金鹰策略配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 金鹰策略配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:金鹰基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一六年十月二十五日 1  金鹰策略配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 24 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金鹰策略配置混合 基金主代码 210008 交易代码 210008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 9 月 1 日 报告期末基金份额总额 122,682,278.60 份 在对基本面进行深入分析的基础上,制定适当的投资策 略,以策略指导投资运作,在充分控制风险的前提下,分 投资目标 享中国经济快速发展的成果以及企业经营绩效提升所带 来的股权溢价,力争实现基金资产的长期可持续稳健增 值。 "防御”与“进取”的权衡与取舍是本基金进行大类资产 投资策略 配置、行业配置过程中的重要决策依据。通过对宏观经济 2  金鹰策略配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 所处投资时钟象限的判断、对股票市场与资金市场之间套 利空间的测度,综合考察国内外宏观经济、财政政策与货 币政策新动向、资本市场运行状况,对“防御”与“进 取”目标适时、适度地有所侧重,将是本基金在投资策略 上的现实选择。 业绩比较基准 沪深 300 指数增长率×75%+中证全债指数增长率×25% 本基金为主动管理的混合型证券投资基金,属于证券投资 风险收益特征 基金中预期收益与风险较高的品种。一般情形下,其风险 和预期收益均高于货币型基金、债券型基金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期 主要财务指标 (2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 -8,234,576.78 2.本期利润 -16,279,034.16 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1021 4.期末基金资产净值 134,886,525.59 5.期末基金份额净值 1.0995 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3  金鹰策略配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 -6.64% 1.12% 2.95% 0.60% -9.59% 0.52% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 金鹰策略配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011 年 9 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日) 注:1、本基金合同于2011年9月1日正式生效;2、截至报告日本基金的各项投资比例已达到 基金合同规定的各项比例。本基金投资范围:股票资产占基金资产净值的比例为60%~95%; 债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券等其他金融工具占基金资产净值的5%~40%; 3、本基金业绩比较基准为:沪深300指数增长率×75%+中证全债指数增长率×25% 4  金鹰策略配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 方超先生,经济学硕士,证 券从业经历 7 年。曾任职于 朗讯科技有限公司、北方电 讯科技有限公司。2009 年 5 月加入金鹰基金管理有限 基金经 公司,先后任 TMT 研究员、 方超 2014-09-30 - 7 理 非周期组组长、金鹰中小盘 精选证券投资基金基金经 理助理、专户投资部投资经 理,现任金鹰策略配置混合 型证券投资基金、金鹰科技 创新型股票基金基金经理。 注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项 实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作 合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投 资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易 执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现。同时通过投资交 易系统中的公平交易功能执行交易,以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公司管 5  金鹰策略配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度本基金采取稳健操作的策略,集中于估值偏低,增速较高的公司,减少持仓品种, 更加关注于业绩的稳定性,降低换手率,规避题材股,估值较高的股票。配置较多的方向有: PPP,供应收缩需求稳定的铜箔,全屋家居定制行业,电子等。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止 2016 年 9 月 30 日,基金份额净值为 1.0995 元,本报告期份额净值增长率为-6.64%, 同期业绩比较基准增长率为 2.95%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 国际方面:美国 12 月加息的概率已升至 70%。德国政府排除救助德银的可能、不会认 购德银发行的新股,意味着德银的危机并没有真正解除。国内方面:地产上涨大周期已经结 束,而地产调控政策加剧经济下行压力,明年通胀将趋于下行。这轮房地产调控对经济的影 响可能很快显现,经济有望继续维持 L 型,进入缓慢探底期。 市场中期仍是震荡格局,机会在于结构性机会和个股选择。政策方面关注国企改革。其 他关注 PPP、轨道交通和消费股。风险关注房地产调控,人民币贬值对市场的冲击。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 6  金鹰策略配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 比例(%) 1 权益投资 115,778,386.89 84.36 其中:股票 115,778,386.89 84.36 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 20,788,697.85 15.15 7 其他各项资产 678,013.20 0.49 8 合计 137,245,097.94 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - - - B 采矿业 C 制造业 76,894,954.62 57.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 27,027,262.40 20.04 F 批发和零售业 9,942.84 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,968,805.36 5.17 J 金融业 17,469.76 0.01 7  金鹰策略配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,859,951.91 3.60 S 综合 - - 合计 115,778,386.89 85.83 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金报告期末未持有沪港通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 600110 诺德股份 1,084,123 10,927,959.84 8.10 2 600491 龙元建设 681,996 8,627,249.40 6.40 3 601668 中国建筑 1,311,100 8,089,487.00 6.00 4 600703 三安光电 651,400 7,823,314.00 5.80 5 002062 宏润建设 1,047,400 7,698,390.00 5.71 6 000725 京东方A 3,229,800 7,654,626.00 5.67 7 002206 海 利 得 443,880 7,643,613.60 5.67 8 300300 汉鼎宇佑 211,108 6,888,454.04 5.11 9 002734 利民股份 193,900 6,584,844.00 4.88 10 000910 大亚科技 337,147 6,365,335.36 4.72 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 8  金鹰策略配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期末未持有国债期货投资。 5.10.2 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 9  金鹰策略配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 1 存出保证金 664,914.72 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,523.88 5 应收申购款 3,574.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 678,013.20 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 值比例(%) 况说明 1 300300 汉鼎宇佑 6,888,454.04 5.11 重大事项 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 234,665,649.76 报告期基金总申购份额 5,162,290.09 减:报告期基金总赎回份额 117,145,661.25 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 122,682,278.60 10  金鹰策略配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰策略配置股票型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰策略配置股票型证券投资基金基金合同》及其变更。 3、《金鹰策略配置股票型证券投资基金托管协议》及其变更。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、半年度 报告、更新的招募说明书及其他临时公告。 9.2 存放地点 广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理人网站查阅, 本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心电话: 4006-135-888 或 020-83936180。 11 金鹰策略配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 金鹰基金管理有限公司 二〇一六年十月二十五日 12