金鹰货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年八月二十五日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 22 基金简介................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况.................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 63 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 74 管理人报告............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................... 125 托管人报告............................................................................................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 136 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................... 13 6.1 资产负债表.................................................................................................................................... 13 6.2 利润表............................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 15 6.4 报表附注........................................................................................................................................ 167投资组合报告............................................................................................................................................ 39 7.1期末基金资产组合情况................................................................................................................. 39 7.2债券回购融资情况......................................................................................................................... 39 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......................................................... 41 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................... 41 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细................................. 41 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离........................................................... 42 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明............................................................................ 42 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明.............................................................................. 42 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细..................... 42 7.9 投资组合报告附注........................................................................................................................ 428基金份额持有人信息................................................................................................................................ 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 43 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况................................................................................ 43 8.3期末上市基金前十名持有人......................................................................................................... 44 8.4期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......................................................................... 44 8.5期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..................................... 44 8.6发起式基金发起资金持有份额情况............................................................................................. 449开放式基金份额变动................................................................................................................................ 4410重大事件揭示.......................................................................................................................................... 45 10.1 基金份额持有人大会决议................................................................................................... 45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动................................... 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼....................................................... 45 10.4 基金投资策略的改变........................................................................................................... 45 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................... 45 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况....................................................... 45 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................... 45 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况.................................................................................................. 46 10.9其他重大事件............................................................................................................................... 4611影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................................... 48 11.1 影响投资者决策的其他重要信息.............................................................................................. 4812备查文件目录.......................................................................................................................................... 49 12.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 49 12.2存放地点....................................................................................................................................... 49 12.3查阅方式....................................................................................................................................... 49 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 金鹰货币市场证券投资基金 基金简称 金鹰货币 基金主代码 210012 交易代码 210012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年12月7日 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 18,744,764,730.94份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 金鹰货币A 金鹰货币B 下属分级基金的交易代码 210012 210013 报告期末下属分级基金的份额总 312,350,212.59份 18,432,414,518.35份 额 2.2 基金产品说明 投资目标 在力求保持基金资产本金的安全性和资产高流动性的基础上，力争获得超 过基金业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金结合 “自上而下”和“自下而上”的研究方法对各类可投资资产进行 合理的配置和选择。 业绩比较基准 税后一年期定期存款利率（即（一年期定期存款利率×（1-利息税率））。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险 和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金鹰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 李云亮 田青 联系电话 010-59944986 010-67595096 负责人 电子邮箱 csmail@gefund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4006135888,020-83936180 010-67595096 传真 020-83282856 010-66275853 注册地址 广东省广州市南沙区滨海路 北京市西城区金融大街25号 171号11楼自编1101之一J79 办公地址 广州市天河区珠江东路28号越 北京市西城区闹市口大街1号 秀金融大厦30层 院1号楼 邮政编码 510623 100033 法定代表人 刘岩 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn 基金半年度报告备置地点 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号越秀金融大厦30层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28 金鹰基金管理有限公司 号越秀金融大厦30层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间 报告期（2018年1月1日-2018年6月30日） 数据和指标 金鹰货币A 金鹰货币B 本期已实现收益 7,233,512.87 390,825,366.63 本期利润 7,233,512.87 390,825,366.63 本期净值收益率 2.0680% 2.1896% 3.1.2期末 报告期末(2018年6月30日) 数据和指标 金鹰货币A 金鹰货币B 期末基金资产净值 312,350,212.59 18,432,414,518.35 期末基金份额净值 1.00 1.00 3.1.3累计 报告期末(2018年6月30日) 期末指标 金鹰货币A 金鹰货币B 累计净值收益率 23.1226% 24.7781% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．金鹰货币A： 份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去一个月 0.3319% 0.0007% 0.1233% 0.0000% 0.2086% 0.0007% 过去三个月 0.9990% 0.0006% 0.3740% 0.0000% 0.6250% 0.0006% 过去六个月 2.0680% 0.0007% 0.7438% 0.0000% 1.3242% 0.0007% 过去一年 4.2106% 0.0006% 1.5000% 0.0000% 2.7106% 0.0006% 过去三年 10.3678% 0.0037% 4.6212% 0.0003% 5.7466% 0.0034% 过去五年 20.9572% 0.0063% 10.3493% 0.0018% 10.6079% 0.0045% 自基金合同生效 23.1226% 0.0086% 12.0425% 0.0019% 11.0801% 0.0067% 起至今 注：本基金收益分配是按日结转份额。2．金鹰货币B： 份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去一个月 0.3518% 0.0007% 0.1233% 0.0000% 0.2285% 0.0007% 过去三个月 1.0595% 0.0006% 0.3740% 0.0000% 0.6855% 0.0006% 过去六个月 2.1896% 0.0007% 0.7438% 0.0000% 1.4458% 0.0007% 过去一年 4.4608% 0.0006% 1.5000% 0.0000% 2.9608% 0.0006% 过去三年 11.1652% 0.0037% 4.6212% 0.0003% 6.5440% 0.0034% 过去五年 22.4166% 0.0063% 10.3493% 0.0018% 12.0673% 0.0045% 自基金合同生效 24.7781% 0.0086% 12.0425% 0.0019% 12.7356% 0.0067% 起至今 注：本基金收益分配是按日结转份额。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金鹰货币市场证券投资基金 累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012年12月7日至2018年6月30日) 金鹰货币A 金鹰货币B 注：1、本基金于2012年12月7日成立。2、本报告期末，本基金各项投资比例符合基金合同约定。3、本基金业绩比较基准为一年期定期存款利率（税后）。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，于2002年12月25日成立，总部设在广州，目前注册资本5.102亿元人民币。2011年12月公司获得特定客户资产管理计划业务资格，2013年7月设立全资子公司广州金鹰资产管理有限公司。近年来，公司秉承“以人为本、互信协作；创新谋变、挑战超越”的核心价值观，始终追求以更高的标准为投资者提供专业、贴心的财富管理服务，获得了越来越多投资者的认可。 截至2018年6月30日，公司下设17个一级职能部门及北京、广州、上海、深圳、成都共五个分公司，旗下公募基金42只，管理资产规模476.38亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 刘丽娟女士，中南财经政法大学 工商管理硕士，历任恒泰证券股 份有限公司交易员，投资经理， 广州证券股份有限公司资产管理 总部固定收益投资总监。2014年 12 月加入金鹰基金管理有限公 固定收益 司，任固定收益部总监。现任金 刘丽娟 部总监、 2015-07-22 - 11 鹰货币市场证券投资基金、金鹰 基金经理 元和灵活配置混合型证券投资基 金、金鹰添享纯债债券型证券投 资基金、金鹰现金增益交易型货 币市场基金、金鹰添荣纯债债券 型证券投资基金、金鹰医疗健康 产业股票型证券投资基金基金经 理。 龙悦芳女士，曾任平安证券股份 有限公司投资助理、交易员、投 资经理等职务。2017年5月加入 龙悦芳 基金经理 2017-09-08 - 8 金鹰基金管理有限公司，现任金 鹰货币市场证券投资基金、金鹰 添瑞中短债债券型证券投资基 金、金鹰鑫瑞灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。 黄倩倩女士，西南财经大学金融 学硕士研究生，历任广州证券股 黄倩倩 基金经理 2016-07-01 - 6 份有限公司资产管理总部债券交 助理 易员，2014年11月加入金鹰基金 管理有限公司，担任固定收益部 债券交易员、基金经理助理，现 任金鹰现金增益交易型货币市场 基金、金鹰添益纯债债券型证券 投资基金、金鹰添富纯债债券型 证券投资基金、金鹰添盈纯债债 券型证券投资基金、金鹰添润定 期开放债券型发起式证券投资基 金基金经理，金鹰货币市场证券 投资基金等基金的基金经理助 理。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰货币市场证券投资基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2018年上半年债券市场行情，市场收益率呈整体下行走势。在流动性较宽松局面下，短端收益率下行幅度大于长端，收益率曲线陡峭化；在信用紧缩环境下，利率债表现好于信用债，高等级表现好于中低评级。年初随着监管政策的密集发布，长端债券收益率大幅上行并超过去年高位；1月下旬开始随着监管政策冲击缓和、市场流动性超预期宽松、贸易战、降准置换MLF等因素带动下，债券收益率开启反弹行情持续向下；4月下旬开始，随着基本面悲观预期和货币政策转向预期修正，市场收益率又上行至降准前点位；5 月中随着贸易战的反复、经济金融数据不佳、季末月货币市场流动性超预期宽松刺激下，债券收益率再次大幅下行。整个上半年十年国开债收益率下行超 60bp，一年国开债收益下行近100bp，3个月股份制存单收益率大幅下行至4%以下。 在流动性层面，上半年货币市场流动性维持较宽松局面。CRA和1月底定向降准落地熨平了春节前流动性波动局面，央行在4月份实施降准置换MLF，在6月底再次宣布定向降准。6月底的国务院常务会议和央行货币政策例会都表示要坚持稳健中性的货币政策，松紧适度，要保持流动性合理充裕。 在上半年，货币市场利率以及同业存单发行利率逐季下行，但相较而言，同业存单的性价比 仍高。我们根据对市场流动性的判断以及对持有人结构分析，严格遵守流动性新规要求，在市场利 率冲高时加大了对高利率同业存款和存单的配置，在保持组合流动性和安全性的前提下，取得了一 定超额收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2018年6月30日，基金A类份额本报告期份额净值收益率为2.0680%，同期业绩比较基准收益率为0.7438%；B类份额本报告期份额净值收益率为2.1896% ，同期业绩比较基准收益率为0.7438%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年下半年，从基本面来看：预计经济基本面将平稳向下，难以出现明显下滑，经济仍将保持韧性。从投资分项来看，制造业投资有望继续小幅反弹；在地方债发行提速和下半年积极财政政策即将发力下，基建融资压力缓解有助于基建投资企稳；在地产销售触底反弹下地产投资有望平稳，综合来看，投资对经济的负向拖累有限。消费仍较平稳，关注贸易战对出口的影响以及人民币贬值压力。 流动性层面上，在经济下行压力加大、信用风险发酵债务违约增加、贸易战反复的背景下，预计货币政策将向中性偏松转变，央行将呵护市场资金面，保持流动性合理充裕。 基于以上判断，我们认为货币市场流动性相比2017年有所改善，货币政策从中性偏紧向中性偏松转变，总量流动性缓和，但并不意味着大幅宽松，季节性和结构性因素对流动性造成的扰动依然会存在，短端品种仍有配置价值，在遇到缴税、月末季末等资金需求量大的节点，资金面仍会紧张，资金价格出现脉冲式冲高，我们将在资金紧张时点加大对高利率同业存款和存单的配置，适度拉长组合久期和提升杠杆，在确保组合良好流动性和安全性的前提下，力争有效控制并防范风险，竭力为持有人服务。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会由基金估值业务分管领导、督察长、基金事务部负责人、基金会计、合规风控部人员及相关投研人员等组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理、投资经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行，一切以维护基金持有人利益为准则。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债券品种的估值数据、流通受限股票流动性折扣。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规及《金鹰货币市场基金基金合同》，本基金每日将各级基金份额实现的基金净收益全额分配给基金份额持有人。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，金鹰货币市场证券投资基金A实施利润分配的金额为7,233,512.87元。 报告期内，金鹰货币市场证券投资基金B实施利润分配的金额为390,825,366.63元。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：金鹰货币市场证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 6,351,176,651.73 8,201,241,582.83 结算备付金 48,659,567.90 - 存出保证金 10,584.06 - 交易性金融资产 6.4.7.2 9,715,282,467.51 7,488,942,775.47 其中：股票投资 0.00 - 基金投资 - - 债券投资 9,615,282,467.51 7,488,942,775.47 资产支持证券投资 100,000,000.00 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 4,601,397,963.88 3,246,137,513.92 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 39,520,647.11 70,811,129.31 应收股利 - - 应收申购款 3,152,721.13 26,957,678.02 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 20,759,200,603.32 19,034,090,679.55 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 2,000,986,610.92 1,145,887,182.13 应付证券清算款 - - 应付赎回款 48,940.00 19,000.00 应付管理人报酬 5,194,321.29 5,088,062.74 应付托管费 1,574,036.75 1,541,837.19 应付销售服务费 222,355.69 222,345.01 应付交易费用 6.4.7.7 137,505.81 81,413.57 应交税费 8,150.02 - 应付利息 669,460.50 1,194,255.21 应付利润 5,002,922.38 6,720,191.03 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 591,569.02 667,000.00 负债合计 2,014,435,872.38 1,161,421,286.88 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 18,744,764,730.94 17,872,669,392.67 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 18,744,764,730.94 17,872,669,392.67 负债和所有者权益总计 20,759,200,603.32 19,034,090,679.55 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额18,744,764,730.94份。其中，金鹰货币市场证券投资基金A类份额净值1.00元，份额总额312,350,212.59份；金鹰货币市场证券投资基金B类份额净值1.00元，份额总额18,432,414,518.35份。 6.2 利润表 会计主体：金鹰货币市场证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年6月30日 2017年6月30日 一、收入 453,689,237.27 276,234,257.28 1.利息收入 452,389,199.58 285,426,065.04 其中：存款利息收入 6.4.7.11 163,845,566.63 54,464,373.54 债券利息收入 213,006,279.79 114,615,005.73 资产支持证券利息收入 54,904.11 - 买入返售金融资产收入 75,482,449.05 116,346,685.77 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,300,037.69 -9,191,807.76 其中：股票投资收益 6.4.7.12 0.00 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 1,300,037.69 -9,191,807.76 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 - - 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 55,630,357.77 30,799,270.92 1．管理人报酬 30,126,786.38 19,634,672.93 2．托管费 9,129,329.19 5,949,900.76 3．销售服务费 1,333,218.06 848,473.00 4．交易费用 6.4.7.18 - - 5．利息支出 14,784,783.08 4,111,788.69 其中：卖出回购金融资产支出 14,784,783.08 4,111,788.69 6．税金及附加 2,769.88 - 7．其他费用 6.4.7.19 253,471.18 254,435.54 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 398,058,879.50 245,434,986.36 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 398,058,879.50 245,434,986.36 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：金鹰货币市场证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 17,872,669,392.67 - 17,872,669,392.67 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 398,058,879.50 398,058,879.50 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 872,095,338.27 - 872,095,338.27 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 25,508,379,559.64 0.00 25,508,379,559.64 2.基金赎回款 -24,636,284,221.37 0.00 -24,636,284,221.37 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - -398,058,879.50 -398,058,879.50 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 18,744,764,730.94 0.00 18,744,764,730.94 净值） 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 7,968,235,092.33 - 7,968,235,092.33 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 245,434,986.36 245,434,986.36 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 6,906,131,230.82 - 6,906,131,230.82 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 33,933,185,791.37 - 33,933,185,791.37 2.基金赎回款 -27,027,054,560.55 - -27,027,054,560.55 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - -245,434,986.36 -245,434,986.36 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 14,874,366,323.15 - 14,874,366,323.15 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘岩，主管会计工作负责人：曾长兴，会计机构负责人：谢文君 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 金鹰货币市场基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）证监基金字[2012]1105号文《关于金鹰货币市场证券投资基金备案确认的函》批准，于2012年12月7日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集规模为2,925,528,953.04 份基金份额。本基金募集期间自2012年11月19日起至2012年12月3日止, 净认购额2,925,440,807.27元，认购资金在认购期间的银行利息88,145.77元折算成基金资产。上述资金已于2012年12月5日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的本基金托管专户。验资机构为立信羊城会计师事务所（特殊普通合伙）。基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金注册登记机构为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（简称“建设银行”）。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布并于2014年7月修改的《企业会计准则－基本准则》和41项具体会计准则及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定而编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金报告期内无需说明的重要会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期内无会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无需说明的重大会计差错更正。6.4.6 税项 1、印花税 根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1‰调整为3‰； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税； 经国务院批准,根据财政部、国家税务总局《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2008年4月24 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19 日起, 证券（股票）交易印花税调整为单边征税,由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变； 2、营业税、增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，自2016年5月1日起，证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《财政部 税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字【2012】85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》以及财政部、国家税务总局、证监会财税字[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 1,176,651.73 定期存款 6,350,000,000.00 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 6,350,000,000.00 其他存款 - 合计 6,351,176,651.73 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 交易所市场 - - - - 银行间市场 9,615,282,46 9,629,420,500. 14,138,032.49 0.08 债券 7.51 00 合计 9,615,282,46 9,629,420,500. 14,138,032.49 0.08 7.51 00 资产支持证券 100,000,000. 100,180,000.00 180,000.00 0.00 00 合计 9,715,282,46 9,729,600,500. 14,318,032.49 0.08 7.51 00 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 1,478,808,000.00 - 银行间市场 3,122,589,963.88 - 合计 4,601,397,963.88 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 123.44 应收定期存款利息 22,505,501.25 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 19,707.12 应收债券利息 12,937,246.58 应收资产支持证券利息 54,904.11 应收买入返售证券利息 4,003,160.38 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 4.23 合计 39,520,647.11 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产。6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 137,505.81 合计 137,505.81 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 其他应付款 10,000.00 审计费用 23,803.31 中国证券报 49,588.57 上海证券报 249,588.57 证券时报 249,588.57 银行间账户维护费 9,000.00 合计 591,569.02 6.4.7.9实收基金 金鹰货币A 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 349,008,503.40 349,008,503.40 本期申购 1,074,695,980.67 1,074,695,980.67 本期赎回（以“-”号填列） -1,111,354,271.48 -1,111,354,271.48 本期末 312,350,212.59 312,350,212.59 金鹰货币B 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 17,523,660,889.27 17,523,660,889.27 本期申购 24,433,683,578.97 24,433,683,578.97 本期赎回（以“-”号填列） -23,524,929,949.89 -23,524,929,949.89 本期末 18,432,414,518.35 18,432,414,518.35 注：表内各级基金的申购份额包含因份额升降级导致的强制调增份额,赎回份额包含因份额升降级导致的强制调减份额。 6.4.7.10未分配利润 金鹰货币A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 7,233,512.87 - 7,233,512.87 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -7,233,512.87 - -7,233,512.87 本期末 - - - 金鹰货币B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 390,825,366.63 - 390,825,366.63 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -390,825,366.63 - -390,825,366.63 本期末 - - - 本基金以份额面值1.0000 元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配，每月以红利再投资方式集中支付累计收益，即按份额面值1.0000元转为基金份额。 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 19,430.73 定期存款利息收入 163,713,043.74 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 113,058.50 其他 33.66 合计 163,845,566.63 6.4.7.12股票投资收益 本基金本报告期无股票投资收益。6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 1,300,037.69 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 1,300,037.69 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 13,350,945,180.44 成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 13,309,070,621.53 付）成本总额 减：应收利息总额 40,574,521.22 买卖债券差价收入 1,300,037.69 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。6.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。6.4.7.16股利收益 本基金本报告期内无股利收益。6.4.7.17公允价值变动收益 本基金本报告期内无公允价值变动收益。6.4.7.18交易费用 本基金所进行的交易，交易费用均计入成本，故本报告期内本基金未产生交易费用。6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 23,803.31 信息披露费 148,765.71 帐户维护费 18,600.00 汇划手续费 62,302.16 合计 253,471.18 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。6.4.8.2 资产负债表日后事项 截止本财务报告批准报出日，本基金没有重大须作披露的资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 经本基金管理人 2016 年第三次临时股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核准（证监许可[2017]2135），本基金管理人原股东美的集团股份有限公司、东亚联丰投资管理有限公司分别将其持有的本基金管理人20％和11%股权转让给东旭集团有限公司。本次股权转让后，本基金管理人股权结构变更为：东旭集团有限公司66.19%，广州证券股份有限公司24.01%，广州白云山医药集团股份有限公司9.80%。本基金管理人已完成股权变更事项的工商变更登记。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 广州证券股份有限公司 基金管理人股东 金鹰基金管理有限公司 基金管理人、销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 广州金鹰资产管理有限公司 基金管理人子公司 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。6.4.10.1.3债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。6.4.10.1.4债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除中国证券登记结算公司收取的证管费、经手费和使用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管 30,126,786.38 19,634,672.93 理费 其中：支付销售机构的客户 615,828.60 284,808.03 维护费 注：1、在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下： 每日应计提的基金管理费＝前一日的基金资产净值×0.33%/当年天数 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托 9,129,329.19 5,949,900.76 管费 注：1、基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下： 每日应计提的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.10%/当年天数 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人， 若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2018年1月1日至2018年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 金鹰货币A 金鹰货币B 合计 金鹰基金管理有限公 99,412.64 859,430.63 958,843.27 司 广州证券股份有限公 176.28 - 176.28 司 中国建设银行股份有 75,491.00 1,971.66 77,462.66 限公司 合计 175,079.92 861,402.29 1,036,482.21 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2017年1月1日至2017年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 金鹰货币A 金鹰货币B 合计 中国建设银行股份有 70,759.67 1,647.45 72,407.12 限公司 广州证券股份有限公 185.87 - 185.87 司 金鹰基金管理有限公 78,896.81 562,132.14 641,028.95 司 合计 149,842.35 563,779.59 713,621.94 注：1、本基金A 类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由B 类降级为A 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率为0.01%，对于由A 类升级为B 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B 类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下： 每日应计提的各级基金销售服务费＝前一日该级基金份额的基金资产净值×R÷当年天数 R 为该级基金份额的年销售服务费率 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 - - - - - - - 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 建设银行 51,761,219.18 - - - - - 注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 金鹰货币A 金鹰货币B 金鹰货币A 金鹰货币B 基 金 合 同 生 效 日 （2012年12月7日） 0.00 0.00 0.00 0.00 持有的基金份额 期初持有的基金份 0.00 240,799,367.66 0.00 0.00 额 期间申购/买入总份 0.00 82,077,861.83 188,117.24 60,360,791.70 额 期间因拆分变动份 0.00 - 0.00 0.00 额 减：期间赎回/卖出 0.00 322,877,229.49 188,117.24 186,421.27 总份额 期末持有的基金份 0.00 0.00 0.00 60,174,370.43 额 期末持有的基金份 额占基金总份额比 0.00% 0.00% 0.00% 0.41% 例 注：报告期申购总份额中包含了当期因分红收益变动增加的份额。6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况金鹰货币A 除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金A类份额的情况。金鹰货币B 份额单位：份 金鹰货币B本期末 金鹰货币B上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的 比例 比例 广州金鹰资产管理 110,089,421.41 0.59% 0.00 0.00% 有限公司 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股 1,176,651.73 19,430.73 5,328,432.34 28,020.95 份有限公司 注：1、本基金清算备付金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户； 2、2018年6月30日清算备付金期末余额48,659,567.90元，清算备付金利息收入113,058.5元；2017年6月30日清算备付金期末余额0.00元，清算备付金利息收入22,574.42元。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。6.4.10.7其他关联交易事项的说明6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 无。6.4.11利润分配情况1、金鹰货币A 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 7,278,776.84 - -45,263.97 7,233,512.87 - 2、金鹰货币B 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 392,497,371.31 - -1,672,004.68 390,825,366. - 63 注：本基金以份额面值1.0000 元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配，每月以红利再投资方式集中支付累计收益，即按份额面值1.0000元转为基金份额。 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产余额为2,000,986,610.92元，所抵押债券参见下表： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额 单价 160415 16农发15 2018-07-03 99.41 2,100,000.00 208,761,000.00 111783635 17广东顺德 2018-07-02 99.26 50,000.00 4,963,000.00 农商行CD123 111899291 18盛京银行 2018-07-02 99.06 2,000,000.00 198,120,000.00 CD226 111891145 18河北银行 2018-07-05 99.63 540,000.00 53,800,200.00 CD009 170410 17农发10 2018-07-02 99.97 1,000,000.00 99,970,000.00 160208 16国开08 2018-07-02 99.19 500,000.00 49,595,000.00 180404 18农发04 2018-07-02 100.27 1,078,000.00 108,091,060.00 187705 18贴现国开 2018-07-02 98.75 500,000.00 49,375,000.00 05 160415 16农发15 2018-07-02 99.41 3,050,000.00 303,200,500.00 130421 13农发21 2018-07-02 100.35 700,000.00 70,245,000.00 180207 18国开07 2018-07-02 99.88 1,500,000.00 149,820,000.00 111820121 18广发银行 2018-07-02 99.20 2,000,000.00 198,400,000.00 CD121 111818144 18华夏银行 2018-07-02 99.20 2,653,000.00 263,177,600.00 CD144 111899741 18内蒙古银 2018-07-02 98.96 2,990,000.00 295,890,400.00 行CD080 合计 20,661,000.00 2,053,408,760.00 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金从事证券交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。基金成立以来，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，公司内部管理制度及业务规范流程的制定和完善，加强内部风险的控制与有效防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。6.4.13.1风险管理政策和组织架构 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，确保基金和公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时，从而最大程度地保护基金持有人的合法权益，本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了科学合理、控制严密、运行高效的各项管理制度： （1）风险管理控制制度 风险控制制度由总则、风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险控制制度、财务风险控制制度、公司资产管理制度等业务风险控制制度，以及岗位分离制度、业务空间隔离制度、作业规则、岗位职责、反馈制度、资料保全制度、保密制度、员工行为守则等程序性风险管理制度。 （2）投资管理制度 投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。 制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、客观。研究业务管理制度包括：建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护投资对象备选库；建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道；建立研究报告质量评价体系。 制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定，确保基金的投资符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。投资决策业务管理制度包括投资决策授权制度；投资决策支持制度，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持；投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策；投资管理业绩评价制度等。 制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、有效、公平。基金交易管理制度包括基金交易的集中交易制度；交易监测、预警、反馈机制；投资指令审核制度；投资指令公平分配制度；交易记录保管制度；交易绩效评价制度等。 （3）监察稽核制度 监察稽核制度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、法规、规章的有关规定；检查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、各项管理制度、业务规章的执行情况；对公司各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、监督、评价及建议等。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 80,000,067.05 0.00 合计 80,000,067.05 0.00 注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、同业存单。6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：以上数据按照最新发行人评级填列。6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、同业存单。6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA 100,000,000.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 100,000,000.00 0.00 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA 496,183,017.47 5,501,550,270.76 AAA以下 49,457,877.25 1,072,849,879.57 未评级 0.00 0.00 合计 545,640,894.72 6,574,400,150.33 注：以上数据按照最新发行人评级填列。6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金为货币市场基金，主要投资于现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银 行票据、同业存单，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持 证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。总体来看，本 基金的投资标的具有良好的流动性。 报告期内，基金管理人根据持有人结构，严格控制投资组合的平均剩余期限和平均存续期限，并且 将现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具等高流动性 资产占基金资产净值的比例保持在规定比例。在流动性新规实施之后，本基金按法规要求逐步调整 不符合流动性新规要求的指标，并在规定期限内调整完毕。报告期末，本基金投资组合的平均剩余 期限为85天，平均剩余存续期为85天，高流动性资产占基金资产净值的比例为29.64%，流动性受 限资产的市值合计占基金资产净值的比例为 1.11%。总体来看，本基金的资产组合具有良好的流动 性。 报告期内，本基金的投资比例严格遵守相关法律法规和基金合同规定的比例，符合组合管理、分散 投资的原则，持仓结构保持一定的高流动性资产，严格控制流动性受限资产的投资比例，并且充分 降低金融工具的集中度，确保组合的分散度，将基金的流动性风险控制在较低的水平。 6.4.13.4市场风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月 1-3 6个月 3个月 6个月 1年以内 2018年6月 以内 个月 以内 -1年 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 30日 资产 1,176,6 6,350,000 6,351,1 银行存款 51.73 - - - - ,000.00 - - - 76,651. 73 结算备付金 48,659, - - - - - - - - 48,659, 567.90 567.90 存出保证金 10,584. - - - - - - - - 10,584. 06 06 交易性金融 369,097 9,346,184 9,715,2 资产 ,910.16 - - - - ,557.35 - - - 82,467. 51 买入返售金 4,601,3 4,601,3 融资产 97,963. - - - - - - - - 97,963. 88 88 应收证券清 - - - - - - - - - - 算款 应收利息 - - - - - - - - 39,520,64 39,520, 7.11 647.11 应收股利 - - - - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - - 3,152,721 3,152,7 .13 21.13 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 5,020,3 20,759, 42,677. 15,696,18 42,673,36200,603 73 - - - - 4,557.35 - - 8.24 .32 负债 短期借款 - - - - - - - - - - 交易性金融 - - - - - - - - - - 负债 卖出回购金 2,000,9 2,000,9 融资产款 86,610. - - - - - - - - 86,610. 92 92 应付证券清 - - - - - - - - - - 算款 应付赎回款 - - - - - - - - 48,940.00 48,940. 00 应付管理人 - - - - - - - - 5,194,321 5,194,3 报酬 .29 21.29 应付托管费 - - - - - - - - 1,574,036 1,574,0 .75 36.75 应付销售服 - - - - - - - - 222,355.6222,355 务费 9 .69 应付交易费 - - - - - - - - 137,505.8137,505 用 1 .81 应交税费 - - - - - - - - 8,150.02 8,150.0 2 应付利息 - - - - - - - - 669,460.5669,460 0 .50 应付利润 - - - - - - - - 5,002,922 5,002,9 .38 22.38 其他负债 - - - - - - - - 591,569.0591,569 2 .02 负债总计 2,000,9 - - - - - - - 13,449,26 2,014,4 86,610. 1.46 35,872. 92 38 利率敏感度3,019,3 18,744, 缺口 56,066. 15,696,18 29,224,10764,730 81 - - - - 4,557.35 - - 6.78 .94 上年度末 1个月 1-3 6个月 3个月 6个月 1年以内 2017年12月 以内 个月 以内 -1年 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 31日 资产 1,201,2 7,000,000 8,201,2 银行存款 41,582. - - - - ,000.00 - - - 41,582. 83 83 结算备付金 - - - - - - - - - - 存出保证金 - - - - - - - - - - 交易性金融 617,840 6,871,101 7,488,9 资产 ,878.26 - - - - ,897.21 - - - 42,775. 47 买入返售金 3,246,1 3,246,1 融资产 37,513. - - - - - - - - 37,513. 92 92 应收证券清 - - - - - - - - - - 算款 应收利息 - - - - - - - - 70,811,12 70,811, 9.31 129.31 应收股利 - - - - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - - 26,957,67 26,957, 8.02 678.02 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 5,065,2 19,034, 19,975. 13,871,10 97,768,80090,679 01 - - - - 1,897.21 - - 7.33 .55 负债 短期借款 - - - - - - - - - - 交易性金融 - - - - - - - - - - 负债 卖出回购金 1,145,8 1,145,8 融资产款 87,182. - - - - - - - - 87,182. 13 13 应付证券清 - - - - - - - - - - 算款 应付赎回款 - - - - - - - -19,000.00 19,000. 00 应付管理人 - - - - - - - -5,088,062 5,088,0 报酬 .74 62.74 应付托管费 - - - - - - - -1,541,837 1,541,8 .19 37.19 应付销售服 - - - - - - - -222,345.0 222,345 务费 1 .01 应付交易费 - - - - - - - -81,413.57 81,413. 用 57 应交税费 - - - - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - -1,194,255 1,194,2 .21 55.21 应付利润 - - - - - - - -6,720,191 6,720,1 .03 91.03 其他负债 - - - - - - - -667,000.0 667,000 0 .00 负债总计 1,145,8 - 1,161,4 87,182. 15,534,10 21,286. 13 - - - - - - 4.75 88 利率敏感度3,919,3 17,872, 缺口 32,792. 13,871,10 82,234,70669,392 88 - - - - 1,897.21 - - 2.58 .67 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的摊余成本，并按照金融资产及金融负债的剩余到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 1. 其他变量不变，只有利率变动通过债券公允价值变动对基金资产净值产生影响。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 利率上升25个基点 -7,150,118.92 -5,950,873.75 利率下降25个基点 7,150,118.92 5,950,873.75 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于具有良好流动性的货币市场工具，不投资股票、权证等其他交易性金融资产，于本期末和上一年度末，无重大其他市场价格风险。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 金鹰货币A 假设 市场其他变量保持不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的 变动； 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2018年6月30日 2017年12月31日 业绩比较基准变动+5% 10,279,433.63 9,561,357.05 业绩比较基准变动-5% -10,279,433.63 -9,561,357.05 金鹰货币B 假设 市场其他变量保持不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的 变动； 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2018年6月30日 2017年12月31日 业绩比较基准变动+5% 93,006,653.38 645,930,317.94 业绩比较基准变动-5% -93,006,653.38 -645,930,317.94 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，相关债券的公允价值属第二层次。 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 9,715,282,467.51 46.80 其中：债券 9,615,282,467.51 46.32 资产支持证券 100,000,000.00 0.48 2 买入返售金融资产 4,601,397,963.88 22.17 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 3 银行存款和结算备付金合计 6,399,836,219.63 30.83 4 其他各项资产 42,683,952.30 0.21 5 合计 20,759,200,603.32 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 5.24 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 2,000,986,610.92 10.67 其中：买断式回购融资 0.00 0.00 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 85 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 55 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限超过120天的情况。7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（％） 值的比例（％） 1 30天以内 25.30 10.67 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 2 30天（含）—60天 20.28 0.00 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 3 60天（含）—90天 45.55 0.00 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 4 90天（含）—120天 2.11 0.00 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 5 120天（含）—397天（含） 17.27 0.00 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 合计 110.52 10.67 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,061,260,916.30 5.66 其中：政策性金融债 1,061,260,916.30 5.66 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 80,000,067.05 0.43 6 中期票据 - - 7 同业存单 8,474,021,484.16 45.21 8 其他 - - 9 合计 9,615,282,467.51 51.30 10 剩余存续期超过397天的浮动利 - - 率债券 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净 值比例（％） 1 160415 16农发15 5,150,000.00 511,972,660.91 2.73 2 111820110 18广发银行CD110 5,000,000.00 496,952,208.74 2.65 3 111815262 18民生银行CD262 5,000,000.00 495,849,234.40 2.65 4 111810238 18兴业银行CD238 4,000,000.00 397,561,766.98 2.12 5 111810226 18兴业银行CD226 3,000,000.00 298,497,972.85 1.59 6 111809147 18浦发银行CD147 3,000,000.00 298,171,325.21 1.59 7 111815222 18民生银行CD222 3,000,000.00 298,171,325.21 1.59 8 111818144 18华夏银行CD144 3,000,000.00 297,592,606.42 1.59 9 111810275 18兴业银行CD275 3,000,000.00 297,509,540.64 1.59 10 111899741 18内蒙古银行 3,000,000.00 296,880,500.83 1.58 CD080 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1181% 报告期内偏离度的最低值 0.0026% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0364% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%情况。7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 1889124 18永动1A 1,000,000.00 100,000,000.00 0.53 注：本基金本报告期末仅持有1只资产支持证券。7.9 投资组合报告附注 7.9.1基金计价方法说明 本基金目前投资工具的估值方法如下： （1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益； （2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入； （3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项，按国家最新规定估值。7.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 10,584.06 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 39,520,647.11 4 应收申购款 3,152,721.13 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 42,683,952.30 7.9.4其他需说明的重要事项 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数(户) 金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 金鹰货币A 39,787 7,850.56 71,355,266.86 22.84% 240,994,945.73 77.16% 金鹰货币B 144 128,002,878.60 18,331,467,367.00 99.45% 100,947,151.35 0.55% 合计 39,931 469,428.88 18,402,822,633.86 98.18% 341,942,097.08 1.82% 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 银行类机构 1,431,000,507.42 7.65% 2 银行类机构 1,043,675,529.56 5.58% 3 银行类机构 900,000,000.00 4.81% 4 银行类机构 792,636,708.45 4.23% 5 银行类机构 766,122,788.70 4.09% 6 保险类机构 706,254,696.35 3.77% 7 其他机构 652,930,183.12 3.49% 8 银行类机构 615,507,140.16 3.29% 9 银行类机构 605,438,678.41 3.23% 10 基金类机构 600,000,000.00 3.21% 8.3期末上市基金前十名持有人 金鹰货币A 本基金份额非上市基金，无上市基金份额持有人。金鹰货币B 本基金份额非上市基金，无上市基金份额持有人。8.4期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人 金鹰货币A 3,156,195.28 1.01% 所有从业人 金鹰货币B - - 员持有本基 合计 3,156,195.28 0.02% 金 8.5期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 金鹰货币A 0 金投资和研究部门负责人 金鹰货币B 0 持有本开放式基金 合计 0 金鹰货币A 0 本基金基金经理持有本开 金鹰货币B 0 放式基金 合计 0 8.6发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金。 9开放式基金份额变动 单位：份 项目 金鹰货币A 金鹰货币B 本报告期期初基金份额总额 349,008,503.40 17,523,660,889.27 本报告期基金总申购份额 1,074,695,980.67 24,433,683,578.97 减：本报告期基金总赎回份额 1,111,354,271.48 23,524,929,949.89 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 312,350,212.59 18,432,414,518.35 10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会，无会议决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经本基金管理人第六届董事会第八次会议审议通过，报中国证券监督管理委员会广东监管局备案，并于2018年1月18日在证监会指定媒体披露，李兆廷先生自2018年1月15日起担任本基金管理人的董事长，凌富华先生不再担任本基金管理人的董事长。 2、本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变 本基金报告期内没有改变基金投资策略。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期未改聘会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 东吴证券 2 - - - - - 注：本基金所进行的交易，交易费用均计入成本，故本报告期内本基金未产生交易费用。 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下： （1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 本基金专用交易单位的选择程序如下： （1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。 （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期回 占当期权证 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的 额的比例 额的比例 比例 东吴证券 155,955,418. 100.00% 38,029,35 100.00% - - 41 0,000.00 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。10.9其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金 证券时报等 2018-01-02 资产净值等的公告 2 金鹰基金管理有限公司关于调整货币基金快 证券时报等 2018-01-03 速赎回限额的公告 3 金鹰基金管理有限公司关于新增北京恒宇天 证券时报等 2018-01-12 泽基金销售有限公司为本公司旗下部分基金 代销机构并开通基金转换、基金定投业务的公 告 4 金鹰基金管理有限公司关于董事变更的公告 证券时报等 2018-01-16 5 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时 证券时报等 2018-01-16 更新身份证件或者身份证明文件的公告 6 金鹰基金管理有限公司董事长变更公告 证券时报等 2018-01-18 7 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明 证券时报等 2018-01-19 书全文2017年第2号 8 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明 证券时报等 2018-01-19 书摘要2017年第2号 9 金鹰货币市场证券投资基金2017年第4季度 证券时报等 2018-01-22 报告 金鹰基金管理有限公司关于在华信证券开通 10 本公司旗下部分基金转换业务及费率优惠的 证券时报等 2018-01-30 公告 11 金鹰基金管理有限公司关于公司注册资本及 证券时报等 2018-01-30 股权变更的公告 金鹰基金管理有限公司关于金鹰货币市场证 12 券投资基金2018年春节假期前暂停大额申 证券时报等 2018-02-09 购、定投及转换转入业务的公告 13 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 证券时报等 2018-02-13 与创金启富费率优惠活动的公告 14 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时 证券时报等 2018-03-15 更新身份证件或者身份证明文件的公告 关于金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新 15 增济安财富（北京）基金销售有限公司为代销 证券时报等 2018-03-16 机构并开通基金转换、基金定投及费率优惠的 公告 16 关于金鹰货币市场证券投资基金修改基金合 证券时报等 2018-03-24 同及托管协议的公告 17 金鹰货币市场证券投资基金托管协议 证券时报等 2018-03-24 18 金鹰货币市场证券投资基金基金合同 证券时报等 2018-03-24 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加中 19 国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠 证券时报等 2018-03-28 活动的公告 20 【年报】金鹰货币市场证券投资基金2017年 证券时报等 2018-03-28 年度报告 21 【年报】金鹰货币市场证券投资基金2017年 证券时报等 2018-03-28 年度报告（摘要） 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 22 加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定 证券时报等 2018-03-29 额投资手续费率优惠的公告 23 金鹰货币市场证券投资基金2018年第1季度 证券时报等 2018-04-21 报告 金鹰基金管理有限公司金鹰货币市场证券投 24 资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投 证券时报等 2018-04-24 资公告 25 金鹰基金管理有限公司上海办公室装修项目 证券时报等 2018-05-09 招标公告 26 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时 证券时报等 2018-05-10 更新身份证件或者身份证明文件的公告 27 金鹰基金管理有限公司关于网上直销平台开 证券时报等 2018-05-17 通中国银行快捷支付业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于兴业银行银银平 28 台“机构投资交易平台”开通金鹰货币市场证 证券时报等 2018-06-07 券投资基金B类份额和金鹰现金增益交易型 货币市场基金B类份额代销业务的公告 金鹰基金管理有限公司金鹰货币市场证券投 29 资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投 证券时报等 2018-06-12 资公告 30 金鹰基金管理有限公司关于网上直销平台开 证券时报等 2018-06-12 通民生银行快捷支付业务的公告 31 金鹰基金管理有限公司关于网上直销平台开 证券时报等 2018-06-16 通兴业银行快捷支付业务的公告 32 金鹰基金管理有限公司关于调整货币基金快 证券时报等 2018-06-22 速赎回限额的公告 33 金鹰基金管理有限公司关于提请非自然人客 证券时报等 2018-06-22 户及时登记受益所有人信息的公告 34 金鹰基金管理有限公司关于提请非自然人客 证券时报等 2018-06-27 户及时登记受益所有人信息的公告 35 金鹰基金管理有限公司关于网上直销平台开 证券时报等 2018-06-27 通浦发银行快捷支付业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 36 加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定 证券时报等 2018-06-30 额投资手续费率优惠的公告 注：相关信息披露文件请登录本基金管理人网站查询。 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 12备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰货币市场证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰货币市场证券投资基金合同》。 3、《金鹰货币市场证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告及其他临时公告。12.2存放地点 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30层12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888或020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇一八年八月二十五日