宝盈鸿利收益证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2015年8月27日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................12§5 托管人报告.........................................................................................................................................12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................12§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................12 6.1 资产负债表................................................................................................................................12 6.2 利润表........................................................................................................................................14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................15 6.4 报表附注....................................................................................................................................16§7 投资组合报告.....................................................................................................................................32 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................32 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................34 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................35 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................36 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................36 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................36 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................36 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................36 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................37 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................37§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................38 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................38 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................38 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................38§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................38§10 重大事件揭示...................................................................................................................................39 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................39 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................39 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................39 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................40 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................40 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................40 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................40 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................42§11 备查文件目录...................................................................................................................................47 11.1 备查文件目录..........................................................................................................................47 11.2 存放地点..................................................................................................................................48 11.3 查阅方式..................................................................................................................................48 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 宝盈鸿利收益证券投资基金 基金简称 宝盈鸿利收益混合 基金主代码 213001 交易代码 213001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002年10月8日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,394,686,369.05份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险的前提下，实现基金资产的稳定增长，为基金持有人 谋求长期最佳收益。 投资策略 本基金为收益型基金，主要通过以下投资策略追求基金投资的长期稳定的 现金红利分配和资本增值收益： 战略资产配置策略：基金正常运作时期，本基金债券投资占基金净值的比 例不低于20％，股票投资占基金净值的比例不高于75％，现金留存比例为 5％左右；在上述比例范围之内，基金管理人根据宏观经济形势、证券市场 总体市盈率水平等指标，对不同市场的风险收益状况做出判断，据此调整 股票、债券和现金资产的配置比例。 行业资金配置策略：首先由行业分析师估计各行业今后两到三年的期望增 长速度，以行业增长率对该行业上市公司的总体市盈率进行调整，寻找总 体投资价值被相对低估的行业。根据调整后不同行业的市盈率作为主要参 考指标，结合经济发展不同阶段对不同行业的影响，决定股票投资中资金 在行业之间的配置比例。 公司选择策略：在股票投资方面，发现并选择业绩能够保持高速增长的上 市公司进行投资，通过公司业绩的高速增长实现投资收益。积极则是指在 对所投资上市公司合理定价的基础上，以积极策略决定买入和卖出时机， 当市场价格低于合理定价时买入，市场价格高于合理定价时卖出。本基金 为积极成长型基金，投资于成长型企业的比例不低于基金股票投资总额的 50%。 债券投资方面：本基金综合平衡不同债券的收益性、安全性和流动性，希 望通过长期持有获得稳定的现金利息收益，更好地降低基金投资组合的整 体风险；同时，根据不同发行人和不同期限债券间到期收益率、即期收益 率、远期收益率之间的结构性差异，积极寻求风险套利和无风险套利机会。 业绩比较基准 以中信综合指数×80％＋上证国债指数×20％（国内A股统一指数推出后 则变更为国内A股统一指数×80％＋国债指数×20％）为投资的参照基准。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于 债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 张瑾 林葛 信息披露负责人 联系电话 0755-83276688 010-66060069 电子邮箱 zhangj@byfunds.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-8888-300 95599 传真 0755-83515599 010-68121816 注册地址 深圳市深南路6008号特区 北京市东城区建国门内大街69 报业大厦1501 号 办公地址 广东省深圳市福田区福华 北京市西城区复兴门内大街28 一路115号投行大厦10层 号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 518034 100031 法定代表人 李文众 刘士余 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015年6月30日) 本期已实现收益 626,638,511.16 本期利润 649,196,795.13 加权平均基金份额本期利润 0.3529 本期加权平均净值利润率 33.73% 本期基金份额净值增长率 43.83% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 661,376,841.18 期末可供分配基金份额利润 0.4742 期末基金资产净值 1,682,915,026.33 期末基金份额净值 1.2067 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 446.14% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -15.80% 3.46% -6.77% 2.79% -9.03% 0.67% 过去三个月 18.91% 2.58% 15.64% 2.11% 3.27% 0.47% 过去六个月 43.83% 2.03% 37.79% 1.73% 6.04% 0.30% 过去一年 92.52% 1.59% 92.52% 1.36% 0.00% 0.23% 过去三年 150.87% 1.25% 97.48% 1.14% 53.39% 0.11% 自基金合同 446.14% 1.25% 275.38% 1.38% 170.76% -0.13% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海增长股票、宝盈策略增长股票、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选股票、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合十七只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金基金经 张小仁先生，中山大学经济 理、宝盈核心优 学硕士。2007年7月加入宝 势灵活配置混合 盈基金管理有限公司，历任 张小仁 型证券投资基金 2014年1 - 8年 研究部核心研究员、宝盈泛 基金经理、宝盈 月7日 沿海区域增长股票证券投资 先进制造灵活配 基金基金经理助理。中国国 置混合型证券投 籍，证券投资基金从业人员 资基金基金经理 资格。 吴凡先生，上海交通大学管 理科学与工程硕士。历任鹏 华基金有限公司 研究部研 吴凡 本基金基金经理 2015年1 2015年6 4年 究员，2014年3月起加入宝 助理 月30日 月12日 盈基金管理有限公司任研究 员、基金经理助理。中国国 籍，证券投资基金从业人员 资格。 注：1、本基金基金经理（助理）非首任基金经理（助理），其“任职日期”指根据公司决定确定 的聘任日期，“离任日期”指公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的计算截至2015年6月30日。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年，我国宏观经济仍处于寻底过程中，如中央文件所言，中国经济目前处于经济增长的换挡期、结构调整的阵痛期以及前期刺激政策的消化期。中国经济的结构性问题仍需要时间和智慧来解决，绝非易事。中央政府充分意识到目前中国经济所处的状况，继续推动“互联网+”、“一带一路”、“国企改革”、“万众创新”、“大众创业”等重点方向，为我国经济转型注入了新的能量。 报告期内，上证指数上涨32.23%，创业板指数上涨94.23%，各指数均在6月中旬创下新高后，开始显著急剧的回落。尤其是前期涨幅巨大的中小板、创业板，出现连续无量跌停的现象。此次市场调整，最本质的原因是前期涨幅过大过快、估值过高，外加“去杠杆”的推手，直接酿成了全球罕见的“股灾”。再加持股集中度较高，更造成了“挤压式卖盘”，从而引起流动性恐慌的迹象。作为上限为75%股票仓位的混合型基金，在前期向上的趋势中，一直保持高仓位，此次市场回撤，基金净值也回撤明显。 本基金已经根据相关法律法规的要求，提请调整本基金的个别契约条例，如获通过，未来的投资将更加灵活，力争为持有人获取更好的收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金的份额净值为1.2067元。本报告期内本基金的份额净值收益率为43.83%，业绩比较基准收益率为37.79%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望全年，由于我国经济在资本、人力等方面都遇到了一定瓶颈，加上经济基数已经十分庞大，国内经济增长率中枢的下行是大概率事件；但从经济周期叠加政治周期的角度看，政府扭转经济下滑态势的决心也会越来越强。 市场层面，短期经历暴跌后，投资者的情绪比较摇摆，容易出现极端跌停的现象。与此同时，我们也看到相关部门在积极推出“救市”政策，各参与主体也都纷纷表态，对恢复市场信心有一定好处，但也需要更多的时间。短期的投资将更遵循买跌不买涨、同时降低收益的幅度预期。就中长期而言，资本市场的活跃度对经济转型、改革创新具有极为重要的作用，理应也将成为居民资产的主要配置方向之一，依然值得看好。 下一阶段，总的思路是紧跟国家政策，中短期很难出现上半年那样的普涨局面，选股的重要性更发显现，将会更加突出估值与市值的同等重要性；充分利用市场的恐慌情绪，率先增持被显著错杀的品种。未来将会灵活调整对本基金的配置。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值工作小组，由投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化投资部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；量化投资部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金运营部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管宝盈鸿利收益证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》、《宝盈鸿利收益证券投资基金托管协议》的约定，对本基金基金管理人—宝盈基金管理有限公司2015年1月1日至2015年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,宝盈基金管理有限公司在宝盈鸿利收益证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的宝盈鸿利收益证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：宝盈鸿利收益证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 99,068,109.10 107,474,415.39 结算备付金 4,224,124.10 5,688,386.54 存出保证金 768,246.44 926,789.85 交易性金融资产 6.4.7.2 1,628,371,228.00 2,037,525,032.79 其中：股票投资 1,275,168,889.00 1,605,555,946.69 基金投资 - - 债券投资 353,202,339.00 431,969,086.10 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 40,136,720.19 13,066,841.12 应收利息 6.4.7.5 8,139,120.46 18,858,783.62 应收股利 - - 应收申购款 2,922,003.90 2,666,605.63 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,783,629,552.19 2,186,206,854.94 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 30,482,408.99 15,412,569.59 应付赎回款 64,359,827.30 8,193,394.56 应付管理人报酬 2,638,744.69 2,686,491.29 应付托管费 439,790.78 447,748.55 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 2,497,374.24 3,000,547.80 应交税费 720.00 720.00 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 295,659.86 72,562.04 负债合计 100,714,525.86 29,814,033.83 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,021,538,185.15 1,882,657,863.47 未分配利润 6.4.7.10 661,376,841.18 273,734,957.64 所有者权益合计 1,682,915,026.33 2,156,392,821.11 负债和所有者权益总计 1,783,629,552.19 2,186,206,854.94 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.2067元，基金份额总额1,394,686,369.05 份。 6.2利润表 会计主体：宝盈鸿利收益证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 一、收入 675,526,012.38 80,177,351.14 1.利息收入 10,596,971.81 3,172,479.88 其中：存款利息收入 6.4.7.11 500,384.36 242,590.34 债券利息收入 10,096,587.45 2,929,889.54 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 641,318,066.88 62,793,171.90 其中：股票投资收益 6.4.7.12 637,192,055.21 59,932,206.08 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 1,632,816.81 176,686.30 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 2,493,194.86 2,684,279.52 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 22,558,283.97 14,186,964.29 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 1,052,689.72 24,735.07 减：二、费用 26,329,217.25 9,460,492.15 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 14,335,664.62 5,006,688.73 2．托管费 6.4.10.2.2 2,389,277.47 834,448.14 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 9,148,216.48 3,380,411.30 5．利息支出 223,605.92 48,217.86 其中：卖出回购金融资产支出 223,605.92 48,217.86 6．其他费用 6.4.7.20 232,452.76 190,726.12 三、利润总额（亏损总额以“-” 649,196,795.13 70,716,858.99 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 649,196,795.13 70,716,858.99 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：宝盈鸿利收益证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,882,657,863.47 273,734,957.64 2,156,392,821.11 金净值） 二、本期经营活动产生 - 649,196,795.13 649,196,795.13 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -861,119,678.32 -261,554,911.59 -1,122,674,589.91 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 650,574,436.28 308,238,139.51 958,812,575.79 2.基金赎回款 -1,511,694,114.60 -569,793,051.10 -2,081,487,165.70 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,021,538,185.15 661,376,841.18 1,682,915,026.33 金净值） 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 537,190,508.09 -137,372,084.62 399,818,423.47 金净值） 二、本期经营活动产生 - 70,716,858.99 70,716,858.99 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 678,149,037.84 -108,671,490.74 569,477,547.10 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 767,444,369.20 -124,233,790.33 643,210,578.87 2.基金赎回款 -89,295,331.36 15,562,299.59 -73,733,031.77 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,215,339,545.93 -175,326,716.37 1,040,012,829.56 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______汪钦______ ______胡坤______ ____何瑜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金(原名为宝盈鸿利收益证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2002]第53号《关于同意宝盈鸿利收益证券投资基金设立的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定(后由《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法规替代)和《宝盈鸿利收益证券投资基金基金契约》(后更名为《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》)发起，并于2002年10月8日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,446,415,713.90元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2002)第117号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《宝盈鸿利收益证券投资基金招募说明书》和《关于宝盈鸿利收益证券投资基金份额拆分比例的公告》的有关规定，本基金于2008年3月5日进行了基金份额拆分，拆分比例为1：1.365256582，并于2008年3月5日进行了变更登记。 根据本基金基金份额持有人大会于2015年7月10日以通讯方式审议通过的《关于修改宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同有关事项的议案》，自2015年7月10日起，原基金宝盈鸿利收益证券投资基金更名为宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金。《宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自2015年7月10日起生效，原《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》自同一日起失效。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》的有关规定，于2015年7月10日前，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票，债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合为：债券投资占基金净值的比例不低于20%，股票投资占基金净值的比例不高于75%，其余为现金资产。本基金于2015年7月10日前的业绩比较基准为：中信综合指数X80%＋上证国债指数X20%(国内A股统一指数推出后则变更为国内A股统一指数X80%＋国债指数X20%)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，自2015年7月10日起，本基金的投资范围修改为：具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例修改为：股票投资占基金资产的比例为0-95%，其中投资于符合收益型条件的上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%；本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金自2015年7月10日起，业绩比较基准变更为：沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率（全价）×35%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除财务报表附注6.4.5.2之外，本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用第三方估值机构根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 自2015年3月27日起，本公司对旗下证券投资基金持有的在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。2015年3月27日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.5%。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 99,068,109.10 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 99,068,109.10 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,039,152,792.29 1,275,168,889.00 236,016,096.71 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 347,887,462.50 353,202,339.00 5,314,876.50 银行间市场 - - - 合计 347,887,462.50 353,202,339.00 5,314,876.50 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,387,040,254.79 1,628,371,228.00 241,330,973.21 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末衍生金融资产/负债均无余额。6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末买入返售金融资产无余额。6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 13,154.40 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,900.80 应收债券利息 8,114,647.45 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 9,072.11 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 345.70 合计 8,139,120.46 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末其他资产无余额。6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 2,497,374.24 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,497,374.24 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 97,303.77 预提费用 198,356.09 合计 295,659.86 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,570,344,049.46 1,882,657,863.47 本期申购 888,214,741.08 650,574,436.28 本期赎回(以"-"号填列) -2,063,872,421.49 -1,511,694,114.60 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,394,686,369.05 1,021,538,185.15 注：本期申购含红利再投资、转换入份额，本期赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 333,956,294.38 -60,221,336.74 273,734,957.64 本期利润 626,638,511.16 22,558,283.97 649,196,795.13 本期基金份额交易 -258,283,113.04 -3,271,798.55 -261,554,911.59 产生的变动数 其中：基金申购款 238,492,290.93 69,745,848.58 308,238,139.51 基金赎回款 -496,775,403.97 -73,017,647.13 -569,793,051.10 本期已分配利润 - - - 本期末 702,311,692.50 -40,934,851.32 661,376,841.18 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 437,471.71 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 46,699.12 其他 16,213.53 合计 500,384.36 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 3,379,483,695.86 减：卖出股票成本总额 2,742,291,640.65 买卖股票差价收入 637,192,055.21 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 246,987,812.70 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 240,580,946.49 本总额 减：应收利息总额 4,774,049.40 买卖债券差价收入 1,632,816.81 6.4.7.13.1资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。6.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期内无权证投资收益。6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,493,194.86 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,493,194.86 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 22,558,283.97 ——股票投资 22,507,694.48 ——债券投资 50,589.49 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 22,558,283.97 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 985,240.90 转换费收入 67,448.82 合计 1,052,689.72 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 3.本基金的赎回费率从2015年7月10日起按照《宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》以及《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的规定执行，关于新旧赎回费率衔接的安排，7月10日当日（7月10日15:00以前）申请赎回的，赎回费用按原赎回费率规定计算，7月10日15:00以后申请赎回的，赎回费用按照新赎回费率规定进行计算。 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 9,148,216.48 银行间市场交易费用 - 合计 9,148,216.48 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 148,767.52 其他 200.00 银行汇划费用 24,896.67 债券帐户维护费 9,000.00 合计 232,452.76 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 本基金无需要披露的或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 2015年7月10日，本基金份额持有人大会表决通过了《关于修改宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同有关事项的议案》，大会决议自该日生效。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支 14,335,664.62 5,006,688.73 付的管理费 其中：支付销售机构 1,121,715.01 646,368.79 的客户维护费 注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 2,389,277.47 834,448.14 的托管费 注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内以及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年6月30 月30日 日 基金合同生效日（ 2002年10 - - 月8日）持有的基金份额 期初持有的基金份额 15,863,874.35 - 期间申购/买入总份额 - 15,863,874.35 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 15,863,874.35 - 期末持有的基金份额 - 15,863,874.35 期末持有的基金份额 - 0.9600% 占基金总份额比例 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 99,068,109.10 437,471.71 79,593,475.78 210,115.30 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销的证券。6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。6.4.11利润分配情况6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期内未进行利润分配。6.4.12期末（ 2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 期末 复牌日 复牌 期末 代码 名称 停牌日期 原因 估值单 期 开盘单价 数量（股） 成本总额 期末估值总额 备注 价 002368太极 2015年5月 重大 52.73 - - 3,027,798 126,579,449.61 159,655,788.54 - 股份 14日 事项 002549凯美2015年4月1重大 19.97 - - 7,387,450 70,020,988.33 147,527,376.50 - 特气 日 事项 002522浙江 2015年6月 重大 26.64 2015年7 27.54 1,055,000 4,446,025.43 28,105,200.00 - 众成 23日 事项 月13日 300057万顺2015年6月3重大 21.13 2015年7 23.63 1,135,100 17,227,136.23 23,984,663.00 - 股份 日 事项 月20日 600645中源 2015年4月 重大 81.32 - - 219,941 15,968,443.27 17,885,602.12 - 协和 27日 事项 300096易联 2015年5月 重大 28.40 - - 500,000 15,120,046.00 14,200,000.00 - 众 28日 事项 注：本基金截至2015年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额。6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易余额。6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只混合型基金，主要通过以下投资策略追求基金投资的长期稳定的现金红利分配和资本增值收益。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票，债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2015年6月30日，本基金未持有信用类债券(2014年12月31日：同)。6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2015年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年6月30日 资产 银行存款 99,068,109.10 - - - 99,068,109.10 结算备付金 4,224,124.10 - - - 4,224,124.10 存出保证金 768,246.44 - - - 768,246.44 交易性金融资产 102,470,000.00 112,778,022.50 137,954,316.50 1,275,168,889.00 1,628,371,228.00 应收证券清算款 - - - 40,136,720.19 40,136,720.19 应收利息 - - - 8,139,120.46 8,139,120.46 应收申购款 69,119.21 - - 2,852,884.69 2,922,003.90 资产总计 206,599,598.85 112,778,022.50 137,954,316.50 1,326,297,614.34 1,783,629,552.19 负债 应付证券清算款 - - - 30,482,408.99 30,482,408.99 应付赎回款 - - - 64,359,827.30 64,359,827.30 应付管理人报酬 - - - 2,638,744.69 2,638,744.69 应付托管费 - - - 439,790.78 439,790.78 应付交易费用 - - - 2,497,374.24 2,497,374.24 应交税费 - - - 720.00 720.00 其他负债 - - - 295,659.86 295,659.86 负债总计 - - - 100,714,525.86 100,714,525.86 利率敏感度缺口 206,599,598.85 112,778,022.50 137,954,316.50 1,225,583,088.48 1,682,915,026.33 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 资产 银行存款 107,474,415.39 - - - 107,474,415.39 结算备付金 5,688,386.54 - - - 5,688,386.54 存出保证金 926,789.85 - - - 926,789.85 交易性金融资产 - 295,584,416.60 136,384,669.50 1,605,555,946.69 2,037,525,032.79 应收证券清算款 - - - 13,066,841.12 13,066,841.12 应收利息 - - - 18,858,783.62 18,858,783.62 应收申购款 494,403.86 - - 2,172,201.77 2,666,605.63 资产总计 114,583,995.64 295,584,416.60 136,384,669.50 1,639,653,773.20 2,186,206,854.94 负债 应付证券清算款 - - - 15,412,569.59 15,412,569.59 应付赎回款 - - - 8,193,394.56 8,193,394.56 应付管理人报酬 - - - 2,686,491.29 2,686,491.29 应付托管费 - - - 447,748.55 447,748.55 应付交易费用 - - - 3,000,547.80 3,000,547.80 应交税费 - - - 720.00 720.00 其他负债 - - - 72,562.04 72,562.04 负债总计 - - - 29,814,033.83 29,814,033.83 利率敏感度缺口 114,583,995.64 295,584,416.60 136,384,669.50 1,609,839,739.37 2,156,392,821.11 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2015年6月30日）上年度末（ 2014年12月31日） 市场利率下降25个基点 2,820,254.81 3,013,147.92 市场利率上升25个基点 -2,780,692.44 -2,970,623.23 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金净资产的比例不高于75%，债券投资占基金净资产的比例不低于20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 1,275,168,889.00 75.77 1,605,555,946.69 74.46 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,275,168,889.00 75.77 1,605,555,946.69 74.46 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除中信综合指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2015年6月 上年度末（ 2014年12月 30日） 31日） 1.中信综合指数上升5% 54,305,742.03 67,565,356.94 2.中信综合指数下降5% -54,305,742.03 -67,565,356.94 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,275,168,889.00 71.49 其中：股票 1,275,168,889.00 71.49 2 固定收益投资 353,202,339.00 19.80 其中：债券 353,202,339.00 19.80 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 103,292,233.20 5.79 7 其他各项资产 51,966,090.99 2.91 8 合计 1,783,629,552.19 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 519,877,187.04 30.89 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 99,430,000.00 5.91 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 315,380,788.54 18.74 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 52,236,496.12 3.10 N 水利、环境和公共设施管理业 223,154,376.50 13.26 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 50,755,708.80 3.02 S 综合 14,334,332.00 0.85 合计 1,275,168,889.00 75.77 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002368 太极股份 3,027,798 159,655,788.54 9.49 2 002549 凯美特气 7,387,450 147,527,376.50 8.77 3 002698 博实股份 1,800,000 95,040,000.00 5.65 4 002402 和而泰 3,169,568 92,234,428.80 5.48 5 000791 甘肃电投 5,500,000 82,390,000.00 4.90 6 600570 恒生电子 700,000 78,435,000.00 4.66 7 300059 东方财富 1,000,000 63,090,000.00 3.75 8 300187 永清环保 1,550,000 60,357,000.00 3.59 9 300206 理邦仪器 1,700,000 54,434,000.00 3.23 10 300252 金信诺 1,299,828 51,564,176.76 3.06 11 300426 唐德影视 379,908 50,755,708.80 3.02 12 002332 仙琚制药 2,199,883 38,101,973.56 2.26 13 603456 九洲药业 699,919 35,716,866.57 2.12 14 300125 易世达 798,858 34,350,894.00 2.04 15 300016 北陆药业 700,000 29,897,000.00 1.78 16 002522 浙江众成 1,055,000 28,105,200.00 1.67 17 300449 汉邦高科 262,500 26,171,250.00 1.56 18 600171 上海贝岭 999,903 24,447,628.35 1.45 19 300057 万顺股份 1,135,100 23,984,663.00 1.43 20 600055 华润万东 400,000 20,180,000.00 1.20 21 600645 中源协和 219,941 17,885,602.12 1.06 22 300335 迪森股份 1,000,000 17,040,000.00 1.01 23 600292 中电远达 500,000 15,270,000.00 0.91 24 000532 力合股份 482,800 14,334,332.00 0.85 25 300096 易联众 500,000 14,200,000.00 0.84 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002368 太极股份 126,579,449.61 5.87 2 300059 东方财富 108,655,860.13 5.04 3 600536 中国软件 97,029,955.54 4.50 4 600061 中纺投资 86,589,928.13 4.02 5 002402 和而泰 84,508,567.85 3.92 6 600570 恒生电子 78,461,244.00 3.64 7 600588 用友网络 72,416,663.86 3.36 8 002332 仙琚制药 59,351,381.97 2.75 9 300426 唐德影视 59,134,931.44 2.74 10 000810 创维数字 57,006,120.09 2.64 11 601628 中国人寿 56,560,981.00 2.62 12 601318 中国平安 47,900,313.73 2.22 13 600271 航天信息 46,306,805.15 2.15 14 600292 中电远达 43,978,869.03 2.04 15 600171 上海贝岭 43,425,780.17 2.01 16 002736 国信证券 43,013,804.52 1.99 17 603456 九洲药业 41,685,685.51 1.93 18 300187 永清环保 40,590,460.86 1.88 19 300335 迪森股份 40,310,565.10 1.87 20 300016 北陆药业 39,373,310.10 1.83 注：“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 249,683,940.11 11.58 2 300059 东方财富 232,855,752.95 10.80 3 600536 中国软件 122,730,660.49 5.69 4 002522 浙江众成 120,055,471.15 5.57 5 600588 用友网络 118,230,422.06 5.48 6 000791 甘肃电投 110,318,996.98 5.12 7 002108 沧州明珠 99,509,094.18 4.61 8 601208 东材科技 91,600,498.63 4.25 9 601939 建设银行 83,633,409.47 3.88 10 600061 中纺投资 82,804,269.71 3.84 11 002503 搜于特 82,352,585.75 3.82 12 000810 创维数字 78,672,847.56 3.65 13 600271 航天信息 72,867,406.48 3.38 14 600016 民生银行 72,780,393.25 3.38 15 002698 博实股份 71,231,420.09 3.30 16 600104 上汽集团 68,229,726.25 3.16 17 601628 中国人寿 59,083,769.51 2.74 18 601166 兴业银行 52,206,271.00 2.42 19 600055 华润万东 49,175,696.48 2.28 20 000597 东北制药 47,391,129.21 2.20 21 000993 闽东电力 46,528,733.64 2.16 22 300206 理邦仪器 44,051,801.24 2.04 23 002207 准油股份 43,746,920.43 2.03 24 300407 凯发电气 43,297,960.46 2.01 注：“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,389,396,888.48 卖出股票收入（成交）总额 3,379,483,695.86 注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘 以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 137,954,316.50 8.20 2 央行票据 - - 3 金融债券 215,248,022.50 12.79 其中：政策性金融债 215,248,022.50 12.79 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 353,202,339.00 20.99 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 010107 21国债⑺ 1,302,070 137,954,316.50 8.20 2 018002 国开1302 1,038,950 112,778,022.50 6.70 3 018001 国开1301 1,000,000 102,470,000.00 6.09 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 768,246.44 2 应收证券清算款 40,136,720.19 3 应收股利 - 4 应收利息 8,139,120.46 5 应收申购款 2,922,003.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 51,966,090.99 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 002368 太极股份 159,655,788.54 9.49 重大事项 2 002549 凯美特气 147,527,376.50 8.77 重大事项 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 32,813 42,504.08 945,696,196.87 67.81% 448,990,172.18 32.19% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 241,314.56 0.0173% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2002年10月8日）基金份额总额 1,446,415,713.90 本报告期期初基金份额总额 2,570,344,049.46 本报告期基金总申购份额 888,214,741.08 减:本报告期基金总赎回份额 2,063,872,421.49 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,394,686,369.05 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 本基金管理人于2015年6月4日发布公告，以通讯方式召开宝盈鸿利收益证券投资基金基金份额持有人大会，会议投票表决时间自2015年6月8日至2015年7月9日，会议审议事项为《关于修改宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同有关事项的议案》。截止报告期末，该持有人大会尚在投票表决途中，尚未形成决议。2015年7月11日，本基金管理人发布《关于宝盈鸿利收益证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，该次基金份额持有人大会于2015年7月10日表决通过了《关于修改宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同有关事项的议案》，大会决议自该日起生效。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内基金管理人重大人事变动情况如下： 2015年3月21日，本基金管理人发布关于董事长（法定代表人）变更的公告，李文众先生任宝盈基金管理有限公司董事长（法定代表人），李文众先生基金行业任职资格核准文号为：证监许可（2015）409号。李建生女士退休，不再担任董事长（法定代表人）职务。截止至报告期末，基金管理人已完成办理法定代表人工商变更登记等相关手续。 2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变 报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未发生改聘会计师事务所情况。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 方正证券 21,334,826,415.24 23.14% 1,190,763.89 23.19% - 长江证券 11,147,316,616.28 19.89% 1,015,261.28 19.77% - 中信建投证券 1 793,134,722.48 13.75% 701,845.36 13.67% - 国信证券 1 733,544,618.64 12.72% 663,047.90 12.91% - 招商证券 1 634,778,635.72 11.00% 561,715.92 10.94% - 广发证券 1 536,400,089.07 9.30% 478,191.16 9.31% - 广州证券 2 302,092,195.89 5.24% 269,554.82 5.25% - 银河证券 1 286,188,581.38 4.96% 254,295.59 4.95% - 信达证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 国泰君安证券 2 - - - - - 注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席 位租用协议。 2、应支付给券商的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商 的佣金合计，不单独指股票交易佣金。 3、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： （Ⅰ）租用交易单元情况 本报告期内租用中信建投证券深圳交易单元1个。 （Ⅱ）退租交易单元情况 本报告期内未退租已有的交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 方正证券 253,294,055.85 62.27%903,000,000.00 85.75% - - 长江证券 - - - - - - 中信建投证券 - - - - - - 国信证券 116,977,628.40 28.76%150,000,000.00 14.25% - - 招商证券 - - - - - - 广发证券 36,512,582.96 8.98% - - - - 广州证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 国泰君安证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加 中国证券报 证券时报 1 上海天天基金销售有限公司费率优惠活动 上海证券报 证券日报 的公告 2015年1月8日 宝盈基金管理有限公司关于从业人员在子 中国证券报 证券时报 2 公司兼职情况的公告 上海证券报 证券日报 2015年1月28日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加 中国证券报 证券时报 3 长江证券股份有限公司费率优惠活动的公 上海证券报 证券日报 告 2015年2月12日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 4 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 2015年2月12日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加 中国证券报 证券时报 5 中信建投证券股份有限公司费率优惠活动 上海证券报 证券日报 的公告 2015年2月12日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 6 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 2015年3月3日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加 中国证券报 证券时报 7 光大证券股份有限公司费率优惠活动的公 上海证券报 证券日报 告 2015年3月6日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 8 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 2015年3月10日 示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 9 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 2015年3月17日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 10 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 2015年3月19日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 11 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 2015年3月20日 宝盈基金管理有限公司关于董事长（法定 中国证券报 证券时报 12 代表人）变更的公告 上海证券报 证券日报 2015年3月21日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 13 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 2015年3月24日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 14 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 2015年3月25日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金调整 中国证券报 证券时报 15 交易所固定收益品种估值方法的公告 上海证券报 证券日报 2015年3月28日 关于旗下基金参加中国工商银行股份有限 中国证券报 证券时报 16 公司个人电子银行基金申购费率优惠活动 上海证券报 的公告 2015年4月1日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 17 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 示性公告 2015年4月2日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 18 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 2015年4月3日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 19 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 2015年4月4日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 20 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 示性公告 2015年4月8日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 21 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 2015年4月9日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 22 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 2015年4月14日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 23 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 2015年4月16日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 24 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 2015年4月18日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 25 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 2015年4月22日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 26 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 2015年4月23日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加 中国证券报 证券时报 27 深圳众禄基金销售有限公司费率优惠活动 上海证券报 证券日报 的公告 2015年4月24日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 28 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 2015年4月25日 示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 29 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 2015年5月8日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 30 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 2015年5月12日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 31 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 2015年5月13日 宝盈基金管理有限公司关于增加平安银行 中国证券报 证券时报 32 股份有限公司为旗下基金代销机构及参与 上海证券报 证券日报 相关费率优惠活动的公告 2015年5月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 33 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 2015年5月19日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 34 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 2015年5月20日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 35 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 2015年5月21日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 36 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 2015年5月22日 宝盈基金管理有限公司关于从业人员在子 中国证券报 证券时报 37 公司兼职情况的公告 上海证券报 2015年5月22日 宝盈鸿利收益证券投资基金更新招募说明 中国证券报 证券时报 38 书摘要 上海证券报 2015年5月22日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 39 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 2015年5月26日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 40 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 2015年5月27日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加 中国证券报 证券时报 41 中国农业银行开展的网上银行、手机银行 上海证券报 申购费率优惠活动的公告 2015年6月1日 宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报 证券时报 42 在中国工商银行股份有限公司开通基金转 上海证券报 换业务的公告 2015年6月2日 盈基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证券报 证券时报 43 停牌股票采用指数收益法进行估值的提示 上海证券报 证券日报 性公告 2015年6月3日 宝盈鸿利收益证券投资基金以通讯方式召 中国证券报 证券时报 44 开基金份额持有人大会的公告 上海证券报 2015年6月4日 宝盈鸿利收益证券投资基金以通讯方式召 中国证券报 证券时报 45 开基金份额持有人大会的第一次提示性公 上海证券报 告 2015年6月5日 宝盈鸿利收益证券投资基金以通讯方式召 中国证券报 证券时报 46 开基金份额持有人大会的第二次提示性公 上海证券报 告 2015年6月8日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 47 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 2015年6月11日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 48 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 2015年6月12日 宝盈基金管理有限公司关于子公司中铁宝 中国证券报 证券时报 49 盈资产管理有限公司办公地址变更的公告 上海证券报 2015年6月17日 宝盈基金管理有限公司关于从业人员在子 中国证券报 证券时报 50 公司兼职情况的公告 上海证券报 2015年6月17日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 51 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 2015年6月19日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 52 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 2015年6月20日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 53 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 2015年6月24日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 54 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 2015年6月26日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 55 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 2015年6月27日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加 中国证券报 证券时报 56 交通银行股份有限公司网上银行、手机银 上海证券报 证券日报 行申购费率优惠活动的公告 2015年6月30日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 57 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 2015年6月30日 §11备查文件目录 11.1备查文件目录 中国证监会批准宝盈鸿利收益证券投资基金设立的文件。 《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》。 《宝盈鸿利收益证券投资基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。11.2存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层 基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F911.3查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2015年8月27日