宝盈鸿利收益证券投资基金 2012 年年度报告摘要 2012 年 12 月 31 日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一三年三月二十六日  宝盈鸿利收益证券投资基金 2012 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董 事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3 月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告， 基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1  宝盈鸿利收益证券投资基金 2012 年年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 宝盈鸿利收益混合 基金主代码 213001 交易代码 213001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002 年 10 月 8 日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 827,013,061.04 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 为基金投资者谋求稳定的现金红利分配和长期资本增值收益，在投 投资目标 资收益率的波动小于或等于参照基准波动的条件下，争取更高的收 益率。 本基金为收益型基金，主要通过以下投资策略追求基金投资的长期 稳定的现金红利分配和资本增值收益： 战略资产配置策略。基金正常运作时期，本基金债券投资占基金净 值的比例不低于 20％，股票投资占基金净值的比例不高于 75％，现 金留存比例为 5％左右；在上述比例范围之内，基金管理人根据宏 观经济形势、证券市场总体市盈率水平等指标，对不同市场的风险 收益状况做出判断，据此调整股票、债券和现金资产的配置比例。 行业资金配置策略。首先由行业分析师估计各行业今后两到三年的 期望增长速度，以行业增长率对该行业上市公司的总体市盈率进行 调整，寻找总体投资价值被相对低估的行业。根据调整后不同行业 的市盈率作为主要参考指标，结合经济发展不同阶段对不同行业的 投资策略 影响，决定股票投资中资金在行业之间的配置比例。 公司选择策略。在股票投资方面，发现并选择业绩能够保持高速增 长的上市公司进行投资，通过公司业绩的高速增长实现投资收益。 积极则是指在对所投资上市公司合理定价的基础上，以积极策略决 定买入和卖出时机，当市场价格低于合理定价时买入，市场价格高 于合理定价时卖出。本基金为积极成长型基金，投资于成长型企业 的比例不低于基金股票投资总额的 50%。 在债券投资方面，本基金综合平衡不同债券的收益性、安全性和流 动性，希望通过长期持有获得稳定的现金利息收益，更好地降低基 金投资组合的整体风险；同时，根据不同发行人和不同期限债券间 到期收益率、即期收益率、远期收益率之间的结构性差异，积极寻 2  宝盈鸿利收益证券投资基金 2012 年年度报告摘要 求风险套利和无风险套利机会。 以中信综合指数×80％＋上证国债指数×20％（国内 A 股统一指数 业绩比较基准 推出后则变更为国内 A 股统一指数×80％＋国债指数×20％）为投 资的参照基准。 风险收益特征 风险水平和期望收益水平相对较高。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 孙胜华 李芳菲 信息披露 联系电话 0755-83276688 010-66060069 负责人 电子邮箱 sunsh@byfunds.com lifangfei@abchina.com 客户服务电话 400-8888-300 95599 传真 0755-83515599 010-63201816 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2012 年 2011 年 2010 年 本期已实现收益 -54,567,855.66 -29,083,052.06 44,550,306.44 本期利润 23,042,960.04 -105,633,378.26 5,001,524.65 加权平均基金份额本期利 0.0272 -0.1188 0.0050 润 本期基金份额净值增长率 6.07% -20.94% 1.11% 3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末 期末可供分配基金份额利 -0.2415 -0.2696 -0.1470 润 期末基金资产净值 405,994,299.08 399,580,365.04 547,684,674.77 期末基金份额净值 0.4909 0.4628 0.5854 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额。 3  宝盈鸿利收益证券投资基金 2012 年年度报告摘要 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基准 份额净值 业绩比较基 阶段 长率标准差 收益率标准差 ①－③ ②－④ 增长率① 准收益率③ ② ④ 过去三个月 5.23% 1.09% 5.98% 1.05% -0.75% 0.04% 过去六个月 2.06% 0.97% 0.33% 1.03% 1.73% -0.06% 过去一年 6.07% 1.08% 5.39% 1.06% 0.68% 0.02% 过去三年 -15.22% 1.12% -19.58% 1.13% 4.36% -0.01% 过去五年 -51.29% 1.27% -32.37% 1.58% -18.92% -0.31% 自基金合同 122.18% 1.24% 90.71% 1.42% 31.47% -0.18% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 宝盈鸿利收益证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2002 年 10 月 8 日至 2012 年 12 月 31 日） 4  宝盈鸿利收益证券投资基金 2012 年年度报告摘要 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的 各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈鸿利收益证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年以来未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准 设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地在深圳。公 司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、宝盈增强收益、宝盈资源优选、 宝盈核心优势、宝盈货币、宝盈中证 100 九只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳 健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏 5  宝盈鸿利收益证券投资基金 2012 年年度报告摘要 观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持； 在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩， 努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从 姓名 职务 理）期限 说明 业年限 任职日期 离任日期 高峰先生，北京大学光华管理学院 经济学硕士，具有基金从业资格及 律师资格，中国国籍。1995 年 8 月 至 2000 年 7 月，就职于中国化工 进出口总公司及其所属的中国对 本基金基 外经济贸易信托投资有限公司。 金经理、宝 2000 年 8 月参加宝盈基金管理有限 盈泛沿海 公司的筹备工作，2001 年 5 月公司 区域增长 正式成立至 2003 年 8 月，历任研 股票证券 究发展部高级策略分析师、副总经 高峰 2010-02-12 - 12 年 投资基金 理。2003 年 9 月至 2009 年 10 月， 基金经理、 历任中国对外经济贸易信托有限 总经理助 公司资产管理部副总经理、证券业 理兼投资 务部总经理、资产管理总部执行总 部总监 经理、高级投资经理、公司投资决 策委员会成员及富韬证券投资集 合资金信托的投资管理人。2009 年 10 月至今，就职于宝盈基金管理有 限公司，任总经理助理兼投资部总 监。 注：1、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的 计算截至 2012 年 12 月 31 日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内， 基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投 资组合，无损害基金持有人利益的行为。 6  宝盈鸿利收益证券投资基金 2012 年年度报告摘要 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交 易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。 公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易 的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合 理性解释。 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组 合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前后不 同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合 理性解释。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公 平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的 收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易 价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012 年全年市场以小幅上涨做收，大盘风格指数表现强于中小盘和创业板的表现。市场走势反映 出投资者对中国经济发展前景的纠结心态，虽然过程惊心动魄，但结局却波澜不惊。 由于年初我们判断 2012 年的市场环境要好于 2011 年，在投资策略上，本基金大多时间保持了相 对积极的组合结构。年初组合中以节能、环保、信息技术、装备制造等中小盘的成长股为主，1 月中上 7  宝盈鸿利收益证券投资基金 2012 年年度报告摘要 旬下跌较快，但在随后 2 月份的反弹中表现较好。进入二季度，由于对市场总体判断并未转向悲观， 在保持较高股票仓位的同时，逐渐增加了对弹性较大的周期性行业配置比例。但在 6 月以后的市场下 跌过程中，6 月、7 月作为避险品种配置的银行、石油石化等大盘股以及强周期行业跌幅较大，10 月、 11 月市场跌破 2000 点时，中小盘成长股票又快速下跌，致使基金净值出现较大的阶段性下跌，但也在 随后 12 月初开始的市场上涨中快速反弹，全年业绩略好于比较基准的表现。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金在本报告期内净值增长率是 6.07%，同期业绩比较基准收益率是 5.39%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 随股票市场 2012 年底以来的反弹，投资者对宏观经济的预期也逐渐变得乐观起来，经济复苏将超 预期的观点越来越为大家所接受，部分研究机构甚至已将今年的 GDP 增速上调到 8.4%的水平，经济复 苏、物价低位平稳、流动性宽松、政策支持，有利于权益市场表现的各项因素似乎全部具备，大牛市 呼之欲出。我们认同今年的市场环境应该好于 2012 年，但对于乐观的判断，我们的观点相对谨慎。对 于宏观经济，我们仍坚持去年 3 季报时的判断，就是经济至少有一个小周期复苏，但能否演变为中周 期的强势复苏，仍有待观察，长期来看，增速下台阶到 6%左右的水平是必然趋势；对于政策面，我们 并不认为目前环境下政府会推出超预期的宽松及刺激政策，乐观的预期也就是保持中性偏松的格局。 对于证券市场，我们认为在当前乃至相当长时间内，都不具备整体估值大幅提升的条件，市场的上涨 一定是上市公司盈利提升带来的，因此并不期待一个轰轰烈烈的大牛市。其实这样的市场才是健康的 投资市场，估值水平大幅波动只能带来市场的暴涨暴跌，人造牛市的结果，就是短期内大幅度上涨的 快感，往往以其后数年投资者的惨痛损失为代价，严重降低股票市场资源配置的效率伤害市场的投资 功能。 本轮市场上涨的领涨力量来自银行为主的金融股及地产股，基础是估值比较低，催化因素是新兴 城镇化。对银行股，我们的基本判断是已经过了快速增长期，其实炒银行股最好的时间区间是 12 年初， 估值水平和目前相似，但成长速度却仍能达到 20%以上，从当前时点来看，增速放缓是确定的。当前中 国经济大的格局，是金融系统及垄断企业的利润占据了全部企业利润的绝大部分，已经严重制约了国 内实体经济的活力，资金对实体经济的投资意愿也非常低，对于中国这样一个大国，依靠金融和房地 产是无法强国的，这应该是一个基本判断。未来金融行业的利润逐步向实体经济转移应该是一个趋势， 在金融体系内部，金融改革的实质就是分流部分银行利润向其他金融机构，因此对于银行，虽然目前 传统方法的估值仍然不高，但我们对其在 13 年的超额收益并不非常乐观。 如果我们在企业层面认真观察，会发现尽管中国 M2 和信贷增速一直较高，但实体经济企业层面的 8  宝盈鸿利收益证券投资基金 2012 年年度报告摘要 资金却很紧张，供应链上下游之间层层拖欠资金的现象非常普遍，再深入一步会发现，最下游的企业 无一不在房地产市场有着巨额的投资。近 10 年来房地产行业的发展，其实是改革开放 30 年来全民辛 勤劳动创造的财富向房地产商集中的过程，我们看到的，是中心城市一栋大厦的价值超出很多上市公 司的市值，一套公寓的价格超出许多普通劳动者一辈子的工资收入。房地产行业的超额利润也吸引了 大量的社会资金，造成了对实体经济领域的资金挤出，而且在当前形成了一个两难困境：如果继续执 行严格的调控政策导致房地产泡沫的破裂，将可能带来实体经济资金链的断裂，严重影响银行资产质 量；如果任由泡沫发展，对实体经济资金的挤压作用会越来越强，同时高房价提高实体经济运行成本， 在消费方面的挤出作用也会影响结构转型，贫富格局固化，差距也将日益扩大。如何从制度上解决这 个问题，形成劳动致富、投资致富而不是“买房致富”的观念，非常考验决策层的智慧和勇气。房产 税和遗产税是发达国家地方财政主要的收入来源，也是其解决财富分配不公、实现社会公平最为重要 的税收方面的制度设计，应该是今后的方向之一。 证券投资的盈利，长期来自于所投资公司利润的增长，短期来自于市场参与者之间的博弈，博弈 取得优势最为重要的条件是成本低于市场平均成本，对经济形势及政策的分析最终往往只是市场博弈 的一个借口，这是我们很少追随阶段性市场热点的最重要原因。我们基金的投资组合中，始终有相当 部分股票都是我们经过认真研究，自下而上选择出的，有长期持续增长潜力，业绩有较大的增长或者 改善空间，估值水平合理的优质公司，用于根据不同阶段市场特点的配置型品种只占很低的比例，我 们希望以此提高基金业绩的稳定性和确定性。目前看，这样的公司主要集中在消费、医药、节能环保、 文化娱乐以及有持续技术创新能力的装备制造领域，这也是我们长期看好的行业。最后，我们认为环 保、军工、文化娱乐、软件等行业将成为今年市场反复炒作的主题，对于其中有代表性的优质品种我 们也会适当参与。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的 投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见 并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值 计算进行复核。 本基金管理人设立估值工作小组，由投资部、研究部、固定收益部、特定客户资产管理部、金融 工程部、基金事务部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经 历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在 发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。投资 9  宝盈鸿利收益证券投资基金 2012 年年度报告摘要 部、研究部、固定收益部、特定客户资产管理部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机 构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；金融工程部负责对估值模型及方 法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金事务部负责进 行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督 估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何 重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任 何定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管宝盈鸿利收益证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵 守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》、《宝盈鸿利 收益证券投资基金托管协议》的约定，对宝盈鸿利收益证券投资基金管理人—宝盈基金管理有限公司 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监 督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，宝盈基金管理有限公司在宝盈鸿利收益证券投资基金的投资运作、基金资产净值 的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持 有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运 作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》 10  宝盈鸿利收益证券投资基金 2012 年年度报告摘要 及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的宝盈鸿利收益证券投资基金年度报告中的财 务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现 有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 本基金 2012 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字 出具了普华永道中天审字(2013)第 20157 号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告 正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：宝盈鸿利收益证券投资基金 报告截止日：2012 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 2012年12月31日 2011年12月31日 资 产： 银行存款 51,675,503.19 11,725,897.63 结算备付金 635,907.03 404,727.62 存出保证金 1,250,000.00 1,410,000.00 交易性金融资产 360,052,509.94 386,123,985.01 其中：股票投资 271,523,741.84 299,257,058.91 基金投资 - - 债券投资 88,528,768.10 86,866,926.10 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 1,007,332.60 应收利息 1,122,934.85 1,104,029.95 应收股利 - - 应收申购款 21,134.28 5,142.74 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 414,757,989.29 401,781,115.55 负债和所有者权益 本期末 上年度末 11  宝盈鸿利收益证券投资基金 2012 年年度报告摘要 2012年12月31日 2011年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 6,193,672.17 - 应付赎回款 179,704.12 95,837.36 应付管理人报酬 478,176.41 543,590.33 应付托管费 79,696.03 90,598.39 应付销售服务费 - - 应付交易费用 421,587.17 159,941.96 应交税费 720.00 720.00 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,410,134.31 1,310,062.47 负债合计 8,763,690.21 2,200,750.51 所有者权益： 实收基金 605,753,185.17 632,347,700.98 未分配利润 -199,758,886.09 -232,767,335.94 所有者权益合计 405,994,299.08 399,580,365.04 负债和所有者权益总计 414,757,989.29 401,781,115.55 注：报告截止日 2012 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.4909 元，基金份额总额 827,013,061.04 份。 7.2 利润表 会计主体：宝盈鸿利收益证券投资基金 本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 2012年1月1日至 2011年1月1日至 2012年12月31日 2011年12月31日 一、收入 33,084,579.06 -94,161,761.44 1.利息收入 3,240,215.18 3,146,420.99 其中：存款利息收入 229,404.48 130,115.64 债券利息收入 3,008,144.04 3,016,305.35 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,666.66 - 12  宝盈鸿利收益证券投资基金 2012 年年度报告摘要 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -47,783,358.18 -20,767,547.91 其中：股票投资收益 -52,950,259.99 -20,686,876.18 基金投资收益 - - 债券投资收益 80,881.78 -2,000,831.45 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 5,086,020.03 1,920,159.72 3.公允价值变动收益（损失以“-” 77,610,815.70 -76,550,326.20 号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填列） 16,906.36 9,691.68 减：二、费用 10,041,619.02 11,471,616.82 1．管理人报酬 6,028,127.68 7,547,510.64 2．托管费 1,004,687.93 1,257,918.42 3．销售服务费 - - 4．交易费用 2,523,342.06 2,185,916.34 5．利息支出 103,716.35 97,240.34 其中：卖出回购金融资产支出 103,716.35 97,240.34 6．其他费用 381,745.00 383,031.08 三、利润总额（亏损总额以“-” 23,042,960.04 -105,633,378.26 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 23,042,960.04 -105,633,378.26 列 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：宝盈鸿利收益证券投资基金 本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2012年1月1日至2012年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 632,347,700.98 -232,767,335.94 399,580,365.04 二、本期经营活动产生的基金净值变 - 23,042,960.04 23,042,960.04 动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金净 -26,594,515.81 9,965,489.81 -16,629,026.00 值变动数（净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 49,453,683.31 -17,697,387.97 31,756,295.34 13  宝盈鸿利收益证券投资基金 2012 年年度报告摘要 2.基金赎回款 -76,048,199.12 27,662,877.78 -48,385,321.34 四、本期向基金份额持有人分配利润 - - - 产生的基金净值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 605,753,185.17 -199,758,886.09 405,994,299.08 上年度可比期间 项目 2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 685,228,992.65 -137,544,317.88 547,684,674.77 二、本期经营活动产生的基金净值变 - -105,633,378.26 -105,633,378.26 动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金净 -52,881,291.67 10,410,360.20 -42,470,931.47 值变动数（净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 24,956,921.20 -5,543,327.95 19,413,593.25 2.基金赎回款 -77,838,212.87 15,953,688.15 -61,884,524.72 四、本期向基金份额持有人分配利润 - - - 产生的基金净值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 632,347,700.98 -232,767,335.94 399,580,365.04 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人：汪钦，主管会计工作负责人：胡坤，会计机构负责人：何瑜 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 宝盈鸿利收益证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国 证监会”)证监基金字(2002)第 53 号《关于同意宝盈鸿利收益证券投资基金设立的批复》核准，由宝 盈基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办 法》等有关规定(后由《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法规替代)和《宝盈鸿利收益证券投 资基金基金契约》(后更名为《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》)发起，并于 2002 年 10 月 8 日 募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,446,415,713.90 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2002)第 117 号验资报 告予以验证。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公 司。 根据《宝盈鸿利收益证券投资基金招募说明书》和《关于宝盈鸿利收益证券投资基金份额拆分比 14  宝盈鸿利收益证券投资基金 2012 年年度报告摘要 例的公告》的有关规定，本基金于 2008 年 3 月 5 日进行了基金份额拆分，拆分比例为 1：1.365256582， 并于 2008 年 3 月 5 日进行了变更登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票，债券及中国证 监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合为：债券投资占基金净值的比例不低于 20%，股票 投资占基金净值的比例不高于 75%，其余为现金资产。本基金的业绩比较基准为：中信综合指数 X80% ＋上证国债指数 X20%(国内 A 股统一指数推出后则变更为国内 A 股统一指数 X80%＋国债指数 X20%)。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具 体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企 业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、 中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈鸿利收益证券投资基金基 金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2012 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关 个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财 税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债 券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所 得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付股息、红利时暂减按 50%计入个 15  宝盈鸿利收益证券投资基金 2012 年年度报告摘要 人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机 构 中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业 基金托管人、基金代销机构 银行”) 中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东 成都工业投资集团有限公司 基金管理人的股东 中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012年1月1日至2012年12月31日 2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的管理 6,028,127.68 7,547,510.64 费 其中：支付销售机构的客户维 1,118,308.91 1,395,159.93 护费 注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012年1月1日至2012年12月31日 2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的托 1,004,687.93 1,257,918.42 管费 注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费 16  宝盈鸿利收益证券投资基金 2012 年年度报告摘要 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 51,675,503.19 211,054.49 11,725,897.63 117,457.48 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销的证券。 7.4.9 期末（2012 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 17  宝盈鸿利收益证券投资基金 2012 年年度报告摘要 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值 相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场 报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入 值)。 (ii)各层次金融工具公允价值 于 2012 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第 一层级的余额为 360,052,509.94 元，无属于第二层级或第三层级的余额(2011 年 12 月 31 日：第一层 级 374,825,249.65 元，第二层级 11,298,735.36 元，无第三层级)。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售 期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公 允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比 序号 项目 金额 例（%） 18  宝盈鸿利收益证券投资基金 2012 年年度报告摘要 1 权益投资 271,523,741.84 65.47 其中：股票 271,523,741.84 65.47 2 固定收益投资 88,528,768.10 21.34 其中：债券 88,528,768.10 21.34 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 52,311,410.22 12.61 6 其他各项资产 2,394,069.13 0.58 7 合计 414,757,989.29 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 代码 行业类别 公允价值 例（％） A 农、林、牧、渔业 6,316,874.52 1.56 B 采掘业 - - C 制造业 175,013,791.56 43.11 C0 食品、饮料 27,753,187.00 6.84 C1 纺织、服装、皮毛 6,345,687.06 1.56 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 42,088,695.59 10.37 C5 电子 4,796,000.00 1.18 C6 金属、非金属 9,908,715.05 2.44 C7 机械、设备、仪表 44,256,342.86 10.90 C8 医药、生物制品 39,865,164.00 9.82 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 16,916,016.76 4.17 G 信息技术业 47,633,727.00 11.73 H 批发和零售贸易 13,965,500.00 3.44 I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 1,744,832.00 0.43 L 传播与文化产业 - - M 综合类 9,933,000.00 2.45 合计 271,523,741.84 66.88 19  宝盈鸿利收益证券投资基金 2012 年年度报告摘要 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（％） 1 000566 海南海药 2,350,000 23,406,000.00 5.77 2 600059 古越龙山 1,500,020 17,130,228.40 4.22 3 600406 国电南瑞 1,045,700 16,762,571.00 4.13 4 600518 康美药业 1,252,600 16,459,164.00 4.05 5 000635 英 力 特 1,852,993 15,917,209.87 3.92 6 600029 南方航空 3,300,000 12,903,000.00 3.18 7 002254 泰和新材 1,380,490 12,562,459.00 3.09 8 300004 南风股份 615,499 11,195,926.81 2.76 9 600050 中国联通 3,000,000 10,500,000.00 2.59 10 002651 利君股份 751,310 10,338,025.60 2.55 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公司 http://www.byfunds.com 网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例（％） 1 600694 大商股份 31,573,402.40 7.90 2 000566 海南海药 26,985,301.22 6.75 3 600036 招商银行 26,217,602.00 6.56 4 600406 国电南瑞 24,174,852.87 6.05 5 601299 中国北车 21,730,639.00 5.44 6 601336 新华保险 21,127,798.95 5.29 7 000635 英 力 特 20,536,501.15 5.14 8 600029 南方航空 19,208,858.02 4.81 9 600059 古越龙山 17,740,374.35 4.44 10 600518 康美药业 16,607,230.00 4.16 11 600153 建发股份 16,574,260.32 4.15 12 300332 天壕节能 16,360,000.00 4.09 13 000002 万 科Ａ 16,264,635.00 4.07 14 002457 青龙管业 16,250,276.27 4.07 15 002067 景兴纸业 15,293,584.20 3.83 20  宝盈鸿利收益证券投资基金 2012 年年度报告摘要 16 300288 朗玛信息 15,034,800.00 3.76 17 000063 中兴通讯 14,170,231.72 3.55 18 600331 宏达股份 13,860,510.00 3.47 19 600616 金枫酒业 13,740,950.52 3.44 20 600050 中国联通 13,730,000.00 3.44 21 002254 泰和新材 13,380,356.46 3.35 22 601939 建设银行 13,282,500.00 3.32 23 601169 北京银行 13,107,088.98 3.28 24 000400 许继电气 13,095,383.89 3.28 25 601628 中国人寿 12,929,572.96 3.24 26 000568 泸州老窖 12,908,034.25 3.23 27 601166 兴业银行 12,787,630.50 3.20 28 600517 置信电气 12,776,644.59 3.20 29 601006 大秦铁路 12,735,500.00 3.19 30 000059 辽通化工 12,652,629.06 3.17 31 600028 中国石化 12,602,531.55 3.15 32 600048 保利地产 11,979,431.27 3.00 33 601718 际华集团 11,760,000.00 2.94 34 600383 金地集团 11,265,094.00 2.82 35 300004 南风股份 11,041,382.25 2.76 36 600312 平高电气 11,006,647.74 2.75 37 600795 国电电力 10,987,000.00 2.75 38 300187 永清环保 10,515,705.80 2.63 39 300229 拓尔思 9,427,513.88 2.36 40 600583 海油工程 8,963,464.90 2.24 41 601989 中国重工 8,699,070.00 2.18 42 600467 好当家 8,691,681.89 2.18 43 002698 博实股份 8,227,752.65 2.06 44 601857 中国石油 8,046,500.00 2.01 注：“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例（％） 1 000400 许继电气 50,974,047.68 12.76 2 300288 朗玛信息 30,182,388.03 7.55 3 601299 中国北车 27,873,817.39 6.98 4 600559 老白干酒 27,741,305.56 6.94 5 600694 大商股份 26,350,937.94 6.59 6 600312 平高电气 23,371,078.45 5.85 21  宝盈鸿利收益证券投资基金 2012 年年度报告摘要 7 600036 招商银行 23,140,852.46 5.79 8 300187 永清环保 22,598,870.07 5.66 9 300332 天壕节能 21,827,556.41 5.46 10 600331 宏达股份 21,359,265.51 5.35 11 601336 新华保险 21,305,724.89 5.33 12 600153 建发股份 17,798,657.03 4.45 13 601111 中国国航 17,760,796.11 4.44 14 002457 青龙管业 17,214,814.42 4.31 15 000002 万 科Ａ 16,650,000.00 4.17 16 600056 中国医药 15,490,167.47 3.88 17 600702 沱牌舍得 14,991,863.56 3.75 18 002067 景兴纸业 14,361,379.00 3.59 19 002549 凯美特气 14,056,197.36 3.52 20 600517 置信电气 14,043,862.59 3.51 21 300059 东方财富 13,902,646.73 3.48 22 000687 保定天鹅 13,891,445.55 3.48 23 000568 泸州老窖 13,789,732.10 3.45 24 600029 南方航空 13,291,194.98 3.33 25 601166 兴业银行 13,226,604.34 3.31 26 600048 保利地产 12,708,505.30 3.18 27 601628 中国人寿 12,645,103.54 3.16 28 000059 辽通化工 12,344,707.29 3.09 29 600383 金地集团 11,910,118.59 2.98 30 600795 国电电力 11,362,000.00 2.84 31 000720 *ST 能山 11,271,493.95 2.82 32 601939 建设银行 11,192,500.00 2.80 33 601169 北京银行 10,992,438.22 2.75 34 601006 大秦铁路 10,467,730.00 2.62 35 600028 中国石化 10,442,582.96 2.61 36 002023 海特高新 10,396,619.34 2.60 37 600583 海油工程 9,874,946.41 2.47 38 600779 水井坊 9,365,817.39 2.34 39 300004 南风股份 8,829,041.12 2.21 40 600406 国电南瑞 8,723,290.00 2.18 41 600467 好当家 8,565,358.86 2.14 42 300027 华谊兄弟 8,411,227.15 2.11 43 300328 宜安科技 8,018,470.98 2.01 注：“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 22  宝盈鸿利收益证券投资基金 2012 年年度报告摘要 买入股票的成本（成交）总额 801,375,653.87 卖出股票的收入（成交）总额 854,241,992.43 注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘 以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值 比例（％） 1 国家债券 88,528,768.10 21.81 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 88,528,768.10 21.81 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 值比例（％） 1 010308 03 国债⑻ 467,760 46,939,716.00 11.56 2 010107 21 国债⑺ 355,340 37,200,544.60 9.16 3 010501 05 国债⑴ 42,250 4,388,507.50 1.08 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 23  宝盈鸿利收益证券投资基金 2012 年年度报告摘要 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查；在本报告编制日前一年内未受 到公开谴责、处罚。 8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,250,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,122,934.85 5 应收申购款 21,134.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,394,069.13 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者 (户) 份额 占总份额 占总份额比 持有份额 持有份额 比例 例 44,587 18,548.30 15,615,249.04 1.89% 811,397,812.00 98.11% 24  宝盈鸿利收益证券投资基金 2012 年年度报告摘要 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 1,024,872.97 0.1239% 注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为： 50 万份至 100 万份（含）； 2、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为：10 万份至 50 万份（含）。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2002 年 10 月 8 日)基金份额总额 1,446,415,713.90 本报告期期初基金份额总额 863,320,140.87 本报告期基金总申购份额 67,518,666.32 减：本报告期基金总赎回份额 103,825,746.15 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 827,013,061.04 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 25  宝盈鸿利收益证券投资基金 2012 年年度报告摘要 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显 著改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所审计费 60,000 元，目前事务所已连续 4 年为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 交易单元 占当期股票 占当期佣 券商名称 数量 成交金额 成交总额的 佣金 金总量的 比例 比例 国泰君安证券 2 187,826,424.71 11.58% 164,299.10 11.75% - 国信证券 1 450,211,424.87 27.76% 389,870.06 27.88% - 招商证券 1 97,938,229.61 6.04% 85,639.01 6.12% - 光大证券 1 255,580,141.36 15.76% 207,660.15 14.85% - 银河证券 1 192,759,047.08 11.89% 170,460.50 12.19% - 国金证券 1 295,354,588.42 18.21% 253,590.95 18.13% - 海通证券 1 25,203,829.36 1.55% 20,478.28 1.46% - 国元证券 1 102,944,604.41 6.35% 93,720.75 6.70% - 国都证券 1 13,931,969.48 0.86% 12,683.58 0.91% - 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 其它 占当期 占当期 占当期 占当期 券商名称 债券成 回购成 成交金 权证成 成交金 权证成 成交金额 成交金额 交总额 交总额 额 交总额 额 交总额 的比例 的比例 的比例 的比例 26  宝盈鸿利收益证券投资基金 2012 年年度报告摘要 国泰君安 23,126,383.70 26.65% 150,000,000.00 13.49% - - - - 证券 国信证券 38,575,605.30 44.45% 806,900,000.00 72.57% - - - - 招商证券 - - - - - - - - 光大证券 - - - - - - - - 银河证券 25,075,917.00 28.90% 20,000,000.00 1.80% - - - - 国金证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 国元证券 - - 135,000,000.00 12.14% - - - - 国都证券 - - - - - - - - 注： 1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 （4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席 位租用协议。 2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： （Ⅰ）租用交易单元情况 本报告期内未租用新的交易单元。 （Ⅱ）退租交易单元情况 本报告期内未退租已有的交易单元。 宝盈基金管理有限公司 二〇一三年三月二十六日 27