金鹰元丰债券型证券投资基金(原金鹰元丰保本混合型证券投资基金)2017年第3季度报告 金鹰元丰债券型证券投资基金 (金鹰元丰保本混合型证券投资基金) 2017年第3季度报告 2017年9月30日 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年十月二十五日 第1页，共22页 金鹰元丰债券型证券投资基金(原金鹰元丰保本混合型证券投资基金)2017年第3季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 2.1金鹰元丰债券型证券投资基金 基金简称 金鹰元丰债券 基金主代码 210014 交易代码 210014 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年9月20日 报告期末基金份额总额 187,917,516.98份 通过对宏观经济、资本市场运行趋势的前瞻性研 判，预测未来利率水平及其变化趋势，力求准确 投资目标 把握固定收益类、权益类资产的投资机会，在严 格控制投资风险的前提下，力争为基金份额持有 人获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将综合考虑国内外政治经济环境、政策形 金鹰元丰债券型证券投资基金(原金鹰元丰保本混合型证券投资基金)2017年第3季度报告 势、宏观经济与资本市场运行状况、固定收益类 与权益类资产风险收益特征，定性分析与定量分 析并用，灵活确定大类资产配置比例，并将在实 际运作中根据证券市场走势以及本基金业绩表现 不断对大类资产配置比例进行调整，以期优化大 类资产配置，力争获取超额投资收益。 业绩比较基准 中国债券综合指数（全价）×90%+沪深300指数 ×10%。 本基金为债券型基金，属于证券投资基金当中风 风险收益特征 险较低的品种，其长期平均风险与预期收益率低 于股票型基金、混合型基金，但高于货币市场基 金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 2.2金鹰元丰保本混合型证券投资基金 基金简称 金鹰元丰保本混合 基金主代码 210014 交易代码 210014 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年1月30日 报告期末基金份额总额 210,027,195.67份 本基金运用投资组合保险策略，在严格控制投资 投资目标 风险、保证本金安全的基础上，力争在保本周期 结束时，实现基金资产的稳健增值。 本基金在投资组合管理过程中采取主动投资方法， 投资策略 通过数量化方法严格控制风险，以保障基金资产 本金的安全，并通过有效的资产配置策略，获得 基金资产的稳健增值。 金鹰元丰债券型证券投资基金(原金鹰元丰保本混合型证券投资基金)2017年第3季度报告 业绩比较基准 2年期银行定期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中 的低风险品种。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金保证人 深圳市高新投集团有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 报告期 报告期 主要财务指标 (2017年9月20日- (2017年7月1日- 2017年9月30日) 2017年9月19日) 1.本期已实现收益 -1,353,141.85 -5,247,855.53 2.本期利润 -295,097.25 6,625,731.87 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0016 0.0102 4.期末基金资产净值 195,464,763.18 218,798,144.83 5.期末基金份额净值 1.0402 1.0418 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额； 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现 部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1金鹰元丰债券型证券投资基金 （报告期：2017年9月20日-2017年9月30日） 3.2.1.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金鹰元丰债券型证券投资基金(原金鹰元丰保本混合型证券投资基金)2017年第3季度报告 业绩比 业绩比 净值增 净值增 较基准 较基准 阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个 -0.17% 0.05% 0.09% 0.02% -0.26% 0.03% 月 注： 1、金鹰元丰保本混合型证券投资基金的保本存续期截止日为2017年9月19日， 2017年9月20日起转型为金鹰元丰债券型证券投资基金； 2、转型前，“过去三个月”计算期间为三季度起始日2017年7月1日至转型前基金 存续期截止日2017年9月19日； 3、转型后，“过去三个月”计算期间为转型后基金存续期起始日2017年9月20日 至三季度结束日2017年9月30日。 3.2.1.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 金鹰元丰债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年9月20日-2017年9月30日) 注：（1）本基金由金鹰元丰保本混合型证券投资基金于2017年9月20日转型 金鹰元丰债券型证券投资基金(原金鹰元丰保本混合型证券投资基金)2017年第3季度报告 而来，目前仍在建仓期； （2）本基金的业绩比较基准是：中国债券综合指数(全价)*90%+沪深300指数 *10%。 3.2.2金鹰元丰保本混合型证券投资基金 （报告期：2017年7月1日-2017年9月19日） 3.2.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 净值增 较基准 较基准 阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个 0.87% 0.05% 0.47% 0.00% 0.40% 0.05% 月 注： 1、金鹰元丰保本混合型证券投资基金的保本存续期截止日为2017年9月19日， 2017年9月20日起转型为金鹰元丰债券型证券投资基金； 2、转型前，“过去三个月”计算期间为三季度起始日2017年7月1日至转型前基金 存续期截止日2017年9月19日； 3、转型后，“过去三个月”计算期间为转型后基金存续期起始日2017年9月20日 至三季度结束日2017年9月30日。 3.2.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 金鹰元丰保本混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年7月1日-2017年9月19日) 金鹰元丰债券型证券投资基金(原金鹰元丰保本混合型证券投资基金)2017年第3季度报告 §4 管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 刘丽娟女士，中南财经 政法大学工商管理硕士， 历任恒泰证券股份有限 公司交易员，投资经理， 广州证券股份有限公司 资产管理总部固定收益 固定 投资总监。2014年 收益 12月加入金鹰基金管理 部总 有限公司，任固定收益 刘丽 监， 2017-06-06 - 10 部总监。现任金鹰货币 娟 基金 市场证券投资基金、金 经理。 鹰添益纯债债券型证券 投资基金、金鹰灵活配 置混合型证券投资基金、 金鹰元安混合型证券投 资基金、金鹰元丰保本 混合型证券投资基金、 金鹰元祺保本混合型证 券投资基金、金鹰元和 保本混合型证券投资基 金鹰元丰债券型证券投资基金(原金鹰元丰保本混合型证券投资基金)2017年第3季度报告 金、金鹰添利中长期信 用债债券型证券投资基 金、金鹰添享纯债债券 型证券投资基金、金鹰 现金增益交易型货币市 场基金、金鹰添荣纯债 债券型证券投资基金、 金鹰添惠纯债债券型证 券投资基金、金鹰民丰 回报定期开放混合型证 券投资基金基金经理。 汪伟先生，2013年7月 至2014年9月曾任广 州证券股份有限公司交 易员、投资经理等职务， 2014年9月至2016年 2月曾任金鹰基金管理 有限公司交易主管， 基金 2016年3月至2017年 汪伟 经理 2017-09-21 - 4 7月曾任广东南粤银行 股份有限公司交易员、 宏观分析师等职务， 2017年7月加入金鹰基 金管理有限公司，现任 金鹰元安混合型证券投 资基金、金鹰元丰债券 型证券投资基金基金经 理。 吴德瑄先生，曾任广州 证券股份有限公司研究 员。2015年1月加入金 鹰基金管理有限公司， 任研究部研究员、基金 吴德 基金 经理助理、基金经理职 瑄 经理 2017-09-30 - 4 务。现任金鹰技术领先 灵活配置混合型证券投 资基金、金鹰元禧混合 型证券投资基金、金鹰 元丰债券型证券投资基 金、金鹰元安混合型证 券投资基金基金经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律金鹰元丰债券型证券投资基金(原金鹰元丰保本混合型证券投资基金)2017年第3季度报告法规及其各项实施准则、本基金《基金合同》等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作基本合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度，确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年三季度以来，宏观经济稳中放缓的迹象初显。8月工业增加值同比增速滑落至6%，一方面是环保限产的影响，另一方面受基数的影响。但从环比数据来看，并未出现明显回落。财政约束下，基建投资放缓延续；房地产新开工增速已经跟随销售回落，投资增速从累计同比来看，回落还不明显，但单月同比增速显示，已经开始调头向下。地产下行压力下半年逐步显现。三季度出口数据显示，出口已经处于平缓回落的过程中。总得来看宏观经济，在经历了上半年反弹后，平稳放缓的迹象初步显现。通胀在食品CPI触底回升的带动下，金鹰元丰债券型证券投资基金(原金鹰元丰保本混合型证券投资基金)2017年第3季度报告也逐步掉头，不过年内暂无通胀压力。 监管政策三季度稍有缓和，但监管政策并未结束，仍处于监管下半程。货币依然中性偏紧，这导致低超储率下，资金面的阶段性偏紧成常态。同时三季度的市场风险偏好再度回升，一方面环保限产推升煤炭钢铁等大宗商品价格再度大幅上涨，同时A股也在周期、金融等板块的带动下，回升显著。债市受流动性、风险偏好等制约，依然较为疲弱。整体处于低位震荡的态势，并未有明显改观。我们在三季度延续了短久期的操作策略，以票息收益为主，同时积极把握利率长端和转债的交易性机会。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2017年9月19日，金鹰元丰保本混合型证券投资基金，报告期内（2017年7月1日-2017年9月19日）份额净值为1.0418元，本报告期份额净值增长率为0.87%，同期业绩比较基准增长率为0.47%。 截至2017年9月30日，本基金（金鹰元丰债券），报告期内（2017年9月20日-2017年9月30日）份额净值为1.0402元，本报告期份额净值增长率为-0.17%，同期业绩比较基准增长率为0.09%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年四季度，考虑到本轮库存周期基本结束、基建后继乏力、地产投资仍存下行压力下、消费和出口也将放缓，总需求缓步下行趋势相对确定。 但这并不意味着，宏观经济会再度失速，过剩产能的出清和房地产库存去化，以及海外需求的复苏，使得国内经济，有底气有空间保持在当前平台区间，得做好经济较长时间上下有度的准备。通胀四季度依旧缓和，但需关注预期的 变化，PPI将见顶回落。货币政策暂时不存在转向的基础，但对流动性以及经 济结构性引导有望进一步提升。我们认为四季度债券市场仍将保持震荡走势。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5 投资组合报告 5.1金鹰元丰债券型证券投资基金 （报告期：2017年9月20日-2017年9月30日） 5.1.1报告期末基金资产组合情况 金鹰元丰债券型证券投资基金(原金鹰元丰保本混合型证券投资基金)2017年第3季度报告 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 284,587.59 0.12 其中：股票 284,587.59 0.12 2 固定收益投资 210,056,532.10 88.76 其中：债券 210,056,532.10 88.76 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 5,000,000.00 2.11 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 17,456,139.34 7.38 7 其他各项资产 3,859,733.98 1.63 8 合计 236,656,993.01 100.00 注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、 应收申购款。 5.1.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 284,587.59 0.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 金鹰元丰债券型证券投资基金(原金鹰元丰保本混合型证券投资基金)2017年第3季度报告 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 284,587.59 0.15 5.1.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期内未通过港股通投资股票。 5.1.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 603639 海利尔 1,206 61,216.56 0.03 2 300580 贝斯特 2,489 54,110.86 0.03 3 002840 华统股份 1,814 52,696.70 0.03 4 603628 清源股份 2,581 46,432.19 0.02 5 002838 道恩股份 1,021 39,921.10 0.02 6 300586 美联新材 1,006 30,210.18 0.02 注：本基金本报告期末仅持有6只股票。 5.1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 金鹰元丰债券型证券投资基金(原金鹰元丰保本混合型证券投资基金)2017年第3季度报告 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 99,435,000.00 50.87 其中：政策性金融债 99,435,000.00 50.87 4 企业债券 110,621,532.10 56.59 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 210,056,532.10 107.47 5.1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 170205 17国开05 500,000.00 49,560,000.00 25.35 2 170215 17国开15 200,000.00 20,086,000.00 10.28 3 170206 17国开06 200,000.00 19,820,000.00 10.14 4 136452 16南航02 200,000.00 19,508,000.00 9.98 5 136582 16国联02 200,000.00 19,432,000.00 9.94 5.1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期内未持有资产支持证券。 5.1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金报告期末未持有贵金属。 5.1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金报告期末未持有权证投资。 5.1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.1.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 金鹰元丰债券型证券投资基金(原金鹰元丰保本混合型证券投资基金)2017年第3季度报告 本基金报告期末未持有股指期货投资。 5.1.9.2本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.1.10.1本期国债期货投资政策 无。 5.1.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期末未持有国债期货。 5.1.10.3本期国债期货投资评价 无。 5.1.11投资组合报告附注 5.1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.1.11.2报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.1.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 8,793.91 2 应收证券清 8,938.36 算款 3 应收股利 - 4 应收利息 3,842,001.71 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,859,733.98 5.1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 金鹰元丰债券型证券投资基金(原金鹰元丰保本混合型证券投资基金)2017年第3季度报告 5.1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产 流通受限 序号 股票代码 股票名称 的公允价值(元) 净值比例(%) 情况说明 1 300580 贝斯特 54,110.86 0.03 重大事项 5.1.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 5.2 金鹰元丰保本混合型证券投资基金 （报告期：2017年7月1日-2017年9月19日） 5.2.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 287,322.14 0.07 其中：股票 287,322.14 0.07 2 固定收益投资 149,564,586.20 37.41 其中：债券 149,564,586.20 37.41 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 149,535,050.66 37.40 7 其他各项资产 100,450,737.76 25.12 8 合计 399,837,696.76 100.00 注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、 应收申购款。 金鹰元丰债券型证券投资基金(原金鹰元丰保本混合型证券投资基金)2017年第3季度报告 5.2.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 287,322.14 0.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 287,322.14 0.13 5.2.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期内未通过港股通投资股票。 5.2.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金鹰元丰债券型证券投资基金(原金鹰元丰保本混合型证券投资基金)2017年第3季度报告 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 603639 海利尔 1,206 62,374.32 0.03 2 300580 贝斯特 2,489 54,110.86 0.03 3 603628 清源股份 2,581 52,136.20 0.02 4 002840 华统股份 1,814 51,191.08 0.02 5 002838 道恩股份 1,021 39,512.70 0.02 6 300586 美联新材 1,006 27,996.98 0.01 注：本基金本报告期末仅持有6只股票。 5.2.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 149,564,586.20 68.36 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 149,564,586.20 68.36 5.2.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 资产净 值比例 (％) 1 112420 16潮宏01 300,000.00 29,619,000.00 13.54 2 1480063 14酒经投债 300,000.00 25,071,000.00 11.46 3 136198 16上药01 240,000.00 23,520,000.00 10.75 金鹰元丰债券型证券投资基金(原金鹰元丰保本混合型证券投资基金)2017年第3季度报告 4 136452 16南航02 200,000.00 19,528,000.00 8.93 5 136582 16国联02 200,000.00 19,422,000.00 8.88 5.2.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期内未持有资产支持证券。 5.2.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金报告期末未持有贵金属。 5.2.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金报告期末未持有权证投资。 5.2.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.2.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金报告期末未持有股指期货投资。 5.2.9.2本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.2.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.2.10.1报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期末未持有国债期货。 5.2.10.2本期国债期货投资评价 无。 5.2.11投资组合报告附注 5.2.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.2.11.2报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.2.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 8,793.91 2 应收证券清 97,665,102.36 算款 金鹰元丰债券型证券投资基金(原金鹰元丰保本混合型证券投资基金)2017年第3季度报告 3 应收股利 - 4 应收利息 2,776,841.49 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 100,450,737.76 5.2.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.2.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产 流通受限 序号 股票代码 股票名称 的公允价值(元) 净值比例(%) 情况说明 1 300580 贝斯特 54,110.86 0.03 重大事项 5.2.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 6.1金鹰元丰债券型证券投资基金 单位：份 基金合同生效日的基金份额总额 210,027,195.67 本报告期期初基金份额总额 210,027,195.67 基金合同生效日起至报告期期末基金总申 - 购份额 减：基金合同生效日起至报告期期末基金 22,109,678.69 总赎回份额 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分 - 变动份额 金鹰元丰债券型证券投资基金(原金鹰元丰保本混合型证券投资基金)2017年第3季度报告 本报告期期末基金份额总额 187,917,516.98 6.2金鹰元丰保本混合型证券投资基金 单位：份 基金合同生效日的基金份额总额 781,278,046.90 本报告期期初基金份额总额 688,194,480.05 基金合同生效日起至报告期期末基金总申 497,181.78 购份额 减：基金合同生效日起至报告期期末基金 478,664,466.16 总赎回份额 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分 - 变动份额 本报告期期末基金份额总额 210,027,195.67 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 无 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 7.2.1金鹰元丰债券型证券投资基金 无 7.2.2金鹰元丰保本混合型证券投资基金 无 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1影响投资者决策的其他重要信息 1、本报告期内，经公司股东会审议通过，聘请刘岩先生担任公司法定代表人职务，并同时免去凌富华先生公司法定代表人职务，该事项已于2017年 7月15日在证监会指定媒体披露； 2、本报告期内，经公司股东会审议通过，公司注册地址由“广东省珠海市香洲区吉大九洲大道东段商业银行大厦716单元”变更为“广东省珠海市香洲区金鹰元丰债券型证券投资基金(原金鹰元丰保本混合型证券投资基金)2017年第3季度报告水湾路246号3栋2单元3D房”。该事项已于2017年7月20日在证监会指定媒体披露； 3、金鹰元丰保本混合型证券投资基金于2017年9月14日第三个保本周期到期，按照《金鹰元丰保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为非保本的债券型基金，即“金鹰元丰债券型证券投资基金”，自2017年9月20日起，金鹰元丰债券型证券投资基金基金合同生效。相关事项详情请查阅本基金管理 人相关公告。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会注册的金鹰元丰债券型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰元丰债券型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰元丰债券型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。 9.2存放地点 广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888或020-83936180。 金鹰元丰债券型证券投资基金(原金鹰元丰保本混合型证券投资基金)2017年第3季度报告 金鹰基金管理有限公司 二〇一七年十月二十五日