金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 金鹰货币市场证券投资基金 2016年年度报告 2016年12月31日 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年三月二十九日 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 2§2 基金简介................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况.................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 7 3.3过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................... 10§4 管理人报告........................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况........................................................................................................ 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................................ 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 16 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................. 16 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明........................................ 16 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................. 16§5 托管人报告........................................................................................................................................... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................ 17§6 审计报告............................................................................................................................................... 17 6.1管理层对财务报表的责任............................................................................................................. 17 6.2注册会计师的责任......................................................................................................................... 17 6.3审计意见......................................................................................................................................... 18§7 年度财务报表....................................................................................................................................... 18 7.1 资产负债表.................................................................................................................................... 18 7.2 利润表............................................................................................................................................ 20 7.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 21 7.4 报表附注........................................................................................................................................ 23§8 投资组合报告....................................................................................................................................... 49 8.1期末基金资产组合情况................................................................................................................. 49 8.2债券回购融资情况......................................................................................................................... 50 8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......................................................... 51 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................... 51 8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细................................. 52 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离........................................................... 52 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明............................................................................ 53 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明.............................................................................. 53 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细..................... 53 8.9 投资组合报告附注........................................................................................................................ 53§9 基金份额持有人信息........................................................................................................................... 54 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 54 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......................................................................... 54 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..................................... 55 9.4发起式基金发起资金持有份额情况............................................................................................. 55§10 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 55§11 重大事件揭示..................................................................................................................................... 55 11.1基金份额持有人大会决议........................................................................................................... 55 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动........................................... 55 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 56 11.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 56 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................... 56 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................... 56 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 56 11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况.................................................................................................. 57 11.9其他重大事件............................................................................................................................... 57§12影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................................ 65§13 备查文件目录..................................................................................................................................... 65 13.1备查文件目录............................................................................................................................... 65 13.2存放地点....................................................................................................................................... 66 13.3查阅方式....................................................................................................................................... 66 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 金鹰货币市场证券投资基金 基金简称 金鹰货币 基金主代码 210012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年12月7日 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 7,968,235,092.33份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 金鹰货币A 金鹰货币B 下属分级基金的交易代码 210012 210013 报告期末下属分级基金的份额总 额 137,351,911.51份 7,830,883,180.82份 2.2 基金产品说明 在力求保持基金资产本金的安全性和资产高流动性的基础上，力争获得超 投资目标 过基金业绩比较基准的稳定收益。 本基金结合 “自上而下”和“自下而上”的研究方法对各类可投资资产进行 合理的配置和选择。本基金审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性 特征，在风险与收益的配比中，力求将各类风险降到最低，并在控制投资 投资策略 组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益，具体投资策略包含以 下几个层面：整体资产配置策略（利率分析策略、久期管理策略）、类属 配置策略、债券类资产配置策略、流动性管理策略、逆回购策略。 业绩比较基准 税后一年期定期存款利率（即（一年期定期存款利率×（1-利息税率））。 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险 风险收益特征 和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金鹰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 苏文锋 田青 信 息 披 露 联系电话 020-83282627 010-67595096 负责人 电子邮箱 csmail@gefund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4006135888,020-83936180 010-67595096 传真 020-83282856 010-66275853 广东省珠海市吉大九洲大道东 注册地址 段商业银行大厦7楼 北京市西城区金融大街25号 广州市天河区珠江东路28号越 北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 秀金融大厦30层 院1号楼 邮政编码 510623 100033 法定代表人 凌富华 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn 基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 中审众环会计师事务所（特殊普 武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦 会计师事务所 通合伙） 2-9层 广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦 注册登记机构 金鹰基金管理有限公司 30层 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指 2016年 2015年 2014年 标 金鹰货币A 金鹰货币B 金鹰货币A 金鹰货币B 金鹰货币A 金鹰货币B 2,676,174.5 183,963,38 5,062,541.1 42,555,132. 12,699,161. 25,949,074. 本期已实现收益 1 8.61 6 43 36 58 2,676,174.5 183,963,38 5,062,541.1 42,555,132. 12,699,161. 25,949,074. 本期利润 1 8.61 6 43 36 58 本期净值收益率 2.4582% 2.7042% 3.6405% 3.8903% 4.9315% 5.1843% 3.1.2 期末数据和指 2016年末 2015年末 2014年末 标 金鹰货币A 金鹰货币B 金鹰货币A 金鹰货币B 金鹰货币A 金鹰货币B 期末基金资产净 137,351,91 7,830,883,1 96,887,144. 2,751,026,9 261,316,94 714,306,66 值 1.51 80.82 83 53.89 3.49 4.94 期末基金份额净 值 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末 金鹰货币A 金鹰货币B 金鹰货币A 金鹰货币B 金鹰货币A 金鹰货币B 累计净值收益率 15.9057% 17.0438% 13.1249% 13.9620% 9.1512% 9.6945% 注：本基金合同于2012年12月07日生效，截至本报告季末本基金成立已经满三年。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．金鹰货币A： 份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基 阶段 益率① 益率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去三个月 0.5896% 0.0016% 0.3781% 0.0000% 0.2115% 0.0016% 过去六个月 1.2370% 0.0021% 0.7562% 0.0000% 0.4808% 0.0021% 过去一年 2.4582% 0.0031% 1.5041% 0.0000% 0.9541% 0.0031% 过去三年 11.4248% 0.0074% 6.5932% 0.0018% 4.8316% 0.0056% 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 自基金合同生效 15.9057% 0.0101% 9.7986% 0.0018% 6.1071% 0.0083% 起至今 注：本基金收益分配是按日结转份额。2．金鹰货币B： 份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基 阶段 益率① 益率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去三个月 0.6502% 0.0016% 0.3781% 0.0000% 0.2721% 0.0016% 过去六个月 1.3592% 0.0021% 0.7562% 0.0000% 0.6030% 0.0021% 过去一年 2.7042% 0.0031% 1.5041% 0.0000% 1.2001% 0.0031% 过去三年 12.2314% 0.0074% 6.5932% 0.0018% 5.6382% 0.0056% 自基金合同生效 17.0438% 0.0101% 9.7986% 0.0018% 7.2452% 0.0083% 起至今 注：本基金收益分配是按日结转份额。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金鹰货币市场证券投资基金 自基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012年12月7日至2016年12月31日) 1、金鹰货币A 2、金鹰货币B 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 注：1、本基金于2012年12月7日成立。2、按基金合同规定，本基金建仓期为六个月。建仓期满后，各项投资比例符合本基金合同的规定。3、本基金业绩比较基准为一年期定期存款利率（税后）。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金鹰货币市场证券投资基金 自基金合同生效以来基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图 1、金鹰货币A 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 2、金鹰货币B 3.3过去三年基金的利润分配情况 金鹰货币A： 单位：人民币元 已按再投资 直接通过应付赎 年度利润分配合 年度 应付利润本年变动 备注 形式转实收 回款转出金额 计 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 基金 2016年 2,659,113.01 - 17,061.50 2,676,174.51 - 2015年 5,074,698.06 - -12,156.90 5,062,541.16 - 2014年 12,775,714.5 - -76,553.23 12,699,161.36 - 9 合计 20,509,525.6 6 - -71,648.63 20,437,877.03 - 金鹰货币B： 单位：人民币元 已按再投资 直接通过应付赎 年度利润分配合 年度 形式转实收 回款转出金额 应付利润本年变动 备注 计 基金 2016年 182,562,831. - 1,400,557.33 183,963,388.61 - 28 2015年 42,266,273.2 - 288,859.23 42,555,132.43 - 0 2014年 26,047,824.0 - -98,749.50 25,949,074.58 - 8 合计 250,876,928. 56 - 1,590,667.06 252,467,595.62 - 注：1、本基金以份额面值1.0000 元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配，每月以红利再投资方式集中支付累计收益，即按份额面值1.0000元转为基金份额； 2、本基金合同于2012年12月07日成立，截至报告期末已满三年。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，于2002年12月25日成立，总部设在广州，目前注册资本2.5亿元人民币。2011年12月公司获得特定客户资产管理计划业务资格，2013年7月子公司-深圳前海金鹰资产管理有限公司成立。 “以人为本、互信协作；创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观，在新经营团队的带领下，通过全体员工的奋发努力，公司近两年各方面都发生了积极的蜕变，追求以更高的标准为投资者提供贴心专业的财富管理服务，赢得市场认可。 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 截至2016年12月末，公司下设权益投资部等17个一级职能部门、北京、广州、上海、深圳、成都分公司以及一个子公司—深圳前海金鹰资产管理有限公司。截至2016年12月末，公司旗下管理公募基金30只以及特定客户资产管理计划101个、子公司专项资产管理计划195个，资产管理总规模约1800亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 刘丽娟女士，中南财经政法大学 工商管理硕士。历任恒泰证券股 份有限公司交易员，投资经理， 广州证券股份有限公司债券投资 主办。2014年12月加入金鹰基金 管理有限公司，现任固定收益部 总监、金鹰货币市场证券投资基 固定收益 金、金鹰灵活配置混合型证券投 刘丽娟 部总监、 2015-07-22 - 10 资基金、金鹰元安保本混合型证 基金经理 券投资基金、金鹰元丰保本混合 型证券投资基金、金鹰元祺保本 混合型证券投资基金、金鹰元和 保本混合型证券投资基金、金鹰 添益纯债债券型证券投资基金、 金鹰添利纯债债券型证券投资基 金、金鹰元盛债券型发起式证券 投资基金（LOF）基金经理。 黄倩倩女士，硕士研究生，历任 广州证券股份有限公司资产管理 研究员， 部债券交易员，2014年11月加入 黄倩倩 基金经理 2016-07-01 - 5 金鹰基金管理有限公司，现任固 助理 定收益部债券交易员，金鹰货币 市场证券投资基金等基金的基金 经理助理。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则，严格遵守本基金的基金合同、托管协议、招募说明书等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 为了保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司内控大纲的要求，制定了《金鹰基金管理有限公司公平交易管理规定》并严格执行，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。本基金管理人通过投资交易系统公平交易功能，对不同投资组合进行公平交易事前控制。同时，本基金管理人引入公平交易分析系统，定期或不定期对公司旗下投资组合在一定期间内买卖相同证券的情况进行监控和分析。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 回顾2016年债券市场行情，整个债券市场收益率呈现震荡向上的走势。一季度受房价和食品价格持续上升的影响，CPI超预期，加之房地产投资增速改善,PMI数据也得到进一步改善，整体经济基本面企稳和通胀抬头给了债券市场一定的上行压力，引致收益率缓慢上行。4月MPA初次考核造成的流动性余悸叠加频频爆出的信用风险事件、营改增的落地，市场悲观情绪蔓延，市场利率急速上行。直至5月受营改增补丁，权威人士讲话的利好影响，市场情绪好转，利率转而下行。6月英国退欧引发避险情绪上升，全球债市收益率竞相创出新低，在外围债券市场收益率竞相下行以及市场配置压力集中释放拉动下，国内债券市场收益率也经历了一波下行，随后公布的7月份经济金融数据大幅弱于预期，关键期限利率债收益率全线下行，十年期国债收益率一度下行至 2.635%，创2009年以来新低。自8月中开始，由于前期债券收益率下行速度较快、幅度较大，获利盘获利了结锁定收益，央行相继重启14天及28天逆回购，通过“缩短放长”控杠杆意图明显，8月经济金融数据较7月份呈现改善的趋势，市场对经济悲观预期有所修正，债券收益率出现了一波回调。10月初在国庆期间密集出台的楼市限购限贷政策影响下，市场预期房地产投资将下行并带动经济基本面下行压力进一步增大，十年期国债收益率于10月21日又下行至前期低位，10月底表外理财将纳入MPA考核的消息延续了今年以来监管层防风险、去杠杆的政策思路，11 月初美国大选中川普意外获胜，其大规模财政刺激计划引发市场对美国经济增长和再通胀预期增强，全球风险偏好提升，美元指数表现强劲，海外国债收益率大幅上行，人民币贬值预期强烈，外汇占款持续流出，债券收益率持续缓步上行；随着年末临近，货币市场流动性持续紧张，同业存款、同业存单发行利率大幅上行，市场对监管层去杠杆的决心进一步担忧，叠加国海代持事件的发酵以及市场传闻某基金货币产品巨额亏损的消息，市场恐慌情绪蔓延，债券收益率快速调整，并于12月20日到达全年收益的最高点，十年期国债相比年初大幅上行近60BP，十年国开债上行幅度近80BP，同业存款、同业存单上行幅度近200BP，调整幅度虽未超过2013年钱荒时，但调整速度之快前所未有。随着证监会出面协调国海代持事件和货币市场流动性的好转，市场恐慌情绪缓解，债券收益率在年末最后几个交易日快速下行。整体来看，全年信用债表现强于利率债，中等评级信用债优于高等级信用债。 在货币市场上，全年央行公开市场操作7天逆回购利率仍一直维持在2.25%的位置，重启的14天及28天逆回购利率在2.4%和2.55%的水平，到期续作的MLF利率未变但期限延长，公开市场释放流动性的成本持续上升，银行间7天质押式回购利率维持在2.5%到2.8%的较高位置。根据对货币基金所能投资的存单、存款、现券和回购等几大类品种的配比选择以及对市场行情的判断，我们分别采取适时加减久期和调整各品种在组合中占比的策略，在保持组合流动性和安全性的前提下，取得了一定超额收益。 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2016年12月31日，基金A类份额本报告期份额净值收益率为2.4582%，同期业绩比较基准收益率为1.5041%；B类份额本报告期份额净值收益率为2.7042% ，同期业绩比较基准收益率为1.5041%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年，经济基本面上：经济内生增长动力依旧较弱，中央经济工作会议直指“房子是用来住的,不是用来炒的”，2017 年房地产投资在调控政策下销量放缓将面临下行压力；中央经济工作会议提出“财政政策要更加积极有效”，基建投资可能保持相对较高增长，但受制于财政收入乏力、赤字约束及总体投资体量较高，基建投资增长空间也不大；制造业在企业盈利改善下小幅反弹，但主要由价格驱动，需求相对不足，在供给侧改革约束以及对经济前景预期不乐观的情况下，企业融资和投资需求并未改善。整体经济仍面临下行压力。物价方面：OPEC和非OPEC减产推升油价上涨，供给侧改革推升钢铁、煤炭价格，在非食品价格走高的压力下，明年CPI中枢水平预计将小幅提升。政策面上：中央经济工作会议提及货币政策“稳健中性”，适应货币供应方式新变化，调节好货币闸门，货币政策预计将较2016年收紧。 基于以上判断，我们认为2017年货币市场流动性整体将维持在中性偏紧状态，且银行理财将于一季度正式纳入 MPA 考核,对于银行理财、同业存单的监管政策尚未落地，监管层防风险、去杠杆的监管思路将持续，短期债券和同业存单、同业存款利率都难以回到2016年市场调整前的低位，货币市场基金所能投资的资产将维持在较高收益，这将使货币基金所能获得的投资收益将保持在较好的水平。我们将在保持投资组合较好流动性和安全性的前提下，根据投资者结构变化，结合市场形势，适时调整组合各类资产比例和久期，竭力为持有人服务。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，按照规定的权限和程序独立开展本基金运作的合规性监察，认真履行职责，通过材料审阅、监督监控、覆盖检查、重点抽查等多种方法开展工作，督促各项业务的合规运作，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事会和监管部门出具监察稽核报告。 本报告期有关本基金的监察稽核内容包括投资、交易、研究、市场营销、信息披露等各项业务的每个环节以及信息技术、运营保障、行政管理等后台支持工作。监察结果显示，本报告期内公司对本基金的管理基本能按照法律法规、基金合同、基金招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为基本合法合规， 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 未出现异常交易、操纵市场的现象；未发现内幕交易的情况；基金持有的证券符合规定的比例要求； 基金专用交易席位年度交易量比例符合证监会的有关规定；相关的信息披露真实、完整、准确、及 时；销售工作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]15号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》（证监会公告[2008]38号等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 为确保公司估值程序的正常进行，本公司还成立了资产估值委员会。资产估值委员会由公司总经理、分管总经理助理、权益投资部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、基金事务部总监、基金经理、投资经理、基金会计和相关人员组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规及《金鹰货币市场基金基金合同》，本基金每日将各级基金份额实现的基金净收益全额分配给基金份额持有人。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 本报告期，会计师事务所未对本基金出具非标准审计报告。4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 在本报告期内，本基金未出现持有人数或资产净值达到或低于预警线的情形。 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，金鹰货币市场证券投资基金A实施利润分配的金额为2,676,174.51元。 报告期内，金鹰货币市场证券投资基金B实施利润分配的金额为183,963,388.61元。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 众环审字（2017）050028号 金鹰货币市场证券投资基金全体份额持有人： 我们审计了后附的金鹰货币市场证券投资基金（以下简称“金鹰货币基金”）财务报表，包括2016年 12月31日的资产负债表和2016年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 6.1管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是金鹰货币基金管理人金鹰基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 6.2注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。6.3审计意见 我们认为，金鹰货币基金财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作的规定编制，公允反映了金鹰货币基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师 王兵 赵会娜 武汉市武昌区东湖路169号众环海华大厦2-9层 2017-03-25 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：金鹰货币市场证券投资基金 报告截止日：2016年12月31日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2016年12月31日 2015年12月31日 资产： - - 银行存款 7.4.7.1 903,629,737.52 255,310,744.21 结算备付金 0.00 - 存出保证金 - - 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 交易性金融资产 7.4.7.2 4,122,705,747.24 2,314,300,594.13 其中：股票投资 0.00 - 基金投资 - - 债券投资 4,122,705,747.24 2,314,300,594.13 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 3,219,063,088.36 411,100,418.02 应收证券清算款 - 61,010,756.50 应收利息 7.4.7.5 28,726,746.74 33,281,162.88 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 8,274,125,319.86 3,075,003,675.74 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2016年12月31日 2015年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 299,899,350.15 224,999,407.50 应付证券清算款 - - 应付赎回款 354,119.66 4,926.81 应付管理人报酬 1,933,434.61 704,182.95 应付托管费 585,889.27 213,388.73 应付销售服务费 83,342.05 45,438.43 应付交易费用 7.4.7.7 85,231.41 64,275.40 应交税费 - - 应付利息 291,536.85 14,113.89 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 应付利润 1,789,388.95 371,770.12 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 867,934.58 672,073.19 负债合计 305,890,227.53 227,089,577.02 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.9 7,968,235,092.33 2,847,914,098.72 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 7,968,235,092.33 2,847,914,098.72 负债和所有者权益总计 8,274,125,319.86 3,075,003,675.74 7.2 利润表 会计主体：金鹰货币市场证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年12月31日 2015年12月31日 一、收入 230,605,809.53 57,768,873.36 1.利息收入 229,387,642.32 44,400,136.71 其中：存款利息收入 7.4.7.11 33,825,487.32 10,106,788.10 债券利息收入 156,299,891.32 30,693,962.85 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 39,262,263.68 3,599,385.76 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,129,383.58 13,368,736.65 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 7.4.7.13 - - 债券投资收益 7.4.7.14.1 1,129,383.58 13,368,736.65 资产支持证券投资收益 7.4.7.14.2 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - - 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 股利收益 7.4.7.17 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.18 填列） - - 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 88,783.63 - 减：二、费用 43,966,246.41 10,151,199.77 1．管理人报酬 23,058,336.98 4,617,453.11 2．托管费 6,987,374.92 1,399,228.23 3．销售服务费 962,519.87 481,314.23 4．交易费用 7.4.7.20 - - 5．利息支出 12,469,902.72 3,205,532.31 其中：卖出回购金融资产支出 12,469,902.72 3,205,532.31 6．其他费用 7.4.7.21 488,111.92 447,671.89 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 186,639,563.12 47,617,673.59 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 186,639,563.12 47,617,673.59 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：金鹰货币市场证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 2,847,914,098.72 - 2,847,914,098.72 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 186,639,563.12 186,639,563.12 三、本期基金份额交易产生 5,120,320,993.61 - 5,120,320,993.61 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 的基金净值变动数（净值减 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 40,808,545,941.45 0.00 40,808,545,941.45 2.基金赎回款 -35,688,224,947.84 0.00 -35,688,224,947.84 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填列） - -186,639,563.12 -186,639,563.12 五、期末所有者权益（基金 净值） 7,968,235,092.33 0.00 7,968,235,092.33 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 975,623,608.43 - 975,623,608.43 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 47,617,673.59 47,617,673.59 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 少以“-”号填列） 1,872,290,490.29 - 1,872,290,490.29 其中：1.基金申购款 9,196,070,766.51 - 9,196,070,766.51 2.基金赎回款 -7,323,780,276.22 - -7,323,780,276.22 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填列） - -47,617,673.59 -47,617,673.59 五、期末所有者权益（基金 净值） 2,847,914,098.72 - 2,847,914,098.72 注：本基金合同于2012年12月07日生效，截至报告期末已满三年。报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 基金管理人负责人：刘岩，主管会计工作负责人：曾长兴，会计机构负责人：谢文君 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 金鹰货币市场基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）证监基金字[2012]1105号文《关于金鹰货币市场证券投资基金备案确认的函》批准，于2012年12月7日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集规模为2,925,528,953.04 份基金份额。本基金募集期间自2012年11月19日起至2012年12月3日止, 净认购额2,925,440,807.27元，认购资金在认购期间的银行利息88,145.77元折算成基金资产。上述资金已于2012年12月5日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的本基金托管专户。验资机构为立信羊城会计师事务所（特殊普通合伙）。基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金注册登记机构为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（简称“建设银行”）。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《金鹰货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体范围如下：现金；通知存款；短期融资券；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券和中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金2015年度财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布并于2014年7月修改的《企业会计准则－基本准则》和41项具体会计准则及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 7.4.4重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日至12月31日。7.4.4.2 记账本位币 基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1. 金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债券投资，在资产负债表中作为交易性金融资产列报。本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2. 金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为其他金融负债。其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认，相关交易费用计入初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时支付的价款中包含已宣告但尚未发放的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。本基金对所持有的债券投资、贷款及应收款项和其他金融负债以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 债券投资 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 买入银行间市场交易的债券于交易日按应付或实际支付的全部价款(不含应收利息)入账，相关交易费用计入债券投资的初始成本。 买入央行票据和零息债券等贴现债券，于交易日按应付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入债券投资的初始成本。 卖出银行间市场交易的债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 2. 贷款及应收款项 买入返售金融资产 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始确认金额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。 3. 其他金融负债 卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。 卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始确认金额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金的债券投资等金融资产，均以实际利率法计算的摊余成本估算公允价值。在本基金存续期间，基金管理人定期计算本基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指标之间的偏离程度，并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1元，恢复使用摊余成本估算公允价值。如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。每份基金份额面值为人民币1.00元。申购、赎回、转换及分红再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的金鹰货币A、金鹰货币B基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认，并于期末全额转入未分配利润（/ 累计亏损）。7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 1. 利息收入 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 (2) 本基金持有的附息债券、贴现券按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。 (3) 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产 的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 2. 投资收益 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 1. 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.33%的年费率逐日计提。 2. 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率逐日计提。 3. 本基金A级基金份额和B级基金份额的销售服务费分别按前一日该级基金资产净值的0.25%和0.01%的年费率逐日计提。 4. 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产的摊余成本在回购期限内以实际利率法逐日计提。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 3、“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2 位，小数点后第3 位按截尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止； 4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益； 5、本基金每日进行收益计算并分配时，每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每月累计收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除； 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。7.4.4.12 分部报告 本基金本报告期内无分部报告。7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 无其他重要的会计政策和会计估计。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期内改为采用中证指数有限公 司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标 准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无会计差错更正。 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 7.4.6税项 （1）印花税 根据财政部、国家税务总局财税字【2007】84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1‰调整为3‰； 根据财政部、国家税务总局财税字【2005】103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税； 经国务院批准，根据财政部、国家税务总局《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，证券（股票）交易印花税调整为单边征税，由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。 ( 2 ) 营业税、增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，自2016年5月1日起，证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税或增值税。对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 （3）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字【2002】128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字【2005】103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字【2012】85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、证监会财税字[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。（上市公司派发股息红利，股权登记日在2015年9月8日之后的，股息红利所得按照本通知的规定执行。） 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 活期存款 3,629,737.52 2,310,744.21 定期存款 900,000,000.00 253,000,000.00 其中：存款期限 1-3个月 600,000,000.00 30,000,000.00 存款期限1个月 - 51,000,000.00 以内 存款期限3-6个 300,000,000.00 172,000,000.00 月(含） 其他存款 - - 合计 903,629,737.52 255,310,744.21 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 本期末 项目 2016年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 4,122,705,747.24 4,119,376,000.00 -3,329,747.24 -0.04 合计 4,122,705,747.24 4,119,376,000.00 -3,329,747.24 -0.04 上年度末 项目 2015年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 2,314,300,594.13 2,319,733,866.23 5,433,272.10 0.19 合计 2,314,300,594.13 2,319,733,866.23 5,433,272.10 0.19 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。`7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 1,640,150,000.00 - 银行间市场 1,578,913,088.36 - 合计 3,219,063,088.36 - 上年度末 项目 2015年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 411,100,418.02 81,599,283.77 合计 411,100,418.02 81,599,283.77 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 单位：人民币元 上年度末 2015年12月31日 项目 其中：已出 债券 债券 约定 估值 估值单价 数量（张） 售或再质 代码 名称 返售日 总额 押总额 0415510 15赣煤 2016-01-1 29,931,00 1 39 炭 1 99.77 300,000.00 0.00 - CP002 0415690 15垦利 2016-01-1 20,026,00 2 18 石化 1 100.13 200,000.00 0.00 - CP001 3 0415560 15美克 2016-01-1 100.16 300,000.00 30,048,00 - 10 CP002 3 0.00 80,005,00 合计 800,000.00 0.00 - 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 应收活期存款利息 1,063.97 342.68 应收定期存款利息 1,660,694.85 2,205,974.81 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 2,430.00 - 应收债券利息 23,320,525.75 30,283,105.57 应收买入返售证券利息 3,742,032.17 791,739.82 应收申购款利息 - - 其他 - - 合计 28,726,746.74 33,281,162.88 7.4.7.6其他资产 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 0.00 - 银行间市场应付交易费用 85,231.41 64,275.40 合计 85,231.41 64,275.40 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 934.58 73.19 预提审计费 48,000.00 53,000.00 信息披露费 800,000.00 600,000.00 银行间帐户维护费 4,500.00 4,500.00 银行间上清所账户维护费 4,500.00 4,500.00 其他 10,000.00 10,000.00 合计 867,934.58 672,073.19 7.4.7.9实收基金 金鹰货币A 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 96,887,144.83 96,887,144.83 本期申购 585,602,133.43 585,602,133.43 本期赎回（以“-”号填列） -545,137,366.75 -545,137,366.75 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 本期末 137,351,911.51 137,351,911.51 金鹰货币B 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,751,026,953.89 2,751,026,953.89 本期申购 40,222,943,808.02 40,222,943,808.02 本期赎回（以“-”号填列） -35,143,087,581.09 -35,143,087,581.09 本期末 7,830,883,180.82 7,830,883,180.82 注：表内各级基金的申购份额包含因份额升降级导致的强制调增份额,赎回份额包含因份额升降级导致的强制调减份额。 7.4.7.10未分配利润 金鹰货币A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 2,676,174.51 0.00 2,676,174.51 本期基金份额交易产生的 变动数 - - - 其中：基金申购款 0.00 0.00 - 基金赎回款 0.00 0.00 - 本期已分配利润 -2,676,174.51 - -2,676,174.51 本期末 - - - 金鹰货币B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 183,963,388.61 0.00 183,963,388.61 本期基金份额交易产生的 变动数 - - - 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 其中：基金申购款 0.00 0.00 - 基金赎回款 0.00 0.00 - 本期已分配利润 -183,963,388.61 - -183,963,388.61 本期末 - - - 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12 31日 月31日 活期存款利息收入 69,797.29 24,339.89 定期存款利息收入 33,735,634.10 10,082,448.21 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 20,055.93 - 其他 - - 合计 33,825,487.32 10,106,788.10 7.4.7.12股票投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无股票投资收益。7.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金投资收益。7.4.7.14债券投资收益 7.4.7.14.1债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月 31日 31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 19,796,922,308.97 6,340,265,148.42 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 19,633,605,652.26 6,229,902,551.33 本总额 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 减：应收利息总额 162,187,273.13 96,993,860.44 买卖债券差价收入 1,129,383.58 13,368,736.65 7.4.7.14.2 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无资产支持证券投资收益。7.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资收益。7.4.7.16衍生工具收益 7.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。7.4.7.17股利收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无股利收益。7.4.7.18公允价值变动收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无公允价值变动收益。7.4.7.19其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 基金赎回费收入 0.00 - 其他收入 88,783.63 - 合计 88,783.63 - 注：本基金本报告期内其他收入为回购到期对手方违约收取的罚息；本基金上年度可比期间内无其他收入。 7.4.7.20交易费用 本基金所进行的交易，交易费用均计入成本，故本报告期内及上年度可比期间内本基金未产生 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 交易费用。 7.4.7.21其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日 31日 审计费用 48,000.00 53,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 银行汇划费 102,418.42 58,131.89 其他 533.50 - 债券托管帐户维护费 37,160.00 36,540.00 合计 488,111.92 447,671.89 7.4.7.22分部报告 本基金本报告期内无分部报告。7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。7.4.8.2 资产负债表日后事项 截止本财务报告批准报出日，本基金没有重大须作披露的资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 广州证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 广州白云山医药集团股份有限公司 基金管理人股东 美的集团股份有限公司 基金管理人股东 东亚联丰投资管理有限公司 基金管理人股东 金鹰基金管理有限公司 基金发起人、管理人、销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 深圳前海金鹰资产管理有限公司 基金管理人子公司 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 广州证券股份有限 0.00 0.00% - - 公司 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。7.4.10.1.2权证交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称 占当期权证成交 占当期权证成交 成交金额 成交金额 总额的比例 总额的比例 广州证券股份有限 0.00 0.00% - - 公司 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。7.4.10.1.3债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称 占当期债 占当期债 成交金额 券成交总 成交金额 券成交总 额的比例 额的比例 广州证券股份有限公 0.00 0.00% - - 司 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 7.4.10.1.4债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31 日 日 当期发生的基金应支付的管 理费 23,058,336.98 4,617,453.11 其中：支付销售机构的客户 维护费 589,659.53 382,287.08 注：1、在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下： 每日应计提的基金管理费＝前一日的基金资产净值×0.33%/当年天数 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31 日 日 当期发生的基金应支付的托 6,987,374.92 1,399,228.23 管费 注：1、基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下： 每日应计提的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.10%/当年天数 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人， 若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延；7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2016年1月1日至2016年12月31日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 金鹰货币A 金鹰货币B 合计 金鹰基金管理有限公 92,181.13 655,504.45 747,685.58 司 广州证券股份有限公 689.27 0.00 689.27 司 中国建设银行 88,944.46 28,043.16 116,987.62 合计 181,814.86 683,547.61 865,362.47 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2015年1月1日至2015年12月31日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 金鹰货币A 金鹰货币B 合计 金鹰基金管理有限公 20,675.58 93,241.99 113,917.57 司 中国建设银行 205,428.73 12,135.64 217,564.37 广州证券股份有限公 418.29 0.00 418.29 司 合计 226,522.60 105,377.63 331,900.23 注：1、本基金A 类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由B 类降级为A 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率为0.01%，对于由A 类升级为B 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B 类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下： 每日应计提的各级基金销售服务费＝前一日该级基金份额的基金资产净值×R÷当年天数 R 为该级基金份额的年销售服务费率 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 令，经基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由 注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日 期顺延至最近可支付日支付； 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 建设银行 254,402,808.49 - - - - - 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 - - - - - - - 注：本基金上年同期未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 金鹰货币A 本基金本报告期末及上年度末其他关联方未投资本基金。金鹰货币B 本基金本报告期末及上年度末其他关联方未投资本基金。7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股 3,629,737.52 69,797.29 2,310,744.21 24,339.89 份有限公司 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。7.4.11利润分配情况 1、金鹰货币A 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 2,659,113.01 - 17,061.50 2,676,174.51 - 2、金鹰货币B 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 182,562,831.28 - 1,400,557.33 183,963,388. - 61 注：本基金以份额面值1.0000 元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配，每月以红利再投资方式集中支付累计收益，即按份额面值1.0000元转为基金份额。 7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 截至本报告期末2016年12月31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产余额为299,899,350.15元，所抵押债券参见下表： 金额单位：人民币元 期末估值 债券代码 债券名称 回购到期日 数量（张） 期末估值总额 单价 140201 14国开01 2017-01-04 100.11 2,700,000.00 270,299,684.26 140220 14国开20 2017-01-04 101.37 200,000.00 20,274,441.69 150408 15农发08 2017-01-04 100.30 100,000.00 10,030,166.43 合计 3,000,000.00 300,604,292.38 7.4.13金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。基金成立以来，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，公司内部管理制度及业务规范流程的制定和完善，加强内部风险的控制与有效防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。7.4.13.1风险管理政策和组织架构 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，确保基金和公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时，从而最大程度地保护基金持有人的合法权益，本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了科学合理、控制严密、运行高效的各项管理制度： （1）风险管理控制制度 风险控制制度由总则、风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险控制制度、财务风险控制制度、公司资产管理制度等业务风险控制制度，以及岗位分离制度、业务空间隔离制度、作业规则、岗位职责、反馈制度、资料保全制度、保密制度、员工行为守则等程序性风险管理制度。 （2）投资管理制度 投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。 制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、客观。研究业务管理制度包括：建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；根据基金合同要求，在充分研究的基础上建 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 立和维护投资对象备选库；建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道；建立研究报告 质量评价体系。 制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定，确保基金的投资符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。投资决策业务管理制度包括投资决策授权制度；投资决策支持制度，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持；投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策；投资管理业绩评价制度等。 制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、有效、公平。基金交易管理制度包括基金交易的集中交易制度；交易监测、预警、反馈机制；投资指令审核制度；投资指令公平分配制度；交易记录保管制度；交易绩效评价制度等。 （3）监察稽核制度 公司设立督察长，负责监察稽核工作，督察长由总经理提名，经董事会聘任，对董事会负责，报中国证监会核准。 除应当回避的情况外，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。 督察长应当定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会应当对督察长的报告进行审议。 公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的具体职责，严格审查监察稽核人员的专业任职条件，配备了充足的合格的监察稽核人员，明确规定了监察稽核的操作程序和组织纪律。 监察稽核制度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、法规、规章的有关规定；检查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、各项管理制度、业务规章的执行情况；对公司各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、监督、评价及建议等。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用 等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基 金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不 得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估控制证券发行人的信用风险，建立了内部评级体系，通过内部评级与外部评级相结合的方法充分评估证券的风险。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年末 短期信用评级 2016年12月31日 2015年12月31日 A-1 - 372,960,000.00 A-1以下 - - 未评级 180,090,579.64 1,541,808,500.00 合计 180,090,579.64 1,914,768,500.00 注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债和同业存单。7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年末 长期信用评级 2016年12月31日 2015年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债和同业存单。7.4.13.3流动性风险 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4市场风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月 1-3 6个月 3个月 6个月 1年以 1-5年 5年以 不计息 合计 2016年12月31日 以内 个月 以内 -1年 -1年 内 上 资产 银行存款 103,629, - - - -800,000, - - -903,629, 737.52 000.00 737.52 结算备付金 - - - - - - - - - - 存出保证金 - - - - - - - - - - 交易性金融资产 1,198,98 - - - -2,923,71 - - -4,122,70 8,821.16 6,926.08 5,747.24 买入返售金融资产3,219,06 - - - - - - - -3,219,06 3,088.36 3,088.36 应收证券清算款 - - - - - - - - - - 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 应收利息 - - - - - - - -28,726,728,726,7 46.74 46.74 应收股利 - - - - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 4,521,68 - - - -3,723,71 - -28,726,78,274,12 1,647.04 6,926.08 46.745,319.86 负债 短期借款 - - - - - - - - - - 交易性金融负债 - - - - - - - - - - 卖出回购金融资产299,899, - - - - - - - -299,899, 款 350.15 350.15 应付证券清算款 - - - - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - - - -354,119.354,119. 66 66 应付管理人报酬 - - - - - - - -1,933,431,933,43 4.61 4.61 应付托管费 - - - - - - - -585,889.585,889. 27 27 应付销售服务费 - - - - - - - -83,342.083,342.0 5 5 应付交易费用 - - - - - - - -85,231.485,231.4 1 1 应交税费 - - - - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - -291,536.291,536. 85 85 应付利润 - - - - - - - -1,789,381,789,38 8.95 8.95 其他负债 - - - - - - - -867,934.867,934. 58 58 负债总计 299,899, - - - - - - -5,990,87305,890, 350.15 7.38 227.53 利率敏感度缺口 4,221,78 - - - -3,723,71 - -22,735,87,968,23 2,296.89 6,926.08 69.365,092.33 上年度末 1个月 1-3 6个月 3个月 6个月 1年以 1-5年 5年以 不计息 合计 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 2015年12月31日 以内 个月 以内 -1年 -1年 内 上 资产 银行存款 53,310,730,000,0172,000, - - - - - -255,310, 44.21 00.00 000.00 744.21 结算备付金 - - - - - - - - - - 存出保证金 - - - - - - - - - - 交易性金融资产 - - - - -2,314,30 - - -2,314,30 0,594.13 0,594.13 衍生金融资产 - - - - - - - - - - 买入返售金融资产181,599, 229,500, - - - - - - -411,100, 553.77 864.25 418.02 应收证券清算款 - - - - - - - -61,010,761,010,7 56.50 56.50 应收利息 - - - - - - - -33,281,133,281,1 62.88 62.88 应收股利 - - - - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - - - - 递延所得税资产 - - - - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 234,910,259,500,172,000, - -2,314,30 - -94,291,93,075,00 297.98 864.25 000.00 0,594.13 19.383,675.74 负债 短期借款 - - - - - - - - - - 交易性金融负债 - - - - - - - - - - 衍生金融负债 - - - - - - - - - - 卖出回购金融资产 - - - - - - - -224,999, 224,999, 款 407.50 407.50 应付证券清算款 - - - - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - - - -4,926.81 4,926.81 应付管理人报酬 - - - - - - - -704,182. 704,182. 95 95 应付托管费 - - - - - - - -213,388. 213,388. 73 73 应付销售服务费 - - - - - - - -45,438.4 45,438.4 3 3 应付交易费用 - - - - - - - -64,275.4 64,275.4 0 0 应交税费 - - - - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - -14,113.8 14,113.8 9 9 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 应付利润 - - - - - - - -371,770. 371,770. 12 12 递延所得税负债 - - - - - - - - - - 其他负债 - - - - - - - -672,073. 672,073. 19 19 负债总计 - - - - - - - -227,089,227,089, 577.02 577.02 利率敏感度缺口 234,910,259,500,172,000, - -2,314,30 - --132,7972,847,91 297.98 864.25 000.00 0,594.13 ,657.644,098.72 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 1. 其他变量不变，只有利率变动通过债券公允价值变动对基金资产净值产生影响。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 分析 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 1.利率上升25个基点 -2,593,097.60 -1,515,468.93 2.利率下降25个基点 2,593,097.60 1,515,468.93 7.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于具有良好流动性的货币市场工具，不投资股票、权证等其他交易性金融资产，于本期末和上一年度末，无重大其他市场价格风险。 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 市场其他变量保持不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的 变动； 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 分析 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 业绩比较基准变动+5% 1,231,062.27 125,744,289.79 业绩比较基准变动-5% -1,231,062.27 -125,744,289.79 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月25日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比 序号 项目 金额 例（%） 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 1 固定收益投资 4,122,705,747.24 49.83 其中：债券 4,122,705,747.24 49.83 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 3,219,063,088.36 38.91 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 3 银行存款和结算备付金合计 903,629,737.52 10.92 4 其他各项资产 28,726,746.74 0.35 5 合计 8,274,125,319.86 100.00 8.2债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 8.48 其中：买断式回购融资 - 占基金资产净值的比例 序号 项目 金额 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 299,899,350.15 3.76 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 融资余额占基金资产净 序号 发生日期 原因 调整期 值的比例（％） 1 2016-10-28 22.27 支付巨额赎回款 2016-11-01 2 2016-10-31 20.98 支付巨额赎回款 2016-11-01 8.3基金投资组合平均剩余期限 8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 66 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 91 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 序号 平均剩余期限 值的比例（％） 值的比例（％） 1 30天以内 46.07 3.76 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 2 30天（含）—60天 6.01 0.00 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 3 60天（含）—90天 19.19 0.00 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 4 90天（含）—120天 9.93 0.00 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 5 120天（含）—397天（含） 22.28 0.00 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 合计 103.48 3.76 8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 550,874,096.37 6.91 其中：政策性金融债 550,874,096.37 6.91 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 180,086,259.83 2.26 6 中期票据 - - 7 同业存单 3,391,745,391.04 42.57 8 其他 - - 9 合计 4,122,705,747.24 51.74 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 值比例（％） 1 140201 14国开01 2,700,000.00 270,299,684.26 3.39 2 111698401 16宁波银行CD209 2,000,000.00 199,790,543.34 2.51 3 111698486 16宁波银行CD211 2,000,000.00 199,747,697.43 2.51 4 111698710 16杭州联合银行 2,000,000.00 199,379,686.67 2.50 CD180 5 111617321 16光大CD321 2,000,000.00 195,637,249.52 2.46 6 111619193 16恒丰银行CD193 1,500,000.00 148,034,049.63 1.86 7 111682698 16江西银行CD081 1,500,000.00 146,726,647.62 1.84 8 011699766 16中航技SCP007 1,000,000.00 100,069,220.13 1.26 9 160304 16进出04 1,000,000.00 99,937,339.63 1.25 10 111698238 16攀枝花商行 1,000,000.00 99,911,460.83 1.25 CD127 8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 报告期内偏离度的最高值 0.2156% 报告期内偏离度的最低值 -0.2191% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0864% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。8.9 投资组合报告附注 8.9.1基金计价方法说明 本基金目前投资工具的估值方法如下： （1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益； （2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入； （3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项，按国家最新规定估值。8.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 28,726,746.74 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 28,726,746.74 8.9.4 其他需说明的重要事项标题 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 金鹰货币A 3,902 35,200.39 59,969,824.09 43.66% 77,382,087.42 56.34% 金鹰货币B 95 82,430,349. 7,720,056,638. 98.58% 110,826,541.94 1.42% 27 88 合计 3,997 1,993,553.9 7,780,026,462. 97.64% 188,208,629.36 2.36% 4 97 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 金鹰货币A 156,063.88 0.11% 有本基金 金鹰货币B - - 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 合计 156,063.88 0.00% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 金鹰货币A 0~10 金投资和研究部门负责人 金鹰货币B 0 持有本开放式基金 合计 0 金鹰货币A 0 本基金基金经理持有本开 金鹰货币B 0 放式基金 合计 0~10 注：1名高管持有金鹰货币A1508.68份9.4发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 金鹰货币A 金鹰货币B 基金合同生效日（2012年12月7日） 639,455,794.04 2,286,073,159.00 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 96,887,144.83 2,751,026,953.89 本报告期基金总申购份额 585,602,133.43 40,222,943,808.02 减：本报告期基金总赎回份额 545,137,366.75 35,143,087,581.09 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 137,351,911.51 7,830,883,180.82 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人增聘曾长兴先生为公司副总经理，相关事项已于2016年5月13日进行了 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 信息披露。 本报告期内，托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4 基金投资策略的改变 本基金报告期内没有改变基金投资策略。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金审计的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。 本报告期内实际应支付会计师事务所的审计费为48000元。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 东吴证券 2 - - - - - 注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下： （1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 本基金专用交易单位的选择程序如下： （1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权证 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的 额的比例 额的比例 比例 东吴证券 - - 17,627,46 100.00% - - 7,000.00 11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。11.9其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 关于指数熔断期间场内基金申购赎回业务安 证券时报等 2016-01-04 排的公告 2 金鹰基金管理有限公司关于指数熔断实施后 证券时报等 2016-01-04 调整旗下基金开放时间的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 3 与深圳市新兰德证券投资咨询有限公司费率 证券时报等 2016-01-06 优惠活动的公告 4 金鹰基金管理有限公司关于指数熔断实施后 证券时报等 2016-01-07 调整旗下基金开放时间的公告 5 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时 证券时报等 2016-01-08 更新已过期身份证件的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 6 与北京钱景财富投资管理有限公司费率优惠 证券时报等 2016-01-13 并开通定投业务的公告 7 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时 证券时报等 2016-01-18 更新已过期身份证件的公告 8 关于金鹰基金新增东兴证券为代销机构并开 证券时报等 2016-01-19 通转换的公告 9 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加包 证券时报等 2016-01-19 商银行股份有限公司费率优惠活动的公告 10 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 证券时报等 2016-01-19 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 与申万宏源费率优惠活动的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 11 加中国银行网上银行、手机银行基金申购费 证券时报等 2016-01-20 率优惠的公告 12 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明 证券时报等 2016-01-20 书摘要2015年第2号 13 金鹰货币市场证券投资基金2015年第4季度 证券时报等 2016-01-21 报告 关于安信证券新增为我司旗下部分基金的代 14 销机构并开通基金定投、转换及参与费率优惠 证券时报等 2016-01-26 活动的公告 金鹰基金管理有限公司关于增加上海凯石财 15 富基金销售有限公司为旗下部分基金代销机 证券时报等 2016-01-28 构的公告 16 金鹰基金管理有限公司关于增加华金证券股 证券时报等 2016-01-28 份有限公司为代销机构的公告 17 金鹰基金管理有限公司关于直销渠道转换费 证券时报等 2016-01-28 率优惠活动的公告 关于金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新 18 增钱景财富为代销机构并开通基金定投及参 证券时报等 2016-01-29 与费率优惠活动的公告 19 关于金鹰货币市场证券投资基金春节前两个 证券时报等 2016-01-29 工作日暂停申购及转换转入业务的公告 关于金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新 20 增金元证券为代销机构并开通基金转换业务 证券时报等 2016-02-02 的公告 21 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 证券时报等 2016-02-17 与平安证券定投及费率优惠活动的公告 22 金鹰基金管理有限公司关于新增上海证券为 证券时报等 2016-02-23 旗下部分基金代销机构的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 23 增北京恒宇天泽投资管理有限公司为代销机 证券时报等 2016-03-01 构并开通定投、转换业务的公告 关于金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新 24 增广发证券股份有限公司为代销机构并开通 证券时报等 2016-03-04 费率优惠、定投及转换业务的公告 25 金鹰基金管理有限公司关于新增渤海证券为 证券时报等 2016-03-08 代销机构并开通转换业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于暂停旗下部分基 26 金参与北京君德汇富投资咨询有限公司费率 证券时报等 2016-03-08 优惠活动的公告 27 金鹰基金管理有限公司关于在顺德农商行开 证券时报等 2016-03-11 通旗下部分基金转换业务的公告 28 金鹰基金管理有限公司关于增加上海中正达 证券时报等 2016-03-15 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 广投资管理有限公司为旗下部分基金代销机 构的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 29 增中航证券为代销机构并开通转换业务的公 证券时报等 2016-03-15 告 金鹰基金管理有限公司关于增加中国邮政储 30 蓄银行股份有限公司为旗下部分基金代销机 证券时报等 2016-03-17 构及开通基金定投和转换业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于增加中经北证（北 31 京）资产管理有限公司为旗下部分基金代销机 证券时报等 2016-03-23 构并开通定投、转换业务及费率优惠的公告 金鹰基金管理有限公司关于中国邮政储蓄银 32 行股份有限公司代销旗下部分基金定投费率 证券时报等 2016-03-23 优惠的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 33 与中信建投证券股份有限公司费率优惠活动 证券时报等 2016-03-25 并开通定投、转换业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 34 增北京钱景财富投资管理有限公司为代销机 证券时报等 2016-03-25 构并参与费率优惠的公告 35 【年报】金鹰货币市场证券投资基金2015年 证券时报等 2016-03-30 年度报告（摘要） 金鹰基金管理有限公司关于大同证券有限责 36 任公司代理销售旗下部分基金并开通定投及 证券时报等 2016-03-30 转换业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于新增华融证券股 37 份有限公司为代销机构并开通费率优惠、定投 证券时报等 2016-03-30 及转换业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加中 38 国工商银行股份有限公司费率优惠活动的公 证券时报等 2016-04-01 告 39 金鹰货币市场证券投资基金2016年第1季度 证券时报等 2016-04-20 报告 金鹰基金管理有限公司 关于旗下基金参与深 40 圳市新兰德证券投资咨询有限公司费率优惠 证券时报等 2016-04-23 活动的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 41 增北京晟视天下投资管理有限公司为代销机 证券时报等 2016-04-23 构并开通转换业务的公告 42 金鹰基金管理有限公司关于金鹰货币市场证 证券时报等 2016-04-27 券投资基金劳动节前暂停申购业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 43 增珠海盈米财富管理有限公司为代销机构并 证券时报等 2016-04-28 参加其费率优惠活动的公告 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 关于金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新 44 增开源证券股份有限公司为代销机构并开通 证券时报等 2016-04-29 定投、转换业务的公告 45 金鹰基金管理有限公司关于直销渠道转换费 证券时报等 2016-05-03 率优惠活动的公告 金鹰基金管理有限公司关于增加上海攀赢金 46 融信息服务有限公司为旗下部分基金代销机 证券时报等 2016-05-05 构的公告 47 金鹰基金管理有限公司关于网上交易关闭支 证券时报等 2016-05-05 付宝服务的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 48 增首创证券有限责任公司为代销机构并开通 证券时报等 2016-05-06 定投及转换业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 49 增北京懒猫金融信息服务有限公司为代销机 证券时报等 2016-05-10 构的公告 金鹰基金管理有限公司关于增加中国银行股 50 份有限公司为金鹰货币市场证券投资基金代 证券时报等 2016-05-11 销机构并开通转换和定投业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金在 51 中国光大银行股份有限公司开通定投及转换 证券时报等 2016-05-11 业务的公告 52 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 证券时报等 2016-05-13 加民生银行直销银行费率优惠活动的公告 53 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时 证券时报等 2016-05-19 更新已过期身份证件的公告 金鹰基金管理有限公司关于增加招商银行股 54 份有限公司为旗下部分基金代销机构并开通 证券时报等 2016-05-25 定投和转换业务的公告 55 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金费 证券时报等 2016-05-27 率优惠活动的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 56 增深圳市金斧子投资咨询有限公司为代销机 证券时报等 2016-06-02 构并开通定投以及参加其费率优惠活动的公 告 金鹰基金管理有限公司关于金鹰货币市场证 57 券投资基金端午节前两个工作日暂停申购及 证券时报等 2016-06-02 转换转入业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 58 增中国中投证券有限责任公司为代销机构并 证券时报等 2016-06-07 开通定投及转换业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 59 增中信证券（山东）有限责任公司为代销机构 证券时报等 2016-06-15 的公告 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 60 金鹰基金管理有限公司关于调整开户证件类 证券时报等 2016-06-16 型的公告 金鹰基金管理有限公司关于新增中信证券（山 61 东）有限责任公司为金鹰货币市场证券投资基 证券时报等 2016-06-17 金代销机构的公告 金鹰基金管理有限公司关于中国工商银行股 62 份有限公司代销旗下部分基金开通定投并进 证券时报等 2016-06-21 行定投费率优惠的公告 63 金鹰基金管理有限公司关于变更分红方式业 证券时报等 2016-06-23 务规则的公告 64 金鹰基金管理有限公司关于网上直销开通货 证券时报等 2016-07-01 币基金快速赎回业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于增加武汉市伯嘉 65 基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构 证券时报等 2016-07-06 的公告 66 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明 证券时报等 2016-07-15 书摘要2016年第1号 金鹰基金管理有限公司关于增加和耕传承基 67 金销售有限公司为旗下部分基金代销机构的 证券时报等 2016-07-15 公告 68 金鹰货币市场证券投资基金2016年第2季度 证券时报等 2016-07-21 报告 金鹰基金管理有限公司关于增加乾道金融信 69 息服务(北京)有限公司为旗下部分基金代销 证券时报等 2016-07-22 机构的公告 金鹰基金管理有限公司关于增加南充市商业 70 银行股份有限公司 为旗下部分基金代销机构 证券时报等 2016-07-22 并开通定投和转换业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于新增泰诚财富基 71 金销售（大连）有限公司为我司旗下部分基金 证券时报等 2016-07-25 代销机构的公告 金鹰基金管理有限公司关于招商证券股份有 72 限公司开通金鹰旗下部分基金定投及转换业 证券时报等 2016-08-04 务的公告 73 关于暂停金鹰基金网上直销货币基金T+0快 证券时报等 2016-08-05 速赎回业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于新增上海基煜基 74 金销售有限公司为本公司旗下基金代销机构 证券时报等 2016-08-16 的公告 75 【半年报】金鹰货币市场证券投资基金2016 证券时报等 2016-08-27 年半年度报告（摘要） 金鹰基金管理有限公司关于新增北京汇成基 76 金销售有限公司为本公司旗下基金代销机构 证券时报等 2016-09-02 的公告 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 金鹰基金管理有限公司关于新增北京格上富 77 信投资顾问有限公司为本公司旗下基金代销 证券时报等 2016-09-09 机构的公告 78 金鹰基金管理有限公司关于开展直销渠道转 证券时报等 2016-09-09 换费率优惠活动的公告 79 金鹰货币市场证券投资基金中秋节前两个工 证券时报等 2016-09-09 作日暂停申购及转换转入业务的公告 80 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时 证券时报等 2016-09-10 更新已过期身份证件的公告 金鹰基金管理有限公司关于新增微众银行为 81 本公司旗下基金代销机构并开通定投业务的 证券时报等 2016-09-13 公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 82 加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定 证券时报等 2016-09-20 额投资手续费率优惠的公告 83 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者谨防 证券时报等 2016-09-21 虚假客服电话、防范金融诈骗的提示性公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 84 增北京钱景财富投资管理有限公司为代销机 证券时报等 2016-09-22 构的公告 85 金鹰基金管理有限公司关于金鹰货币市场证 证券时报等 2016-09-22 券投资基金修改基金合同及托管协议的公告 86 金鹰货币市场证券投资基金基金合同（修订） 证券时报等 2016-09-22 87 金鹰货币市场证券投资基金托管协议（修订） 证券时报等 2016-09-22 金鹰基金管理有限公司关于新增北京肯特瑞 88 财富投资管理有限公司为本公司旗下基金代 证券时报等 2016-09-23 销机构的公告 关于金鹰货币市场证券投资基金国庆节前两 89 个工作日暂停申购、转换转入及定期定额投资 证券时报等 2016-09-26 业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于新增深圳前海凯 90 恩斯基金销售有限公司为本公司旗下部分基 证券时报等 2016-09-29 金代销机构的公告 金鹰基金管理有限公司关于增加上海天天基 91 金销售有限公司为本公司旗下部分基金代销 证券时报等 2016-09-30 机构的公告 金鹰基金管理有限公司关于新增北京新浪仓 92 石基金销售有限公司为本公司旗下部分基金 证券时报等 2016-10-14 代销机构并开通基金转换、基金定投业务的公 告 金鹰基金管理有限公司关于新增厦门市鑫鼎 93 盛控股有限公司为本公司旗下部分基金代销 证券时报等 2016-10-14 机构并开通基金转换、基金定投业务的公告 94 金鹰基金管理有限公司关于新增上海万得投 证券时报等 2016-10-21 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 资顾问有限公司为本公司旗下部分基金代销 机构并开通基金转换、基金定投业务的公告 95 金鹰货币市场证券投资基金2016年第3季度 证券时报等 2016-10-25 报告 金鹰基金管理有限公司关于新增凤凰金信（银 96 川）投资管理有限公司为本公司旗下部分基金 证券时报等 2016-10-26 代销机构并开通基金转换、基金定投业务的公 告 金鹰基金管理有限公司关于新增奕丰金融服 97 务（深圳）有限公司为本公司旗下部分基金代 证券时报等 2016-11-02 销机构并开通基金转换、基金定投业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于增加深圳前海微 98 众银行股份有限公司为本公司旗下部分基金 证券时报等 2016-11-08 代销机构的公告 金鹰基金管理有限公司关于在广发证券股份 99 有限公司开通本公司旗下部分基金定投及转 证券时报等 2016-11-09 换业务的公告 100 金鹰基金管理有限公司关于开展网上直销渠 证券时报等 2016-11-09 道费率优惠活动的公告 101 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 证券时报等 2016-11-11 增民生证券股份有限公司为代销机构的公告 102 关于金鹰基金管理有限公司新增中邮证券为 证券时报等 2016-11-11 代销机构并代销旗下部分基金的公告 金鹰基金管理有限公司关于安信证券股份有 103 限公司代销旗下部分基金开通定投及转换业 证券时报等 2016-11-11 务的公告 金鹰基金管理有限公司关于广州证券股份有 104 限公司代销旗下部分基金开通定投及转换业 证券时报等 2016-11-11 务的公告 金鹰基金管理有限公司关于新增天津国美基 105 金销售有限公司为本公司旗下部分基金代销 证券时报等 2016-11-16 机构并开通基金转换、基金定投业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于增加北京肯特瑞 106 财富投资管理有限公司为本公司旗下部分基 证券时报等 2016-11-17 金代销机构的公告 金鹰基金管理有限公司关于新增北京微动利 107 投资管理有限公司为本公司旗下部分基金代 证券时报等 2016-11-22 销机构并开通基金转换、基金定投业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于新增北京蛋卷基 108 金销售有限公司为本公司旗下部分基金代销 证券时报等 2016-11-25 机构并开通基金转换、基金定投业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于新增上海云湾投 109 资管理有限公司为本公司旗下部分基金代销 证券时报等 2016-11-29 机构并开通基金转换、基金定投业务的公告 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 110 加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定 证券时报等 2016-11-29 额投资手续费率优惠的公告 金鹰基金管理有限公司关于调整旗下部分开 111 放式基金申购赎回下限及最低转换份额限制 证券时报等 2016-12-06 的公告 金鹰基金管理有限公司关于调整旗下开放式 112 基金直销柜台申购赎回下限及最低转换份额 证券时报等 2016-12-07 限制的公告 金鹰基金管理有限公司关于增加上海好买基 113 金销售有限公司为本公司旗下部分基金代销 证券时报等 2016-12-08 机构并开通基金转换、基金定投业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于新增北京唐鼎耀 114 华投资咨询有限公司为本公司旗下部分基金 证券时报等 2016-12-08 代销机构并开通基金转换、基金定投业务的公 告 金鹰基金管理有限公司关于新增北京创金启 115 富投资管理有限公司为代销机构并代销旗下 证券时报等 2016-12-09 部分基金的公告 金鹰基金管理有限公司关于增加北京新浪仓 116 石基金销售有限公司为本公司旗下部分基金 证券时报等 2016-12-12 代销机构的公告 117 金鹰基金管理有限公司关于调整网上直销货 证券时报等 2016-12-16 币基金快速赎回业务限额的公告 金鹰基金管理有限公司关于新增南京途牛金 118 融信息服务有限公司为本公司旗下部分基金 证券时报等 2016-12-21 代销机构的公告 金鹰基金管理有限公司关于新增南京苏宁基 119 金销售有限公司为本公司旗下部分基金代销 证券时报等 2016-12-22 机构并开通基金转换业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 120 加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定 证券时报等 2016-12-22 额投资手续费率优惠的公告 金鹰基金管理有限公司关于增加蚂蚁（杭州） 121 基金销售有限公司为本公司旗下部分基金代 证券时报等 2016-12-23 销机构并开通基金转换、定投业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于增加华林证券、湘 122 财证券为金鹰货币市场证券投资基金代销机 证券时报等 2016-12-23 构的公告 123 金鹰基金管理有限公司关于民生证券为金鹰 证券时报等 2016-12-23 货币市场证券投资基金代销机构的公告 124 金鹰货币市场证券投资基金元旦前两个工作 证券时报等 2016-12-27 日暂停申购及转换转入业务的公告 125 金鹰基金管理有限公司关于新增中证金牛（北 证券时报等 2016-12-28 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 京）投资咨询有限公司为本公司旗下部分基金 代销机构并开通基金转换、基金定投业务的公 告 金鹰基金管理有限公司关于新增河南和信证 126 券投资顾问股份有限公司为本公司旗下部分 证券时报等 2016-12-28 基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务 的公告 127 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时 证券时报等 2016-12-28 更新已过期身份证件的公告 128 金鹰基金管理有限公司关于调整开户证件类 证券时报等 2016-12-29 型的再次提示公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加中 129 国工商银行“2017倾心回馈”基金定投优惠活 证券时报等 2016-12-29 动的公告 金鹰基金管理有限公司关于新增杭州科地瑞 130 富基金销售有限公司为本公司旗下部分基金 证券时报等 2016-12-29 代销机构并开通基金转换、基金定投业务的公 告 金鹰基金管理有限公司关于新增浙江金观诚 131 财富管理有限公司为本公司旗下部分基金代 证券时报等 2016-12-29 销机构并开通基金转换、基金定投业务的公告 132 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者谨防 证券时报等 2016-12-30 虚假客服电话、防范金融诈骗的提示性公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加中 133 国光大银行股份有限公司费率优惠活动的公 证券时报等 2016-12-30 告 注：相关信息披露文件请登录本基金管理人网站查询。 §12影响投资者决策的其他重要信息 无 §13 备查文件目录 13.1备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰货币市场证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰货币市场证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰货币市场证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 金鹰货币市场证券投资基金2016年年度报告 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告及其他临时公告。13.2存放地点 广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层13.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888或020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇一七年三月二十九日