金鹰货币市场证券投资基金 2017年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年八月二十六日 1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共47页 1.2目录 1 重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 2 基金简介......5 2.1基金基本情况 ......5 2.2基金产品说明 ......5 2.3基金管理人和基金托管人......5 2.4信息披露方式 ......6 2.5其他相关资料 ......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1主要会计数据和财务指标......6 3.2基金净值表现 ......7 4 管理人报告......8 4.1基金管理人及基金经理情况......8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 5 托管人报告......13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13 6 半年度财务会计报告（未经审计）......13 6.1资产负债表......13 6.2利润表......15 6.3所有者权益（基金净值）变动表......16 6.4报表附注......17 7投资组合报告......40 7.1期末基金资产组合情况......40 7.2债券回购融资情况 ......40 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......42 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......42 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......42 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......43 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明......43 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明......43 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......43 7.9投资组合报告附注 ......43 8基金份额持有人信息......44 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......44 8.2期末上市基金前十名持有人......45 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......45 第3页共47页 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......45 9开放式基金份额变动......45 10重大事件揭示......45 10.1基金份额持有人大会决议......45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......46 10.4 基金投资策略的改变......46 10.5报告期内改聘会计师事务所情况......46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......46 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况......46 11影响投资者决策的其他重要信息......46 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......46 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......47 12备查文件目录......47 12.1 备查文件目录......47 12.2存放地点......47 12.3查阅方式......47 第4页共47页 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 金鹰货币市场证券投资基金 基金简称 金鹰货币 基金主代码 210012 交易代码 210012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年12月7日 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 14,874,366,323.15份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 金鹰货币A 金鹰货币B 下属分级基金的交易代码 210012 210013 报告期末下属分级基金的份额总 250,851,284.06份 14,623,515,039.09份 额 2.2基金产品说明 投资目标 在力求保持基金资产本金的安全性和资产高流动性的基础上，力争获得超 过基金业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金结合“自上而下”和“自下而上”的研究方法对各类可投资资产进行 合理的配置和选择。 业绩比较基准 税后一年期定期存款利率（即（一年期定期存款利率×（1-利息税率））。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险 和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金鹰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 苏文锋 田青 联系电话 020-83282627 010-67595096 负责人 电子邮箱 csmail@gefund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4006135888,020-83936180 010-67595096 传真 020-83282856 010-66275853 注册地址 广东省珠海市香洲区水湾路 北京市西城区金融大街25号 246号3栋2单元3D房 办公地址 广州市天河区珠江东路28号越 北京市西城区闹市口大街1号 第5页共47页 秀金融大厦30层 院1号楼 邮政编码 510623 100033 法定代表人 刘岩 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn 基金半年度报告备置地点 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号越秀金融大厦30层 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28 金鹰基金管理有限公司 号越秀金融大厦30层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间 报告期（2017年1月1日-2017年6月30日） 数据和指标 金鹰货币A 金鹰货币B 本期已实现收益 4,112,614.05 241,322,372.31 本期利润 4,112,614.05 241,322,372.31 本期净值收益率 1.9345% 2.0555% 3.1.2期末 报告期末(2017年6月30日) 数据和指标 金鹰货币A 金鹰货币B 期末基金资产净值 250,851,284.06 14,623,515,039.09 期末基金份额净值 1.00 1.00 3.1.3累计 报告期末(2017年6月30日) 期末指标 金鹰货币A 金鹰货币B 累计净值收益率 18.1479% 19.4497% 注：1、所述基金业绩制表不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 第6页共47页 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．金鹰货币A： 份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去一个月 0.3346% 0.0008% 0.1233% 0.0000% 0.2113% 0.0008% 过去三个月 0.9924% 0.0007% 0.3740% 0.0000% 0.6184% 0.0007% 过去六个月 1.9345% 0.0012% 0.7438% 0.0000% 1.1907% 0.0012% 过去一年 3.1954% 0.0026% 1.5000% 0.0000% 1.6954% 0.0026% 过去三年 10.7340% 0.0068% 5.8493% 0.0016% 4.8847% 0.0052% 自基金合同生效 18.1479% 0.0095% 10.5425% 0.0019% 7.6054% 0.0076% 起至今 注：本基金收益分配是按日结转份额。 2．金鹰货币B： 份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去一个月 0.3545% 0.0008% 0.1233% 0.0000% 0.2312% 0.0008% 过去三个月 1.0528% 0.0007% 0.3740% 0.0000% 0.6788% 0.0007% 过去六个月 2.0555% 0.0012% 0.7438% 0.0000% 1.3117% 0.0012% 过去一年 3.4426% 0.0026% 1.5000% 0.0000% 1.9426% 0.0026% 过去三年 11.5342% 0.0068% 5.8493% 0.0016% 5.6849% 0.0052% 自基金合同生效 19.4497% 0.0095% 10.5425% 0.0019% 8.9072% 0.0076% 起至今 注：本基金收益分配是按日结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 金鹰货币市场证券投资基金 累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012年12月7日至2017年6月30日) 金鹰货币A 第7页共47页 金鹰货币B 注：1、本基金于2012年12月7日成立。2、本报告期末，本基金各项投资比例符合基金合同 约定。3、本基金业绩比较基准为一年期定期存款利率（税后）。 4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 第8页共47页 金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，于2002年12月25日成立， 总部设在广州，目前注册资本2.5亿元人民币。2011年12月公司获得特定客户资产管理计划业务资 格，2013年7月子公司-深圳前海金鹰资产管理有限公司成立。 “以人为本、互信协作；创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观，在经营管理班子的带领下，公司追求以更高的标准为投资者提供贴心专业的财富管理服务，赢得市场认可。通过全体员工的奋发努力，公司各方面都发生了积极的蜕变，业绩和规模都有了较大的提升。 截至2017年6月30日，公司下设权益投资部等18个一级职能部门及北京、广州、上海、深 圳、成都共五个分公司和一个子公司（深圳前海金鹰资产管理有限公司），管理公募基金38只，管 理资产规模401.63亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 刘丽娟女士，中南财经政法大学 工商管理硕士，历任恒泰证券股 份有限公司交易员，投资经理， 广州证券股份有限公司资产管理 总部固定收益投资总监。2014年 12 月加入金鹰基金管理有限公 司，任固定收益部总监。现任金 鹰货币市场证券投资基金、金鹰 添益纯债债券型证券投资基金、 金鹰元盛债券型发起式证券投资 固定收益 基金（LOF）、金鹰灵活配置混合 刘丽娟 部总监、 2015-07-22 - 10 型证券投资基金、金鹰元安混合 基金经理 型证券投资基金、金鹰元丰保本 混合型证券投资基金、金鹰元祺 保本混合型证券投资基金、金鹰 元和保本混合型证券投资基金、 金鹰添利中长期信用债债券型证 券投资基金、金鹰添享纯债债券 型证券投资基金、金鹰现金增益 交易型货币市场基金、金鹰添荣 纯债债券型证券投资基金、金鹰 添惠纯债债券型证券投资基金、 金鹰民丰回报定期开放混合型证 券投资基金基金经理。 黄倩倩 基金经理 2016-07-01 - 5 黄倩倩女士，西南财经大学金融 助理 学硕士研究生，历任广州证券股 第9页共47页 份有限公司资产管理总部债券交 易员，2014年11月加入金鹰基金 管理有限公司，担任固定收益部 债券交易员，现任金鹰现金增益 交易型货币市场基金基金经理及 多个基金的基金经理助理。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰货币市场证券投资基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同 投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2017年上半年债券市场行情，市场收益率呈整体上行走势，其中短端表现优于长端。春节 第10页共47页 前在市场流动性紧张以及政策利率调整下，现券收益率不断上行，10年期国债收益率于2月初达到 3.49%的阶段性高位；随着春节后现金回流银行体系，流动性环境稳定，收益率进入震荡下行通道，虽然美联储在3月16日如期加息且央行也跟随调整了政策利率，但市场已经提前反应而未对债券市场产生明显影响，同时市场对跨季后流动性预期较为乐观，市场情绪较好引发抢跑行情，利率持续下行直至3月底10年期国债收益率达到阶段性底部3.27%；4月初以来，各监管机构密集发布文件，尤其是银监会的系列文件引发市场对监管进一步加码的担忧，叠加不时传出的委外赎回传闻以及一季度经济数据超预期向好的利空下，市场利率快速上行，10年期国债一路上行至5月10日的3.7%，随后市场处于窄幅震荡中；为缓解市场对6月底流动性收紧的担忧情绪，官媒多次发声强调将维持市场流动性基本稳定，央行于6月初提前开展1年期MLF操作向市场投放4980亿资金，随后发布的5月份经济金融数据符合市场预期，M2增速明显下滑至9.6%显示金融去杠杆取得了一定成果，通胀数据整体无忧。6月15日凌晨，美联署宣布加息25个基点，央行没有跟随上调公开市场操作利率，伴随监管协调下严监管政策的边际缓和以及市场流动性相对宽松的背景下，市场做多情绪浓厚，债券收益率出现一波下行，其中十年国债最低下行至3.5%以下，短端利率下行更多。 在流动性层面，一季度央行两次上调公开市场操作利率，使得市场总体资金成本中枢上移。在金融去杠杆背景下，资金面呈现紧平衡的态势。二季度初货币市场利率回落，随着缴税、月末因素以及委外赎回传闻，4月下半月流动性开始收紧，5月份同业存单发行呈现量缩价升态势，存量规模明显下降，但6月份在银行积极准备跨季资金以及通过发行存单改善LCR指标下，发行量重新回升，发行利率一路上行，直至6月19日后出现改观，随后在跨季流动性超预期宽松下，存单发行利率快速下行。 在上半年，货币市场利率以及同业存单发行利率都较去年大幅上升，维持在较高水平，我们根据对市场流动性的判断以及对持有人结构分析，货币基金加大了对高利率同业存款和存单的配置，在保持组合流动性和安全性的前提下，取得了一定超额收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日，基金A类份额本报告期份额净值收益率为1.9345%，同期业绩比较基 准收益率为0.7438%；B类份额本报告期份额净值收益率为2.0555%，同期业绩比较基准收益率为 0.7438%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年下半年，经济基本面上：近期经济数据已出现边际走弱态势。随着库存周期接近尾 声，企业去杠杆制约制造业投资改善幅度；地产调控政策升级以及房贷价升量缩压制房地产销量， 第11页共47页 但在房地产库存较低以及棚改货币化安置推行下，开发商补库存意愿较强，预计房地产投资增速可能有所回落，但回落速度较缓；基建占GDP比重较高，考虑到今年19大维稳需求，基建仍是托底经济的重点，但资金来源受限将限制基建投资增速，财政部50、87号文对地方政府举债行为的约束也需要关注其对基建投资的影响。从通胀来看，油价回落带动全球通胀预期回落。国内食品通胀仍处于低位，前期非食品同比涨幅较大，预计将见顶回落，全年CPI中枢下降，PPI同比将持续下行，通胀难以对货币政策构成制约。基本面的边际变化对债市有利，对债券收益率下行形成支撑。但是，回顾市场近期走势，基本面短期并不是影响债券市场的核心变量，央行的货币政策和监管政策力度才是影响债券市场的最核心变量。 货币政策上，在维稳需求和金融去杠杆延续的背景下，预计货币政策短期边际上出现了一些积极变化，从上半年的中性偏紧到不松不紧，央行通过公开市场操作削峰填谷，降低波动性。金融强监管预计会贯穿2017年全年，在理财新规、同业存单监管规则、公募基金流动性新规等监管文件正式落地实施前，市场将处于谨慎观望的情绪中。 基于以上判断，我们认为短期市场存在博弈机会，但是下行空间以及是否市场由此“熊转牛”需要等待更多的验证信号，同时关注外围债券市场走势。整体策略偏谨慎。我们在确保组合良好流动性和安全性的前提下，力争有效控制并防范风险，并根据投资者结构变化，结合货币市场流动性情况，适时调整组合各类资产比例和久期，竭力为持有人服务。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、2007年5月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]15号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》（证监会公告[2008]38号等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 为确保公司估值程序的正常进行，本公司还成立了资产估值委员会。资产估值委员会由公司总经理、分管领导、权益投资部负责人、固定收益部负责人、研究部负责人、基金事务部负责人、基金经理、投资经理、基金会计和相关人员组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 第12页共47页 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规及《金鹰货币市场基金基金合同》，本基金每日将各级基金份额实现的基金净收益全额分配给基金份额持有人。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，金鹰货币市场证券投资基金A实施利润分配的金额为4,112,614.05元。 报告期内，金鹰货币市场证券投资基金B实施利润分配的金额为241,322,372.31元。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：金鹰货币市场证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 第13页共47页 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 3,880,328,432.34 903,629,737.52 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 6,217,033,652.88 4,122,705,747.24 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 6,217,033,652.88 4,122,705,747.24 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 5,318,972,435.47 3,219,063,088.36 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 37,740,377.91 28,726,746.74 应收股利 - - 应收申购款 80,404,750.66 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 15,534,479,649.26 8,274,125,319.86 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 652,000,651.98 299,899,350.15 应付证券清算款 - - 应付赎回款 21,990.15 354,119.66 应付管理人报酬 3,757,565.21 1,933,434.61 应付托管费 1,138,656.13 585,889.27 应付销售服务费 166,513.76 83,342.05 应付交易费用 6.4.7.7 85,198.76 85,231.41 应交税费 - - 应付利息 71,583.30 291,536.85 应付利润 1,931,550.96 1,789,388.95 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 939,615.86 867,934.58 负债合计 660,113,326.11 305,890,227.53 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 14,874,366,323.15 7,968,235,092.33 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 14,874,366,323.15 7,968,235,092.33 第14页共47页 负债和所有者权益总计 15,534,479,649.26 8,274,125,319.86 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额14,874,366,323.15 份。其中，金鹰货币市场证券投资基金A类份额净值1.00元，份额总额250,851,284.06份；金鹰货 币市场证券投资基金B类份额净值1.00元，份额总额14,623,515,039.09份。 6.2利润表 会计主体：金鹰货币市场证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 276,234,257.28 88,057,848.36 1.利息收入 285,426,065.04 82,224,883.38 其中：存款利息收入 6.4.7.11 54,464,373.54 20,029,013.32 债券利息收入 114,615,005.73 56,518,916.25 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 116,346,685.77 5,676,953.81 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -9,191,807.76 5,832,964.98 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -9,191,807.76 5,832,964.98 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 - - 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 30,799,270.92 16,198,827.62 1．管理人报酬 19,634,672.93 8,991,790.17 2．托管费 5,949,900.76 2,724,785.02 3．销售服务费 848,473.00 392,169.65 4．交易费用 6.4.7.18 - - 5．利息支出 4,111,788.69 3,849,754.06 其中：卖出回购金融资产支出 4,111,788.69 3,849,754.06 6．其他费用 6.4.7.19 254,435.54 240,328.72 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 245,434,986.36 71,859,020.74 列） 第15页共47页 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 245,434,986.36 71,859,020.74 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：金鹰货币市场证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 7,968,235,092.33 - 7,968,235,092.33 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 245,434,986.36 245,434,986.36 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 6,906,131,230.82 - 6,906,131,230.82 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 33,933,185,791.37 - 33,933,185,791.37 2.基金赎回款 -27,027,054,560.55 - -27,027,054,560.55 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - -245,434,986.36 -245,434,986.36 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 14,874,366,323.15 - 14,874,366,323.15 净值） 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 2,847,914,098.72 - 2,847,914,098.72 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 71,859,020.74 71,859,020.74 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 7,339,626,156.78 - 7,339,626,156.78 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 18,576,733,302.38 - 18,576,733,302.38 2.基金赎回款 -11,237,107,145.60 - -11,237,107,145.60 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - -71,859,020.74 -71,859,020.74 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 10,187,540,255.50 - 10,187,540,255.50 净值） 第16页共47页 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘岩，主管会计工作负责人：曾长兴，会计机构负责人：谢文君 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 金鹰货币市场基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）证监基金字[2012]1105号文《关于金鹰货币市场证券投资基金备案确认的函》批准，于2012年12月7日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集规模为2,925,528,953.04份基金份额。本基金募集期间自2012年11月19日起至2012年12月3日止,净认购额2,925,440,807.27元，认购资金在认购期间的银行利息88,145.77元折算成基金资产。上述资金已于2012年12月5日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的本基金托管专户。验资机构为立信羊城会计师事务所（特殊普通合伙）。基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金注册登记机构为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（简称“建设银行”）。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布并于2014年7月修改的《企业会计准则 －基本准则》和41项具体会计准则及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）， 中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证 监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》和中国证监会发 布的基金行业实务操作的有关规定而编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.4重要会计政策和会计估计 6.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日至12月31日。 第17页共47页 6.4.4.2记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 1.金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初 始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债券投资，在资产负债表中作为交易性金融资产列报。本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2.金融负债的分类根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始 确认时全部划分为其他金融负债。其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认，相关交易费用计入初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时支付的价款中包含已宣告但尚未发放的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。本基金对所持有的债券投资、贷款及应收款项和其他金融负债以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 债券投资 买入银行间市场交易的债券于交易日按应付或实际支付的全部价款(不含应收利息)入账，相关交易费用计入债券投资的初始成本。 买入央行票据和零息债券等贴现债券，于交易日按应付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入债券投资的初始成本。 卖出银行间市场交易的债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 2.贷款及应收款项 第18页共47页 买入返售金融资产 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始确认金额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。 3.其他金融负债 卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。 卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始确认金额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金的债券投资等金融资产，均以实际利率法计算的摊余成本估算公允价值。在本基金存续期间，基金管理人定期计算本基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指标之间的偏离程度，并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1元，恢复使用摊余成本估算公允价值。如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。每份基金份额面值为人民币1.00元。申购、赎回、 转换及分红再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起 第19页共47页 的金鹰货币A、金鹰货币B基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。 6.4.4.8收入/(损失)的确认和计量 1.利息收入(1) 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。(2) 本基金持有的附息债券、 贴现券按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。(3) 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产 的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 2.投资收益 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本 与应收利息(若有)后的差额确认。 6.4.4.9费用的确认和计量 1.本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.33%的年费率逐日计提。 2.本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率逐日计提。 3.本基金A级基金份额和B级基金份额的销售服务费分别按前一日该级基金资产净值的0.25% 和0.01%的年费率逐日计提。 4.卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产的摊余成本在回购期限内以实际利率法逐日计 提。 6.4.4.10基金的收益分配政策 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； 3、“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3 位按截尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止； 4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益； 5、本基金每日进行收益计算并分配时，每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每月累计收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除； 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自 第20页共47页 下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 6.4.4.11分部报告 本基金本报告期内无分部报告。 6.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 无其他重要的会计政策和会计估计。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期内无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期内无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期内无差错更正。 6.4.6税项 （1）印花税 根据财政部、国家税务总局财税字【2007】84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通 知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1‰调整为3‰； 根据财政部、国家税务总局财税字【2005】103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税； 经国务院批准，根据财政部、国家税务总局《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，证券（股票）交易印花税调整为单边征税，由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。 (2)营业税、增值税、企业所得税 第21页共47页 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004 年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买 卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的 通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》， 自2016年5月1日起，证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金 买卖股票、债券免征营业税或增值税。对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 （3）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字【2002】128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字【2005】103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字【2012】85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所 得税政策有关问题的通知》，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、证监会财税字[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人 所得税政策有关问题的通知》，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。（上市公司派发股息红利，股权登记日在2015年9月8日之后的，股息红利所得按照本通知的规定执行。） 第22页共47页 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 5,328,432.34 定期存款 3,875,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 2,075,000,000.00 存款期限3个月以上 1,800,000,000.00 其他存款 - 合计 3,880,328,432.34 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 交易所市场 - - - - 银行间市场 6,217,033,65 6,225,380,000. 8,346,347.12 0.06 债券 2.88 00 合计 6,217,033,65 6,225,380,000. 8,346,347.12 0.06 2.88 00 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 3,301,980,500.00 - 银行间市场 2,016,991,935.47 - 合计 5,318,972,435.47 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 第23页共47页 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 3,997.74 应收定期存款利息 12,692,223.02 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 19,099,933.52 应收买入返售证券利息 5,944,223.63 应收申购款利息 - 其他 - 合计 37,740,377.91 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度可比期末无其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 85,198.76 合计 85,198.76 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 46.84 预提审计费 71,803.31 预提信息披露费 848,765.71 预提银行间帐户维护费 4,500.00 预提银行间上清所账户维护费 4,500.00 其他 10,000.00 合计 939,615.86 6.4.7.9实收基金 金鹰货币A 第24页共47页 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 137,351,911.51 137,351,911.51 本期申购 757,697,554.04 757,697,554.04 本期赎回（以“-”号填列） -644,198,181.49 -644,198,181.49 本期末 250,851,284.06 250,851,284.06 金鹰货币B 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 7,830,883,180.82 7,830,883,180.82 本期申购 33,175,488,237.33 33,175,488,237.33 本期赎回（以“-”号填列） -26,382,856,379.06 -26,382,856,379.06 本期末 14,623,515,039.09 14,623,515,039.09 注：表内各级基金的申购份额包含因份额升降级导致的强制调增份额,赎回份额包含因份额升降级导致的强制调减份额。 6.4.7.10未分配利润 金鹰货币A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 4,112,614.05 - 4,112,614.05 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -4,112,614.05 - -4,112,614.05 本期末 - - - 金鹰货币B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 241,322,372.31 - 241,322,372.31 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 第25页共47页 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -241,322,372.31 - -241,322,372.31 本期末 - - - 本基金以份额面值1.0000元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配，每月以红 利再投资方式集中支付累计收益，即按份额面值1.0000元转为基金份额。 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 28,020.95 定期存款利息收入 54,413,778.17 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 22,574.42 其他 - 合计 54,464,373.54 6.4.7.12股票投资收益 本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 -9,191,807.76 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -9,191,807.76 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 12,362,344,668.26 成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 12,332,953,036.25 付）成本总额 第26页共47页 减：应收利息总额 38,583,439.77 买卖债券差价收入 -9,191,807.76 6.4.7.14资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 本基金本报告期内无股利收益。 6.4.7.17公允价值变动收益 本基金本报告期内无公允价值变动收益。 6.4.7.18交易费用 本基金所进行的交易，交易费用均计入成本，故本报告期内本基金未产生交易费用。 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 23,803.31 信息披露费 148,765.71 银行汇划费 62,814.22 其他 452.30 债券托管账户维护费 18,600.00 合计 254,435.54 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截止本财务报告批准报出日，本基金没有重大须作披露的资产负债表日后事项。 第27页共47页 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 广州证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 金鹰基金管理有限公司 基金发起人、管理人、基金销售机构 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.4债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管 19,634,672.93 8,991,790.17 理费 其中：支付销售机构的客户 284,808.03 264,586.70 维护费 第28页共47页 注：1、在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下： 每日应计提的基金管理费＝前一日的基金资产净值×0.33%/当年天数 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托 5,949,900.76 2,724,785.02 管费 注：1、基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下： 每日应计提的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.10%/当年天数 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人， 若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2017年1月1日至2017年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 金鹰货币A 金鹰货币B 合计 中国建设银行股份有 70,759.67 1,647.45 72,407.12 限公司 广州证券股份有限公 185.87 - 185.87 司 金鹰基金管理有限公 78,896.81 562,132.14 641,028.95 司 合计 149,842.35 563,779.59 713,621.94 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2016年1月1日至2016年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 金鹰货币A 金鹰货币B 合计 金鹰基金管理有限公 30,089.79 253,114.67 283,204.46 司 第29页共47页 中国建设银行股份有 52,092.92 12,813.02 64,905.94 限公司 广州证券股份有限公 352.00 - 352.00 司 合计 82,534.71 265,927.69 348,462.40 注：1、本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份 额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B 类基金份 额的年销售服务费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年销售服务费率应自 其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式 相同，具体如下： 每日应计提的各级基金销售服务费＝前一日该级基金份额的基金资产净值×R÷当年天数 R为该级基金份额的年销售服务费率 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 建设银行 51,761,219.18 - - - - - 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 建设银行 254,402,808.49 - - - - - 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 第30页共47页 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 金鹰货币A 金鹰货币B 基金合同生效日 （2012年12月7日） 0.00 0.00 持有的基金份额 期初持有的基金份 0.00 0.00 额 期间申购/买入总份 188,117.24 60,360,791.70 额 期间因拆分变动份 0.00 0.00 额 减：期间赎回/卖出 188,117.24 186,421.27 总份额 期末持有的基金份 0.00 60,174,370.43 额 期末持有的基金份 额占基金总份额比 0.00% 0.41% 例 注：报告期申购总份额中包含了当期因分红收益变动增加的份额174,374.89。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 金鹰货币A 本基金本报告期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 5,328,432.34 28,020.95 4,271,308.00 28,313.43 注：1、本基金清算备付金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户； 2、2017年6月30日清算备付金期末余额0.00元，清算备付金利息收入22,574.42元，2016年6月30日清算备付金期末余额0.00元，清算备付金利息收入0.00元。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 第31页共47页 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 1、金鹰货币A 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 4,110,788.84 - 1,825.21 4,112,614.05 - 2、金鹰货币B 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 241,182,035.51 - 140,336.80 241,322,372. - 31 注：本基金以份额面值1.0000元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配，每月 以红利再投资方式集中支付累计收益，即按份额面值1.0000元转为基金份额。 6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产余额为 652,000,651.98元，所抵押债券参见下表： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额 单价 120240 12国开40 2017-07-03 100.19 500,000.00 50,095,296.29 160212 16国开12 2017-07-03 99.98 500,000.00 49,991,730.19 170204 17国开04 2017-07-03 99.56 510,000.00 50,775,600.00 140220 14国开20 2017-07-07 100.18 700,000.00 70,127,573.97 第32页共47页 150417 15农发17 2017-07-07 100.03 1,300,000.00 130,039,858.00 120233 12国开33 2017-07-07 100.03 300,000.00 30,007,946.37 120415 12农发15 2017-07-07 100.09 1,000,000.00 100,088,460.74 140446 14农发46 2017-07-07 100.15 400,000.00 40,060,000.00 160308 16进出08 2017-07-07 99.95 198,000.00 19,790,100.00 160419 16农发19 2017-07-07 99.95 400,000.00 39,979,400.31 179919 17贴现国债 2017-07-07 99.81 200,000.00 19,961,343.95 19 179926 17贴现国债 2017-07-07 99.38 500,000.00 49,691,952.86 26 150214 15国开14 2017-07-07 100.06 400,000.00 40,025,072.99 合计 6,908,000.00 690,634,335.67 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金从事证券交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0， 无抵押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。基金成立以来，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，公司内部管理制度及业务规范流程的制定和完善，加强内部风险的控制与有效防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，确保基金和公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时，从而最大程度地保护基金持有人的合法权益，本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了科学合理、控制严密、运行高效的各项管理制度： （1）风险管理控制制度 风险控制制度由总则、风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险控制制度、财务风险控制制度、公司资产管理制度等业务风险控制制度，以及岗位分离制度、业务空间隔离制度、作业规则、岗位职责、反馈制度、资料保全制度、保密制度、员工行为守则等程序性风险管理制度。 （2）投资管理制度 投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。 第33页共47页 制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、客观。研究业务管理制度包括：建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护投资对象备选库；建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道；建立研究报告质量评价体系。 制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定，确保基金的投资符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。投资决策业务管理制度包括投资决策授权制度；投资决策支持制度，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持；投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策；投资管理业绩评价制度等。 制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、有效、公平。基金交易管理制度包括基金交易的集中交易制度；交易监测、预警、反馈机制；投资指令审核制度；投资指令公平分配制度；交易记录保管制度；交易绩效评价制度等。 （3）监察稽核制度 监察稽核制度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、法规、规章的有关规定；检查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、各项管理制度、业务规章的执行情况；对公司各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、监督、评价及建议等。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2017年6月30日 2016年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 210,262,000.00 180,090,579.64 合计 210,262,000.00 180,090,579.64 注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、同业存单。 第34页共47页 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2017年6月30日 2016年12月31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 - - 合计 - - 注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、同业存单。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4市场风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月 1-3 6个月 3个月 6个月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 第35页共47页 2017年6月 以内 个月 以内 -1年 -1年 30日 资产 5,328,4 3,875,000 3,880,3 银行存款 32.34 - - - - ,000.00 - - -28,432. 34 结算备付金 - - - - - - - - - - 存出保证金 - - - - - - - - - - 交易性金融 349,875 5,827,13240,025, 6,217,0 资产 ,690.83 - - - - ,889.06 072.99 - -33,652. 88 买入返售金 5,318,9 5,318,9 融资产 72,435. - - - - - - - -72,435. 47 47 应收证券清 - - - - - - - - - - 算款 应收利息 - - - - - - - -37,740,3737,740, 7.91 377.91 应收股利 - - - - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - -80,404,7580,404, 0.66 750.66 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 5,674,1 15,534, 76,558. 9,702,13240,025, 118,145,1479,649 64 - - - - ,889.06 072.99 - 28.57 .26 负债 短期借款 - - - - - - - - - - 交易性金融 - - - - - - - - - - 负债 卖出回购金 652,000 - - - - - - - -652,000 融资产款 ,651.98 ,651.98 应付证券清 - - - - - - - - - - 算款 应付赎回款 - - - - - - - -21,990.1521,990. 15 应付管理人 - - - - - - - -3,757,5653,757,5 报酬 .21 65.21 应付托管费 - - - - - - - -1,138,6561,138,6 .13 56.13 应付销售服 - - - - - - - -166,513.7166,513 务费 6 .76 应付交易费 - - - - - - - -85,198.7685,198. 用 76 第36页共47页 应交税费 - - - - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - -71,583.3071,583. 30 应付利润 - - - - - - - -1,931,5501,931,5 .96 50.96 其他负债 - - - - - - - -939,615.8939,615 6 .86 负债总计 652,000 - 8,112,674.660,113 ,651.98 - - - - - - 13,326.11 利率敏感度5,022,1 14,874, 缺口 75,906. 9,702,13240,025, 110,032,4366,323 66 - - - - ,889.06 072.99 - 54.44 .15 上年度末 1个月 1-3 6个月 3个月 6个月 1年以内 2016年12月 以内 个月 以内 -1年 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 31日 资产 银行存款 103,629 - - - -800,000,0 - - -903,629 ,737.52 00.00 ,737.52 结算备付金 - - - - - - - - - - 存出保证金 - - - - - - - - - - 交易性金融 1,198,9 2,923,716 4,122,7 资产 88,821. - - - - ,926.08 - - -05,747. 16 24 买入返售金 3,219,0 3,219,0 融资产 63,088. - - - - - - - -63,088. 36 36 应收证券清 - - - - - - - - - - 算款 应收利息 - - - - - - - -28,726,7428,726, 6.74 746.74 应收股利 - - - - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 4,521,6 8,274,1 81,647. 3,723,716 28,726,7425,319. 04 - - - - ,926.08 - - 6.74 86 负债 短期借款 - - - - - - - -- - 交易性金融 - - - - - - - -- - 负债 卖出回购金 299,899 - - - - - - -- 299,899 第37页共47页 融资产款 ,350.15 ,350.15 应付证券清 - - - - - - - -- - 算款 应付赎回款 - - - - - - - -354,119.6354,119 6 .66 应付管理人 - - - - - - - -1,933,434 1,933,4 报酬 .61 34.61 应付托管费 - - - - - - - -585,889.2585,889 7 .27 应付销售服 - - - - - - - -83,342.05 83,342. 务费 05 应付交易费 - - - - - - - -85,231.41 85,231. 用 41 应交税费 - - - - - - - -- - 应付利息 - - - - - - - -291,536.8291,536 5 .85 应付利润 - - - - - - - -1,789,388 1,789,3 .95 88.95 其他负债 - - - - - - - -867,934.5867,934 8 .58 负债总计 299,899 - 5,990,877305,890 ,350.15 - - - - - - .38,227.53 利率敏感度4,221,7 7,968,2 缺口 82,296. 3,723,716 22,735,8635,092. 89 - - - - ,926.08 - - 9.36 33 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的摊余成本，并按照金融资产及金融负债的剩余到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 1.其他变量不变，只有利率变动通过债券公允价值变动对基金资产净值产生影响。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 利率上升25个基点 -3,956,250.37 -2,593,097.60 利率下降25个基点 3,956,250.37 2,593,097.60 6.4.13.4.2外汇风险 第38页共47页 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于具有良好流动性的货币市场工具，不投资股票、权证等其他交易性金融资产，于本期末和上一年度末，无重大其他市场价格风险。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 金鹰货币A 假设 市场其他变量保持不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的 变动； 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2017年6月30日 2016年12月31日 业绩比较基准变动+5% -7,733,438.60 1,231,062.27 业绩比较基准变动-5% 7,733,438.60 -1,231,062.27 金鹰货币B 假设 市场其他变量保持不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的 变动； 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2017年6月30日 2016年12月31日 业绩比较基准变动+5% -498,688,066.80 - 业绩比较基准变动-5% 498,688,066.80 - 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 第39页共47页 层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月25日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 6,217,033,652.88 40.02 其中：债券 6,217,033,652.88 40.02 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 5,318,972,435.47 34.24 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 3,880,328,432.34 24.98 4 其他各项资产 118,145,128.57 0.76 5 合计 15,534,479,649.26 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 第40页共47页 报告期内债券回购融资余额 2.89 1 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 （％） 报告期末债券回购融资余额 652,000,651.98 4.38 2 其中：买断式回购融资 0.00 0.00 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。 7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 70 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 83 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 36 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（％） 值的比例（％） 1 30天以内 33.98 4.38 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 2 30天（含）—60天 11.45 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 3 60天（含）—90天 38.26 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 4 90天（含）—120天 1.87 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 5 120天（含）—397天（含） 18.08 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 第41页共47页 浮动利率债 合计 103.64 4.38 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 129,253,576.36 0.87 2 央行票据 - - 3 金融债券 660,084,504.31 4.44 其中：政策性金融债 660,084,504.31 4.44 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 209,936,987.07 1.41 6 中期票据 - - 7 同业存单 5,217,758,585.14 35.08 8 其他 - - 9 合计 6,217,033,652.88 41.80 10 剩余存续期超过397天的浮动利 - - 率债券 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净 值比例（％） 1 111780255 17宁波银行CD116 3,000,000.00 296,761,457.18 2.00 2 111797611 17广州农村商业银 2,000,000.00 198,881,359.64 1.34 行CD082 3 111792989 17广州农村商业银 2,000,000.00 198,144,309.22 1.33 行CD031 4 111793665 17广州农村商业银 2,000,000.00 198,004,925.37 1.33 行CD040 5 111798960 17龙江银行CD130 2,000,000.00 195,632,257.73 1.32 6 111680911 16江西银行CD074 1,600,000.00 156,661,844.93 1.05 第42页共47页 7 150417 15农发17 1,300,000.00 130,039,858.00 0.87 8 111798198 17广东南海农商行 1,200,000.00 117,622,121.18 0.79 CD020 9 120415 12农发15 1,000,000.00 100,088,460.74 0.67 10 011751057 17华侨城SCP001 1,000,000.00 99,943,234.39 0.67 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0660% 报告期内偏离度的最低值 -0.0195% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0182% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%情况。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 7.9投资组合报告附注 7.9.1基金计价方法说明 本基金目前投资工具的估值方法如下： （1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益； （2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入； （3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 第43页共47页 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 37,740,377.91 4 应收申购款 80,404,750.66 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 118,145,128.57 7.9.4其他需说明的重要事项 无。 8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数(户) 金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 金鹰货币A 34,105 7,355.26 59,903,286.63 23.88% 190,947,997.43 76.12% 金鹰货币B 122 119,864,877.37 14,534,311,597.35 99.39% 89,203,441.74 0.61% 合计 34,227 434,579.90 14,594,214,883.98 98.12% 280,151,439.17 1.88% 第44页共47页 8.2期末上市基金前十名持有人 金鹰货币A 本基金份额非上市基金，无上市基金份额持有人。 金鹰货币B 本基金份额非上市基金，无上市基金份额持有人。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人 金鹰货币A 1,660,932.26 0.66% 所有从业人 金鹰货币B 0.00 0.00% 员持有本基 合计 1,660,932.26 0.01% 金 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 金鹰货币A 0 金投资和研究部门负责人 金鹰货币B 0 持有本开放式基金 合计 0 金鹰货币A 0 本基金基金经理持有本开 金鹰货币B 0 放式基金 合计 0 9开放式基金份额变动 单位：份 项目 金鹰货币A 金鹰货币B 基金合同生效日（2012年12月7 639,455,794.04 2,286,073,159.00 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 137,351,911.51 7,830,883,180.82 本报告期基金总申购份额 757,697,554.04 33,175,488,237.33 减：本报告期基金总赎回份额 644,198,181.49 26,382,856,379.06 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 250,851,284.06 14,623,515,039.09 10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会，无会议决议。 第45页共47页 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经本基金管理人第五届董事会第40次会议审议通过，报中国证券投资基金业协会备案，并 于2017年6月29日在证监会指定媒体披露，陈瀚同志从2017年6月28日起担任本基金管理人的 副总经理。 2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金报告期内没有改变基金投资策略。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 本基金所进行的交易，交易费用均计入成本，故本报告期内本基金未产生交易费用。 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 投资 况 者类 持有基金份额比例达 份额占 别 序号 到或者超过20%的时 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 比 间区间 1 2017年1月11-2017 1,002,896,2 0.00 0.00 1,022,657,76 6.89% 机构 年1月12日 96.05 5.76 注：本基金报告期内持有基金份额比例达到或超过20%的机构投资者，其持有货币基金本期间分红所得份额为19,761,469.71份。 第46页共47页 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 12备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰货币市场证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰货币市场证券投资基金合同》。 3、《金鹰货币市场证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告及其他临时公告。 12.2存放地点 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30层 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话： 4006-135-888或020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇一七年八月二十六日 第47页共47页