宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2015年8月27日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1重要提示及目录.................................................................................................................................2 1.1重要提示.....................................................................................................................................2 1.2目录.............................................................................................................................................3§2基金简介.............................................................................................................................................5 2.1基金基本情况.............................................................................................................................5 2.2基金产品说明.............................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人.........................................................................................................5 2.4信息披露方式.............................................................................................................................6 2.5其他相关资料.............................................................................................................................6§3主要财务指标和基金净值表现.........................................................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标.........................................................................................................6 3.2基金净值表现.............................................................................................................................7§4管理人报告.........................................................................................................................................8 4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................8 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................9 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................9 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................9 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................................................10 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明....................................................................... 11 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明............................... 11§5托管人报告....................................................................................................................................... 11 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................................................................... 11 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....... 11 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................... 11§6半年度财务会计报告（未经审计）...............................................................................................12 6.1资产负债表...............................................................................................................................12 6.2利润表.......................................................................................................................................13 6.3所有者权益（基金净值）变动表...........................................................................................14 6.4报表附注...................................................................................................................................15§7投资组合报告...................................................................................................................................29 7.1期末基金资产组合情况...........................................................................................................29 7.2期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................30 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............................30 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.......................................................................................32 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................................35 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...........................36 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...............36 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...............36 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...........................36 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................36 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................36 7.12投资组合报告附注.................................................................................................................37§8基金份额持有人信息.......................................................................................................................37 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................................37 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................................................38 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...............................38§9开放式基金份额变动.......................................................................................................................38§10重大事件揭示.................................................................................................................................38 10.1基金份额持有人大会决议.....................................................................................................38 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................................38 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.........................................................39 10.4基金投资策略的改变.............................................................................................................39 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................39 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................39 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................39 10.8其他重大事件.........................................................................................................................41§11备查文件目录.................................................................................................................................47 11.1备查文件目录.........................................................................................................................47 11.2存放地点.................................................................................................................................47 11.3查阅方式.................................................................................................................................47 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 基金简称 宝盈泛沿海增长股票 基金主代码 213002 交易代码 213002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年3月8日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,201,688,246.40份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 通过投资于泛沿海地区有增长潜力的上市公司，有效分享中国经济快速增长 的成果，在严格控制基金投资风险的前提下保持基金财产持续稳健增值。 投资策略 本基金采取“自上而下”进行资产配置和行业及类属资产配置，“自下而上” 精选个股的积极投资策略。 在整体资产配置层面，本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国 家产业政策及各区域经济发展政策调整情况、市场资金环境等因素，决定股 票、债券及现金的配置比例。 在区域资产配置及行业权重层面，本基金根据区域经济特点及区域内各行业 经营发展情况、行业景气状况、竞争优势等因素动态调整基金财产配置在各 行业的权重。 在个股选择层面，本基金以PEG、每股经营现金流量、净利润增长率及行业地 位等指标为依据，通过公司投资价值评估方法选择具备持续增长潜力的上市 公司进行投资。 业绩比较基准 上证A股指数×80%＋上证国债指数×20% 当市场出现合适的全市场统一指数时，本基金股票部分的业绩比较基准将适 时调整为全市场统一指数。 风险收益特征 本基金属于区域类增长型股票基金，风险介于价值型股票基金与积极成长型 股票基金之间，适于能承担一定风险，追求较高收益和长期资本增值的投资 人投资。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 张瑾 赵会军 信息披露负责人 联系电话 0755-83276688 010-66105799 电子邮箱 zhangj@byfunds.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-8888-300 95588 传真 0755-83515599 010-66106904 注册地址 深圳市深南路6008号特区 北京市西城区复兴门内大街55 报业大厦1501 号 办公地址 广东省深圳市福田区福华 北京市西城区复兴门内大街55 一路115号投行大厦10层 号 邮政编码 518034 100032 法定代表人 李文众 姜建清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路115 号投行大厦10层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015年6月30日) 本期已实现收益 1,232,162,080.84 本期利润 1,070,677,717.46 加权平均基金份额本期利润 0.3128 本期加权平均净值利润率 39.50% 本期基金份额净值增长率 62.31% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 553,986,843.55 期末可供分配基金份额利润 0.1730 期末基金资产净值 2,839,032,810.36 期末基金份额净值 0.8867 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 255.73% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为 期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 3、上述基金业绩指标不包括份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -20.07% 4.09% -5.56% 2.68% -14.51% 1.41% 过去三个月 21.22% 3.23% 11.71% 2.07% 9.51% 1.16% 过去六个月 62.31% 2.55% 26.30% 1.81% 36.01% 0.74% 过去一年 95.01% 2.04% 83.36% 1.44% 11.65% 0.60% 过去三年 133.65% 1.54% 74.42% 1.09% 59.23% 0.45% 自基金合同 255.73% 1.58% 195.17% 1.36% 60.56% 0.22% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海增长股票、宝盈策略增长股票、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选股票、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合十七只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 盖俊龙先生，经济学硕 本基金基 士。2005年8月至2011 金经理、 年5月，在长城基金管 宝盈新兴 理有限公司历任金融工 产业灵活 程研究员、行业研究员。 盖俊龙 配置混合 2014年5月16日 - 10年 2011年6月加入宝盈基 型证券投 金管理有限公司，历任 资基金基 研究部核心研究员、专 金经理 户投资部投资经理。中 国国籍，证券投资基金 从业人员资格。 注：1、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的 计算截至2015年6月30日。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年上证综指、沪深300、深证综指、中小板综指、创业板综指涨跌幅分别为32.23%、26.58%、74.13%、83.08%、106.65%，上半年股票市场整体上涨明显，特别是与“互联网+”有关的公司，但6月中下旬开始大幅调整。 在基金管理人对未来中国经济需要转型的基本判断基础上，投资重点在传统行业转型升级（传统行业转型需要兼并重组、提升技术水平、提高环保标准）和新兴产业两个主题领域，自下而上选择配置个股，持仓以成长股为主。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金的份额净值为0.8867元。本基金在本报告期内净值增长率是62.31%，同期业绩比较基准收益率是26.30%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 二季度GDP增速7%，主要是服务业特别是金融业增长贡献率大幅提升。6月工业增加值和发电量小幅回升，但工业产销率下降，反应工业需求仍然低迷。 2015年1-6月份固定资产投资名义同比增速为11.4%，与前五个月持平。虽然房地产和去产能的采矿业仍未完成出清，但基础设施投资增长偏稳，制造业投资止跌趋稳，其他类型（以服务业等新兴产业为主）投资缓慢上升。2015年6月份全国消费品增速同比回升，但消费金额与上月持平，消费处于平稳。消费偏好主要受益于房地产市场成交活跃和资本市场财富效应。出口方面，6月份出口增速转正，但是出口额1920亿美元，仍然没有超过2000亿美元，出口仍显疲弱。受制于全球经济弱复苏，出口增长低迷态势难改。 整体上看，目前工业生产呈现企稳态势，从PMI生产和需求数据的分化、从中微观数据的不同表现来看，企稳的基础尚不牢固。 从资本市场的角度看，15年6月15日开始，随着监管层加大对场外配资的清理力度，国内主要股指快速调整，目前可能相当一部分场外融资已经爆仓。场外配资带来股指的重挫之后，国家层面出台了一系列救市举措，不过来自两融市场的资金逃离在近期显得快速而坚决，几乎全部融资标的呈现资金抽离。 股指经过恐慌性大幅下调，我们认为下半年投资机会大于风险，但随着前期去杠杆的过程，资金大幅流出市场，市场整体的投资机会不大，更多的是结构性机会，即一些前期被恐慌性杀跌出现的价值被低估的股票。 基于上述判断，基金管理人认为未来的投资机会，将以价值成长股为主。基金管理人未来将重点在价值成长股和新兴行业两个主题领域选择配置个股。价值成长股以行业龙头股为主，且预期未来2-3年的业绩复合增长率在15%以上的；新兴行业重点关注环保、新材料、自动化、TMT、医疗等。 本基金主要采取自下而上的选股策略，以个股投资价值判断为主。基金管理人将遵循基金合同约定的投资策略，为投资者追求较高的收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值工作小组，由投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化投资部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。投资部、研究部、固定收益部、特定客户资产管理部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；金融工程部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金运营部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2015年上半年，本基金托管人在对宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2015年上半年，宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金的管理人——宝盈基金管理有限公司在宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对宝盈基金管理有限公司编制和披露的宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 260,971,649.19 61,007,701.68 结算备付金 8,722,746.10 5,989,408.49 存出保证金 1,215,964.98 882,517.45 交易性金融资产 6.4.7.2 2,655,946,420.73 1,899,013,301.86 其中：股票投资 2,553,476,420.73 1,836,662,022.86 基金投资 - - 债券投资 102,470,000.00 62,351,279.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 134,841,818.14 13,354,451.99 应收利息 6.4.7.5 2,903,737.59 1,582,673.85 应收股利 - - 应收申购款 7,244,640.09 745,646.67 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 3,071,846,976.82 1,982,575,701.99 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 220,745,247.30 5,933,225.24 应付管理人报酬 4,889,776.66 2,849,705.76 应付托管费 814,962.80 474,950.97 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 5,442,851.24 3,029,704.00 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 921,328.46 355,732.95 负债合计 232,814,166.46 12,643,318.92 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,846,746,371.75 2,079,975,331.47 未分配利润 6.4.7.10 992,286,438.61 -110,042,948.40 所有者权益合计 2,839,032,810.36 1,969,932,383.07 负债和所有者权益总计 3,071,846,976.82 1,982,575,701.99 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值0.8867元，基金份额总额3,201,688,246.40 份。 6.2利润表 会计主体：宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 一、收入 1,108,912,277.91 26,323,252.71 1.利息收入 1,746,852.92 1,908,293.12 其中：存款利息收入 6.4.7.11 576,755.24 457,474.39 债券利息收入 1,170,097.68 1,333,282.19 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 117,536.54 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,266,830,928.67 -324,238,928.76 其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,257,148,761.59 -330,200,620.17 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 570,994.01 429,700.00 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 9,111,173.07 5,531,991.41 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 -161,484,363.38 348,200,019.71 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 1,818,859.70 453,868.64 减：二、费用 38,234,560.45 25,673,476.34 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 19,935,095.94 14,588,094.50 2．托管费 6.4.10.2.2 3,322,516.01 2,431,349.16 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 14,720,768.33 8,449,314.26 5．利息支出 37,596.34 - 其中：卖出回购金融资产支出 37,596.34 - 6．其他费用 6.4.7.20 218,583.83 204,718.42 三、利润总额（亏损总额以“-” 1,070,677,717.46 649,776.37 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 1,070,677,717.46 649,776.37 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,079,975,331.47 -110,042,948.40 1,969,932,383.07 金净值） 二、本期经营活动产生 - 1,070,677,717.46 1,070,677,717.46 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -233,228,959.72 31,651,669.55 -201,577,290.17 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,554,082,317.72 1,120,775,534.91 2,674,857,852.63 2.基金赎回款 -1,787,311,277.44 -1,089,123,865.36 -2,876,435,142.80 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,846,746,371.75 992,286,438.61 2,839,032,810.36 金净值） 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 3,144,946,866.81 -694,571,095.17 2,450,375,771.64 金净值） 二、本期经营活动产生 - 649,776.37 649,776.37 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -1,106,049,163.14 262,402,160.26 -843,647,002.88 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 9,955,302.41 -2,480,701.15 7,474,601.26 2.基金赎回款 -1,116,004,465.55 264,882,861.41 -851,121,604.14 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 2,038,897,703.67 -431,519,158.54 1,607,378,545.13 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______汪钦______ ______胡坤______ ____何瑜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第218号《关于同意宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金募集的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集401,940,889.81元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第18号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金合同》于2005年3月8日正式生效，基金合同生效 日的基金份额总额为402,050,224.74份基金份额，其中认购资金利息折合109,334.93份基金份 额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金更新招募说明书》和《关于宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金份额拆分比例的公告》的有关规定，本基金于2007年6月11日进行了基金份额拆分，拆分比例为1：1.733642060(保留到小数点后9位)，并于2007年6月12日进行了变更登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券、货币市场工具及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金财产中股票资产比例为60%-95%，债券资产比例为0%-35%，现金或持有期限为1年以内政府债券的投资比例不低于5%。本基金的业绩比较基准为：中上证A股指数X80%+上证国债指数X20%。当市场出现合适的全市场统一指数时，本基金股票部分的业绩比较基准将适时调整为全市场统一指数。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除财务报表附注6.4.5.2之外，本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用第三方估值机构根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 自2015年3月27日起，本公司对旗下证券投资基金持有的在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。2015年3月27日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.5%。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 260,971,649.19 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 260,971,649.19 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,526,884,134.93 2,553,476,420.73 26,592,285.80 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 103,675,357.60 102,470,000.00 -1,205,357.60 银行间市场 - - - 合计 103,675,357.60 102,470,000.00 -1,205,357.60 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,630,559,492.53 2,655,946,420.73 25,386,928.20 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 42,317.52 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,925.20 应收债券利息 2,844,383.56 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 12,564.11 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 547.20 合计 2,903,737.59 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 5,441,771.24 银行间市场应付交易费用 1,080.00 合计 5,442,851.24 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 722,972.37 预提费用 198,356.09 合计 921,328.46 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,606,023,338.79 2,079,975,331.47 本期申购 2,694,298,550.31 1,554,082,317.72 本期赎回(以"-"号填列) -3,098,633,642.70 -1,787,311,277.44 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 3,201,688,246.40 1,846,746,371.75 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -659,826,436.65 549,783,488.25 -110,042,948.40 本期利润 1,232,162,080.84 -161,484,363.38 1,070,677,717.46 本期基金份额交易 -18,348,800.64 50,000,470.19 31,651,669.55 产生的变动数 其中：基金申购款 -8,752,287.83 1,129,527,822.74 1,120,775,534.91 基金赎回款 -9,596,512.81 -1,079,527,352.55 -1,089,123,865.36 本期已分配利润 - - - 本期末 553,986,843.55 438,299,595.06 992,286,438.61 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 497,123.91 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 58,436.61 其他 21,194.72 合计 576,755.24 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 5,023,211,860.16 减：卖出股票成本总额 3,766,063,098.57 买卖股票差价收入 1,257,148,761.59 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 64,940,611.10 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 62,194,794.00 本总额 减：应收利息总额 2,174,823.09 买卖债券差价收入 570,994.01 6.4.7.13.1资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具投资收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 9,111,173.07 基金投资产生的股利收益 - 合计 9,111,173.07 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -161,484,363.38 ——股票投资 -160,122,520.78 ——债券投资 -1,361,842.60 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -161,484,363.38 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 1,610,682.31 基金转换费收入 208,177.39 合计 1,818,859.70 注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回 基金份额时收取，赎回费总额的25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的25%归入转出基金的基 金资产。 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 14,720,768.33 银行间市场交易费用 - 合计 14,720,768.33 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 148,767.52 银行汇划费用 11,227.74 银行间帐户维护费 9,000.00 合计 218,583.83 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 根据本基金《基金合同》及《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第104号）的规定， “宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金”于2015年8月5日公告后更名为“宝盈泛沿海区域增 长混合型证券投资基金”。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 中国工商银行股份有限公司(以下简称 基金托管人、基金代销机构 “中国工商银行”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 19,935,095.94 14,588,094.50 的管理费 其中：支付销售机构的客 2,914,917.81 1,877,261.53 户维护费 注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 3,322,516.01 2,431,349.16 的托管费 注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行260,971,649.19 497,123.91 102,571,972.48 403,321.02 注：不含通过托管行备付金转存于中国证券登记结算公司结算账户的结算备付金。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期间及上年度可比期间无需披露其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（ 2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原 期末 复牌日期 复牌 数量（股） 期末 期末估值总额 备注 因 估值单价 开盘单价 成本总额 002662 京威股份2015年5月15日 重大事 17.82 2015年8月13日 16.06 8,772,000 113,257,421.55156,317,040.00 - 项停牌 000566 海南海药2015年6月18日 重大事 40.76 - - 1,599,919 79,714,165.29 65,212,698.44 - 项停牌 600094 大名城 2015年6月26日 重大事 20.25 2015年8月5日 18.23 2,699,967 67,199,788.78 54,674,331.75 - 项停牌 603111 康尼机电2015年5月19日 重大资 36.39 - - 1,499,940 49,216,705.23 54,582,816.60 - 产重组 002329 皇氏集团2015年6月12日 重大事 57.75 2015年8月13日 62.53 899,926 56,909,609.60 51,970,726.50 - 项停牌 603898 好莱客 2015年6月15日 重大资 109.46 - - 449,950 47,569,486.76 49,251,527.00 - 产重组 300212 易华录 2015年6月30日 重大事 59.94 2015年7月13日 54.00 546,300 37,923,543.00 32,745,222.00 - 项停牌 注：本基金截至2015年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金的运作涉及的金融工具主要包括国内依法公开上市的股票、债券、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行 中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2015年6月30日，本基金未持有信用类债券投资(2014年12月31日：本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.10%)。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2015年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年6月30日 资产 银行存款 260,971,649.19 - - - 260,971,649.19 结算备付金 8,722,746.10 - - - 8,722,746.10 存出保证金 1,215,964.98 - - - 1,215,964.98 交易性金融资产 102,470,000.00 - -2,553,476,420.732,655,946,420.73 应收证券清算款 - - - 134,841,818.14 134,841,818.14 应收利息 - - - 2,903,737.59 2,903,737.59 应收申购款 237,467.18 - - 7,007,172.91 7,244,640.09 资产总计 373,617,827.45 - -2,698,229,149.373,071,846,976.82 负债 应付赎回款 - - - 220,745,247.30 220,745,247.30 应付管理人报酬 - - - 4,889,776.66 4,889,776.66 应付托管费 - - - 814,962.80 814,962.80 应付交易费用 - - - 5,442,851.24 5,442,851.24 其他负债 - - - 921,328.46 921,328.46 负债总计 - - - 232,814,166.46 232,814,166.46 利率敏感度缺口 373,617,827.45 - -2,465,414,982.912,839,032,810.36 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 资产 银行存款 61,007,701.68 - - - 61,007,701.68 结算备付金 5,989,408.49 - - - 5,989,408.49 存出保证金 882,517.45 - - - 882,517.45 交易性金融资产 60,316,279.002,035,000.00 -1,836,662,022.861,899,013,301.86 应收证券清算款 - - - 13,354,451.99 13,354,451.99 应收利息 - - - 1,582,673.85 1,582,673.85 应收申购款 12,000.00 - - 733,646.67 745,646.67 资产总计 128,207,906.622,035,000.00 -1,852,332,795.371,982,575,701.99 负债 应付赎回款 - - - 5,933,225.24 5,933,225.24 应付管理人报酬 - - - 2,849,705.76 2,849,705.76 应付托管费 - - - 474,950.97 474,950.97 应付交易费用 - - - 3,029,704.00 3,029,704.00 其他负债 - - - 355,732.95 355,732.95 负债总计 - - - 12,643,318.92 12,643,318.92 利率敏感度缺口 128,207,906.622,035,000.00 -1,839,689,476.451,969,932,383.07 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2015年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为3.61%(2014年12月31日：3.17%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12月31日：同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产比例为基金总资产的60%-95%，债券资产比例为0%-35%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 2,553,476,420.73 89.94 1,836,662,022.86 93.23 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,553,476,420.73 89.94 1,836,662,022.86 93.23 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除上证A股指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2015年6月 上年度末（ 2014年12月 30日） 31日） 上证A股指数上升5% 113,681,251.53 77,076,074.16 上证A股指数下降5% -113,681,251.53 -77,076,074.16 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 2,553,476,420.73 83.13 其中：股票 2,553,476,420.73 83.13 2 固定收益投资 102,470,000.00 3.34 其中：债券 102,470,000.00 3.34 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 269,694,395.29 8.78 7 其他各项资产 146,206,160.80 4.76 8 合计 3,071,846,976.82 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,040,822,883.96 71.88 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 44,730,000.00 1.58 F 批发和零售业 120,794,920.86 4.25 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 120,506,611.99 4.24 业 J 金融业 206,040.00 0.01 K 房地产业 94,327,274.31 3.32 L 租赁和商务服务业 73,081,561.05 2.57 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 5,129,182.00 0.18 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 53,877,946.56 1.90 S 综合 - - 合计 2,553,476,420.73 89.94 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300206 理邦仪器 6,512,366 208,525,959.32 7.34 2 002662 京威股份 8,772,000 156,317,040.00 5.51 3 600594 益佰制药 1,849,758 107,526,432.54 3.79 4 300246 宝莱特 2,249,812 98,991,728.00 3.49 5 002366 丹甫股份 1,199,965 88,053,431.70 3.10 6 300400 劲拓股份 1,720,000 79,360,800.00 2.80 7 600171 上海贝岭 2,999,763 73,344,205.35 2.58 8 300243 瑞丰高材 3,959,043 70,154,241.96 2.47 9 600420 现代制药 1,499,945 65,247,607.50 2.30 10 000566 海南海药 1,599,919 65,212,698.44 2.30 11 002023 海特高新 2,797,138 63,355,175.70 2.23 12 600129 太极集团 2,299,888 62,602,951.36 2.21 13 002273 水晶光电 2,000,000 62,500,000.00 2.20 14 600268 国电南自 4,199,976 61,613,647.92 2.17 15 002260 伊 立 浦 1,499,922 61,031,826.18 2.15 16 600122 宏图高科 3,699,930 60,752,850.60 2.14 17 600682 南京新百 1,599,842 60,042,070.26 2.11 18 300011 鼎汉技术 1,649,991 58,442,681.22 2.06 19 002055 得润电子 1,000,000 57,880,000.00 2.04 20 000810 创维数字 2,300,000 57,040,000.00 2.01 21 600094 大名城 2,699,967 54,674,331.75 1.93 22 603111 康尼机电 1,499,940 54,582,816.60 1.92 23 000681 视觉中国 1,312,176 53,877,946.56 1.90 24 002329 皇氏集团 899,926 51,970,726.50 1.83 25 002327 富安娜 4,199,757 51,825,001.38 1.83 26 603898 好莱客 449,950 49,251,527.00 1.73 27 000955 欣龙控股 5,499,770 47,298,022.00 1.67 28 000803 金宇车城 1,799,967 47,285,133.09 1.67 29 002047 宝鹰股份 3,500,000 44,730,000.00 1.58 30 002665 首航节能 1,500,000 41,550,000.00 1.46 31 002210 飞马国际 1,449,895 40,582,561.05 1.43 32 000838 国兴地产 1,799,952 39,652,942.56 1.40 33 002279 久其软件 699,984 37,449,144.00 1.32 34 002084 海鸥卫浴 2,399,946 34,079,233.20 1.20 35 002037 久联发展 1,000,000 33,660,000.00 1.19 36 300212 易华录 546,300 32,745,222.00 1.15 37 300178 腾邦国际 900,000 32,499,000.00 1.14 38 600543 莫高股份 2,006,280 30,916,774.80 1.09 39 002192 *ST路翔 1,000,000 30,710,000.00 1.08 40 300170 汉得信息 1,199,981 29,147,538.49 1.03 41 603456 九洲药业 537,288 27,417,806.64 0.97 42 600571 信雅达 199,950 21,164,707.50 0.75 43 002380 科远股份 349,902 20,532,249.36 0.72 44 600422 昆药集团 499,992 18,464,704.56 0.65 45 000802 北京文化 176,200 5,129,182.00 0.18 46 002332 仙琚制药 235,477 4,078,461.64 0.14 47 601211 国泰君安 6,000 206,040.00 0.01 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300246 宝莱特 132,623,736.13 6.73 2 300243 瑞丰高材 106,642,361.91 5.41 3 000712 锦龙股份 105,276,043.34 5.34 4 600594 益佰制药 101,639,920.00 5.16 5 600061 中纺投资 100,789,874.34 5.12 6 600171 上海贝岭 88,963,639.06 4.52 7 002260 德奥通航 88,109,833.03 4.47 8 600420 现代制药 87,178,636.87 4.43 9 300400 劲拓股份 80,753,790.59 4.10 10 300206 理邦仪器 80,722,178.66 4.10 11 000566 海南海药 79,714,165.29 4.05 12 000810 创维数字 77,403,271.95 3.93 13 002327 富安娜 73,599,203.77 3.74 14 000803 金宇车城 70,234,751.09 3.57 15 002197 证通电子 68,261,127.72 3.47 16 600268 国电南自 67,842,188.31 3.44 17 002662 京威股份 67,253,409.67 3.41 18 600094 大名城 67,199,788.78 3.41 19 600122 宏图高科 63,917,631.28 3.24 20 002047 宝鹰股份 63,678,888.99 3.23 21 603128 华贸物流 62,549,887.39 3.18 22 600885 宏发股份 61,296,485.09 3.11 23 002055 得润电子 58,145,719.03 2.95 24 002329 皇氏集团 56,909,609.60 2.89 25 002366 丹甫股份 56,641,103.38 2.88 26 601009 南京银行 55,885,059.47 2.84 27 000829 天音控股 55,805,566.01 2.83 28 600999 招商证券 55,581,599.36 2.82 29 300403 地尔汉宇 55,473,202.19 2.82 30 601688 华泰证券 54,782,723.51 2.78 31 600015 华夏银行 54,289,611.00 2.76 32 000838 国兴地产 53,623,901.78 2.72 33 601318 中国平安 53,162,423.86 2.70 34 002665 首航节能 53,106,112.89 2.70 35 002400 省广股份 52,958,161.96 2.69 36 002449 国星光电 52,646,365.83 2.67 37 002063 远光软件 50,554,534.36 2.57 38 600682 南京新百 50,015,257.66 2.54 39 000802 北京文化 49,849,225.31 2.53 40 002189 利达光电 49,776,685.26 2.53 41 002279 久其软件 49,401,167.70 2.51 42 603111 康尼机电 49,216,705.23 2.50 43 000096 广聚能源 49,017,778.70 2.49 44 300011 鼎汉技术 48,999,677.52 2.49 45 603898 好莱客 47,569,486.76 2.41 46 000955 欣龙控股 47,506,452.26 2.41 47 002192 *ST路翔 45,142,025.67 2.29 48 600543 莫高股份 44,482,084.23 2.26 49 300170 汉得信息 43,397,960.02 2.20 50 300369 绿盟科技 42,561,917.45 2.16 51 600478 科力远 42,276,466.89 2.15 52 002037 久联发展 41,990,709.60 2.13 53 000681 视觉中国 41,859,018.26 2.12 54 600335 国机汽车 41,596,185.26 2.11 55 000661 长春高新 40,458,920.40 2.05 56 600571 信雅达 40,056,886.50 2.03 57 300178 腾邦国际 39,658,482.54 2.01 注：表中“本期累计买入金额”指买入成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费 用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002197 证通电子 191,168,321.98 9.70 2 300258 精锻科技 187,831,343.64 9.53 3 300233 金城医药 182,523,578.89 9.27 4 600536 中国软件 148,441,329.91 7.54 5 000712 锦龙股份 140,606,768.63 7.14 6 601318 中国平安 136,355,207.99 6.92 7 300206 理邦仪器 135,223,804.40 6.86 8 000661 长春高新 118,718,732.07 6.03 9 002172 澳洋科技 114,313,915.64 5.80 10 002662 京威股份 102,513,251.34 5.20 11 600061 中纺投资 90,692,854.85 4.60 12 002651 利君股份 90,675,484.69 4.60 13 603128 华贸物流 82,730,093.99 4.20 14 002108 沧州明珠 81,840,305.32 4.15 15 000810 创维数字 81,067,118.59 4.12 16 002189 利达光电 78,821,964.95 4.00 17 600271 航天信息 78,107,466.89 3.96 18 600885 宏发股份 76,809,400.29 3.90 19 600016 民生银行 72,582,446.06 3.68 20 002065 东华软件 71,761,100.24 3.64 21 601688 华泰证券 71,404,116.77 3.62 22 002154 报 喜 鸟 70,595,097.82 3.58 23 002400 省广股份 70,345,225.45 3.57 24 002101 广东鸿图 70,308,733.41 3.57 25 000096 广聚能源 69,558,403.30 3.53 26 601788 光大证券 69,387,213.77 3.52 27 000024 招商地产 68,297,972.02 3.47 28 300075 数字政通 68,156,969.39 3.46 29 300400 劲拓股份 63,408,320.49 3.22 30 300369 绿盟科技 63,022,011.17 3.20 31 300403 地尔汉宇 62,657,970.24 3.18 32 002273 水晶光电 61,677,492.23 3.13 33 000597 东北制药 60,048,378.68 3.05 34 601009 南京银行 59,997,714.85 3.05 35 600886 国投电力 59,920,144.42 3.04 36 300150 世纪瑞尔 59,708,085.07 3.03 37 002665 首航节能 57,684,154.77 2.93 38 601208 东材科技 57,058,923.44 2.90 39 000858 五 粮 液 56,563,815.40 2.87 40 300397 天和防务 56,320,641.20 2.86 41 002449 国星光电 52,179,964.80 2.65 42 600478 科力远 50,080,332.56 2.54 43 002029 七 匹 狼 49,911,427.00 2.53 44 002383 合众思壮 49,783,900.24 2.53 45 600015 华夏银行 49,567,851.00 2.52 46 300140 启源装备 47,653,271.40 2.42 47 002055 得润电子 46,438,790.36 2.36 48 600999 招商证券 45,676,000.00 2.32 49 600335 国机汽车 44,025,024.70 2.23 50 002230 科大讯飞 43,667,314.27 2.22 51 002539 新都化工 42,098,932.11 2.14 52 002356 浩宁达 41,221,789.53 2.09 53 002584 西陇化工 39,866,780.00 2.02 54 601668 中国建筑 39,864,669.80 2.02 注：表中“本期累计卖出金额”指卖出成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费 用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,643,000,017.22 卖出股票收入（成交）总额 5,023,211,860.16 注：买入股票成本（成交）总额与卖出股票收入（成交）总额均按买卖成交总额，即成交单价乘 以成交数量计算，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 102,470,000.00 3.61 其中：政策性金融债 102,470,000.00 3.61 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 102,470,000.00 3.61 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 018001 国开1301 1,000,000 102,470,000.00 3.61 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未投资贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股 指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国 债期货交易。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制 日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,215,964.98 2 应收证券清算款 134,841,818.14 3 应收股利 - 4 应收利息 2,903,737.59 5 应收申购款 7,244,640.09 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 146,206,160.80 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 002662 京威股份 156,317,040.00 5.51 重大事项停牌 2 000566 海南海药 65,212,698.44 2.30 重大事项停牌 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 120,472 26,576.20 749,466,987.36 23.41% 2,452,221,259.04 76.59% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 1,433,540.52 0.0448% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 50～100 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2005年3月8日）基金份额总额 402,050,224.74 本报告期期初基金份额总额 3,606,023,338.79 本报告期基金总申购份额 2,694,298,550.31 减:本报告期基金总赎回份额 3,098,633,642.70 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 3,201,688,246.40 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内基金管理人重大人事变动情况如下： 2015年3月21日，本基金管理人发布关于董事长（法定代表人）变更的公告，李文众先生任宝盈基金管理有限公司董事长（法定代表人），李文众先生基金行业任职资格核准文号为：证监许可（2015）409号。李建生女士退休，不再担任董事长（法定代表人）职务。截止至报告期末，基金管理人已完成办理法定代表人工商变更登记等相关手续。 2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变 报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未发生改聘会计师事务所情况。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 备注 数量 成交总额的比例 总量的比例 申银万国 1 3,278,213,966.31 33.91% 2,900,893.14 33.64% - 方正证券 1 2,107,007,297.70 21.80% 1,864,492.08 21.62% - 海通证券 1 1,077,858,484.45 11.15% 981,281.24 11.38% - 英大证券 1 890,944,271.14 9.22% 811,114.45 9.41% - 国金证券 1 714,441,511.02 7.39% 643,511.15 7.46% - 国信证券 1 437,502,310.05 4.53% 387,145.92 4.49% - 广发证券 1 381,346,137.57 3.95% 337,454.36 3.91% - 宏源证券 1 321,810,244.05 3.33% 288,529.92 3.35% - 安信证券 1 218,271,128.72 2.26% 193,148.28 2.24% - 东方证券 1 163,407,965.33 1.69% 147,565.95 1.71% - 国泰君安 1 75,218,660.10 0.78% 68,479.40 0.79% - 平安证券 2 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 注：1、基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席 位租用协议。 2、席位变更情况 （1）租用交易单元情况 本基金本报告期内无租用交易单元。 （2）退租交易单元情况 本基金本报告期内无退租交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 申银万国 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 海通证券 2,869,350.00 2.69% - - - - 英大证券 - -70,000,000.00 63.64% - - 国金证券 - -10,000,000.00 9.09% - - 国信证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 宏源证券 - -30,000,000.00 27.27% - - 安信证券 - - - - - - 东方证券 103,675,357.60 97.31% - - - - 国泰君安 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参 中国证券报 证券时报 1 加上海天天基金销售有限公司费率优惠 上海证券报 证券日报 2015年1月8日 活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 2 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 2015年1月22日 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于从业人员在 中国证券报 证券时报 3 2015年1月28日 子公司兼职情况的公告 上海证券报 证券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参 中国证券报 证券时报 4 2015年2月12日 加长江证券股份有限公司费率优惠活动 上海证券报 证券日报 的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参 中国证券报 证券时报 5 加中信建投证券股份有限公司费率优惠 上海证券报 证券日报 2015年2月12日 活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 6 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 2015年2月12日 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 7 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 2015年3月3日 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参 中国证券报 证券时报 8 加光大证券股份有限公司费率优惠活动 上海证券报 证券日报 2015年3月6日 的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 9 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 2015年3月10日 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 10 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 2015年3月17日 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 11 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 2015年3月19日 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 12 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 2015年3月20日 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于董事长（法定 中国证券报 证券时报 13 2015年3月21日 代表人）变更的公告 上海证券报 证券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 14 2015年3月24日 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 15 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 2015年3月25日 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金调 中国证券报 证券时报 16 2015年3月28日 整交易所固定收益品种估值方法的公告 上海证券报 证券日报 关于旗下基金参加中国工商银行股份有 中国证券报 证券时报 17 限公司个人电子银行基金申购费率优惠 上海证券报 2015年4月1日 活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 18 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 2015年4月2日 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 19 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 2015年4月3日 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 20 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 2015年4月4日 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 21 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 2015年4月8日 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 22 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 2015年4月9日 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 23 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 2015年4月14日 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 24 2015年4月16日 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 25 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 2015年4月18日 的提示性公告 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 中国证券报 证券时报 26 2015年4月21日 更新招募说明书摘要 上海证券报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 27 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 2015年4月22日 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 28 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 2015年4月23日 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参 中国证券报 证券时报 29 加深圳众禄基金销售有限公司费率优惠 上海证券报 证券日报 2015年4月24日 活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 30 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 2015年4月25日 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 31 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 2015年5月8日 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 32 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 2015年5月12日 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 33 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 2015年5月13日 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于增加平安银 中国证券报 证券时报 34 2015年5月15日 行股份有限公司为旗下基金代销机构及 上海证券报 证券日报 参与相关费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 35 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 2015年5月19日 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 36 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 2015年5月20日 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 37 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 2015年5月21日 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 38 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 2015年5月22日 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于从业人员在 中国证券报 证券时报 39 2015年5月22日 子公司兼职情况的公告 上海证券报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 40 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 2015年5月26日 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 41 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 2015年5月27日 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参 中国证券报 证券时报 42 加中国农业银行开展的网上银行、手机银 上海证券报 2015年6月1日 行申购费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证券报 证券时报 43 金在中国工商银行股份有限公司开通基 上海证券报 2015年6月2日 金转换业务的公告 盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 44 2015年6月3日 的停牌股票采用指数收益法进行估值的 上海证券报 证券日报 提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 45 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 2015年6月11日 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 46 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 2015年6月12日 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于子公司中铁 中国证券报 证券时报 47 宝盈资产管理有限公司办公地址变更的 上海证券报 2015年6月17日 公告 宝盈基金管理有限公司关于从业人员在 中国证券报 证券时报 48 2015年6月17日 子公司兼职情况的公告 上海证券报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 49 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 2015年6月19日 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 50 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 2015年6月20日 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 51 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 2015年6月24日 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 52 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 2015年6月26日 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 53 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 2015年6月27日 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参 中国证券报 证券时报 54 2015年6月30日 加交通银行股份有限公司网上银行、手机 上海证券报 证券日报 银行申购费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 55 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 2015年6月30日 的提示性公告 §11备查文件目录 11.1备查文件目录 中国证监会批准宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金设立的文件。 《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金合同》。 《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。11.2存放地点 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所。 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层 基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号11.3查阅方式 基金持有人可在办公时间内到基金管理人和基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。 宝盈基金管理有限公司 2015年8月27日