金鹰策略配置股票型证券投资基金 2014年年度报告 2014年12月31日 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年三月三十一日 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。1.2目录 §1 重要提示及目录................................................................................................................ 1 1.1 重要提示............................................................................................................................ 1 §2 基金简介............................................................................................................................ 4 2.1 基金基本情况.................................................................................................................... 4 2.2 基金产品说明.................................................................................................................... 4 2.3 基金管理人和基金托管人................................................................................................. 4 2.4 信息披露方式.................................................................................................................... 5 2.5 其他相关资料.................................................................................................................... 5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况............................................................. 5 3.1 主要会计数据和财务指标................................................................................................. 5 3.2 基金净值表现.................................................................................................................... 6 3.3过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................. 8 §4 管理人报告........................................................................................................................ 8 4.1 基金管理人及基金经理情况............................................................................................. 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................... 11 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................... 12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................... 12 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明........................... 12 4.10 基金持有人数或资产净值预警情形的说明................................................................... 12 §5 托管人报告...................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....... 13 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................... 13 §6 审计报告.......................................................................................................................... 13 6.1 管理层对财务报表的责任............................................................................................... 13 6.2 注册会计师的责任.......................................................................................................... 14 6.3 审计意见.......................................................................................................................... 14 §7 年度财务报表.................................................................................................................. 14 7.1 资产负债表...................................................................................................................... 14 7.2 利润表.............................................................................................................................. 16 7.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................... 17 7.4 报表附注.......................................................................................................................... 18 §8 投资组合报告.................................................................................................................. 42 8.1 期末基金资产组合情况................................................................................................... 42 8.2 期末按行业分类的股票投资组合................................................................................... 43 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细....................... 43 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................... 45 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................... 52 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细................... 52 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细....... 52 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细....... 52 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细................... 52 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明........................................................... 53 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................... 53 8.12 投资组合报告附注.......................................................................................................... 53 §9 基金份额持有人信息...................................................................................................... 54 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................... 54 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................... 54 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况........................... 54 §10 开放式基金份额变动...................................................................................................... 54 §11 重大事件揭示.................................................................................................................. 55 11.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................... 55 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................... 55 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................... 55 11.4 基金投资策略的改变...................................................................................................... 55 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况........................................................................... 55 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................... 56 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................... 56 11.8 其他重大事件.................................................................................................................. 57 §12 影响投资者决策的其他重要信息................................................................................... 60 §13 备查文件目录.................................................................................................................. 60 13.1 备查文件目录.................................................................................................................. 60 13.2 存放地点.......................................................................................................................... 60 13.3 查阅方式.......................................................................................................................... 60 §2基金简介 2.1 基金基本情况基金名称 金鹰策略配置股票型证券投资基金 基金简称 金鹰策略配置股票 基金主代码 210008 交易代码 210008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年9月1日 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 86,292,875.87份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 在对基本面进行深入分析的基础上，制定适当的投资策略，以策略 投资目标 指导投资运作，在充分控制风险的前提下，分享中国经济快速发展 的成果以及企业经营绩效提升所带来的股权溢价，力争实现基金资 产的长期可持续稳健增值。 防御”与“进取”的权衡与取舍是本基金进行大类资产配置、行业 配置过程中的重要决策依据。通过对宏观经济所处投资时钟象限的 投资策略 判断、对股票市场与资金市场之间套利空间的测度，综合考察国内 外宏观经济、财政政策与货币政策新动向、资本市场运行状况，对 “防御”与“进取”目标适时、适度地有所侧重，将是本基金在投 资策略上的现实选择。 业绩比较基准 沪深300指数增长率×75%＋中信标普国债指数增长率×25% 本基金为主动操作的股票型证券投资基金，属于证券投资基金中的 风险收益特征 预期收益与风险较高的品种。一般情形下，其风险和预期收益均高 于货币型基金、债券型基金和混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金鹰基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 信息披露 姓名 苏文锋 方韡 负责人 联系电话 020-83282627 010-89936330 电子邮箱 csmail@gefund.com.cn fangwei@citicbank.com 客户服务电话 4006135888,020-83936180 95558 传真 020-83282856 010-65550832 注册地址 广东省珠海市吉大九洲大道东段商 北京东城区朝阳门北大街8号富华大 业银行大厦7楼 厦C座 办公地址 广州市天河区体育西路189号城建大 北京东城区朝阳门北大街8号富华大 厦22-23楼 厦C座 邮政编码 510620 100027 法定代表人 凌富华 常振明 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn 基金年度报告备置地点 广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合 北京市海淀区复兴路47号天行健商务大 伙） 厦22-23层 注册登记机构 金鹰基金管理有限公司 广州市天河区体育西路189号城建大厦22 -23层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2014年 2013年 2012年 本期已实现收益 28,759,366.17 49,081,904.80 -50,890,334.77 本期利润 29,340,197.52 36,814,717.60 -21,162,535.44 加权平均基金份额本期利 0.3001 0.1669 -0.0668 润 本期加权平均净值利润率 28.51% 16.72% -7.35% 本期基金份额净值增长率 38.06% 12.45% -7.37% 3.1.2期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可供分配利润 32,193,811.40 -702,569.21 -50,411,732.37 期末可供分配基金份额利 0.3731 -0.0054 -0.1823 润 期末基金资产净值 118,486,687.27 130,294,082.42 244,553,462.95 期末基金份额净值 1.3731 0.9946 0.8845 3.1.3累计期末指标 2014年末 2013年末 2012年末 基金份额累计净值增长率 37.31% -0.54% -11.55% 注：1、本基金于2011年9月1日成立； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 4、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 增长率① 长率标准差 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ② ④ 过去三个月 23.27% 1.91% 32.42% 1.24% -9.15% 0.67% 过去六个月 40.93% 1.50% 45.80% 0.99% -4.87% 0.51% 过去一年 38.06% 1.44% 39.13% 0.91% -1.07% 0.53% 过去三年 43.80% 1.35% 41.02% 0.97% 2.78% 0.38% 自基金合同 37.31% 1.29% 22.79% 0.98% 14.52% 0.31% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数增长率×75%＋中信标普国债指数增长率×25%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 金鹰策略配置股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2011年9月1日至2014年12月31日） 注：1、本基金合同于2011年9月1日正式生效；2、截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金 合同规定的各项比例。本基金投资范围：股票资产占基金资产净值的比例为60%～95%；债券、货币市 场工具、现金、权证、资产支持证券等其他金融工具占基金资产净值的5%～40%；3、本基金业绩比较 基准为：沪深300指数增长率×75%＋中信标普国债指数增长率×25%。 3.2.3 合同生效日以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金鹰策略配置股票型证券投资基金 合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年无利润分配情况。 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，于2002年12月25日成立，是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。公司注册资本2.5亿元人民币，股东包括广州证券股份有限公司、广州白云山医药集团股份有限公司、美的集团股份有限公司和东亚联丰投资管理有限公司，分别持有49％、20％、20％和11％的股份。 公司设立了投资决策委员会、风险控制委员会、资产估值委员会等专业委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险，并提出防范措施。资产估值委员会负责依照基金合同和基金估值制度的规定，确定基金资产估值的原则、方法、程序及其他相关的估值事宜。 公司目前下设权益投资部、研究发展部、集中交易部、指数及量化投资部、产品研发部、固定收益投资部、市场拓展部、品牌电子商务部、机构客户部（含机构客户一部、机构客户二部）、专户投资部、信息技术部、基金事务部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部。权益投资部负责基金权利类投资；研究发展部负责宏观经济、行业、上市公司研究和投资策略研究；集中交易部负责完成基金经理投资指令；指数及量化投资部负责指数量化产品的研究投资、金融工程研究、数量分析工作；产品研发部负责基金新产品、新业务的研究和设计工作；固定收益投资部负责固定收益证券以及债券、货币市场的研究和投资管理工作；市场拓展部负责市场营销策划、基金销售与渠道管理、客户服务等业务；品牌电子商务部负责公司品牌建设和电子商务的推广；机构客户部负责机构客户的开发、维护与管理；信息技术部负责公司信息系统的日常运行与维护,跟踪研究新技术,进行相应的技术系统规划与开发，基金事务部负责基金会计核算、估值、开放式基金注册、登记和清算等业务；专户投资部负责特定客户资产的投资和管理；风险管理部负责公司风险的识别、评估、控制等管理工作；监察稽核部负责对公司和基金运作以及公司员工遵守国家相关法律、法规和公司内部规章制度等情况进行监督和检查；综合管理部负责公司企业文化建设、文字档案、公司财务、后勤服务、人力资源管理、薪酬制度、人员培训、人事档案等综合事务管理。 截至2014年12月31日，公司共管理金鹰成份股优选证券投资基金、金鹰中小盘精选证券投资基金、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金、金鹰行业优势股票型证券投资基金、金鹰稳健成长股票型证券投资基金、金鹰主题优势股票型证券投资基金、金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金、金鹰策略配置股票型证券投资基金、金鹰持久回报分级债券型证券投资基金、金鹰核心资源股票型证券投资基金、金鹰中证 500 指数分级证券投资基金、金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金和金鹰货币市场证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰元安保本混合型证券投资基金、金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金十七只开放式基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 方超先生，硕士，曾任朗讯科技 有限公司和北电科技有限公司 基金经 项目工程师。2009年5月加入 方超 理 2014-09-30 - 5 金鹰基金管理有限公司，先后担 任研究员，基金经理助理、投资 经理等职。现任本基金基金经 理。 陈晓先生，硕士，12年证券业 从业经历，曾任香港顺达电子集 团公司、上海元创投资有限公司 董事长助理，广州证券有限责任 陈晓 基金经 2012-11-03 2014-09-30 12 公司资产管理部投资总监，华泰 理 联合证券有限公司资产管理部 总经理，摩根士丹利华鑫基金管 理有限公司总经理助理及投资 总监等职，2012年2月加入金 鹰基金管理有限公司。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金现由方超先生单独管理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰策略配置股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了保证本基金管理人的各类投资者和委托人享受到平等的资产管理服务,保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司内控大纲的要求，制定了《金鹰基金管理有限公司公平交易制度》并严格执行。 同时，本基金管理人自主开发了公平交易数量分析系统，该系统能够实现对公司旗下任意两个资产管理账户在一定期间内买卖相同证券的差价率与差价金额进行统计分析，设置了包括：正向交易占比、差价率t检验值等监控指标，并设置预警阀值，通过定期或不定期对公司旗下各资产管理账户的公平交易执行情况进行预警、分析和提示。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期，本基金管理人按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，根据本公司《公平交易制度》的规定，通过规范化的投资、研究和交易流程，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等；事中重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则，必要时启用投资交易系统中的公平交易模块；事后加强对不同投资组合的交易价差、收益率的分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易，未发生过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2014年是A股市场精彩纷呈的一年，虽然经济面一直处于缓慢下滑中，但A股各类投资机会层出不穷。二者表现出非常大的不同步性。一季度创业板指数大涨，智能汽车、机器人、芯片国产化、网络安全、互联网彩票表现出色，二季度市场步入阶段性调整，三四季度开始蓝筹股上演绝地反击。各类投资者都可以在其中找到适合自己的投资方向。 本基金秉承灵活的投资策略，投资方向上前三季度以成长股为主，四季度以蓝筹股为主。取 得相对较好的投资业绩。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止2014年12月31日，基金份额净值为1.3731元，本报告期份额净值增长率为38.06%,同期业绩比较基准增长率为-1.07%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年的宏观经济，经济下行压力不减，CPI将继续保持低位，尤其制造业面临很大困难。积极的一面是，国家将采取较为宽松的货币政策，一路一带的国家战略将开始实施，国企改革和各行各业的改革将陆续拉开帷幕，制度红利将得到进一步释放。 展望 2015 年的资本市场，又将是一个精彩的年份。国外资本，国内的企业，居民资金将进一步往二级市场配置。本基金将采取灵活的投资策略，以擅长的成长股为主，兼顾蓝筹股的波段操作。充分发挥本基金管理人对科技类行业的深厚积累，主要聚焦于互联网，新能源，传统行业的转型升级等，争取为投资人实现满意的收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，按照规定的权限和程序独立开展本基金运作的合规性监察，认真履行职责，通过材料审阅、监督监控、覆盖检查、重点抽查等多种方法开展工作，督促各项业务的合规运作，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事会和监管部门出具监察稽核报告。 本报告期有关本基金的监察稽核内容包括投资、交易、研究、市场营销、信息披露等各项业务的每个环节以及信息技术、运营保障、行政管理等后台支持工作。监察结果显示，本报告期内公司对本基金的管理始终都能按照法律法规、基金合同、基金招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发现内幕交易的情况；基金持有的证券符合规定的比例要求；基金专用交易席位年度交易量比例符合证监会的有关规定；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；销售工作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]15号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》（证监会公告[2008]38号等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 为确保公司估值程序的正常进行，本公司还成立了资产估值委员会。资产估值委员会由公司总经理、分管总经理助理、权益投资部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、基金事务部总监、基金经理、投资经理、基金会计和相关人员组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内无利润分配情况。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 本报告期，会计师事务所未对本基金出具非标准审计报告。 4.10 基金持有人数或资产净值预警情形的说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，基金托管人在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，金鹰基金管理有限公司在本基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期，由金鹰基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关本基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6审计报告 中审亚太审字（2015）010340-11号 金鹰策略配置股票型证券投资基金全体份额持有人： 我们审计了后附的金鹰策略配置股票型证券投资基金（以下简称“金鹰策略配置股票基金”）财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表和2014年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 6.1 管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是金鹰策略配置股票基金管理人金鹰基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 6.2 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3 审计意见 我们认为，金鹰策略配置股票基金财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金鹰策略配置股票基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和净值变动情况。 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师 韩振平、王 兵 北京市海淀区复兴路47号天行健商务大厦22-23层 2015-03-25 §7年度财务报表 7.1 资产负债表会计主体：金鹰策略配置股票型证券投资基金报告截止日：2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 10,881,660.05 5,899,352.70 结算备付金 1,623,827.36 1,752,918.30 存出保证金 190,226.06 198,170.78 交易性金融资产 7.4.7. 109,927,221.01 102,998,511.83 2 其中：股票投资 109,927,221.01 102,720,915.55 基金投资 - - 债券投资 - 277,596.28 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 7.4.7. - 19,000,000.00 3 应收证券清算款 3,607,773.89 3,312,220.93 应收利息 7.4.7. 7,969.91 8,658.83 4 应收股利 - - 应收申购款 181,012.20 4,149.90 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 126,419,690.48 133,173,983.27 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,030,595.07 1,419,051.70 应付赎回款 4,529,218.07 110,456.53 应付管理人报酬 162,342.70 178,428.36 应付托管费 27,057.14 29,738.04 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7. 1,152,509.86 225,172.63 5 应交税费 75,000.00 75,000.00 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7. 956,280.37 842,053.59 6 负债合计 7,933,003.21 2,879,900.85 所有者权益： 实收基金 7.4.7. 86,292,875.87 130,996,651.63 7 未分配利润 7.4.7. 32,193,811.40 -702,569.21 8 所有者权益合计 118,486,687.27 130,294,082.42 负债和所有者权益总计 126,419,690.48 133,173,983.27 注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.3731元，基金份额总额86,292,875.87 份。 7.2 利润表会计主体：金鹰策略配置股票型证券投资基金本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12 月31日 月31日 一、收入 34,237,022.47 42,893,766.50 1.利息收入 523,835.92 1,170,588.76 其中：存款利息收入 7.4.7.9 183,681.68 244,004.62 债券利息收入 204.82 94,419.17 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 339,949.42 832,164.97 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 33,069,465.33 53,795,299.61 其中：股票投资收益 7.4.7.10 32,318,119.63 52,649,002.94 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 136,145.98 263,094.23 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 7.4.7.12 615,199.72 883,202.44 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.13 580,831.35 -12,267,187.20 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.14 62,889.87 195,065.33 列） 减：二、费用 4,896,824.95 6,079,048.90 1．管理人报酬 1,548,479.44 3,312,137.84 2．托管费 258,079.91 552,022.92 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.15 2,714,794.00 1,833,979.59 5．利息支出 - 7,085.76 其中：卖出回购金融资产支出 - 7,085.76 6．其他费用 7.4.7.16 375,471.60 373,822.79 三、利润总额（亏损总额以“-” 29,340,197.52 36,814,717.60 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 29,340,197.52 36,814,717.60 填列 7.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：金鹰策略配置股票型证券投资基金本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 130,996,651.63 -702,569.21 130,294,082.42 二、本期经营活动产生的基金净值变 - 29,340,197.52 29,340,197.52 动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金净 -44,703,775.76 3,556,183.09 -41,147,592.67 值变动数（净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 75,478,015.82 26,168,172.95 101,646,188.77 2.基金赎回款 -120,181,791.58 -22,611,989.86 -142,793,781.44 四、本期向基金份额持有人分配利润 - - - 产生的基金净值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 86,292,875.87 32,193,811.40 118,486,687.27 上年度可比期间 项目 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 276,481,418.92 -31,927,955.97 244,553,462.95 二、本期经营活动产生的基金净值变 - 36,814,717.60 36,814,717.60 动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金净 -145,484,767.29 -5,589,330.84 -151,074,098.13 值变动数（净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 60,335,030.61 -258,014.31 60,077,016.30 2.基金赎回款 -205,819,797.90 -5,331,316.53 -211,151,114.43 四、本期向基金份额持有人分配利润 - - - 产生的基金净值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 130,996,651.63 -702,569.21 130,294,082.42 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘岩，主管会计工作负责人：曾长兴，会计机构负责人：谢文君 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 金鹰策略配置股票型证券投资基金(简称"本基金")，经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）证监许可[2011]970 号文《关于核准金鹰策略配置股票型证券投资基金募集的批复》、基金部函[2011]691号文《关于金鹰策略配置股票型证券投资基金备案确认的函》批准，于2011年9月1日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金募集期间自2011年7月20日起至2011年8月26日止, 认购金额及认购期银行利息合计805,601,019.15元，于2011年9月1日划至托管银行账户，首次设立募集规模为805,601,019.15份基金份额。验资机构为立信会计师事务所。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布并于2014年7月修改的《企业会计准则－基本准则》和41项具体会计准则及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金本年度报告中财务报表的编制遵守了企业会计准则及其他有关规定,真实、完整地反映了本基金于2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和净值变动情况。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本报告期财务报表所采用的会计政策、会计估计与上年度财务报表相一致。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日至12月31日。 7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产分类 金融资产应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。金融资产分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金将持有的其他金融资产划分为贷款和应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。 (2)金融负债分类 金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等，以及不作为有效套期工具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，其中包括同时结转的公允价值变动收益。 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账。 因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本。 卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (2)债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交总额扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限计算应收利息，按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券投资收益。 卖出未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。 卖出债券的成本按移动加权平均法结转。 (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账。 配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，该类权证初始成本为零。 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (4)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。 (5)回购协议 基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金目前金融资产和金融负债的估值原则和方法如下： 1、股票估值原则和方法 （1）上市流通股票的估值 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 （2）未上市股票的估值 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。 （3）长期停牌股票的估值 已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25％以上的，则相应股票采用指数收益法确定其公允价值。指数收益法是指对于需要进行估值的股票，在估值日以公开发布的相应交易市场和相应行业指数的日收益率作为该股票的收益率，然后根据此收益率计算该股票当日的公允价值。 （4）有明确锁定期股票的估值 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的收盘价估值；非公开发行且处于明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 2、固定收益证券的估值原则和方法 （1）证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 （2）证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后的净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 （3）未上市债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。 （4）在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。 （5）交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。 （6）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 3、权证估值原则和方法 （1）配股权证的估值： 因持有股票而享有的配股权，类同权证处理方式的，采用估值技术进行估值。 （2）认沽/认购权证的估值： 从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的认沽/认购权证按估值日的最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值；停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。 4、其他资产的估值原则和方法 其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。 5、在任何情况下，基金管理人采用上述1-4项规定的方法对基金财产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金财产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 6、国家有最新规定的，按其规定进行估值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 1、存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； 2、债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； 3、资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，在证券实际持有期内逐日计提； 4、买入返售金融资产收入，2007年7月1日前，按协议金额及约定利率，在回购期内采用直线法逐日计提；2007年7月1日后，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； 5、股票投资收益于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账； 6、债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息的差额入账； 7、衍生工具投资收益于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本的差额入账； 8、股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； 9、公允价值变动收益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； 10、其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10费用的确认和计量 1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提； 2、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提； 3、卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； 4、其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第五位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12外币交易 本基金本年度无外币交易。 7.4.4.13分部报告 本基金本年度无分部报告。 7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计 本基金本年度无其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本年度无会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本年度无会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金本年度无差错更正. 7.4.6税项 1、印花税 根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1‰调整为3‰； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税； 经国务院批准,根据财政部、国家税务总局《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19 日起, 证券（股票）交易印花税调整为单边征税,由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变。 2、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自 2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字【2012】85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 活期存款 10,881,660.05 5,899,352.70 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 10,881,660.05 5,899,352.70 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 103,248,161.92 109,927,221.01 6,679,059.09 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 103,248,161.92 109,927,221.01 6,679,059.09 上年度末 项目 2013年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 96,682,284.09 102,720,915.55 6,038,631.46 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 218,000.00 277,596.28 59,596.28 债券 银行间市场 - - - 合计 218,000.00 277,596.28 59,596.28 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 96,900,284.09 102,998,511.83 6,098,227.74 7.4.7.3买入返售金融资产 7.4.7.3.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2014年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 上海交易所 - - 合计 - - 上年度末 项目 2013年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 上海交易所 19,000,000.00 - 合计 19,000,000.00 - 7.4.7.4应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 应收活期存款利息 7,153.51 3,486.85 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 730.80 788.80 应收债券利息 - 516.20 应收买入返售证券利息 - 3,777.78 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 85.60 89.20 合计 7,969.91 8,658.83 7.4.7.5应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 交易所市场应付交易费用 1,152,509.86 225,172.63 银行间市场应付交易费用 - - 合计 1,152,509.86 225,172.63 7.4.7.6其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 500,000.00 应付赎回费 15,280.37 53.59 预提信息披露费 400,000.00 300,000.00 审计费 41,000.00 42,000.00 合计 956,280.37 842,053.59 7.4.7.7实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 130,996,651.63 130,996,651.63 本期申购 75,478,015.82 75,478,015.82 本期赎回（以“-”号填列） -120,181,791.58 -120,181,791.58 本期末 86,292,875.87 86,292,875.87 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.8未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,950,297.77 -4,652,866.98 -702,569.21 本期利润 28,759,366.17 580,831.35 29,340,197.52 本期基金份额交易产生 821,106.36 2,735,076.73 3,556,183.09 的变动数 其中：基金申购款 24,107,543.87 2,060,629.08 26,168,172.95 基金赎回款 -23,286,437.51 674,447.65 -22,611,989.86 本期已分配利润 - - - 本期末 33,530,770.30 -1,336,958.90 32,193,811.40 7.4.7.9存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月31 2013年1月1日至2013年12月31 日 日 活期存款利息收入 157,848.24 196,079.27 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 25,833.44 47,925.35 其他 - - 合计 183,681.68 244,004.62 7.4.7.10股票投资收益 7.4.7.10.1股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月3 2013年1月1日至2013年12月3 1日 1日 股票投资收益——买卖股票差价收入 32,318,119.63 52,649,002.94 股票投资收益——赎回差价收入 - - 股票投资收益——申购差价收入 - - 合计 32,318,119.63 52,649,002.94 7.4.7.10.2股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 2013年1月1日至2013年12月31日 卖出股票成交总额 907,795,389.35 655,900,183.94 减：卖出股票成本总额 875,477,269.72 603,251,181.00 买卖股票差价收入 32,318,119.63 52,649,002.94 7.4.7.11债券投资收益 7.4.7.12.1债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12 月31日 月31日 卖出债券（、债转股及债券到期 354,555.00 31,100,102.67 兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券 218,000.00 30,175,831.10 到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 409.02 661,177.34 买卖债券（、债转股及债券到期 136,145.98 263,094.23 兑付）差价收入 7.4.7.12股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月31 2013年1月1日至2013年12月31 日 日 股票投资产生的股利收益 615,199.72 883,202.44 基金投资产生的股利收益 - - 合计 615,199.72 883,202.44 7.4.7.13公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2014年1月1日至2014年12月31 2013年1月1日至2013年12月31 日 日 1.交易性金融资产 580,831.35 -12,267,187.20 ——股票投资 640,427.63 -12,348,118.58 ——债券投资 -59,596.28 80,931.38 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 580,831.35 -12,267,187.20 7.4.7.14其他收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 2013年1月1日至2013年12月31日 基金赎回费收入 60,151.73 162,459.04 转出费 2,738.14 1,118.14 其他收入 - 31,488.15 合计 62,889.87 195,065.33 7.4.7.15交易费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 2013年1月1日至2013年12月31日 交易所市场交易费用 2,714,794.00 1,833,617.09 银行间市场交易费用 - 362.50 合计 2,714,794.00 1,833,979.59 7.4.7.16其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月31 2013年1月1日至2013年12月31日 日 审计费用 39,000.00 28,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 银行费用 18,471.60 32,322.79 帐户服务费 18,000.00 13,500.00 其他费用 - - 合计 375,471.60 373,822.79 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截止本财务报告批准报出日，本基金没有重大须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 广州证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 广州白云山医药集团股份有限公司 基金管理人股东 美的集团股份有限公司 基金管理人股东 东亚联丰投资管理有限公司 基金管理人股东 金鹰基金管理有限公司 基金发起人、管理人、销售机构 中信银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 2013年1月1日至2013年12月31 关联方名称 日 占当期股票 占当期股 成交金额 成交总额的 成交金额 票成交总 比例 额的比例 广州证券 16,734,301.01 0.94% 363,850,616.04 30.95% 7.4.10.1.2权证交易 本基金本年度及上年度可比期间未通过关联方进行权证交易。 7.4.10.1.3债券交易 本基金本年度及上年度可比期间未通过关联方进行债券交易。 7.4.10.1.4债券回购交易 本基金本年度及上年度可比期间未通过关联方进行债券回购交易。 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2014年1月1日至2014年12月31日 当期 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 量的比例 总额的比例 广州证券 14,808.25 0.92% - - 上年度可比期间 关联方名称 2013年1月1日至2013年12月31日 当期 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 量的比例 总额的比例 广州证券 321,971.64 30.90% 127,846.74 56.78% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除中国证券登记结算公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月31 2013年1月1日至2013年12月31 日 日 当期发生的基金应支付的管理 1,548,479.44 3,312,137.84 费 其中：支付销售机构的客户维护 718,717.12 1,343,260.44 费 注：1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 2、基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金管理人报酬划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇节假日、休息日等，支付日期顺延。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月31 2013年1月1日至2013年12月31 日 日 当期发生的基金应支付的托管 258,079.91 552,022.92 费 注： 1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 2、基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付，若遇节假日、休息日等，支付日期顺延。 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联方名称 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中信银行 0.00 广州证券 0.00 金鹰直销 0.00 合计 0.00 注：本基金报告期及上年度可比期间内没有应支付关联方的销售服务费。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本年度及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（回购）交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2014年1月1日至2014年12月31日 2013年1月1日至2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行 10,881,660.05 157,848.24 5,899,352.70 196,079.27 注：本基金用于证券交易结算的资金通过"中信银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息，在资产负债表中的"结算备付金"科目中单独列示。2014年年末结算备付金余额1,623,827.36,当期结算备付金存款利息收入25,833.44元。2013年年末结算备付金余额1,752,918.3元,当期结算备付金存款利息收入47,925.35元。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.11利润分配情况 本基金报告期无利润分配情况。 7.4.12期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金期末未持有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停牌 期末 复牌 期末 期末 股票代码 股票名称 停牌日期 原因 估值单 复牌日期 开盘 数量（股） 成本总额 估值总额 备注 价 单价 300159 新研股份 2014-12-01 重大17.06 2015-03-1818.16 134,905 1,858,910.49 2,301,479.30 - 事项 600428 中远航运 2014-12-22 重大 7.33 2015-01-08 8.30 510,100 4,005,070.00 3,739,033.00 - 事项 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金报告期末无银行间市场债券正回购。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金报告期末无交易所市场债券正回购。 7.4.13金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。基金成立以来，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，公司内部管理制度及业务规范流程的制定和完善，加强内部风险的控制与有效防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，确保基金和公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时，从而最大程度地保护基金持有人的合法权益，本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了科学合理、控制严密、运行高效的各项管理制度： （1）风险管理控制制度 风险控制制度由总则、风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险控制制度、财务风险控制制度、公司资产管理制度等业务风险控制制度，以及岗位分离制度、业务空间隔离制度、作业规则、岗位职责、反馈制度、资料保全制度、保密制度、员工行为守则等程序性风险管理制度。 （2）投资管理制度 投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。 制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、客观。研究业务管理制度包括：建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护投资对象备选库；建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道；建立研究报告质量评价体系。 制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定，确保基金的投资符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。投资决策业务管理制度包括投资决策授权制度；投资决策支持制度，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持；投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策；投资管理业绩评价制度等。 制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、有效、公平。基金交易管理制度包括基金交易的集中交易制度；交易监测、预警、反馈机制；投资指令审核制度；投资指令公平分配制度；交易记录保管制度；交易绩效评价制度等。 （3）监察稽核制度 公司设立督察长，负责监察稽核工作，督察长由总经理提名，经董事会聘任，对董事会负责，报中国证监会核准。 除应当回避的情况外，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。 督察长应当定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会应当对督察长的报告进行审议。 公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的具体职责，严格审查监察稽核人员的专业任职条件，配备了充足的合格的监察稽核人员，明确规定了监察稽核的操作程序和组织纪律。 监察稽核制度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、法规、规章的有关规定；检查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、各项管理制度、业务规章的执行情况；对公司各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、监督、评价及建议等。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估控制证券发行人的信用风险，建立了内部评级体系，通过内部评级与外部评级相结合的方法充分评估证券以及交易对手的信用风险。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2014年12月31日 2013年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债。 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2014年12月31日 2013年12月31日 AAA - - AAA以下 - 277,596.28 未评级 - - 合计 - 277,596.28 注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4市场风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 7.4.13.4.1利率风险 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以 1-3 6个月 3个月 6个月-1 2014年12 内 个月 以内 -1年 年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月31日 资产 银行存 10,881,66 - 10,881,66 - - - - - - - 款 0.05 0.05 结算备 1,623,827 - 1,623,827 - - - - - - - 付金 .36 .36 存出保 190,226.0 - 190,226.0 - - - - - - - 证金 6 6 交易性 109,927,2 109,927,2 - - - - - - - - 金融资产 21.01 21.01 衍生金 - - - - - - - - - - 融资产 买入返 - 售金融资 - - - - - - - - - 产 应收证 3,607,773 3,607,773 - - - - - - - - 券清算款 .89 .89 应收利 7,969.91 - - - - - - - - 7,969.91 息 应收股 - - - - - - - - - - 利 应收申 181,012.2 181,012.2 - - - - - - - - 购款 0 0 其他资 - - - - - - - - - - 产 12,695,71 113,723,9 126,419,6 资产总计 - - - - - - - 3.47 77.01 90.48 负债 卖出回 - - - - - - - - - - 购金融资 产款 应付证 1,030,595 1,030,595 - - - - - - - - 券清算款 .07 .07 应付赎 4,529,218 4,529,218 - - - - - - - - 回款 .07 .07 应付管 162,342.7 162,342.7 - - - - - - - - 理人报酬 0 0 应付托 27,057.14 - - - - - - - - 27,057.14 管费 应付销 - - - - - - - - - - 售服务费 应付交 1,152,509 1,152,509 - - - - - - - - 易费用 .86 .86 应交税 75,000.00 - - - - - - - - 75,000.00 费 应付利 - - - - - - - - - - 息 应付利 - - - - - - - - - - 润 其他负 956,280.3 956,280.3 - - - - - - - - 债 7 7 7,933,003 7,933,003 负债总计 - - - - - - - - .21 .21 利率敏感 12,695,71 105,790,9 118,486,6 - - - - - - - 度缺口 3.47 73.80 87.27 上年度末 不计息 1个月以 6个月以 3个月－1 6个月－1 2013年12 内 1－3个月 内 年 年 1年以内 1－5年 5年以上 合计 月31日 资产 银行存 5,899,352 - 5,899,352 - - - - - - - 款 .70 .70 结算备 1,752,918 - 1,752,918 - - - - - - - 付金 .30 .30 存出保 198,170.7 - 198,170.7 - - - - - - - 证金 8 8 交易性 277,596.2 102,720,9 102,998,5 - - - - - - - 金融资产 8 15.55 11.83 衍生金 - - - - - - - - - - 融资产 买入返 - 售金融资 - - - - - - - - - 产 应收证 19,000,00 19,000,00 - - - - - - - - 券清算款 0.00 0.00 应收利 3,312,220 3,312,220 - - - - - - - - 息 .93 .93 应收股 8,658.83 - - - - - - - - 8,658.83 利 应收申 - - - - - - - - - - 购款 其他资 4,149.90 - - - - - - - - 4,149.90 产 7,850,441 277,596.2 125,045,9 133,173,9 资产总计 - - - - - - .78 8 45.21 83.27 负债 卖出回 - 购金融资 - - - - - - - - - 产款 应付证 1,419,051 1,419,051 - - - - - - - - 券清算款 .70 .70 应付赎 110,456.5 110,456.5 - - - - - - - - 回款 3 3 应付管 178,428.3 178,428.3 - - - - - - - - 理人报酬 6 6 应付托 29,738.04 - - - - - - - - 29,738.04 管费 应付销 - - - - - - - - - - 售服务费 应付交 225,172.6 225,172.6 - - - - - - - - 易费用 3 3 应交税 75,000.00 - - - - - - - - 75,000.00 费 应付利 - - - - - - - - - - 息 应付利 - - - - - - - - - - 润 其他负 842,053.5 842,053.5 - - - - - - - - 债 9 9 2,879,900 2,879,900 负债总计 - - - - - - - - .85 .85 利率敏感 7,850,441 277,596.2 122,166,0 130,294,0 - - - - - - 度缺口 .78 8 44.36 82.42 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 其他变量不变，只有利率变动通过债券公允价值变动对基金资产净值产生影响。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 1.利率上升25个基点 - -2,539.51 2.利率下降25个基点 - 2,539.51 注：本基金报告期末未持有债券投资组合 7.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 假设 - 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 业绩比较基准变动-5% - - 业绩比较基准变动+5% - - 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 交易性金融资产-股票投资 109,927,221.01 92.78 102,720,915.55 78.84 交易性金融资产-债券投资 - - 277,596.28 0.21 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 109,927,221.01 92.78 102,998,511.83 79.05 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 - 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 业绩比较基准变动+5% 6,217,849.13 6,309,821.36 业绩比较基准变动-5% -6,217,849.13 -6,309,821.36 §8投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 109,927,221.01 86.95 其中：股票 109,927,221.01 86.95 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 买入返售金融资产 - - 5 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 12,505,487.41 9.89 7 其他各项资产 3,986,982.06 3.15 8 合计 126,419,690.48 100.00 注：其他各项资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款、买入返售证券。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,929,579.00 1.63 C 制造业 12,917,408.62 10.90 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,709,030.00 5.66 E 建筑业 5,647,359.05 4.77 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 5,656,767.00 4.77 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 941,110.30 0.79 J 金融业 42,448,439.90 35.83 K 房地产业 26,609,790.00 22.46 L 租赁和商务服务业 6,741,894.30 5.69 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 325,842.84 0.28 S 综合 - - 合计 109,927,221.01 92.78 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 152,100 11,363,391.00 9.59 2 600048 保利地产 670,800 7,258,056.00 6.13 3 000024 招商地产 249,400 6,581,666.00 5.55 4 000651 格力电器 173,300 6,432,896.00 5.43 5 300178 腾邦国际 234,105 6,175,689.90 5.21 6 601166 兴业银行 347,335 5,731,027.50 4.84 7 000002 万 科Ａ 397,100 5,519,690.00 4.66 8 601328 交通银行 754,200 5,128,560.00 4.33 9 600016 民生银行 431,400 4,693,632.00 3.96 10 601688 华泰证券 176,300 4,314,061.00 3.64 11 600428 中远航运 510,100 3,739,033.00 3.16 12 000540 中天城投 280,600 3,305,468.00 2.79 13 600801 华新水泥 305,312 3,233,254.08 2.73 14 601377 兴业证券 206,200 3,117,744.00 2.63 15 600999 招商证券 101,800 2,877,886.00 2.43 16 002673 西部证券 71,800 2,688,910.00 2.27 17 002146 荣盛发展 159,400 2,529,678.00 2.13 18 600015 华夏银行 187,000 2,517,020.00 2.12 19 601668 中国建筑 321,600 2,341,248.00 1.98 20 600674 川投能源 112,600 2,334,198.00 1.97 21 300159 新研股份 134,905 2,301,479.30 1.94 22 600900 长江电力 215,200 2,296,184.00 1.94 23 000961 中南建设 163,900 2,245,430.00 1.90 24 600886 国投电力 181,700 2,078,648.00 1.75 25 601088 中国神华 95,100 1,929,579.00 1.63 26 601006 大秦铁路 179,900 1,917,734.00 1.62 27 600376 首开股份 140,400 1,415,232.00 1.19 28 600068 葛洲坝 113,685 1,060,681.05 0.90 29 300295 三六五网 9,200 697,360.00 0.59 30 300131 英唐智控 15,535 444,456.35 0.38 31 002707 众信旅游 3,312 398,102.40 0.34 32 002699 美盛文化 12,213 325,842.84 0.28 33 300345 红宇新材 12,831 255,465.21 0.22 34 002483 润邦股份 18,616 211,477.76 0.18 35 300226 上海钢联 2,940 177,487.80 0.15 36 002210 飞马国际 8,490 168,102.00 0.14 37 000555 神州信息 981 37,768.50 0.03 38 300351 永贵电器 705 28,707.60 0.02 39 002657 中科金财 600 28,494.00 0.02 40 000728 国元证券 520 16,208.40 0.01 41 002084 海鸥卫浴 940 8,760.80 0.01 42 300103 达刚路机 54 911.52 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 26,496,658.60 20.34 2 601166 兴业银行 22,214,238.42 17.05 3 300178 腾邦国际 22,113,855.50 16.97 4 600446 金证股份 12,330,317.05 9.46 5 601328 交通银行 12,109,818.20 9.29 6 000024 招商地产 11,139,881.01 8.55 7 002616 长青集团 10,553,573.17 8.10 8 300131 英唐智控 10,303,196.34 7.91 9 002402 和而泰 10,133,503.61 7.78 10 300103 达刚路机 9,177,718.15 7.04 11 601555 东吴证券 9,157,636.18 7.03 12 002508 老板电器 9,094,337.73 6.98 13 600703 三安光电 8,413,571.00 6.46 14 002276 万马股份 8,294,337.04 6.37 15 002368 太极股份 8,035,156.98 6.17 16 300155 安居宝 7,835,508.29 6.01 17 600016 民生银行 7,817,931.84 6.00 18 300242 明家科技 7,785,950.90 5.98 19 002169 智光电气 7,519,893.98 5.77 20 601668 中国建筑 7,409,271.79 5.69 21 000039 中集集团 7,379,903.75 5.66 22 601688 华泰证券 7,361,657.00 5.65 23 600588 用友软件 6,855,913.78 5.26 24 300162 雷曼光电 6,510,487.00 5.00 25 600048 保利地产 6,326,799.50 4.86 26 300027 华谊兄弟 6,066,323.00 4.66 27 601800 中国交建 6,045,389.38 4.64 28 300380 安硕信息 5,985,412.76 4.59 29 000776 广发证券 5,894,338.00 4.52 30 000651 格力电器 5,841,846.50 4.48 31 300005 探路者 5,815,088.66 4.46 32 000997 新 大 陆 5,710,759.10 4.38 33 600728 佳都科技 5,691,834.85 4.37 34 601377 兴业证券 5,627,916.00 4.32 35 600259 广晟有色 5,493,101.65 4.22 36 300351 永贵电器 5,461,309.00 4.19 37 600999 招商证券 5,377,257.00 4.13 38 601628 中国人寿 5,275,511.00 4.05 39 002396 星网锐捷 5,207,227.00 4.00 40 002410 广联达 5,134,933.57 3.94 41 002243 通产丽星 5,091,244.18 3.91 42 600900 长江电力 5,087,047.30 3.90 43 600168 武汉控股 5,046,310.42 3.87 44 000002 万 科Ａ 5,037,469.00 3.87 45 002639 雪人股份 4,984,037.86 3.83 46 300059 东方财富 4,847,008.08 3.72 47 300293 蓝英装备 4,829,725.96 3.71 48 000957 中通客车 4,720,634.78 3.62 49 000601 韶能股份 4,698,510.41 3.61 50 601336 新华保险 4,689,626.00 3.60 51 601088 中国神华 4,675,236.00 3.59 52 600208 新湖中宝 4,670,841.36 3.58 53 002159 三特索道 4,596,517.53 3.53 54 002051 中工国际 4,509,158.65 3.46 55 002090 金智科技 4,476,597.24 3.44 56 300046 台基股份 4,380,001.51 3.36 57 002638 勤上光电 4,313,288.94 3.31 58 300322 硕贝德 4,309,195.01 3.31 59 600401 海润光伏 4,279,899.84 3.28 60 002285 世联行 4,268,281.00 3.28 61 002491 通鼎互联 4,236,429.20 3.25 62 600837 海通证券 4,187,330.00 3.21 63 002666 德联集团 4,177,165.60 3.21 64 002433 太安堂 4,112,365.28 3.16 65 300232 洲明科技 4,104,194.20 3.15 66 601799 星宇股份 4,093,124.40 3.14 67 002439 启明星辰 4,050,433.20 3.11 68 600428 中远航运 4,005,070.00 3.07 69 600038 中直股份 3,939,365.00 3.02 70 600330 天通股份 3,880,322.47 2.98 71 600068 葛洲坝 3,875,380.05 2.97 72 000338 潍柴动力 3,823,703.11 2.93 73 002214 大立科技 3,806,411.50 2.92 74 002111 威海广泰 3,804,793.08 2.92 75 600185 格力地产 3,795,031.00 2.91 76 000709 河北钢铁 3,788,016.00 2.91 77 600243 青海华鼎 3,782,754.40 2.90 78 000728 国元证券 3,685,571.87 2.83 79 600461 洪城水业 3,677,371.50 2.82 80 300335 迪森股份 3,672,299.00 2.82 81 601818 光大银行 3,591,893.00 2.76 82 000889 茂业物流 3,583,043.56 2.75 83 002699 美盛文化 3,565,131.58 2.74 84 601288 农业银行 3,555,492.10 2.73 85 600521 华海药业 3,536,119.63 2.71 86 600151 航天机电 3,478,765.00 2.67 87 600118 中国卫星 3,477,460.86 2.67 88 600029 南方航空 3,450,975.00 2.65 89 603167 渤海轮渡 3,438,751.25 2.64 90 000528 柳 工 3,386,221.66 2.60 91 600010 包钢股份 3,366,607.56 2.58 92 000049 德赛电池 3,363,918.04 2.58 93 002197 证通电子 3,359,113.28 2.58 94 300085 银之杰 3,357,775.64 2.58 95 002174 游族网络 3,352,701.05 2.57 96 000540 中天城投 3,309,673.40 2.54 97 002025 航天电器 3,283,535.15 2.52 98 000961 中南建设 3,279,317.88 2.52 99 600801 华新水泥 3,240,337.60 2.49 100 002016 世荣兆业 3,177,814.00 2.44 101 002657 中科金财 3,175,937.80 2.44 102 002024 苏宁云商 3,156,754.00 2.42 103 601788 光大证券 3,133,954.00 2.41 104 000425 徐工机械 3,116,915.00 2.39 105 002482 广田股份 3,101,135.90 2.38 106 600894 广日股份 3,046,054.00 2.34 107 000988 华工科技 3,042,219.36 2.33 108 002488 金固股份 3,040,496.36 2.33 109 600373 中文传媒 3,030,882.85 2.33 110 300291 华录百纳 3,015,613.08 2.31 111 000090 天健集团 2,975,777.44 2.28 112 300245 天玑科技 2,923,777.42 2.24 113 300345 红宇新材 2,885,237.00 2.21 114 002104 恒宝股份 2,878,424.36 2.21 115 300219 鸿利光电 2,870,967.00 2.20 116 600000 浦发银行 2,839,746.00 2.18 117 300226 上海钢联 2,809,801.66 2.16 118 002481 双塔食品 2,797,929.50 2.15 119 000063 中兴通讯 2,787,501.00 2.14 120 600277 亿利能源 2,785,928.24 2.14 121 300251 光线传媒 2,785,788.00 2.14 122 600990 四创电子 2,769,349.00 2.13 123 300170 汉得信息 2,757,835.00 2.12 124 600111 北方稀土 2,749,997.00 2.11 125 600549 厦门钨业 2,749,137.00 2.11 126 002637 赞宇科技 2,746,750.80 2.11 127 600019 宝钢股份 2,729,232.49 2.09 128 300032 金龙机电 2,717,925.13 2.09 129 600028 中国石化 2,711,880.00 2.08 130 300377 赢时胜 2,690,838.46 2.07 131 600031 三一重工 2,672,733.00 2.05 132 300246 宝莱特 2,663,199.70 2.04 133 002286 保龄宝 2,636,993.36 2.02 134 600965 福成五丰 2,628,321.00 2.02 注：该表的累计买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601166 兴业银行 17,098,531.38 13.12 2 601318 中国平安 16,822,567.28 12.91 3 600446 金证股份 16,068,885.64 12.33 4 300178 腾邦国际 14,974,803.42 11.49 5 002616 长青集团 11,747,972.78 9.02 6 300131 英唐智控 11,624,962.02 8.92 7 000917 电广传媒 10,760,260.62 8.26 8 300103 达刚路机 10,103,006.54 7.75 9 002402 和而泰 9,644,890.83 7.40 10 002508 老板电器 9,248,611.96 7.10 11 601555 东吴证券 9,082,128.84 6.97 12 600703 三安光电 8,375,663.73 6.43 13 300155 安居宝 8,282,275.97 6.36 14 000039 中集集团 8,096,047.88 6.21 15 002276 万马股份 8,094,945.64 6.21 16 002169 智光电气 7,605,153.82 5.84 17 300242 明家科技 7,496,300.20 5.75 18 600804 鹏博士 7,449,283.61 5.72 19 002368 太极股份 7,347,638.20 5.64 20 600588 用友软件 7,325,959.34 5.62 21 000776 广发证券 7,200,941.48 5.53 22 300020 银江股份 6,984,342.63 5.36 23 300162 雷曼光电 6,833,215.37 5.24 24 601328 交通银行 6,620,244.00 5.08 25 002223 鱼跃医疗 6,511,762.63 5.00 26 002214 大立科技 6,295,482.23 4.83 27 300351 永贵电器 6,205,178.46 4.76 28 300380 安硕信息 6,196,567.07 4.76 29 601788 光大证券 6,136,738.29 4.71 30 300055 万邦达 6,027,790.73 4.63 31 601800 中国交建 5,964,821.28 4.58 32 601799 星宇股份 5,848,917.84 4.49 33 300005 探 路 者 5,781,953.20 4.44 34 300027 华谊兄弟 5,742,130.00 4.41 35 601688 华泰证券 5,705,928.67 4.38 36 300151 昌红科技 5,704,435.73 4.38 37 002396 星网锐捷 5,634,316.72 4.32 38 600728 佳都科技 5,610,021.69 4.31 39 600259 广晟有色 5,604,741.00 4.30 40 600168 武汉控股 5,314,780.00 4.08 41 601668 中国建筑 5,279,851.00 4.05 42 300059 东方财富 5,218,856.00 4.01 43 600637 百视通 5,203,453.12 3.99 44 601628 中国人寿 5,172,659.00 3.97 45 600999 招商证券 5,120,449.65 3.93 46 000997 新 大 陆 5,115,830.39 3.93 47 600256 广汇能源 5,081,666.94 3.90 48 000024 招商地产 5,017,665.21 3.85 49 002491 通鼎互联 4,944,925.00 3.80 50 600330 天通股份 4,940,563.70 3.79 51 002410 广联达 4,935,093.43 3.79 52 002243 通产丽星 4,901,591.10 3.76 53 000601 韶能股份 4,805,602.16 3.69 54 601336 新华保险 4,783,356.19 3.67 55 600557 康缘药业 4,730,881.60 3.63 56 000957 中通客车 4,689,958.09 3.60 57 002090 金智科技 4,560,229.73 3.50 58 300293 蓝英装备 4,530,329.31 3.48 59 002159 三特索道 4,474,407.28 3.43 60 300046 台基股份 4,411,395.03 3.39 61 002433 太安堂 4,350,127.92 3.34 62 300232 洲明科技 4,341,716.61 3.33 63 002051 中工国际 4,315,905.38 3.31 64 600208 新湖中宝 4,297,033.08 3.30 65 600016 民生银行 4,293,250.12 3.30 66 600068 葛洲坝 4,250,700.25 3.26 67 002285 世联行 4,196,235.66 3.22 68 300322 硕贝德 4,191,874.38 3.22 69 002439 启明星辰 4,182,867.29 3.21 70 000728 国元证券 4,177,750.71 3.21 71 002639 雪人股份 4,174,894.38 3.20 72 002666 德联集团 4,159,555.68 3.19 73 002230 科大讯飞 4,132,391.23 3.17 74 601222 林洋电子 4,113,614.49 3.16 75 002023 海特高新 4,112,994.15 3.16 76 600401 海润光伏 4,096,748.66 3.14 77 600243 青海华鼎 4,094,095.00 3.14 78 601901 方正证券 4,033,048.96 3.10 79 600837 海通证券 4,029,362.00 3.09 80 002638 勤上光电 3,974,820.90 3.05 81 601377 兴业证券 3,931,624.00 3.02 82 002111 威海广泰 3,919,859.99 3.01 83 002699 美盛文化 3,907,891.92 3.00 84 300245 天玑科技 3,858,621.06 2.96 85 000338 潍柴动力 3,752,886.44 2.88 86 600118 中国卫星 3,726,729.70 2.86 87 000061 农 产 品 3,716,093.19 2.85 88 002104 恒宝股份 3,709,571.97 2.85 89 600185 格力地产 3,686,523.87 2.83 90 600461 洪城水业 3,640,906.16 2.79 91 002657 中科金财 3,637,505.00 2.79 92 002016 世荣兆业 3,611,436.53 2.77 93 600038 中直股份 3,594,691.89 2.76 94 600521 华海药业 3,482,117.62 2.67 95 000528 柳 工 3,459,948.00 2.66 96 000049 德赛电池 3,457,187.84 2.65 97 000889 茂业物流 3,411,016.09 2.62 98 600373 中文传媒 3,392,881.06 2.60 99 600029 南方航空 3,374,250.00 2.59 100 000090 天健集团 3,364,501.41 2.58 101 300335 迪森股份 3,356,558.00 2.58 102 603167 渤海轮渡 3,344,303.50 2.57 103 601288 农业银行 3,338,728.00 2.56 104 300246 宝莱特 3,338,675.00 2.56 105 000988 华工科技 3,337,131.00 2.56 106 300032 金龙机电 3,333,792.31 2.56 107 601818 光大银行 3,310,789.88 2.54 108 002024 苏宁云商 3,303,093.00 2.54 109 600597 光明乳业 3,253,350.39 2.50 110 300291 华录百纳 3,244,713.35 2.49 111 600832 东方明珠 3,244,343.34 2.49 112 002025 航天电器 3,217,732.30 2.47 113 002197 证通电子 3,181,792.74 2.44 114 000709 河北钢铁 3,163,309.49 2.43 115 300219 鸿利光电 3,147,826.00 2.42 116 600151 航天机电 3,147,196.29 2.42 117 300113 顺网科技 3,144,190.80 2.41 118 002242 九阳股份 3,141,954.66 2.41 119 002416 爱施德 3,127,672.99 2.40 120 300377 赢时胜 3,126,539.64 2.40 121 002482 广田股份 3,105,496.00 2.38 122 600990 四创电子 3,094,035.81 2.37 123 000425 徐工机械 3,080,891.20 2.36 124 300085 银之杰 3,080,017.77 2.36 125 000001 平安银行 3,018,066.00 2.32 126 002174 游族网络 2,993,579.28 2.30 127 300251 光线传媒 2,926,477.86 2.25 128 600010 包钢股份 2,891,516.00 2.22 129 002181 粤 传 媒 2,889,501.68 2.22 130 601939 建设银行 2,883,598.00 2.21 131 600894 广日股份 2,858,843.60 2.19 132 600111 北方稀土 2,846,739.00 2.18 133 601088 中国神华 2,837,928.00 2.18 134 002488 金固股份 2,822,422.80 2.17 135 002637 赞宇科技 2,822,312.29 2.17 136 600000 浦发银行 2,810,136.90 2.16 137 000555 神州信息 2,799,868.49 2.15 138 600031 三一重工 2,779,226.34 2.13 139 002481 双塔食品 2,773,247.72 2.13 140 603000 人民网 2,764,165.74 2.12 141 300033 同花顺 2,705,364.20 2.08 142 600549 厦门钨业 2,698,890.00 2.07 143 300170 汉得信息 2,670,211.40 2.05 144 300226 上海钢联 2,654,331.37 2.04 145 600277 亿利能源 2,650,830.66 2.03 146 300236 上海新阳 2,636,099.45 2.02 147 600900 长江电力 2,634,470.00 2.02 148 002286 保龄宝 2,619,269.12 2.01 149 600158 中体产业 2,618,771.12 2.01 注：该表的累计卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 882,043,147.55 卖出股票的收入（成交）总额 907,795,389.35 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末未持有债券投资。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末本基金未持有债券投资。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期本基金无投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本基金投资国债期货的投资政策 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期本基金无投资国债期货。 8.11.3 本基金投资国债期货的投资评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 190,226.06 2 应收证券清算款 3,607,773.89 3 应收股利 - 4 应收利息 7,969.91 5 应收申购款 181,012.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,986,982.06 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者 (户) 份额 占总份额 占总份额比 持有份额 比例 持有份额 例 3,378 25,545.55 356,263.38 0.41% 85,936,612.49 99.59% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 1,043.58 0.00% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有份额总数（份） 本公司高级管理人员、基金投 资和研究部门负责人持有本开 0 放式基金 本基金基金经理持有本开放式 0 基金 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2011年9月1日)基金份额总额 805,601,019.15 本报告期期初基金份额总额 130,996,651.63 本报告期基金总申购份额 75,478,015.82 减：本报告期基金总赎回份额 120,181,791.58 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 86,292,875.87 §11重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人总经理、董事长发生变更。公司总经理由殷克胜先生变更为刘岩先生，该事项已于2014年8月8日进行了公告；董事长由刘东先生变更为凌富华先生，相关事项已于2014年10月9日及2015年1月10日进行了信息披露。 2014-2-27中信银行股份有限公司关于资产托管部负责人变更的公告“因中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）工作需要，刘勇先生不再担任本行资产托管部总经理，任命刘泽云先生为本行资产托管部副总经理，主持资产托管部相关工作。刘泽云先生的基金行业高级管理人员任职资格已在中国证券监督管理委员会备案。” 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本基金报告期内没有改变基金投资策略。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金审计的会计师事务所为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。 本报告期内实际应支付会计师事务所的审计费为41000元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 占当期 占当期佣 券商名称 交易单元数量 成交金额 股票成 佣金 金总量的 交总额 比例 的比例 广发证券 1 1,078,177,751.57 60.25% 954,080.40 59.60% - 广州证券 1 16,734,301.01 0.94% 14,808.25 0.92% - 国泰君安 1 676,427,354.54 37.80% 615,816.73 38.47% - 齐鲁证券 1 2,042,920.00 0.11% 1,793.11 0.11% - 西南证券 1 16,231,669.78 0.91% 14,438.41 0.90% - 合计 5 1,789,613,996.90 100.00% 1,600,936.90 100.00% - 注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下： （1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 本基金专用交易单位的选择程序如下： （1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。 （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 股指期货交易 券商名 占当期债 占当期回 占当期 占当期 称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 权证成 成交金 成交总 额的比例 额的比例 交总额 额 额的比 的比例 例 广 发 证 296,055.00 83.50% - - - - - - 券 广 州 证 - - - - - - - - 券 国 泰 君 58,500.00 16.50% 1,687,900,000.00 77.79% - - - - 安 齐 鲁 证 - - 60,000,000.00 2.77% - - - - 券 西 南 证 - - 422,000,000.00 19.45% - - - - 券 合计 354,555.00 100.00% 2,169,900,000.00 100.00% - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基 证券时报等 2014-01-02 金资产净值等的公告 2 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及 证券时报等 2014-01-14 时更新已过期身份证件的公告 3 金鹰策略配置股票型证券投资基金2013年 证券时报等 2014-01-20 第4季度报告 4 金鹰基金管理有限公司关于调整特定投资 证券时报等 2014-01-30 群体通过直销中心申购费率优惠的公告 5 金鹰基金管理有限公司关于增加北京钱景 证券时报等 2014-02-17 财富投资管理有限公司为代销机构的公告 6 金鹰基金管理有限公司关于网上直销工行 证券时报等 2014-02-18 支付渠道因升级维护暂停服务的公告 7 金鹰基金管理有限公司关于网上直销升级 证券时报等 2014-02-21 维护暂停服务的通知 8 金鹰基金管理有限公司关于增加北京恒天 证券时报等 2014-02-26 明泽基金销售有限公司为代销机构的公告 9 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金 证券时报等 2014-02-27 调整长期停牌股票估值方法的公告 10 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及 证券时报等 2014-03-14 时更新已过期身份证件的公告 11 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及 证券时报等 2014-03-17 时更新已过期身份证件的公告 12 【年报】金鹰策略配置股票型证券投资基金 证券时报等 2014-03-26 2013年年度报告（摘要） 13 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金 证券时报等 2014-04-01 调整长期停牌股票估值方法的公告 金鹰基金管理有限公司关于继续参加工商 14 银行个人电子银行基金申购费率优惠活动 证券时报等 2014-04-01 的公告 15 金鹰策略配置更新招募说明书摘要2014第1 证券时报等 2014-04-04 号 16 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金 证券时报等 2014-04-11 调整长期停牌股票估值方法的公告 17 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金 证券时报等 2014-04-11 调整长期停牌股票估值方法的公告 18 金鹰策略配置股票型证券投资基金2014年 证券时报等 2014-04-22 第1季度报告 19 金鹰基金管理有限公司关于设立西安分公 证券时报等 2014-04-26 司的公告 20 金鹰基金管理有限公司关于从业人员在子 证券时报等 2014-05-17 公司兼任职务情况的公告 21 金鹰基金管理有限公司关于增加中国国际 证券时报等 2014-05-30 期货有限公司为代销机构的公告 22 金鹰基金管理有限公司关于总经理离职及 证券时报等 2014-06-09 董事长代行总经理职务的公告 23 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及 证券时报等 2014-06-12 时更新已过期身份证件的公告 24 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金 证券时报等 2014-06-13 新增英大证券为代销机构的公告 25 金鹰基金管理有限公司关于调整特定投资 证券时报等 2014-06-21 群体通过直销中心申购费率优惠的公告 26 金鹰基金管理有限公司关于网上直销建行 证券时报等 2014-06-27 渠道暂停服务的通知 27 金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基 证券时报等 2014-07-01 金资产净值等的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金 28 继续参与交通银行网上银行、手机银行基金 证券时报等 2014-07-03 申购费率优惠活动的公告 29 金鹰策略配置股票型证券投资基金2014年 证券时报等 2014-07-19 第2季度报告 关于金鹰基金管理有限公司从业人员在深 30 圳前海金鹰资产管理有限公司兼职情况的 证券时报等 2014-07-28 公告 31 金鹰基金管理有限公司关于增加中山证券 证券时报等 2014-08-01 有限责任公司为代销机构的公告 32 金鹰基金管理有限公司关于总经理变更的 证券时报等 2014-08-08 公告 33 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金 证券时报等 2014-08-16 调整长期停牌股票估值方法的公告 金鹰基金管理有限公司关于从业人员在深 34 圳前海金鹰资产管理有限公司兼职情况的 证券时报等 2014-08-19 公告 35 【半年报】金鹰策略配置股票型证券投资基 证券时报等 2014-08-25 金2014年半年度报告（摘要） 36 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金 证券时报等 2014-09-05 调整长期停牌股票估值方法的公告 37 金鹰策略配置股票型证券投资基金更新的 证券时报等 2014-09-27 招募说明书摘要2014第2号 38 金鹰策略配置股票型证券投资基金关于调 证券时报等 2014-09-30 整基金经理的公告 39 金鹰基金管理有限公司关于市场上出现冒 证券时报等 2014-10-08 用本公司名义进行证券活动的澄清公告 40 金鹰基金管理有限公司关于董事长离任及 证券时报等 2014-10-09 总经理代行董事长职务的公告 41 金鹰基金管理有限公司关于董事会换届的 证券时报等 2014-10-11 公告 42 金鹰基金管理有限公司关于网上交易银联 证券时报等 2014-10-11 通系统升级暂停服务的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金 43 参与五矿证券网上交易申购费率优惠活动 证券时报等 2014-10-17 的公告 44 金鹰基金管理有限公司关于网上交易银联 证券时报等 2014-10-18 通升级完成恢复服务的公告 45 金鹰策略配置股票型证券投资基金2014年 证券时报等 2014-10-24 第3季度报告 46 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及 证券时报等 2014-11-07 时更新已过期身份证件的公告 金鹰基金管理有限公司关于从业人员在深 47 圳前海金鹰资产管理有限公司兼职情况的 证券时报等 2014-11-18 公告 48 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金 证券时报等 2014-12-16 调整长期停牌股票估值方法的公告 49 金鹰基金管理有限公司关于从业人员在深 证券时报等 2014-12-20 圳前海金鹰资产管理有限公司兼职情况的 50 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金 证券时报等 2014-12-24 调整长期停牌股票估值方法的公告 51 金鹰基金管理有限公司关于副总经理离任 证券时报等 2014-12-25 的公告 52 金鹰基金管理有限公司副总经理变更公告 证券时报等 2014-12-26 注：相关信息披露文件请登录本基金管理人网站查询。 §12影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 §13备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰策略配置股票型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰策略配置股票型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰策略配置股票型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告及其他临时公告。 13.2 存放地点 广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888或020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇一五年三月三十一日