宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 30 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 7 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14 §5 托管人报告...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 15 6.1 资产负债表...... 15 6.2 利润表...... 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 17 6.4 报表附注...... 19 §7 投资组合报告...... 38 7.1 期末基金资产组合情况...... 38 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 44 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 44 7.12 投资组合报告附注...... 44 §8 基金份额持有人信息...... 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 46 §9 开放式基金份额变动...... 46 §10 重大事件揭示...... 46 10.1 基金份额持有人大会决议...... 46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 47 10.4 基金投资策略的改变...... 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 47 10.8 其他重大事件 ...... 48 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 50 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 50 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 50 §12 备查文件目录...... 50 12.1 备查文件目录 ...... 50 12.2 存放地点...... 51 12.3 查阅方式...... 51 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 宝盈鸿利收益混合 基金主代码 213001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002 年 10 月 8 日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,227,967,175.69 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 宝盈鸿利收益混合 A 宝盈鸿利收益混合 C 下属分级基金的交易代码： 213001 007581 报告期末下属分级基金的份额总额 1,170,026,893.85 份 57,940,281.84 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下，为基金投资人谋求长期资本增值收益。 本基金主要通过以下投资策略追求基金投资的长期稳定的现金红利分配和资 本增值收益： （一）战略资产配置策略 基金管理人根据宏观经济形势、证券市场总体市盈率水平等指标，对不同市场 的风险收益状况做出判断，据此调整股票、债券和现金等大类资产的配置比例。 （二）股票投资策略 1、行业资金配置策略。首先由行业分析师估计各行业未来的期望增长速度， 以行业增长率对该行业上市公司的总体市盈率进行调整，寻找总体投资价值被 相对低估的行业。根据调整后不同行业的市盈率作为主要参考指标，结合经济 发展不同阶段对不同行业的影响，决定股票投资中资金在行业之间的配置比 例。 2、公司选择策略。本基金对上市公司投资价值的判断，主要依赖于两方面的 投资策略 基础工作：一是从行业发展趋势、公司核心竞争优势、公司运营管理效率的角 度对公司进行定性分析，二是通过选择适当的估值模型对公司的投资价值进行 定量测算。在筛选过程中，更强调公司长期（3-5 年）的发展和竞争优势、稳 定成长的市场、可持续的主营业务利润、良好的现金流和满意的红利分配政策。 在对行业内上市公司进行合理排序的基础上，重点投资于位于行业前列的收益 型上市公司，排序所依据的主要指标为红利收益率和增长率调整后的市盈率。 3、存托凭证投资策略。本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气 度，关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情 况、市场估值等因素，通过定性分析和定量分析相结合的办法，选择投资价值 高的存托凭证进行投资，谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比例。 （三）固定收益类资产投资策略 在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资 策略、套利交易策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资和中小企业私 募债券投资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，通过积极主动管理， 获得超额收益。 （四）权证投资策略 本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中，基金管理人主 要通过采取有效的组合策略，将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工 具。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65% +中债综合指数收益率（全价）×35% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券 型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 张磊 秦一楠 信息披露负责人 联系电话 0755-83276688 010-66060069 电子邮箱 zhangl@byfunds.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-8888-300 95599 传真 0755-83515599 010-68121816 注册地址 深圳市深南路 6008 号特区 北京市东城区建国门内大街 69 报业大厦 1501 号 办公地址 广东省深圳市福田区福华 北京市西城区复兴门内大街 28 一路 115 号投行大厦 10 层 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 518034 100031 法定代表人 马永红 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 宝盈鸿利收益混合 A 宝盈鸿利收益混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 年 6 月 30 日) 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 398,686,179.74 35,120,430.15 本期利润 416,379,034.31 13,800,798.77 加权平均基金份额本期利润 0.3037 0.1319 本期加权平均净值利润率 11.71% 5.13% 本期基金份额净值增长率 13.16% 12.69% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 1,400,158,096.87 67,432,624.08 期末可供分配基金份额利润 1.1967 1.1638 期末基金资产净值 3,389,940,902.19 165,642,327.86 期末基金份额净值 2.897 2.859 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 1,456.84% 190.81% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈鸿利收益混合 A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 2.91% 1.58% -1.32% 0.52% 4.23% 1.06% 过去三个月 20.66% 1.36% 2.47% 0.64% 18.19% 0.72% 过去六个月 13.16% 1.76% 0.62% 0.86% 12.54% 0.90% 过去一年 39.21% 1.72% 16.38% 0.86% 22.83% 0.86% 过去三年 212.81% 1.65% 33.63% 0.88% 179.18% 0.77% 自基金合同 1,456.84% 1.43% 301.39% 1.25% 1,155.45% 0.18% 生效起至今 宝盈鸿利收益混合 C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 2.84% 1.58% -1.32% 0.52% 4.16% 1.06% 过去三个月 20.43% 1.36% 2.47% 0.64% 17.96% 0.72% 过去六个月 12.69% 1.76% 0.62% 0.86% 12.07% 0.90% 过去一年 38.12% 1.72% 16.38% 0.86% 21.74% 0.86% 自基金合同 190.81% 1.63% 24.32% 0.82% 166.49% 0.81% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金于 2019年7月1 日起增加收取销售服务费的C 类收费模式，其对应的基金份额简称“宝盈鸿利收益混合 C”。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系” 标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地 在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技 30 混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券、宝盈祥颐定期开放混 合、宝盈聚享定期开放债券、宝盈品牌消费股票、宝盈盈润纯债债券、宝盈融源可转债债券、宝盈聚丰两年定开债券、宝盈研究精选混合、宝盈祥利稳健配置混合、宝盈盈顺纯债债券、宝盈祥泽混合、宝盈鸿盛债券、宝盈龙头优选股票、宝盈祥明一年定开混合、宝盈盈辉纯债、宝盈盈旭纯债债券、宝盈现代服务业混合、宝盈创新驱动股票、宝盈聚福 39 个月定开债、宝盈发展新动能股票、宝盈祥裕增强回报混合、宝盈盈沛纯债债券、宝盈基础产业混合、宝盈智慧生活混合四十八只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 李进先生，武汉大学金融学 专业硕士。2007 年 7 月至 2010 年 2 月任职于中国农业 本基金、宝盈 银行深圳分行，担任信贷审 先进制造灵活 批员，2010 年 3 月至 2013 年 配置混合型证 8 月任职于华泰联合证券研 券投资基金、 2017年1月4 2021 年 5 月 15 究所，担任研究员。自 2013 李进 宝盈研究精选 日 日 11 年 年 8 月加入宝盈基金管理有 混合型证券投 限公司，历任研究员、基金 资基金基金经 经理助理、宝盈策略增长混 理 合型证券投资基金、宝盈转 型动力灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。中国国 籍，证券投资基金从业人员 资格。 本基金、宝盈 肖肖先生，北京大学金融学 优势产业灵活 硕士。2008 年 7 月至 2011 年 配置混合型证 4 月任职于联合证券有限责 券投资基金、 任公司，担任研究员；2011 肖肖 宝盈新锐灵活 2021 年 4 月 - 12 年 年 5 月至 2014 年 5 月任职于 配置混合型证 29 日 民生证券有限责任公司，担 券投资基金、 任研究员；2014 年 6 月至 宝盈资源优选 2015 年 2 月任职于方正证券 混合型证券投 股份有限公司，担任研究员； 资基金、宝盈 自 2015 年 2 月加入宝盈基金 品牌消费股票 管理有限公司研究部，先后 型证券投资基 担任研究员、研究部副总经 金、宝盈龙头 理、宝盈新价值灵活配置混 优选股票型证 合型证券投资基金基金经 券投资基金、 理。中国国籍，证券投资基 宝盈现代服务 金从业人员资格。 业混合型证券 投资基金、宝 盈研究精选混 合型证券投资 基金的基金经 理；权益投资 部总经理 注：1、本基金基金经理均非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的 计算截至 2021 年 6 月 30 日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金在报告期间，产品整体保持相对高仓位和个股集中度，在家电、制造业、农业、军工、医疗健康等领域优选个股，以期在中长期取得稳健的投资回报。 政策和疫情的双重冲击，使得重点持仓公司的股价走势受到一定冲击，产品阶段性业绩不尽如人意。 管理人在未来仍将保持勤勉尽责，继续努力寻找更多的投资机会，以期在合理风险暴露下实现更高的回报。产品的整体投资风格将继续偏向于成长，产品将保持高仓位、个股集中和行业适度分散。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末宝盈鸿利收益混合 A 基金份额净值为 2.897 元，本报告期基金份额净值增长 率为 13.16%；截至本报告期末宝盈鸿利收益混合 C 基金份额净值为 2.859 元，本报告期基金份额 净值增长率为 12.69%；同期业绩比较基准收益率为 0.62%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 过去半年，服务业和消费品领域的各细分行业，受疫情和政策等冲击较大。回顾下来，去年底发布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》着重强调，“保持制造业比重基本稳定”，这与过去几个五年规划中更突出服务业增长目标有明显的转向。稳定制造业发展正式成为我国国策。与之相匹配的是今年以来我们看到政策对服务业的态度有了明显转向，首先是加大对互联网领域的反垄断审查，后续是对教育以及医疗服务等行业进行明显的政策干预，整个教育板块尤其是 K12 课外培训以及民办教育遭受了史无前例的监管冲击，龙头教育企业跌幅超过 90%。这也间接导致了很多长线资金对政策的边界感到担忧，很长一段时间以来，外资呈现持续流出状态。 与此同时，国内的疫情反复发作，今年以来，北京、上海、深圳、广州、南京等城市均经历了不同程度的疫情冲击，包括餐饮、免税在内的很多线下连锁服务公司的翻台率和访客量较正常年份大幅下滑，而经营成本又相对刚性，企业的盈利均出现不同程度下滑。 我们认为，在中美博弈和新冠疫情反复爆发的大背景下，国家的政策方针将更加趋向于以制造业为核心，进一步提高硬科技的实力，努力攻破各个卡脖子的产业瓶颈，在与民生相关的领域，将更加鼓励公平，以减缓各个领域资源贫富差距进一步拉大。 政策可以改变一个行业的生意模式，可以决定一个行业的兴衰起落，沿着符合大政方针的路线布局投资，相对来说可以享受相对长时间的行业景气，我们持续看好资本市场的未来发展，努力寻找符合时代背景和产品投资范围的优质成长股。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导、督察长及研究部、投资部门（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部总经理共同组成，以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。 截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人 —宝盈基金管理有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独 立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 宝盈基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 273,381,919.38 369,116,177.39 结算备付金 4,483,373.77 3,292,785.23 存出保证金 809,207.87 1,662,625.66 交易性金融资产 6.4.7.2 3,354,458,131.76 4,122,786,207.39 其中：股票投资 3,354,458,131.76 4,122,786,207.39 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 61,952.02 80,028.50 应收股利 - - 应收申购款 11,591,529.64 25,380,015.39 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 3,644,786,114.44 4,522,317,839.56 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 44,404,738.07 应付赎回款 82,762,310.45 51,849,164.80 应付管理人报酬 4,348,804.43 5,236,866.81 应付托管费 724,800.75 872,811.14 应付销售服务费 111,447.94 246,339.85 应付交易费用 6.4.7.7 653,855.15 2,782,458.16 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 601,665.67 516,790.79 负债合计 89,202,884.39 105,909,169.62 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 899,206,706.81 1,264,156,757.70 未分配利润 6.4.7.10 2,656,376,523.24 3,152,251,912.24 所有者权益合计 3,555,583,230.05 4,416,408,669.94 负债和所有者权益总计 3,644,786,114.44 4,522,317,839.56 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，宝盈鸿利收益混合 A 基金份额净值 2.897 元，基金份额总额 1,170,026,893.85 份；宝盈鸿利收益混合 C 基金份额净值 2.859 元，基金份额总额 57,940,281.84 份。宝盈鸿利收益混合份额总额合计为 1,227,967,175.69 份。 6.2 利润表 会计主体：宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2020 2021 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 471,007,617.82 637,328,259.36 1.利息收入 2,475,938.55 931,392.01 其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,420,344.70 907,228.02 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 55,593.85 24,163.99 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 463,246,806.36 152,837,627.63 其中：股票投资收益 6.4.7.12 450,721,369.92 144,673,747.77 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 12,525,436.44 8,163,879.86 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -3,626,776.81 476,399,509.23 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 8,911,649.72 7,159,730.49 列） 减：二、费用 40,827,784.74 18,647,728.40 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 28,672,116.90 10,566,369.73 2．托管费 6.4.10.2.2 4,778,686.19 1,761,061.64 3．销售服务费 1,082,650.78 347,504.99 4．交易费用 6.4.7.19 6,125,177.81 5,847,214.31 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 169,153.06 125,577.73 三、利润总额 （亏损总额以“-” 430,179,833.08 618,680,530.96 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 430,179,833.08 618,680,530.96 填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 1,264,156,757.70 3,152,251,912.24 4,416,408,669.94 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 430,179,833.08 430,179,833.08 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -364,950,050.89 -926,055,222.08 -1,291,005,272.97 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 605,191,574.19 1,570,604,303.80 2,175,795,877.99 2.基金赎回款 -970,141,625.08 -2,496,659,525.88 -3,466,801,150.96 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 899,206,706.81 2,656,376,523.24 3,555,583,230.05 （基金净值） 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 348,255,535.05 301,076,810.15 649,332,345.20 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 618,680,530.96 618,680,530.96 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 696,868,393.31 1,003,687,477.44 1,700,555,870.75 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 1,348,975,963.08 1,911,500,541.89 3,260,476,504.97 2.基金赎回款 -652,107,569.77 -907,813,064.45 -1,559,920,634.22 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 1,045,123,928.36 1,923,444,818.55 2,968,568,746.91 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨凯______ ______张献锦______ ____何瑜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金(原宝盈鸿利收益证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2002]53 号《关于同意宝盈鸿利收益证券投资基金设立的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定(后由《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法规替代)和《宝盈鸿利收益证券投资基金基金契约》(后更名为《宝 盈鸿利收益证券投资基金基金合同》)发起，并于 2002 年 10 月 8 日募集成立。本基金为契约型开 放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,446,415,713.90 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2002)第 117 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《宝盈鸿利收益证券投资基金招募说明书》和《关于宝盈鸿利收益证券投资基金份额拆 分比例的公告》的有关规定，本基金于 2008 年 3 月 5 日进行了基金份额拆分，拆分比例为 1： 1.365256582，并于 2008 年 3 月 5 日进行了变更登记。 根据基金管理人宝盈基金管理有限公司 2019 年 6 月 28 日《宝盈基金管理有限公司关于宝盈 鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金增设 C 类基金份额并修改基金合同部分条款的公告》的规 定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自 2019 年 7 月 1 日起对本基金增加 C 类基金 份额并相应修改法律文件。在投资者申购时收取申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为宝盈鸿利收益混合 A(原基金份额自动转入宝盈鸿利收益混合 A)；在投资者申购时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为宝盈鸿利收益混合C。宝盈鸿利收益混合 A 和宝盈鸿利收益混合 C 类分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别，但不同基金份额类别之间不得互相转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行 上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合为：股票投资(含存托凭证)占基金资产的比例为 0-95%，其中投资于符合收益型条件的上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%。业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×65%+中债综合指数收益率(全价)×35%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无须说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 273,381,919.38 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 273,381,919.38 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,355,295,469.00 3,354,458,131.76 999,162,662.76 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,355,295,469.00 3,354,458,131.76 999,162,662.76 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 59,570.32 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,017.50 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 364.20 合计 61,952.02 6.4.7.6 其他资产 无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 653,650.15 银行间市场应付交易费用 205.00 合计 653,855.15 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付赎回费 137,890.33 应付证券出借违约金 - 预提费用 463,055.34 其他 720.00 合计 601,665.67 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 宝盈鸿利收益混合 A 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,563,533,699.78 1,145,012,239.20 本期申购 725,603,791.26 531,370,318.55 本期赎回(以"-"号填列) -1,119,110,597.19 -819,539,098.29 本期末 1,170,026,893.85 856,843,459.46 金额单位：人民币元 宝盈鸿利收益混合 C 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 162,943,724.14 119,144,518.50 本期申购 100,960,759.44 73,821,255.64 本期赎回(以"-"号填列) -205,964,201.74 -150,602,526.79 本期末 57,940,281.84 42,363,247.35 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 宝盈鸿利收益混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,433,688,887.85 1,424,379,349.19 2,858,068,237.04 本期利润 398,686,179.74 17,692,854.57 416,379,034.31 本期基金份额交易 -432,216,970.72 -309,132,857.90 -741,349,828.62 产生的变动数 其中：基金申购款 768,867,663.05 612,327,595.50 1,381,195,258.55 基金赎回款 -1,201,084,633.77 -921,460,453.40 -2,122,545,087.17 本期已分配利润 - - - 本期末 1,400,158,096.87 1,132,939,345.86 2,533,097,442.73 单位：人民币元 宝盈鸿利收益混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 146,239,971.10 147,943,704.10 294,183,675.20 本期利润 35,120,430.15 -21,319,631.38 13,800,798.77 本期基金份额交易 -113,927,777.17 -70,777,616.29 -184,705,393.46 产生的变动数 其中：基金申购款 103,484,103.33 85,924,941.92 189,409,045.25 基金赎回款 -217,411,880.50 -156,702,558.21 -374,114,438.71 本期已分配利润 - - - 本期末 67,432,624.08 55,846,456.43 123,279,080.51 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 2,393,428.09 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 17,727.54 其他 9,189.07 合计 2,420,344.70 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 2,441,217,494.23 减：卖出股票成本总额 1,990,496,124.31 买卖股票差价收入 450,721,369.92 6.4.7.13 债券投资收益 无。 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 无。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 12,525,436.44 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 12,525,436.44 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -3,626,776.81 ——股票投资 -3,626,776.81 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -3,626,776.81 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 8,767,229.19 基金转换费收入 144,420.53 合计 8,911,649.72 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 6,125,177.81 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 6,125,177.81 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 54,547.97 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 其他 600.00 银行汇划费用 27,497.72 债券帐户维护费 27,000.00 合计 169,153.06 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金无须披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司(以下简称“宝盈 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 基金公司”) 中国农业银行股份有限公司（以下简称 基金托管人、基金销售机构 “中国农业银行”） 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 28,672,116.90 10,566,369.73 的管理费 其中：支付销售机构的客 10,793,081.02 2,884,615.36 户维护费 注：支付基金管理人宝盈基金公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 4,778,686.19 1,761,061.64 的托管费 注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 宝盈鸿利收益混合 A 宝盈鸿利收益混合C 合计 中国农业银行 0.00 0.00 0.00 宝盈基金公司 0.00 38,051.95 38,051.95 合计 0.00 38,051.95 38,051.95 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 宝盈鸿利收益混合 A 宝盈鸿利收益混合C 合计 中国农业银行 0.00 0.00 0.00 宝盈基金公司 0.00 16,528.50 16,528.50 合计 0.00 16,528.50 16,528.50 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日宝盈鸿利收益混合 C 的基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给宝盈基金公司，再由宝盈基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日宝盈鸿利收益混合 C 的基金资产净值 × 0.80%/ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 宝盈鸿利收益混合 A 宝盈鸿利收益混合 C 报告期初持有的基金份额 1,199,201.81 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 1,199,201.81 - 报告期末持有的基金份额 0.10% - 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 宝盈鸿利收益混合 A 宝盈鸿利收益混合 C 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 1,199,201.81 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 1,199,201.81 - 报告期末持有的基金份额 0.09% - 占基金总份额比例 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 273,381,919.38 2,393,428.09 255,734,357.05 874,019.75 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备 代码 名称 认购日 可流通日 类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 注 位：股） 688083中望 2021年32021 年 9 新股锁定 150.50 524.08 1,837 276,468.50 962,734.96 - 软件 月 4 日 月 13 日 688383新益 2021年42021 年 10 新股锁定 19.58 106.24 2,701 52,885.58 286,954.24 - 昌 月 21 日 月 28 日 688216气派 2021年62021 年 12 新股锁定 14.82 47.64 2,000 29,640.00 95,280.00 - 科技 月 15 日 月 23 日 688109品茗 2021年32021 年 9 新股锁定 50.05 72.10 1,301 65,115.05 93,802.10 - 股份 月 22 日 月 30 日 688607康众 2021年12021 年 8 新股锁定 23.21 44.50 1,890 43,866.90 84,105.00 - 医疗 月 25 日 月 2 日 300979华利 2021年42021 年 10 新股锁定 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 - 集团 月 15 日 月 26 日 300981中红 2021年42021 年 10 新股锁定 48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 - 医疗 月 19 日 月 27 日 688087英科 2021年62021 年 7 新股未上 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 再生 月 30 日 月 9 日 市 688655迅捷 2021年42021 年 11 新股锁定 7.59 15.77 3,083 23,399.97 48,618.91 - 兴 月 28 日 月 11 日 301020密封 2021年62022 年 1 新股锁定 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 科技 月 28 日 月 6 日 301020密封 2021年62021 年 7 新股未上 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 科技 月 28 日 月 6 日 市 300973立高 2021年42021 年 10 新股锁定 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 食品 月 8 日 月 15 日 301021英诺 2021年62022 年 1 新股锁定 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 激光 月 28 日 月 6 日 301021英诺 2021年62021 年 7 新股未上 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 激光 月 28 日 月 6 日 市 301009可靠 2021年62021 年 12 新股锁定 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 股份 月 8 日 月 17 日 300941创识 2021年22021 年 8 新股锁定 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 科技 月 2 日 月 9 日 301015百洋 2021年62021 年 12 新股锁定 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 医药 月 22 日 月 30 日 688226威腾 2021年62021 年 7 新股未上 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 电气 月 28 日 月 7 日 市 300932三友 2021年12021 年 7 新股锁定 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 - 联众 月 15 日 月 22 日 300968格林 2021年42021 年 10 新股锁定 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 精密 月 6 日 月 15 日 300940南极 2021年12021 年 8 新股锁定 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 光 月 27 日 月 3 日 300614百川 2021年52021 年 11 新股锁定 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 畅银 月 18 日 月 25 日 300937药易 2021年12021 年 7 新股锁定 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 购 月 20 日 月 27 日 300942易瑞 2021年22021 年 8 新股锁定 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 生物 月 2 日 月 9 日 300933 中辰 2021年12021 年 7 新股锁定 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 股份 月 15 日 月 22 日 301002崧盛 2021年52021 年 12 新股锁定 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 股份 月 27 日 月 7 日 605287德才 2021年62021 年 7 新股未上 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 股份 月 28 日 月 6 日 市 300955嘉亨 2021年32021 年 9 新股锁定 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 家化 月 16 日 月 24 日 300962中金 2021年32021 年 10 新股锁定 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 辐照 月 29 日 月 11 日 300966共同 2021年32021 年 10 新股锁定 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 药业 月 31 日 月 11 日 300945曼卡 2021年22021 年 8 新股锁定 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 龙 月 3 日 月 10 日 300931通用 2021年12021 年 7 新股锁定 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 电梯 月 13 日 月 21 日 300961深水 2021年32021 年 9 新股锁定 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 海纳 月 23 日 月 30 日 300950德固 2021年22021 年 9 新股锁定 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 特 月 24 日 月 3 日 605162新中 2021年62021 年 7 新股未上 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 港 月 29 日 月 7 日 市 300958建工 2021年32021 年 9 新股锁定 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 修复 月 18 日 月 29 日 300986志特 2021年42021 年 11 新股锁定 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 新材 月 21 日 月 1 日 300987川网 2021年42021 年 11 新股锁定 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 传媒 月 28 日 月 11 日 300978东箭 2021年42021 年 10 新股锁定 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 科技 月 15 日 月 26 日 博俊 2020 年 2021 年 7 300926科技 12 月 29 月 12 日 新股锁定 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 日 300985致远 2021年42021 年 10 新股锁定 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 新能 月 21 日 月 29 日 300971博亚 2021年42021 年 10 新股锁定 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 精工 月 7 日 月 15 日 江天 2020 年 2021 年 7 300927化学 12 月 29 月 7 日 新股锁定 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 日 300975商络 2021年42021 年 10 新股锁定 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 电子 月 14 日 月 21 日 300963中洲 2021年32021 年 10 新股锁定 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 特材 月 30 日 月 11 日 301011华立 2021年62021 年 12 新股锁定 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 科技 月 9 日 月 17 日 300943春晖 2021年22021 年 8 新股锁定 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 智控 月 3 日 月 10 日 300967晓鸣 2021年42021 年 10 新股锁定 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 股份 月 2 日 月 13 日 300972万辰 2021年42021 年 10 新股锁定 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 - 生物 月 8 日 月 19 日 300929华骐 2021年12021 年 7 新股锁定 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 环保 月 12 日 月 21 日 300960通业 2021年32021 年 9 新股锁定 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 科技 月 22 日 月 29 日 301007德迈 2021年62021 年 12 新股锁定 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 仕 月 4 日 月 16 日 300998宁波 2021年52021 年 12 新股锁定 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 方正 月 25 日 月 2 日 301012扬电 2021年62021 年 12 新股锁定 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 科技 月 15 日 月 22 日 300992泰福 2021年52021 年 11 新股锁定 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 泵业 月 17 日 月 25 日 301010晶雪 2021年62021 年 12 新股锁定 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 节能 月 9 日 月 20 日 注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》 以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的 2020 年 2 月 14 日前 发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连 续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%，且自股份解除限售之日起 12 个月内， 通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》， 本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月 内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的 若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主 要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金和存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 6 月 30 日 资产 银行存款 273,381,919.38 - - - 273,381,919.38 结算备付金 4,483,373.77 - - - 4,483,373.77 存出保证金 809,207.87 - - - 809,207.87 交易性金融资产 - - - 3,354,458,131.76 3,354,458,131.76 应收利息 - - - 61,952.02 61,952.02 应收申购款 - - - 11,591,529.64 11,591,529.64 资产总计 278,674,501.02 - - 3,366,111,613.42 3,644,786,114.44 负债 应付赎回款 - - - 82,762,310.45 82,762,310.45 应付管理人报酬 - - - 4,348,804.43 4,348,804.43 应付托管费 - - - 724,800.75 724,800.75 应付销售服务费 - - - 111,447.94 111,447.94 应付交易费用 - - - 653,855.15 653,855.15 其他负债 - - - 601,665.67 601,665.67 负债总计 - - - 89,202,884.39 89,202,884.39 利率敏感度缺口 278,674,501.02 - - 3,276,908,729.03 3,555,583,230.05 上年度末 1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 369,116,177.39 - - - 369,116,177.39 结算备付金 3,292,785.23 - - - 3,292,785.23 存出保证金 1,662,625.66 - - - 1,662,625.66 交易性金融资产 - - - 4,122,786,207.39 4,122,786,207.39 应收利息 - - - 80,028.50 80,028.50 应收申购款 - - - 25,380,015.39 25,380,015.39 资产总计 374,071,588.28 - - 4,148,246,251.28 4,522,317,839.56 负债 应付证券清算款 - - - 44,404,738.07 44,404,738.07 应付赎回款 - - - 51,849,164.80 51,849,164.80 应付管理人报酬 - - - 5,236,866.81 5,236,866.81 应付托管费 - - - 872,811.14 872,811.14 应付销售服务费 - - - 246,339.85 246,339.85 应付交易费用 - - - 2,782,458.16 2,782,458.16 其他负债 - - - 516,790.79 516,790.79 负债总计 - - - 105,909,169.62 105,909,169.62 利率敏感度缺口 374,071,588.28 - - 4,042,337,081.66 4,416,408,669.94 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资，因此市场利率的 变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票(含存托凭证) 投资占基金资产的比例为 0-95%，其中投资于符合收益型条件的上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例(%) (%) 交易性金融资产-股票投资 3,354,458,131.76 94.34 4,122,786,207.39 93.35 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 3,354,458,131.76 94.34 4,122,786,207.39 93.35 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数收益率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 月 30 日 ） 31 日 ） 沪深 300 指数收益率上升 5% 286,224,450.02 146,727,224.71 沪深 300 指数收益率下降 5% -286,224,450.02 -146,727,224.71 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 3,354,458,131.76 92.03 其中：股票 3,354,458,131.76 92.03 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 277,865,293.15 7.62 8 其他各项资产 12,462,689.53 0.34 9 合计 3,644,786,114.44 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 174,068,824.82 4.90 B 采矿业 - - C 制造业 2,984,508,694.91 83.94 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 11,014.44 0.00 F 批发和零售业 279,580.90 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 195,496,597.39 5.50 J 金融业 34,721.10 0.00 K 房地产业 10,123.56 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 35,554.25 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,354,458,131.76 94.34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 002709 天赐材料 3,262,579 347,725,669.82 9.78 2 300628 亿联网络 3,706,144 310,574,867.20 8.73 3 300919 中伟股份 1,792,903 292,243,189.00 8.22 4 600438 通威股份 6,396,391 276,771,838.57 7.78 5 300529 健帆生物 2,858,642 246,872,323.12 6.94 6 002049 紫光国微 1,383,780 213,365,038.20 6.00 7 300724 捷佳伟创 1,837,679 213,189,140.79 6.00 8 300699 光威复材 2,581,611 196,073,355.45 5.51 9 300496 中科创达 1,178,491 185,093,796.46 5.21 10 603826 坤彩科技 4,841,300 183,630,509.00 5.16 11 002714 牧原股份 2,861,847 174,057,534.54 4.90 12 688696 极米科技 193,759 161,207,488.00 4.53 13 000661 长春高新 364,936 141,230,232.00 3.97 14 300601 康泰生物 804,200 119,825,800.00 3.37 15 002311 海大集团 1,041,930 85,021,488.00 2.39 16 603583 捷昌驱动 1,576,824 79,818,830.88 2.24 17 002906 华阳集团 1,382,300 43,653,034.00 1.23 18 601677 明泰铝业 2,181,746 42,653,134.30 1.20 19 603896 寿仙谷 539,961 21,998,011.14 0.62 20 300799 左江科技 169,521 9,289,750.80 0.26 21 688383 新益昌 28,201 3,882,709.24 0.11 22 300910 瑞丰新材 15,174 1,586,441.70 0.04 23 688538 和辉光电 306,651 1,168,340.31 0.03 24 688083 中望软件 1,837 962,734.96 0.03 25 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.01 26 301009 可靠股份 8,007 265,037.97 0.01 27 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.01 28 301002 崧盛股份 2,001 159,001.62 0.00 29 688678 福立旺 4,198 99,492.60 0.00 30 688216 气派科技 2,000 95,280.00 0.00 31 688109 品茗股份 1,301 93,802.10 0.00 32 688607 康众医疗 1,890 84,105.00 0.00 33 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00 34 301011 华立科技 1,750 79,474.50 0.00 35 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.00 36 301012 扬电科技 1,691 56,994.16 0.00 37 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00 38 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 39 301010 晶雪节能 2,172 50,480.96 0.00 40 688655 迅捷兴 3,083 48,618.91 0.00 41 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 42 300894 火星人 628 42,704.00 0.00 43 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 44 688517 金冠电气 2,892 41,095.32 0.00 45 688367 工大高科 1,717 37,035.69 0.00 46 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 47 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 48 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 49 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 50 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 51 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 52 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 53 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 54 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 55 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 56 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 57 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 58 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 59 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 60 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 61 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00 62 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 63 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 64 300917 特发服务 366 10,123.56 0.00 65 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00 66 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 67 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 68 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 69 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 70 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 71 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 72 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 73 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 74 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 75 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 76 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 77 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 78 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 79 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 80 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 81 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 82 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 83 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 84 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 85 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 86 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 87 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 88 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 89 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 90 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 91 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 92 688269 凯立新材 25 3,488.00 0.00 93 688359 三孚新科 29 1,029.50 0.00 94 688660 电气风电 60 528.00 0.00 95 688682 霍莱沃 4 512.80 0.00 96 688639 华恒生物 10 479.90 0.00 97 688663 新风光 12 259.92 0.00 98 688575 亚辉龙 3 133.20 0.00 99 688659 元琛科技 9 118.98 0.00 100 688395 正弦电气 4 109.32 0.00 101 688636 智明达 1 106.30 0.00 102 688314 康拓医疗 1 105.64 0.00 103 688345 博力威 1 73.55 0.00 104 688681 科汇股份 1 18.38 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002714 牧原股份 203,060,808.50 4.60 2 300059 东方财富 144,016,410.05 3.26 3 300014 亿纬锂能 143,871,497.65 3.26 4 688696 极米科技 135,556,609.82 3.07 5 603392 万泰生物 125,161,298.99 2.83 6 002920 德赛西威 117,651,475.50 2.66 7 603501 韦尔股份 89,037,230.10 2.02 8 002311 海大集团 88,790,204.48 2.01 9 603218 日月股份 52,738,319.02 1.19 10 300919 中伟股份 45,701,879.57 1.03 11 601677 明泰铝业 39,247,684.99 0.89 12 603896 寿仙谷 20,386,604.38 0.46 13 300799 左江科技 9,304,488.98 0.21 14 688383 新益昌 1,938,677.48 0.04 15 300910 瑞丰新材 1,387,000.00 0.03 16 688538 和辉光电 994,163.40 0.02 17 688425 铁建重工 388,259.34 0.01 18 300979 华利集团 307,152.12 0.01 19 300981 中红医疗 291,685.77 0.01 20 688660 电气风电 278,734.72 0.01 注：表中“本期累计买入金额”指买入成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 688036 传音控股 204,670,314.65 4.63 2 688208 道通科技 194,423,391.33 4.40 3 300699 光威复材 190,758,809.83 4.32 4 002709 天赐材料 185,608,053.09 4.20 5 603392 万泰生物 175,436,024.84 3.97 6 688002 睿创微纳 156,573,043.02 3.55 7 300059 东方财富 148,738,422.28 3.37 8 300750 宁德时代 148,725,914.70 3.37 9 002920 德赛西威 129,249,196.62 2.93 10 300014 亿纬锂能 122,629,510.28 2.78 11 300628 亿联网络 120,362,394.28 2.73 12 603298 杭叉集团 84,781,763.22 1.92 13 603501 韦尔股份 77,380,994.95 1.75 14 300601 康泰生物 67,018,973.35 1.52 15 600438 通威股份 65,693,401.20 1.49 16 000661 长春高新 59,455,338.92 1.35 17 603486 科沃斯 57,008,554.13 1.29 18 300529 健帆生物 54,397,935.67 1.23 19 603218 日月股份 54,200,662.61 1.23 20 002049 紫光国微 45,168,169.63 1.02 注：表中“本期累计卖出金额”指卖出成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,225,794,825.49 卖出股票收入（成交）总额 2,441,217,494.23 注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 809,207.87 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 61,952.02 5 应收申购款 11,591,529.64 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,462,689.53 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人 持有人结构 份额 户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 (户) 基金份额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 宝 盈 鸿 利 280,483 4,171.47 8,666,274.66 0.74% 1,161,360,619.19 99.26% 收 益 混合 A 宝 盈 鸿 利 23,230 2,494.20 857.94 0.00% 57,939,423.90 100.00% 收 益 混合 C 合计 303,713 4,043.18 8,667,132.60 0.71% 1,219,300,043.09 99.29% 注：① 本基金采用分级模式核算，机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采用各自级别的基金份额来计算。 ② 户均持有的基金份额合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 宝盈鸿利收益混合 A 119,243.31 0.0139% 基金管理人所有从业人 宝盈鸿利收益混合 C 34,328.54 0.0810% 员持有本基金 合计 153,571.85 0.0171% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 宝盈鸿利收益混合 A 0~10 投资和研究部门负责人持 宝盈鸿利收益混合 C 0 有本开放式基金 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 宝盈鸿利收益混合 A 0 放式基金 宝盈鸿利收益混合 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 宝盈鸿利收益混合 A 宝盈鸿利收益混合C 基金合同生效日（2002 年 10 月 8 日） 1,446,415,713.90 - 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,563,533,699.78 162,943,724.14 本报告期基金总申购份额 725,603,791.26 100,960,759.44 减:本报告期基金总赎回份额 1,119,110,597.19 205,964,201.74 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - - 以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 1,170,026,893.85 57,940,281.84 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内本基金管理人无重大人事变动。 2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况如下：2021 年 5 月，中国农 业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未发生改聘会计师事务所情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票 占当期佣金 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例 备注 比例 招商证券 1 1,023,322,162.53 27.97% 932,552.66 27.97% - 国泰君安证券 2 863,847,036.49 23.61% 787,225.23 23.61% - 方正证券 2 759,453,624.04 20.76% 692,090.17 20.76% - 中信证券 2 421,855,730.10 11.53% 384,427.83 11.53% - 中信建投证券 1 320,012,145.57 8.75% 291,627.98 8.75% - 国信证券 1 270,356,669.47 7.39% 246,367.81 7.39% - 国元证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。 2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： （1）本报告期内未新租交易单元。 （2）本报告期内未退租交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 宝盈基金管理有限公司关于旗 上海证券报,证券日报,证券时 1 下基金参加交通银行股份有限 报,中国证券报,本基金管理人 2021 年 6 月 29 日 公司基金申购及定期定额投资 网站,中国证券会基金电子披露 手续费率优惠活动的公告 网站 宝盈鸿利收益灵活配置混合型 证券时报,本基金管理人网站, 2 证券投资基金恢复大额申购、 中国证券会基金电子披露网站 2021 年 6 月 25 日 转换转入、定期定额投资公告 宝盈基金管理有限公司关于增 上海证券报,证券日报,证券时 加江苏汇林保大基金销售有限 报,中国证券报,本基金管理人 3 公司为旗下部分基金代销机构 网站,中国证券会基金电子披露 2021 年 5 月 21 日 及参与相关费率优惠活动的公 网站 告 宝盈鸿利收益灵活配置混合型 4 证券投资基金（宝盈鸿利收益 本基金管理人网站,中国证券会 2021 年 5 月 19 日 混合 A 份额）基金产品资料概 基金电子披露网站 要（更新） 宝盈鸿利收益灵活配置混合型 5 证券投资基金（宝盈鸿利收益 本基金管理人网站,中国证券会 2021 年 5 月 19 日 混合 C 份额）基金产品资料概 基金电子披露网站 要（更新） 6 宝盈鸿利收益灵活配置混合型 本基金管理人网站,中国证券会 2021 年 5 月 19 日 证券投资基金更新招募说明书 基金电子披露网站 宝盈鸿利收益灵活配置混合型 证券时报,本基金管理人网站, 7 证券投资基金基金经理变更公 中国证券会基金电子披露网站 2021 年 5 月 15 日 告 8 宝盈鸿利收益灵活配置混合型 本基金管理人网站,中国证券会 2021 年 4 月 30 日 证券投资基金（宝盈鸿利收益 基金电子披露网站 混合 A 份额）基金产品资料概 要（更新） 宝盈鸿利收益灵活配置混合型 9 证券投资基金（宝盈鸿利收益 本基金管理人网站,中国证券会 2021 年 4 月 30 日 混合 C 份额）基金产品资料概 基金电子披露网站 要（更新） 10 宝盈鸿利收益灵活配置混合型 本基金管理人网站,中国证券会 2021 年 4 月 30 日 证券投资基金更新招募说明书 基金电子披露网站 宝盈鸿利收益灵活配置混合型 证券时报,本基金管理人网站, 11 证券投资基金基金经理变更公 中国证券会基金电子披露网站 2021 年 4 月 29 日 告 宝盈鸿利收益灵活配置混合型 证券时报,本基金管理人网站, 12 证券投资基金基金经理变更公 中国证券会基金电子披露网站 2021 年 4 月 28 日 告 宝盈鸿利收益灵活配置混合型 本基金管理人网站,中国证券会 13 证券投资基金2021年第1季度 基金电子披露网站 2021 年 4 月 22 日 报告 宝盈基金管理有限公司旗下46 上海证券报,证券日报,证券时 14 只基金2021年第1季度报告提 报,中国证券报 2021 年 4 月 22 日 示性公告 宝盈基金管理有限公司关于新 上海证券报,证券日报,证券时 15 增北京度小满基金销售有限公 报,中国证券报,本基金管理人 2021 年 4 月 16 日 司为旗下基金代销机构及参与 网站,中国证券会基金电子披露 相关费率优惠活动的公告 网站 宝盈基金管理有限公司关于旗 上海证券报,证券日报,证券时 16 下部分基金修改基金合同、托 报,中国证券报,本基金管理人 2021 年 4 月 15 日 管协议有关条款的公告 网站,中国证券会基金电子披露 网站 宝盈基金管理有限公司关于新 上海证券报,证券日报,证券时 17 增玄元保险代理有限公司为旗 报,中国证券报,本基金管理人 2021 年 4 月 13 日 下基金代销机构及参与相关费 网站,中国证券会基金电子披露 率优惠活动的公告 网站 宝盈鸿利收益灵活配置混合型 本基金管理人网站,中国证券会 18 证券投资基金 2020 年年度报 基金电子披露网站 2021 年 3 月 31 日 告 宝盈基金管理有限公司旗下45 上海证券报,证券日报,证券时 19 只基金 2020 年年度报告提示 报,中国证券报 2021 年 3 月 31 日 性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗 上海证券报,证券日报,证券时 20 下基金参加东方证券股份有限 报,中国证券报,本基金管理人 2021 年 3 月 15 日 公司手续费率优惠活动的公告 网站,中国证券会基金电子披露 网站 21 宝盈基金管理有限公司关于旗 上海证券报,证券日报,证券时 2021 年 2 月 4 日 下基金参加国泰君安证券股份 报,中国证券报,本基金管理人 有限公司手续费率优惠活动的 网站,中国证券会基金电子披露 公告 网站 宝盈基金管理有限公司关于新 上海证券报,证券日报,证券时 22 增中信期货有限公司为旗下基 报,中国证券报,本基金管理人 2021 年 2 月 4 日 金代销机构及参与相关费率优 网站,中国证券会基金电子披露 惠活动的公告 网站 宝盈基金管理有限公司关于参 上海证券报,证券日报,证券时 23 加信达证券股份有限公司费率 报,中国证券报,本基金管理人 2021 年 2 月 2 日 优惠的公告 网站,中国证券会基金电子披露 网站 宝盈基金管理有限公司关于网 上海证券报,证券日报,证券时 24 上直销平台“招商银行一网 报,中国证券报,本基金管理人 2021 年 1 月 29 日 通”渠道费率优惠的公告 网站,中国证券会基金电子披露 网站 宝盈鸿利收益灵活配置混合型 本基金管理人网站,中国证券会 25 证券投资基金2020年第4季度 基金电子披露网站 2021 年 1 月 22 日 报告 宝盈基金管理有限公司旗下45 上海证券报,证券日报,证券时 26 只基金2020年第4季度报告提 报,中国证券报 2021 年 1 月 22 日 示性公告 关于宝盈先进制造灵活配置混 合型证券投资基金(C 类）、宝 上海证券报,证券时报,本基金 27 盈鸿利收益灵活配置混合型证 管理人网站,中国证券会基金电 2021 年 1 月 7 日 券投资基金（C 类）增加代销 子披露网站 机构的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 中国证监会批准宝盈鸿利收益证券投资基金变更注册为宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金的文件。 《宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 12.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2021 年 8 月 31 日