提下保持基金资产持续稳健增值，并力争获 取超过比较基准的收益。 1．资产配置策略 投资策略 本基金根据宏观经济运行状况、财政货币政策、国家产业政 2  宝盈策略增长股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 策及证券监管政策调整情况、市场资金环境等因素，决定股 票、债券及现金的配置比例。 2．股票投资策略 本基金股票投资策略主要通过综合运用多种投资策略优选 出投资价值较高的股票构建投资组合。主题投资策略、价值 成长策略和价值反转策略互相配合以构成本基金的整体投 资策略。三种投资策略的投资权重大致平均分配，在考虑行 业大致均衡配置的前提下，重叠的个股加大权重。本基金管 理人将根据国际经济、国内经济、经济政策、股市结构、股 市政策等方面因素的综合考虑，根据研究部提供并经投资决 策委员会批准的投资策略对各投资策略的投资权重进行微 调。 3．债券投资策略 本基金的债券投资采取主动投资策略，运用利率预测、久期 管理、收益率曲线预测、相对价值评估、收益率利差策略、 套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投 资策略，力求获得超过债券市场的收益。 上证A股指数×75%＋上证国债指数×20%＋同期银行一年定 期存款利率×5% 业绩比较基准 当作为本基金业绩比较基准的指数因中断编制等原因或市 场出现更合适的新指数时，本基金业绩比较基准将做适时调 整。 本基金属于股票型基金，追求持续、稳定的一致性获利，适 风险收益特征 于能承担一定风险，追求较高收益和长期资本增值的投资人 投资。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3  宝盈策略增长股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日) 1.本期已实现收益 -64,756,204.80 2.本期利润 210,215,428.47 3.加权平均基金份额本期利润 0.0822 4.期末基金资产净值 2,421,855,754.87 5.期末基金份额净值 0.8415 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比较 净值增 净值增长 较基准 基准收益 阶段 长率标 ①-③ ②-④ 率① 收益率 率标准差 准差② ③ ④ 过去三个月 11.55% 1.22% 7.54% 0.86% 4.01% 0.36% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 宝盈策略增长股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2007 年 1 月 19 日至 2013 年 9 月 30 日） 4  宝盈策略增长股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本 基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 证券从业 姓名 职务 限 说明 年限 任职日期 离任日期 余述胜先生，金融学博士。1998年 3月至2007年10月就职于南方基金 管理有限公司，历任研究员、投资 本基金 部副总监、交通运输行业首席分析 余述胜 基金经 2009-7-1 - 15年 师。2007年11月加入宝盈基金管理 理 有限公司，历任投资部副总监、研 究部总监。中国国籍，证券投资基 金从业人员资格。 本基金 王茹远女士，计算机科学硕士。 基金经 2007年12月至2011年7月就职于海 王茹远 理兼宝 2013-8-1 - 5年 通证券股份有限公司，担任首席分 盈核心 析师。2011年7月加入宝盈基金管 优势灵 理有限公司，担任核心研究员。中 5  宝盈策略增长股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 活配置 国国籍，证券投资基金从业人员资 混合型 格。 证券投 资基金 基金经 理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本 着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋 求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规 定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有 限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告， 对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基 金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵 守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度 执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金三季度进行了较大幅度的调仓，对原先持有的汽车、家电、黄金进行了大幅减仓， 重点加仓了 TMT 中的互联网金融和国产信息化相关标的、高铁、军工。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金在本报告期内净值增长率是 11.55%，同期业绩比较基准收益率是 7.54%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济方面，四季度应波澜不惊，市场的走势预计与宏观数据关联度不会太高，兴奋 6  宝盈策略增长股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 点依旧集中在经济转型、改革预期。 四季度市场进入变数较大的时间，总体来说认为蓝筹股机遇要大于成长股。从未来 3-5 年战略层面来看，依旧长期看好代表经济转型的战略新兴产业，但从短期战术层面，今年成 长版块累计涨幅较大，尤其是三季度全面进入题材炒作，增量资金暂时不会进入前期涨幅较 大的领域，存量也有兑现收益的需求。对于基本面有支撑的、处于反转的板块依旧长期看好， 四季度是优秀个股年度估值切换的时候，会重点关注。 三中全会 11 月份召开，市场前期已经对改革可能重点涉及的领域进行了一些预热，未 来预计行情将依旧集中在改革相关的主题。预计在三中全会前后的短暂时间，时常会有较大 震荡，对改革预期过高的可能无论如何都会解读为低于预期。本基金管理人会较为理性乐观 的看待未来改革的一步步推进，对相关的政策保持高度关注，用长远的眼光来看待改革对中 国未来经济发展潜在释放的动力。 四季度我们重点看好的领域有：国产信息化、军工、高铁、环保。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额（元） 比例（%） 1 权益投资 1,994,451,451.99 79.64 其中：股票 1,994,451,451.99 79.64 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 252,873,831.60 10.10 其中：债券 252,873,831.60 10.10 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 255,333,929.31 10.20 7  宝盈策略增长股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 7 其他各项资产 1,663,902.47 0.07 8 合计 2,504,323,115.37 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比 代码 行业类别 公允价值（元） 例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,092,492,709.32 45.11 电力、热力、燃气及水生 D - - 产和供应业 E 建筑业 108,118,480.70 4.46 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技 I 615,002,261.97 25.39 术服务业 J 金融业 173,750,000.00 7.17 K 房地产业 5,088,000.00 0.21 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 水利、环境和公共设施管 N - - 理业 居民服务、修理和其他服 O - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 8  宝盈策略增长股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,994,451,451.99 82.35 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 值比例（％） 1 300059 东方财富 11,157,250 239,099,867.50 9.87 2 600518 康美药业 11,000,000 206,030,000.00 8.51 3 000725 京东方Ａ 90,000,000 190,800,000.00 7.88 4 601989 中国重工 25,887,995 157,916,769.50 6.52 5 601766 中国南车 30,000,000 117,300,000.00 4.84 6 600536 中国软件 3,279,898 99,020,120.62 4.09 7 002368 太极股份 2,209,300 90,051,068.00 3.72 8 601600 中国铝业 20,000,000 88,000,000.00 3.63 9 300197 铁汉生态 3,000,000 76,110,000.00 3.14 10 300006 莱美药业 2,272,221 67,303,186.02 2.78 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值（元） 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 9  宝盈策略增长股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 6 中期票据 - - 7 可转债 252,873,831.60 10.44 8 其他 - - 9 合计 252,873,831.60 10.44 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 产净值比 例（％） 1 113003 重工转债 1,988,940 252,873,831.60 10.44 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与股指期货交易。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告 10  宝盈策略增长股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.10.2 本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,310,509.55 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 318,532.34 5 应收申购款 34,860.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,663,902.47 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 值比例(%) 1 113003 重工转债 252,873,831.60 10.44 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 2,330,002,078.92 本报告期基金总申购份额 637,580,536.77 减：本报告期基金总赎回份额 89,451,066.44 11  宝盈策略增长股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,878,131,549.25 §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本公司管理的基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 中国证监会批准宝盈策略增长股票型证券投资基金设立的文件。 《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》。 《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 8.2 存放地点 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所。 基金管理人办公地址：广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 15 层 基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 8.3 查阅方式 基金持有人可在办公时间内到基金管理人和基金托管人的办公场所、营业场所及网站免 费查阅备查文件。 宝盈基金管理有限公司 二〇一三年十月二十三日 12