金鹰策略配置股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要2012年第2号 基金管理人:金鹰基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 【重要提示】 金鹰策略配置股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2011年6月20日中国证券监督管理委员会《关于核准金鹰策略配置股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可【2011】970号)进行募集。本基金的基金合同于2011年9月1日正式生效。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人保证本招募说明书及其摘要的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。 投资有风险,投资者投资本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。 本招募说明书摘要已经本基金托管人复核。除非另有说明,本招募说明书摘要所载内容截止日为2012年9月1日,有关财务数据截止日为2012年6月30日,净值表现截止日为2012年6月30日,本报告中财务数据未经审计。 一、基金管理人 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:金鹰基金管理有限公司 注册地址: 广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦7楼16单元 办公地址: 广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层 设立日期:2002年12月25日 法定代表人:刘东 联系电话: 020-83282855 联系人: 祝红 注册资本:人民币2.5亿元 股权结构: 股东名称 出资额(万元) 出资比例 广州证券有限责任公司 12250 49% 广州药业股份有限公司 5000 20% 广东美的电器股份有限公司 5000 20% 东亚联丰投资管理有限公司 2750 11% 总计 25000 100% (二)主要人员情况 1、公司董事及监事 刘东先生,董事长,经济学硕士,高级经济师。曾在中国现代国际关系研究所、中国信达信托投资公司驻武汉证券交易中心任职,历任中国信达信托投资公司北京营业部总经理、证券业务总部副总经理,新疆宏源信托投资股份有限公司总经理助理兼证券业务总部总经理,宏源证券股份有限公司党委委员、副总经理,宏源期货有限公司董事长,现任广州证券有限责任公司总经理。经公司第三届董事会第十六次会议选举通过,并报经中国证监会核准,2010年4月起担任公司董事长。 郑德珵先生,董事,留美经济学博士,教授,高级经济师。历任广州中山大学管理学院讲师、副教授,美国乔治华盛顿大学助教,美国华盛顿投资咨询公司副研究员,美国世界银行政策研究局转型经济处经济顾问。现任广州证券有限责任公司副总经理、首席经济学家,兼任广州风险投资促进会会长,广州市政协委员,上市公司独立董事等。 栗建伟先生,董事,工商管理硕士。历任中国长城铝业公司供销处干部,广东美的电器股份有限公司董事局秘书,美的电器董事会秘书、美的集团副总裁兼战略发展部总监等职,现任美的集团董事,美的控股公司总裁,兼任美的电器副董事长。 温婉容女士,董事,商科毕业。历任德盛安联资产管理香港有限公司市场及传媒经理、景顺投资管理亚洲有限公司副总裁、德意志资产管理(香港)有限公司区域销售总监、Societe Generale Asset Management Asia Ltd.高级副总裁、德盛安联资产管理香港有限公司行政总裁、香港财务策划师学会行政总裁等职。2011年7月加入东亚联丰投资管理有限公司,现任东亚联丰投资管理有限公司行政总裁。 陈炳华先生,董事,硕士,会计师。曾任广州药业股份有限公司财务部部长,对企业财务管理有较丰富的经验,现任广州药业股份有限公司财务总监。 吴晓球先生,独立董事,国民经济管理学博士。历任江西省余江县商业局秘书、中国人民大学经济研究所主任、中国人民大学财政金融学院副院长、中国人民大学研究生院副院长,现任中国人民大学校长助理、财政金融学院常务副院长、金融与证券研究所所长、教授、博导。 杜金岷先生,独立董事,博士、教授、博士生导师。历任高校讲师、副教授,现任暨南大学教授、社会科学研究处处长,广东中青年经济工作者学会副秘书长,广东经济学会常务理事,中华外国经济学说研究会理事、广东金融学会理事、广州留学归国人员协会理事等。 黄元生先生,独立董事,经济学硕士、副教授、高级会计师。历任中山大学会计教研室主任及会计系副主任,广州市康乐会计师事务所副所长及所长,现任广州万隆康正会计师事务所主任会计师。 颜俊先生,独立董事,法学博士,资深律师,资深合伙人。曾是广东华邦世纪律师事务所的创始合伙人,中国工商银行深圳市分行法律顾问,现任吉林大学法学院兼职副教授,金杜律师事务所资深合伙人,中华全国律师协会会员,广东省法学会民商法研究会常务理事。 刘晓东先生,监事,工商管理硕士。曾任深圳市审计局主任科员,招商银行总行稽核部高级审计师,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总监,现任金鹰基金管理有限公司监察稽核部总监。 曾巧女士,监事,管理学学士。历任佛山会计师事务所审计助理、美的集团审计部审计经理、美的集团审计监察部副部长,现任美的集团审计监察部总监。 姚万义先生,监事,大学本科。历任中共北京市纪律检查委员会北京市监察局办公厅主任、副局长、常委等职,中国证监会北京证管办副主任、巡视员等职,现任北京证券业协会顾问。 2、公司高级管理人员 殷克胜先生,总经理,经济学博士。曾在综合开发研究院(中国深圳)、深圳市体改办任职,历任深圳证监局法规处副处长、上市公司处处长,鹏华基金管理有限公司董事、常务副总经理,方正证券股份有限公司基金公司筹备组组长等职。经公司第三届董事会第十六次会议选举通过,并报经中国证监会核准,2010年4月起担任公司总经理。 刘葆先生,副总经理,经济学博士,副教授。历任深圳国资经营公司(商贸控股)资产经营部总经理助理,上海复旦大学博士后流动站(金融研究方向)博士后研究员,深圳华强集团资本经营部副部长,广州越秀集团资本经营部副经理,广州证券有限责任公司总经理助理兼资产管理总部总经理,金鹰基金管理有限公司总经理助理等职。经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,并报经中国证监会核准,2008年12月起担任公司副总经理。 郭容辰女士,副总经理,法律硕士。历任交通银行深圳分行公司业务部科长、交通银行深圳华富支行行长助理、交通银行深圳福田支行行长、交通银行深圳分行个人金融部总经理、零售信贷管理部总经理、华夏银行深圳分行个人业务部总经理等职。经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,并报经中国证监会核准,2010年10月起担任公司副总经理。 苏文锋先生,督察长,经济学硕士。历任广州市经济管理干部学院外贸经济系党支部书记,南方证券广州分公司研究发展部总经理,南方证券广州分公司大德路营业部总经理,南方证券广州分公司办公室主任,南方证券广州分公司投资银行部总经理,华鼎担保投资有限公司副总经理等职,金鹰基金管理有限公司市场拓展部副总监等职,2008年9月起担任公司督察长。 3、本基金基金经理 杨绍基先生,1973年生,经济学博士,证券从业经历8年。曾任职于广东发展银行资产管理部,2007年8月加入金鹰基金管理有限公司,先后担任行业研究员、基金经理助理、基金经理、研究发展部副总监、基金管理部总监等职,现任首席投资官、本基金基金经理以及金鹰中小盘精选证券投资基金基金经理。杨绍基先生在以往工作期间从未受到监管机构行政处罚或采取行政监管措施,不存在《公司法》、《证券投资基金法》等法律、法规规定的不得担任基金管理公司基金经理的情形。 4、投资决策委员会成员 本基金采取集体投资决策制度,投资决策委员会成员有: 殷克胜先生,投资决策委员会主席,总经理 杨绍基先生,投资决策委员会委员,首席投资官,基金经理 杨刚先生,投资决策委员会委员,研究发展部总监 彭培祥先生,投资决策委员会委员,基金管理部总监,基金经理 徐海焱女士,投资决策委员会委员,集中交易部总监。 5、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 本基金之基金托管人为中信银行股份有限公司(简称“中信银行”),基本情况如下: 名称:中信银行股份有限公司 注册地址:北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址:北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人:田国立 成立日期:1987年4月 批准设立文号:国办函[1987]14号 注册资本:467.87亿元人民币 存续期间:持续经营 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【2004】125号 联系电话:(010)65556899,65556812 联系人:朱义明、方韡 传真:010-65550832 客服电话:95558 网址:bank.ecitic.com 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 名称:金鹰基金管理有限公司 注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦7楼16单元 办公地址:广东省广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层 法定代表人:刘东 总经理:殷克胜 成立时间:2002年12月25日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】97 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:2.5亿元人民币 存续期间:持续经营 联系人:潘晓毅 联系电话:020-83282950 传真电话:020-83283445 客户服务电话:400-6135-888 电子信箱:csmail@gefund.com.cn 网址:www.gefund.com.cn 2、代销机构(排名不分先后) (1)名称:中信银行股份有限公司 注册(办公)地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人: 田国立 联系人:郭伟 电话:010-65557048 客服电话:95558(全国) 网址:www.bank.ecitic.com (2)名称:中国工商银行股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:姜建清 联系人:王佺 电话:010-66107900 客服电话:95588(全国) 网址:www.icbc.com.cn (3)名称:中国银行股份有限公司 注册(办公)地址:北京市复兴门内大街1 号 法定代表人:肖钢 联系人:宁敏 电话:010-66594977 客服电话:95566(全国) 网址:www.bankofchina.com (4)名称:中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院1号楼 法定代表人:王洪章 联系人:张静 电话:010-67596219 客服电话:95533(全国) 网址:www.ccb.com (5)名称:交通银行股份有限公司 注册(办公)地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:胡怀邦 联系人:曹榕 电话:021-58781234 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com (6)名称:中国民生银行股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:董文标 联系人:董云巍 电话:010-57092615 客服电话:95568(全国) 网址:www.cmbc.com.cn (7)名称:上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:吉晓辉 联系人:虞谷云 电话:021-61618888 客服电话:95528(全国) 网址:www.spdb.com.cn (8)名称:宁波银行股份有限公司 注册(办公)地址: 宁波市江东区中山东路294 号 法定代表人:陆华裕 联系人:胡技勋 电话:021-63586210 客服电话:96528(上海地区962528) 网址:www.nbcb.com.cn (9)名称:平安银行股份有限公司 注册(办公)地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人:肖遂宁 联系人:周晓霞 电话:0755-22166212 客服电话:95511 网址:www.bank.pingan.com (10)名称:招商银行股份有限公司 公司地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:傅育宁 联系人:王琳 电话:0755-83196223 客服电话:95555 网址:www.cmbchina.com (11) 名称:华夏银行股份有限公司 注册(办公)地址:北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人:吴建 联系人: 郑鹏 电话:010-85238667 客服电话:95577 网址:www.hxb.com.cn (12)名称:佛山顺德农村商业银行股份有限公司 注册(办公)地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号 法定代表人:吴海恒 联系人: 何浩华 电话:0757-22388928 客服电话:0757-22223388 网址:www.sdebank.com (13)名称:广州证券有限责任公司 注册地址:广东省广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼、17楼 办公地址:广东省广州市珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19-20楼 法定代表人:刘东 联系人:林洁茹 联系电话:020-88836999 客服电话:020-961303 网址:www.gzs.com.cn (14)名称:国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路618号 办公地址:上海市银河中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人:祝幼一 联系人:芮敏祺 电话:021-38676666-6161 客服电话:95521(全国) 网址:www.gtja.com (15)名称:中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦2-6层 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:顾伟国 联系人:田薇 电话:010-66568430 客服电话:4008888888 网址:www.chinastock.com.cn (16)名称:国信证券股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:周洋 电话:0755-82133066 客服电话:95536(全国) 网址:www.guosen.com.cn (17)名称:中国中投证券有限责任公司 注册(办公)地址:深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座18-21层 法定代表人:龙增来 联系人:范雪玲 电话:0755-82023431 客服电话:4006008008 网址:www.cjis.cn (18)名称:东海证券有限责任公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼 办公地址:上海浦东新区东方路989号中达广场 法定代表人:朱科敏 联系人:霍晓飞 电话:021-50586660-8644 客服电话:4008888588、0519-88166222(常州地区)、021-52574550(上海地区)、 0379-64902266(洛阳地区) 网址:www.longone.com.cn (19)名称:申银万国证券股份有限公司 注册(办公)地址:上海市常熟路171号 法定代表人:汪建熙 联系人:曹晔 电话:021-54047892 客服电话:021-962505 网址:www.sywg.com (20)名称:国元证券股份有限公司 注册(办公)地址:合肥市寿春路179号国元大厦 法定代表人:凤良志 联系人: 李蔡 电话:0551-2272101 客服电话:95578(全国) 网址:www.gyzq.com.cn (21)名称:齐鲁证券有限公司 注册(办公)地址:山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人:李玮 联系人:王霖 电话:0531-68889157 客服电话:95538(全国) 网址:www.qlzq.com.cn (22)名称:国联证券股份有限公司 注册(办公)地址:无锡市县前东街168号 法定代表人:雷建辉 联系人:徐欣 电话:0510-82831662 客服电话:4008885288、0510-82588168 网址:www.glsc.com.cn (23)名称:方正证券股份有限公司 注册(办公)地址:湖南长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人:雷杰 联系人:邵艳霞 电话:0731-85832507 客服电话:95571(全国) 网址:www.foundersc.com (24)名称:民生证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝阳门外大街16号1901室 办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层 法定代表人:岳献春 联系人:赵明 电话:010-85127622 客服电话:400-619-8888 网址:www.mszq.com (25)名称: 国都证券有限责任公司 注册(办公)地址: 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人: 常喆 联系人: 黄静 电话:010-84183389 客服电话: 400-818-8118 网址:www.guodu.com (26)名称:信达证券股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层 法定代表:张志刚 联系人:唐静 电话: 010-63080985 客服电话:4008008899 网址:www.cindasc.com (27)名称:湘财证券有限责任公司 注册地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12层 法定代表人:陈学荣 电话:021-68634518-8635 客服电话:021-68865020 网址:www.xcsc.com (28)名称:西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑8号 办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人:余维佳 联系人:陈城 电话: 023-63786464 客服电话:4008096096 网址:www.swsc.com.cn (29)名称:长江证券股份有限公司 注册(办公)地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 联系人:李良 电话:027-65799999 客服电话:95579、4008-888-999 网址:www.95579.com (30)名称:金元证券股份有限公司 注册地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼 办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心大厦17楼 法定代表人:陆涛 联系人:马贤清 电话:0755-83025022 客服电话:4008-888-228 网址:www.jyzq.cn (31)名称:东吴证券股份有限公司 注册(办公)地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦 法定代表人:吴永敏 联系人:方晓丹 电话:0512-65581136 客服电话:0512-96288 网址:www.dwzq.com.cn (32)名称:山西证券股份有限公司 注册(办公)地址:山西省太原市府西街69号国际贸易中心 法定代表人:侯巍 联系人:孟婉娉 电话:0351-8686602 客服电话:400-666-1618 网址:www.i618.com.cn (33)名称:华安证券有限责任公司 注册地址:合肥市长江中路357号 办公地址:合肥市阜南路166号 法定代表人:李工 联系人:甘霖 电话:0551-5161821 客服电话:96518、4008-096-518 网址:www.hazq.com (34)名称:天相投资顾问有限公司 注册地址: 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座701 办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层 法定代表人:林义相 联系人: 林爽 电话:010-66045608 客服电话:010-66045678 网址:www.txsec.com (35)名称:东莞证券有限责任公司 注册(办公)地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人:张运勇 联系人:苏卓仁 电话:0769-22112062 客服电话:0769-961130 网址:www.dgzq.com.cn (36)名称:光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔16楼 法定代表人:徐浩明 联系人:李芳芳 电话:021-22169089 客服电话:95525(全国)、4008888788 网址:www.ebscn.com (37)名称:天风证券股份有限公司 注册(办公)地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 法定代表人:余磊 联系人:陈璐 电话:027-87618882 客服电话:027-87618882 网址:www.tfzq.com (38)名称:安信证券股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元 法定代表人:牛冠兴 联系人:陈剑虹 电话:0755-82558305 客服电话:4008-001-001 网址:www.essence.com.cn (39)名称:财通证券有限责任公司 注册(办公)地址:浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心 法定代表人:沈继宁 联系人:乔骏 电话:0571-87925129 客服电话:0571-96336(上海地区962336) 网址:www.ctsec.com (40)名称:宏源证券股份有限公司 注册(办公)地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233 号 办公地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233 号宏源大厦 北京市西城区太平桥大街19 号 法定代表人:冯戎 联系人:李巍 电话:010-88085201 客服电话:0731-84403350 网址:www.hysec.com (41)名称:中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:王东明 联系人:张于爱 电话:010-60838888 客服电话:95558 网址:www.cs.ecitic.com (42)名称:浙商证券有限责任公司 注册(办公)地址:浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A-6/7楼 法定代表人:吴承根 联系人:吴颖 电话:0571-87902080 客服电话:0571-96777 浙商证券网址:www.stocke.com.cn (43)名称:万联证券有限责任公司 注册(办公)地址:广州市中山二路18号电信广场36-37层 法定代表人:张建军 联系人:罗创滨 电话:020-37865070 客服电话:4008888133 网址:www.wlzq.com.cn (44)名称:平安证券有限责任公司 注册(办公)地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人:杨宇翔 联系人:郑舒丽 电话:0755-22626391 客服电话:4008816168 网址:www.stock.pingan.com (45)名称:中国国际金融有限公司 注册(办公)地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人:李剑阁 联系人:黄峻敏 电话:0755-83196491 客服电话:010-65051166 网址:www.cicc.com.cn (46)名称:中航证券有限公司 注册(办公)地址:江西省南昌市抚河北路291号 法定代表人:杜航 联系人:戴蕾 电话:0791-6768681 客服电话:400-8866-567 网址:www.avicsec.com (47)名称:海通证券股份有限公司 注册(办公)地址:上海市淮海中路 98 号 法定代表人:王开国 联系人:李笑鸣 电话:021-23219000 客服电话:95533(全国)、4008888001 网址:www.htsec.com (48)名称:中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:张佑君 联系人:权唐 电话:010-85130577 客服电话:4008888108 网址:www.csc108.com (49)名称:广发证券股份有限公司 注册(办公)地址:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄兰 电话:020-87555888-333 客户服务电话:95575(全国) 网址:www.gf.com.cn (50)名称:招商证券股份有限公司 注册(办公)地址:深圳福田区益田路江苏大厦 38-45 层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 电话:0755-82960223 客服电话:95565(全国)、4008888111 网址:www.newone.com.cn (51)名称:国盛证券有限责任公司 注册(办公)地址:江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼 法定代表人:管荣升 联系人:徐美云 电话:0791-6285337 客服电话:0791-6272572 网址:www.gsstock.com (52)名称:爱建证券有限责任公司 注册(办公)地址:上海市南京西路758号23楼 法定代表人:郭林 联系人:陈敏 电话:021-32229888 客服电话:021-63340678 网址:www.ajzq.com (53)名称:华福证券有限责任公司 注册(办公)地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 电话:0591-87383623 客服电话:0591-96326 网址:www.gfhfzq.com.cn (54)名称:长城证券有限责任公司 注册(办公)地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 法定代表人:黄耀华 联系人:匡婷 电话:0755-83516289 客服电话:400-6666-888 网址:www.cgws.com (55)名称:世纪证券有限责任公司 注册(办公)地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦41楼 法定代表人:卢长才 联系人:张婷 电话:0755-83199599-8246 客服电话:0755-83199599 网址:www.csco.com.cn (56)名称:华创证券有限责任公司 注册(办公)地址:贵州省贵阳市中华北路216号华创证券大厦 法定代表人:陶永泽 联系人:陈文静 电话:0851-8596285 客服电话:960872 网址:www.hczq.com (57)名称:日信证券有限责任公司 注册(办公)地址:内蒙古自治区内蒙古呼和浩特市锡林南路18号 法定代表人:孔佑杰 联系人:陈韦杉 电话:010-88086830 客服电话:010-88086830 网址: www.rxzq.com.cn (58)名称:华宝证券有限责任公司 注册(办公)地址:上海市陆家嘴环路未来资产大厦27层 法定代表人:陈林 联系人:宋歌 电话:021-50122086 客服电话:021-38929908、 400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com (59)名称:中信万通证券有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室) 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人: 张智河 联系人: 吴忠超 电话:0532-85022326 客服电话:0532-96577 网址:www.zxwt.com.cn (60)名称:五矿证券有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元 办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心49层 法定代表人:高竹 联系人: 高克南 电话:0755-82545707 客服电话:40018-40028 网址:www.wkzq.com.cn (61)名称:江海证券有限公司 注册(办公)地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人: 孙名扬 联系人: 高悦铭 电话:0451-82337802 客服电话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn (62)名称:国海证券股份有限公司 注册(办公)地址:广西南宁市滨湖路46号 法定代表人:张雅锋 联系人:牛孟宇 电话:0755-83709350 客服电话:95563 网址:www.ghzq.com.cn (63)名称:中信证券(浙江)有限责任公司 注册(办公)地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19-20层 法定代表人:沈强 联系人:丁思聪 电话:0571-87112510 客服电话:96598 网址:www.bigsun.com.cn (64)名称:华龙证券有限责任公司 注册(办公)地址:甘肃省兰州市静宁路 308 号 法定代表人:李晓安 联系人:李昕田 电话:0931-4890208 客服电话: 0931-8888088 网址:www.hlzqgs.com (65)名称:深圳众禄基金销售有限公司 办公地址:深圳市深南东路5047号发展银行大厦25层I、J单元 法定代表人:薛峰 联系人:张玉静 电话:0755-33227953 客服电话:4006-788-887 网址:众禄基金网(www.zlfund.cn)、基金买卖网(www.jjmmw.com) (66)名称:上海好买基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室 法定代表人:杨文斌 联系人:蒋章 电话:021-58870011-6618 客服电话:400-700-9665 网址:好买基金网(www.ehowbuy.com) (67)名称:上海天天基金销售有限公司 办公地址:上海市徐汇区龙田路195 号3C 座9 楼 法定代表人:其实 联系人:潘世友 电话:021-54509998 客服电话: 400-1818-188 网址:天天基金网(www.1234567.com.cn) (68)名称:杭州数米基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12层 法定代表人:陈柏青 联系人:周嬿旻 电话:0751-28829790 客服电话:4000-766-123、0571-28829123 网址:数米基金网(www.fund123.cn) (69)名称:上海长量基金销售投资顾问有限公司 办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人:张跃伟 联系人:沈雯斌 电话:021-58788678-8201 客服电话:400-089-1289 网址:长量基金销售网(www.erichfund.com) 基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。 (二)注册登记机构 名称:金鹰基金管理有限公司 注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦7楼16单元 办公地址:广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层 法定代表人:刘东 电话:020-83284983 传真:020-83282856 联系人:傅军 (三)律师事务所和经办律师 名称:广东岭南律师事务所 住所:广州市新港西路135号中山大学西门科技园601-605室 法定代表人:黄添顺 电话:020-84035397 传真:020-84113152 经办律师:江亚芳、陈进学、王欢 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 住所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼 法定代表人:朱建弟 电话:021-63391166 邮编:200002 经办注册会计师:张宁、黄毅杰 四、基金的名称 本基金名称:金鹰策略配置股票型证券投资基金 本基金简称:金鹰策略配置股票 本基金代码:210008 五、基金的类型 本基金类型:契约型开放式 六、基金的投资目标 在对基本面进行深入分析的基础上,制定适当的投资策略,以策略指导投资运作,在充分控制风险的前提下,分享中国经济快速发展的成果以及企业经营绩效提升所带来的股权溢价,力争实现基金资产的长期可持续稳健增值。 七、投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。股票资产占基金资产净值的比例为60%~95% 债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的5%~40%,其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证投资的比例范围占基金资产净值的0%~3%。 (下转A58版) (上接A59版) 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 八、投资策略 1、投资策略依据 贯彻“以策略指导投资,以投资绩效评价引导策略调整,策略与投资良性互动”的理念,在充分考虑宏观经济运行状况、金融市场环境、可投资的金融工具之多样性的情况下,构建一个体现策略导向的投资组合,以期分享中国经济快速发展的成果与金融工具多样化所带来的风险管理之便利。 2、资产配置策略 根据既定的策略取向,综合考量国内股票市场的估值、国内债券市场收益率的期限结构、CPI与PPI变动趋势、货币政策(尤其是利率)的未来变动趋势、外围主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等因素,本基金审慎分析研判货币市场、债券市场与股票市场的预期收益与风险,并据此进行大类资产的配置与组合构建,合理确定本基金在股票、债券、货币等金融工具上的投资比例,并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化,适时动态地调整各金融工具的投资比例。 一般而言,在进取优先的策略取向下,本基金将适当提升股票资产的配置比例 而在防御优先的策略取向下,本基金将降低股票资产的配置比例。 3、股票投资策略 (1)行业配置策略 本基金的行业(采用申银万国行业分类)配置遵循如下的逻辑顺序:先通过定性分析初步圈定符合既定策略取向的行业,再通过“金鹰行业综合评价模型”对初步圈定的行业进行评价,筛选综合性比较优势较为明显的行业进行重点配置。 在进取优先的策略取向下,首先或直接受益于政府扩张性财政政策与货币政策、宏观经济回升、CPI与居民可支配收入上升的行业,以及强周期行业,因其良好的业绩弹性而具有较好的进取特性 在防御优先的策略取向下,生活必需品行业、弱周期行业因其抵御经济周期下行风险的能力较强而具有较好的防御能力。 基金管理人业已建立的“金鹰行业综合评价模型”可为本基金的行业配置提供参考。该模型采用基本面加权的方法,定量分析与定性分析相结合,进行行业评价。“金鹰行业综合评价模型”试图预判与寻找那些符合既定的策略取向、具有综合性比较优势的行业,力图使得这些行业的投资收益超越市场当中各行业收益率的平均值。对这些行业进行重点配置,以期提升投资组合的收益率。 (2)个股精选策略 本基金的个股精选遵循如下的逻辑顺序:先确定投资组合的风格特征(成长型还是价值型、大盘股为主还是中小盘股为主、高价股为主还是中低价股为主)并据此在拟重点配置的行业内圈定重点考察的投资品种,再精选个股以构建投资组合。 本基金采用定量模型以监测市场行情风格在成长股与价值股之间、大盘股与中小盘股之间、高价股与中低价股之间的风格转换,并通过政府财政政策与货币政策的新动向、股票市场估值的结构性变化、季节因素等审慎研判当前行情风格的可持续性,确定本基金投资组合的风格特征,并根据行业配置方案初步圈定重点考察的品种。 本基金主要采用主营业务收入的增长率、净利润(扣除非经常损益)的增长率来刻画上市公司的成长特性,采用PE、PB来刻画上市公司的价值特性 采用总股本、总市值将A股区分为大盘股与中小盘股 采用收盘价将A股区分为高价股与中低价股。 本基金采用基金管理人业已建立的“金鹰企业综合评价模型”对初步圈定的重点考察品种作进一步地分析。该模型采用基本面加权的方法,定量分析与定性分析相结合,对个股进行评价。将模型的输出结果与实地调研所获取的第一手信息相结合,筛选出基本面健康、具有综合性比较优势的个股作为本基金的核心投资标的,进行重点投资。 4、债券投资策略 在资本市场日益国际化的背景下,通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券收益率的变化趋势,采取自上而下的策略构造组合。 债券类品种的投资,追求在严格控制风险的基础上获取稳健回报的原则。 (1)本基金采用目标久期管理法作为本基金债券类证券投资的核心策略。通过宏观经济分析平台把握市场利率水平的运行态势,作为组合久期选择的主要依据。 (2)结合收益率曲线变化的预测,采取期限结构配置策略,通过分析和情景测试,确定长、中、短期债券的投资比例。 (3)收益率利差策略是债券资产在类属间的主要配置策略。本基金在充分考虑不同类型债券流动性、税收以及信用风险等因素基础上,进行类属的配置,优化组合收益。 (4)在运用上述策略方法基础上,通过分析个券的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级状况、流动性指标等因素,选择风险收益配比最合理的个券作为投资对象,并形成组合。本基金还将采取积极主动的策略,针对市场定价错误和回购套利机会等,在确定存在超额收益的情况下,积极把握市场机会。 (5)根据基金申购、赎回等情况,对投资组合进行流动性管理,确保基金资产的变现能力。 5、权证投资策略 本基金将因为上市公司进行增发、配售以及投资分离交易的可转换公司债券等原因被动获得权证,或者在进行套利交易、避险交易以及权证价值严重低估等情形下将投资权证。 本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易、避险交易组合以及合同许可投资比例范围内的价值显着低估的权证品种。 6、其它创新或者衍生产品的投资策略 本基金将根据公募基金的特点和要求,结合创新或者衍生产品的特征,在进行充分风险控制和充分遵守法律法规的前提下,制定合适的投资策略进行该类产品的投资。 九、业绩比较基准 沪深300指数增长率×75%+中信标普国债指数增长率×25% 本基金采用沪深300指数作为股票投资部分的业绩比较基准,主要理由是:(1)沪深300指数是上海和深圳证券交易所第一次联合发布的、反映A股市场整体走势的指数,指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有较强的独立性、代表性和良好的流动性 (2)沪深300指数是一只符合国际标准的优良指数,该指数体现出与市场整体表现较高的相关度,且指数历史表现强于市场平均收益水平,风险调整后收益也较好,具有良好的投资价值 (3)沪深300指数编制方法的透明度较高 且具有较高的市场认同度和未来广泛使用的前景,使基金之间更易于比较。 随着市场环境的变化,如果上述业绩比较基准不适用本基金时,本基金管理人可以从维护基金份额持有人合法权益的原则出发,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,报中国证监会备案,基金管理人应在调整前3个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。 十、风险收益特征 本基金为主动操作的股票型证券投资基金,属于证券投资基金中预期收益与风险较高的品种。一般情形下,其风险和预期收益均高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。 十一、基金投资组合报告(未经审计) 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已于2012年9月26日复核了本报告中的内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告有关数据截止日为2012年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。 (一)报告期末基金资产组合情况 (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 (八)投资组合报告附注 1、声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产构成 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为2011年9月1日,基金合同生效以来(截至2012年6月30日)的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示: 金鹰策略配置股票型证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 十三、基金的费用和税收 (一)与基金运作相关的费用 1、与基金运作相关的费用种类 (1)基金管理人的管理费 (2)基金托管人的托管费 (3)因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等) (4)基金合同生效以后的信息披露费用 (5)基金份额持有人大会费用 (6)基金合同生效以后的会计师费和律师费 (7)基金资产的资金汇划费用 (8)按照国家有关法律法规和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 2、与基金运作相关的费用之计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金财产净值的1.5%年费率计提。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金财产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金财产净值 基金管理费每日计提,按月支付。基金管理人应于次月首日起5个工作日内做出划付指令 基金托管人应在次月首日起10个工作日内完成复核,并从该基金财产中一次性支付基金管理费给该基金管理人。 (2)基金托管人的基金托管费 基金托管人的基金托管费按基金财产净值的0.25%年费率计提。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金财产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金财产净值 基金托管费每日计提,按月支付。基金管理人应于次月首日起5个工作日内做出划付指令 基金托管人应在次月首日起10个工作日内完成复核,并从该基金财产中一次性支付托管费给该基金托管人。 (3)本条第(一)款第3 至第8项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。 3、不列入基金费用的项目 (1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 (2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用 (3)《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用 (4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 4、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况,履行适当的程序后,调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。 (二)与基金销售有关的费用 1、本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中的“(五)申购和赎回的数额和价格”中的相关规定。 2、转换费率 本基金与基金管理人所管理的其他基金之间的转换费率由基金管理人根据有关法律法规和基金合同的原则另行制定并公告。 3、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更,基金管理人应按照《信息披露办法》或其他相关规定于新的费率实施前在至少一种指定媒体公告。调整后的上述费率还应在最新的招募说明书中列示。 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人在与托管人协商一致后可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购、赎回费率,并报中国证监会备案。 (三)税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对2012年4月14日刊登的《金鹰策略配置股票型证券投资基金更新的招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下: (一)在“三、基金管理人”部分,更新了公司主要人员情况 (二)在“四、基金托管人”部分,更新了有关基金托管人的资料信息 (三)在“五、相关服务机构”部分,对机构与人员的信息按照最新变动情况进行了更新: 1、基金份额发售机构的基本信息和联络方式 2、新增了众禄基金销售为代销机构,该变动事项于2012年6月6日公告 3、增加了华龙证券为代销机构,该变动事项于2012年6月13日公告 4、新增了数米基金销售、好买基金销售为代销机构,该变动事项于2012年7月14日公告 5、新增了顺德农商行为代销机构,该变动事项于2012年7月17日公告 6、新增了天天基金销售为代销机构,该变动事项于2012年7月19日公告 7、新增了长量基金销售为代销机构,该变动事项于2012年8月23日公告。 (四)在“十三、基金的投资”部分,更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。 (五)在“十四、基金的业绩”,更新了基金合同生效以来的投资业绩。 (六)在“二十六、其他应披露事项”部分,更新了本基金在本报告期内公开披露的信息内容。 金鹰基金管理有限公司 2012年9月28日 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益类投资 244,833,188.44 85.67 其中:股票 244,833,188.44 85.67 2 固定收益类投资 5,130,500.00 1.80 其中:债券 5,130,500.00 1.80 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 10,000,000.00 3.50 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 12,730,374.03 4.45 6 其他各项资产 13,095,623.07 4.58 7 合计 285,789,685.54 100.00 序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,772,548.92 0.65 B 采掘业 17,481,009.57 6.37 C 制造业 86,062,857.49 31.36 C0 食品、饮料 27,414,996.24 9.99 C1 纺织、服装、皮毛 5,641,490.40 2.06 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 5,211,811.00 1.90 C5 电子 10,866,000.00 3.96 C6 金属、非金属 16,512,707.82 6.02 C7 机械、设备、仪表 20,415,852.03 7.44 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 3,212,421.96 1.17 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 6,647,140.78 2.42 H 批发和零售贸易 12,932,352.96 4.71 I 金融、保险业 50,400,164.14 18.36 J 房地产业 35,683,866.45 13.00 K 社会服务业 12,993,811.60 4.73 L 传播与文化产业 - - M 综合类 17,647,014.57 6.43 合计 244,833,188.44 89.20 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600256 广汇能源 1,612,363 21,718,529.61 7.91 2 600111 包钢稀土 418,467 16,512,707.82 6.02 3 600259 广晟有色 244,029 16,088,831.97 5.86 4 300005 探路者 738,148 12,932,352.96 4.71 5 601788 光大证券 955,908 12,589,308.36 4.59 6 002005 德豪润达 1,402,200 10,909,116.00 3.97 7 000858 五粮液 314,500 10,303,020.00 3.75 8 000716 南方食品 945,513 9,908,976.24 3.61 9 000783 长江证券 1,079,960 9,827,636.00 3.58 10 600837 海通证券 960,000 9,244,800.00 3.37 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,130,500.00 1.87 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 5,130,500.00 1.87 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1116001 11深发展01 50,000 5,130,500.00 1.87 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 595,701.33 2 应收证券清算款 12,257,902.64 3 应收股利 45,342.00 4 应收利息 64,437.89 5 应收申购款 132,239.21 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,095,623.07 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2011.9.1-2011.12.31 -4.51% 0.43% -12.93% 1.05% 8.42% -0.62% 2012.1.1-2012.6.30 -5.22% 1.08% 4.39% 0.99% -9.61% 0.09% 2011.9.1-2012.6.30 -9.49% 0.88% -9.11% 1.02% -0.38% -0.14%