宝盈策略增长股票型证券投资基金2011年年度报告摘要 宝盈策略增长股票型证券投资基金 2011年年度报告摘要 2011年12月31日 基金管理人:宝盈基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一二年三月二十八日 §1重要提示 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。 本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。 §2基金简介 2.1基金基本情况 ■ 2.2基金产品说明 ■ 2.3基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 宝盈策略增长股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2007年1月19日至2011年12月31日) ■ 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 3.2.3 合同生效日以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈策略增长股票型证券投资基金 合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图 ■ 注:本基金合同生效日为2007年1月19日,本基金自合同生效日至本报告期末不足五年,本柱状图中显示的2007年宝盈策略增长收益率和业绩比较基准收益率是从2007年1月19日到2007年12月31日之间的收益率。 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 ■ §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人:宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一,2001年5月18日成立,注册资本为人民币1亿元,注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、宝盈增强收益、宝盈资源优选、宝盈核心优势、宝盈货币、宝盈中证100九只基金,公司恪守价值投资的投资理念,并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队,在研究方面,公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才,为公司的投资决策提供科学的研究支持 在投资方面,公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验,以自己的专业知识致力于获得良好业绩,努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 ■ 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查,在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金为开放式基金。本基金的投资风格与管理人旗下其它投资组合的投资风格存在较大差异。由于投资风格的差异,本基金投资组合的业绩与管理人旗下其它组合的投资业绩不具有可比性。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 在2011年上半年,我们认为国内宏观经济会继续保持良好发展态势,经济不会出现大的波动,宏观基本面对股市有较好支撑。但在通货膨胀压力持续很大的情况下,政策紧缩将保持高压态势,这又抑制股市的持续向好。从市场估值来看,除中小板和创业板估值水平较高外,市场整体估值较合理,一些行业估值甚至处于历史低位。据此分析,我们认为市场将表现为“上有政策顶,下有估值底”的震荡态势,每月宏观经济指标及政策力度和频度会是短期市场扰动因素。从市场实际表现来看,与我们预期的基本一致,上证综指围绕2850点上下震荡。到了2011年下半年,我们认为宏观经济会向下寻底,上市公司盈利增长有可能不及预期,海外市场的变化也存在不确定性,通货膨胀会趋于下降,政府的紧缩政策处于尾声并有可能转向。但在经济紧缩周期大背景下,对政策的放松不应有过多的期待。另外,除政策这一直接因素外,市场估值水平、市场供需、市场体系及制度建设、投资者结构等都是影响市场的重要因素。因此,不能期望货币政策能有太大的放松,并由此得出市场筑底上升。据此,我们认为2011年下半年市场会表现为反复震荡筑底态势。从下半年市场实际走势来看,市场表现为单边下跌态势,上证综指创出两年多来的2132点新低,大大超过我们的预期。下跌超预期原因主要是投资者担心出口和投资下降导致经济硬着陆风险。根据2011年对市场的分析,本基金采取的主要应对策略是:一是保持了较低的仓位,始终让基金仓位保持在同类基金平均水平以下 二是行业配置上坚持配置确定性强的周期股、防御强的消费股 三是坚持自下而上的个股选择,选择行业发展稳健、业绩有保障并能保持增长、估值低、分红能力强的个股。从风格上看主要是配置蓝筹股。2011年本基金实际组合中行业较集中但较均衡,波动度较小。从全年业绩来看,虽然受制于整体市场下跌而亏损,但相对排名处于前三分之一。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金在本报告期内净值增长率是-22.58%,同期业绩比较基准收益率是-15.65%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2012年,我们认为中国经济仍将保持较高速度增长,从时间窗口来看可能表现为前低后高。从政策来看,在通货膨胀达到调控目标后,过去一直紧缩的各种政策将重新或继续放松,这会大大改变投资者对市场的预期。从市场来看,经过去年下半年的大幅下跌,市场整体估值水平接近国际水平,一些行业和个股估值无论从相对估值和绝对估值来看都极具投资价值,市场的有效性将显现出来,投资者会加大对这些股票的投资。年初海外股市的良好表现也对中国股市有正面的引导作用。因此,我们预计2012年市场将震荡向上,这与2011年总体单边下跌会有明显不同。根据以上对2012年市场的预测,本基金将采取如下投资策略:一是在仓位上,总体保持市场平均仓位,并根据市场、行业和个股变化,灵活调整仓位。二是在行业配置上,主要配置确定性强的行业,从行业垄断性、行业集中度、行业盈利能力、政策支持力度等方面来选择确定性强的行业进行配置。三是在个股选择上,从业绩稳定及成长性、估值、持有期限、流动性、股票受关注度、波动度等方面来选择个股。从风格上看,适应监管政策的变化,继续买入低估值、分红能力强的篮筹股。本基金组合构建争取做到实现净值的稳定增长,同时减少波动度,通过仓位、行业配置、个股选择及风格轮换,减少组合风险。我们相信通过全体投资研究人员的共同努力,能够在今年实现让投资者满意的回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查,并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值工作小组,估值工作小组由本基金管理人的总经理任小组长,由投资部、研究部、金融工程部、基金事务部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。投资部、研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价 金融工程部负责对估值模型及方法进行筛选,选择最具适用性的估值模型及参数,并负责估值模型的选择及测算 基金事务部负责进行日常估值,并与托管行的估值结果核对一致 监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。 上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管宝盈策略增长股票型证券投资基金的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》、《宝盈策略增长股票型证券投资基金托管协议》的约定,对宝盈策略增长股票型证券投资基金管理人—宝盈基金管理有限公司2011年1月1日至2011年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,宝盈基金管理有限公司在宝盈策略增长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的宝盈策略增长股票型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6审计报告 本基金2011年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2012)第20660号“标准无保留意见的审计报告”,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:宝盈策略增长股票型证券投资基金 报告截止日:2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.7631元,基金份额总额2,575,688,694.99份。 7.2利润表 会计主体:宝盈策略增长股票型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:宝盈策略增长股票型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:汪钦,主管会计工作负责人:胡坤,会计机构负责人:何瑜 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 宝盈策略增长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第195号《关于同意宝盈策略增长股票型证券投资基金募集的批复》核准,由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集9,566,621,346.92元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第003号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》于2007年1月19日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为9,568,309,032.42份基金份额,其中认购资金利息折合1,687,685.50份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的主要投资范围是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票,以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。本基金股票投资对象是通过综合运用多种投资策略优选出的投资价值较高的上市公司股票。其中股票投资比例的变动范围为60%-95%,债券投资比例的变动范围为0%-35% 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:上证A股指数X75%+上证国债指数X20%+同期银行一年定期存款利率X5%。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7关联方关系 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数 7.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销的证券。 7.4.8.7其他关联交易事项的说明 本基金无其他关联交易事项的说明。 7.4.9期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金截至2011年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易余额。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii)各层次金融工具公允价值 于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为1,551,630,190.75元,属于第二层级的余额为66,529,568.16元,无属于第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级2,020,425,289.30元,第二层级56,425,000.00元,无第三层级)。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌情况,本基金于停牌日至交易恢复活跃日期间不将相关股票的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层级。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读等在于http://www.byfunds.com网站的年度报告正文。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 2、买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 2、卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:买入股票成本(成交)总额、卖出股票收入(成交)总额,均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9投资组合报告附注 8.9.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内只有五粮液受到行政处罚。 根据五粮液2011年5月27日公告,该公司因信息披露存在违法,被中国证券监督管理委员会对公司和相关人员处以警告和罚款,公司接受处罚并进行了整改。对该股票投资决策程序的说明: 经过跟踪调研,基金管理人认为相关问题对上市公司经营和现金流未构成长期重大影响。由于看好行业和该股票长期的业绩增长潜力,经研究员推荐,基金管理人做出购买决策。 8.9.2 本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人无重大人事变动。 报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:2011年1月21日,中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健基金行业高级管理人员任职资格(证监许可【2011】116号),张健任中国农业银行股份有限公司托管业务部总经理。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 本报告期内,本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略,未发生显著改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所审计费100,000元,目前事务所已连续3年为本基金提供审计服务。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 在本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元 ■ 注:1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为: (1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。 (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 (4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。 (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订证券交易单元租用协议。 2、应支付给券商的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单独指股票交易佣金。 3、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况: (1)本报告期内新租民生证券深圳交易单元一个、华创证券深圳交易单元一个、东兴证券上海交易单元一个。 (2)本报告期内退租国盛证券上海交易单元一个。 宝盈基金管理有限公司 二〇一二年三月二十八日 基金简称 宝盈策略增长股票 基金主代码 213003 交易代码 213003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年1月19日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,575,688,694.99份 基金合同存续期 不定期 投资目标 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金力求通过综合运用多种投资策略优选股票,分享中国经济和资本市场高速增长的成果,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续稳健增值,并力争获取超过比较基准的收益。 投资策略 3.债券投资策略本基金的债券投资采取主动投资策略,运用利率预测、久期管理、收益率曲线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略,力求获得超过债券市场的收益。 业绩比较基准 上证A股指数×75%+上证国债指数×20%+同期银行一年定期存款利率×5%当作为本基金业绩比较基准的指数因中断编制等原因或市场出现更合适的新指数时,本基金业绩比较基准将做适时调整。 风险收益特征 本基金属于股票型基金,追求持续、稳定的一致性获利,适于能承担一定风险,追求较高收益和长期资本增值的投资人投资。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 孙胜华 李芳菲 联系电话 0755-83276688 010-63201510 电子邮箱 sunsh@byfunds.com lifangfei@abchina.com 客户服务电话 400-8888-300 95599 传真 0755-83515599 010-63201816 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年 本期已实现收益 -173,567,543.33 -364,806,862.14 1,308,583,851.87 本期利润 -539,537,384.41 -434,589,009.69 1,779,642,296.71 加权平均基金份额本期利润 -0.2214 -0.1591 0.5342 本期基金份额净值增长率 -22.58% -12.96% 66.06% 3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末 期末可供分配基金份额利润 -0.2369 -0.0144 0.1323 期末基金资产净值 1,965,595,456.85 2,401,719,416.90 3,428,850,179.81 期末基金份额净值 0.7631 0.9856 1.1323 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -9.01% 1.20% -4.75% 0.93% -4.26% 0.27% 过去六个月 -17.04% 1.10% -15.11% 0.92% -1.93% 0.18% 过去一年 -22.58% 1.14% -15.65% 0.87% -6.93% 0.27% 过去三年 11.92% 1.40% 19.28% 1.15% -7.36% 0.25% 自基金合同生效起至今 0.63% 1.67% -8.16% 1.50% 8.79% 0.17% 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2011 - - - - - 2010 - - - - - 2009 2.000 329,041,136.23 323,701,878.68 652,743,014.91 - 合计 2.000 329,041,136.23 323,701,878.68 652,743,014.91 - 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 余述胜 本基金基金经理兼宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金经理 2009-07-01 - 13年 余述胜先生,1967年出生,金融学博士。1998年3月至2007年10月就职于南方基金管理有限公司,历任研究员、投资部副总监、交通运输行业首席分析师。2007年11月加入宝盈基金管理有限公司,历任投资部副总监、研究部总监。中国国籍,证券投资基金从业人员资格。 资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 335,043,929.63 229,563,259.47 结算备付金 6,836,835.83 12,424,944.78 存出保证金 2,000,000.00 1,773,819.25 交易性金融资产 1,618,159,758.91 2,076,850,289.30 其中:股票投资 1,618,159,758.91 2,076,850,289.30 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 11,246,060.34 92,795,152.08 应收利息 65,764.16 60,854.65 应收股利 - - 应收申购款 10,741.55 120,211.34 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,973,363,090.42 2,413,588,530.87 负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 393,378.11 - 应付赎回款 228,180.86 595,656.64 应付管理人报酬 2,605,349.67 3,081,436.35 应付托管费 434,224.94 513,572.75 应付销售服务费 - - 应付交易费用 2,006,457.83 6,078,315.02 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 2,100,042.16 1,600,133.21 负债合计 7,767,633.57 11,869,113.97 所有者权益: 实收基金 2,575,688,694.99 2,436,767,878.18 未分配利润 -610,093,238.14 -35,048,461.28 所有者权益合计 1,965,595,456.85 2,401,719,416.90 负债和所有者权益总计 1,973,363,090.42 2,413,588,530.87 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 一、收入 -477,079,068.93 -353,937,676.29 1.利息收入 4,091,225.96 2,482,369.93 其中:存款利息收入 3,168,984.57 2,482,369.93 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 922,241.39 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -115,230,786.20 -286,838,522.57 其中:股票投资收益 -125,739,401.36 -299,414,448.96 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 10,508,615.16 12,575,926.39 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -365,969,841.08 -69,782,147.55 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 30,332.39 200,623.90 减:二、费用 62,458,315.48 80,651,333.40 1.管理人报酬 33,228,610.03 39,669,572.11 2.托管费 5,538,101.52 6,611,595.36 3.销售服务费 - - 4.交易费用 23,252,539.60 33,930,898.78 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 439,064.33 439,267.15 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -539,537,384.41 -434,589,009.69 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列 -539,537,384.41 -434,589,009.69 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,436,767,878.18 -35,048,461.28 2,401,719,416.90 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -539,537,384.41 -539,537,384.41 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 138,920,816.81 -35,507,392.45 103,413,424.36 其中:1.基金申购款 422,245,550.36 -48,943,690.49 373,301,859.87 2.基金赎回款 -283,324,733.55 13,436,298.04 -269,888,435.51 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 2,575,688,694.99 -610,093,238.14 1,965,595,456.85 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 3,028,308,604.39 400,541,575.42 3,428,850,179.81 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -434,589,009.69 -434,589,009.69 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -591,540,726.21 -1,001,027.01 -592,541,753.22 其中:1.基金申购款 43,022,106.49 -870,819.36 42,151,287.13 2.基金赎回款 -634,562,832.70 -130,207.65 -634,693,040.35 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 2,436,767,878.18 -35,048,461.28 2,401,719,416.90 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”) 基金托管人、基金代销机构 中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东 成都工业投资集团有限公司 基金管理人的股东 中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 33,228,610.03 39,669,572.11 其中:支付销售机构的客户维护费 5,293,100.81 7,407,303.95 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 5,538,101.52 6,611,595.36 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 335,043,929.63 3,048,308.86 229,563,259.47 2,362,958.08 7.4.9.1.1受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 002638 勤上光电 2011-11-18 2012-02-27 网下新股 24.00 26.96 930,000 22,320,000.00 25,072,800.00 - 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 600056 中国医药 2011-11-16 资产重组 15.84 - - 4,200,099 102,562,347.70 66,529,568.16 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,618,159,758.91 82.00 其中:股票 1,618,159,758.91 82.00 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 341,880,765.46 17.32 6 其他各项资产 13,322,566.05 0.68 7 合计 1,973,363,090.42 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 337,398,042.32 17.17 C 制造业 825,213,770.69 41.98 C0 食品、饮料 319,367,900.00 16.25 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 30,020,448.40 1.53 C5 电子 66,912,000.00 3.40 C6 金属、非金属 15,418,000.00 0.78 C7 机械、设备、仪表 217,556,322.29 11.07 C8 医药、生物制品 121,746,500.00 6.19 C99 其他制造业 54,192,600.00 2.76 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 67,544,166.94 3.44 G 信息技术业 27,454,400.00 1.40 H 批发和零售贸易 137,222,368.16 6.98 I 金融、保险业 164,470,000.00 8.37 J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 27,667,500.00 1.41 M 综合类 31,189,510.80 1.59 合计 1,618,159,758.91 82.32 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 510,000 98,583,000.00 5.02 2 000858 五粮液 2,955,000 96,924,000.00 4.93 3 600123 兰花科创 2,450,000 95,256,000.00 4.85 4 002050 三花股份 3,590,000 89,391,000.00 4.55 5 600036 招商银行 7,000,000 83,090,000.00 4.23 6 601166 兴业银行 6,500,000 81,380,000.00 4.14 7 601699 潞安环能 3,550,002 75,118,042.32 3.82 8 002589 瑞康医药 2,720,000 70,692,800.00 3.60 9 601088 中国神华 2,650,000 67,124,500.00 3.41 10 002179 中航光电 4,080,000 66,912,000.00 3.40 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601699 潞安环能 379,476,767.38 15.80 2 600123 兰花科创 304,322,909.24 12.67 3 000426 兴业矿业 282,869,455.18 11.78 4 601166 兴业银行 281,422,539.22 11.72 5 600519 贵州茅台 258,831,885.36 10.78 6 600489 中金黄金 258,477,921.84 10.76 7 000858 五粮液 239,865,232.48 9.99 8 600036 招商银行 206,104,787.93 8.58 9 601088 中国神华 195,686,335.96 8.15 10 600153 建发股份 185,616,292.41 7.73 11 600875 东方电气 182,896,998.41 7.62 12 000063 中兴通讯 182,846,912.93 7.61 13 002050 三花股份 182,579,926.31 7.60 14 601101 昊华能源 163,555,227.90 6.81 15 601111 中国国航 162,987,851.84 6.79 16 600309 烟台万华 145,135,236.15 6.04 17 600031 三一重工 141,556,386.43 5.89 18 600056 中国医药 138,295,798.23 5.76 19 600029 南方航空 124,652,127.30 5.19 20 600362 江西铜业 120,898,918.88 5.03 21 600547 山东黄金 117,768,722.35 4.90 22 601318 中国平安 116,764,727.50 4.86 23 002223 鱼跃医疗 112,534,896.07 4.69 24 000680 山推股份 108,382,678.14 4.51 25 002179 中航光电 107,653,889.04 4.48 26 600415 小商品城 96,389,401.51 4.01 27 600085 同仁堂 96,064,168.25 4.00 28 000629 攀钢钒钛 93,337,532.83 3.89 29 601299 中国北车 91,287,743.36 3.80 30 601899 紫金矿业 89,591,339.32 3.73 31 600303 曙光股份 88,055,474.63 3.67 32 002589 瑞康医药 87,621,931.79 3.65 33 600019 宝钢股份 85,838,689.78 3.57 34 601668 中国建筑 80,802,400.00 3.36 35 300027 华谊兄弟 78,733,667.84 3.28 36 601989 中国重工 73,174,924.62 3.05 37 600069 银鸽投资 72,027,453.90 3.00 38 000423 东阿阿胶 67,519,790.26 2.81 39 600125 铁龙物流 67,403,970.50 2.81 40 002549 凯美特气 67,083,702.95 2.79 41 000059 辽通化工 66,837,511.11 2.78 42 600038 哈飞股份 66,708,966.84 2.78 43 600146 大元股份 64,677,959.06 2.69 44 600111 包钢稀土 59,403,300.99 2.47 45 002261 拓维信息 58,958,896.77 2.45 46 000543 皖能电力 52,276,852.00 2.18 47 600812 华北制药 51,200,131.44 2.13 48 600702 沱牌舍得 50,806,589.29 2.12 49 600104 上汽集团 50,016,474.15 2.08 50 600406 国电南瑞 49,706,138.67 2.07 51 000060 中金岭南 48,686,786.92 2.03 52 601718 际华集团 48,558,270.39 2.02 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000426 兴业矿业 327,990,241.81 13.66 2 601699 潞安环能 302,300,097.12 12.59 3 000063 中兴通讯 236,883,101.09 9.86 4 000858 五粮液 225,799,992.76 9.40 5 600123 兰花科创 213,923,408.76 8.91 6 601111 中国国航 213,670,706.09 8.90 7 600875 东方电气 209,336,627.94 8.72 8 600085 同仁堂 200,432,988.12 8.35 9 600029 南方航空 196,298,812.03 8.17 10 601166 兴业银行 191,737,380.76 7.98 11 600489 中金黄金 189,312,930.32 7.88 12 600153 建发股份 177,565,010.11 7.39 13 600031 三一重工 177,179,089.28 7.38 14 600819 耀皮玻璃 168,514,880.99 7.02 15 600519 贵州茅台 166,326,840.82 6.93 16 600406 国电南瑞 162,325,043.25 6.76 17 601101 昊华能源 152,702,045.08 6.36 18 600125 铁龙物流 144,958,718.11 6.04 19 600309 烟台万华 137,534,080.74 5.73 20 600547 山东黄金 126,115,910.89 5.25 21 601989 中国重工 124,721,347.77 5.19 22 600036 招商银行 121,301,362.68 5.05 23 601088 中国神华 120,085,277.78 5.00 24 601318 中国平安 117,392,317.85 4.89 25 600362 江西铜业 113,747,634.09 4.74 26 002050 三花股份 108,811,352.61 4.53 27 600111 包钢稀土 98,734,475.48 4.11 28 002179 中航光电 94,088,953.15 3.92 29 600069 银鸽投资 94,008,420.29 3.91 30 000629 攀钢钒钛 91,099,409.08 3.79 31 601299 中国北车 86,758,758.78 3.61 32 601899 紫金矿业 86,610,365.55 3.61 33 000680 山推股份 81,362,730.87 3.39 34 002375 亚厦股份 80,805,211.56 3.36 35 600415 小商品城 80,638,565.86 3.36 36 601668 中国建筑 77,179,767.20 3.21 37 600303 曙光股份 75,687,825.01 3.15 38 000799 酒鬼酒 73,279,842.09 3.05 39 600019 宝钢股份 69,635,767.43 2.90 40 600118 中国卫星 69,358,681.30 2.89 41 600312 平高电气 65,478,856.77 2.73 42 600038 哈飞股份 56,035,173.19 2.33 43 002261 拓维信息 53,939,277.92 2.25 44 600664 哈药股份 52,873,782.10 2.20 45 000425 徐工机械 51,175,380.86 2.13 46 600066 宇通客车 51,033,680.83 2.12 47 600337 美克股份 50,466,639.73 2.10 48 600256 广汇股份 49,572,568.39 2.06 49 300027 华谊兄弟 49,394,078.87 2.06 50 000559 万向钱潮 48,954,567.68 2.04 买入股票的成本(成交)总额 7,702,324,632.18 卖出股票的收入(成交)总额 7,669,305,920.13 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,000,000.00 2 应收证券清算款 11,246,060.34 3 应收股利 - 4 应收利息 65,764.16 5 应收申购款 10,741.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,322,566.05 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 117,595 21,903.05 403,226,693.29 15.66% 2,172,462,001.70 84.34% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 71,126.42 0.0028% 基金合同生效日(2007年1月19日)基金份额总额 9,568,309,032.42 本报告期期初基金份额总额 2,436,767,878.18 本报告期基金总申购份额 422,245,550.36 减:本报告期基金总赎回份额 283,324,733.55 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,575,688,694.99 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 广发证券 1 859,902,094.19 5.63% 698,675.88 5.46% - 长江证券 1 1,856,998,209.44 12.16% 1,578,440.53 12.33% - 兴业证券 1 420,840,664.12 2.76% 341,935.13 2.67% - 银河证券 1 669,912,159.00 4.39% 569,423.26 4.45% - 招商证券 1 1,403,132,546.19 9.19% 1,140,055.40 8.90% - 中银国际 1 89,803,842.36 0.59% 72,966.27 0.57% - 中金公司 1 437,773,922.92 2.87% 355,693.96 2.78% - 中信证券 1 1,117,834,735.69 7.32% 950,156.98 7.42% - 第一创业 1 1,132,833,223.99 7.42% 962,904.05 7.52% - 安信证券 1 1,292,430,597.96 8.47% 1,098,559.93 8.58% - 宏源证券 1 54,288,248.85 0.36% 44,109.78 0.34% - 海通证券 1 712,760,830.37 4.67% 605,850.63 4.73% - 华泰联合证券 1 870,842,412.25 5.70% 740,211.28 5.78% - 英大证券 1 486,241,350.13 3.19% 413,303.70 3.23% - 国元证券 1 672,840,788.97 4.41% 571,915.35 4.47% - 西南证券 1 1,226,038,914.11 8.03% 1,042,130.91 8.14% - 民族证券 1 431,717,825.53 2.83% 366,957.06 2.87% - 民生证券 1 828,871,207.88 5.43% 673,462.20 5.26% - 华创证券 1 499,703,168.31 3.27% 406,012.43 3.17% - 东兴证券 1 201,699,390.05 1.32% 171,443.38 1.34% - 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 广发证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信证券 - - 1,232,100,000.00 100.00% - - 第一创业 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华泰联合证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - -