宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017年8月24日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共57页 1.2目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......6 2.1基金基本情况......6 2.2基金产品说明......6 2.3基金管理人和基金托管人......7 2.4信息披露方式......7 2.5其他相关资料......8 §3主要财务指标和基金净值表现......8 3.1主要会计数据和财务指标......8 3.2基金净值表现......9 §4管理人报告......10 4.1基金管理人及基金经理情况......10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 §5托管人报告......14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15 §6半年度财务会计报告（未经审计）......15 6.1资产负债表......15 6.2利润表......17 6.3所有者权益（基金净值）变动表......18 第3页共57页 6.4报表附注......20 §7投资组合报告......38 7.1期末基金资产组合情况......38 7.2期末按行业分类的股票投资组合......39 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......43 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......47 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......47 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......47 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......47 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......47 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......47 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......47 7.12投资组合报告附注......48 §8基金份额持有人信息......49 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......49 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......49 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......49 §9开放式基金份额变动......50 §10重大事件揭示......50 10.1基金份额持有人大会决议......50 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......50 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......51 10.4基金投资策略的改变......51 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......51 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......51 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......51 10.8其他重大事件......54 §11影响投资者决策的其他重要信息......56 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......56 第4页共57页 11.2影响投资者决策的其他重要信息......56 §12备查文件目录......57 12.1备查文件目录......57 12.2存放地点......57 12.3查阅方式......57 第5页共57页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 基金简称 宝盈泛沿海混合 基金主代码 213002 交易代码 213002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年3月8日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,101,165,609.21份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 通过投资于泛沿海地区有增长潜力的上市公司，有效 投资目标 分享中国经济快速增长的成果，在严格控制基金投资 风险的前提下保持基金财产持续稳健增值。 本基金采取“自上而下”进行资产配置和行业及类属 资产配置，“自下而上”精选个股的积极投资策略。 在整体资产配置层面，本基金根据宏观经济运行状况、 财政、货币政策、国家产业政策及各区域经济发展政 策调整情况、市场资金环境等因素，决定股票、债券 投资策略 及现金的配置比例。 在区域资产配置及行业权重层面，本基金根据区域经 济特点及区域内各行业经营发展情况、行业景气状况、 竞争优势等因素动态调整基金财产配置在各行业的权 重。 在个股选择层面，本基金以PEG、每股经营现金流量、 第6页共57页 净利润增长率及行业地位等指标为依据，通过公司投 资价值评估方法选择具备持续增长潜力的上市公司进 行投资。 上证A股指数×80%＋上证国债指数×20% 业绩比较基准 当市场出现合适的全市场统一指数时，本基金股票部 分的业绩比较基准将适时调整为全市场统一指数。 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低 风险收益特征 于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属 于中高收益/风险特征的基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 张瑾 郭明 信息披露负责人 联系电话 0755-83276688 010-66105799 电子邮箱 zhangj@byfunds.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-8888-300 95588 传真 0755-83515599 010-66105798 深圳市深南路6008号特区 北京市西城区复兴门内大街55 注册地址 报业大厦1501 号 广东省深圳市福田区福华 北京市西城区复兴门内大街55 办公地址 一路115号投行大厦10层号 邮政编码 518034 100140 法定代表人 李文众 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.byfunds.com 网址 第7页共57页 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 广东省深圳市福田区福华一路115 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 号投行大厦10层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 本期已实现收益 -70,461,977.89 本期利润 -45,838,452.12 加权平均基金份额本期利润 -0.0205 本期加权平均净值利润率 -3.20% 本期基金份额净值增长率 -3.14% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日) 期末可供分配利润 -202,155,833.88 期末可供分配基金份额利润 -0.0962 期末基金资产净值 1,314,807,718.96 期末基金份额净值 0.6258 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 151.06% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 第8页共57页 3、上述基金业绩指标不包括份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 4.79% 1.11% 1.97% 0.40% 2.82% 0.71% 过去三个月 -4.21% 1.21% -0.70% 0.47% -3.51% 0.74% 过去六个月 -3.14% 1.05% 2.41% 0.44% -5.55% 0.61% 过去一年 -11.22% 1.02% 7.62% 0.52% -18.84% 0.50% 过去三年 37.63% 2.22% 48.82% 1.39% -11.19% 0.83% 自基金合同 151.06% 1.71% 139.57% 1.36% 11.49% 0.35% 生效起至今 第9页共57页 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金 的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系” 标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地 在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴 第10页共57页 产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿阳转型而来）二十二只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从 说明 姓名 职务 理）期限 业年限 任职日期 离任日期 盖俊龙先生，经济学硕士。 2005年8月至2011年5 本基金、宝盈新兴 月，在长城基金管理有限 产业灵活配置混 公司历任金融工程研究 合型证券投资基 2014年5月 员、行业研究员。2011年 盖俊龙 金、宝盈转型动力 - 12年 16日 6 月加入宝盈基金管理有 灵活配置混合型 限公司，历任研究部核心 证券投资基金的 研究员、专户投资部投资 基金经理 经理。中国国籍，证券投 资基金从业人员资格。 注：1、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的计算截至2017年6月30日。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 第11页共57页 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年，A股大、小市值公司的市场表现差异显着。沪深300指数上涨10.78%，中证 1000指数下跌12.07%。整体上看，低估值的行业龙头企业表现较佳（例如，白酒和家电行业龙头 公司股价表现突出），而创业板表现显着落后于主板。 本基金组合在一季度持仓以成长股为主，在一季度末和二季度初这个阶段，经过对一季度A 股市场表现的思考，基金管理人认为高估值、业绩确定性相对不高的公司在今年可能风险较高，所以逐步减持了持仓组合中一些估值相对较高的公司。 报告期内，宏观经济数据保持平稳。7月17日，国家统计局发布了2017年上半年国民经济 运行情况数据：国内生产总值（GDP）同比增长6.9%，其中一二季度增长率均为6.9%；分产业看， 第一产业增加值同比增长3.5%，第二产业增加值增长6.4%，第三产业增加值增长7.7%。我们知 道，中国经济运行面临复杂环境：既要稳增长，又要调结构；既要促就业，又要去产能；既要补短板，又要去杠杆，可以说加快增速的部分与拉低增速的部分都在起作用。 基金管理人研究和调研了一些跟“一带一路”相关的公司（主要是建筑工程和电力设备公司），结论是预期未来3年这些相关公司业绩大概率会稳定增长，且这些公司估值都相对较低，所以在一季度末和二季度初重点加仓了“一带一路”相关公司。另外，在二季度末也逐步配置一些偏周期性的公司。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金在本报告期内净值增长率是-3.14%，同期业绩比较基准收益率是2.41%。 第12页共57页 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 根据国家统计局7月17日发布的2017年中国上半年主要经济发展指标显示，中国经济增速 已经连续两个季度站稳在6.9%的较高位置，同时实现了连续8个季度经济增速保持在6.7%-6.9% 之间。中国经济稳中向好的基本格局已经愈加明显和坚实。2017年中国上半年的中国经济总体呈 现出两大特征：一是稳的格局愈加巩固，二是好的态势愈加明显。 国内投资结构的持续改善预示内生型经济发展方式的不断稳固。一方面，产业间投资结构日趋合理。其中，2017年上半年第一产业投资同比增长16.5%，第三产业投资同比增长11.3%。虽然制造业投资在2017年上半年只增长了5.5%，但同比提高了2.2个百分点，最为关键的是，制造业部门中技术改造投资增长了11.8%，占工业投资的45.6%，这就为今后制造业结构的转型升级提供了坚实的发展基础；另一方面，民间投资动力得到一定程度恢复。2017年1-6月份，民间固定资产投资同比名义增长7.2%，增速比1-5月份提高0.4个百分点。其中，在中国的经济转型升级的核心地区，东部地区民间固定资产投资同比增长9.3%，增速比1-5月份提高0.6个百分点。 2017年上半年全国实物商品网上零售额同比增速高达28.6%，战略性新兴产业增加值同比增速高达10.8%，第三产业中的旅游、文化、体育、健康、养老等产业也实现了快速发展。上半年全国服务业生产指数同比增长8.3%，其中，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业增长较快。预示着新兴产业、新型业态和新的商业模式对经济增长的支撑作用不断增强。 在进出口方面，上半年进出口总额131412亿元，同比增长19.6%。其中，出口72097亿元， 增长15.0%；进口59315亿元，增长25.7%。机电产品仍为出口主力，上半年机电产品出口增长 14.6%，占出口总额的57.2%。对部分“一带一路”沿线国家进出口增长，上半年我国对俄罗斯、 巴基斯坦、波兰、哈萨克斯坦等国进出口分别增长33.1%、14.5%、24.6%和46.8%。 从市场角度看，预计未来半年A股还是一个震荡市，预期还是存在足够多的结构性投资机会。 所以未来一年将采取积极的操作策略，重点选择估值合理，业绩有内生高增长的质优公司以把握趋势性机会；另外，还要积极操作，适当参与行业之间的阶段性投资机会。 本基金主要以个股投资价值判断为主。基金管理人将遵循基金合同约定的投资策略，为投资者追求较高的收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表 第13页共57页 审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值工作小组，由权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化投资部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；量化投资部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金运营部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 上述参与估值流程的各方之间不存在任何重大利益冲突。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 第14页共57页 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金的管理人——宝盈基金管理有限公司在宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对宝盈基金管理有限公司编制和披露的宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 185,767,899.01 144,987,713.75 结算备付金 2,098,937.15 2,203,607.15 存出保证金 642,466.74 582,383.86 交易性金融资产 6.4.7.2 1,131,655,733.44 1,343,172,398.18 其中：股票投资 1,131,655,733.44 1,343,172,398.18 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 第15页共57页 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 20,625,719.31 应收利息 6.4.7.5 39,620.44 37,195.31 应收股利 - - 应收申购款 78,853.31 1,132,036.48 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,320,283,510.09 1,512,741,054.04 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 3,499.73 6,428,036.23 应付赎回款 1,247,667.66 855,665.07 应付管理人报酬 1,582,568.18 1,918,308.87 应付托管费 263,761.37 319,718.15 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,928,496.44 1,784,461.69 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 449,797.75 251,212.76 负债合计 5,475,791.13 11,557,402.77 所有者权益： 第16页共57页 实收基金 6.4.7.9 1,211,961,230.39 1,340,235,265.73 未分配利润 6.4.7.10 102,846,488.57 160,948,385.54 所有者权益合计 1,314,807,718.96 1,501,183,651.27 负债和所有者权益总计 1,320,283,510.09 1,512,741,054.04 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.6258元，基金份额总额2,101,165,609.21 份。 6.2利润表 会计主体：宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 -24,726,014.97 -259,409,072.71 1.利息收入 617,469.47 1,226,976.98 其中：存款利息收入 6.4.7.11 617,093.19 1,129,523.66 债券利息收入 376.28 31,780.82 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 65,672.50 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -50,092,420.26 -100,300,754.67 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -55,567,193.33 -100,786,571.05 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 76,770.52 -3,675,357.60 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 5,398,002.55 4,161,173.98 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 24,623,525.77 -160,877,578.49 第17页共57页 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 125,410.05 542,283.47 减：二、费用 21,112,437.15 20,167,126.13 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 10,642,562.60 11,891,585.68 2．托管费 6.4.10.2.2 1,773,760.48 1,981,930.91 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 8,476,998.85 6,047,982.51 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 219,115.22 245,627.03 三、利润总额（亏损总额以“-” -45,838,452.12 -279,576,198.84 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -45,838,452.12 -279,576,198.84 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,340,235,265.73 160,948,385.54 1,501,183,651.27 二、本期经营活动产生的基金净 - -45,838,452.12 -45,838,452.12 值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基 -128,274,035.34 -12,263,444.85 -140,537,480.19 第18页共57页 金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 54,367,343.03 6,149,323.05 60,516,666.08 2.基金赎回款 -182,641,378.37 -18,412,767.90 -201,054,146.27 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动（净值 - - - 减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 1,211,961,230.39 102,846,488.57 1,314,807,718.96 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,616,770,855.28 614,245,649.22 2,231,016,504.50 二、本期经营活动产生的基金净 - -279,576,198.84 -279,576,198.84 值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 -177,729,709.18 -15,118,341.64 -192,848,050.82 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 347,602,480.74 22,022,582.52 369,625,063.26 2.基金赎回款 -525,332,189.92 -37,140,924.16 -562,473,114.08 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动（净值 - - - 减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 1,439,041,146.10 319,551,108.74 1,758,592,254.84 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______张啸川______ ______丁宁______ ____何瑜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 第19页共57页 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 宝盈泛沿海区域增长混合证券投资基金(原宝盈泛沿海区域增长股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字2004第218号《关于同意宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金募集的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集401,940,889.81元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第18号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金合同》于2005年3月8日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为402,050,224.74份基金份额，其中认购资金利息折合109,334.93份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金更新招募说明书》和《关于宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金份额拆分比例的公告》的有关规定，本基金于2007年6月11日进行了基金份额拆分，拆分比例为1：1.733642060(保留到小数点后9位)，并于2007年6月12日进行了变更登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券、货币市场工具及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金财产中股票资产比例为60%-95%，债券资产比例为0%-35%，现金或持有期限为1年以内政府债券的投资比例不低于5%。本基金非现金资产中，不低于80%的资金将投资于在泛沿海区域注册的上市公司发行的证券。同时，本基金将根据区域经济发展情况、证券市场的阶段性变化，以不超过非现金资产20%的部分投资于泛沿海区域以外地区注册的、具有持续增长潜力的上市公司证券。本基金的业绩比较基准为：上证A股指数×80%+上证国债指数×20%。当市场出现合适的全市场统一指数时，本基金股票部分的业绩比较基准将适时调整为全市场统一指数。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算 业务指引》、《宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017 年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税 法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 第21页共57页 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 活期存款 185,767,899.01 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 185,767,899.01 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,138,045,682.61 1,131,655,733.44 -6,389,949.17 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 第22页共57页 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,138,045,682.61 1,131,655,733.44 -6,389,949.17 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 应收活期存款利息 38,160.48 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 944.50 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 226.36 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 289.10 合计 39,620.44 第23页共57页 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,927,796.44 银行间市场应付交易费用 700.00 合计 1,928,496.44 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 应付赎回费 1,441.66 预提费用 448,356.09 合计 449,797.75 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,323,547,614.25 1,340,235,265.73 本期申购 94,256,422.21 54,367,343.03 本期赎回(以"-"号填列) -316,638,427.25 -182,641,378.37 本期末 2,101,165,609.21 1,211,961,230.39 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 第24页共57页 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -147,287,607.18 308,235,992.72 160,948,385.54 本期利润 -70,461,977.89 24,623,525.77 -45,838,452.12 本期基金份额交易 15,593,751.19 -27,857,196.04 -12,263,444.85 产生的变动数 其中：基金申购款 -6,998,097.20 13,147,420.25 6,149,323.05 基金赎回款 22,591,848.39 -41,004,616.29 -18,412,767.90 本期已分配利润 - - - 本期末 -202,155,833.88 305,002,322.45 102,846,488.57 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 576,625.84 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 35,522.53 其他 4,944.82 合计 617,093.19 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 第25页共57页 卖出股票成交总额 2,882,126,376.75 减：卖出股票成本总额 2,937,693,570.08 买卖股票差价收入 -55,567,193.33 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 4,369,146.80 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 4,292,000.00 成本总额 减：应收利息总额 376.28 买卖债券差价收入 76,770.52 6.4.7.13.1资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具投资收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 5,398,002.55 基金投资产生的股利收益 - 合计 5,398,002.55 第26页共57页 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 24,623,525.77 ——股票投资 24,623,525.77 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 24,623,525.77 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 115,218.61 基金转换费收入 10,191.44 合计 125,410.05 注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回基金份额时收取，赎回费总额的25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的25%归入转出基金的基 金资产。 第27页共57页 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 8,476,998.85 银行间市场交易费用 - 合计 8,476,998.85 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 148,767.52 银行汇划费用 2,759.13 银行间帐户维护费 18,000.00 合计 219,115.22 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 本基金无需披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 第28页共57页 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月 6月30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 10,642,562.60 11,891,585.68 其中：支付销售机构的客户维护费 2,289,536.10 2,404,904.11 注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 1,773,760.48 1,981,930.91 的托管费 注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 第29页共57页 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30 月30日 日 基金合同生效日（2005年 - - 3月8日）持有的基金份额 期初持有的基金份额 14,575,801.75 14,575,801.75 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 14,575,801.75 14,575,801.75 期末持有的基金份额 0.69% 0.58% 占基金总份额比例 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 185,767,899.01 576,625.84 325,379,925.56 1,097,372.42 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 第30页共57页 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期间及上年度可比期间无需披露其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通 流通受限类 认购 期末估值单 数量 期末 期末估值总额 备注 代码 名称 认购日 日 型 价格 价 （单位：股） 成本总额 2017年6月52017年7新股流通受 002879长缆科技 18.02 18.02 1,31323,660.26 23,660.26- 日月7日 限 2017年6月152017年7新股流通受 002882金龙羽 6.20 6.20 2,96618,389.20 18,389.20- 日月17日 限 2017年6月282017年7新股流通受 603933睿能科技 20.20 20.20 85717,311.40 17,311.40- 日月6日 限 2017年6月302017年7新股流通受 603305旭升股份 11.26 11.26 1,35115,212.26 15,212.26- 日月10日 限 2017年6月262017年7新股流通受 300670大烨智能 10.93 10.93 1,25913,760.87 13,760.87- 日月3日 限 2017年6月30 新股流通受 300672国科微 - 8.48 8.48 1,25710,659.36 10,659.36- 日 限 2017年6月272017年7新股流通受 603331百达精工 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37- 日月5日 限 2017年6月272017年7新股流通受 300671富满电子 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62- 日月5日 限 603617君禾股份2017年6月232017年7新股流通受 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76- 第31页共57页 日月3日 限 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户参与认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 期末 复牌 期末 期末估值总额 股票代码股票名称 停牌日期 停牌原因 复牌日期 数量（股） 备注 估值单价 开盘单价 成本总额 2017年4月 601717 郑煤机 重大事项 7.55 - - 7,599,83565,616,331.8857,378,754.25- 24日 2017年6月 603501 韦尔股份 重大事项 20.15 - - 1,657 11,632.14 33,388.55- 5日 注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票，以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程 第32页共57页 中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2017年6月30日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2016年 12月31日：同)。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 第33页共57页 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 资产 银行存款 185,767,899.01 - - - 185,767,899.01 结算备付金 2,098,937.15 - - - 2,098,937.15 第34页共57页 存出保证金 642,466.74 - - - 642,466.74 交易性金融资产 - - -1,131,655,733.44 1,131,655,733.44 应收利息 - - - 39,620.44 39,620.44 应收申购款 - - - 78,853.31 78,853.31 其他资产 - - - - - 资产总计 188,509,302.90 - -1,131,774,207.19 1,320,283,510.09 负债 应付证券清算款 - - - 3,499.73 3,499.73 应付赎回款 - - - 1,247,667.66 1,247,667.66 应付管理人报酬 - - - 1,582,568.18 1,582,568.18 应付托管费 - - - 263,761.37 263,761.37 应付交易费用 - - - 1,928,496.44 1,928,496.44 其他负债 - - - 449,797.75 449,797.75 负债总计 - - - 5,475,791.13 5,475,791.13 利率敏感度缺口 188,509,302.90 - -1,126,298,416.06 1,314,807,718.96 上年度末 1年以内 1-5年5年以上不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 144,987,713.75 - - - 144,987,713.75 结算备付金 2,203,607.15 - - - 2,203,607.15 存出保证金 582,383.86 - - - 582,383.86 交易性金融资产 - - -1,343,172,398.18 1,343,172,398.18 应收证券清算款 - - - 20,625,719.31 20,625,719.31 应收利息 - - - 37,195.31 37,195.31 应收申购款 - - - 1,132,036.48 1,132,036.48 资产总计 147,773,704.76 - -1,364,967,349.28 1,512,741,054.04 负债 应付证券清算款 - - - 6,428,036.23 6,428,036.23 应付赎回款 - - - 855,665.07 855,665.07 第35页共57页 应付管理人报酬 - - - 1,918,308.87 1,918,308.87 应付托管费 - - - 319,718.15 319,718.15 应付交易费用 - - - 1,784,461.69 1,784,461.69 其他负债 - - - 251,212.76 251,212.76 负债总计 - - - 11,557,402.77 11,557,402.77 利率敏感度缺口 147,773,704.76 - -1,353,409,946.51 1,501,183,651.27 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2016年12月31日：无)，因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日：同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产比例为基金总资产的60%-95%，债券资产比例为0%-35%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 第36页共57页 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 占基金 项目 占基金资 资产净 公允价值 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 1,131,655,733.44 86.07 1,343,172,398.18 89.47 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,131,655,733.44 86.07 1,343,172,398.18 89.47 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（2017年6月 上年度末（ 2016年12月 分析 30日） 31日） 上证A股指数上升5% 61,829,417.15 64,570,036.00 上证A股指数下降5% -61,829,417.15 -64,570,036.00 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房 地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非 保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入 第37页共57页 基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运 营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1 日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 （%） 1 权益投资 1,131,655,733.44 85.71 其中：股票 1,131,655,733.44 85.71 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 187,866,836.16 14.23 7 其他各项资产 760,940.49 0.06 8 合计 1,320,283,510.09 100.00 第38页共57页 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 967,140,719.21 73.56 电力、热力、燃气及水生产和供 D - - 应业 E 建筑业 83,813,578.24 6.37 F 批发和零售业 18,249,702.72 1.39 G 交通运输、仓储和邮政业 43,290,000.00 3.29 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 18,837,431.58 1.43 业 J 金融业 187,943.49 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 41,847.12 0.00 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 40,688.48 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 53,822.60 0.00 S 综合 - - 合计 1,131,655,733.44 86.07 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 第39页共57页 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（％） 1 000811 烟台冰轮 3,749,817 65,434,306.65 4.98 2 000830 鲁西化工 9,000,000 62,100,000.00 4.72 3 300403 地尔汉宇 3,320,000 60,357,600.00 4.59 4 300316 晶盛机电 4,678,800 58,438,212.00 4.44 5 603186 华正新材 1,350,000 57,739,500.00 4.39 6 601717 郑煤机 7,599,835 57,378,754.25 4.36 7 002051 中工国际 2,760,000 57,214,800.00 4.35 8 600089 特变电工 4,734,451 48,906,878.83 3.72 9 000820 神雾节能 1,100,000 41,778,000.00 3.18 10 600582 天地科技 8,199,999 37,637,995.41 2.86 11 600031 三一重工 4,499,977 36,584,813.01 2.78 12 603626 科森科技 553,418 36,071,785.24 2.74 13 000050 深天马Ａ 1,730,966 35,605,970.62 2.71 14 603337 杰克股份 850,000 32,895,000.00 2.50 15 002078 太阳纸业 4,300,000 31,605,000.00 2.40 16 603989 艾华集团 800,000 31,392,000.00 2.39 17 600686 金龙汽车 2,249,928 29,924,042.40 2.28 18 603355 莱克电气 499,940 29,381,473.80 2.23 19 300342 天银机电 1,800,000 27,468,000.00 2.09 20 300197 铁汉生态 2,000,000 26,560,000.00 2.02 21 002831 裕同科技 350,000 26,250,000.00 2.00 22 600388 龙净环保 1,599,903 24,846,493.59 1.89 23 600029 南方航空 2,800,000 24,360,000.00 1.85 24 002008 大族激光 700,000 24,248,000.00 1.84 25 603556 海兴电力 500,000 21,945,000.00 1.67 26 000049 德赛电池 400,000 20,724,000.00 1.58 第40页共57页 27 002241 歌尔股份 1,000,000 19,280,000.00 1.47 28 600270 外运发展 1,000,000 18,930,000.00 1.44 29 002410 广联达 999,947 18,799,003.60 1.43 30 600511 国药股份 500,000 18,120,000.00 1.38 31 600507 方大特钢 2,000,000 17,060,000.00 1.30 32 002648 卫星石化 999,987 16,499,785.50 1.25 33 601633 长城汽车 1,000,000 13,290,000.00 1.01 34 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.01 35 601952 苏垦农发 10,425 144,594.75 0.01 36 603225 新凤鸣 3,197 115,667.46 0.01 37 002867 周大生 3,444 106,350.72 0.01 38 603980 吉华集团 3,449 91,846.87 0.01 39 603113 金能科技 3,496 81,526.72 0.01 40 300641 正丹股份 4,020 77,586.00 0.01 41 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.01 42 603920 世运电路 3,125 70,062.50 0.01 43 603728 鸣志电器 2,719 63,434.27 0.00 44 603826 坤彩科技 3,299 59,579.94 0.00 45 002869 金溢科技 1,255 54,592.50 0.00 46 603096 新经典 1,270 53,822.60 0.00 47 603803 瑞斯康达 2,245 52,016.65 0.00 48 002861 瀛通通讯 1,664 51,201.28 0.00 49 603081 大丰实业 2,582 49,006.36 0.00 50 603050 科林电气 1,256 48,933.76 0.00 51 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00 52 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00 53 300639 凯普生物 1,046 44,894.32 0.00 54 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00 第41页共57页 55 300633 开立医疗 2,324 43,272.88 0.00 56 300662 科锐国际 1,656 41,847.12 0.00 57 603797 联泰环保 2,137 40,688.48 0.00 58 603326 我乐家居 1,452 40,612.44 0.00 59 002866 传艺科技 1,488 40,071.84 0.00 60 603767 中马传动 1,785 39,751.95 0.00 61 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.00 62 002860 星帅尔 777 37,995.30 0.00 63 002865 钧达股份 1,246 36,881.60 0.00 64 603926 铁流股份 1,082 36,712.26 0.00 65 002863 今飞凯达 2,249 36,343.84 0.00 66 002877 智能自控 1,436 36,302.08 0.00 67 603787 新日股份 1,849 36,184.93 0.00 68 002868 绿康生化 1,234 35,872.38 0.00 69 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00 70 002870 香山股份 1,046 35,093.30 0.00 71 603320 迪贝电气 958 34,066.48 0.00 72 603538 美诺华 1,122 33,480.48 0.00 73 603501 韦尔股份 1,657 33,388.55 0.00 74 603496 恒为科技 912 31,354.56 0.00 75 300663 科蓝软件 1,292 30,788.36 0.00 76 300637 扬帆新材 1,313 30,619.16 0.00 77 603226 菲林格尔 872 29,892.16 0.00 78 300632 光莆股份 1,237 29,811.70 0.00 79 603879 永悦科技 1,227 28,343.70 0.00 80 300514 友讯达 1,024 27,535.36 0.00 81 603139 康惠制药 910 27,181.70 0.00 82 603229 奥翔药业 1,340 26,558.80 0.00 第42页共57页 83 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 84 603536 惠发股份 1,008 24,141.60 0.00 85 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 86 601366 利群股份 1,680 23,352.00 0.00 87 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 88 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 89 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 90 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 91 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 92 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 93 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 94 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 95 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 96 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 97 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 98 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 99 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例（％） 1 600717 天津港 89,830,082.92 5.98 2 600507 方大特钢 81,329,150.86 5.42 3 603186 华正新材 78,989,186.67 5.26 4 002051 中工国际 66,059,814.19 4.40 5 601717 郑煤机 65,616,331.88 4.37 第43页共57页 6 000830 鲁西化工 63,575,631.46 4.24 7 603556 海兴电力 63,530,665.08 4.23 8 600089 特变电工 59,609,400.19 3.97 9 000905 厦门港务 57,752,281.62 3.85 10 600966 博汇纸业 56,594,036.40 3.77 11 002078 太阳纸业 54,767,309.40 3.65 12 601328 交通银行 53,698,364.48 3.58 13 000707 双环科技 52,650,899.23 3.51 14 000928 中钢国际 52,262,068.75 3.48 15 600060 海信电器 51,026,744.10 3.40 16 002064 华峰氨纶 49,997,409.53 3.33 17 600856 中天能源 47,173,896.03 3.14 18 002564 天沃科技 46,807,406.91 3.12 19 601117 中国化学 44,762,776.58 2.98 20 002501 利源精制 42,870,833.57 2.86 21 601633 长城汽车 42,510,721.40 2.83 22 603355 莱克电气 42,299,810.61 2.82 23 600068 葛洲坝 42,283,068.34 2.82 24 300197 铁汉生态 40,220,943.09 2.68 25 600886 国投电力 39,000,151.18 2.60 26 600685 中船防务 38,840,493.41 2.59 27 600582 天地科技 36,257,111.91 2.42 28 000709 河钢股份 35,086,980.00 2.34 29 600031 三一重工 33,004,692.82 2.20 30 002195 二三四五 32,950,121.91 2.19 31 600125 铁龙物流 32,660,490.08 2.18 32 002221 东华能源 32,216,377.93 2.15 33 603626 科森科技 32,188,829.36 2.14 第44页共57页 34 002215 诺普信 31,370,883.35 2.09 35 603716 塞力斯 31,325,752.36 2.09 36 603337 杰克股份 31,305,630.34 2.09 37 000050 深天马Ａ 31,128,438.56 2.07 38 600567 山鹰纸业 30,992,357.81 2.06 39 600029 南方航空 30,652,447.00 2.04 注：表中“本期累计买入金额”指卖出成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例（％） 1 600717 天津港 114,614,114.59 7.63 2 300097 智云股份 71,473,446.99 4.76 3 000925 众合科技 68,152,811.91 4.54 4 600507 方大特钢 67,941,206.68 4.53 5 600856 中天能源 66,318,975.51 4.42 6 000820 神雾节能 65,743,918.43 4.38 7 600966 博汇纸业 64,121,617.60 4.27 8 002564 天沃科技 64,109,220.43 4.27 9 000905 厦门港务 63,722,635.50 4.24 10 300450 先导智能 57,704,343.24 3.84 11 601328 交通银行 51,518,961.00 3.43 12 000707 双环科技 50,972,291.82 3.40 13 600060 海信电器 48,536,464.42 3.23 14 002064 华峰氨纶 47,801,323.40 3.18 15 002078 太阳纸业 46,645,095.61 3.11 第45页共57页 16 000928 中钢国际 45,983,555.08 3.06 17 600068 葛洲坝 44,143,458.04 2.94 18 600685 中船防务 43,896,308.92 2.92 19 300389 艾比森 43,859,848.55 2.92 20 002322 理工环科 42,430,355.21 2.83 21 600525 长园集团 42,356,512.50 2.82 22 300342 天银机电 42,085,547.02 2.80 23 002662 京威股份 41,597,977.85 2.77 24 000709 河钢股份 41,189,457.56 2.74 25 300202 聚龙股份 39,388,514.17 2.62 26 601117 中国化学 37,441,963.70 2.49 27 600886 国投电力 37,283,113.34 2.48 28 002501 利源精制 37,144,609.91 2.47 29 603556 海兴电力 36,892,159.63 2.46 30 002245 澳洋顺昌 35,990,784.56 2.40 31 600110 诺德股份 35,418,787.97 2.36 32 601233 桐昆股份 34,529,052.29 2.30 33 002221 东华能源 34,459,667.38 2.30 34 603111 康尼机电 32,276,317.76 2.15 35 600309 万华化学 31,408,679.56 2.09 36 002215 诺普信 31,114,382.76 2.07 37 600268 国电南自 30,290,219.68 2.02 38 002195 二三四五 30,227,391.05 2.01 注：表中“本期累计卖出金额”指卖出成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 第46页共57页 买入股票成本（成交）总额 2,701,553,379.57 卖出股票收入（成交）总额 2,882,126,376.75 注：买入股票成本（成交）总额与卖出股票收入（成交）总额均按买卖成交总额，即成交单价乘以成交数量计算，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未投资贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 第47页共57页 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 642,466.74 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 39,620.44 5 应收申购款 78,853.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 760,940.49 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的公允占基金资产净值比 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 601717 郑煤机 57,378,754.25 4.36 重大事项 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 第48页共57页 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 96,520 21,769.23 31,444,597.22 1.50% 2,069,721,011.99 98.50% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 281,375.89 0.0134% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 第49页共57页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2005年3月8日）基金份额总额 402,050,224.74 本报告期期初基金份额总额 2,323,547,614.25 本报告期基金总申购份额 94,256,422.21 减:本报告期基金总赎回份额 316,638,427.25 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 2,101,165,609.21 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下： （1）根据宝盈基金管理有限公司第四届董事会第六次现场会议决议，同意张新元先生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。 （2）根据宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十六次临时会议决议，同意汪钦辞去总经理职务，在新聘总经理聘任到位之前，暂由公司董事长李文众先生代为履行公司总经理相关职责。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。 （3）根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第一次现场会议决议，同意张啸川先生任宝盈基金管理有限公司总经理，丁宁先生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。 （4）宝盈基金管理有限公司原独立董事贺颖奇、屈文洲先生任职届满，不再担任公司独立 第50页共57页 董事。根据宝盈基金管理有限公司股东会2017年第一次现场会议，同意张苏彤、廖振中和王艳 艳担任宝盈基金管理有限公司独立董事，拟任公司总经理张啸川先生担任宝盈基金管理有限公司经营管理层董事，同意刘郁飞担任宝盈基金管理有限公司股东监事、魏玲玲和汪兀担任宝盈基金管理有限公司职工监事。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备。 2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显着改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未发生改聘会计师事务所情况。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注 总量的比例 例 方正证券 1 1,055,986,407.55 18.94% 962,319.61 18.87% - 第51页共57页 申万宏源 1 927,948,259.08 16.64% 845,640.80 16.58% - 广发证券 1 856,568,382.52 15.36% 780,592.39 15.31% - 东方证券 1 762,014,504.63 13.66% 694,418.49 13.62% - 海通证券 1 746,796,603.45 13.39% 695,489.69 13.64% - 中投证券 2 710,928,504.31 12.75% 647,870.76 12.70% - 第一创业 1 247,058,958.38 4.43% 225,144.76 4.41% - 国泰君安 1 160,225,216.74 2.87% 149,219.61 2.93% - 国联证券 1 55,389,242.25 0.99% 50,476.68 0.99% - 西藏东财证 2 53,747,117.54 0.96% 48,979.76 0.96% - 券 东吴证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 注：1、基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 第52页共57页 （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。 2、席位变更情况 （1）租用交易单元情况 本基金本报告期内新增租用浙商证券上海、深圳交易单元各1个，西藏东方财富证券上海、深圳 交易单元各1个。 （2）退租交易单元情况 本基金本报告期内退租国金证券上海交易单元1个。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 方正证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中投证券 4,369,146.80 100.00% - - - - 第一创业 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 第53页共57页 国联证券 - - - - - - 西藏东财证 - - - - - - 券 东吴证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 宝盈基金管理有限公司关于新增 深圳新华信通资产管理有限公司中国证券报证券时报 1 2017年1月4日 为旗下基金代销机构及参与相关 上海证券报 证券日报 费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于高级中国证券报证券时报 2 2017年1月10日 管理人员变更的公告 上海证券报 证券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下中国证券报证券时报 3 2017年1月13日 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 第54页共57页 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时报 4 基金持有的停牌股票采用指数收 2017年1月17日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司高级管理中国证券报证券时报 5 2017年1月26日 人员变更公告 上海证券报 证券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时报 6 基金持有的停牌股票采用指数收 2017年2月7日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金参加交通银行股份有限公司中国证券报证券时报 7 2017年2月23日 手机银行渠道基金申购及定期定 上海证券报 证券日报 额投资手续费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时报 8 基金 持有的停牌股票采用指数 2017年3月2日 上海证券报 证券日报 收益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时报 9 基金持有的停牌股票采用指数收 2017年3月8日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时报 10 基金持有的停牌股票采用指数收 2017年3月16日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时报 11 基金持有的停牌股票采用指数收 2017年3月25日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 关于旗下部分基金参加中国工商 中国证券报证券时报 12 银行股份有限公司个人电子银行 2017年3月31日 上海证券报 证券日报 基金申购费率优惠活动的公告 13 宝盈基金管理有限公司关于旗下中国证券报证券时报 2017年4月12日 第55页共57页 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司高级管理中国证券报证券时报 14 2017年4月14日 人员变更公告 上海证券报 证券日报 宝盈基金管理有限公司高级管理中国证券报证券时报 15 2017年4月14日 人员变更公告 上海证券报 证券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金参加交通银行股份有限公司中国证券报证券时报 16 2017年4月22日 手机银行渠道基金申购及定期定 上海证券报 证券日报 额投资手续费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时报 17 基金持有的停牌股票采用指数收 2017年5月9日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时报 18 基金持有的停牌股票采用指数收 2017年5月11日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时报 19 基金持有的停牌股票采用指数收 2017年5月17日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时报 20 基金持有的停牌股票采用指数收 2017年6月24日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 第56页共57页 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 中国证监会批准宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金设立的文件。 根据《关于宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金更名并相应修改基金合同的公告》将宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金名称变更为宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金。 《宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 12.2存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层 基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 12.3查阅方式 基金持有人可在办公时间内到基金管理人和基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。 宝盈基金管理有限公司 2017年8月24日 第57页共57页