金鹰货币市场证券投资基金 2018年年度报告 2018年12月31日 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年三月二十六日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 1.2目录 §1重要提示及目录 .....................................................................................................................................2 1.1重要提示..........................................................................................................................................2 §2基金简介 .................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况..................................................................................................................................5 2.2基金产品说明..................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人..............................................................................................................6 2.4信息披露方式..................................................................................................................................6 2.5其他相关资料..................................................................................................................................6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.................................................................................7 3.1主要会计数据和财务指标..............................................................................................................7 3.2基金净值表现..................................................................................................................................7 3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................................................................................11 §4管理人报告 ...........................................................................................................................................11 4.1基金管理人及基金经理情况........................................................................................................11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................13 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................13 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................14 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................15 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................................15 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................16 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................................................................16 4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明........................................16 4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..................................16 §5托管人报告 ...........................................................................................................................................16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............17 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................17 §6审计报告 ...............................................................................................................................................17 6.1审计意见........................................................................................................................................17 6.2形成审计意见的基础....................................................................................................................17 6.3其他信息........................................................................................................................................17 6.4管理层对财务报表的责任............................................................................................................18 6.5注册会计师的责任........................................................................................................................18 §7年度财务报表 .......................................................................................................................................19 7.1资产负债表....................................................................................................................................19 7.2利润表............................................................................................................................................21 7.3所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................22 7.4报表附注........................................................................................................................................24 §8投资组合报告 .......................................................................................................................................52 8.1期末基金资产组合情况.................................................................................................................52 8.2债券回购融资情况.........................................................................................................................53 8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明.........................................................54 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................................................................54 8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细.................................55 8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...........................................................55 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明............................................................................56 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明..............................................................................56 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.....................56 8.9投资组合报告附注........................................................................................................................56 §9基金份额持有人信息 ...........................................................................................................................57 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................57 9.2期末上市基金前十名持有人.........................................................................................................58 9.3期末货币市场基金前十名份额持有人情况.................................................................................58 9.4期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.........................................................................58 9.5期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................................58 9.6发起式基金发起资金持有份额情况.............................................................................................58 §10开放式基金份额变动 .........................................................................................................................59 §11重大事件揭示.....................................................................................................................................59 11.1基金份额持有人大会决议...........................................................................................................59 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...........................................59 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................................................60 11.4基金投资策略的改变..................................................................................................................60 11.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件..............................................................................60 11.6为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................60 11.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......................................................60 11.8基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................................60 11.9偏离度绝对值超过0.5%的情况 ..................................................................................................61 11.10其他重大事件.............................................................................................................................61 §12影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................................65 12.1影响投资者决策的其他重要信息..............................................................................................65 §13备查文件目录 .....................................................................................................................................65 13.1备查文件目录...............................................................................................................................65 13.2存放地点.......................................................................................................................................65 13.3查阅方式.......................................................................................................................................65 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 金鹰货币市场证券投资基金 基金简称 金鹰货币 基金主代码 210012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年12月7日 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 19,495,301,047.75份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 金鹰货币A 金鹰货币B 下属分级基金的交易代码 210012 210013 报告期末下属分级基金的份额总 额 251,819,215.76份 19,243,481,831.99份 2.2基金产品说明 在力求保持基金资产本金的安全性和资产高流动性的基础上，力争获得超 投资目标 过基金业绩比较基准的稳定收益。 本基金结合“自上而下”和“自下而上”的研究方法对各类可投资资产进行 合理的配置和选择。本基金审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性 特征，在风险与收益的配比中，力求将各类风险降到最低，并在控制投资 投资策略 组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益，具体投资策略包含以 下几个层面：整体资产配置策略（利率分析策略、久期管理策略）、类属 配置策略、债券类资产配置策略、流动性管理策略、逆回购策略。 业绩比较基准 税后一年期定期存款利率（即（一年期定期存款利率×（1-利息税率））。 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险 风险收益特征 和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金鹰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 曾长兴 田青 信息披露 联系电话 020-38898996 010-67595096 负责人 电子邮箱 csmail@gefund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4006135888,020-83936180 010-67595096 传真 020-83282856 010-66275853 广东省广州市南沙区滨海路 注册地址 171号11楼自编1101之一J79 北京市西城区金融大街25号 广州市天河区珠江东路28号越 北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 秀金融大厦30层 院1号楼 邮政编码 510623 100033 法定代表人 李兆廷 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn 基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦 30层 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 中审众环会计师事务所（特殊普 武汉市武昌区东湖路169号众环海华大厦 会计师事务所 通合伙） 2-9层 广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦 注册登记机构 金鹰基金管理有限公司 30层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指 2018年 2017年 2016年 标 金鹰货币A 金鹰货币B 金鹰货币A 金鹰货币B 金鹰货币A 金鹰货币B 11,795,223. 730,467,32 10,769,158. 632,619,19 2,676,174.5 183,963,38 本期已实现收益 87 2.72 80 5.26 1 8.61 11,795,223. 730,467,32 10,769,158. 632,619,19 2,676,174.5 183,963,38 本期利润 87 2.72 80 5.26 1 8.61 本期净值收益率 3.7041% 3.9535% 4.0743% 4.3238% 2.4582% 2.7042% 3.1.2期末数据和指 2018年末 2017年末 2016年末 标 金鹰货币A金鹰货币B金鹰货币A金鹰货币B金鹰货币A金鹰货币B 期末基金资产净 251,819,21 19,243,481, 349,008,50 17,523,660, 137,351,91 7,830,883,1 值 5.76 831.99 3.40 889.27 1.51 80.82 期末基金份额净 值 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2018年末 2017年末 2016年末 3.1.3累计期末指标 金鹰货币A 金鹰货币B 金鹰货币A 金鹰货币B 金鹰货币A 金鹰货币B 累计净值收益率 25.0963% 26.9319% 20.6281% 22.1045% 15.9057% 17.0438% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金收益分配按日结转份额。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．金鹰货币A： 份额净值收 业绩比较基 份额净值收 业绩比较基 阶段 益率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④ 益率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 0.7329% 0.0011% 0.3781% 0.0000% 0.3548% 0.0011% 过去六个月 1.6030% 0.0014% 0.7562% 0.0000% 0.8468% 0.0014% 过去一年 3.7041% 0.0017% 1.5000% 0.0000% 2.2041% 0.0017% 过去三年 10.5824% 0.0028% 4.5041% 0.0000% 6.0783% 0.0028% 过去五年 20.2601% 0.0059% 9.5932% 0.0017% 10.6669% 0.0042% 自基金合同生效 25.0963% 0.0083% 12.7986% 0.0019% 12.2977% 0.0064% 起至今 注：1、本基金收益分配是按日结转份额。 2．金鹰货币B： 份额净值收 业绩比较基 份额净值收 业绩比较基 阶段 益率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④ 益率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 0.7939% 0.0011% 0.3781% 0.0000% 0.4158% 0.0011% 过去六个月 1.7261% 0.0014% 0.7562% 0.0000% 0.9699% 0.0014% 过去一年 3.9535% 0.0017% 1.5000% 0.0000% 2.4535% 0.0017% 过去三年 11.3809% 0.0028% 4.5041% 0.0000% 6.8768% 0.0028% 过去五年 21.7130% 0.0059% 9.5932% 0.0017% 12.1198% 0.0042% 自基金合同生效 26.9319% 0.0083% 12.7986% 0.0019% 14.1333% 0.0064% 起至今 注：1、本基金收益分配是按日结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 金鹰货币市场证券投资基金 自基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012年12月7日至2018年12月31日) 1、金鹰货币A 2、金鹰货币B 注： 1、本基金于2012年12月7日成立。 2、截至本报告期末，各项投资比例符合基金合同的约定。 3、本基金业绩比较基准为一年期定期存款利率（税后）。 3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金鹰货币市场证券投资基金 过去五年基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图 1、金鹰货币A 2、金鹰货币B 注： 1、本基金于2012年12月7日成立。 3.3过去三年基金的利润分配情况 金鹰货币A： 单位：人民币元 已按再投资 直接通过应付赎 年度利润分配合 年度 形式转实收 回款转出金额 应付利润本年变动 备注 计 基金 2018年 11,810,386.9 - -15,163.09 11,795,223.87 - 6 2017年 10,673,669.1 - 95,489.62 10,769,158.80 - 8 2016年 2,659,113.01 - 17,061.50 2,676,174.51 - 合计 25,143,169.1 5 - 97,388.03 25,240,557.18 - 金鹰货币B： 单位：人民币元 已按再投资 直接通过应付赎 年度利润分配合 年度 形式转实收 回款转出金额 应付利润本年变动 备注 计 基金 2018年 728,197,139. - 2,270,183.01 730,467,322.72 - 71 2017年 627,783,882. - 4,835,312.46 632,619,195.26 - 80 2016年 182,562,831. - 1,400,557.33 183,963,388.61 - 28 合计 1,538,543,85 3.79 - 8,506,052.80 1,547,049,906.59 - 注：1、本基金以份额面值1.0000元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配，每月以红利再投资方式集中支付累计收益，即按份额面值1.0000元转为基金份额； §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，金鹰基金管理有限公司于2002年12月25日成立。2011年12月公司获得特定客户资产管理计划业务资格，2013年7月子公司——广州金鹰资产管理 有限公司成立。 “以人为本、互信协作；创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观。公司坚持价值投资为导 向，着力打造高水准的投研团队，努力为投资者创造丰厚回报。截至报告期末，公司共有45只公募 基金，管理规模601.09亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 刘丽娟女士，中南财经政法大学 工商管理硕士，历任恒泰证券股 份有限公司交易员，投资经理， 广州证券股份有限公司资产管理 总部固定收益投资总监。2014年 固定收益 12月加入金鹰基金管理有限公 刘丽娟 部总监、 2015-07-22 - 11 司，任固定收益部总监。现任金 基金经理 鹰货币市场证券投资基金、金鹰 元和灵活配置混合型证券投资基 金、金鹰添享纯债债券型证券投 资基金、金鹰现金增益交易型货 币市场基金、金鹰添荣纯债债券 型证券投资基金基金经理。 龙悦芳女士，曾任平安证券股份 有限公司投资助理、交易员、投 资经理等职务。2017年5月加入 金鹰基金管理有限公司，现任金 龙悦芳 基金经理 2017-09-08 - 8 鹰货币市场证券投资基金、金鹰 添瑞中短债债券型证券投资基 金、金鹰添祥中短债债券型证券 投资基金、金鹰鑫瑞灵活配置混 合型证券投资基金、金鹰鑫日享 债券型证券投资基金基金经理。 黄倩倩女士，西南财经大学金融 学硕士研究生，历任广州证券股 份有限公司资产管理总部债券交 基金经理 易员，2014年11月加入金鹰基金 黄倩倩 助理 2016-07-01 - 6 管理有限公司，担任固定收益部 债券交易员、基金经理助理，现 任金鹰现金增益交易型货币市场 基金、金鹰添益纯债债券型证券 投资基金、金鹰添富纯债债券型 证券投资基金、金鹰添盈纯债债 券型证券投资基金、金鹰添润定 期开放债券型发起式证券投资基 金、金鹰添盛定期开放债券型发 起式证券投资基金、金鹰添鑫定 期开放债券型发起式证券投资基 金基金经理，金鹰货币市场证券 投资基金等基金的基金经理助 理。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准 则，严格遵守本基金的基金合同、托管协议、招募说明书等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份 额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 为了保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人根据《中华人民共和 国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》，以及公司内控大纲的要求，制定了《金鹰基金管理有限公司公平交易管理规定》并严格执行，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者 合法权益。本基金管理人通过投资交易系统公平交易功能，对不同投资组合进行公平交易事前控制。 同时，本基金管理人引入公平交易分析系统，定期或不定期对公司旗下投资组合在一定期间内买卖 相同证券的情况进行监控和分析。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部 公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流 程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2018年债券市场行情，在基本面预期向下、货币政策边际宽松、银行间市场流动性较充裕、贸易战发酵等多重因素推动下，市场收益率呈整体下行走势。全年十年期国开债收益率下行超120bp，一年期国开债收益率下行超170bp，短端收益率下行幅度大于长端，收益率曲线陡峭化；在信用风险笼罩、信用违约常态化下，信用债虽整体跟随利率债收益率下行，但信用利差走势分化，高等级信用债表现好于中低评级。 在流动性层面，全年货币市场流动性维持较宽松局面。央行通过四次降准和MLF操作向市场提供长期稳定资金，市场利率中枢下行，虽在缴税、季末等季节性紧张时点回购利率有一定上扬，但上行幅度远低于2017年。 全年来看，货币市场回购利率较2017年下行，在流动性较宽松以及市场机构风险偏好仍低的背景下，同业存单的性价比仍高，呈现供需两旺，作为货币基金主要配置资产的同业存单和同业存款利率较2017年大幅下行，货币基金收益率也逐季下行。我们根据对市场流动性的判断以及对持有人结构分析，严格遵守流动性新规要求，在缴税、季末等市场利率冲高时加大了对高利率同业存款和存单的配置，适时拉长组合期限，在保持组合流动性和安全性的前提下，取得了一定超额收益。4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2018年12月31日，基金A类份额本报告期份额净值收益率为3.7041%，同期业绩比较基准收益率为1.5000%；B类份额本报告期份额净值收益率为3.9535%，同期业绩比较基准收益率为1.5000%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年，从基本面来看，经济仍面临较大下行压力，出口在外需放缓的大环境以及贸易战的长期影响下预计将显著回落；地方债提前发行给基建提供资金支持，但在地方债务约束下基建托底力度有限；房地产投资在销售放缓和高基数下回落压力较大；企业盈利增速回落以及对经济前景的悲观预期下制造业投资难以延续2018年的回升。在当前经济回落压力较大的态势下，我们预计后续仍有宽财政政策出台托底经济。 流动性层面上，央行1月再次降准1%并置换一季度到期的MLF，加上即将开展的TMLF和普惠金融定向降准动态考核所释放的资金，净释放约8000亿元流动性，对冲1月缴税和春节前现金走款对资金面带来的冲击。在经济下行压力较大、信用风险仍在发酵下，央行将呵护市场资金面，保持流动性合理充裕，降准仍可期。 基于以上判断，我们认为在经济下行压力较大及对冲政策下，2019年长端利率将继续震荡下行，短端利率在较为宽松的流动性环境及外部制约下，继续维持平稳，收益率曲线平坦化。我们将在月末、季末等资金季节性紧张时点加大对高利率同业存款和存单的配置，适度拉长组合久期和提升杠杆，在确保组合良好流动性和安全性的前提下，力争有效控制并防范风险，竭力为持有人服务。4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，按照规定的权限和程序独立开展本基金运作的合规性监察，认真履行职责，通过材料审阅、监督监控、覆盖检查、重点抽查等多种方法开展工作，督促各项业务的合规运作，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事会和监管部门出具监察稽核报告。 本报告期有关本基金的监察稽核内容包括投资、交易、研究、市场营销、信息披露等各项业务的每个环节以及信息技术、运营保障、行政管理等后台支持工作。监察结果显示，本报告期内公司对本基金的管理基本能按照法律法规、基金合同、基金招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为基本合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发现内幕交易的情况；基金持有的证券符合规定的比例要求；基金专用交易席位年度交易量比例符合证监会的有关规定；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；销售工作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会由基金估值业务分管领导、督察长、基金估值核算负责人、基金会计、合规风控部人员及相关投研人员等组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理、投资经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行，一切以维护基金持有人利益为准则。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债券品种的估值数据、流通受限股票流动性折扣。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规及《金鹰货币市场基金基金合同》，本基金每日将各类基金份额实现的基金净收益全额分配给基金份额持有人。 4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 本报告期，会计师事务所未对本基金出具非标准审计报告。 4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 在本报告期内，本基金未出现持有人数或资产净值达到或低于预警线的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，金鹰货币市场证券投资基金A实施利润分配的金额为11,795,223.87元。 报告期内，金鹰货币市场证券投资基金B实施利润分配的金额为730,467,322.72元。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 众环审字（2019）050090号 金鹰货币市场证券投资基金全体份额持有人： 我们审计了由金鹰基金管理有限公司担任管理人（以下简称“基金管理人”）的金鹰货币市场证券投资基金（以下简称“金鹰货币基金”）财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 6.1审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》并参照《证券投资基金会计核算业务指引》等相关规定编制，公允反映了金鹰货币基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。 6.2形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于基金管理人，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3其他信息 基金管理人管理层对其他信息负责。我们在审计报告日前已获取的其他信息包括金鹰货币基金2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 6.4管理层对财务报表的责任 基金管理人管理层负责按照《企业会计准则》并参照《证券投资基金会计核算业务指引》等相关规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估金鹰货币基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金鹰货币基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督金鹰货币基金的财务报告过程。 6.5注册会计师的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （三）评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据， 就可能导致对金鹰货币基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金鹰货币基金不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 王兵董晓敏 武汉市武昌区东湖路169号众环海华大厦2-9层 2019年3月22日 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：金鹰货币市场证券投资基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2018年12月31日 2017年12月31日 资产： - - 银行存款 7.4.7.1 3,630,989,407.28 8,201,241,582.83 结算备付金 31,338,900.00 - 存出保证金 43,157.57 - 交易性金融资产 7.4.7.2 12,506,247,334.68 7,488,942,775.47 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 12,238,961,618.64 7,488,942,775.47 资产支持证券投资 267,285,716.04 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 5,356,372,394.55 3,246,137,513.92 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 86,021,243.35 70,811,129.31 应收股利 - - 应收申购款 7,953,262.17 26,957,678.02 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 297.00 - 资产总计 21,618,965,996.60 19,034,090,679.55 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2018年12月31日 2017年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 1,955,680,135.69 1,145,887,182.13 应付证券清算款 149,969,092.76 - 应付赎回款 8,300.00 19,000.00 应付管理人报酬 5,375,433.31 5,088,062.74 应付托管费 1,628,919.17 1,541,837.19 应付销售服务费 211,715.01 222,345.01 应付交易费用 7.4.7.7 213,010.30 81,413.57 应交税费 14,949.38 - 应付利息 1,121,182.28 1,194,255.21 应付利润 8,975,210.95 6,720,191.03 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 467,000.00 667,000.00 负债合计 2,123,664,948.85 1,161,421,286.88 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.9 19,495,301,047.75 17,872,669,392.67 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 19,495,301,047.75 17,872,669,392.67 负债和所有者权益总计 21,618,965,996.60 19,034,090,679.55 注：截至2018年12月31日，本基金份额总额19,495,301,047.75份。本基金A类基金份额净值1.0000元，份额总额为251,819,215.76份；本基金B类基金份额净值1.0000元，份额总额为 19,243,481,831.99份。 7.2利润表 会计主体：金鹰货币市场证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 附注 项目 2018年1月1日至 2017年1月1日至 号 2018年12月31日 2017年12月31日 一、收入 858,417,609.20 726,045,591.34 1.利息收入 850,891,543.71 737,261,596.18 其中：存款利息收入 7.4.7.11 262,459,910.45 193,676,015.72 债券利息收入 409,977,649.65 275,563,876.51 资产支持证券利息收入 3,307,630.57 - 买入返售金融资产收入 175,146,353.04 268,021,703.95 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 7,487,565.49 -11,229,164.84 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 7.4.7.13 - - 债券投资收益 7.4.7.14 7,498,194.71 -11,229,164.84 资产支持证券投资收益 7.4.7.14.2 -10,629.22 - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - - 股利收益 7.4.7.17 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.18 - - 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 38,500.00 13,160.00 减：二、费用 116,155,062.61 82,657,237.28 1．管理人报酬 63,749,197.96 49,795,273.17 2．托管费 19,317,938.72 15,089,476.62 3．销售服务费 2,695,463.73 2,149,535.69 4．交易费用 7.4.7.20 - - 5．利息支出 29,868,006.12 15,099,050.56 其中：卖出回购金融资产支出 29,868,006.12 15,099,050.56 6．税金及附加 11,999.18 - 7．其他费用 7.4.7.21 512,456.90 523,901.24 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 742,262,546.59 643,388,354.06 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 742,262,546.59 643,388,354.06 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：金鹰货币市场证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 17,872,669,392.67 - 17,872,669,392.67 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 742,262,546.59 742,262,546.59 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 1,622,631,655.08 - 1,622,631,655.08 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 43,542,820,033.95 - 43,542,820,033.95 2.基金赎回款 -41,920,188,378.87 - -41,920,188,378.87 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填列） - -742,262,546.59 -742,262,546.59 五、期末所有者权益（基金 净值） 19,495,301,047.75 - 19,495,301,047.75 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 7,968,235,092.33 - 7,968,235,092.33 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 643,388,354.06 643,388,354.06 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 少以“-”号填列） 9,904,434,300.34 - 9,904,434,300.34 其中：1.基金申购款 67,030,344,499.34 - 67,030,344,499.34 2.基金赎回款 -57,125,910,199.00 - -57,125,910,199.00 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填列） - -643,388,354.06 -643,388,354.06 五、期末所有者权益（基金 净值） 17,872,669,392.67 - 17,872,669,392.67 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：李兆廷，主管会计工作负责人：王亮，会计机构负责人：谢文君 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 金鹰货币市场基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）证监基金字[2012]1105号文《关于金鹰货币市场证券投资基金备案确认的函》批准，于2012年12月7日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集规模为2,925,528,953.04份基金份额。本基金募集期间自2012年11月19日起至2012年12月3日止,净认购额2,925,440,807.27元，认购资金在认购期间的银行利息88,145.77元折算成基金资产。上述资金已于2012年12月5日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的本基金托管专户。验资机构为立信羊城会计师事务所（特殊普通合伙）。基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金注册登记机构为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（简称“建设银行”）。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《金鹰货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体范围如下：现金；通知存款；短期融资券；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券和中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日至12月31日。本基金本报告期会计年度为2018年1月1日至2018年12月31日。 7.4.4.2记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 1.金融资产的分类根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债券投资，在资产负债表中作为交易性金融资产列报。本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2.金融负债的分类根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为其他金融负债。其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认，相关交易费用计入初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时支付的价款中包含已宣告但尚未发放的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。本基金对所持有的债券投资、贷款及应收款项和其他金融负债以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 债券投资 买入银行间市场交易的债券于交易日按应付或实际支付的全部价款(不含应收利息)入账，相关交易费用计入债券投资的初始成本。 买入央行票据和零息债券等贴现债券，于交易日按应付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入债券投资的初始成本。 卖出银行间市场交易的债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 2.贷款及应收款项 买入返售金融资产 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始确认金额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。 3.其他金融负债 卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。 卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始确认金额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金的债券投资等金融资产，均以实际利率法计算的摊余成本估算公允价值。在本基金存续期间，基金管理人定期计算本基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指标之间的偏离程度，并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1元，恢复使用摊余成本估算公允价值。如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。每份基金份额面值为人民币1.0000元。申购、赎回、转换及分红再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而 引起的金鹰货币A、金鹰货币B基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。 7.4.4.8收入/(损失)的确认和计量 1.利息收入 (1)存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 (2)本基金持有的附息债券、贴现券按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。 (3)买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 2.投资收益 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 7.4.4.9费用的确认和计量 1.本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.33%的年费率逐日计提。 2.本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率逐日计提。 3.本基金A类基金份额和B类基金份额的销售服务费分别按前一日该类基金资产净值的0.25%和0.01%的年费率逐日计提。 4.卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。 7.4.4.10基金的收益分配政策 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； 3、“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按截尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止； 4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益； 5、本基金每日进行收益计算并分配时，每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每月累计收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投 资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除； 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 7.4.4.11分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 无其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1.证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免 征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 2.对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3.对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳，从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5.对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2018年12月31日 2017年12月31日 活期存款 989,407.28 1,241,582.83 定期存款 3,630,000,000.00 8,200,000,000.00 其中：存款期限1个月以内 - - 存款期限1-3个月 300,000,000.00 2,800,000,000.00 存款期限3个月以上 3,330,000,000.00 5,400,000,000.00 其他存款 - - 合计 3,630,989,407.28 8,201,241,582.83 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2018年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 交易所市场 491,303,549.72 490,672,200.00 -631,349.72 -0.0032 债券 银行间市场 11,747,658,068.92 11,763,654,500.00 15,996,431.08 0.0821 合计 12,238,961,618.64 12,254,326,700.00 15,365,081.36 0.0788 资产支持证券 267,285,716.04 267,869,000.00 583,283.96 0.0030 合计 12,506,247,334.68 12,522,195,700.00 15,948,365.32 0.0818 上年度末 项目 2017年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 7,488,942,775.47 7,480,105,000.00 -8,837,775.47 -0.0494 合计 7,488,942,775.47 7,480,105,000.00 -8,837,775.47 -0.0494 资产支持证券 - - - - 合计 7,488,942,775.47 7,480,105,000.00 -8,837,775.47 -0.0494 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。` 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2018年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 5,356,372,394.55 - 合计 5,356,372,394.55 - 上年度末 项目 2017年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 2,423,520,000.00 - 银行间市场 822,617,513.92 - 合计 3,246,137,513.92 - 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2018年12月31日 2017年12月31日 应收活期存款利息 11,979.51 996.68 应收定期存款利息 32,626,974.24 42,386,026.97 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 14,102.50 10.27 应收债券利息 42,176,654.13 21,962,648.05 应收资产支持证券利息 1,035,273.57 - 应收买入返售证券利息 10,156,240.00 6,461,447.34 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 19.40 - 合计 86,021,243.35 70,811,129.31 7.4.7.6其他资产 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2018年12月31日 2017年12月31日 其他应收款 297.00 - 待摊费用 - - 合计 297.00 - 注：本基金上年度末无其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2018年12月31日 2017年12月31日 交易所市场应付交易费用 0.00 0.00 银行间市场应付交易费用 213,010.30 81,413.57 合计 213,010.30 81,413.57 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2018年12月31日 2017年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 信息披露费 400,000.00 600,000.00 其他 10,000.00 10,000.00 银行间帐户维护费 9,000.00 9,000.00 审计费 48,000.00 48,000.00 合计 467,000.00 667,000.00 7.4.7.9实收基金 金鹰货币A 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 349,008,503.40 349,008,503.40 本期申购 1,519,862,403.86 1,519,862,403.86 本期赎回（以“-”号填列） -1,617,051,691.50 -1,617,051,691.50 本期末 251,819,215.76 251,819,215.76 金鹰货币B 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 17,523,660,889.27 17,523,660,889.27 本期申购 42,022,957,630.09 42,022,957,630.09 本期赎回（以“-”号填列） -40,303,136,687.37 -40,303,136,687.37 本期末 19,243,481,831.99 19,243,481,831.99 注：表内各类基金的申购份额包含因份额升降级导致的强制调增份额,赎回份额包含因份额升降级导致的强制调减份额。 7.4.7.10未分配利润 金鹰货币A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 11,795,223.87 - 11,795,223.87 本期基金份额交易产生的 变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -11,795,223.87 - -11,795,223.87 本期末 - - - 金鹰货币B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 730,467,322.72 - 730,467,322.72 本期基金份额交易产生的 变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -730,467,322.72 - -730,467,322.72 本期末 - - - 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12月 2017年1月1日至2017年12 31日 月31日 活期存款利息收入 61,940.26 48,916.74 定期存款利息收入 261,951,488.96 193,597,115.66 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 446,183.80 29,983.32 其他 297.43 - 合计 262,459,910.45 193,676,015.72 7.4.7.12股票投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无股票投资收益。 7.4.7.13基金投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金投资收益。 7.4.7.14债券投资收益 7.4.7.14.1债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12月2017年1月1日至2017年12月 31日 31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 31,359,092,140.12 22,909,296,918.56 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 31,295,548,538.64 22,849,610,629.70 本总额 减：应收利息总额 56,045,406.77 70,915,453.70 买卖债券差价收入 7,498,194.71 -11,229,164.84 7.4.7.14.2资产支持证券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12月31日 2017年1月1日至2017年12月31日 卖出资产支持证券成交总 额 3,517,000.00 - 减：卖出资产支持证券成本 2,885,629.22 - 总额 减：应收利息总额 642,000.00 - 资产支持证券投资收益 -10,629.22 - 注：本基金上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.15贵金属投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资收益。 7.4.7.16衍生工具收益 7.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。 7.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。 7.4.7.17股利收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无股利收益。 7.4.7.18公允价值变动收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无公允价值变动收益。 7.4.7.19其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12月31日 2017年1月1日至2017年12月31日 基金赎回费收入 0.00 - 其他收入 38,500.00 13,160.00 合计 38,500.00 13,160.00 7.4.7.20交易费用 本基金所进行的交易，交易费用均计入成本，故本报告期内及上年度可比期间内本基金未产生交易费用。 7.4.7.21其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12月 2017年1月1日至2017年12月31日 31日 审计费用 48,000.00 48,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 汇划手续费 126,288.86 137,888.94 其他 608.04 452.30 帐户维护费 37,560.00 37,560.00 合计 512,456.90 523,901.24 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截止本财务报表批准报出日，本基金没有重大须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 东旭集团有限公司 基金管理人股东 广州证券股份有限公司 基金管理人股东 广州白云山医药集团股份有限公司 基金管理人股东 广州金鹰资产管理有限公司 基金管理人子公司 金鹰基金管理有限公司 基金管理人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 美的集团股份有限公司 原基金管理人股东 东亚联丰投资管理有限公司 原基金管理人股东 注：经基金管理人2016年第三次临时股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核准（证监许可[2017]2135），公司原股东美的集团股份有限公司、东亚联丰投资管理有限公司分别将其持有的本公司20％和11%股权转让给东旭集团有限公司。公司股东东旭集团有限公司向本公司增资人民币260,200,000元。本次股权转让及增资后，公司股权结构变更为：东旭集团有限公司66.19%，广州证券股份有限公司24.01%，广州白云山医药集团股份有限公司9.80%，本公司注册资本由人民币250,000,000元增加至人民币510,200,000元。公司《公司章程》的有关条款已根据本次股权变更情况进行了相应修改。本公司已完成注册资本及股权变更事项的工商变更登记。上述事项已于2018年1月30日在证监会指定媒体披露。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.4债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12月31 2017年1月1日至2017年12月31 日 日 当期发生的基金应支付的管 理费 63,749,197.96 49,795,273.17 其中：支付销售机构的客户 维护费 1,187,157.85 807,838.06 注：1、在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下： 每日应计提的基金管理费＝前一日的基金资产净值×0.33%/当年天数 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基 金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假 日、休息日，支付日期顺延。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12月31 2017年1月1日至2017年12月31 日 日 当期发生的基金应支付的托 19,317,938.72 15,089,476.62 管费 注：1、基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下： 每日应计提的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.10%/当年天数 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基 金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人， 若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延； 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2018年1月1日至2018年12月31日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 金鹰货币A 金鹰货币B 合计 金鹰基金管理有限公 193,573.19 1,836,276.62 2,029,849.81 司 广州证券股份有限公 434.54 - 434.54 司 中国建设银行 130,404.29 3,462.98 133,867.27 合计 324,412.02 1,839,739.60 2,164,151.62 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2017年1月1日至2017年12月31日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 金鹰货币A 金鹰货币B 合计 金鹰基金管理有限公 191,415.64 1,424,418.19 1,615,833.83 司 广州证券股份有限公 540.73 - 540.73 司 中国建设银行 153,195.11 4,372.40 157,567.51 合计 345,151.48 1,428,790.59 1,773,942.07 注：1、本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份 额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份 额的年销售服务费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年销售服务费率应自 其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式 相同，具体如下： 每日应计提的各类基金销售服务费＝前一日该类基金份额的基金资产净值×R÷当年天数 R为该类基金份额的年销售服务费率 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指 令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由 注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日 期顺延至最近可支付日支付； 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 - - - - - - - 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 建设银行 51,761,219.18 - - - - - 注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12月31日 2017年1月1日至2017年12月31日 金鹰货币A 金鹰货币B 金鹰货币A 金鹰货币B 基金合同生效日 （2012年12月7日） 持有的基金份额 - 0.00 - - 期初持有的基金份 额 - 240,799,367.66 - - 期间申购/买入总份 额 - 82,077,861.83 - 280,799,367.66 期间因拆分变动份 额 - 0.00 - - 减：期间赎回/卖出 总份额 - 322,877,229.49 - 40,000,000.00 期末持有的基金份 额 - 0.00 - 240,799,367.66 期末持有的基金份 额占基金总份额比 - 0.00% - 1.37% 例 注：报告期申购总份额中包含了当期因分红收益变动增加的份额。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 金鹰货币A 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 金鹰货币B 份额单位：份 金鹰货币B本期末 金鹰货币B上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额 持有的 持有的 占基金总份额的 占基金总份额的 基金份额 基金份额 比例 比例 广州金鹰资产管理 186,683,636.55 0.97% 0.00 0.00% 有限公司 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年12月31日 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股 989,407.28 61,940.26 1,241,582.83 48,916.74 份有限公司 注：本基金用于证券交易结算的资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司等结算账户，按银行同业利率或约定利率计息，在资产负债表“结算备付金”科目单独列示。结算备付金本期末余额31,338,900.00元，利息收入446,183.80元；上年度末余额0.00元，利息收入29,983.32元。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 7.4.10.7.1其他关联交易事项的说明 无。 7.4.10.7.2当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 本基金本报告期及上年度可比期间未投资基金。 7.4.11利润分配情况 1、金鹰货币A 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 11,810,386.96 0.00 -15,163.09 11,795,223.8 - 7 2、金鹰货币B 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 728,197,139.71 0.00 2,270,183.01 730,467,322. - 72 注：本基金以份额面值1.0000元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配，每月以红利再投资方式集中支付累计收益，即按份额面值1.0000元转为基金份额。 7.4.12期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购金融资产余额为1,775,580,135.69元，所抵押债券参见下表： 金额单位：人民币元 期末估值 债券代码 债券名称 回购到期日 数量（张） 期末估值总额 单价 180207 18国开07 2019-01-07 100.00 1,000,000.00 100,003,880.62 120404 12农发04 2019-01-03 100.05 500,000.00 50,025,358.79 180404 18农发04 2019-01-03 100.07 1,000,000.00 100,070,621.00 160415 16农发15 2019-01-04 99.78 1,500,000.00 149,666,858.28 111821357 18渤海银行 2019-01-04 99.50 1,010,000.00 100,490,780.54 CD357 111821372 18渤海银行 2019-01-02 99.43 2,930,000.00 291,315,827.79 CD372 111883742 18哈尔滨银 2019-01-02 97.44 1,042,000.00 101,537,114.09 行CD135 111883255 18华融湘江 2019-01-02 99.53 412,000.00 41,005,888.45 银行CD137 160415 16农发15 2019-01-02 99.78 200,000.00 19,955,581.10 160208 16国开08 2019-01-02 99.80 500,000.00 49,897,659.87 180404 18农发04 2019-01-02 100.07 100,000.00 10,007,062.10 180407 18农发07 2019-01-02 100.02 200,000.00 20,004,437.15 160415 16农发15 2019-01-02 99.78 3,650,000.00 364,189,355.15 140441 14农发41 2019-01-02 100.77 1,000,000.00 100,768,969.24 140219 14国开19 2019-01-02 100.71 3,000,000.00 302,119,379.28 合计 18,044,000.00 1,801,058,773.45 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金从事证券交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为180,100,000.00，于2019年1月2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和在新质押式回购下转入质押库的债券，按照证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.13金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。基金成立以来，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，公司内部管理制度及业务规范流程的制定和完善，加强内部风险的控制与有效防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，确保基金和公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时，从而最大程度地保护基金持有人的合法权益，本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了科学合理、控制严密、运行高效的各项管理制度： （1）风险管理控制制度 风险控制制度由总则、风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险控制制度、财务风险控制制度、公司资产管理制度等业务风险控制制度，以及岗位分离制度、业务空间隔离制度、作业规则、岗位职责、反馈制度、资料保全制度、保密制度、员工行为守则等程序性风险管理制度。 （2）投资管理制度 投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。 制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、客观。研究业务管理制度包括：建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护投资对象备选库；建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道；建立研究报告质量评价体系。 制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定，确保基金的投资符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。投资决策业务管理制度包括投资决策授权制度；投资决策支持制度，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持；投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策；投资管理业绩评价制度等。 制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、有效、公平。基金交易管理制度包括基金交易的集中交易制度；交易监测、预警、反馈机制；投资指令审核制度；投资指令公平分配制度；交易记录保管制度；交易绩效评价制度等。 （3）监察稽核制度 公司设立督察长，负责监察稽核工作，督察长由总经理提名，经董事会聘任，对董事会负责，报中国证监会核准。 除应当回避的情况外，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。 督察长应当定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会应当对督察长的报告进行审议。 公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的具体职责，严格审查监察稽核人员的专业任职条件，配备了充足的合格的监察稽核人员，明确规定了监察稽核的操作程序和组织纪律。 监察稽核制度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、法规、规章的有关规定；检查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、各项管理制度、业务规章的执行情况；对公司各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、监督、评价及建议等。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估控制证券发行人的信用风险，建立了内部评级体系，通过内部评级与外部评级相结合的方法充分评估证券的风险。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2018年12月31日 2017年12月31日 A-1 270,002,787.91 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 20,000,674.49 0.00 合计 290,003,462.40 0.00 注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债和同业存单。 7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2018年12月31日 2017年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：以上数据按照最新发行人评级填列。 7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2018年12月31日 2017年12月31日 AAA 491,303,549.72 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 491,303,549.72 0.00 注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债和同业存单。 7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 AAA 267,285,716.04 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 267,285,716.04 0.00 7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2018年12月31日 2017年12月31日 AAA 8,621,982,969.39 5,501,550,270.76 AAA以下 1,568,962,474.54 1,072,849,879.57 未评级 0.00 0.00 合计 10,190,945,443.93 6,574,400,150.33 注：以上数据按照最新发行人评级填列。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限资产投资比例等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间市场进行交易，除本报告所列示的期末本基金持有的流通受限证券暂时不能自由转让外，本金持有的其余资产均能及时变现。评估结果显示本基金的组合持仓变现能力较好，流动性风险可控。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。基金管理人通过久期、凸度等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月 1-3 6个月3个月6个月1年以 5年以 1-5年 不计息 合计 2018年12月31日以内 个月 以内 -1年 -1年 内 上 资产 银行存款 200,989, - - - -3,430,00 - - -3,630,98 407.28 0,000.00 9,407.28 结算备付金 31,338,9 - - - - - - - -31,338,9 00.00 00.00 存出保证金 43,157.5 - - - - - - - -43,157.5 7 7 629,309, 11,876,9 12,506,2 交易性金融资产 138.77 - - - -38,195.9 - - -47,334.6 1 8 买入返售金融资产5,356,37 - - - - - - - -5,356,37 2,394.55 2,394.55 应收证券清算款 - - - - - - - - - - 应收利息 - - - - - - - -86,021,286,021,2 43.35 43.35 应收股利 - - - - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - -7,953,267,953,26 2.17 2.17 其他资产 - - - - - - - -297.00297.00 资产总计 15,306,9 21,618,9 6,218,05 93,974,8 - - - -38,195.9 - - 65,996.6 2,998.17 02.52 1 0 负债 短期借款 - - - - - - - - - - 交易性金融负债 - - - - - - - - - - 卖出回购金融资产1,955,68 - - - - - - - -1,955,68 款 0,135.69 0,135.69 应付证券清算款 - - - - - - - -149,969,149,969, 092.76092.76 应付赎回款 - - - - - - - -8,300.008,300.00 应付管理人报酬 - - - - - - - -5,375,435,375,43 3.31 3.31 应付托管费 - - - - - - - -1,628,911,628,91 9.17 9.17 应付销售服务费 - - - - - - - -211,715.211,715. 01 01 应付交易费用 - - - - - - - -213,010.213,010. 30 30 应交税费 - - - - - - - -14,949.314,949.3 8 8 应付利息 - - - - - - - -1,121,181,121,18 2.28 2.28 应付利润 - - - - - - - -8,975,218,975,21 0.95 0.95 其他负债 - - - - - - - -467,000.467,000. 00 00 负债总计 1,955,68 167,984,2,123,66 - - - - - - - 0,135.69 813.164,948.85 利率敏感度缺口 15,306,9 19,495,3 4,262,37 -74,010, - - - -38,195.9 - - 01,047.7 2,862.48 010.64 1 5 上年度末 1个月 1-3 6个月3个月6个月1年以 5年以 1-5年 不计息 合计 2017年12月31日以内 个月 以内 -1年 -1年 内 上 资产 银行存款 1,201,24 - - - -7,000,00 - - -8,201,24 1,582.83 0,000.00 1,582.83 结算备付金 - - - - - - - - - - 存出保证金 - - - - - - - - - - 交易性金融资产617,840, - - - -6,871,10 - - -7,488,94 878.26 1,897.21 2,775.47 买入返售金融资产3,246,13 - - - - - - - -3,246,13 7,513.92 7,513.92 应收证券清算款 - - - - - - - - - - 应收利息 - - - - - - - -70,811,170,811,1 29.31 29.31 应收股利 - - - - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - -26,957,626,957,6 78.02 78.02 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 13,871,1 19,034,0 5,065,21 97,768,8 - - - -01,897.2 - - 90,679.5 9,975.01 07.33 1 5 负债 短期借款 - - - - - - - - - - 交易性金融负债 - - - - - - - - - - 卖出回购金融资产1,145,88 - - - - - - - - 1,145,88 款 7,182.13 7,182.13 应付证券清算款 - - - - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - - - -19,000.019,000.0 0 0 应付管理人报酬 - - - - - - - -5,088,065,088,06 2.74 2.74 应付托管费 - - - - - - - -1,541,831,541,83 7.19 7.19 应付销售服务费 - - - - - - - -222,345.222,345. 01 01 应付交易费用 - - - - - - - -81,413.581,413.5 7 7 应交税费 - - - - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - -1,194,251,194,25 5.21 5.21 应付利润 - - - - - - - -6,720,196,720,19 1.03 1.03 其他负债 - - - - - - - -667,000.667,000. 00 00 负债总计 1,145,88 15,534,11,161,42 - - - - - - - 7,182.13 04.751,286.88 利率敏感度缺口 13,871,1 17,872,6 3,919,33 82,234,7 - - - -01,897.2 - - 69,392.6 2,792.88 02.58 1 7 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的摊余成本，并按照金融资产及金融负债的剩余到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 1.其他变量不变，只有利率变动通过债券公允价值变动对基金资产净值产生影响。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 分析 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 利率上升25个基点 -9,473,602.57 -5,950,873.75 利率下降25个基点 9,473,602.57 5,950,873.75 7.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于具有良好流动性的货币市场工具，不投资股票、权证等其他交易性金融资产，于本期末和上一年度末，无重大其他市场价格风险。 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 市场其他变量保持不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的 变动； 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 分析 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 业绩比较基准变动+5% 1,641,878.99 1,035,921.59 业绩比较基准变动-5% -1,641,878.99 -1,035,921.59 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1.公允价值 (1)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (2)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注7.4.4.5。 (ii)各层级金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为12,506,247,334.68元。无属于第一层级和第三层级的金额。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 本基金本报告期内无公允价值所属层级间的重大变动。 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 固定收益投资 12,506,247,334.68 57.85 其中：债券 12,238,961,618.64 56.61 资产支持证券 267,285,716.04 1.24 2 买入返售金融资产 5,356,372,394.55 24.78 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 3 银行存款和结算备付金合计 3,662,328,307.28 16.94 4 其他各项资产 94,017,960.09 0.43 5 合计 21,618,965,996.60 100.00 8.2债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 报告期内债券回购融资余额 5.27 1 其中：买断式回购融资 0.02 占基金资产净值的比例 序号 项目 金额 （％） 报告期末债券回购融资余额 1,955,680,135.69 10.03 2 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。 8.3基金投资组合平均剩余期限 8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 87 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 55 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。 8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 序号 平均剩余期限 值的比例（％） 值的比例（％） 1 30天以内 28.17 10.80 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 2 30天（含）—60天 12.46 0.00 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 3 60天（含）—90天 36.55 0.00 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 4 90天（含）—120天 5.03 0.00 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 5 120天（含）—397天（含） 28.20 0.00 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 合计 110.41 10.80 8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券品种 摊余成本 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,266,709,162.59 6.50 其中：政策性金融债 1,266,709,162.59 6.50 4 企业债券 491,303,549.72 2.52 5 企业短期融资券 290,003,462.40 1.49 6 中期票据 - - 7 同业存单 10,190,945,443.93 52.27 8 其他 - - 9 合计 12,238,961,618.64 62.78 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 值比例（％） 1 11181136218平安银行CD362 10,000,000.00 991,845,017.02 5.09 2 160415 16农发15 5,350,000.00 533,811,794.54 2.74 3 140219 14国开19 3,000,000.00 302,119,379.28 1.55 4 11189134218天津银行CD026 3,000,000.00 298,963,444.07 1.53 5 11182137018渤海银行CD370 3,000,000.00 298,286,436.29 1.53 6 11182137218渤海银行CD372 3,000,000.00 298,275,591.59 1.53 7 11182023318广发银行CD233 3,000,000.00 298,145,600.60 1.53 8 11180928918浦发银行CD289 3,000,000.00 297,751,946.76 1.53 9 122312 13海通05 2,500,000.00 252,410,619.32 1.29 10 11181551918民生银行CD519 2,200,000.00 216,007,208.36 1.11 8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.2064% 报告期内偏离度的最低值 0.0026% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0657% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 值比例(%) 1 1889124 18永动1A 1,000,000.00 100,000,000.00 0.51 2 139254 万科28A1 500,000.00 50,000,000.00 0.26 3 139261 万科29A1 500,000.00 50,000,000.00 0.26 4 139248 万科26A1 200,000.00 20,000,000.00 0.10 5 146709 宁远01A6 500,000.00 47,285,716.04 0.24 注：本基金本报告期末仅持有5只资产支持证券。 8.9投资组合报告附注 8.9.1基金计价方法说明 本基金目前投资工具的估值方法如下： （1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益； （2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实 际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入； （3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情 况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项，按国家最新规定估值。 8.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 43,157.57 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 86,021,243.35 4 应收申购款 7,953,262.17 5 其他应收款 297.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 94,017,960.09 8.9.4其他需说明的重要事项标题 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 金鹰货币A 39,979 6,298.79 84,640,723.76 33.61% 167,178,492.00 66.39% 金鹰货币B 181,542,281 19,196,741,733 106 99.76% 46,740,098.40 0.24% .43 .59 合计 19,281,382,457 40,085 486,349.03 98.90% 213,918,590.40 1.10% .35 9.2期末上市基金前十名持有人 本基金非上市基金。 9.3期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 银行类机构 1,200,000,000.00 6.16% 2 银行类机构 1,062,003,626.62 5.45% 3 银行类机构 809,173,357.09 4.15% 4 银行类机构 807,519,350.02 4.14% 5 银行类机构 800,000,000.00 4.10% 6 银行类机构 800,000,000.00 4.10% 7 券商类机构 740,218,737.37 3.80% 8 保险类机构 702,682,669.37 3.60% 9 银行类机构 700,000,000.00 3.59% 10 银行类机构 626,316,126.62 3.21% 9.4期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 金鹰货币A 2,138,160.53 0.85% 基金管理人所有从业人员持 金鹰货币B 0.00 0.00% 有本基金 合计 2,138,160.53 0.01% 9.5期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 金鹰货币A 0 金投资和研究部门负责人 金鹰货币B 0 持有本开放式基金 合计 0 金鹰货币A 0 本基金基金经理持有本开 金鹰货币B 0 放式基金 合计 0 9.6发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金。 §10开放式基金份额变动 单位：份 项目 金鹰货币A 金鹰货币B 基金合同生效日（2012年12月7日） 639,455,794.04 2,286,073,159.00 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 349,008,503.40 17,523,660,889.27 本报告期基金总申购份额 1,519,862,403.86 42,022,957,630.09 减：本报告期基金总赎回份额 1,617,051,691.50 40,303,136,687.37 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 251,819,215.76 19,243,481,831.99 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经本基金管理人股东会或董事会审议通过，报中国证券监督管理委员会广东监管局备案： 2018年1月18日在中国证监会指定媒体披露，聘请李兆廷先生担任公司董事长，凌富华先生不再担任公司董事长。 2018年8月25日在中国证监会指定媒体披露，聘请曾长兴先生担任公司督察长，聘请满黎先生担任公司副总经理，李云亮先生不再担任公司督察长，曾长兴先生不再担任公司副总经理。 2018年9月22日在中国证监会指定媒体披露，免去陈瀚先生副总经理职务。 自2018年11月5日起免去李兆廷先生公司董事职务，自2018年11月16日起聘请李兆廷先生担任公司董事、董事长，上述事项已在中国证监会指定媒体披露。 2018年12月5日在中国证监会指定媒体披露，公司董事长李兆廷先生代行总经理（法定代表人）职务。 2018年12月22日在中国证监会指定媒体披露，聘请刘志刚先生担任公司副总经理。 2018年12月29日在中国证监会指定媒体披露，免去刘岩先生总经理职务，免去满黎先生副总经理职务。 2、本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 本基金报告期内没有改变基金投资策略。 11.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本基金报告期内未持有基金。 11.6为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金审计的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。 本报告期内实际应支付会计师事务所的审计费为42000元。 11.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 11.8基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 东吴证券 2 - - - - - 注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下： （1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 本基金专用交易单位的选择程序如下： （1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。 （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。 11.8.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权证 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的 额的比例 额的比例 比例 东吴证券 796,994,169. 100.00% 80,453,69 100.00% - - 25 3,000.00 11.9偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。 11.10其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金 证券时报等 2018-01-02 资产净值等的公告 2 金鹰基金管理有限公司关于调整货币基金快 证券时报等 2018-01-03 速赎回限额的公告 金鹰基金管理有限公司关于新增北京恒宇天 3 泽基金销售有限公司为本公司旗下部分基金 证券时报等 2018-01-12 代销机构并开通基金转换、基金定投业务的公 告 4 金鹰基金管理有限公司关于董事变更的公告 证券时报等 2018-01-16 5 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时 证券时报等 2018-01-16 更新身份证件或者身份证明文件的公告 6 金鹰基金管理有限公司董事长变更公告 证券时报等 2018-01-18 7 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明 证券时报等 2018-01-19 书摘要2017年第2号 8 金鹰货币市场证券投资基金2017年第4季度 证券时报等 2018-01-22 报告 金鹰基金管理有限公司关于在华信证券开通 9 本公司旗下部分基金转换业务及费率优惠的 证券时报等 2018-01-30 公告 10 金鹰基金管理有限公司关于公司注册资本及 证券时报等 2018-01-30 股权变更的公告 金鹰基金管理有限公司关于金鹰货币市场证 11 券投资基金2018年春节假期前暂停大额申 证券时报等 2018-02-09 购、定投及转换转入业务的公告 12 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 证券时报等 2018-02-13 与创金启富费率优惠活动的公告 13 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时 证券时报等 2018-03-15 更新身份证件或者身份证明文件的公告 关于金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新 14 增济安财富（北京）基金销售有限公司为代销 证券时报等 2018-03-16 机构并开通基金转换、基金定投及费率优惠的 公告 15 关于金鹰货币市场证券投资基金修改基金合 证券时报等 2018-03-24 同及托管协议的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加中 16 国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠 证券时报等 2018-03-28 活动的公告 17 【年报】金鹰货币市场证券投资基金2017年 证券时报等 2018-03-28 年度报告（摘要） 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 18 加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定 证券时报等 2018-03-29 额投资手续费率优惠的公告 19 金鹰货币市场证券投资基金2018年第1季度 证券时报等 2018-04-21 报告 金鹰基金管理有限公司金鹰货币市场证券投 20 资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投 证券时报等 2018-04-24 资公告 21 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时 证券时报等 2018-05-10 更新身份证件或者身份证明文件的公告 22 金鹰基金管理有限公司关于网上直销平台开 证券时报等 2018-05-17 通中国银行快捷支付业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于兴业银行银银平 23 台“机构投资交易平台”开通金鹰货币市场证 证券时报等 2018-06-07 券投资基金B类份额和金鹰现金增益交易型 货币市场基金B类份额代销业务的公告 金鹰基金管理有限公司金鹰货币市场证券投 24 资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投 证券时报等 2018-06-12 资公告 25 金鹰基金管理有限公司关于网上直销平台开 证券时报等 2018-06-12 通民生银行快捷支付业务的公告 26 金鹰基金管理有限公司关于网上直销平台开 证券时报等 2018-06-16 通兴业银行快捷支付业务的公告 27 金鹰基金管理有限公司关于调整货币基金快 证券时报等 2018-06-22 速赎回限额的公告 28 金鹰基金管理有限公司关于提请非自然人客 证券时报等 2018-06-22 户及时登记受益所有人信息的公告 29 金鹰基金管理有限公司关于提请非自然人客 证券时报等 2018-06-27 户及时登记受益所有人信息的公告 30 金鹰基金管理有限公司关于网上直销平台开 证券时报等 2018-06-27 通浦发银行快捷支付业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 31 加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定 证券时报等 2018-06-30 额投资手续费率优惠的公告 32 金鹰货币市场证券投资基金2018年第2季度 证券时报等 2018-07-18 报告 33 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明 证券时报等 2018-07-21 书摘要2018年第1号 关于金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新 34 增深圳信诚基金销售有限公司为代销机构并 证券时报等 2018-07-25 开通基金转换、基金定投及费率优惠的公告 35 关于金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新 证券时报等 2018-07-31 增华泰期货有限公司为代销机构的公告 关于金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新 36 增大连网金基金销售有限公司为代销机构并 证券时报等 2018-08-03 开通基金转换、基金定投及费率优惠的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 37 与东北证券股份有限公司定投及费率优惠活 证券时报等 2018-08-06 动的公告 关于金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新 38 增苏州财路基金销售有限公司为代销机构并 证券时报等 2018-08-10 开通基金转换、基金定投及费率优惠的公告 39 金鹰基金管理有限公司关于直销中心收款银 证券时报等 2018-08-10 行账户信息的提示性公告 40 金鹰基金管理有限公司关于增聘副总经理的 证券时报等 2018-08-25 公告 41 金鹰基金管理有限公司关于副总经理离任的 证券时报等 2018-08-25 公告 42 金鹰基金管理有限公司关于督察长变更的公 证券时报等 2018-08-25 告 43 金鹰货币市场证券投资基金2018年半年度报 证券时报等 2018-08-25 告（摘要） :金鹰基金管理有限公司关于调整网上交易平 44 台相关开放式基金最低赎回份额数量限制的 证券时报等 2018-09-06 公告 45 金鹰基金管理有限公司关于提请非自然人客 证券时报等 2018-09-10 户及时登记受益所有人信息的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 46 与中国国际金融股份有限公司定投及费率优 证券时报等 2018-09-12 惠活动的公告 金鹰基金管理有限公司关于金鹰货币市场证 47 券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定 证券时报等 2018-09-18 额投资公告 48 金鹰基金管理有限公司基金行业高级管理人 证券时报等 2018-09-22 员变更公告 金鹰基金管理有限公司金鹰货币市场证券投 49 资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投 证券时报等 2018-09-25 资公告 关于金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新 50 增西藏东方财富证券股份有限公司为代销机 证券时报等 2018-09-25 构并开通基金转换费率优惠的公告 关于金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新 51 增泰信财富基金销售有限公司为代销机构并 证券时报等 2018-10-18 开通基金转换、基金定投及费率优惠的公告 52 金鹰货币市场证券投资基金2018年第3季度 证券时报等 2018-10-24 报告 关于金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新 53 增民商基金销售(上海)有限公司为代销机构 证券时报等 2018-10-27 并开通基金转换、基金定投及费率优惠的公告 54 金鹰基金管理有限公司关于董事变更的公告 证券时报等 2018-11-05 55 金鹰基金管理有限公司关于提请非自然人客 证券时报等 2018-11-10 户及时登记受益所有人信息的公告 56 金鹰基金管理有限公司董事长任职的公告 证券时报等 2018-11-16 57 金鹰基金管理有限公司关于董事变更的公告 证券时报等 2018-11-16 58 关于金鹰基金管理有限公司代任总经理（法定 证券时报等 2018-12-05 代表人）的公告 59 金鹰基金管理有限公司关于增聘副总经理的 证券时报等 2018-12-22 公告 金鹰基金管理有限公司金鹰货币市场证券投 60 资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投 证券时报等 2018-12-25 资）公告 金鹰基金管理有限公司金鹰货币市场证券投 61 资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投 证券时报等 2018-12-25 资）公告 62 金鹰基金管理有限公司关于网上直销平台开 证券时报等 2018-12-27 通邮储银行网银支付业务的公告 63 金鹰基金管理有限公司关于提请非自然人客 证券时报等 2018-12-28 户及时登记受益所有人信息的公告 64 金鹰基金管理有限公司关于总经理离任的公 证券时报等 2018-12-29 告 65 金鹰基金管理有限公司关于副总经理离任的 证券时报等 2018-12-29 公告 注：相关信息披露文件请登录本基金管理人网站查询。 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1影响投资者决策的其他重要信息 经本基金管理人董事会审议通过，报中国证券监督管理委员会广东监管局备案，并于2019年3月5日在中国证监会指定媒体披露，聘请刘志刚先生担任公司总经理。 §13备查文件目录 13.1备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰货币市场证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰货币市场证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰货币市场证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告及其他临时公告。13.2存放地点 广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层 13.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888或020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇一九年三月二十六日