金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人:金鹰基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一六年七月二十一日 第 1 页共 13 页  金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金鹰技术领先灵活配置混合 基金主代码 210007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 7 月 9 日 报告期末基金份额总额 42,677,918.25 份 本基金在有效控制风险并保持良好流动性的前提下,投资 于技术领先相关主题的上市公司,通过对股票、固定收益 投资目标 和现金类等资产的积极配置,力争使基金份额持有人获得 超额收益与长期资本增值。 本基金将从宏观经济、宏观政策、证券市场和行业因素等 维度进行综合分析,主动判断市场时机,在严格控制投资 投资策略 组合风险的前提下,进行积极的资产配置,合理确定基金 在股票类资产、固定收益类资产、现金类资产等各类资产 类别上的投资比例,最大限度的提高收益。 2  金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 本基金的业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×50%+中证 业绩比较基准 全债指数收益率×50%。 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债 风险收益特征 券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中高 等风险水平的投资品种。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 金鹰技术领先混合 A 金鹰技术领先混合 C 下属分级基金的交易代码 210007 002196 报告期末下属分级基金的份 34,677,918.25 份 8,000,000.00 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期 主要财务指标 (2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日) 金鹰技术领先混合 A 金鹰技术领先混合 C 1.本期已实现收益 731,554.91 15,459.71 2.本期利润 447,338.12 -1,950.35 3.加权平均基金份额本期利润 0.0123 0.0001 4.期末基金资产净值 40,421,070.11 7,998,049.65 5.期末基金份额净值 1.166 1.000 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3  金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、金鹰技术领先混合 A: 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 1.13% 0.57% -0.75% 0.51% 1.88% 0.06% 2、金鹰技术领先混合 C: 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 0.00% 0.05% 1.44% 0.50% -1.44% -0.45% 注:二级份额为2016年5月13日成立,因此过去三个月数据实际为从成立之日至2016年6月30 日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015 年 7 月 9 日至 2016 年 6 月 30 日) 1.金鹰技术领先混合 A: 4  金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2.金鹰技术领先混合 C: 注:二级份额为 2016 年 5 月 13 日成立,因此过去三个月数据实际为从成立之日至 2016 年 6 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期 证券从业 姓名 职务 限 说明 年限 任职日期 离任日期 王喆先生,工商管理硕士,证券从 业经历 17 年。历任沈阳商品交易 所分析员、宏源研究发展中心高级 行业研究员、宏源证券资产管理部 高级投资经理。2010 年加入广州 权益投 证券,担任投资管理部助理投资总 资部总 王喆 2015-08-13 - 17 监、广州证券红棉 1 号投资主办等 监、基 职。2014 年 11 月加入金鹰基金管 金经理 理有限公司,现任权益投资部总 监、金鹰红利价值灵活配置混合型 证券投资基金、金鹰成份股优选证 券投资基金、金鹰技术领先灵活配 置混合型证券投资基金、金鹰民族 5  金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 新兴混合型证券投资基金、金鹰产 业整合混合型证券投资基金及金 鹰改革红利混合型证券投资基金 基金经理。 张俊杰先生,厦门大学金融工程硕 士,证券从业经历 9 年。2007 年 7 月至 2013 年 4 月任职于平安证券 有限责任公司,历任衍生产品部金 融工程研究员、固定收益事业部高 基金经 张俊杰 2015-07-09 - 9 级经理,债券研究员等;2013 年 4 理 月加入金鹰基金管理有限公司。现 任金鹰元盛债券型发起式证券投 资基金、金鹰灵活配置混合型证券 投资基金及金鹰技术领先灵活配 置混合型证券投资基金基金经理。 注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施 准则、本基金基金合同等法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金 份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内 部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和 实施投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严 格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交 易功能执行交易,以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公司管理的不 同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 6  金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度,宏观经济未能延续一季度的回暖,出现反弹乏力的迹象,再度表明中国经济转型仍 任重而道远。 二季度 A 股市场整体呈现反复震荡的格局,进入存量资金搏奕阶段。指数全季小幅回落,但 结构性机会明显。二季度上证综指及创业板综指分别下跌 2.47%和 0.47%。 二季度随着宏观经济反弹动力减弱,我们采取了防御性投资策略,大幅降低了股票持仓比例。 由于整体策略偏保守,未能有效把握市场中的结构性机会。二季度组合表现与市场基本持平,而 未能把取得明显的超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止 2016 年 6 月 30 日,本基金 A 类份额净值为 1.166 元,本报告期类份额净值增长率为 1.13%, 同期业绩比较基准增长为-0.75%;。C 类份额净值为 1.000 元,本报告期类份额净值增长率为 0.00%, 同期业绩比较基准增长 1.44%;。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在积极的财政政策和稳健的货币政策下,三季度宏观经济整体将维持稳定,但同时也将面临 一定回落的压力。英国脱欧后,全球经济不确定性加大,对国内经济也将产生一定的影响。未来 国家宏观经济政策将对市场产生重大影响。随着美元加息延后,为国内货币政策宽松提供了一定 的空间,但受到汇率的约束,货币政策可供调整的空间相对有限。 A 股市场在二月份见底后,已延续了五个月的反弹,市场信心得到明显的修复。但是在缺乏 基本面支撑下,进一步向上拓展的空间有限。预计三季度市场系统性机会不大。因此在操作中我 们将重点把握结构性机会,选择景气周期上行的行业及个股。同时根据基本面变化灵活调整资产 配置。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金资产净值发生过已连续超过 20 个工作日低于 5000 万元的情形。 7  金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 2,292,070.00 4.56 其中:股票 2,292,070.00 4.56 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 40,000,000.00 79.63 其中:买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 6,289,824.19 12.52 7 其他各项资产 1,647,929.65 3.28 8 合计 50,229,823.84 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - - - B 采矿业 C 制造业 1,300,050.00 2.68 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 683,000.00 1.41 E 建筑业 20,920.00 0.04 8  金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 F 批发和零售业 288,100.00 0.60 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,292,070.00 4.73 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 601985 中国核电 100,000 683,000.00 1.41 2 000538 云南白药 10,000 643,000.00 1.33 3 600315 上海家化 10,000 288,400.00 0.60 4 002675 东诚药业 5,000 232,650.00 0.48 5 603939 益丰药房 5,000 163,100.00 0.34 6 002294 信立泰 5,000 136,000.00 0.28 7 002727 一心堂 5,000 125,000.00 0.26 8 601611 中国核建 1,000 20,920.00 0.04 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 9  金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 19,343.38 2 应收证券清算款 1,610,027.33 3 应收股利 - 4 应收利息 7,020.80 5 应收申购款 11,538.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,647,929.65 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 10  金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 值比例(%) 况说明 1 601611 中国核建 20,920.00 0.04 重大事项 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 金鹰技术领先混合A 金鹰技术领先混合C 本报告期期初基金份额总额 36,352,706.07 - 报告期基金总申购份额 1,578,255.53 8,000,000.00 减:报告期基金总赎回份额 3,253,043.35 - 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 34,677,918.25 8,000,000.00 注:本基金于2016年5月12日发布《关于金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金增加基金 份额类别并修改基金合同及托管协议的公告》,2016年5月13日投资者申购C类份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 项目 金鹰技术领先混合A 金鹰技术领先混合C 报告期期初管理人持有的本基 13,849,492.15 - 金份额 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基 13,849,492.15 - 11  金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 金份额 报告期期末持有的本基金份额 32.45 - 占基金总份额比例(%) 注:占期末本基金份额的总比例为32.45% 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 公司运用固有资金于2015年7月31日买入本基金1500万元,基金份额为13849492.15份。截止 至2016年6月30日,公司持有本基金13849492.15份。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、半年度报告、 更新的招募说明书及其他临时公告。 9.2存放地点 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理人网站查阅,本 基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心电话: 4006-135-888 或 020-83936180。 12 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 金鹰基金管理有限公司 二〇一六年七月二十一日 13