金鹰货币市场证券投资基金 2024 年第 2 季度报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年七月十九日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2基金产品概况 基金简称 金鹰货币 基金主代码 210012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 12 月 7 日 报告期末基金份额总额 13,133,891,065.86 份 在力求保持基金资产本金的安全性和资产高流动 投资目标 性的基础上，力争获得超过基金业绩比较基准的稳 定收益。 本基金结合 “自上而下”和“自下而上”的研究方法 对各类可投资资产进行合理的配置和选择。本基金 投资策略 审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特 征，在风险与收益的配比中，力求将各类风险降到 最低，并在控制投资组合良好流动性的基础上为投 资者获取稳定的收益。 税后一年期定期存款利率，即：一年期定期存款利 业绩比较基准 率×（1-利息税率）。 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风 风险收益特征 险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基 金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 金鹰货币市场证券投资 金鹰货币市场证券投资 称 基金 A 类份额 基金 B 类份额 下属分级基金的交易代 码 210012 210013 报告期末下属分级基金 98,575,946.52 份 13,035,315,119.34 份 的份额总额 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 主要财务指标 金鹰货币市场证券投 金鹰货币市场证券投 资基金 A 类份额 资基金 B 类份额 1.本期已实现收益 458,518.24 56,262,448.95 2.本期利润 458,518.24 56,262,448.95 3.期末基金资产净值 98,575,946.52 13,035,315,119.34 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、金鹰货币市场证券投资基金 A 类份额: 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 0.4247% 0.0019% 0.3740% 0.0000% 0.0507% 0.0019% 过去六个月 0.9264% 0.0023% 0.7479% 0.0000% 0.1785% 0.0023% 过去一年 1.9232% 0.0017% 1.5041% 0.0000% 0.4191% 0.0017% 过去三年 5.9535% 0.0015% 4.5041% 0.0000% 1.4494% 0.0015% 过去五年 10.8686% 0.0016% 7.5082% 0.0000% 3.3604% 0.0016% 自基金合同 40.5617% 0.0065% 21.0507% 0.0016% 19.5110% 0.0049% 生效起至今 注：本基金收益分配是按日结转份额。 2、金鹰货币市场证券投资基金 B 类份额： 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 0.4847% 0.0019% 0.3740% 0.0000% 0.1107% 0.0019% 过去六个月 1.0473% 0.0023% 0.7479% 0.0000% 0.2994% 0.0023% 过去一年 2.1689% 0.0017% 1.5041% 0.0000% 0.6648% 0.0017% 过去三年 6.7200% 0.0015% 4.5041% 0.0000% 2.2159% 0.0015% 过去五年 12.2086% 0.0016% 7.5082% 0.0000% 4.7004% 0.0016% 自基金合同 44.5199% 0.0065% 21.0507% 0.0016% 23.4692% 0.0049% 生效起至今 注：本基金收益分配是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金鹰货币市场证券投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012 年 12 月 7 日至 2024 年 6 月 30 日) 1、金鹰货币市场证券投资基金 A 类份额 2、金鹰货币市场证券投资基金 B 类份额 注：（1）本基金的业绩比较基准为：一年期定期存款利率（税后）。 §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 周雅雯女士，上海财 经大学金融学硕士研 究生，2018 年 8 月加 周雅雯 本基金的基 2022-07-27 - 7 入金鹰基金管理有限 金经理 公司，担任绝对收益 投资部信用研究员职 务，现任基金经理职 务。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、本基金《基金合同》等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作基本合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度，确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期，公司不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度债券市场呈牛陡行情，信用债表现好于利率债，存单收益率下行明显。回看二季度，除 4 月末收益率出现一周左右的回调，其余时间债券涨多跌少。究其原因，内需动能仍然偏弱，由于政府债发行进度偏慢，信贷需求不足等导致的资产荒问题未能得到有效解决，央行虽多次喊话，但机构逐利使得利率易下难上。为防空转套利，二季度加大了挤水分力度，要求淡化规模情节，禁止银行手工补息等，这也同时推动了存款“搬 家”至非银，全市场理财、货币基金等规模出现快速增长，该类产品偏好的中短端品种收益率大幅下行。负债端超季节性稳定保证了债券市场对资金波动几无反应，即使是受资金面影响最大的存单价格也在季末顺畅下行，至二季度末 1 年国股存单下探到 2%以下。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 在本报告期内，基金 A 类份额本报告期份额净值收益率为 0.4247%，同期业绩比较 基准收益率为 0.3740%；B 类份额本报告期份额净值收益率为 0.4847%，同期业绩比较基准收益率为 0.3740%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 固定收益投资 5,967,953,151.06 45.28 其中：债券 5,903,179,852.38 44.79 资产支持证券 64,773,298.68 0.49 2 买入返售金融资产 5,268,780,084.19 39.98 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,939,851,199.92 14.72 4 其他资产 2,340,058.42 0.02 5 合计 13,178,924,493.59 100.00 注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款、待摊费用。 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.24 其中：买断式回购融资 - 项目 占基金资产净值 序号 金额 比例（％） 报告期末债券回购融资余额 6,284,146.32 0.05 2 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 本基金本报告期债券正回购的资金余额均未超过基金资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 61 报告期内投资组合平均剩余期限最 高值 77 报告期内投资组合平均剩余期限最 低值 46 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 产净值的比例（％） 1 30天以内 51.73 0.31 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 11.55 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 18.58 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 0.68 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 17.60 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 合计 100.15 0.31 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 摊余成本（元） 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 487,538,366.95 3.71 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 316,546,691.40 2.41 5 企业短期融资券 581,691,786.40 4.43 6 中期票据 205,532,849.35 1.56 7 同业存单 4,311,870,158.28 32.83 8 其他 - - 9 合计 5,903,179,852.38 44.95 剩余存续期超过 397 天的浮 10 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 债券数量 占基金资 序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 产净值比 (张) 例（％） 1 112492987 24 江西银行 CD031 2,000,000.00 199,355,448.99 1.52 2 112306210 23 交通银行 CD210 2,000,000.00 199,294,027.72 1.52 3 112480546 24 贵阳银行 CD066 2,000,000.00 198,231,510.26 1.51 4 112385415 23 郑州银行 CD214 1,600,000.00 159,502,920.37 1.21 5 112420058 24 广发银行 CD058 1,500,000.00 149,525,731.31 1.14 6 155760 19 穗建 04 1,300,000.00 132,285,972.81 1.01 7 102101694 21 新静安 MTN001 1,100,000.00 112,997,501.42 0.86 8 240822 24 招证 S5 1,000,000.00 100,485,249.46 0.77 9 012481762 24 中交三航 1,000,000.00 100,057,807.78 0.76 SCP008(科创票据) 10 012481783 24 中建三局 1,000,000.00 100,041,502.48 0.76 SCP007(科创票据) 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.0632% 报告期内偏离度的最低值 0.0199% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0379% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 占基金资产 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 净值比例 （％） 1 261831 瑞远 02A1 500,000.00 50,342,444.12 0.38 2 262174 工瑞 7A31 100,000.00 10,033,385.21 0.08 3 2389425 23 工元至诚 7 优 400,000.00 4,397,469.35 0.03 先 注：本基金本报告期末仅持有三只资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金目前投资工具的估值方法如下： （1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益； （2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入； （3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项，按国家最新规定估值。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、国家金融监督管理总局商丘监管分局的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的贵阳银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局贵州监管局的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的广发银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的中交第三航务工程局有限公司在报告编制日前一年内曾受到横琴粤澳深度合作区商事服务局的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 35,512.24 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 2,304,546.18 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 2,340,058.42 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 金鹰货币市场证券投资基 金鹰货币市场证券投资基 项目 金A类份额 金B类份额 本报告期期初基金份额总额 114,887,570.26 10,152,149,375.64 报告期期间基金总申购份额 65,250,649.19 12,082,397,109.32 报告期期间基金总赎回份额 81,562,272.93 9,199,231,365.62 报告期期间基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 98,575,946.52 13,035,315,119.34 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投 2024-06-28 288,834.08 288,834.08 - 合计 288,834.08 288,834.08 注：本报告期间基金红利再投合计288,834.08 份。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰货币市场证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰货币市场证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰货币市场证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 10.2 存放地点 广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888 或 020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇二四年七月十九日