宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 1 月 24 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 宝盈泛沿海混合 基金主代码 213002 交易代码 213002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005 年 3 月 8 日 报告期末基金份额总额 773,579,803.71 份 通过投资于泛沿海地区有增长潜力的上市公司，有效 投资目标 分享中国经济快速增长的成果，在严格控制基金投资 风险的前提下保持基金财产持续稳健增值。 本基金采取“自上而下”进行资产配置和行业及类属 资产配置，“自下而上”精选个股的积极投资策略。 在整体资产配置层面，本基金根据宏观经济运行状 况、财政、货币政策、国家产业政策及各区域经济发 展政策调整情况、市场资金环境等因素，决定股票、 债券及现金的配置比例。 在区域资产配置及行业权重层面，本基金根据区域经 济特点及区域内各行业经营发展情况、行业景气状 投资策略 况、竞争优势等因素动态调整基金财产配置在各行业 的权重。 在个股选择层面，本基金以 PEG、每股经营现金流量、 净利润增长率及行业地位等指标为依据，通过公司投 资价值评估方法选择具备持续增长潜力的上市公司 进行投资。 本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景 气度，关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司 治理结构、有关信息披露情况、市场估值等因素，通 过定性分析和定量分析相结合的办法，选择投资价值 高的存托凭证进行投资，谨慎决定存托凭证的标的选 择和配置比例。 本基金的债券投资采取主动投资策略，运用利率预 测、久期管理、收益率曲线预测、相对价值评估、收 益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行 杠杆操作等积极的投资策略，力求获得超过债券市场 的收益。 上证 A 股指数×80%＋上证国债指数×20% 业绩比较基准 当市场出现合适的全市场统一指数时，本基金股票部 分的业绩比较基准将适时调整为全市场统一指数。 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低 风险收益特征 于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属 于中高收益/风险特征的基金。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ） 1.本期已实现收益 57,988,939.67 2.本期利润 97,325,941.30 3.加权平均基金份额本期利润 0.1211 4.期末基金资产净值 820,658,656.27 5.期末基金份额净值 1.0609 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 11.91% 1.90% 1.82% 0.51% 10.09% 1.39% 过去六个月 11.73% 1.97% 1.64% 0.66% 10.09% 1.31% 过去一年 21.82% 1.98% 4.82% 0.71% 17.00% 1.27% 过去三年 135.51% 1.70% 39.74% 0.90% 95.77% 0.80% 过去五年 68.95% 1.56% 19.19% 0.85% 49.76% 0.71% 自基金合同 337.93% 1.69% 178.83% 1.25% 159.10% 0.44% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金、宝盈策 朱建明先生，中国人民银行 略增长混合型 2020 年 2 月 研究生部金融学硕士。2010 朱建明 证券投资基金、 4 日 - 11 年 年 7 月至 2011 年 3 月任职于 宝盈睿丰创新 瀚信资产管理有限公司，担 灵活配置混合 任研究员；自 2011 年 5 月加 型证券投资基 入宝盈基金管理有限公司， 金的基金经理； 历任研究部研究员、专户投 投资经理 资部投资经理、宝盈策略增 长混合型证券投资基金基金 经理。中国国籍，证券投资 基金从业人员资格。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 公募基金 3 2,406,263,373.35 2017-01-05 私募资产管理计划 4 168,100,060.21 2014-08-18 朱建明 其他组合 - - - 合计 7 2,574,363,433.56 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年四季度市场总体偏弱，以新能源为代表的成长股出现较大幅度回调，市场寻找落后补涨板块，防御心态浓厚。 本基金投资方向主要为科技创新和产业升级，总体上四季度仓位变化不大，对长期深度研究 和持续看好的新成长方向如汽车电动化方向，仍然坚持主要配置，减持了部分汽车智能化与零部件标的。目前行业分布仍然在电动车、机械、新材料等领域。 如果投资者长期跟踪我们基金的投资风格和业绩报告，会发现我们并不擅长风格择时与板块轮动，而是习惯于前瞻性的思考、系统性的学习、大容量的产业调研与公司交流，坚持长期投资。过去几年深度研究创新药、医药 CDMO、电动车、云计算、化妆品等方向获得了较好的回报。 过去几年我们的报告中始终强调科技创新的方向不会改变。但是从中短期的角度，权益资产投资可能面临一个较为复杂和困难的局面，必须重新审视和思考，如何思维进阶才能在下一阶段获取超额收益。我们认为在产业升级的基础上，更为细致的产业细分研究和企业综合竞争力评估，坚定拥抱“参与全球竞争的未来冠军”，聚焦“新科技、新材料、新制造、新能源”等方向，才能为投资者创造超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0609 元；本报告期基金份额净值增长率为 11.91%，业 绩比较基准收益率为 1.82%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 773,340,396.98 89.88 其中：股票 773,340,396.98 89.88 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 82,095,019.27 9.54 8 其他资产 4,997,541.96 0.58 9 合计 860,432,958.21 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 747,392,881.87 91.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 155,254.96 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,021,221.91 3.05 J 金融业 47,237.68 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 393,919.57 0.05 N 水利、环境和公共设施管理业 269,204.77 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00 R 文化、体育和娱乐业 37,906.44 0.00 S 综合 - - 合计 773,340,396.98 94.23 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 688499 利元亨 274,955 80,561,815.00 9.82 2 300037 新宙邦 676,690 76,465,970.00 9.32 3 002074 国轩高科 1,364,013 69,905,666.25 8.52 4 002913 奥士康 870,773 68,286,018.66 8.32 5 603179 新泉股份 1,218,810 52,750,096.80 6.43 6 688518 联赢激光 927,702 45,707,877.54 5.57 7 688786 悦安新材 774,867 43,861,287.07 5.34 8 300035 中科电气 1,418,100 42,897,525.00 5.23 9 688016 心脉医疗 164,026 40,799,827.24 4.97 10 300487 蓝晓科技 408,747 40,200,267.45 4.90 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 300,803.54 2 应收证券清算款 4,575,652.11 3 应收股利 - 4 应收利息 7,146.42 5 应收申购款 113,939.89 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,997,541.96 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例（%） 1 688786 悦安新材 81,717.13 0.01 新股锁定,流通受 限 注：本基金持有的悦安新材本报告期末公允价值为 43,861,287.07 元，占基金资产净值比例为 5.34%，其中新股锁定流通受限部分公允价值为 81,717.13 元，占基金资产净值比例为 0.01%。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 844,858,878.53 报告期期间基金总申购份额 61,598,952.09 减:报告期期间基金总赎回份额 132,878,026.91 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" - 填列） 报告期期末基金份额总额 773,579,803.71 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金设立的文件。 根据《关于宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金更名并相应修改基金合同的公告》将宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金名称变更为宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金。 《宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金托管协议》。 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 9.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2022 年 1 月 24 日