宝盈策略增长股票型证券投资基金 更新招募说明书 基金管理人:宝盈基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 二〇一一年九月 重 要 提 示 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金的募集已于2006年9月28日经中国证监会证监基金字【2006】195号《关于同意宝盈策略增长股票型证券投资基金募集的批复》审核同意,本招募说明书亦经过中国证监会核准,但中国证监会对本基金的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人承诺恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉地管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。 基金管理人的过往业绩并不预示其未来业绩。 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。 本基金基金合同自2007年1月19日起正式生效。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2011年7月19日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年6月30日。基金托管人中国农业银行对本招募说明书(更新)中的投资组合报告和业绩表现进行了复核确认。 目 录 一、绪 言 3 二、释 义 4 三、基金管理人 8 四、基金托管人 22 五、相关服务机构 26 六、基金的募集 35 七、基金合同的生效 37 八、基金份额的申购和赎回 38 九、基金转换 47 十、基金的投资 54 十一、基金的业绩 70 十二、基金的财产 71 十三、基金资产的估值 72 十四、基金的收益分配 80 十五、基金的费用与税收 81 十六、基金的会计与审计 83 十七、基金的信息披露 84 十八、风险揭示 86 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 88 二十、基金合同的内容摘要 90 二十一、基金托管协议的内容摘要 107 二十二、对基金份额持有人的服务 115 二十三、其他应披露事项 118 二十四、招募说明书存放及查阅方式 119 一、绪 言 本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》以及其他法律法规和《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写,并经中国证监会核准。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资人取得依基金合同所发售的基金份额,即成为基金份额持有人,其认购(或申购)基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、本基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务;基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》。 二、释 义 在本招募说明书中除非文义另有所指,下列词语具有以下含义: 本合同、基金合同 指《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》及对本合同的任何修订和补充 中国 指中华人民共和国大陆地区(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区) 法律法规 指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政规章及规范性文件、地方法规、地方规章及规范性文件 《基金法》 指《中华人民共和国证券投资基金法》 《销售办法》 指《证券投资基金销售管理办法》 《运作办法》 指《证券投资基金运作管理办法》 《信息披露办法》 指《证券投资基金信息披露管理办法》 元 指中国法定货币人民币元 基金或本基金 指依据基金合同所募集的宝盈策略增长股票型证券投资基金 招募说明书 指《宝盈策略增长股票型证券投资基金招募说明书》,一份公开披露本基金管理人及托管人、销售机构及有关中介机构、基金募集安排、基金合同生效、基金日常申购及赎回、基金非交易过户、基金份额持有人权利义务及基金份额持有人大会、基金投资、基金费用及税收、基金财产及计价、基金收益及分配、基金会计及审计、基金信息披露制度、基金合同的终止及基金财产的清算、投资于基金的风险提示等涉及本基金的信息,供基金投资者选择并决定是否提出购买申请的要约邀请文件,及其定期的更新 业务规则 指《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 银行业监管机构 指中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构 基金管理人 指宝盈基金管理有限公司 基金托管人 指中国农业银行股份有限公司 销售机构 指基金管理人及基金代销机构 基金代销机构 指依据有关基金销售与服务代理协议办理本基金发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构 基金销售网点 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点 注册登记业务 指基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、过户、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 基金注册登记人 指宝盈基金管理有限公司或其委托的其它符合条件的机构 基金合同当事人 指受基金合同约束,根据基金合同享受权利并承担义务的法律主体 个人投资者 指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人 机构投资者 指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华人民共和国注册登记或经政府有权部门批准设立的机构 合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》的可投资于中国境内证券的中国境外的机构投资者 投资者 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的总称 基金合同生效日 指基金达到法律规定及基金合同规定的条件下,基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续后,基金合同生效的日期 募集期 指自基金份额发售之日起到基金募集结束之日止的时间段,最长不超过3个月 基金存续期 指基金合同生效后合法存续的不定期之期间 日/天 指公历日 月 指公历月 工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 开放日 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日 T日 指日常申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n日 指自T日起第n个工作日(不包含T日) 认购或发售 指投资者在本基金募集期内购买本基金份额的行为 发售公告 指《宝盈策略增长股票型证券投资基金份额发售公告》 申购 指基金投资者在基金存续期内根据基金销售网点规定的手续,向基金管理人购买基金份额的行为 赎回 指基金投资者在基金存续期内根据基金销售网点规定的手续,向基金管理人卖出基金份额的行为 转托管 指投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账户转入另一交易账户的业务;为本条定义之目的,交易账户指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户 基金转换 指投资者向本基金管理人提出申请将其所持有的本基金管理人管理的任一开放式基金(转出基金)的全部或部分基金份额转换为本基金管理人管理的任何其他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为 定期定额投资计划 指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 基金收益 指基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收益 基金账户 指基金注册登记人给投资者开立的用于记录投资者持有基金管理人管理的开放式基金份额情况的凭证 基金资产总值 指本基金所购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和应收申购基金款以及其他投资所形成的价值总和 基金资产净值 指基金资产总值扣除负债后的净资产值 基金份额净值 指计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总数的结果 基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值的过程 指定媒体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报纸和互联网网站 不可抗力 指本合同当事人无法预见、无法控制、无法避免且在本合同经基金托管人、基金管理人签署之日后发生的,使本合同当事人无法全部或部分履行本合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其它自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易 三、基金管理人 (一) 基金管理人概况 1、基金管理人基本情况 名称:宝盈基金管理有限公司 注册地址:深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层 成立时间:2001年5月18日 法定代表人:李建生 总经理:汪钦 办公地址:深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层 注册资本:10000万元人民币 电话:0755—83276688 传真:0755—83515599 联系人:葛俊杰 2、基金管理人股权结构及组织结构 本基金管理人是经中国证监会证监基金字[2001]9号文批准发起设立,现有股东包括中铁信托有限责任公司、成都工业投资集团有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司。其中中铁信托有限责任公司持有本公司49%的股权,成都工业投资集团有限公司持有26%的股权,中国对外经济贸易信托有限公司持有25%的股权。 公司下设投资部、固定收益部、海外投资部、特定客户资产管理部、研究部、金融工程部、集中交易部、市场部、营销中心、电子商务部、信息技术部、基金事务部、监察稽核部、公司财务部、总经理办公室等15个部室和北京办事处、上海办事处;此外,还设立了投资决策委员会和风险管理委员会。 (二) 证券投资基金管理情况 截至2011年6月30日,本基金管理人共管理一只封闭式证券投资基金:基金鸿阳;八只开放式证券投资基金:宝盈鸿利收益证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈资源优选股票型证券投资基金、宝盈货币市场证券投资基金、宝盈中证100指数增强型证券投资基金。 (三) 主要人员情况 1、公司高级管理人员 (1)董事会: 李建生女士,董事长,1954年生,中共党员,本科。曾在黑龙江建设兵团、铁道部基建总局工作。1989年始历任中国铁路工程总公司副处长、高级会计师、副总会计师,现任中国中铁股份有限公司副总裁、财务总监兼总法律顾问。 景开强先生,董事,1958年生,硕士研究生,高级会计师。1985年7月至1989年10月在中铁二局机筑公司广州、深圳、珠海项目部任职,历任助理会计师、会计师、财务主管;1989年11月至2001年4月在中铁二局机筑公司财务科任职,历任副科长、科长、总会计师;2001年5月至2003年10月在中铁二局股份公司任财会部部长,中铁二局集团专家委员会财务组组长;2003年11月至2005年10月在中铁八局集团公司任总会计师、总法律顾问、集团公司专家委员会成员;现任中铁信托有限责任公司总经理。 陈赤先生,董事,1966年生,中共党员,经济学博士。1988年7月至1998年5月任西南财经大学公共与行政管理学院教研室副主任;1998年5月至1999年3月在四川省信托投资公司人事部任职;1999年3月至2000年10月在四川省信托投资公司峨眉山办事处任总经理助理,2000年10月至2003年6月在和兴证券有限责任公司工作;2003年6月开始任衡平信托投资有限责任公司总裁助理兼研究发展部总经理,现任中铁信托有限责任公司副总经理兼董事会秘书。 张一冰女士,董事,1967年生,中共党员,陕西财经学院硕士。1989年7月起,在中国华大理工技术公司计财部任职;1990年5月至1999年5月,在中国对外经济贸易信托投资公司计财部、综合部和证券部任职;1999年6月,任香港第一太平银行投资银行部副总裁;2001年4月起,在中国对外经济贸易信托投资公司先后担任投资银行部、稽核法律部总经理,现任中国对外经济贸易信托有限公司董事会秘书兼投资发展部总经理。 曾康霖先生,独立董事,1938年生,中共党员,西南财经大学教授。1951年至1956年,在四川省泸县税务局工作;1956年至1960年,在西南财经大学学习;1960年至今,在西南财经大学任教,现任西南财经大学中国金融研究中心名誉主任,博士生导师。 贺颖奇先生,独立董事,1962年生,中共党员,管理学博士。 1986年至1992年,在河北大学经济系任教;1995年至2001年,在厦门大学管理学院任教;2001年至2003年在清华大学经济管理学院管理学博士后流动站从事博士后研究工作; 2003年7月至2010年4月,在清华大学会计研究所从事教学与科研工作,任清华大学会计研究所党支部书记,副教授;2010年5月至今,在北京国家会计学院任副教授。 屈文洲先生,独立董事,1972年生,中共党员,金融学博士。1995至1997年,任厦门建发信托投资公司海滨证券营业部投资信息部主任; 1997至2001年,任厦门建发信托投资公司投资银行部经理;1998至1999年,借调中国证监会厦门特派办上市公司监管处; 2001至2003年任厦门市博亦投资咨询有限公司总经理;2003至2005年任深圳证券交易所研究员;2005至今,在厦门大学管理学院从事教学与研究工作。现任厦门大学管理学院教授、博士生导师,厦门大学中国资本市场研究中心主任,厦门大学管理学院财务学系副主任。兼任厦门空港、山东航空、梅花伞、众和股份独立董事。 汪钦先生,1966年生,中共党员,经济学博士。曾就职于中国人民银行河南省分行教育处、海南港澳国际信托投资公司证券部,历任三亚东方实业股份有限公司副总经理、国信证券股份有限公司研究所所长、长城基金管理有限公司副总经理。2010年11月起任宝盈基金管理有限公司总经理。 (2)监事会 王连洲先生,独立监事,1939年生,副研究员。1964年至1983年,在中国人民银行印制局工作,曾担任计划处副处长;1983年至2000年,在全国人大财经委员会工作,主要从事金融立法,先后担任办公室财金组副组长、组长、办公室副主任、研究室巡视员。2000年11月退休。 张建华女士,监事,1969年生,高级经济师。曾就职于四川新华印刷厂、成都科力风险投资公司、成都工商信托有限公司、衡平信托有限责任公司。现任中铁信托有限责任公司理财中心总经理。 杨凯先生,员工监事,1974年生,中山大学岭南学院MBA。2003年7月至今,在宝盈基金管理有限公司工作,先后担任市场部总监助理,市场部总监、特定客户资产管理部总监。目前,其担任宝盈基金管理有限公司总经理助理兼研究部总监。 (3)其他高级管理人员 孙胜华先生,1971年生,中共党员,法学硕士。曾在中国信达信托总公司、中国信达资产管理公司、英国Wyvern (China) 投资银行、中国泛海控股集团、民生证券有限责任公司、华夏基金管理有限公司从事法律工作。2010年3月加入宝盈基金管理有限公司任总经理助理兼监察稽核部总监,2010年11月起任宝盈基金管理有限公司督察长。 2、基金经理简历 余述胜先生:1967年出生,金融学博士,13年基金从业经历。1998年3月至2007年10月就职于南方基金管理有限公司,历任研究员、投资部副总监、交通运输行业首席分析师。2007年11月加入宝盈基金管理有限公司,历任投资部副总监、研究部执行总监。2009年7月1日起担任宝盈策略增长股票型证券投资基金基金经理。 宝盈策略增长股票型证券投资基金历任基金经理姓名及管理本基金时间: 盛军锋,2009年7月1日至2011年4月19日。 赵龙,2007年1月19日至2009年6月30日。 3、本公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下: 汪钦先生:宝盈基金管理有限公司总经理。 高峰先生:宝盈基金管理有限公司总经理助理兼投资部总监、宝盈鸿利收益证券投资基金基金经理、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金。 杨凯先生:宝盈基金管理有限公司总经理助理兼研究部总监。 余述胜先生:宝盈策略增长股票型证券投资基金基金经理。 陈若劲女士:宝盈基金管理有限公司固定收益部总监、宝盈增强收益债券型证券投资基金基金经理、宝盈货币市场证券投资基金基金经理。 (四)基金管理人职责 根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定,本基金管理人应履行以下职责: 1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制半年度和年度基金报告; 7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、中国证监会规定的其他职责。 (五)基金管理人承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《证券法》,并建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生; 2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止以下《基金法》禁止的行为发生: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)向本基金管理人、基金托管人出资或者买卖本基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券; (6)买卖与本基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与本基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; (8)除按本公司制度进行基金投资外,直接或间接进行其他股票交易; (9)协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易; (10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序; (11)故意损害基金投资人及其它同业机构、人员的合法权益; (12)以不正当手段谋求业务发展; (13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (14)信息披露不真实,有误导、欺诈成分; (15)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益; (2)不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; (4)不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 (六)基金管理人的内部控制制度 公司内部控制是指公司为防范和化解风险,保证经营运作符合公司的发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而形成的系统。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。 为保证公司规范、稳健运作,有效防止和化解公司经营过程中的风险,最大程度保护基金持有人的合法权益,根据《基金法》)、《运作办法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律法规及《宝盈基金管理有限公司章程》,制定《宝盈基金管理有限公司内部控制大纲》,作为公司经营管理的纲领性文件,是制定各项规章制度的基础和依据。 公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任,公司管理层对内部控制制度的有效执行承担责任。 1、内部控制目标 公司实行内部控制的目标是: (1)保证公司经营管理的合法合规性; (2)保证基金持有人和资产委托人的合法权益不受侵犯; (3)实现公司稳健、持续发展,维护股东权益; (4)促进公司全体员工恪守职业操守,正直诚信,廉洁自律,勤勉尽责; (5)保护公司最重要的资本:公司声誉。 2、内部控制原则 公司内部控制遵循以下原则: (1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节,并适用于公司每一位员工; (2)审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点; (3)独立性原则:公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位;公司内部部门和岗位的设置必须权责分明; (4)有效性原则:内部控制制度具有高度的权威性,应是所有员工严格遵守的行动指南;执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力; (5)适时性原则:内部控制应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策等外部环境的改变及时进行修改和完善。 3、公司内部控制制度体系及管理 公司制度体系由不同层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面:第一个层面是公司章程;第二个层面是公司内部控制大纲,它是公司制定各项规章制度的基础和依据;第三个层面是公司基本管理制度;第四个层面是公司各机构、部门根据业务的需要制定的各种制度及实施细则等。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序,后者的内容不得与前者相违背。 公司各项制度的制订必须满足以下几个要求: (1)符合国家法律、法规和监管部门的有关规定; (2)符合公司业务发展的需要; (3)符合全面、审慎、适时性原则; (4)授权、监督、报告、反馈主线明确; (5)权利与职责、考核、奖惩相对应。 公司董事会下设风险控制委员会,负责公司整体风险控制的目标和政策,监督风险控制措施的落实情况,并对公司日常经营、高级管理人员行为的合法合规性进行评估。同时,公司设督察长、风险管理委员会、监察稽核部定期对公司制度进行检查、评价,并出具专题报告。督察长的专题报告报董事会,董事会向公司总经理提出修改意见,并由总经理负责落实。风险管理委员会、监察稽核部的报告报公司总经理,总经理向有关机构、部门提出修改意见,由相关机构和部门负责落实。各机构、各部门定期对涉及到本机构、本部门的制度进行检查和评价,并负责落实有关事项。 4、内部控制基本内容 公司内部控制的内容包括环境控制、业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制、监察稽核控制以及其他方面控制。 (1)公司环境控制 公司环境控制主要包括治理结构控制、授权控制、内部交易控制和关联交易控制等。 ①治理结构的控制是指公司建立健全科学的法人治理机构,主要内容为:严格按照现代企业制度的要求,建立符合公司发展需要的健全的组织结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,保护投资者利益和公司合法权益;建立决策科学、运营规范、管理高效的运营机制,包括建立民主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈系统;建立相互监督、相互制约的部门、岗位及业务流程,形成严密有效的内控防线。 ②公司业务授权制度主要包括:股东会、董事会和监事会必须充分履行各自职权,健全公司逐级授权制度,确保公司各项规章制度的贯彻执行。公司章程对股东会、董事会和监事会的职权范围和运作方式,对董事、监事的职责作了明确规定,保证了股东会、董事会和监事会有效运作;公司实行董事会领导下的总经理负责制,公司各部门在总经理授权范围内行使相应职能。公司制定了总经理工作细则,对总经理的权限、工作方式、总经理决定的执行和反馈等作了明确规定,公司各部门均向总经理负责;各项业务和管理程序必须遵守管理层制定的操作规程,经办人员的每一项工作必须在其业务授权范围内进行。 ③公司内幕交易控制主要内容包括:对内部交易行为的范围作明确规定,明确禁止内幕交易行为的发生。公司投资管理制度明确禁止内幕交易,监察稽核部对此定期进行检查;公司加强对员工职业道德教育和对员工行为的检查,防止违反监管机构关于基金从业人员行为的规范,或公司员工行为准则的行为;建立集中交易制度、防火墙制度、信息控制制度和投资限制制度等,防止基金投资中内幕交易的发生;建立和完善电脑监控系统,由监察稽核部实时监控基金的投资和交易活动,尤其是大额买卖和频繁买卖现象。 ④公司关联交易控制主要内容包括:健全公司治理结构,建立合理的决策程序,充分发挥独立董事的作用。公司规定关联交易需经股东会多数同意,并需独立董事同意;严格分离公司自有资金和基金资金的运作,由监察稽核部定期跟踪公司自有资金运用情况,避免利益冲突的发生;加强投资过程中关联交易的控制,通过设置股票投资限制名单、利用电脑系统加强对投资行为的控制等措施,防止侵害基金投资人合法权益和公司利益的关联交易。 (2)业务控制 业务控制是指以公司开展的各类业务为对象的控制,主要包括投资管理业务控制和市场开发业务控制。 ①投资管理业务控制 投资管理是公司的主要业务,为此公司根据《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等国家有关法律法规,按照投资管理业务的性质和特点,并结合公司具体情况,制定了严格的管理规章、操作流程和岗位手册,明确揭示了不同业务可能存在的风险点并应当采取的控制措施。 公司投资管理业务控制主要包括研究业务控制、投资决策业务控制、基金交易业务控制等。 研究业务控制的主要内容包括:研究工作应保持独立、客观,为此公司独立设立研究部,在组织架构上保证其独立性;建立严密的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法:公司在多年积累的基础上,集合全体研究员的智慧,归纳和总结出《宝盈基金行业和上市公司研究指引》,作为公司研究的指导;根据基金合同要求和各基金的投资风格,在充分研究的基础上建立了公司股票池,并建立各基金的股票备选库;建立研究与投资的业务交流制度,保持通畅的交流渠道;建立研究报告质量评价体系:公司对研究报告的要求做到客观、独立,并结合其质量和数量,以及基金经理对研究报告的评价进行综合考核。 投资决策业务控制主要内容包括:投资决策须严格遵守法律法规的有关规定,符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求;健全投资决策授权制度,明确界定投资权限,严格遵守投资限制,防止越权决策:公司实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制,从而在充分调动基金经理能动性的同时,有效地控制了基金投资过程中的管理风险。公司基金管理的最高决策机构为投资决策委员会,由5人以上单数构成,其表决机制为集体决策、有效制衡,主席有一票否决权;基金经理的投资权限有严格限定,必须按投资决策委员会决定的资产配置构建组合,重大投资项目还需根据其投资权限经过投资决策委员会或其执行委员批准;集中交易部和监察稽核部则对投资权限制度实行有效的监控;投资决策应当有充分的投资依据,重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持,并有决策记录:公司投资管理制度要求重大投资项目必须有公司内部研究报告支持,并经投资决策委员会或其执行委员批准。上述过程均要求以书面形式进行,相关记录要求永久保存;建立投资风险评估与管理制度,在设定的风险权限额度内进行投资决策;建立科学的投资管理业绩评价体系,包括投资组合情况、是否符合基金产品特征和决策程序、基金绩效归属分析等内容。 基金交易业务控制主要内容包括:基金交易实行集中交易制度,公司设立集中交易部,基金投资的所有交易均需通过集中交易部进行,基金经理不得直接进行交易;同时,公司在集中交易部设集中接单员,基金经理的交易指令均需通过集中接单员统一接收和分配,从而防止了可能的交易违规行为;公司建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施:公司在交易环节已建立预警机制,并设定了基金交易的限制措施,超过交易权限的,系统自动禁止执行。交易员每日向基金经理反馈交易信息,发现异常情况的,则向监察稽核部和投资总监报告;投资指令应当进行审核,确认其合法、合规与完整后方可执行,如出现指令违法违规或者其他异常情况,应当及时报告相应部门与人员;公司执行公平的交易分配制度,确保不同投资者的利益能够得到公平对待:公司交易系统设定的交易原则为“时间优先、价格优先”;在时间、价格均相同的情况下,则采用公平交易机制,从而保证了公平对待各基金;建立完善的交易记录制度,每日投资组合列表等应当及时核对并存档保管;公司对场外交易、网下申购等特殊交易制定了相应的流程和规则。 ②市场开发的业务控制 主要内容包括:建立明确的职责分工,实行岗位分离制度,保证各项业务的有效性和可靠性,同时加强内部制衡机制,防止错误和舞弊行为发生;完善产品设计流程,新产品开发必须符合国家法律、法规的规定,新产品推出前应进行充分的可行性论证,进行风险识别,提出风险控制措施,并按决策程序报批;制定基金销售的标准化流程,并选用先进的电子销售系统,不断提供基金销售的服务质量和避免差错的发生。制定统一的客户资料和销售资料管理制度,妥善保管各类资料,并对客户资料严格保密;制定注册登记业务规则和工作流程,做好账户管理工作,加强对交易与非交易过户的注册登记过户,加强对账户、注册登记资料的管理,加强对有关账户、注册登记信息的传递管理。 (3)信息披露控制 按照法律、法规和中国证监会有关规定,公司建立了完善的信息披露制度,由监察稽核部指定专人进行信息的组织、审核和发布,保证了公开披露的信息真实、准确、完整、及时。 (4)信息技术系统控制 根据国家有关法律法规的要求,遵循安全性、实用性、可操作性原则,公司制定了严格的信息系统的管理规章、操作流程、岗位手册和风险控制制度。 公司信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求,编写完整的技术资料;公司的办公系统和交易系统等均设定了不同的权限,并根据员工岗位授予不同权限。同时公司通过内外网分离制度、防火墙制度等管理措施,确保系统安全运行。公司计算机机房、设备、网络等硬件要求应当符合监管机构的有关标准。信息技术部建立了设备运行和维护责任制,严格划分业务操作、技术维护等方面的职责,从而保证了系统的完全、稳定运行。 公司规定信息技术系统设计、软件开发等技术人员的权限仅限于系统维护,不得介入实际的业务操作,并要求其密码口令定期更换,数据库和操作系统的密码口令则分别由不同人员保管。 信息数据涉及到基金投资信息和投资人个人信息,属公司重要机密材料。为此,公司制定了相应的信息数据管理制度,确保信息数据的安全、真实和完整;相关信息要求每日备份,计算机交易数据的授权修改程序需经部门负责人和监察稽核部同意。 对电子信息系统控制包括: ①电子信息系统的项目立项、设计、开发、测试、运行和维护整个过程实施明确的责任管理,严格划分软件设计、业务操作和技术维护等方面的职责; ②强化电子信息系统的相互牵制制度,建立系统设计、软件开发等技术人员与实际业务操作人员相互独立制; ③建立计算机系统的日常维护和管理,禁止同一人同时掌管操作系统口令和数据库管理系统口令; ④建立电子信息系统的安全和保密制度,保证电子信息数据的安全、真实和完整,并能及时、准确的传递到各职能部门; ⑤严格计算机交易数据的授权修改程序,建立电子信息数据的定期查验制度; ⑥指定专人负责计算机病毒防范工作,建立定期病毒检测制度等。 (5)会计系统控制 依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《企业财务通则》等国家有关法律法规,公司制订了基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册,从而建立了对各个风险控制点的会计系统控制。 公司会计部门严格贯彻岗位分离、人员分离制度,在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责,严禁需要相互监督的岗位由一人独自操作全过程。 公司管理的基金以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,从而保证了不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。同时,公司基金会计核算独立于公司会计核算。 公司主要通过以下会计控制措施确保会计核算系统的正常运转: 凭证制度:通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列凭证管理制度,确保正确记载经济业务,明确经济责任。 账务组织和账务处理体系:正确设置会计账簿,有效控制会计记账程序。 复核制度:重要信息要求双人复核,以防止会计差错的产生。 (6)监察稽核控制 公司设立督察长,负责组织指导公司的监察稽核工作,督察长由总经理提名,董事会聘任,并经全体独立董事同意。其任免需报中国证监会核准。督察长履行职责的范围,涵盖基金及公司运作的所有业务环节。督察长定期和不定期向董事会和中国证监会报告公司内部控制执行情况。 公司设立监察稽核部,在督察长的组织、指导下具体开展监察稽核工作。公司制定了监察稽核制度,对监察稽核的操作程序和组织纪律等作了明确规定,保障了监察稽核工作的开展。 5、内部控制措施 内部控制措施是落实公司风险控制理念,确保公司运作和基金投资合法合规的重要环节,为此公司根据现有业务环节,制定了一整套内部控制措施,主要包括: 为落实“自上而下”再“自下而上”的风险控制理念,管理层承诺对风险控制负有全部责任,确保公司制定的各项内控制度应适用于公司所有部门、业务环节及岗位,并能贯彻执行。 为落实“全员参与”理念,公司明确划分了各岗位职能权职,层层落实控制措施: ①投资决策、投资执行、交割、评价由不同部门负责,以达到层层控制的效果。 ②重要的交易事项由交易主管复核,确保其正确与安全。 对公司风险控制制度、程序通过不同形式、不同层面的培训,使公司员工熟知并采用: ①订立切实可行的内控制度与标准运用程序。 ②对员工进行风险控制培训。 ③在公司办公系统公布公司规章及信息库,方便员工取阅参考。 ④加强员工风险意识培训,培养其对风险的高度敏感性。 建立管理风险的关键指标监控系统: ①定期检查内部控制制度执行情况时,对于不符规定或未达控制标准的事项作持续的跟踪。 ②通过检查内部控制制度的执行情况,对内部控制制度定期作自我评估,审查各业务程序是否符合现实情况的要求,并随时修正。 建立独立的内部与外部稽核制度: ①设立独立的监察稽核部门,制定稽核制度,并由专人负责实施。 ②必要时,公司可通过会计师事务所等专业机构进行外部稽核,推动公司风险控制的不断完善。 建立信息保密制度: ①公司建立严格的防火墙制度,尤其是公司的投资研究部门、会计清算部门和信息技术部门,要求对掌握的基金投资和投资人信息严格保密,从而维护投资人权益。 ②非业务相关人员,不得取阅客户或基金管理的相关资料。 ③交易时间内严禁基金经理、交易员等与投资业务有关的人员使用个人的通讯设备,移动电话须交监察稽核部统一保管。 建立危机处理机制: ①制定危机处理计划,并通过演练确保其可行性。 ②成立危机处理领导小组和工作小组,保证危机处理计划的有效执行。 ③根据行业和公司业务发展,定期检查危机处理计划的可行性和有效性。 6、基金管理人关于内部控制制度声明 (1)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确; (2)本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 (一)基本情况 1、基本情况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座9层 法定代表人:项俊波 成立时间:2009年1月15日 注册资本:32,479,411.7万元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:010-63201510 传真:010-63201816 联系人:李芳菲 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工130名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止2011年7月19日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共103只,包括宝盈策略增长股票型证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票型证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票型证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴业沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数基金、广发中小板300交易型开放式指数联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金。 (二)基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理: 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人; 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示; 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 五、相关服务机构 (一) 基金份额发售机构 本基金份额发售机构包括宝盈基金管理有限公司及其委托的代销机构。目前的代销机构为中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国银行、交通银行、招商银行、中信银行、中国民生银行、北京银行、平安银行、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、中国银河证券、海通证券、华泰联合证券、申银万国证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、中信金通证券、万联证券、国元证券、渤海证券、中信万通证券、东吴证券、东方证券、长城证券、国联证券、浙商证券、平安证券、国都证券、东海证券、国盛证券、华西证券、宏源证券、齐鲁证券、第一创业证券、金元证券、中航证券、中国建银投资证券、天源证券、厦门证券、世纪证券、中金公司、信达证券、英大证券、广发华福证券、光大证券、天相投顾、华泰证券、东莞农村商业银行。 宝盈基金管理有限公司可以根据情况变化增加或者减少代销机构,并另行公告。 销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市(网点),并另行公告。 1、直销机构:宝盈基金管理有限公司 住所:深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层 法定代表人:李建生 电话:0755-83276688 传真:0755-83515880 联系人:张珂 2、代销机构 (1)中国农业银行 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 客户服务电话:95599 公司网址:www.abchina.com (2)中国建设银行 注册地址: 北京市西城区金融大街25号 客户服务电话: 95533 公司网址: www.ccb.com (3)中国工商银行 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 客户服务电话:95588 公司网址:www.icbc.com.cn (4)中国银行 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号 客户服务电话:95566 公司网址:www.boc.cn (5)交通银行 注册地址:上海市仙霞路18号 客户服务电话:95559 公司网址:www.bankcomm.com (6)招商银行 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号 客户服务电话:95555 公司网址:www.cmbchina.com (7)中信银行 注册地:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 客户服务电话:95558 公司网址:www.ecitic.com (8)中国民生银行 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 客户服务电话:95568 公司网址:http://www.cmbc.com.cn (9)北京银行 注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层 客户服务电话:010-95526 公司网址:http://www.bankofbeijing.com.cn (10)平安银行 注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦 客户服务电话:40066-99999 公司网址:http://www.18ebank.com/ (11)国泰君安证券 注册地址:上海市浦东新区商城路618号 客户服务电话:4008888666 公司网址:www.gtja.com (12)中信建投证券 注册地址:北京市新中街68号 客户服务电话:4008888108 公司网址:www.csc108.com (13)国信证券 注册地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦 客户服务电话:8008108868 公司网址:www.guosen.com.cn (14)招商证券 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层 客户服务电话:95565 公司网址:www.newone.com.cn (15)广发证券 注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼 客户服务电话:020-87555888-875 公司网址:www.gf.com.cn (16)中信证券 注册地址:深圳市湖贝路1030号海龙王大厦 客户服务电话:95558 公司网址:www.cs.ectitic.com (17)中国银河证券 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦c座 客户服务电话:4008888888 公司网址:www.chinastock.com.cn (18)海通证券 注册地址:上海市淮海中路98号 客户服务电话:4008888001 公司网址:www.htsec.com (19)华泰联合证券 注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A 客户服务电话:95513 公司网址:www.lhzq.com (20)申银万国证券 注册地址:上海市常熟路171号 客户服务电话:021-962505 公司网址:www.sywg.com.cn (21)兴业证券 注册地址:福建省福州市湖东路99号标力大厦 客户服务电话:021-68419974 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注册地址:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦 客户服务电话:95511 公司网址:www.xmpb.com (36)国都证券 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层(100007) 客户服务电话:400-818-8118 公司网址:www.guodu.com (37)东海证券 注册地址:上海市浦东区东方路989号中达广场17楼 客户服务电话:0519-8166222 公司网址:www.longone.com.cn (38)国盛证券 注册地址:江西省南昌市永叔路15号 客户服务电话:0791-6285337 公司网址:www.gsstock.com (39)华西证券 注册地址:四川省成都市陕西街239号 客户服务电话:4008888818 公司网址:www.hx168.com.cn (40)宏源证券 注册地址:新疆乌鲁木齐建设路2号 客户服务电话:010-62294600 公司网址:www.ehongyuan.com (41)第一创业证券 注册地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场 B 座26层 客户服务电话:0755-25832686 公司网址:www.firstcapital.com.cn (42)金元证券 注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 客户服务电话:4008888228 公司网址:www.jyzq.com.cn (43)中航证券 注册地址:江西省南昌市抚河北路291号 客户服务电话:0791-6768763 公司网址:www.scstock.com (44)中国建银投资证券 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层 客户服务电话:4006008008 公司网址:www.cjis.cn (45)天源证券 注册地址:青海省西宁市长江路53号汇通大厦6层 客户服务电话:0755-3333118-8806 公司网址:www.tyzq.com.cn (46)厦门证券 注册地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼 客户服务电话:0592-5163588 公司网址:www.xmzq.com.cn (47)世纪证券 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦41层 客户服务电话:0755-83199599 公司网址:www.csco.com.cn (48)中金公司 注册地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 客户服务电话:010-85679238 公司网址:www.cicc.com.cn (49)信达证券 注册地址: 北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层 客户服务电话:4008008899 公司网址:www.cindasc.com (50)齐鲁证券 注册地址:山东省济南市经十路128号 客户服务电话:0531-82084184 公司网址:www.qlzq.com.cn (51)英大证券 注册地址:深圳市福田区华能大厦30楼 客户服务电话:0755-26982993 公司网址:www.vsun.com (52)广发华福证券 注册地址:福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路157号 客户服务电话:0591-96326 公司网址:www.hfzq.com.cn (53)天相投顾 注册地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座701 客户服务电话:010-66045678 公司网址:www.txsec.com (54)光大证券 注册地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔16楼 客户服务电话:4008888788 公司网址:www.ebscn.com (55)华泰证券 注册地址:南京市中山东路90号华泰证券大厦 客户服务电话:4008888168 公司网址:www.htsc.com.cn (56)东莞农村商业银行 注册地址:东莞市南城路2号 客户服务电话:961122 公司网址:www.drcbank.com (二) 注册登记机构 注册登记人名称:宝盈基金管理有限公司 住所:深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层 法定代表人:李建生 电话:0755-83276688 传真:0755-83515466 联系人:陈静瑜 (三) 律师事务所和经办律师 律师事务所名称:广东华瀚律师事务所 注册地址:深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场A座16楼G、H室 办公地址:深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场A座16楼G、H室 法定代表人:李兆良 经办律师:杨忠、戴瑞冬 电话:0755-82687860 传真:0755-82687861 (四) 会计师事务所和经办注册会计师 名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室 办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人:杨绍信 联系电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人:单峰 经办注册会计师:汪棣、单峰 六、基金的募集 本基金由基金管理人宝盈基金管理有限公司依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集,本次募集已经中国证监会证监基金字【2006】195号《关于同意宝盈策略增长股票型证券投资基金募集的批复》核准,自2006年12月26日起向社会公开募集。截至2007年1月17日,基金募集工作已顺利结束。 本次募集净销售额为9,566,621,346.92元人民币,有效认购户数为345,713户。认购资金在基金验资确认日之前产生的银行利息共计1,687,685.50元,折算为基金份额分别计入各基金份额持有人基金账户,归基金份额持有人所有。上述资金已于2007年1月19日全额划入本基金在托管人中国农业银行开立的宝盈策略增长股票型证券投资基金托管专户。按照每份基金单位面值人民币1.00元计算,本次募集期募集的基金份额及利息转份额共计9,568,309,032.42份。 (一)基金类别 契约型开放式股票型基金。 (二)基金存续期 不定期。 (三) 基金份额面值 本基金每份基金份额面值为1.00元。 (四)基金募集期 自基金份额发售之日起至基金募集结束之日,但最长不得超过3个月,具体发售时间见发售公告。 (五) 募集场所及方式 本基金通过基金管理人直销网点与中国农业银行、中国建设银行等代销机构相关营业网点公开发售。除法律法规另有规定外,任何与基金份额发售有关的当事人不得预留和提前发售基金份额。 具体销售城市名单和联系方式请见《宝盈策略增长股票型证券投资基金份额发售公告》。 本基金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资者在募集期内可多次认购,认购一经受理不得撤消。 (六) 发售对象 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律法规禁止投资证券投资基金的除外)及合格境外机构投资者。 (七) 预期募集规模 本基金不预设目标募集规模。 (八)认购费用 本基金认购费率为: 费 用 费率(设认购金额为M) 认购费 M<500万 1.2% 500万≦M<1000万 0.6% M≧1000万 固定费用1000元 (九)基金认购份额的计算 本基金采用金额认购的方法,认购份数的计算方法如下: 认购费用=认购金额×认购费率 净认购金额=(认购金额+认购利息)-认购费用 认购份额=净认购金额/ 基金份额面值 每基金份额的面值为人民币1.00元。认购份额计算结果保留到小数点后2位,第3位四舍五入,由此产生的误差在基金资产中列支。 例如,某基金投资人斥资100万元认购本基金,认购期利息假设为2000元,该投资人可得到的认购份额为: 认购份额=(1,000,000+2,000)-12,000/1.00=999,000份基金份额 即基金投资人斥资100万元认购本基金,可获得999,000份基金份额。 (十)基金认购程序及认购金额的限制 基金投资人可在基金募集期间的任一交易日到基金销售网点认购本基金,首次认购之前必须持有效证件先开立宝盈基金管理有限公司基金账户和销售网点交易账户,并持银行划款单据在该销售网点填写《宝盈开放式基金交易类业务申请表》办理基金认购手续。 在基金募集期内,投资者可多次认购基金份额,首次认购的最低金额为人民币1000元,每次追加认购的最低金额为人民币1000元。 (十一)募集期间认购资金利息的处理方式 投资者的认购资金在基金募集期形成的利息,在基金合同生效时折算成基金份额,归投资者所有。其中利息的具体金额,以本基金的注册登记机构计算并确认的结果为准。 七、基金合同的生效 (一)基金合同的生效 本基金自份额发售之日起3个月内,在基金募集总份额不少于2亿份,基金净认购金额超过人民币2亿元,且认购户数达到或超过200户的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在聘请法定验资机构验资后向中国证监会办理基金备案手续。 基金管理人在募集期间达到基金的备案条件,办理完毕基金备案手续后,基金合同生效;否则基金合同不生效。本基金合同生效前,投资者的认购款项只能存入商业银行,不得动用。认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归投资者所有。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《宝盈策略增长股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金募集符合有关条件,宝盈基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2007年1月19日获中国证监会基金部函【2007】19号文书面确认,基金合同自该日起正式生效。基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 (二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式 若本基金在募集期间未能达到基金合同的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部募集费用,并将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在募集期结束后30天内退还基金认购人。 (三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资金额 本基金合同生效后的存续期内,有效基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200人,或连续20个工作日基金资产净值低于人民币5,000万元,基金管理人应当及时向中国证监会报告,说明出现上述情况的原因以及解决方案。法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。 八、基金份额的申购和赎回 (一)申购、赎回场所 本基金的销售机构包括本基金管理人和本基金管理人委托的基金代销机构。 投资者应当在本基金销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。 (二)申购、赎回办理时间 1、开放日及开放时间 本基金为投资者办理申购与赎回等基金业务的时间(即开放日)为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。在开放日的具体业务办理时间由基金管理人与销售机构约定后另行公告。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整,但此项调整不应对投资者利益造成实质影响。基金管理人将有关调整的公告同时报中国证监会备案,并在实施日3个工作日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 2、申购的开始时间 自基金合同生效日起不超过3个月开始办理申购。 3、赎回的开始时间 自基金合同生效日起不超过3个月开始办理赎回。 4、在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由基金管理人最迟于开放日3个工作日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 (三)申购与赎回的原则 1、申购和赎回的价格均为基金份额净值; 2、基金采用金额申购和份额赎回的方式,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、基金的申购与赎回以书面方式或经基金管理人认可的其它方式进行; 4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 5、基金管理人在不损害基金份额持有人合法权益的情况下可调整上述原则,但应最迟在新规则实施3个工作日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体予以公告。 (四)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出申购或赎回的申请。 投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金。 投资者在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。 2、申购和赎回申请的确认 在T日规定时间内受理的申购或赎回申请,正常情况下,本基金注册登记人应在T+1日为投资者对该交易的有效性进行确认,在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构或以销售机构规定的其它方式查询申购与赎回的成交情况。 3、申购和赎回的款项支付 基金申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,若申购不成功或无效,申购款项将不计利息退回投资者账户。 基金管理人应按规定向投资者支付赎回款项,赎回款项自受理投资者有效赎回申请之日起不超过7个工作日的时间内划往赎回人银行账户。在发生巨额赎回时,款项的支付办法按本基金合同有关规定处理。 (五)申购与赎回的数额限制 基金投资者每次申购本基金,最低申购金额为1000元。 基金份额持有人可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回,单笔赎回最低份数为500份,若某投资人在该销售网点托管的基金份额不足500份或某笔赎回导致该持有人在该销售网点托管的基金份额少于500份,则全部基金份额必须一起赎回。 基金管理人可根据市场情况调整申购与赎回的有关数额限制,调整结果必须至少在3个工作日前在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。 (六)基金的申购费与赎回费 1、申购费用 根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》的规定,基金申购费用是支付给基金销售机构的手续费,按申购金额的一定比例收取,由投资人承担,不列入基金资产。本基金在申购时收取申购费用,申购费率按申购金额的增加而递减,具体费率如下: 费 用 费率(设申购金额为M) 申购费 M<500万元 1.5% 500万元≦M<1000万元 0.9% M≧1000万元 固定费用1000元 基金管理人有权规定投资者在赎回基金份额时收取该部分基金份额的申购费用,具体办理规则和费率由基金管理人届时在公告或更新的招募说明书中明确后执行。 2、赎回费用 本基金的赎回费用按持有期递减,最高不超过赎回总金额的0.50%。赎回费用的75%作为注册登记费,剩余25%留作基金资产。具体费率如下: 费 用 费率 赎回费 持有年限为1年以内 0.5% 持有年限满1年不满2年 0.25% 持有年限满2年及以上 0 赎回费用总额的25%留作基金资产 3、基金管理人在法律法规规定的范围内调整申购、赎回费率的,应事先报中国证监会核准或备案。基金管理人在经中国证监会核准或备案后,应最迟于新的费率开始实施前3个工作日通知基金托管人并在至少一种指定报刊和网站公告。 4、基金管理人可在不违背法律法规规定的情形下,根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资人调低基金的费率。 (七)申购份额与赎回金额的计算 1、本基金申购份额的计算: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率); 申购费用=申购金额-净申购金额; 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值。 2、本基金赎回支付金额的计算: 赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 3、T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金份额净值的计算,保留到小数点后四位,小数点后第五位四舍五入。具体计算公式为: 基金份额净值 = 基金资产净值/ 发行在外的基金份额总份数。 4、申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算,计算结果保留到小数点后二位,第三位四舍五入,由此产生的误差在基金资产中列支。 5、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用,计算结果保留到小数点后二位,第三位四舍五入,由此产生的误差在基金资产中列支。本基金份额净值的计算,保留到小数点后四位,小数点后第五位四舍五入。 (八)申购和赎回的注册登记 投资者申购基金成功后,注册登记人在T+1日为投资者登记权益并办理注册登记手续,投资者自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。 投资者赎回基金成功后,注册登记人在T+1日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,但不得实质影响投资者的合法权益,并最迟于开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。 (九)巨额赎回的认定及处理方式 1、巨额赎回的认定 本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回。 (1) 全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的赎回申请时,按正常赎回程序执行。 (2) 部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期予以办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;投资者未能赎回部分,投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获赎回的部分申请将被撤消。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以该开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择,投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。 依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权并将以下一个开放日的基金份额净值为准进行计算,并以此类推,直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 (3) 巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并决定采取顺延赎回措施时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式,在三个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒体上予以公告。 本基金连续两个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过正常支付时间起20个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。 3、重新开放申购或赎回的公告 如果发生暂停的时间为一天,第二个工作日基金管理人应在至少一种中国证监会指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告并公布最近一个开放日的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前一个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。 (十)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理 1、本基金出现以下情况之一时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请: (1)不可抗力; (2)证券交易场所在交易时间非正常停市; (3)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况; (4)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益; (5)当基金管理人认为单个投资者持有基金份额比例过高或其他有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购; (6)法律、法规规定或中国证监会认定的其它情形。 如果基金投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给基金投资者。 在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 对于出现上述情况(1)、(2)、(3)和(4)而导致基金拒绝或暂停申购以及恢复申购业务时,基金管理人必须按照法律、法规及中国证监会的有关规定及时公告。 2、在如下情况下,基金管理人可以暂停接受基金投资者的赎回申请: (1)不可抗力; (2)证券交易场所交易时间非正常停市; (3)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况而导致暂停基金资产估值,或占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而管理人为保障基金投资者的利益,已决定延迟进行估值; (4)发生巨额赎回,本基金合同规定可以暂停接受赎回申请的情形; (5)法律、法规规定或中国证监会认定的其它情形。 发生上述情形之一的,基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。已接受的赎回申请,基金管理人将足额支付;如暂时不能支付,将按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,其余部分由基金管理人按照相应的处理办法在后续开放日予以兑付。 在暂停赎回的情形消除后,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。 对于出现上述情况(1)、(2)、(3)和(4)而导致基金拒绝或暂停赎回业务以及恢复赎回业务时,基金管理人必须按照法律、法规及中国证监会的有关规定及时公告。 (十一)基金的非交易过户 非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式, 将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。 基金注册登记人只受理继承、捐赠、遗赠、自愿离婚、分家析产、国有资产无偿划转、机构合并或分立、整体资产售卖、机构清算、企业破产清算、司法执行等情况下的非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是合格的投资者。 “继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;“捐赠”指基金份额持有人将其持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或其他社会团体;“遗赠”指基金份额持有人立遗嘱将其持有的基金份额赠给法定继承人以外的其他人;“自愿离婚”指原属夫妻共同财产的基金份额因基金份额持有人自愿离婚而使原在某一方名下的部分或全部基金份额划转至另一方名下;“分家析产”指原属家庭共有(如父子共有、兄弟共有等)的基金份额从某一家庭成员名下划转至其他家庭成员名下的行为;“国有资产无偿划转”指因管理体制改革、组织形式调整或资产重组等原因引起的作为国有资产的基金份额在不同国有产权主体之间的无偿转移;“机构合并或分立”指因机构的合并或分立而导致的基金份额的划转;“整体资产售卖”指一企业出售它的下属部门(独立部门、分支机构或生产线)的整体资产给另一企业的交易,在这种交易中,前者持有的基金份额随其他经营性资产一同转让给后者,由后者一并支付对价;“机构清算”是指机构因组织文件规定的期限届满或出现其他解散事由,或因其权力机关作出解散决议,或依法被责令关闭或撤销而导致解散,或因其他原因解散,从而进入清算程序(破产清算程序除外),清算组(或类似组织,下同)将该机构持有的基金份额分配给该机构的债权人以清偿债务,或将清偿债务后的剩余财产中的基金份额分配给机构的股东、成员、出资者或开办人;“企业破产清算”是指一企业法人根据《中华人民共和国企业破产法(试行)》或《中华人民共和国民事诉讼法》第十九章的有关规定被宣告破产,清算组依法将破产企业持有的基金份额直接分配给该破产企业的债权人所导致的基金份额的划转;“司法执行”是指根据生效法律文书,有履行义务的当事人(基金份额持有人)将其持有的基金份额依生效法律文书之规定自动过户给其他人,或法院依据生效法律文书将有履行义务的当事人(基金份额持有人)持有的基金份额强制划转给其他人。 投资者办理因继承、捐赠、遗赠、自愿离婚、分家析产原因的非交易过户可到转出方的基金份额托管机构申请办理。投资者办理因国有资产无偿划转、机构合并或分立、整体资产售卖、机构解散、企业破产、司法执行原因引起的非交易过户须到基金注册登记人处办理。对于符合条件的非交易过户申请按《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定办理。 (十二)基金的冻结 基金注册登记人只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结。 (十三)转托管 本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从一个交易账户转入另一个交易账户进行交易。 进行份额转托管时,投资者可以将其某个交易账户下的基金份额全部或部分转托管。办理转托管业务的基金份额持有人需在转出方办理基金份额转出手续,在转入方办理基金份额转入手续。对于有效的转托管申请,转出的基金份额将在投资者办理转托管转入手续后转入其指定的交易账户。具体办理方法参照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定以及基金代销机构的业务规则。 (十四)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,该等每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 九、基金转换 基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有的部分或全部基金份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的基金份额的行为。目前可在宝盈鸿利收益证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈资源优选股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈货币市场证券投资基金及宝盈中证100指数增强型证券投资基金八只基金之间实施转换。 (一)业务受理时间 本基金将在开放日常赎回业务的同时开始办理基金转换业务,并由基金管理人最迟于开始时间前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。办理基金间转换的时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间。若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或其它原因,基金管理人将视情况进行相应的调整并公告。 (二)基金转换的原则 1、基金转换价格按受理申请当日的基金份额净值为基础进行计算; 2、“份额申请”原则,即投资者的基金转换申请必须以份额为单位提出; 3、“定向转换”原则,即投资者必须指明基金转换的方向,明确指出转出基金和转入基金的名称; 4、“视同赎回”原则,即基金转换申请转出的基金份额应作为赎回申请纳入转出基金当日赎回申请总量的汇总计算中,当发生巨额赎回、拒绝或暂停赎回时,对基金转换申请的处理方法与赎回申请相同; 5、基金管理人在不损害基金持有人合法权益的情况下可以更改上述原则,但最迟应于新规则开始实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。 (三)基金转换费用 基金转换费由基金份额持有人承担,基金转换费率由基金管理人另行公告。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,调整后的基金转换费率在《更新的招募说明书》中列示。上述费率如发生变更,基金管理人还应最迟于新的费率实施前3个工作日在至少一种指定媒体公告。 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。 1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。 (1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。 (2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 2、转换份额的计算公式 转出金额=转入金额=B×C×(1-D) /(1+G)+H 转入份额=转入金额/E 其中: B为转出的基金份额; C为转换申请当日转出基金的基金份额净值; D为转出基金的对应赎回费率; G为对应的申购补差费率; E为转换申请当日转入基金的基金份额净值; H为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金的,则H=0 注:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。 特别提示: 由宝盈增强收益债券A、宝盈中证100指数增强转入宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海增长股票、宝盈策略增长股票、宝盈核心优势混合、宝盈资源优选股票时,如果投资者的转入金额在500万(含)到1000万之间,在收取基金转换的申购补差费时,将直接按照转入基金的申购费收取,不再扣减申购原基金时已缴纳的1000元申购费。 本公司直销柜台及代销机构申购补差费率表: 转出基金 转入基金 转换金额 申购补差费率 宝盈鸿利收益混合(213001) 宝盈策略增长股票(213003) M<100万元 0 100万元≤M<500万元 0.30% 500万元≤M<1000万元 0.30% M≥1000万元 0 宝盈泛沿海增长股票(213002) 宝盈策略增长股票(213003) M<100万元 0 100万元≤M<500万元 0.20% 500万元≤M<1000万元 0.10% M≥1000万元 0 宝盈核心优势混合(213006) 宝盈策略增长股票(213003) M<100万元 0 100万元≤M<500万元 0.60% 500万元≤M<1000万元 0.60% M≥1000万元 0 宝盈增强收益债券A(213007) 宝盈策略增长股票(213003) M<100万元 0.70% 100万元≤M<300万元 1.00% 300万≤M<500万 1.20% 500万≤M<1000万 0.90% 1000万≤M 0 宝盈增强收益债券C(213917) 宝盈策略增长股票(213003) M<500万元 1.50% 500万元≤M<1000万元 0.90% M≥1000万元 固定费用1000元 宝盈资源优选股票(213008) 宝盈策略增长股票(213003) M<100万元 0 100万元≤M<500万元 0.60% 500万元≤M<1000万元 0.60% M≥1000万元 0 宝盈货币(A类:213009,B类:213909) 宝盈策略增长股票(213003) M<500万元 1.50% 500万元≤M<1000万元 0.90% M≥1000万元 固定费用1000元 宝盈中证100指数增强(213010) 宝盈策略增长股票(213003) M<100万元 0.30% 100万元≤M<300万元 0.70% 300万≤M<500万 1.20% 500万≤M<1000万 0.90% M≥1000万 0 宝盈策略增长股票(213003) 宝盈鸿利收益混合(213001) M<100万元 0 100万元≤M<500万元 0 500万元≤M<1000万元 0 M≥1000万元 0 宝盈泛沿海增长股票(213002) M<100万元 0 100万元≤M<500万元 0 500万元≤M<1000万元 0 M≥1000万元 0 宝盈资源优选股票(213008) M<100万元 0 100万元≤M<500万元 0 500万元≤M<1000万元 0 M≥1000万元 0 宝盈增强收益债券A(213007) M<100万 0 100万≤M<300万 0 300万≤M<500万 0 M≥500万元 0 宝盈增强收益债券C(213917) M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 0 宝盈核心优势混合(213006) M<100万元 0 100万元≤M<500万元 0 500万元≤M<1000万元 0 M≥1000万元 0 宝盈货币(A类:213009,B类:213909) M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 0 宝盈中证100指数增强(213010) M<100万 0 100万≤M<300万 0 300万≤M<500万 0 M≥500万元 0 本公司爱宝网网上直销申购补差费率表: 转出基金 转入基金 转换金额 爱宝网网上直销转换补差 工行卡/建行卡/招行卡 农行卡 银联通[1]/ 好易联[2]/ 平安银行卡/汇付“天天盈” 宝盈策略增长 (213003) 宝盈鸿利收益(213001) M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 0 0 0 宝盈泛沿海(213002) 宝盈资源优选(213008) 宝盈增强收益(213007) 宝盈核心优势(213006) 宝盈货币A/B(213009,213909) 宝盈中证100指数增强(213010) 宝盈鸿利收益 (213001) 宝盈策略增长(213003) M<100万元 0 0 0 100万元≤M<500万元 0.24% 0.21% 0.12% 500万元≤M<1000万元 0.24% 0.21% 0.12% M≥1000万元 0 0 0 宝盈泛沿海 (213002) 宝盈策略增长(213003) M<100万元 0 0 0 100万元≤M<500万元 0.16% 0.14% 0.08% 500万元≤M<1000万元 0.08% 0.07% 0.04% M≥1000万元 0 0 0 宝盈资源优选 (213008) 宝盈策略增长(213003) M<100万元 0 0 0 100万元≤M<500万元 0.48% 0.42% 0.24% 500万元≤M<1000万元 0.48% 0.42% 0.24% M≥1000万元 0 0 0 宝盈核心优势 (213006) 宝盈策略增长(213003) M<100万元 0 0 0 100万元≤M<500万元 0.48% 0.42% 0.24% 500万元≤M<1000万元 0.48% 0.42% 0.24% M≥1000万元 0 0 0 宝盈增强收益A (213007) 宝盈策略增长(213003) M<100万元 0.56% 0.49% 0.28% 100万元≤M<300万元 0.80% 0.70% 0.40% 300万元≤M<500万元 0.96% 0.84% 0.48% M≥500万元 0 0 0 宝盈增强收益C (213917) 宝盈策略增长(213003) M<500万元 1.20% 1.05% 0.60% 500万元≤M<1000万元 0.72% 0.63% 0.36% M≥1000万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 宝盈货币A/B (213009,213909) 宝盈策略增长(213003) M<500万元 1.20% 1.05% 0.60% 500万元≤M<1000万元 0.72% 0.63% 0.36% M≥1000万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 宝盈中证100指数增强 (213010) 宝盈策略增长(213003) M<100万元 0.24% 0.21% 0.12% 100万元≤M<300万元 0.56% 0.49% 0.28% 300万元≤M<500万元 0.96% 0.84% 0.48% 500万元≤M<1000万元 0.72% 0.63% 0.36% M≥1000万元 0 0 0 适用销售机构:宝盈基金爱宝网(http://ibao.byfunds.com) 目前爱宝网支持的银行卡包括:建设银行卡、工商银行卡、农业银行卡、招商银行卡、平安银行卡、银联通(上海银联)支持银行卡、好易联(广州银联)支持银行卡。 基金管理人可以根据市场情况调整上述收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。 (四)基金转换的注册登记 投资者T日申请基金转换成功后,注册登记机构将在T+1日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续,投资者自T+2日起有权赎回转入部分的基金份额。 (五)基金转换的限制 1、每次基金转换申请的份额不得低于100份。若投资者的基金转换申请使其持有的转出基金的份额不足500份,则注册登记机构自动将其所持的转出基金的所有份额强制性赎回处理; 2、基金转换所涉及的八只基金,如果其中任何一只基金处在封闭期、暂停赎回期、权益登记日的前五天和权益发放日的后三天或非开放日,基金转换业务都不予确认。 3、基金管理人有权根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下,对上述基金转换的业务规则进行调整,但最迟应于调整生效前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。 十、基金的投资 (一)基金投资理念、目标、范围和基准 1、投资理念 基于投资研究一体化的客观化投资平台,坚持价值投资,坚持“风险管理创造收益、研究创造价值”;通过策略的有效配置和优选组合,把风险控制在预算之内,在控制风险的基础上获取超额收益;最终追求稳定的、持续的一致性获利。 2、投资目标 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金力求通过综合运用多种投资策略优选股票,分享中国经济和资本市场高速增长的成果,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续稳健增值,并力争获取超过比较基准的收益。 3、投资范围和对象 本基金的主要投资范围是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。 本基金股票投资对象是通过综合运用多种投资策略优选出的投资价值较高的上市公司股票。 本基金财产中股票投资比例的变动范围为60%~95%,债券投资比例的变动范围为0~35%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,具体投资比例和限制等将另行公告。 4、业绩比较基准(benchmark) 上证A股指数×75%+上证国债指数×20%+同期银行一年定期存款利率×5% 当作为本基金业绩比较基准的指数因中断编制等原因或市场出现更合适的新指数时,本基金业绩比较基准将做适时调整。 (二)基金投资策略 本基金为股票型基金,投资范围包括股票、债券、权证和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中股票配置比例为60-95%,债券比例0-35%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资,不需要召开基金份额持有人大会同意。 (一)资产配置策略 本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及证券监管政策调整情况、市场资金环境等因素,决定股票、债券及现金的配置比例。 1.宏观经济环境 本基金分析宏观经济运行状况主要参考以下指标: 季度GDP及其增长速度; 月度工业增加值及其增长率; 月度固定资产投资完成情况及其增长速度; 月度社会消费品零售总额及其增长速度; 月度居民消费价格指数、工业品价格指数以及主要行业价格指数; 月度进出口数据以及外汇储备等数据; 货币供应量M0、M1、M2的增长率以及贷款增速。 2.政策环境 主要指国家财政政策、货币政策、产业政策及证券市场监管政策。 3.市场资金环境 本基金主要参考以下指标分析判断市场资金环境: 居民储蓄进行证券投资的增量; 货币市场利率; 基金新增投资规模; 券商自营规模变动额; QFII新增投资额; 新股扩容; 增发、配股所需资金; 可转债所需资金; 印花税和佣金; 其他投资资金变动额等。 (二)股票投资策略 本基金股票投资采用股票池制度,各级股票池的产生流程均构建于上市公司评级基础之上,根据上市公司的业绩、规模、行业地位、核心竞争力以及未来发展预期等因素,把上市公司分为“优质公司”、“一般公司”、“劣质公司”以及“问题公司”,在公司评级库基础上按照公司规定的程序经投资决策委员会审核批准产生备选股票池、核心股票池及限制股票池。 1.公司股票池的构建程序 首先根据对上市公司的评级建立“公司评级库”,在公司评级库的基础上,通过进行全面深入的研究分析,经由投资部开会讨论,就股票的基本面、业绩与成长性、内在价值与潜在风险进行严格的答辩,拟定公司“备选股票池”。备选股票池名单须经投资决策委员会审批同意后方可执行。对进入备选股票池的股票,行业研究员必须确保定期跟踪和维护。定期跟踪的内容包括:至少每半年一次对公司进行深度调研并提交调研简报;每季度、每半年、每年提交相应的季报、中报、年报点评。 在备选股票池的基础上,经过严格的答辩产生“核心股票池”,对进入核心股票池名单的上市公司要求研究员必须定期提交实地调研的深度研究报告。核心股票池名单须经投资决策委员会审批同意后方可执行。 为了更好的控制风险,对于已经进入备选股票池、核心股票池并且纳入基金投资组合的个股,由于已经接近、达到预期估值上限或者基于行业集中度等因素的考虑,投资决策委员会又在备选股票池和核心股票池的基础上设立“限制股票池”。 本基金管理人投资决策委员会规定,基金的投资组合只能从“备选股票池”和“核心股票池”中产生,并制定了相应的投资权限限制。 公司评级库依据以下要素建立: (1)定性分析。 A.良好的公司治理结构,诚信、优秀的公司管理层;企业管理层诚信尽职,融洽稳定,重视股东利益,管理水平能充分适应企业规模的不断扩大;企业能不断制定和调整发展战略,把握住正确的发展方向,以保证企业资源的最佳配置和自身优势的发挥。 B.财务透明、清晰,资产质量及财务状况较好,良好的历史盈利记录。 C.较好的行业集中度及行业地位,具备独特的核心竞争优势 企业在经营许可、规模、资源、技术、品牌、创新能力等方面具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的显著优势。 D.具备中长期持续增长能力或阶段性高速增长的能力,企业的主营产品或服务具有良好的市场前景,在产品/服务提供方面具有成本优势,拥有出色的销售机制、体系及团队等;此外,应具备较强的技术创新能力,并保持足够的研发投入,以推动企业的持续发展等。 (2)定量分析。 在选择个股时充分利用上市公司的财务数据,从上市公司的盈利能力、成长能力、运营能力、负债水平等各个方面进行量化筛选。量化指标主要包括以下几类: A.盈利能力指标:主要包括净资产收益率、主营业务利润率、资产净利率、新项目的内部收益率。 B.成长能力指标:主要包括长期主营业务收入增长率、长期利润增长率。 C.运营能力指标:主要包括总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率。 D.负债水平指标:主要包括资产负债率、流动比率、速动比率。 (3)估值 根据企业业绩的长期增长趋势以及同类企业的平均估值水平,采用的估值模型包括资产重置价格、市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、经济价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、现金流贴现法(DCF),比较分析方法包括横向比较及纵向比较。 2.本基金股票池的构建 主题投资策略、价值成长策略和价值反转策略互相配合以构成本基金的整体股票投资策略,三种投资策略的投资权重大致平均分配,在考虑行业大致均衡配置的前提下,重叠的个股加大权重。本基金管理人将根据国际经济、国内经济、经济政策、股市结构、股市政策等方面因素的综合考虑,根据投资部提供并经投资决策委员会批准的投资策略对各投资策略的投资权重进行微调。 通过对成熟市场各种投资风格的研究分析,我们选择了这三种投资策略作为我们主要的股票投资策略。 对于正在走向市场化并日益与国际资本市场接轨的中国证券市场来说,股票投资策略研究还是一个新的课题。关于具体的风格与量化投资策略则可以说是举不胜举。目前在中国的股票市场上,对于投资风格的划分以及具体选股条件方面还没有业内一致认同的标准。不过,在成熟的资本市场,如美国,关于投资风格特性的标准在经过长期的实际跟踪,已经形成比较科学系统的划分。从整体投资策略的角度来看,投资风格大致可以分为四类,分别是价值型、价值成长型、成长型和特殊型。这四种(本质上有代表性的是前三种)不同的投资风格不仅在股票特性上有本质的区别,而且在实际的投资组合管理和业绩回报方面具有各自的典型特征。本基金管理人通过对这些投资策略在收益回报、波动性、风险水平、股票流动性等几个方面的实证业绩分析,选择主题投资策略、价值成长策略和价值反转策略作为我们的主要投资策略。 由于中国经济处于与世界经济接轨的巨大变革中,其制度性变革以及实体经济的结构性变化将带来重大的主题投资机会。 价值成长型策略注重以合理的价格来选择成长性公司进行投资。该策略强调所投资公司盈利及销售收入增长的持续性以及市盈率的相对合理性,总回报水平相对突出,组合收益的波动性基本处于相对合理水平,唯一影响实际操作的是流动性。 价值反转策略强调公司持续的现金创造和周转能力,现金管理和现金制造能力强的公司不仅在经济扩张阶段有较强的发展能力,而且在经济收缩阶段能保存实力以及扩张能力,并在经济进入恢复后迅速提升自身的获利能力。这是这种策略在牛市和熊市都能有较好表现的根本原因。从总体风险回报水平来看,价值反转策略表现出比各类指数更优的标准偏差。 正是由于三种投资策略在股票选择、收益风险等方面具有不同的特征,以及某种程度上的互补性,因此,对三种不同的投资策略进行有效配置,采取优选组合,既可以把风险控制在预算之内,又可以通过对不同的投资策略的风险设定分析,在不增加风险的基础上通过积极的策略优选组合获取超额收益。 在公司股票池的基础上,按三种投资策略筛选出符合本基金投资标准的具有投资价值的股票,组成本基金的各级股票池。 (1)主题投资策略 主题投资策略是通过分析实体经济中结构性、周期性及制度性变动趋势,挖掘出对经济变迁具有大范围影响的潜在因素,对受益于该潜在因素的行业和公司进行投资。 投资主题主要有以下方面:世界经济及国内经济变动趋势、制度变革、产业整合、城市化、消费升级、人民币升值、新农村建设等。 本基金主题投资分析所遵循的步骤如下: ①首先寻找世界经济和国内经济、制度变革等经济和社会结构变动的驱动因素,分析驱动因素即将发生的转变。 ②寻找将能够从这种趋势中受惠的公司纳入投资范围:即找出充分代表或体现该投资主题的公司,经过周密调查研究后建立主题投资组合。 (2)价值成长策略 价值成长策略主要投资的对象是成长型股票,但其相对价值被低估,通过长期持有以分享其高成长性所带来的收益。本基金通过定性和定量分析寻找合适的投资对象。 ① 定量选股指标包括净值产收益率和PEG相结合选择股票 净资产收益率(Rate of Retern on Common Stockholders' Equity, 简称ROE)。ROE作为判断上市公司盈利的一项重要指标计算公式为:净资产收益率=净利润/平均股东权益。净资产收益率是衡量上市公司盈利能力的重要指标,是指利润额与平均股东权益的比值,该指标越高,说明投资带来的收益越高。在公司的股票池中选出适用于价值投资的股票,主要判断标准是长期能给股东带来资本回报的公司,这里选取历史ROE(每年不低于6%)作为选择基础指标。 同时结合应用(P/E)/G作为定量标准能够较好的兼顾目前投资价值与未来成长潜力之间的平衡的投资思路。(P/ E)/G 的基本含义是:相对较高的P/E值只有在足够成长潜力支撑基础上才是可以接受的,即用它可以找出相对于盈利增长率来说市盈率较低的股票。我们的目标是要在市场认识到公司成长潜力而抬高股价之前,能够确认这只股票的盈利增长率,从而以低价买进。 本基金通过历史的和预期的增长率分别计算(P/ E)/G 。选用历史增长率的(P/ E)/G,在给定他们已有的成长性表现下,能够突出那些定价合理的股票。这样可以在较宽的范围内挑选出公司。单纯依赖历史成长性数据得出的结果也有其弱点,因为市场是向前看的,历史上良好的数据并不代表未来能够继续保持良好的成长速度,因此还要选用预期增长率的(P/ E)/G,在给定预期增长率的条件下,能够突出那些拥有合理市盈率的股票。但是由于在对公司长期成长性做预期时容易表现得过于乐观,从而给予股票过高的盈利预期,因此综合考虑历史和预期的(P/ E)/G能够得到更为全面的结果。 在选择股票时,应重视股票目前投资价值与成长潜力之间的平衡,既要有效的规避目前股票价格高企的风险,又要具备高速成长的潜在优势。此类股票,会有潜在的两个收益渠道:没有考虑成长潜力下,价值回归中的投资收益;成长潜力释放带来的价值增长。 ②定性分析:宏观环境,行业前景,公司治理结构等因素 分析产业在国民经济中的地位、宏观经济周期所处阶段、宏观政策以及产业政策等因素,判断公司主业成长空间; 在行业前景方面,分析公司所处行业的生命周期以及产业竞争结构,对公司未来盈利成长的关键驱动因素进行考察; 在公司治理结构方面,通过研究管理团队的历史业绩、决策力、开拓性、稳定性确定公司是否具有将未来成长性转化为现实成长性的潜质。 (3)价值反转策略 价值反转策略主要投资的对象为相对价值被低估的价值型股票,待其价值回归后沽出获利。 ①定量分析 根据主营业务利润率的变化选出反转投资的股票,构建投资组合。 ②定性分析 然后基金管理人将对选出股票的“低价因素”进行合理分析,从中找到基本面素质较好,股价可望在短时间内回归的公司。重点考察以下几个因素: 行业因素:包括行业特性,行业近年来的发展动态,替代产品的发展,国家特殊的行业政策,国际市场的变化情况等。 公司因素:公司在行业中的地位和竞争优势,公司有关经济效益指标与行业平均水平或可比相关公司的比较,在建及计划投资项目的产品市场、收益预测及主要影响因素、未来3 年内新项目的利润贡献预测等。 图10-1本基金股票库建立流程 3.构建股票组合 在各级股票池的基础上,根据投资程序,基金经理小组通过对各投资策略的判断,进行最终的股票组合构建。在构建股票组合时需要做到: 三大投资策略相辅相成,通过对不同的投资策略的风险设定分析,在风险预算范围内对不同策略的进行有效配置组合,力争战胜业绩比较基准,在不增加风险的基础上通过积极的策略优选组合获取超额收益; 对于同时符合三大投资策略的个股,在保持行业比例配置偏离度正常的范围内,可适当增加配置比例,以获取超额收益。 (三)债券投资策略 本基金的债券投资采取主动投资策略,运用利率预测、久期管理、收益率曲线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略,力求获得超过债券市场的收益。 (1)利率预期策略下的债券选择 准确预测未来利率走势能为债券投资带来超额收益,例如预期利率下调时适当加大长久期债券的投资比例,为债券组合赢得价格收益;预期利率上升时减少长久期债券的投资,降低基金债券组合的久期,以控制利率风险。 (2)收益率曲线变动分析 收益率曲线会随着时间、市场情况、市场主体的预期变化而改变。基金管理人通过预测收益率曲线形状的变化,调整长久期债券组合内部品种的比例获得投资收益。 (3)信用度分析 信用度分析是企业债的投资策略。基金管理人通过对债券的发行者、流动性、所处行业等因素进行更细致的调研,准确评价债券的违约概率和提早预测债券评级的改变,从而取得价格优势或进行套利。 (4)收益率利差分析 在预测和分析同一市场不同板块之间(比如国债与金融债)、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的。但是在某种情况下,比如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定关系便被打破,若能提前预测并进行交易,就可进行套利或减少损失。 (5)相对价值评估 基金管理人运用该种策略的目的在于识别被市场错误定价的债券,并采取适当的交易以期获利。一方面基金管理人通过利率期限结构,评估处于同一风险层次的多只债券中,究竟哪些更具投资价值,另一方面,通过综合考察债券等级、息票率、所属行业、可赎回条款等因素对率差的影响,评估风险溢价。 (三)投资决策程序 1.决策依据 (1)国内国际宏观经济环境; (2)国家财政、货币政策、产业政策、区域规划与发展政策; (3)证券市场的发展水平和走势及基金业发展状况; (4)上市公司的行业发展状况、景气指数及竞争优势; (5)上市公司盈利能力、增长能力和创新能力,以及对公司综合价值的评估结论; (6)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。 2.决策程序 (1)投资决策委员会制定整体投资战略; (2)投资部根据自身或者其他研究机构的研究成果,构建各级股票池,对拟投资对象进行持续跟踪调研,并提供个股、债券决策支持; (3)投资部根据投资决策委员会的投资战略,在研究支持下,结合对证券市场、上市公司、投资时机的分析,拟订所辖基金的具体投资计划,包括:资产配置、策略配置、行业配置、重仓个股投资方案; (4)投资决策委员会对投资部提交的方案进行论证分析,并形成决策纪要; (5)金融工程部定期进行基金绩效评估,并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。 3.投资操作程序 (1)在确定基金投资组合方案后,基金经理在投资组合方案和授权范围内,进行具体买卖决策,并向集中交易部下达统一规范、标准化的交易指令,实现证券品种的日常买卖; (2)基金经理可以采用书面方式或电脑方式下达委托交易指令,并采用书面方式或电子化方式记录,存档备案;基金经理不可以直接进行证券品种的交易; (3)集中交易部的集中接单员接到基金经理的交易指令后,对其是否符合基金经理的权限和公司投资限制性指标进行审核;如符合,则分发到交易员执行,如不符合,则拒绝执行,并向风险控制执行官汇报审核; (4)交易员执行经审核的交易指令,并将执行结果反馈基金经理;基金经理根据市场情况可以对投资指令进行调整; (5)本基金管理人根据有关法律、法规、监管机构要求和公司内部管理制度,制定了一系列投资限制性指标,这些指标通过参数设置到投资管理系统,如果买卖指令与指标冲突,系统自动拒绝执行。 (四) 投资组合分析与调整 公司投资组合调整过程如图10-1。 图10-1 投资组合调整过程图 基金经理和研究员跟踪宏观经济及投资策略,如果发现资产配置比例需要进行调整,可以提议召开投资决策委员会; 投资决策委员会集体决策是否调整资产配置比例; 如果投资决策委员会不调整资产配置比例,基金经理只能在原来规定的资产配置比例内考虑是否调整投资组合;如果投资决策委员会调整资产配置比例,基金经理根据调整后的比例考虑调整投资组合; 行业研究员跟踪行业和个股因素,对已有的投资组合和股票池中股票进行动态评级,提出投资建议;基金经理对投资组合进行跟踪,参考研究员的投资建议,作出投资组合调整策略; 监察稽核部对投资组合调整的合规性和组合调整是否严格执行相应的流程进行实时监控。 (五)风险收益特征及风险管理 本基金属于股票型基金,追求持续、稳定的一致性获利,适于能承担一定风险,追求较高收益和长期资本增值的投资人投资。 本基金运用宝盈量化风险管理系统和宝盈基金绩效评估系统进行风险管理。 (六)建仓期 本基金初始建仓期为6个月。本基金合同生效后6个月内,基金投资组合比例达到本基金合同的相关规定。 (七)基金投资组合比例限制 1、本基金财产中股票投资比例的变动范围为60%~95%,债券投资比例的变动范围为0~35%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 2、本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%; 3、本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%; 4、本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不超过本基金的总资产,所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 5、本《基金合同》关于投资范围、投资策略和投资比例的约定; 6、法律法规或监管部门规定的其它比例限制。 7、法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,具体投资比例和限制等将另行公告。 8、法律法规或监管部门取消上述限制,本基金不受上述限制; 由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10个工作日内进行调整,以达到标准。 (八)禁止行为 基金财产不得用于下列投资或活动: 1、承销证券; 2、向他人贷款或者提供担保; 3、从事承担无限责任的投资; 4、买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; 5、向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券; 6、买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; 7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 8、依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。 (九)基金的融资 本基金可以按照国家的有关规定进行融资。 (十)基金投资组合报告(截至2011年6月30日) (一)基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,604,229,998.14 69.64 其中:股票 1,604,229,998.14 69.64 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 298,800,549.40 12.97 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 397,881,927.48 17.27 6 其他资产 2,666,105.25 0.12 7 合计 2,303,578,580.27 100.00 (二)行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 148,911,758.88 6.68 C 制造业 867,117,404.08 38.91 C0 食品、饮料 185,751,650.04 8.33 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 37,917,000.00 1.70 C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 18,710,000.00 0.84 C5 电子 157,236,885.00 7.06 C6 金属、非金属 67,373,741.20 3.02 C7 机械、设备、仪表 197,478,000.00 8.86 C8 医药、生物制品 161,769,543.84 7.26 C99 其他制造业 40,880,584.00 1.83 D 电力、煤气及水的生产和供应业 147,595,000.00 6.62 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 145,105,706.30 6.51 H 批发和零售贸易 141,668,077.28 6.36 I 金融、保险业 107,840,485.28 4.84 J 房地产业 45,991,566.32 2.06 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 1,604,229,998.14 71.98 (三)基金投资前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002179 中航光电 6,988,306 157,236,885.00 7.06 2 002050 三花股份 4,000,000 133,200,000.00 5.98 3 600056 中国医药 4,300,003 110,768,077.28 4.97 4 000426 富龙热电 6,550,000 110,695,000.00 4.97 5 601166 兴业银行 8,000,036 107,840,485.28 4.84 6 600406 国电南瑞 2,750,901 99,857,706.30 4.48 7 601088 中国神华 2,999,992 90,419,758.88 4.06 8 600594 益佰制药 4,300,040 79,077,735.60 3.55 9 000858 五 粮 液 2,150,007 76,798,250.04 3.45 10 000799 酒 鬼 酒 3,800,000 70,680,000.00 3.17 (四)按券种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 (五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 (八)投资组合报告附注 1、报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内只有五粮液受到行政处罚。 根据五粮液2011年5月27日公告,该公司因信息披露存在违法,被中国证券监督管理委员会对公司和相关人员处以警告和罚款,公司接受处罚并进行了整改。对该股票投资决策程序的说明: 经过跟踪调研,基金管理人认为相关问题对上市公司经营和现金流未构成长期重大影响。由于看好行业和该股票长期的业绩增长潜力,经研究员推荐,基金管理人做出购买决策。 2、本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 3、其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,457,461.73 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 131,758.24 5 应收申购款 76,885.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,666,105.25 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。 十一、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为2007年1月19日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示: (截止2011年6月30日) 阶段 净值增长率① 净值增长标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2007年1月19日至2007年12月31日 83.55% 1.89% 64.02% 1.63% 19.53% 0.26% 2008年度 -51.01% 2.06% -53.05% 2.14% 2.04% -0.08% 2009年度 66.06% 1.50% 57.06% 1.42% 9.00% 0.08% 2010年度 -12.96% 1.52% -9.97% 1.06% -2.99% 0.46% 2011年上半年 -6.68% 1.18% -0.64% 0.81% -6.04% 0.37% 过去3个月 -6.46% 1.06% -4.01% 0.75% -2.45% 0.31% 自基金合同生效起至今 21.30% 1.72% 8.19% 1.56% 13.11% 0.16% 十二、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、应收债券利息以及其它资产的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金资产的账户 本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金结算业务,并以基金托管人和“宝盈策略增长股票型证券投资基金”联名的方式开立基金证券账户、以“宝盈策略增长股票型证券投资基金”的名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金代销机构和基金注册登记人自有的资产账户以及其他基金资产账户相独立。 (四)基金资产的保管与处分 1、基金资产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的固有资产,基金管理人、基金托管人、基金代销机构不得将基金财产归入其固有资产。 2、基金资产相互独立,并由基金托管人保管。 3、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益,归入基金财产。 4、基金管理人、基金托管人和基金代销机构以其自有的资产承担其自身的法律责任,其债权人不得对基金资产行使请求冻结、扣押或其它权利。基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。 5、基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵消;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵消。 6、除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金资产不得被处分。非因基金资产本身承担的债务,不得对基金资产强制执行。 十三、基金资产的估值 一、估值目的 基金资产的估值目的是客观、准确的反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值,并为基金份额提供计价依据。 二、估值日 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日。 三、估值对象 基金依法拥有的各类有价证券,以及应收应付款等项目。 四、估值方法 本基金按以下方式进行估值: 1、股票估值方法: (1)上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值;如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。 (2)未上市股票的估值: ① 首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本价估值; ② 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在证券交易所上市的同一股票的市价进行估值; ③ 首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按估值日在证券交易所上市的同一股票的市价进行估值; ④ 非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 (3)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(2)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)-(2)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (4)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 2、债券估值方法: (1)在证券交易所市场挂牌交易实行净价交易的债券按估值日收盘价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。 (2)在证券交易所市场挂牌交易未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。 (3)首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (4)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。 (5)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。 (6)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(5)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)-(5)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (7)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 3、权证估值办法: (1)基金持有的权证,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)因持有股票而享有的配股权,以及停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值进行估值。 (4)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(3)项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)-(3)项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (5)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 4、其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。 五、估值程序 基金日常估值由基金管理人进行。基金资产净值由基金管理人完成估值后,将估值结果加盖业务公章以书面形式传真至基金托管人,基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核;基金托管人复核无误后加盖业务公章返回给基金管理人;月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人或注册登记机构或代销机构或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、差错处理原则 (1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的,由差错责任方承担;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正; (2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责; (3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失,则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方; (4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式; (5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人的行为造成基金财产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人的行为造成基金财产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿;追偿过程中产生的有关费用,应列入基金费用,从基金资产中支付; (6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向有责任的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失; (7)按法律法规规定的其他原则处理差错。 3、差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方; (2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; (3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失; (4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,由基金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认; (5)基金管理人及基金托管人基金资产净值计算错误偏差达到或超过基金资产净值的0.25%时,基金管理公司应当及时通知基金托管人并报中国证监会;错误偏差达到基金资产净值0.5%时,基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案。 4、基金份额净值差错处理的原则和方法 (1)当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当错误达到或超过基金资产净值的0.25%时,基金管理公司应当及时通知基金托管人并报中国证监会;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 (2)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿: ① 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金会计责任方的建议执行,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付; ② 若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,份额净值出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,其中基金管理人承担50%,基金托管人承担50%; ③ 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付; ④ 由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金的损失,由基金管理人负责赔付。 (3)由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响; (4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人计算结果为准; (5)前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 七、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资者的利益,已决定延迟估值; 4、如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的; 5、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 八、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后将当日的净值计算结果发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定对基金净值予以公布。 基金份额净值的计算精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 九、特殊情形的处理 基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第(6)项或权证估值方法的第(4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 十四、基金的收益分配 一、基金收益的构成 基金收益包括:基金买卖证券差价、投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、银行存款利息以及其它收入。因运用基金资产带来的成本或费用的节约计入收益。 二、基金净收益 基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。 三、基金收益分配原则 1、基金收益分配采用现金方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按权益登记日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若投资者不选择,本基金默认投资者选择获取现金红利; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值; 5、当期基金收益分配的比例不低于当期基金已实现收益的60%; 6、在符合有关基金收益分配条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,每年不超过12次,法规或监管机构另有规定的从其规定。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益的范围、基金已实现收益、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人核实后确定,在报中国证监会备案后2个工作日内由基金管理人公告。 六、基金收益分配中发生的费用 1、基金份额持有人选择将现金红利进行再投资时,免收再投资的费用。 2、基金份额持有人选择现金红利时,收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足以支付前述银行转账等手续费用,注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按除息日当日的基金份额净值转为基金份额。 十五、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金合同生效后的信息披露费; 4、基金份额持有人大会费用; 5、基金合同生效后的会计师费和律师费; 6、基金证券交易费用; 7、按照国家有关规定和基金合同规定可以列入的其它费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理费 在通常情况下,基金的基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提,计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人于次月的前2个工作日从基金资产中一次性支付给基金管理人。 2、基金托管人的基金托管费 在通常情况下,基金的基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人于次月的前2个工作日从基金资产中一次性支取。 3、本条第(一)款第4至第7项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。 (三)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 (四)基金管理费、基金托管费的调整 1、基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金的基金管理费、基金托管费的费率,无须召开基金份额持有人大会。但基金管理人必须最迟于新的费率实施日2个工作日前在至少一家指定媒体公告并报中国证监会备案。 2、本基金可在中国证监会允许的条件下按国家的有关规定增加其他种类的基金费用。如本基金仅对新发售的基金份额适用新的基金费用种类,不涉及现有基金份额持有人利益的,无须召开基金份额持有人大会。但基金管理人必须最迟于新的费率实施日2个工作日前在至少一家指定媒体公告并报中国证监会备案。 (五)税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十六、基金的会计与审计 (一) 基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按如下原则:如果基金合同生效少于3个月,可以并入下一个会计年度,否则单独计为一个会计年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。 (二) 基金的年度审计 1、本基金管理人聘请具有证券从业资格的普华永道中天会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计; 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人和基金托管人同意,并报中国证监会备案; 3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,须经基金托管人(或基金管理人)同意,并报中国证监会备案后可以更换。更换会计师事务所在2个工作日内公告; 十七、基金的信息披露 本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。 本基金的信息披露事项将固定在至少一种指定媒体以及基金管理人、基金托管人的互联网网站进行公告和披露。 (一)基金发售信息披露 1、招募说明书:基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的三日前在至少一种指定媒体上公告并同时在基金管理人的网站登载。 2、基金合同及其摘要:基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的三日前在至少一种指定媒体上公告,并同时在基金管理人、基金托管人的网站登载基金合同。 3、基金托管协议:在基金管理人公告招募说明书和基金合同摘要的同时,应将基金托管协议登载在基金管理人、基金托管人的网站上。 4、基金份额发售公告:基金管理人按照《基金法》、《信息披露管理办法》及相关法律法规的规定编制基金份额发售公告并在披露招募说明书当日刊登在至少一种指定媒体和基金管理人的网站。 5、基金合同生效公告:基金管理人于基金合同生效次日在至少一种指定媒体和基金管理人的网站登载。 基金管理人应在开放式基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 (二)基金的年度报告、半年度报告、季度报告 基金年度报告经注册会计师审计后在基金会计年度结束后的90日内公告。 基金半年度报告在基金会计年度前六个月结束后的60日内公告。 基金季度报告在每个季度结束后的15个工作日内公告。 (三)更新招募说明书 基金合同生效后,基金管理人应当在每六个月结束之日起45日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上。 基金管理人应当在公告的15日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 (四)临时报告与公告 基金在运作过程中发生下列可能对基金份额持有人权益及基金份额的交易价格产生重大影响的事项之一时,基金管理人必须按照法律、法规及中国证监会的有关规定及时报告并公告: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止基金合同; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十; 11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%; 18、基金改聘会计师事务所; 19、变更基金份额发售机构; 20、基金更换注册登记机构; 21、基金开始办理申购、赎回; 22、基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、基金发生巨额赎回并延期支付; 24、开放式基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25、基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26、中国证监会规定的其他事项。 (五)基金资产净值公告 在本《基金合同》生效后开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 基金管理人应当在每个开放日的下一个工作日,通过网站、基金销售网点以及其他媒介披露公告日前一个工作日基金份额净值和基金份额累计净值。 (六)信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金份额发售机构的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,供公众查阅、复制。 投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。投资者也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人应保证与所公告的内容完全一致。 十八、风险揭示 (一)市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益水平变化,产生风险,主要包括: 1、政策风险:因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 2、经济周期风险:随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于国债与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。 3、利率风险:金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着国债的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票,其收益水平会受到利率变化的影响。 (二)管理风险 在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、经验技能、判断、决策等,会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,本基金的收益水平与本基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大,可能因为基金管理人的因素导致基金收益水平与大盘指数跟踪偏差。 (三)流动性风险 本基金属于开放式基金,在基金的所有开放日,基金管理人都有义务接受投资者的申购和赎回。不断变化的申购和赎回,尤其是发生大额申购和赎回时,即使市场行情没有发生显著变化的趋势,本基金也要进行股票买卖。市场的流动性是变化的,不同时间段、不同的股票,其流动性都各不相同。一般来说,股市上涨期,市场流动性较高;股市下跌,市场流动性低;大盘蓝筹股流动性高,小盘垃圾股流动性较低。如果市场流动性较差,导致本基金无法顺利买进或卖出股票,或者必须付出较高成本才能买进或卖出股票,这样,就在两个方面产生了风险: 1、当发生巨额申购时,本基金由于不能顺利买进股票,使得本基金的持仓比例被动地发生变化,可能导致行情上涨时不能实现预期的投资收益目标,影响本基金的最终投资业绩; 2、当发生巨额赎回时,如果市场流动性较差,本基金为了兑现持有人的赎回,必须以较高的代价卖出股票,从而影响本基金的投资业绩。 (四)本基金特有的风险 1、本基金属于较高风险、较高收益的股票型基金; 2、本基金应用多种策略进行股票投资,三种投资策略的投资权重大致平均分配,根据国际经济、国内经济、经济政策、股市结构、股市政策等方面因素的综合考虑,本基金管理人对三种投资策略所占权重进行微调,这种调整导致某种投资策略所选的股票权重较大,由于判断欠正确,这种调整有可能与证券市场形势的发展不符,从而影响基金收益。 3、本基金主题投资策略是通过分析实体经济中结构性、周期性及制度性变动趋势,挖掘出对经济变迁具有较大影响的潜在因素,对受益于该潜在因素的行业和公司进行投资。可能存在主题判断欠正确,从而影响基金收益的风险。 (五)其他风险 1、因技术因素而产生的风险,如技术系统不可靠产生的风险; 2、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险; 3、因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈行为等产生的风险; 4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险; 5、因业务竞争压力可能产生的风险; 6、上市公司经营风险:上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)基金合同的变更 1、基金合同的变更对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应当召开基金份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议通过,并报中国证监会核准或备案。对基金合同的变更自中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。 2、如因相应的法律、法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行修改的情形,或者基金合同另有规定的,可不经基金份额持有人大会决议,而经基金管理人和基金托管人同意后对基金合同进行变更和公布,并报中国证监会备案。 (二)基金合同的终止 有下列情形之一的,基金合同应当终止: 1、基金合同经基金份额持有人大会表决终止的; 2、因重大违法、违规行为,基金被中国证监会责令终止的; 3、基金管理人职责终止,在六个月内没有新基金管理人承接其原有职责的; 4、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金托管人承接其原有职责的; 5、中国证监会规定的其它情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组 (1)基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金资产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金资产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金资产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法以自己的名义进行必要的民事活动。 2、基金财产清算程序 (1) 基金合同终止后,由基金财产清算小组统一接管基金; (2) 对基金资产和债权债务进行清理和确认; (3) 对基金财产进行估值和变现; (4) 制作清算报告; (5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6) 将清算报告报中国证监会备案并公告; (7) 对清算后的剩余基金财产进行分配。 3、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金资产中支付。 4、基金剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 5、基金财产清算的公告 基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金清算结果由基金财产清算小组经中国证监会批准后3个工作日内公告。 6、清算账册及文件的保存 基金清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 二十、基金合同的内容摘要 (一)基金份额持有人的权利和义务 基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基金投资者自取得依据基金合同募集的基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为本基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)按基金合同的规定赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼; (9)法律法规和基金合同规定的其他权利。 每份基金份额具有同等的合法权益。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)遵守基金合同; (2)交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同规定的费用; (3)在持有的基金份额范围内承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; (4)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; (5) 执行生效的基金份额持有人大会决议; (6)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及基金管理人的代理人处获得的不当得利; (7)法律法规和基金合同规定的其他义务。 (二)基金管理人的权利和义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集基金,办理基金备案手续; (2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4)依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (5)根据法律法规和基金合同之规定销售基金份额; (6)按规定要求召开基金份额持有人大会; (7)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其它监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (8)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (9)选择、委托、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行监督和处理。如认为基金代销机构违反本基金合同、基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其它监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (10)依据本基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)在符合有关法律法规和基金合同的前提下,制订和调整开放式基金业务规则,决定和调整基金的除托管费率之外的相关费率结构和收费方式; (13)担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记人办理基金注册登记业务并获得基金合同规定的费用; (14)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (15)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; (16)以基金管理人名义代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; (17)法律法规和基金合同规定的其它权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1) 依法募集基金,办理基金备案手续; (2) 自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产; (3) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; (4) 配备足够的专业人员办理或委托符合条件的其它机构代理基金份额的认购、申购与赎回业务; (5) 配备足够的专业人员和相应的技术设施进行基金的注册登记或委托符合条件的其它机构代理该项业务; (6) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金资产和基金管理人的资产相互独立,保证不同基金在资产运作、财务管理等方面相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; (7) 除依据法律法规和基金合同及其它有关规定外,不得以基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (8) 依法接受基金托管人的监督; (9) 采取适当合理的措施使基金份额认购、申购、赎回和注销价格的计算方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值和基金份额净值,确定基金份额申购、赎回的价格; (10)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (11)编制季报、半年度和基金年度报告; (12)严格按照《基金法》等法律法规和基金合同的关规定,履行信息披露及报告义务; (13)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除法律法规和基金合同及其它有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (14)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; (15)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (16)依据《基金法》和基金合同及其它有关规定,召集基金份额持有人大会;或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (17)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料; (18)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照本基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配; (20)面临依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; (21)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (22)基金托管人因违反基金合同造成基金资产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在募集期结束后30天内退还基金认购人; (25)公平对待所管理的不同基金,防止在不同基金间进行有损本基金份额持有人的利益及资源分配; (26)法律、法规和基金合同规定的其它义务。 (三)基金托管人的权利和义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1) 自本基金合同生效之日起,依法律法规和本基金合同的规定安全保管基金财产; (2) 依基金合同约定获得基金托管费、其他法定收入和其他法律法规允许或监管部门批准的约定收入; (3) 监督基金管理人对本基金的投资运作; (4) 按规定要求提议召开基金份额持有人大会; (5) 在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (6) 依据法律法规和基金合同的规定监督基金管理人,如认为基金管理人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其它基金合同当事人的利益造成重大损失的,应及时呈报中国证监会和中国银监会,以及采取其它必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益; (7) 法律法规和基金合同规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1) 安全保管基金财产; (2) 设立专门的资产托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金资产的安全,保证其托管的基金资产与基金托管人自有资产以及不同的基金资产相互独立;对不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4) 除依据《基金法》和基金合同及其它有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户, 按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7) 保守基金商业秘密,除法律法规和基金合同另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值; (9) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10) 对基金财务会计报告、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11) 按有关规定,保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; (12) 建立并保存基金份额持有人名册; (13) 按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14) 依据基金管理人的指令或有关规定,向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15) 按照规定召集基金份额持有人大会,或配合基金管理人或基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会; (16) 按照基金合同、《托管协议》及其它有关规定监督基金管理人的投资运作; (17) 参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18) 面临依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监管机构,并通知基金管理人; (19) 因违反基金合同导致基金财产的损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (20) 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人的利益向基金管理人追偿; (21) 不从事任何有损基金及基金其他当事人利益的活动; (22) 执行生效的基金份额持有人大会决定; (23) 法律法规和基金合同规定的其他义务。 (四)基金份额持有人大会 ( 一 ) 基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。 基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 ( 二 ) 召开事由 1. 当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或持有基金份额 10% 以上 (含 10%,下同) 的基金份额持有人 (以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同) 提议时,应当召开基金份额持有人大会: (1) 终止基金合同; (2) 转换基金运作方式; (3) 变更基金类别; (4) 变更基金投资目标、投资范围或投资策略; (5) 变更基金份额持有人大会议事程序; (6) 更换基金管理人、基金托管人; (7) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外; (8) 本基金与其他基金的合并; (9) 法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 2. 现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1) 调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金承担的费用; (2) 在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式; (3) 因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改; (4) 对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化; (5) 基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; (6) 按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 ( 三 ) 召集人和召集方式 1. 除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集,开会时间、地点、方式和权益登记日由基金管理人选择确定。基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。 2. 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集并确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 3. 代表基金份额 10% 以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10% 以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 4. 代表基金份额 10% 以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额 10% 以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前 30 日向中国证监会备案。 5. 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 ( 四 ) 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1. 基金 份额 持有人大会的召集人 ( 以下简称“召集人” ) 负责 选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前 30 天在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容: (1) 会议召开的时间、地点和出席方式; (2) 会议拟审议的主要事项; (3) 会议形式; (4) 议事程序; (5) 有权出席基金份额持有人大会的权益登记日; (6) 授权委托书的内容要求 ( 包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等 ) 、送达时间和地点; (7) 表决方式; (8) 会务常设联系人姓名、电话; (9) 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (10) 召集人需要通知的其他事项。 2. 采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表达意见的寄交和收取方式。 3. 如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 如基金托管人、基金管理人经通知仍拒绝派代表监督计票的,不影响大会会议决议的效力。 ( 五 ) 基金份额持有人出席会议的方式 1. 会议方式 (1) 基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。 (2) 现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席。 (3) 通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。 (4) 会议的召开方式由召集人确定,但决定转换基金运作方式、基金管理人更换或基金托管人的更换、提前终止基金合同的事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。 2. 召开基金份额持有人大会的条件 (1) 现场开会方式 在同时符合以下条件时,现场会议方可举行: 1) 对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,有效的基金份额应占权益登记日基金总份额的 50% 以上; 2) 到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符。 未能满足上述条件的情况下,则召集人可另行确定并公告重新开会的时间(至少应在 25 个工作日后)和地点,但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。 (2) 通讯开会方式 在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行: 1) 召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告; 2) 召集人在基金托管人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见; 3) 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额应占权益登记日基金总份额的 50% 以上; 4) 直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其他代表,同时提交的持有基金份额的凭证符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与登记注册机构记录相符; 5) 会议通知公布前报中国证监会备案。 如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间 ( 至少应在 25 个工作日后 ) ,且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决, 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数 。 ( 六 ) 议事内容与程序 1. 议事内容及提案权 (1) 议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容以及召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 (2) 基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10% 以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。 (3) 对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核: 关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 (4) 单独或合并持有权利登记日基金总份额 10% 以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案、 基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于 6 个月。 (5) 基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修改,应当最迟在基金份额持有人大会召开日前 30 日公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。 2. 议事程序 (1) 现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经合法执业的律师见证后形成大会决议。 大会由基金管理人授权代表主持。在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额 50% 以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。 召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 ( 或单位名称 ) 、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名 ( 或单位名称 ) 等事项。 (2) 通讯方式开会 在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前 30 天公布提案,在所通知的表决截止日期第 2 天在公证机构监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。 3. 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 ( 七 ) 决议形成的条件、表决方式、程序 1. 基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。 2. 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1) 一般决议 一般决议须经出席会议的基金份额持有人及其代理人所持表决权的 50% 以上通过方为有效,除下列 (2) 所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过; (2) 特别决议 特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效;涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、提前终止基金合同等重大事项必须以特别决议通过方为有效。 3. 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准,或者备案,并予以公告。 4. 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 5. 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 ( 八 ) 计票 1. 现场开会 (1) 如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举 3 名基金份额持有人担任监票人。 (2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结果。 (3) 如会议主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对投票数进行重新清点;如会议主持人未进行重新清点,而出席会议的基金份额持有人或代理人对会议主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,会议主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 2. 通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表 ( 如果基金托管人为召集人,则为基金管理人授权代表 ) 的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。如基金托管人、基金管理人经通知仍拒绝派代表监督计票的,不影响大会会议决议的效力。 ( 九 ) 基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式 1. 基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会。基金份额持有人大会的决议经中国证监会核准后方可执行。 2. 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定。 3. 基金份额持有人大会决议应自生效之日起 3 日内在至少一种指定媒体公告。 (五)基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 (一) 基金管理人的更换 1. 基金管理人的更换条件 有下列情形之一的,经中国证监会核准,基金管理人职责终止: (1) 基金管理人被依法取消其基金管理资格的; (2) 基金管理人解散、依法撤销或依法宣告破产; (3) 基金管理人被基金份额持有人大会解任; (4) 法律法规和基金合同规定的其他情形。 2. 基金管理人的更换程序 更换基金管理人必须依照如下程序进行: (1) 提名:新任基金管理人由基金托管人提名,或由单独或合计持有基金总份额 10% 以上的基金份额持有人提名新的基金管理人; (2) 决议:基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6 个月内对被提名的新任基金管理人形成决议,新任基金管理人应当符合法律法规及中国证监会规定的资格条件; (3) 核准:新任基金管理人产生之前,由中国证监会指定临时基金管理人。更换基金管理人的持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行; (4) 交接:基金管理人职责终止的,应当妥善保管基金管理业务资料,及时办理基金管理业务的移交手续,新任基金管理人应当及时接收; (5) 审计:基金管理人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报国务院证券监督管理机构备案;审计费用在基金财产中列支; (6) 公告:基金管理人更换后,由基金托管人在获得中国证监会核准后 2 日内公告; (7) 基金名称变更:基金管理人退任后,应原任基金管理人要求,本基金应替换或删除基金名称中“宝盈”的字样。 ( 二 ) 基金托管人的更换 1. 基金托管人的更换条件 有下列情形之一的,经中国证监会核准,基金托管人职责终止: (1) 基金托管人被依法取消其基金托管资格的; (2) 基金托管人解散、依法撤销或依法宣布破产; (3) 基金托管人被基金份额持有人大会解任; (4) 法律法规和基金合同规定的其他情形。 2. 基金托管人的更换程序 (1) 提名:新任基金托管人由基金管理人提名,或由单独或合计持有基金总份额 10% 以上的基金份额持有人提名新的基金托管人; (2) 决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6 个月内对被提名的新任基金托管人形成决议; (3) 核准:新任基金托管人产生之前,由中国证监会指定临时基金托管人。更换基金管理人的持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行; (4) 交接:基金托管人职责终止的,应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料,及时与新任基金托管人办理基金财产和托管业务移交手续,新任基金托管人应当及时接收; (5) 审计:基金托管人职责终止的,应当按照规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计,并予以公告,同时报国务院证券监督管理机构备案;审计费用从基金财产中列支; (6) 公告:基金托管人更换后,由基金管理人在获得中国证监会核准后 2 日内公告。 ( 三 ) 基金管理人与基金托管人同时更换 1. 提名:如果基金管理人和基金托管人同时更换,由单独或合计持有基金总份额 10% 以上的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人; 2. 基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行; 3. 公告:新任基金管理人和新任基金托管人在中国证监会核准生效后 2 日内在指定媒体上联合公告。 4. 新基金管理人接受基金管理或新基金托管人接受基金财产和基金托管业务前,原基金管理人或基金托管人应继续履行相关职责,并保证不对基金份额持有人的利益造成损害。 (六)基金合同终止的事由与程序 有下列情形之一的,基金合同应当终止: (1)基金合同经基金份额持有人大会表决终止的; (2)因重大违法、违规行为,基金被中国证监会责令终止的; (3)基金管理人职责终止,在六个月内没有新基金管理人承接其原有职责的; (4)基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金托管人承接其原有职责的; (5)中国证监会规定的其它情况。 基金合同终止事由发生时,基金管理人应当按法律法规和本基金合同规定组织清算小组对基金财产进行清算。自中国证监会对基金财产清算结果批准并予以公告之日起,本基金合同终止。 (七)争议的解决方式 各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。本基金合同受中国法律管辖。 (八)基金合同的效力 基金合同是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件。 1、基金合同经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字,并在基金募集结束后经基金管理人报中国证监会备案,获得中国证监会书面确认后生效。 2、基金合同的有效期自其生效之日至本基金财产清算结果报中国证监会批准并公告之日止。 3、基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。 4、基金合同正本一式六份,除上报有关监管机构二份外,基金管理人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 5、基金合同存放在基金管理人和基金托管人的营业场所,投资者可免费查阅;也可按工本费购买基金合同印制件或复印件;如涉及争议事项需协商、仲裁或诉讼的,基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。 二十一、基金托管协议的内容摘要 (一)托管协议当事人 1、基金管理人 名称:宝盈基金管理有限公司 2、基金托管人 名称:中国农业银行股份有限公司 (二)基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查 (一)基金托管人对基金管理人的监督和核查 (1)基金托管人对基金管理人的投资行为进行监督和核查 1. 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立相关技术系统,对基金投资范围、投资对象进行监督,监督内容包括但不限于:基金投资范围、投资对象是否符合相关法律法规的规定以及《基金合同》的约定。 监督标准包括但不限于:基金的投资对象是否包括在以下范围之内:股票、债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。 监督的程序为:基金托管人每日收市后进行核查,如果发现超过限制规定,将通知基金管理人限期整改;基金管理人逾期未能整改或拒绝整改的,基金托管人有权报告中国证监会。基金托管人应对基金实际投资是否符合《基金合同》进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投融资进行监督,监督内容包括但不限于:基金投资是否遵守《基金合同》约定的基金投资资产配置比例、单一投资类别比例、融资限制、基金投资比例;是否符合法规规定及《基金合同》约定的时间要求、是否遵守了法规允许的基金投资比例调整期限等。 监督标准包括但不限于:基金财产中股票投资比例的变动范围是否为60%~95%,债券投资比例的变动范围是否为0~35%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;基金持有一家上市公司的股票,其市值是否超过基金资产净值的10%;基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,是否超过该证券的10%;基金财产参与股票发行申购,所申报的金额是否超过本基金的总资产,所申报的股票数量是否超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人将其纳入投资范围时,是否履行了适当程序,具体投资比例和限制是否遵循了有关规定和基金公告;基金的投资组合是否自《基金合同》生效之日起6个月内符合《基金合同》的约定等。 监督的程序为:基金托管人定期或不定期对基金投融资进行核查,如果发现超过限制规定,将通知基金管理人限期整改;基金管理人逾期未能整改或拒绝整改的,基金托管人有权报告中国证监会。由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10个工作日内进行调整,以达到标准。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金的投资禁止行为实施监督。 监督内容和标准包括但不限于:基金是否违反了法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定(基金管理人和基金托管人应相互提供与其有控股关系的股东或有重大利害关系的公司名单);是否从事了承销证券、向他人贷款或者提供担保;是否从事了承担无限责任的投资等。 监督的程序为:基金托管人定期或不定期对基金的禁止投资行为等进行监督核查,如果发现基金管理人违规操作,将通知基金管理人限期整改;基金管理人逾期未能整改或拒绝整改的,基金托管人有权报告中国证监会。 4、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督,监督内容包括但不限于:基金的银行间市场投资情况;基金对交易对手的资信控制和交易方式的控制等。 监督标准包括但不限于:基金是否严格按照有关法律法规的规定参与银行间债券市场交易;基金是否严格按照有关风险防范制度对交易对手的资信情况和交易方式进行控制等。 监督的程序为:基金托管人定期或不定期对基金参与银行间债券市场的交易行为等进行监督核查,如果发现基金管理人违规操作,将通知基金管理人限期整改;基金管理人逾期未能整改或拒绝整改的,基金托管人有权报告中国证监会。 5、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人选择存款银行进行监督。 监督的标准为:基金管理人选择的存款银行是否符合相关法律法规的规定以及基金合同的约定。 监督的程序为:基金投资银行存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。基金托管人对基金管理人选择的存款银行进行核查,如果基金托管人发现基金管理人选择的存款银行不在上述名单之内,则基金托管人将通知基金管理人限期纠正,并有权报告证监会。 基金托管人还可以根据法律法规的规定及《基金合同》的有关约定,对基金投资的其他方面进行监督。 (2)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上,则托管银行不承担任何责任,并将在发现后立即报告中国证监会。 (3)基金托管人在上述(1)、(2)项的监督与核查中发现基金管理人违反法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式向基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应立即报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时书面通知基金管理人限期纠正。 (4)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。 (5)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法律法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 (二)基金管理人对基金托管人的业务核查 根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《销售办法》、基金合同、本托管协议及其它有关法律法规的规定,基金管理人对基金托管人履行托管职责的情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《销售办法》、基金合同、本托管协议和其他有关法律法规的规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函,对基金财产造成损失的,基金托管人应及时足额补偿。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违法、违规或违约事项未能在限期内纠正的,基金托管人应承担由此造成的后果,且基金管理人还有权就此事项报告中国证监会。基金管理人发现基金托管人有重大违规或严重违约行为,应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正,由此产生的后果仍然由基金托管人承担。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 (三)基金财产的保管 1、基金资产保管的原则 基金托管人依法持有基金资产,应安全保管所收到的基金的全部资产。基金资产应独立于基金管理人、基金托管人的自有资产。 基金托管人必须为基金设立独立的账户,与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理。 基金托管人应安全、完整地保管基金资产;未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。 对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知托管人,到账日基金资产没有到达托管人处的,托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。 对于基金申(认)购过程中产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金资产没有到达托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。 2、募集资金的验证 认购期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的宝盈基金管理有限公司基金募集专户。基金募集期满,由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字有效。验资完成,基金管理人应将募集到的全部资金存入基金托管人为基金开立的基金托管专户中,基金托管人在收到资金当日出具基金资产接收报告。 3、申购资金和赎回资金的划付 基金申购、赎回的款项采用单笔净额交收的结算方式,T日申购赎回款项的净额在T+2日上午11:00前交收。 基金托管人应及时查收申购资金是否到账,对于未准时到账的资金,应及时通知基金管理人,由基金管理人负责处理相关事宜。 因投资者赎回而应划付的款项,基金托管人应根据基金管理人的指令进行划付。 4、基金的银行账户的开设和管理 基金托管人以本基金的名义在其营业机构开设本基金的银行存款账户。本基金的银行预留印鉴,由基金托管人保管和使用。本基金银行存款账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户;亦不得使用基金的任何银行存款账户进行本基金业务以外的活动。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人的基金托管专户进行。 基金银行存款账户的管理应符合《银行账户管理办法》、《现金管理条例》、《中国人民银行利率管理的有关规定》、《关于大额现金支付管理的通知》、《支付结算办法》以及中国人民银行的其他规定。 5、基金证券账户证券交易资金账户的开设和管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。该账户是指基金托管人在集中托管模式下,代表所托管的基金与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管理由基金托管人承担。 6、债券托管乙类账户的开设和管理 (1)基金合同生效后,基金管理人负责向中国证监会和中国银行业监督管理机构申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行交易。由基金管理人在中国外汇交易中心开设银行间债券市场交易账户,由基金托管人在中央国债登记结算有限责任公司开设债券托管账户,并由基金托管人负责基金所投资的债券的后台匹配及资金的清算。 (2)同业拆借市场交易账户和债券托管账户根据中国银行业监督管理机构、中国外汇交易中心和中央国债登记结算有限责任公司的有关规定,由基金管理人和基金托管人签订补充协议,进行使用和管理。基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。 7、基金资产投资的有关实物证券的保管 实物证券由基金托管人存放于其保管库内;也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令及上述登记公司有关规定办理。 8、与基金资产有关的重大合同的保管 与基金有关的重大合同的签署,除本协议另有规定外,由基金管理人代表基金签署。签署时应保证基金一方持有两份以上正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。如上述合同只有一份正本先由基金管理人取得,则基金管理人应及时将正本送达基金托管人处保管。 (四)基金资产净值的计算和复核 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。根据基金合同的规定,本基金每日计算基金资产净值及基金份额净值,每个开放日的次日披露开放日基金份额净值。法律法规或中国证监会对基金资产净值公告另有规定的,从其规定。 基金管理人应每日对基金资产估值。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值、基金份额净值并以加密传真方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后、盖章并以加密传真方式传送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 (五)基金份额持有人名册的登记与保管 基金份额持有人名册,包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册、每月最后一个交易日的基金份额持有人名册由基金注册登记人负责制定。基金注册登记人对基金份额持有人名册负保管义务。 (六)争议的处理和适用法律 相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 (七)托管协议的变更、终止与基金资产清算 一、本协议相关各方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。修改后的新协议向中国证监会办理完必要的核准或备案手续后生效。 二、发生以下情况,本托管协议终止: 1、基金合同终止; 2、因基金托管人解散、依法被撤销、破产或其他事由造成本基金更换基金托管人; 3、因基金管理人解散、依法被撤销、破产或其他事由造成本基金更换基金管理人; 4、发生《基金法》或其他法律法规规定的终止事项。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组 (1)基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金资产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金资产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金资产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法以自己的名义进行必要的民事活动。 2、基金财产清算程序 (1) 基金合同终止后,由基金财产清算小组统一接管基金; (2) 对基金资产和债权债务进行清理和确认; (3) 对基金财产进行估值和变现; (4) 制作清算报告; (5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6) 将清算报告报中国证监会备案并公告; (7) 对清算后的剩余基金财产进行分配。 3、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金资产中支付。 4、基金剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 5、基金财产清算的公告 基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金清算结果由基金财产清算小组经中国证监会批准后3个工作日内公告。 6、清算账册及文件的保存 基金清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 二十二、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并根据基金份额持有人的需要和市场的变化增加、修改这些服务项目。以下是主要的服务内容: (一)注册登记服务 基金管理人委托注册登记人为基金份额持有人提供注册登记服务。基金注册登记人配备安全、完善的电脑系统及通讯系统,准确、及时地为基金投资人办理基金账户、基金份额的登记、管理、托管与转托管,基金转换和非交易过户,基金份额持有人名册的管理,权益分配时红利的登记、派发,基金交易份额的清算过户和基金交易资金的交收等服务。 (二)客户服务热线服务 1、自动语音服务 基金管理人为基金份额持有人提供每周7天、每天24小时的自动语音服务,客户可通过客户服务热线语音系统查询最新公告信息、基金份额净值、基金账户余额等信息。 2、电话人工服务 基金管理人为基金份额持有人提供每个交易日的客户服务热线人工服务。服务时间:每个交易日8:30-11:30,13:00-17:00。 (三)对账服务 1、自助查询 基金份额持有人可通过基金管理人的网站自动查询系统和客户服务热线语音系统,查询基金申购与赎回的交易情况、账户余额、基金产品信息等。 2、电子对账单 电子对账单为月度对账单,基金管理人向留有电子邮箱的基金份额持有人提供月度电子对账单服务,电子邮箱不详及持有人主动取消寄送的除外。 3、纸质对账单 纸质对账单分为季度和年度对账单,基金管理人向当期有交易并有基金份额的持有人寄送纸质对账单,资料(含姓名及地址等)不详及持有人主动取消寄送的除外。 (四)资讯服务 基金份额持有人可通过本公司网站获取基金和基金管理人各类信息,包括基金法律文件、基金管理人最新动态、理财服务资讯、热点问题等。 (五)交易确认通知服务 基金管理人每个交易日向客户发送上一交易日的交易确认短信、电子邮件,手机号码无效、电子邮箱不详及持有人主动取消发送的除外。 (六)网上交易服务 本公司电子商务平台爱宝网(http://ibao.byfunds.com)为基金投资者提供账户信息查询服务和网上基金电子交易服务。 (七)客户投诉和建议处理 基金份额持有人可以通过基金管理人提供的客户服务热线语音留言、客户服务热线人工服务、纸质信函、电子邮件、传真等方式对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。基金份额持有人还可以通过代销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉或提出建议。 (八)多种购买基金收费方式选择 基金管理人为基金份额持有人提供多种收费方式购买本基金,满足基金份额持有人多样化的投资需求,具体实施办法见有关公告。 (九)定期定额投资计划 在技术条件成熟时,基金管理人可利用直销网点或代理销售网点为投资人提供定期定额投资的服务。通过定期定额投资计划,投资人可以通过固定的渠道,定期定额申购基金份额,计划具体内容以另行公告为准。 宝盈基金管理有限公司客户服务热线: 400-8888-300(免长话费) 宝盈基金管理有限公司网址: http://www.byfunds.com 宝盈基金管理有限公司电子商务平台爱宝网: http://ibao.byfunds.com 宝盈基金管理有限公司客户服务电子信箱: public@byfunds.com 宝盈基金管理有限公司客户服务传真: 0755-83515813 二十三、其他应披露事项 1、 本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。 2、 最近3年基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到任何处罚。 3、 本基金管理人于2011年1月21日发布了《宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告》。2010年10月29日,本公司旗下基金持有的股票“首钢股份”(股票代码:000959)停牌,本公司依据指导意见等规定,经与托管银行协商一致,决定自2011年1月20日起对旗下基金持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。 4、 本基金管理人于2011年1月26日发布了《宝盈基金关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告(哈药股份)》。2010 年12月29日,本公司旗下基金持有的股票“哈药股份”(股票代码:600664)停牌,本公司依据指导意见等规定,经与托管银行协商一致,决定自2011年1月25日起对旗下基金持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。 5、 本基金管理人于2011年2月17日发布了《宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票复牌后估值方法变更的提示性公告》。本公司依据指导意见等规定以及哈药股份股票复牌后的市场交易特征,经与托管银行协商一致,决定于2011年2月16日起对本公司旗下基金所持有的该股票恢复使用估值日所在证券交易所的收盘价进行估值。 6、 本基金管理人于2011年4月1日发布了《宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加中国工商银行股份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠的公告》。在2011年4月1日—2012年3月31日(截至当日法定交易时间)期间,投资者通过工商银行“金融@家”个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行等电子银行渠道申购本公司上述开放式基金,其申购费率可享有八折优惠。原申购费率(含分级费率)不低于0.6%的,折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于0.6%(含0.6%)的,则按原费率执行。 7、 本基金管理人于2011年4月20日发布了《宝盈基金管理有限公司关于增加东莞农村商业银行股份有限公司为基金代销机构的公告》。自即日起,投资人可在东莞农村商业银行总行营业部、松山湖支行、东博支行及31家镇区支行营业部(东城支行除外)办理本基金销售业务的开户、申购、赎回、转换、定期定额投资等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。 8、 本基金管理人于2011年4月21日发布了《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金经理变更公告》。盛军锋先生因个人原因提出辞职,不再担任本基金基金经理。 9、 本基金管理人于2011年4月29日发布了《宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信证券股份有限公司为代销机构的公告》。自公告日起,增加中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)办理本基金的转换业务。 10、 本基金管理人于2011年6月21日发布了《宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告》。2011年4月14日,本公司旗下基金持有的股票“武汉中商”(股票代码:000785)停牌,本公司依据指导意见等规定,经与托管银行协商一致,决定自2011年6月20日起对旗下基金持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。 11、 本基金管理人于2011年7月1日发布了《宝盈基金管理有限公司关于参加交通银行股份有限公司网上银行和手机银行申购费率优惠活动的公告》。2011年7月1日至2012年6月29日(法定交易日),投资者通过交通银行网上银行和手机银行申购我司上述基金的,享受申购费率优惠:基金申购费率(前端模式)优惠费率统一为8折,优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。 二十四、招募说明书存放及查阅方式 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、基金代销机构和注册登记人的办公场所,投资人可在办公时间免费查阅,也可按工本费购买本招募说明书的复印件。 备查文件: 1、中国证监会批准宝盈策略增长股票型证券投资基金募集的文件 2、《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》 3、《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4、《宝盈策略增长股票型证券投资基金托管协议》 5、法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 宝盈基金管理有限公司 二〇一一年九月二日