宝盈鸿利收益证券投资基金 2014年年度报告 2014年12月31日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2015年3月28日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................7 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9§4 管理人报告...........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................13§5 托管人报告.........................................................................................................................................13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................14§6 审计报告.............................................................................................................................................14 6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................14 6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................14§7 年度财务报表.....................................................................................................................................15 7.1 资产负债表................................................................................................................................15 7.2 利润表........................................................................................................................................16 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................17 7.4 报表附注....................................................................................................................................19§8 投资组合报告.....................................................................................................................................38 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................38 8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................39 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................40 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................41 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................48 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................48 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................49 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................49 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................49 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................49 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................49 8.12 投资组合报告附注..................................................................................................................49§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................51 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................51 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................51 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................51§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................51§11 重大事件揭示...................................................................................................................................52 11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................52 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................52 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................52 11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................52 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................52 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................53 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................53 11.8 其他重大事件..........................................................................................................................54§12 备查文件目录...................................................................................................................................59 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................59 12.2 存放地点..................................................................................................................................59 12.3 查阅方式..................................................................................................................................59 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 宝盈鸿利收益证券投资基金 基金简称 宝盈鸿利收益混合 基金主代码 213001 交易代码 213001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002年10月8日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,570,344,049.46份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 为基金投资者谋求稳定的现金红利分配和长期资本增 值收益，在投资收益率的波动小于或等于参照基准波 动的条件下，争取更高的收益率。 投资策略 本基金为收益型基金，主要通过以下投资策略追求基 金投资的长期稳定的现金红利分配和资本增值收益： 战略资产配置策略。基金正常运作时期，本基金债券 投资占基金净值的比例不低于20％，股票投资占基金 净值的比例不高于75％，现金留存比例为5％左右； 在上述比例范围之内，基金管理人根据宏观经济形势、 证券市场总体市盈率水平等指标，对不同市场的风险 收益状况做出判断，据此调整股票、债券和现金资产 的配置比例。 行业资金配置策略。首先由行业分析师估计各行业今 后两到三年的期望增长速度，以行业增长率对该行业 上市公司的总体市盈率进行调整，寻找总体投资价值 被相对低估的行业。根据调整后不同行业的市盈率作 为主要参考指标，结合经济发展不同阶段对不同行业 的影响，决定股票投资中资金在行业之间的配置比例。 公司选择策略。在股票投资方面，发现并选择业绩能 够保持高速增长的上市公司进行投资，通过公司业绩 的高速增长实现投资收益。积极则是指在对所投资上 市公司合理定价的基础上，以积极策略决定买入和卖 出时机，当市场价格低于合理定价时买入，市场价格 高于合理定价时卖出。本基金为积极成长型基金，投 资于成长型企业的比例不低于基金股票投资总额的 50%。 在债券投资方面，本基金综合平衡不同债券的收益性、 安全性和流动性，希望通过长期持有获得稳定的现金 利息收益，更好地降低基金投资组合的整体风险；同 时，根据不同发行人和不同期限债券间到期收益率、 即期收益率、远期收益率之间的结构性差异，积极寻 求风险套利和无风险套利机会。 业绩比较基准 以中信综合指数×80％＋上证国债指数×20％（国内A 股统一指数推出后则变更为国内A股统一指数×80％ ＋国债指数×20％）为投资的参照基准。 风险收益特征 风险水平和期望收益水平相对较高。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 张瑾 林葛 信息披露负责人 联系电话 0755-83276688 010-66060069 电子邮箱 zhangj@byfunds.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-8888-300 95599 传真 0755-83515599 010-68121816 注册地址 深圳市深南路6008号特区 北京市东城区建国门内大街69 报业大厦1501 号 办公地址 深圳市深南路6008号特区 北京市西城区复兴门内大街28 报业大厦1501 号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 518034 100031 法定代表人 李建生 刘士余 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.byfunds.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号 普通合伙） 星展银行大厦6楼 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 深圳市深南路6008号特区报业大厦 1501 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年 2012年 本期已实现收益 385,313,095.45 10,505,813.85 -54,567,855.66 本期利润 601,592,894.94 43,980,900.79 23,042,960.04 加权平均基金份额本期利润 0.3242 0.0560 0.0272 本期加权平均净值利润率 46.72% 10.80% 5.73% 本期基金份额净值增长率 53.89% 11.06% 6.07% 3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可供分配利润 273,734,957.64 -137,372,084.62 -199,758,886.09 期末可供分配基金份额利润 0.1065 -0.1873 -0.2415 期末基金资产净值 2,156,392,821.11 399,818,423.47 405,994,299.08 期末基金份额净值 0.8390 0.5452 0.4909 3.1.3 累计期末指标 2014年末 2013年末 2012年末 基金份额累计净值增长率 279.72% 146.75% 122.18% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 13.64% 1.22% 20.11% 1.09% -6.47% 0.13% 过去六个月 33.85% 1.02% 39.72% 0.90% -5.87% 0.12% 过去一年 53.89% 1.05% 38.54% 0.89% 15.35% 0.16% 过去三年 81.29% 1.05% 50.56% 1.01% 30.73% 0.04% 过去五年 44.91% 1.09% 14.89% 1.08% 30.02% 0.01% 自基金合同 279.72% 1.21% 172.44% 1.36% 107.28% -0.15% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3过去三年基金的利润分配情况 注：本基金过去三年以来未进行利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海增长股票、宝盈策略增长股票、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选股票、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合十四只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 张小仁先生，中山大学 本基金基金经理、宝 经济学硕士。2007年7 盈核心优势灵活配置 月加入宝盈基金管理有 混合型证券投资基金 2014年1月 限公司，历任研究部核 张小仁 基金经理、宝盈先进 7日 - 7年 心研究员、宝盈泛沿海 制造灵活配置混合型 区域增长股票证券投资 证券投资基金基金经 基金基金经理助理。中 理 国国籍，证券投资基金 从业人员资格。 本基金基金经理、宝 彭敢先生，金融学硕士。 盈资源优选股票型证 曾就职于大鹏证券有限 券投资基金基金经 责任公司综合研究所、 理、宝盈新价值灵活 银华基金管理有限公司 配置混合型证券投资 投资管理部、万联证券 基金基金经理、宝盈 2013年8月 2014年9 有限责任公司研发中 彭敢 科技30灵活配置混 1日 月13日 13年 心、财富证券有限责任 合型证券投资基金基 公司从事投资研究工 金经理、宝盈策略增 作。2010年9月起任职 长股票型证券投资基 于宝盈基金管理有限公 金基金经理、投资部 司投资部。中国国籍， 总监 证券投资基金从业人员 资格。 注：1、本基金基金经理均非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期，“离 任日期”指根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的 计算截至2014年12月31日。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。 公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。 4.3.2公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 在“一路一带”去产能、部分城市房地产销量回暖预期下，市场提升了对未来经济回升的预期，加上经济自2011年开始连续三年趋势性下降后，过剩产能有一定程度的自然出清，也逐步提高了供给收缩带来的经营好转。但宏观经济仍未摆脱下行态势。PMI等领先指标显示，宏观经济在降息之后还未出现明显改观。如中央文件所言，中国经济目前处于经济增长的换挡期、结构调整的阵痛期以及前期刺激政策的消化期等三期叠加。中国经济的结构性问题仍需时间和智慧来解决，绝非易事。我们认为，长期关注点应该主要在改革的落实和受益于经济改革调结构的品种。 2014年市场风格变化剧烈，2014年1-3季度，上证指数上涨12.7%，创业板指数上涨17.8%；而4季度风格完全逆转，4季度单季度上证指数上涨37.2%，创业板指数则下跌3.57%。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金在本报告期内净值增长率是53.89%，同期业绩比较基准收益率是38.54%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，由于中国经济在资本、人力等方面都遇到一定瓶颈，加上经济基数已经比较庞大，国内经济增长率中枢的下行是大概率事件。 资金层面，由于国内价格水平处于持续收缩的过程中，下一阶段的货币政策仍将稳中偏松，但更要关注实际资金成本的下降情况。政策层面，由于经济并未显著改善，稳增长的政策仍将可期。经济层面，随着一系列政策的推出，未来某一时段的经济好转可能会超出市场预期。在改革红利逐步释放、流动性宽松、牛市预期已经形成的背景下，15年A股市场仍将反复活跃。 放眼中长期，能使中国经济进一步恢复活力的依然是不断崛起的新兴产业。未来挖掘真正具有长期成长空间的优秀企业，仍是主要的任务。重点关注的行业包括两大部分，一是经济在未来某一时段的超预期好转，带动传统蓝筹的良好表现；二是具有爆发力成长前景的企业，主要是互联网、军工、先进制造。同时，与资本市场相关的政策预计仍较多，市场的波动可能会加大。 我们将严格按照基金合同的规定，继续努力尽责地做好本基金的管理工作，尽力为投资者谋取较好的回报。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期，公司监察稽核部门通过加强对基金投资交易业务的日常交易监控、交易流程检查、注册登记、客户服务等业务进行日常跟踪检查等工作，不断加强和完善对投资交易的事前、事中和事后控制，并定期出具专项监察报告及合规性报告等，对基金投资运作的合规性情况等进行总结和报告。 通过以上工作，在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规。 本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值工作小组，由投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化投资部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；量化投资部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金运营部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管宝盈鸿利收益证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》、《宝盈鸿利收益证券投资基金托管协议》的约定，对宝盈鸿利收益证券投资基金管理人—宝盈基金管理有限公司2014年1月1日至2014年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，宝盈基金管理有限公司在宝盈鸿利收益证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的宝盈鸿利收益证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2015)第20693号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 宝盈鸿利收益证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的宝盈鸿利收益证券投资基金(以下简称“宝 盈鸿利收益基金”)的财务报表，包括2014年12月31日的资 产负债表、2014年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表 以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是宝盈鸿利收益基金的基金管理人宝 盈基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述宝盈鸿利收益基金 的财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发 布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了宝 盈鸿利收益基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度 的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛竞 周祎 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 审计报告日期 2015年3月25日 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：宝盈鸿利收益证券投资基金 报告截止日： 2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 107,474,415.39 36,620,036.83 结算备付金 5,688,386.54 1,425,487.48 存出保证金 926,789.85 266,816.19 交易性金融资产 7.4.7.2 2,037,525,032.79 371,613,658.36 其中：股票投资 1,605,555,946.69 290,914,799.26 基金投资 - - 债券投资 431,969,086.10 80,698,859.10 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 13,066,841.12 - 应收利息 7.4.7.5 18,858,783.62 1,663,921.00 应收股利 - - 应收申购款 2,666,605.63 209,551.83 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 2,186,206,854.94 411,799,471.69 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 15,412,569.59 10,222,259.19 应付赎回款 8,193,394.56 375,299.84 应付管理人报酬 2,686,491.29 501,257.07 应付托管费 447,748.55 83,542.83 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 3,000,547.80 637,898.64 应交税费 720.00 720.00 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 72,562.04 160,070.65 负债合计 29,814,033.83 11,981,048.22 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 1,882,657,863.47 537,190,508.09 未分配利润 7.4.7.10 273,734,957.64 -137,372,084.62 所有者权益合计 2,156,392,821.11 399,818,423.47 负债和所有者权益总计 2,186,206,854.94 411,799,471.69 注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值0.8390元，基金份额总额2,570,344,049.46 份。 7.2利润表 会计主体：宝盈鸿利收益证券投资基金 本报告期： 2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 一、收入 638,860,669.25 55,201,860.82 1.利息收入 13,524,380.22 3,375,962.53 其中：存款利息收入 7.4.7.11 792,703.68 240,595.64 债券利息收入 12,573,332.19 3,135,366.89 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 158,344.35 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 408,210,122.31 18,297,085.55 其中：股票投资收益 7.4.7.12 402,081,610.74 14,337,002.56 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 2,178,586.92 670,364.57 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 3,949,924.65 3,289,718.42 3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 216,279,799.49 33,475,086.94 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 846,367.23 53,725.80 减：二、费用 37,267,774.31 11,220,960.03 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 19,199,707.32 6,120,400.11 2．托管费 7.4.10.2.2 3,199,951.28 1,020,066.69 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 13,742,371.28 3,696,776.77 5．利息支出 721,919.30 - 其中：卖出回购金融资产支出 721,919.30 - 6．其他费用 7.4.7.20 403,825.13 383,716.46 三、利润总额（亏损总额以“-” 601,592,894.94 43,980,900.79 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 601,592,894.94 43,980,900.79 列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：宝盈鸿利收益证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 537,190,508.09 -137,372,084.62 399,818,423.47 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 601,592,894.94 601,592,894.94 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 1,345,467,355.38 -190,485,852.68 1,154,981,502.70 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 2,830,591,201.27 -197,944,967.72 2,632,646,233.55 2.基金赎回款 -1,485,123,845.89 7,459,115.04 -1,477,664,730.85 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 1,882,657,863.47 273,734,957.64 2,156,392,821.11 金净值） 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 605,753,185.17 -199,758,886.09 405,994,299.08 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 43,980,900.79 43,980,900.79 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -68,562,677.08 18,405,900.68 -50,156,776.40 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 75,090,164.19 -22,523,594.00 52,566,570.19 2.基金赎回款 -143,652,841.27 40,929,494.68 -102,723,346.59 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 537,190,508.09 -137,372,084.62 399,818,423.47 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______汪钦______ ______胡坤______ ____何瑜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 宝盈鸿利收益证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字　2002　第53号《关于同意宝盈鸿利收益证券投资基金设立的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定(后由《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法规替代)和《宝盈鸿利收益证券投资基金基金契约》(后更名为《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》)发起，并于2002年10月8日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,446,415,713.90元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2002)第117号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《宝盈鸿利收益证券投资基金招募说明书》和《关于宝盈鸿利收益证券投资基金份额拆分比例的公告》的有关规定，本基金于2008年3月5日进行了基金份额拆分，拆分比例为1：1.365256582，并于2008年3月5日进行了变更登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票，债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合为：债券投资占基金净值的比例不低于20%，股票投资占基金净值的比例不高于75%，其余为现金资产。本基金的业绩比较基准为：中信综合指数X80%＋上证国债指数X20%(国内A股统一指数推出后则变更为国内A股统一指数X80%＋国债指数X20%)。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2014年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法估值技术进行估值。 (2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》《、企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 活期存款 107,474,415.39 36,620,036.83 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 107,474,415.39 36,620,036.83 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,392,047,544.46 1,605,555,946.69 213,508,402.23 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 426,704,799.09 431,969,086.10 5,264,287.01 债券 银行间市场 - - - 合计 426,704,799.09 431,969,086.10 5,264,287.01 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,818,752,343.55 2,037,525,032.79 218,772,689.24 上年度末 项目 2013年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 285,061,588.20 290,914,799.26 5,853,211.06 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 44,353,180.41 40,950,859.10 -3,402,321.31 银行间市场 39,706,000.00 39,748,000.00 42,000.00 合计 84,059,180.41 80,698,859.10 -3,360,321.31 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 369,120,768.61 371,613,658.36 2,492,889.75 7.4.7.3衍生金融资产/负债 无余额。7.4.7.4买入返售金融资产7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 无余额。7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 应收活期存款利息 29,886.74 6,270.67 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 2,815.78 705.54 应收债券利息 18,825,622.40 1,656,812.68 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 458.70 132.11 合计 18,858,783.62 1,663,921.00 7.4.7.6其他资产 无余额。7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 交易所市场应付交易费用 3,000,547.80 637,798.64 银行间市场应付交易费用 - 100.00 合计 3,000,547.80 637,898.64 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 应付赎回费 7,782.89 60.72 预提审计费 60,000.00 60,000.00 预提信息披露费 - 100,000.00 应付转出费 4,779.15 9.93 合计 72,562.04 160,070.65 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 733,403,945.94 537,190,508.09 本期申购 3,864,536,072.82 2,830,591,201.27 本期赎回（以“-”号填列） -2,027,595,969.30 -1,485,123,845.89 本期末 2,570,344,049.46 1,882,657,863.47 注：申购含转换转入份额，赎回含转换转出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -45,088,231.39 -92,283,853.23 -137,372,084.62 本期利润 385,313,095.45 216,279,799.49 601,592,894.94 本期基金份额交易 -6,268,569.68 -184,217,283.00 -190,485,852.68 产生的变动数 其中：基金申购款 80,341,559.44 -278,286,527.16 -197,944,967.72 基金赎回款 -86,610,129.12 94,069,244.16 7,459,115.04 本期已分配利润 - - - 本期末 333,956,294.38 -60,221,336.74 273,734,957.64 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月 2013年1月1日至2013年12月31 31日 日 活期存款利息收入 686,813.44 220,890.43 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 69,383.35 16,377.14 其他 36,506.89 3,328.07 合计 792,703.68 240,595.64 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014 2013年1月1日至2013 年12月31日 年12月31日 卖出股票成交总额 4,346,279,914.32 1,231,338,230.97 减：卖出股票成本总额 3,944,198,303.58 1,217,001,228.41 买卖股票差价收入 402,081,610.74 14,337,002.56 7.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014 2013年1月1日至2013年 年12月31日 12月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 336,154,826.89 49,305,664.40 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期 325,093,839.72 47,222,331.97 兑付）成本总额 减：应收利息总额 8,882,400.25 1,412,967.86 买卖债券差价收入 2,178,586.92 670,364.57 7.4.7.13.1资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.14贵金属投资收益 7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.15衍生工具收益 无。 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12月 月31日 31日 股票投资产生的股利收益 3,949,924.65 3,289,718.42 基金投资产生的股利收益 - - 合计 3,949,924.65 3,289,718.42 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2014年1月1日至2014 2013年1月1日至2013年 年12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 216,279,799.49 33,475,086.94 ——股票投资 207,655,191.17 37,108,618.77 ——债券投资 8,624,608.32 -3,633,531.83 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 216,279,799.49 33,475,086.94 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12月31 月31日 日 基金赎回费收入 741,900.43 27,884.15 基金转换费收入 104,466.80 4,122.33 其他 - 21,719.32 合计 846,367.23 53,725.80 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25% 归入转出基金的基金资产。 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12月 月31日 31日 交易所市场交易费用 13,742,371.28 3,696,526.77 银行间市场交易费用 - 250.00 合计 13,742,371.28 3,696,776.77 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年 2013年1月1日至2013年12 12月31日 月31日 审计费用 60,000.00 60,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 银行汇划费用 25,825.13 5,716.46 债券帐户维护费 18,000.00 18,000.00 合计 403,825.13 383,716.46 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 本基金无需要披露的或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 本基金无需披露的资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司（以下简称“宝盈 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 基金公司”） 中国农业银行股份有限公司（以下简称 基金托管人、基金代销机构 “中国农业银行”） 中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东 中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东 中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 无。7.4.10.1关联方报酬7.4.10.1.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 19,199,707.32 6,120,400.11 的管理费 其中：支付销售机构的客 1,780,007.93 1,137,069.82 户维护费 注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.5% /当年天数 7.4.10.1.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 3,199,951.28 1,020,066.69 的托管费 注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% /当年天数 7.4.10.2与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。7.4.10.3各关联方投资本基金的情况 7.4.10.3.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12月 月31日 31日 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 15,863,874.35 - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 15,863,874.35 - 期末持有的基金份额 0.62% - 占基金总份额比例 注：1、报告期内申购/买入总份额含红利再投、转换入份额；赎回/卖出总份额含转换出份额。 2、基金管理人宝盈基金公司在本年度申购本基金的交易委托第一创业证券有限责任公司办理，适 用费率为1,000.00元。 7.4.10.3.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。7.4.10.4由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2014年1月1日至2014年12月31 2013年1月1日至2013年12月31日 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 107,474,415.39 686,813.44 36,620,036.83 220,890.43 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.5本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销的证券。7.4.11利润分配情况 本基金本期未进行利润分配。7.4.12期末（ 2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌日期 停牌原 期末 复牌日期 复牌 数量（股） 期末 期末估值总 备注 代码 名称 因 估值单价 开盘单价 成本总额 额 002207准油 2014年10月10日 重大事 20.34 2015年1月7日 16.02 3,007,591 42,809,194.2461,174,400.94 - 股份 项 000009中国 2014年12月29日 重大事 12.95 2015年1月7日 13.88 2,500,000 31,834,889.4732,375,000.00 - 宝安 项 300252金信 2014年11月11日 重大事 44.52 2015年1月28日 46.99 199,931 7,843,703.63 8,900,928.12 - 诺 项 002693双成 2014年12月18日 重大事 13.60 2015年2月3日 14.96 500,000 6,921,779.39 6,800,000.00 - 药业 项 注：本基金截至2014年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额。7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易余额。7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只混合型基金，主要通过以下投资策略追求基金投资的长期稳定的现金红利分配和资本增值收益。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票，债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2014年12月31日，本基金未持有信用类债券(2013年12月31日：同)。7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2014年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2014年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 107,474,415.39 - - - 107,474,415.39 结算备付金 5,688,386.54 - - - 5,688,386.54 存出保证金 926,789.85 - - - 926,789.85 交易性金融资 -295,584,416.60136,384,669.501,605,555,946.69 2,037,525,032.79 产 应收证券清算 - - - 13,066,841.12 13,066,841.12 款 应收利息 - - - 18,858,783.62 18,858,783.62 应收申购款 494,403.86 - - 2,172,201.77 2,666,605.63 资产总计 114,583,995.64295,584,416.60136,384,669.501,639,653,773.20 2,186,206,854.94 负债 应付证券清算 - - - 15,412,569.59 15,412,569.59 款 应付赎回款 - - - 8,193,394.56 8,193,394.56 应付管理人报 - - - 2,686,491.29 2,686,491.29 酬 应付托管费 - - - 447,748.55 447,748.55 应付交易费用 - - - 3,000,547.80 3,000,547.80 应交税费 - - - 720.00 720.00 其他负债 - - - 72,562.04 72,562.04 负债总计 - - - 29,814,033.83 29,814,033.83 利率敏感度缺 114,583,995.64295,584,416.60136,384,669.501,609,839,739.37 2,156,392,821.11 口 上年度末 2013年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 36,620,036.83 - - - 36,620,036.83 结算备付金 1,425,487.48 - - - 1,425,487.48 存出保证金 266,816.19 - - - 266,816.19 交易性金融资 - 4,411,510.10 76,287,349.00 290,914,799.26 371,613,658.36 产 应收利息 - - - 1,663,921.00 1,663,921.00 应收申购款 200.00 - - 209,351.83 209,551.83 资产总计 38,312,540.50 4,411,510.10 76,287,349.00 292,788,072.09 411,799,471.69 负债 应付证券清算 - - - 10,222,259.19 10,222,259.19 款 应付赎回款 - - - 375,299.84 375,299.84 应付管理人报 - - - 501,257.07 501,257.07 酬 应付托管费 - - - 83,542.83 83,542.83 应付交易费用 - - - 637,898.64 637,898.64 应交税费 - - - 720.00 720.00 其他负债 - - - 160,070.65 160,070.65 负债总计 - - - 11,981,048.22 11,981,048.22 利率敏感度缺 38,312,540.50 4,411,510.10 76,287,349.00 280,807,023.87 399,818,423.47 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2014年12月31日） 上年度末（ 2013年12月31 分析 日） 市场利率下降25个 3,013,148.00 604,885.00 基点 市场利率上升25个 -2,970,623.00 -593,780.00 基点 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金净资产的比例不高于75%，债券投资占基金净资产的比例不低于20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 1,605,555,946.69 74.46 290,914,799.26 72.76 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,605,555,946.69 74.46 290,914,799.26 72.76 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除中信综合指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2014年12月 上年度末（ 2013年12月 31日） 31日） 1.中信综合指数上升5% 67,565,357.00 12,489,737.00 2.中信综合指数下降5% -67,565,357.00 -12,489,737.00 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为1,928,274,703.73元，属于第二层次的余额为109,250,329.06元，无属于第三层次的余额(2013年12月31日：第一层次309,213,071.84元，第二层次62,400,586.52元，无第三层次余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,605,555,946.69 73.44 其中：股票 1,605,555,946.69 73.44 2 固定收益投资 431,969,086.10 19.76 其中：债券 431,969,086.10 19.76 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 113,162,801.93 5.18 7 其他各项资产 35,519,020.22 1.62 8 合计 2,186,206,854.94 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 61,174,400.94 2.84 C 制造业 638,073,768.24 29.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供 249,086,070.12 11.55 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 82,240,000.00 3.81 业 J 金融业 388,170,493.39 18.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 154,436,214.00 7.16 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 32,375,000.00 1.50 合计 1,605,555,946.69 74.46 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000791 甘肃电投 12,860,806 204,100,991.22 9.46 2 601318 中国平安 2,584,936 193,120,568.56 8.96 3 002549 凯美特气 7,798,975 113,085,137.50 5.24 4 002522 浙江众成 4,669,800 89,566,764.00 4.15 5 600016 民生银行 7,000,000 76,160,000.00 3.53 6 601208 东材科技 8,250,219 70,539,372.45 3.27 7 601939 建设银行 10,299,971 69,318,804.83 3.21 8 002698 博实股份 2,686,410 65,817,045.00 3.05 9 002207 准油股份 3,007,591 61,174,400.94 2.84 10 600104 上汽集团 2,799,917 60,114,217.99 2.79 11 002503 搜于特 3,046,909 60,085,045.48 2.79 12 002108 沧州明珠 4,473,509 59,497,669.70 2.76 13 300059 东方财富 2,000,000 55,920,000.00 2.59 14 601166 兴业银行 3,000,000 49,500,000.00 2.30 15 000597 东北制药 4,500,000 47,655,000.00 2.21 16 000993 闽东电力 5,152,930 44,985,078.90 2.09 17 300407 凯发电气 700,000 42,812,000.00 1.99 18 300187 永清环保 1,355,773 41,351,076.50 1.92 19 300206 理邦仪器 1,994,934 37,664,353.92 1.75 20 000009 中国宝安 2,500,000 32,375,000.00 1.50 21 600967 北方创业 2,000,000 29,520,000.00 1.37 22 002023 海特高新 1,300,000 28,600,000.00 1.33 23 600536 中国软件 800,000 26,320,000.00 1.22 24 600894 广日股份 1,694,816 21,778,385.60 1.01 25 300252 金信诺 199,931 8,900,928.12 0.41 26 000801 四川九洲 509,818 8,722,985.98 0.40 27 002693 双成药业 500,000 6,800,000.00 0.32 28 002736 国信证券 7,000 71,120.00 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 184,897,457.62 46.25 2 600967 北方创业 169,574,963.96 42.41 3 000791 甘肃电投 142,233,171.94 35.57 4 300059 东方财富 118,415,329.25 29.62 5 002698 博实股份 117,420,755.86 29.37 6 002108 沧州明珠 102,121,154.17 25.54 7 600016 民生银行 90,399,427.10 22.61 8 002549 凯美特气 88,992,217.28 22.26 9 000993 闽东电力 78,078,777.86 19.53 10 601208 东材科技 77,406,960.85 19.36 11 002094 青岛金王 76,390,865.77 19.11 12 300157 恒泰艾普 73,776,616.72 18.45 13 601166 兴业银行 73,321,975.49 18.34 14 000009 中国宝安 73,242,665.61 18.32 15 002207 准油股份 68,023,802.02 17.01 16 000024 招商地产 65,839,095.22 16.47 17 600495 晋西车轴 65,383,195.09 16.35 18 600894 广日股份 64,167,781.31 16.05 19 000550 江铃汽车 63,953,245.37 16.00 20 601939 建设银行 63,591,390.91 15.91 21 000776 广发证券 63,365,546.99 15.85 22 600259 广晟有色 62,931,333.16 15.74 23 600406 国电南瑞 62,551,236.50 15.64 24 002522 浙江众成 57,220,890.06 14.31 25 601099 太平洋 57,133,924.47 14.29 26 600104 上汽集团 56,782,779.15 14.20 27 300407 凯发电气 55,822,517.82 13.96 28 000681 视觉中国 55,275,879.09 13.83 29 600557 康缘药业 53,889,945.38 13.48 30 000597 东北制药 53,502,132.00 13.38 31 601555 东吴证券 53,492,305.77 13.38 32 601818 光大银行 52,273,848.75 13.07 33 600219 南山铝业 51,644,096.68 12.92 34 000801 四川九洲 51,288,564.26 12.83 35 601901 方正证券 50,542,433.45 12.64 36 002023 海特高新 47,722,498.55 11.94 37 002503 搜于特 47,607,755.30 11.91 38 300187 永清环保 45,640,296.16 11.42 39 000831 五矿稀土 44,924,389.32 11.24 40 601668 中国建筑 44,599,656.24 11.15 41 300164 通源石油 44,514,347.94 11.13 42 600835 上海机电 42,506,877.76 10.63 43 000559 万向钱潮 41,683,326.47 10.43 44 600201 金宇集团 41,163,227.14 10.30 45 600048 保利地产 40,893,716.24 10.23 46 000060 中金岭南 40,345,069.60 10.09 47 300206 理邦仪器 40,306,005.11 10.08 48 601002 晋亿实业 39,679,123.02 9.92 49 300263 隆华节能 39,385,417.55 9.85 50 600331 宏达股份 39,009,667.92 9.76 51 600015 华夏银行 38,776,172.95 9.70 52 002316 键桥通讯 38,712,890.26 9.68 53 600480 凌云股份 38,486,142.15 9.63 54 002342 巨力索具 37,646,110.70 9.42 55 600420 现代制药 36,484,599.48 9.13 56 002497 雅化集团 35,818,882.82 8.96 57 600375 华菱星马 35,268,261.84 8.82 58 600536 中国软件 34,886,161.36 8.73 59 600184 光电股份 33,841,948.48 8.46 60 300072 三聚环保 33,312,130.95 8.33 61 000712 锦龙股份 31,028,383.90 7.76 62 002309 中利科技 30,858,347.06 7.72 63 600893 航空动力 30,705,799.46 7.68 64 601601 中国太保 29,507,817.13 7.38 65 300307 慈星股份 29,354,807.76 7.34 66 002609 捷顺科技 28,806,723.99 7.20 67 600122 宏图高科 28,366,462.72 7.09 68 300233 金城医药 27,825,531.20 6.96 69 002068 黑猫股份 27,799,316.75 6.95 70 002551 尚荣医疗 26,757,959.82 6.69 71 002535 林州重机 26,651,476.26 6.67 72 300137 先河环保 26,529,833.07 6.64 73 300301 长方照明 25,708,775.23 6.43 74 002666 德联集团 25,694,972.09 6.43 75 300038 梅泰诺 25,495,602.16 6.38 76 600030 中信证券 25,345,790.23 6.34 77 300045 华力创通 25,099,079.37 6.28 78 300173 松德股份 24,004,636.04 6.00 79 300055 万邦达 23,610,017.50 5.91 80 601669 中国电建 21,234,251.48 5.31 81 600028 中国石化 21,038,555.27 5.26 82 600584 长电科技 20,081,958.32 5.02 83 600546 山煤国际 19,780,914.39 4.95 84 002101 广东鸿图 18,973,451.79 4.75 85 002554 惠博普 18,332,910.64 4.59 86 002153 石基信息 18,308,622.95 4.58 87 600066 宇通客车 18,014,657.39 4.51 88 000937 冀中能源 17,955,480.11 4.49 89 000002 万 科Ａ 17,372,659.00 4.35 90 600089 特变电工 17,217,069.39 4.31 91 600715 松辽汽车 17,118,127.53 4.28 92 000895 双汇发展 16,810,425.60 4.20 93 600990 四创电子 16,742,772.46 4.19 94 002158 汉钟精机 16,087,314.13 4.02 95 300322 硕贝德 16,086,311.74 4.02 96 600185 格力地产 16,068,594.80 4.02 97 002197 证通电子 15,695,766.01 3.93 98 300265 通光线缆 15,274,338.30 3.82 99 300084 海默科技 15,255,171.67 3.82 100 600000 浦发银行 14,850,000.00 3.71 101 000049 德赛电池 14,056,922.59 3.52 102 000988 华工科技 13,883,851.76 3.47 103 002570 贝因美 13,508,251.56 3.38 104 300006 莱美药业 13,337,635.02 3.34 105 000592 平潭发展 13,279,104.48 3.32 106 300168 万达信息 12,948,179.91 3.24 107 000731 四川美丰 12,898,754.56 3.23 108 600108 亚盛集团 12,608,449.00 3.15 109 002255 海陆重工 12,583,857.88 3.15 110 002406 远东传动 12,093,853.79 3.02 111 002289 宇顺电子 12,031,471.66 3.01 112 002270 法因数控 12,017,850.90 3.01 113 601600 中国铝业 11,233,848.00 2.81 114 000651 格力电器 11,094,383.48 2.77 115 601169 北京银行 10,718,219.56 2.68 116 300252 金信诺 10,549,530.51 2.64 117 300190 维尔利 9,930,687.66 2.48 118 300293 蓝英装备 9,905,750.59 2.48 119 000625 长安汽车 9,770,704.72 2.44 120 000997 新 大 陆 9,730,728.06 2.43 121 002444 巨星科技 9,693,301.86 2.42 122 002594 比亚迪 9,468,041.31 2.37 123 000630 铜陵有色 9,291,685.00 2.32 124 000908 天一科技 9,074,763.32 2.27 125 002353 杰瑞股份 8,565,729.00 2.14 126 300034 钢研高纳 8,357,476.69 2.09 注：“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600967 北方创业 153,222,015.05 38.32 2 300059 东方财富 132,075,424.86 33.03 3 000776 广发证券 116,282,629.03 29.08 4 600495 晋西车轴 90,587,108.98 22.66 5 002094 青岛金王 83,725,643.95 20.94 6 601099 太平洋 71,311,656.41 17.84 7 000024 招商地产 69,872,867.36 17.48 8 300164 通源石油 68,198,861.76 17.06 9 600406 国电南瑞 63,067,452.07 15.77 10 600201 金宇集团 63,052,325.34 15.77 11 300157 恒泰艾普 62,974,570.70 15.75 12 000681 视觉中国 62,807,351.14 15.71 13 600259 广晟有色 61,395,203.92 15.36 14 000550 江铃汽车 59,675,200.05 14.93 15 600557 康缘药业 56,015,620.28 14.01 16 601555 东吴证券 55,926,586.64 13.99 17 600219 南山铝业 54,126,068.12 13.54 18 601002 晋亿实业 53,094,985.62 13.28 19 601818 光大银行 52,982,453.17 13.25 20 601901 方正证券 50,431,227.07 12.61 21 600894 广日股份 48,781,424.22 12.20 22 600480 凌云股份 47,746,897.78 11.94 23 000009 中国宝安 47,640,745.02 11.92 24 600331 宏达股份 47,439,482.68 11.87 25 300263 隆华节能 47,277,018.84 11.82 26 601668 中国建筑 46,398,000.00 11.60 27 002698 博实股份 45,395,055.43 11.35 28 000559 万向钱潮 45,128,545.80 11.29 29 600016 民生银行 45,100,090.21 11.28 30 002522 浙江众成 44,917,441.99 11.23 31 000831 五矿稀土 43,199,721.97 10.80 32 002342 巨力索具 43,127,107.33 10.79 33 000801 四川九洲 42,566,742.09 10.65 34 300084 海默科技 42,359,728.10 10.59 35 002316 键桥通讯 42,260,648.30 10.57 36 600048 保利地产 40,111,760.00 10.03 37 600420 现代制药 39,749,100.59 9.94 38 300072 三聚环保 39,680,001.04 9.92 39 002497 雅化集团 39,350,020.92 9.84 40 600835 上海机电 38,452,576.77 9.62 41 600184 光电股份 38,311,390.96 9.58 42 000060 中金岭南 38,180,848.75 9.55 43 600015 华夏银行 38,082,463.12 9.52 44 000993 闽东电力 36,734,569.51 9.19 45 600893 航空动力 36,038,627.29 9.01 46 002535 林州重机 35,336,667.85 8.84 47 600375 华菱星马 35,036,367.97 8.76 48 002023 海特高新 34,967,030.97 8.75 49 601601 中国太保 34,556,985.90 8.64 50 002609 捷顺科技 33,341,808.92 8.34 51 002068 黑猫股份 33,253,726.73 8.32 52 002207 准油股份 32,566,622.37 8.15 53 002549 凯美特气 32,564,696.74 8.14 54 002666 德联集团 32,512,713.29 8.13 55 300190 维尔利 32,012,756.64 8.01 56 300233 金城医药 30,860,503.29 7.72 57 300307 慈星股份 30,593,666.54 7.65 58 300045 华力创通 29,916,341.89 7.48 59 600122 宏图高科 29,349,636.48 7.34 60 002108 沧州明珠 28,640,567.46 7.16 61 000712 锦龙股份 28,634,299.76 7.16 62 002551 尚荣医疗 27,556,708.48 6.89 63 002309 中利科技 27,552,772.66 6.89 64 300137 先河环保 26,743,191.01 6.69 65 300301 长方照明 26,708,423.84 6.68 66 601166 兴业银行 26,092,265.15 6.53 67 002570 贝因美 25,685,696.81 6.42 68 300055 万邦达 25,342,845.17 6.34 69 300038 梅泰诺 25,336,524.24 6.34 70 300173 松德股份 25,132,071.75 6.29 71 600030 中信证券 24,993,855.60 6.25 72 300252 金信诺 23,994,897.90 6.00 73 600584 长电科技 22,839,139.20 5.71 74 300006 莱美药业 22,776,889.78 5.70 75 600990 四创电子 21,520,326.00 5.38 76 600715 松辽汽车 21,294,175.11 5.33 77 300166 东方国信 20,614,500.33 5.16 78 600028 中国石化 20,329,758.32 5.08 79 002101 广东鸿图 20,192,285.15 5.05 80 601669 中国电建 20,165,907.31 5.04 81 601318 中国平安 20,028,191.70 5.01 82 000592 平潭发展 19,616,730.84 4.91 83 600546 山煤国际 19,494,503.69 4.88 84 002153 石基信息 19,457,936.44 4.87 85 600066 宇通客车 18,455,089.24 4.62 86 002554 惠博普 18,248,793.79 4.56 87 300322 硕贝德 18,087,292.00 4.52 88 600108 亚盛集团 18,048,557.87 4.51 89 000937 冀中能源 17,750,066.62 4.44 90 600089 特变电工 17,654,044.38 4.42 91 002158 汉钟精机 17,293,471.29 4.33 92 000002 万 科Ａ 17,187,944.00 4.30 93 002197 证通电子 16,674,700.34 4.17 94 300265 通光线缆 16,648,355.05 4.16 95 601600 中国铝业 15,651,000.00 3.91 96 600185 格力地产 15,333,727.97 3.84 97 000791 甘肃电投 15,268,728.28 3.82 98 002437 誉衡药业 14,938,990.12 3.74 99 300407 凯发电气 14,451,286.50 3.61 100 600000 浦发银行 14,268,500.00 3.57 101 000895 双汇发展 14,185,852.91 3.55 102 000049 德赛电池 13,964,162.97 3.49 103 000988 华工科技 13,855,752.99 3.47 104 000970 中科三环 13,493,141.93 3.37 105 002368 太极股份 13,272,477.27 3.32 106 002255 海陆重工 13,244,732.34 3.31 107 002289 宇顺电子 12,681,054.00 3.17 108 002270 法因数控 12,414,289.38 3.10 109 000731 四川美丰 12,018,220.00 3.01 110 002406 远东传动 12,007,058.96 3.00 111 000651 格力电器 11,575,919.02 2.90 112 300168 万达信息 11,568,775.47 2.89 113 000997 新 大 陆 11,436,518.50 2.86 114 601169 北京银行 10,857,193.00 2.72 115 000625 长安汽车 10,080,707.00 2.52 116 300034 钢研高纳 10,003,998.53 2.50 117 300187 永清环保 9,967,811.82 2.49 118 600180 瑞茂通 9,896,921.52 2.48 119 002444 巨星科技 9,776,234.00 2.45 120 002594 比亚迪 9,711,153.15 2.43 121 000630 铜陵有色 9,632,268.03 2.41 122 300293 蓝英装备 9,499,765.47 2.38 123 000908 天一科技 8,856,107.00 2.22 124 300369 绿盟科技 8,595,145.77 2.15 125 300373 扬杰科技 8,528,446.16 2.13 126 002353 杰瑞股份 8,144,926.02 2.04 127 002604 龙力生物 8,099,526.88 2.03 128 600884 杉杉股份 8,069,432.07 2.02 注：“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 5,051,184,259.84 卖出股票收入（成交）总额 4,346,279,914.32 注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘 以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 136,384,669.50 6.32 2 央行票据 - - 3 金融债券 295,584,416.60 13.71 其中：政策性金融债 295,584,416.60 13.71 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 431,969,086.10 20.03 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 018001 国开1301 2,209,920 227,025,081.60 10.53 2 010107 21国债⑺ 1,317,090 136,384,669.50 6.32 3 018002 国开1302 638,950 68,559,335.00 3.18 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。8.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。8.12投资组合报告附注 8.12.1 报告期内，本公司旗下基金投资的前十名证券发行主体中除中国平安（代码：601318.SH）外没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内除凯美特气（代码：002549.SZ）外未受到公开谴责、处罚。 2014年12月8日，中国证券会发布《中国证监会行政处罚决定书》（〔2014〕103号），因海联讯科技股份有限公司（以下简称“海联讯”）上市项目，对平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）给予警告，没收其“海联讯”发行上市项目中的保荐业务收入400万元，没收承销股票违法所得2,867万元，并处以440万元罚款。平安证券在中国平安业务收入中占比很小，此次处罚不影响对于中国平安业务发展的判断。作为基金管理人，我们长期看好中国平安金融平台业务的持续发展。以上操作符合相关法规和上述基金投资策略的要求。 报告期内本基金所投资的股票凯美特气于2014年5月24日公告披露，公司因隐瞒全资子公司长岭凯美特遭上游中石化长岭分公司"断气"而停产的事实，被湖南省证监局责令整改。公司在收到监管函后，在中石化总公司的协调下，迅速与中石化长岭分公司举行了多次谈判，并取得初步结果。6月13日，公司公告称双方对相关内容已初步达成了一致的共识。目前长岭分公司正在对该协议进行流程审批,待长岭分公司审批完成后,公司将及时公告协议具体事项。现长岭凯美特处于开车运行前的生产准备状态,待接到长岭分公司向长岭凯美特供气的指令,随时可以投入生产运行。2014年12月8日，凯美特气发布公告，称与中国石油化工股份有限公司长岭分公司价格及供气异议达成一致协议，并对2014年的经营业绩没有影响。我们认为，该事项是我国特有的体制内问题，并没有影响公司投资价值。当然公司在公司运营中，确有忽视中小股东知情权的事实。通过这件事情，公司认识到作为上市公众公司与普通公司的区别，提高了认识水平。我们继续看好公司的长期投资价值，因此在公告后未做减持。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 926,789.85 2 应收证券清算款 13,066,841.12 3 应收股利 - 4 应收利息 18,858,783.62 5 应收申购款 2,666,605.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 35,519,020.22 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比例 流通受限情况说明 价值 （%） 1 002207 准油股份 61,174,400.94 2.84 重大事项 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 47,231 54,420.70 1,639,797,318.79 63.80% 930,546,730.67 36.20% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 638,910.64 0.0249% 持有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2002年10月8日）基金份额总额 1,446,415,713.90 本报告期期初基金份额总额 733,403,945.94 本报告期基金总申购份额 3,864,536,072.82 减:本报告期基金总赎回份额 2,027,595,969.30 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 2,570,344,049.46 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人重大人事变动如下： 2014年12月12日，宝盈基金管理有限公司股东会召开2014年第二次会议，同意张一冰辞去董事职务，同意聘任马宏为宝盈基金管理有限公司董事，按规定报监管机构。 2、基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 中国农业银行股份有限公司因工作需要，任命余晓晨先生主持中国农业银行股份有限公司托管业务部/养老金管理中心工作。余晓晨先生的基金行业高级管理人员任职资格已在中国基金业协会备案。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4基金投资策略的改变 本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费60,000元，目前事务所已连续6年为本基金提供审计服务。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 国金证券 12,162,096,074.22 23.02% 1,913,240.68 23.05% - 银河证券 11,965,242,432.87 20.93% 1,727,544.99 20.82% - 国信证券 11,588,886,661.87 16.92% 1,400,359.84 16.87% - 海通证券 11,137,881,161.00 12.12% 1,006,913.16 12.13% - 国泰君安证券 21,027,312,144.67 10.94% 914,120.61 11.02% - 信达证券 1 611,594,406.29 6.51% 541,200.66 6.52% - 光大证券 1 484,125,326.12 5.16% 428,403.08 5.16% - 方正证券 2 223,272,377.02 2.38% 198,547.59 2.39% - 招商证券 1 174,879,667.86 1.86% 154,751.33 1.86% - 广州证券 2 15,410,795.92 0.16% 13,637.16 0.16% - 长江证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席 位租用协议。 2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： （Ⅰ）租用交易单元情况 本报告期内租用广州证券上海、深圳交易单元各1个；方正证券上海、深圳交易单元各1个；长 江证券深圳交易单元1个；信达证券深圳交易单元1个；广发证券上海交易单元1个； 东海证券上海交易单元1个。 （Ⅱ）退租交易单元情况 本报告期内未退租已有的交易单元。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 国金证券 - - - - - - 银河证券 218,646,097.32 25.88%905,000,000.00 63.58% - - 国信证券 410,269,817.27 48.57%118,500,000.00 8.32% - - 海通证券 - - - - - - 国泰君安证券 61,818,051.21 7.32% - - - - 信达证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 方正证券 154,028,709.57 18.23%400,000,000.00 28.10% - - 招商证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券 基金参加中国工商银行股份有限 时报 上海证券报 1 公司“2014倾心回馈”基金定投 优惠活动的公告 2014年1月2日 宝盈鸿利收益证券投资基金基金 中国证券报 证券 2 经理变更公告 时报 上海证券报 2014年1月7日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券 3 基金持有的停牌股票采用指数收 时报 上海证券报 益法进行估值的提示性公告 2014年1月18日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券 4 基金持有的停牌股票采用指数收 时报 上海证券报 益法进行估值的提示性公告 2014年1月30日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券 5 基金持有的停牌股票采用指数收 时报 上海证券报 益法进行估值的提示性公告 2014年3月11日 宝盈基金管理有限公司关于公司 中国证券报 证券 董事、监事、高级管理人员以及其 时报 上海证券报 6 他从业人员在子公司兼职情况的 公告 2014年4月22日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券 7 基金参与中国国际金融有限公司 时报 上海证券报 基金申购费率优惠活动的公告 2014年4月24日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券 8 基金持有的停牌股票采用指数收 时报 上海证券报 益法进行估值的提示性公告 2014年4月25日 宝盈基金管理有限公司关于网上 中国证券报 证券 9 交易平台费率优惠方案调整的公 时报 上海证券报 告 2014年5月7日 10 宝盈基金管理有限公司网上直销 中国证券报 证券 2014年5月12日 快速开户功能及费率优惠公告 时报 上海证券报 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券 部分开放式基金参与上海天天基 时报 上海证券报 11 金销售有限公司申购费率优惠活 动的公告 2014年5月13日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券 基金参加交通银行股份有限公司 时报 上海证券报 12 网上银行、手机银行申购费率优惠 活动的公告 2014年7月2日 宝盈基金管理有限公司关于调整 中国证券报 证券 13 纸质对账单服务形式的公告 时报 上海证券报 2014年7月2日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券 14 基金参加华泰证券股份有限公司 时报 上海证券报 定投费率优惠活动的公告 2014年7月11日 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报 证券 广州证券有限责任公司为旗下基 时报 上海证券报 15 金销售机构及参与申购费率优惠 证券日报 活动的的公告 2014年7月16日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券 16 基金持有的停牌股票采用指数收 时报 上海证券报 益法进行估值的提示性公告 证券日报 2014年7月26日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券 17 基金持有的停牌股票采用指数收 时报 上海证券报 益法进行估值的提示性公告 证券日报 2014年7月29日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券 18 基金持有的停牌股票采用指数收 时报 上海证券报 益法进行估值的提示性公告 证券日报 2014年8月5日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券 19 基金持有的停牌股票采用指数收 时报 上海证券报 2014年8月12日 益法进行估值的提示性公告 证券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券 20 基金持有的停牌股票采用指数收 时报 上海证券报 益法进行估值的提示性公告 证券日报 2014年8月16日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券 21 基金持有的停牌股票采用指数收 时报 上海证券报 益法进行估值的提示性公告 证券日报 2014年8月23日 中国证券报 证券 宝盈基金管理有限公司关于变更 22 时报 上海证券报 分红方式业务规则的公告 证券日报 2014年9月2日 宝盈基金管理有限公司关于增加 中国证券报 证券 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 时报 上海证券报 23 为旗下基金代销机构及参与相关 证券日报 费率优惠活动的公告 2014年9月10日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券 24 基金持有的停牌股票采用指数收 时报 上海证券报 益法进行估值的提示性公告 证券日报 2014年9月13日 宝盈鸿利收益证券投资基金基金 中国证券报 证券 25 经理变更公告 时报 上海证券报 2014年9月13日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券 26 基金持有的停牌股票采用指数收 时报 上海证券报 益法进行估值的提示性公告 证券日报 2014年9月25日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券 27 基金持有的停牌股票采用指数收 时报 上海证券报 益法进行估值的提示性公告 2014年9月27日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券 28 基金持有的停牌股票采用指数收 时报 上海证券报 益法进行估值的提示性公告 证券日报 2014年10月9日 29 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券 2014年10月10日 基金参加五矿证券有限公司费率 时报 上海证券报 优惠活动的公告 宝盈鸿利收益证券投资基金暂停 中国证券报 证券 30 大额申购、转换转入、定期定额投 时报 上海证券报 资公告 2014年10月25日 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报 证券 31 东兴证券股份有限公司为旗下基 时报 上海证券报 金销售机构的公告 2014年11月19日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券 32 基金持有的停牌股票采用指数收 时报 上海证券报 益法进行估值的提示性公告 证券日报 2014年11月20日 盈基金管理有限公司关于旗下基 中国证券报 证券 33 金持有的停牌股票采用指数收益 时报 上海证券报 法进行估值的提示性公告 2014年12月4日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券 34 基金参加杭州数米基金销售有限 时报 上海证券报 公司费率优惠活动的公告 2014年12月4日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券 35 基金持有的停牌股票采用指数收 时报 上海证券报 益法进行估值的提示性公告 2014年12月5日 宝盈鸿利收益证券投资基金恢复 中国证券报 证券 36 大额申购、转换转入、定期定额投 时报 上海证券报 资公告 2014年12月8日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券 37 基金持有的停牌股票采用指数收 时报 上海证券报 益法进行估值的提示性公告 证券日报 2014年12月16日 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 中国证监会批准宝盈鸿利收益证券投资基金设立的文件。 《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》。 《宝盈鸿利收益证券投资基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。12.2存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦15层 基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F912.3查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2015年3月28日