金鹰元禧混合型证券投资基金 2019 年年度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二〇二〇年四月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 29 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......8 3.3 过去三年基金的利润分配情况......12 §4 管理人报告 ......12 4.1 基金管理人及基金经理情况......12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明......17 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......17 §5 托管人报告 ......17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......17 §6 审计报告 ......17 6.1 审计意见......18 6.2 形成审计意见的基础......18 6.3 其他信息......18 6.4 管理层对财务报表的责任......18 6.5 注册会计师的责任......19 §7 年度财务报表 ......19 7.1 资产负债表......19 7.2 利润表......21 7.3 所有者权益（基金净值）变动表......23 7.4 报表附注......24 §8 投资组合报告 ......58 8.1 期末基金资产组合情况......58 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......58 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......59 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......61 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......63 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......64 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......64 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......64 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......65 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......65 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......65 8.12 本报告期投资基金情况......65 8.13 投资组合报告附注......65 §9 基金份额持有人信息 ......66 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......66 9.2 期末上市基金前十名持有人......67 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......67 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......67 9.5 发起式基金发起资金持有份额情况......67 §10 开放式基金份额变动......67 §11 重大事件揭示......68 11.1 基金份额持有人大会决议......68 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......68 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......68 11.4 基金投资策略的改变......68 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......68 11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......68 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......68 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......68 11.9 其他重大事件......72 §12 影响投资者决策的其他重要信息......75 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......75 12.2 影响投资者决策的其他重要信息......75 §13 备查文件目录 ......75 13.1 备查文件目录......75 13.2 存放地点......76 13.3 查阅方式......76 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 金鹰元禧混合型证券投资基金 基金简称 金鹰元禧混合 基金主代码 210006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 6 月 27 日 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 267,476,711.51 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 金鹰元禧混合 A 金鹰元禧混合 C 下属分级基金的交易代码 210006 002425 报告期末下属分级基金的份额总额 256,671,441.31 份 10,805,270.20 份 2.2 基金产品说明 本基金在有效控制风险的前提下，力争使基金份额持有人获得超额收益 投资目标 与长期资本增值。 本基金在投资组合管理过程中采取主动投资方法，通过数量化方法严格 控制风险，并通过有效的资产配置策略，动态调整安全资产和风险资产 的投资比例, 注重风险与收益的平衡，力争实现基金资产长期稳健增值。 投资策略 本基金投资于股票资产的比例为基金资产的 0%-40%。每个交易日终在扣 除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金 或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证、股指 期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×20%＋中债总财富(总值)指数收益率×80% 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金， 风险收益特征 高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金鹰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 徐娇娇 郭明 信 息 披 露 联系电话 020-83936180 010-66105799 负责人 电子邮箱 csmail@gefund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006135888 95588 传真 020-83282856 010-66105798 广东省广州市南沙区滨海路171 注册地址 北京市西城区复兴门内大街55号 号11楼自编1101之一J79 广州市天河区珠江东路28号越秀 办公地址 北京市西城区复兴门内大街55号 金融大厦30层 邮政编码 510623 100140 法定代表人 刘志刚 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联 http://www.gefund.com.cn 网网址 基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 中审众环会计师事务所（特殊普 会计师事务所 武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦 通合伙） 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大 注册登记机构 金鹰基金管理有限公司 厦 30 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2017 年 6 月 27 日（基金合同 3.1.1 期间 2019 年 2018 年 生效日）至 2017 年 12 月 31 数据和指 日 标 金鹰元禧混 金鹰元禧混 金鹰元禧混 金鹰元禧混 金鹰元禧混 金鹰元禧混合 合 A 合 C 合 A 合 C 合 A C 本 期 已 13,229,236. 实 现 收 95 543,967.47 -824,437.56 -444,759.35 190,486.22 233,971.50 益 本 期 利 18,162,541. 656,994.12 149,127.16 25,717.20 -734,994.13 -307,255.48 润 29 加 权 平 均 基 金 0.1063 0.0870 0.0061 0.0019 -0.0231 -0.0130 份 额 本 期利润 本 期 加 权 平 均 9.34% 7.70% 0.56% 0.17% -2.05% -1.15% 净 值 利 润率 本 期 基 金 份 额 8.02% 7.90% 0.01% -0.02% -2.40% -2.36% 净 值 增 长率 3.1.2 期末 2019 年末 2018 年末 2017 年末 数据和指金鹰元禧混合金鹰元禧混合 金鹰元禧混合 金鹰元禧混合 金鹰元禧混合 金鹰元禧混合 C 标 A C A C A 期 末 可 56,942,208. 1,896,007.1 供 分 配 39 5 3,387,934.05 926,337.43 5,557,828.89 1,533,647.61 利润 期 末 可 供 分 配 0.2218 0.1755 0.1529 0.0934 0.1899 0.0936 基 金 份 额利润 期 末 基 302,555,202 12,748,454. 10,846,956.9 31,930,744.9 金 资 产 .01 89 24,179,795.11 0 6 17,922,707.68 净值 期 末 基 金 份 额 1.1788 1.1798 1.0913 1.0934 1.0912 1.0936 净值 3.1.3 累计 2019 年末 2018 年末 2017 年末 期末指标 金鹰元禧混 金鹰元禧混 金鹰元禧混 金鹰元禧混 金鹰元禧混 金鹰元禧混合 合 A 合 C 合 A 合 C 合 A C 基 金 份 额 累 计 38.38% 71.36% 28.11% 58.82% 28.10% 58.84% 净 值 增 长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字； 3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 4、本基金 2017 年 6 月 27 日转型后合同生效成立，上上年度可比期间为 2017 年 6 月 27 日至 2017 年 12 月 31 日，下同。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金鹰元禧混合 A 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 2.99% 0.17% 2.62% 0.16% 0.37% 0.01% 过去六个月 4.75% 0.20% 3.74% 0.17% 1.01% 0.03% 过去一年 8.02% 0.16% 10.40% 0.23% -2.38% -0.07% 成立至今 5.44% 0.20% 14.27% 0.23% -8.83% -0.03% 金鹰元禧混合 C 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 2.95% 0.17% 2.62% 0.16% 0.33% 0.01% 过去六个月 4.69% 0.20% 3.74% 0.17% 0.95% 0.03% 过去一年 7.90% 0.16% 10.40% 0.23% -2.50% -0.07% 成立至今 5.34% 0.20% 14.27% 0.23% -8.93% -0.03% 本基金的业绩比较基准是：沪深 300 指数收益率×20%＋中债总财富(总值)指数收益率×80%。 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金鹰元禧混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2017 年 6 月 27 日至 2019 年 12 月 31 日） 金鹰元禧混合 A 注：1、金鹰保本混合型证券投资基金于 2011 年 5 月 16 日成立，自 2017 年 6 月 27 日起转型为 金鹰元禧混合型证券投资基金。 2、截至本报告期末，各项投资比例符合基金合同的约定。 3、本基金的业绩比较基准是：沪深 300 指数收益率×20%＋中债总财富(总值)指数收益率×80%。金鹰元禧混合 C 注：1、金鹰保本混合型证券投资基金于 2011 年 5 月 16 日成立，自 2017 年 6 月 27 日起转型为 金鹰元禧混合型证券投资基金。 2、截至本报告期末，各项投资比例符合基金合同的约定。 3、本基金的业绩比较基准是：沪深 300 指数收益率×20%＋中债总财富(总值)指数收益率×80%。3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金鹰元禧混合型证券投资基金 自基金转型以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 金鹰元禧混合 A 注：1、金鹰保本混合型证券投资基金于 2011 年 5 月 16 日成立，自 2017 年 6 月 27 日起转型为 金鹰元禧混合型证券投资基金。 2、截至本报告期末，各项投资比例符合基金合同的约定。 3、本基金的业绩比较基准是：沪深 300 指数收益率×20%＋中债总财富(总值)指数收益率×80%。金鹰元禧混合 C 注：1、金鹰保本混合型证券投资基金于 2011 年 5 月 16 日成立，自 2017 年 6 月 27 日起转型金 鹰元禧混合型证券投资基金。 2、截至本报告期末，各项投资比例符合基金合同的约定。 3、本基金的业绩比较基准是：沪深 300 指数收益率×20%＋中债总财富(总值)指数收益率×80%。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金合同生效日为 2017 年 6 月 27 日，截止本报告期末未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基字[2002]97 号文批准，金鹰基金管理有限公司于 2002 年 12 月 25 日成立。 2011 年 12 月公司获得特定客户资产管理计划业务资格，2013 年 7 月子公司——广州金鹰资产管理 有限公司成立。2015 年 12 月，获得受托管理保险资金投资管理人资格。 “以人为本、互信协作；创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观。公司坚持价值投资为 导向，着力打造高水准的投研团队，努力为投资者创造丰厚回报。金鹰基金拥有一支经验丰富，风 格多元的投资团队。 公司秉承开放、包容、多元的投资文化，采取基金经理负责制，将产品契约与基金经理风格有 机结合，鼓励基金经理个人风格的充分展现，强化产品投资风格的稳定性，逐步形成了风险收益特 征多元，投资研究体系有机互补的整体投研平台和基金产品线。截至报告期末，合计管理公募基金 46 支。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 基金经理（助 证券 姓 职务 理）期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 戴骏先生，美国密歇根大学金融工程 戴 本基金的基金经理，公司固定收益 2016- - 8 硕士研究生，历任国泰基金管理有限 骏 部副总监 10-22 公司基金经理助理、东兴证券股份有 限公司债券交易员等职务，2016 年 7 月加入金鹰基金管理有限公司，现任 固定收益部基金经理。 吴德瑄先生，曾任广州证券股份有限 吴 2017- 公司研究员。2015 年 1 月加入金鹰基 德 本基金的基金经理 09-30 - 7 金管理有限公司，任研究部研究员、 瑄 基金经理助理、基金经理职务。现任 权益投资部基金经理。 杨晓斌先生，曾任银华基金管理有限 杨 2019- 公司研究员、首席宏观分析师、投资 晓 本基金的基金经理 06-26 - 8 经理等职务。2018 年 2 月加入金鹰基 斌 金管理有限公司，现任权益投资部基 金经理。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准 则，严格遵守本基金的基金合同、托管协议、招募说明书等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份 额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 为了保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人根据《中华人民共和 国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》，以及公司内控大纲的要求，制定了《金鹰基金管理有限公司公平交易管理规定》 并严格执行，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者 合法权益。本基金管理人通过投资交易系统公平交易功能，对不同投资组合进行公平交易事前控制。 同时，本基金管理人引入公平交易分析系统，定期或不定期对公司旗下投资组合在一定期间内买卖 相同证券的情况进行监控和分析。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部 公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年，债券市场呈现巨幅震荡，基本走出 N 字形走势。年初，伴随着经济数据大幅超出市场 预期，同时股市表现强劲压制债券，央行防止市场“流动性幻觉”引发市场对于资金层面的担忧，债券市场快速调整，10 年期国开债利率上行 30bp 左右。4 月份，中美贸易摩擦再起，经济数据大幅回落，同时政治局会议强调房住不炒，债券市场迎来上涨，6 月份伴随着包商事件发酵，央行投放流动性稳定市场预期，进一步推升了长端利率债上涨行情。8 月初，特朗普宣布再次对 3000 亿元商品征加关税，同时全面及定向降准政策落地，债券市场上涨情绪达到极致。8 月底，伴随着资金面的收紧，同时第二轮宽信用政策加码，风险偏好回升，债券市场再次迎来调整，10 年期国开债利率调整达到 30bp 左右水平。年底，伴随着猪价上涨预期回落，以及市场对央行降准降息预期增强，长端利率再次小幅下行。全年来看，10 年期国债收益率下行 4bp，10 年期国开债收益率下行 3bp，基本走平。 2019 年股市经历了一波明显的上涨，年初主要是流动性预期带来的超跌反弹，随后养殖、食品饮料、家电、轻工等消费股跑出了持续的相对收益，贸易战加剧后成长股大幅回调挖坑后，下半年消费电子、半导体、创新药、5G 和自主可控为主的成长股龙头领跑了 A 股。全年看下来虽然大多数板块经历了百花齐放的局面，但每个阶段市场逻辑不一样，也导致了超额收益板块在每个阶段差别较大。 总结下来，去年的牛市来自于三方面核心因素，首先全球流动性宽松拐点再次出现，国内去杠杆进入尾声，其二通胀预期抬升推动消费和养殖领域利润改善，最后贸易战利空充分反应过后，信息技术领域周期景气度见底带来估值拔高。 本组合权益方面主要维持底仓稳健+打新增厚策略，在保证底仓足额并稳健的基础上，获得稳定低风险收益，保证组合打新增厚维持在年化 8%附近。配置方向主要还是两方面，高分红品种，以及景气度改善，具备估值安全边际的品种。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2019年12月31日，报告期内A类份额净值为1.1788元，本报告期份额净值增长率为8.02%，同期业绩比较基准增长率为 10.40%。C 类基金份额净值为 1.1798 元，本报告份额期净值增长率7.90% ，同期业绩比较基准增长率为 10.40%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2020 年，债券市场仍然将是巨幅震荡的一年。年初，新冠状肺炎席卷湖北，同时扩散到全国，武汉封城，春节假期延长，导致市场对于经济增速产生担忧，同时，央行投放巨量流动性，下调公开市场操作利率，带动债券收益率大幅下行。之后，伴随着新冠状肺炎在全球发酵，必然影响全球的经济活动从而拖累经济增速，我们预期，疫情行情仍将延续。同时工业品库存累库明显，而价格的下行必然带来较长时间的去库存行情。而伴随着母猪存栏的回补，猪价上涨预期回落，cpi 对货币政策的掣肘减弱。伴随着经济数据的下行，我们认为央行仍将进一步放松货币政策，下调市场利率水平以稳定经济预期，故债券收益在前半年将会呈现趋势性下行行情。而后，伴随着货币政策的宽松以及财政政策不断加码，我们预期风险资产将迎来价格的上涨，从而可能带来对债券市场收益率的抑制，从而带动债券市场的调整。 本组合权益方面主要维持底仓稳健+打新增厚策略，在保证底仓足额并稳健的基础上，获得稳定低风险收益，保证组合打新增厚维持在年化 8%-10%。配置方向主要还是两方面，高分红品种，以及景气度改善，具备估值安全边际的品种，保证组合在承担较低风险的情况下，获得适度超额收益。 行业配置方面，除了低风险高分红的上证 50 品种以外，本组合将择机布局以下几方面： 1）稳增长相关的金融、地产及工程机械龙头； 2）地产竣工链相关的可选消费品，包括家电、轻工、建材； 3）TMT 领域，包括面板、 5G 产业链及应用、新能源汽车链、云计算、自主可控等行业； 4）TMT 相关的中游制造，3C、5G、新能源汽车的中游制造商 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，按照规定的权限和程序独立开展本基金运作的合规性监察，认真履行职责，通过材料审阅、监督监控、覆盖检查、重点抽查等多种方法开展工作，督促各项业务的合规运作，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告， 定期向公司董事会和监管部门出具监察稽核报告。 本报告期有关本基金的监察稽核内容包括投资、交易、研究、市场营销、信息披露等各项业务的每个环节以及信息技术、运营保障、行政管理等后台支持工作。监察结果显示，本报告期内公司对本基金的管理始终都能按照法律法规、基金合同、基金招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发现内幕交易的情况；基金持有的证券符合规定的比例要求；基金专用交易席位年度交易量比例符合证监会的有关规定；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；销售工作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会由基金估值业务分管领导、督察长、基金估值核算负责人、基金会计、合规风控部人员及相关投研人员等组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理、投资经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行，一切以维护基金持有人利益为准则。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债券品种的估值数据、流通受限股票流动性折扣。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 本报告期，会计师事务所未对本基金出具非标准审计报告。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金资产净值已发生连续超过 60 个工作日低于 5000 万元的情形，本基金管理人 已按法规要求向证监会报送解决方案。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对金鹰元禧混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，金鹰元禧混合型证券投资基金的管理人——金鹰基金管理有限公司在金鹰元禧混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，金鹰元禧混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对金鹰基金管理有限公司编制和披露的金鹰元禧混合型证券投资基金 2019 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 众环审字（2020）050082 号 金鹰元禧混合型证券投资基金全体份额持有人： 我们审计了由金鹰基金管理有限公司担任管理人（以下简称“基金管理人”）的金鹰元禧混合型证券 投资基金（以下简称“金鹰元禧混合基金”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 6.1 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》并参照《证券投资基金会计 核算业务指引》等相关规定编制，公允反映了金鹰元禧混合基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金鹰元禧混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3 其他信息 基金管理人管理层对其他信息负责。我们在审计报告日前已获取的其他信息包括金鹰元禧混合基金 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层对财务报表的责任 基金管理人管理层负责按照《企业会计准则》并参照《证券投资基金会计核算业务指引》等相关规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估金鹰元禧混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金鹰元禧混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督金鹰元禧混合基金的财务报告过程。 6.5 注册会计师的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （三）评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对金鹰元禧混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金鹰元禧混合基金不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 董晓敏 王兵 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 2020 年 4 月 30 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：金鹰元禧混合型证券投资基金 报告截止日：2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 7.4.7.1 308,847.58 6,270,368.55 结算备付金 52,916.27 395,909.09 存出保证金 37,792.00 4,254.11 交易性金融资产 7.4.7.2 269,639,473.59 31,806,770.83 其中：股票投资 55,331,140.99 1,487,017.53 基金投资 - - 债券投资 214,308,332.60 30,319,753.30 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 29,392,364.09 - 应收证券清算款 2,826.35 - 应收利息 7.4.7.5 3,547,992.40 739,282.24 应收股利 - - 应收申购款 33,000,535.24 984.95 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 335,982,747.52 39,217,569.77 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 19,799,850.30 - 应付证券清算款 1,017.06 3,565,250.08 应付赎回款 150,259.78 22,331.13 应付管理人报酬 156,317.44 17,992.13 应付托管费 52,105.81 5,997.42 应付销售服务费 1,091.74 942.61 应付交易费用 7.4.7.7 117,019.06 2,704.65 应交税费 317.32 1,733.51 应付利息 2,244.72 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 398,867.39 573,866.23 负债合计 20,679,090.62 4,190,817.76 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 237,903,924.32 29,525,313.84 未分配利润 7.4.7.10 77,399,732.58 5,501,438.17 所有者权益合计 315,303,656.90 35,026,752.01 负债和所有者权益总计 335,982,747.52 39,217,569.77 注：截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日，本基金 A 类基金份额净值为 1.1788 元，基金份额总 额为 256,671,441.31 份。C 类基金份额净值为 1.1798 元，基金份额总额为 10,805,270.20 份。 7.2 利润表 会计主体：金鹰元禧混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 一、收入 21,577,558.71 896,022.80 1.利息收入 5,687,223.63 1,338,438.86 其中：存款利息收入 7.4.7.11 39,481.98 15,533.17 债券利息收入 5,530,529.08 1,171,248.44 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 117,212.57 151,657.25 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 10,840,641.09 -1,902,128.95 其中：股票投资收益 7.4.7.12 9,189,957.39 -1,434,917.46 基金投资收益 7.4.7.13 - - 债券投资收益 7.4.7.14 143,534.08 -563,289.98 资产支持证券投资收益 7.4.7.15 - - 贵金属投资收益 7.4.7.16 - - 衍生工具收益 7.4.7.17 - - 股利收益 7.4.7.18 1,507,149.62 96,078.49 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.19 5,046,330.99 1,444,041.27 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.20 3,363.00 15,671.62 减：二、费用 2,758,023.30 721,178.44 1．管理人报酬 1,200,658.40 250,014.80 2．托管费 400,219.49 83,338.29 3．销售服务费 8,493.71 14,808.99 4．交易费用 7.4.7.21 459,921.97 65,039.50 5．利息支出 578,890.30 24,424.68 其中：卖出回购金融资产支出 578,890.30 24,424.68 6．税金及附加 683.36 2,931.57 7．其他费用 7.4.7.22 109,156.07 280,620.61 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 18,819,535.41 174,844.36 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 18,819,535.41 174,844.36 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：金鹰元禧混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 29,525,313.84 5,501,438.17 35,026,752.01 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 18,819,535.41 18,819,535.41 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 208,378,610.48 53,078,759.00 261,457,369.48 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 246,586,200.72 63,611,342.80 310,197,543.52 2.基金赎回款 -38,207,590.24 -10,532,583.80 -48,740,174.04 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 237,903,924.32 77,399,732.58 315,303,656.90 金净值） 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 42,278,252.49 7,575,200.15 49,853,452.64 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 174,844.36 174,844.36 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -12,752,938.65 -2,248,606.34 -15,001,544.99 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 13,310,136.28 1,542,893.09 14,853,029.37 2.基金赎回款 -26,063,074.93 -3,791,499.43 -29,854,574.36 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 29,525,313.84 5,501,438.17 35,026,752.01 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：姚文强，主管会计工作负责人：刘盛，会计机构负责人：谢文君 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 本基金由金鹰保本混合型证券投资基金第二个保本周期届满后转型而来。 金鹰保本混合型证券投资基金(简称"本基金")，经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"） 基金部函[2011]315 号文《关于金鹰保本混合型证券投资基金备案确认的函》批准，于 2011 年 5 月 17 日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，保本周期为 3 年，第一个保本周期自 2011 年 5 月 17 日起至 2014 年 5 月 19 日止，保证人为广州越秀金融控股集团有限公司；第二个保本周期 为 3 年，起始日为 2014 年 6 月 21 日，到期日为 2017 年 6 月 21 日，第二个保本周期由广州越秀金 融控股集团有限公司提供不可撤销的连带责任保证。基金首次设立募集规模为 933,906,638.28 份基 金份额。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据本基金合同规定，本基金第二个保本周期到期日为 2017 年 6 月 21 日。因未能符合保本基 金存续条件，按照《金鹰保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为非保本的混合型基金，即“金鹰元禧混合型证券投资基金”。基金托管人及基金注册登记机构不变，基金代码亦保持不变为（A 类份额代码：210006；C 类份额代码：002425）。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略及基金费率等按照《金鹰元禧混合型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。转型过渡期为 2017 年 6 月 22 日至 2017 年 6 月 26 日，本基金于 2017 年 6 月 27 日转型为非保本的混合型基金。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、可转换公司债券、可交换公司债券（含可分离交易可转债）、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债），以及权证、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资于股票资产的比例为基金资产的 0%-40%。每个交易日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)要求，并按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》以及发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在会计核算和信息 披露方面亦参考了中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）于 2012 年 11 月 16 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》及其发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会及基金业协会发布的关于基金行业实务 操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策与上年度财务报表一致。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 1. 金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资、资产支持证券和衍生工具投资等，其中股票投资、债券投资和资产支持证券在资产负债表中作为交易性金融资产列报，衍生工具投资在资产负债表中作为衍生金融资产列报。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2. 金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为其他金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益；应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (1) 股票投资 买入股票于交易日按股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。 卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。 (2) 债券投资 买入债券于交易日按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。 配售及认购新发行的分离交易可转换债券，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于债券部分的成本。 买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。 卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 (3) 权证投资 买入权证于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数量，成本为零。 配售及认购新发行的分离交易可转换债券而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于权证部分的成本。 卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。 (4) 期货投资 期货投资于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。因期货交易每日无负债结算确认的相关金融资产和金融负债，与相关的期货暂收暂付款之间按抵销后的净额在资产负债表内列示。 (5) 资产支持证券 买入资产支持证券于交易日按资产支持证券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。 卖出资产支持证券于交易日确认资产支持证券投资收益。卖出资产支持证券按移动加权平均法 结转成本。 2. 贷款及应收款项 买入返售金融资产 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始确认金额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。 3. 其他金融负债 卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。 卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始确认金额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值： 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 1. 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值；对于发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，按照中国证监会或中国证券投资基金业协会的有关规定确定公允价值。 2. 对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 3. 当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上，应采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确 定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和市价折扣法等。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 4. 对于交易所市场和银行间市场交易的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，采用第三方估值机构所提供的估值确定公允价值，另有规定的除外。 具体投资品种的估值方法如下： (1) 股票投资 交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。 对于长期停牌的股票，若其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，依据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东开发售份、通过大宗交易取得的带限售期股票等流通受限股票，考虑估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值以及该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣的影响，采用市价折扣法确定公允价值。 首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本计量。 (2) 债券投资 银行间和交易所市场上市交易的债券(另有规定除外)，采用第三方估值机构(中央国债登记结算公司或中证指数有限公司)提供的估值净价确定公允价值。 交易所市场上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去收盘价中所含债券应收利息后的净价作为公允价值。 未上市或未挂牌转让的债券、以及在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 (3) 权证投资 交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值。 首次公开发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值，如估值技术难以可靠计量，则以成本计量。 配售及认购分离交易可转换债券所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前，采用估值 技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。 因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。 如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。公允价值计量层次可分为： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。7.4.4.8损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并全额转入“未分配利润 / (累计亏损) ”。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 1. 利息收入 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 (2) 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除 适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。 (3) 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 (4) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提。 2. 投资收益 (1) 股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 (2) 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 (3) 资产支持证券投资收益于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 (4) 衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 (5) 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 3. 公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。 7.4.4.10费用的确认和计量 1. 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.6%的年费率逐日计提。 2. 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.2%的年费率逐日计提。 3. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。 4. 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。7.4.4.11基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比 例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式： 基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政 策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作 的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1. 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券 免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存 款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。2018 年 1 月 1 日（含）以后，资管产 品管理人（以下称管理人）运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人， 暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程 中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后 月份的增值税应纳税额中抵减。 2. 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3. 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得 税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得 额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照 上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入 个人所得税应纳税所得额。 4. 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个 人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5. 对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再 缴纳印花税。 6. 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂 免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7. 对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理 人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 活期存款 308,847.58 6,270,368.55 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 308,847.58 6,270,368.55 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 50,662,063.59 55,331,140.99 4,669,077.40 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 10,118,415.84 10,403,332.60 284,916.76 债券 银行间市场 203,688,650.00 203,905,000.00 216,350.00 合计 213,807,065.84 214,308,332.60 501,266.76 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 264,469,129.43 269,639,473.59 5,170,344.16 上年度末 项目 2018 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,534,456.06 1,487,017.53 -47,438.53 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 30,148,301.60 30,319,753.30 171,451.70 债券 银行间市场 - - - 合计 30,148,301.60 30,319,753.30 171,451.70 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 31,682,757.66 31,806,770.83 124,013.17 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期内及上年度未投资金融衍生资产及负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 12 月 31 日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 29,392,364.09 - 合计 29,392,364.09 - 上年度末 项目 2018 年 12 月 31 日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 注：本基金上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期及上年度均未进行买断式逆回购。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 468.37 1,017.31 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 23.80 178.20 应收债券利息 3,499,362.63 738,084.83 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 48,120.60 - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 17.00 1.90 合计 3,547,992.40 739,282.24 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 109,944.43 2,392.15 银行间市场应付交易费用 7,074.63 312.50 合计 117,019.06 2,704.65 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 0.64 0.13 应付证券出借违约金 - - 审计费用 25,000.00 30,000.00 预提信息披露费 170,000.00 340,000.00 应付转出补差费 0.65 - 其他应付款 203,866.10 203,866.10 合计 398,867.39 573,866.23 7.4.7.9 实收基金 金鹰元禧混合 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 22,157,784.70 19,604,694.37 本期申购 268,212,502.55 237,310,576.56 本期赎回（以“-”号填列） -33,698,845.94 -29,816,616.81 本期末 256,671,441.31 227,098,654.12 金鹰元禧混合 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 9,920,619.47 9,920,619.47 本期申购 9,275,624.16 9,275,624.16 本期赎回（以“-”号填列） -8,390,973.43 -8,390,973.43 本期末 10,805,270.20 10,805,270.20 7.4.7.10 未分配利润 金鹰元禧混合 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,387,934.05 1,187,166.69 4,575,100.74 本期利润 13,229,236.96 4,933,304.33 18,162,541.29 本期基金份额交易产生的 40,325,037.38 12,393,868.48 52,718,905.86 变动数 其中：基金申购款 47,347,884.80 14,823,418.58 62,171,303.38 基金赎回款 -7,022,847.42 -2,429,550.10 -9,452,397.52 本期已分配利润 - - - 本期末 56,942,208.39 18,514,339.50 75,456,547.89 金鹰元禧混合 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,067,306.23 -140,968.80 926,337.43 本期利润 543,967.47 113,026.65 656,994.12 本期基金份额交易产生的 284,733.45 75,119.69 359,853.14 变动数 其中：基金申购款 1,405,631.06 34,408.36 1,440,039.42 基金赎回款 -1,120,897.61 40,711.33 -1,080,186.28 本期已分配利润 - - - 本期末 1,896,007.15 47,177.54 1,943,184.69 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 31 日 月 31 日 活期存款利息收入 31,376.02 10,615.90 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 5,535.05 4,811.12 其他 2,570.91 106.15 合计 39,481.98 15,533.17 7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018年1月1日至2018年12 月 31 日 月 31 日 卖出股票成交总额 135,966,568.18 21,799,632.72 减：卖出股票成本总额 126,776,610.79 23,234,550.18 买卖股票差价收入 9,189,957.39 -1,434,917.46 7.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均未进行基金投资。 7.4.7.14 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年12月31 2018年1月1日至2018年12月31 日 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 133,821,157.67 73,715,968.89 成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期 131,011,875.76 73,096,166.28 兑付）成本总额 减：应收利息总额 2,665,747.83 1,183,092.59 买卖债券差价收入 143,534.08 -563,289.98 7.4.7.15 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均未投资资产支持证券。 7.4.7.16 贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均未投资贵金属。 7.4.7.17 衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间均未投资衍生工具。 7.4.7.18 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日 股票投资产生的股利收益 1,507,149.62 96,078.49 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 1,507,149.62 96,078.49 7.4.7.19 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日 1.交易性金融资产 5,046,330.99 1,444,041.27 ——股票投资 4,716,515.93 286,185.76 ——债券投资 329,815.06 1,157,855.51 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 5,046,330.99 1,444,041.27 7.4.7.20 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日 基金赎回费收入 2,586.71 15,629.79 转换费收入 776.29 41.83 合计 3,363.00 15,671.62 7.4.7.21 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日 交易所市场交易费用 458,071.97 63,009.50 银行间市场交易费用 1,850.00 2,030.00 合计 459,921.97 65,039.50 7.4.7.22 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年12月31 2018年1月1日至2018年12月31日 日 审计费用 16,000.00 18,000.00 信息披露费 50,000.00 220,000.00 证券出借违约金 - - 其他 1,200.00 1,200.00 帐户维护费 36,000.00 36,000.00 汇划手续费 5,956.07 4,920.61 债券交易费 - 500.00 合计 109,156.07 280,620.61 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 金鹰基金管理有限公司 基金管理人、销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 广州金鹰资产管理有限公司 基金管理人子公司 中信证券华南股份有限公司 基金管理人原股东 广州白云山医药集团股份有限公司 基金管理人股东 东旭集团有限公司 基金管理人股东 广州越秀金融控股集团股份有限公司 基金管理人股东 注：1、经基金管理人 2019 年第一次临时股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复 核准（证监许可[2019]2306），基金管理人原股东广州证券股份有限公司将其持有的本公司 24.01%股权转让给广州越秀金融控股集团股份有限公司。本次股权转让后，基金管理人股权结构变更为：东旭集团有限公司 66.19%，广州越秀金融控股集团股份有限公司 24.01%，广州白云山医药集团股份 有限公司 9.80%。基金管理人已完成股权变更事项的工商变更登记。上述事项已于 2020 年 1 月 4 日 在证监会规定媒介披露。 2、基金管理人原股东广州证券股份有限公司于 2020 年 1 月 10 日更名为中信证券华南股份有限 公司。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。上述佣金按市场佣金率计算，以扣除中国证券登记结算公司收取的证管费、经手费和使用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年12月 2018年1月1日至2018年12月 31日 31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,200,658.40 250,014.80 其中：支付销售机构的客户维护费 138,112.84 182,264.16 注：基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年12月 2018年1月1日至2018年12月 31日 31日 当期发生的基金应支付的托管费 400,219.49 83,338.29 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各 2019年1月1日至2019年12月31日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 金鹰元禧混合 A 金鹰元禧混合 C 合计 中信证券华南股份有 - 3.65 3.65 限公司 金鹰基金管理有限公 - 1,818.60 1,818.60 司 合计 - 1,822.25 1,822.25 上年度可比期间 获得销售服务费的各 2018年1月1日至2018年12月31日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 金鹰元禧混合A 金鹰元禧混合C 合计 金鹰基金管理有限公 - 175.30 175.30 司 广州证券股份有限公 - 2.74 2.74 司 合计 - 178.04 178.04 注：基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.1%。在通 常情况下，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付，于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性划出，由基金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内未参与转融通出借业务，上年度无此业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内未参与转融通出借业务，上年度无此业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 金鹰元禧混合 A 份额单位：份 本期末 2019 年 12 月 31 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 持有的基金 持有的基金份 关联方名称 份额占基金 持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份 总份额的比 额的比例 例 广州金鹰资产管 28,012,733.45 10.91% - - 理有限公司 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有 308,847.58 31,376.02 6,270,368.55 10,615.90 限公司 注：本基金清算备付金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户；清算备付金本年度期末余额 52,916.27 元，清算备付金利息收入 5,535.05 元。清算备付金上年度期末余额 395,909.09 元，清算备付金利息收入 4,811.12 元。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 7.4.10.8.1 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 本基金本报告期及上年可比期间均未投资基金。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2019 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 证券 证券 成功 可流 认购 期末估数量（单位： 期末 期末 受限 备注 代码 名称 认购日 通日 价格 值单价 股） 成本总额 估值总额 类型 网 网下 下 688023 安恒 2019-10-29 2020-05-06 配售 56.50 122.5 2,728.00 154,132.00 334,261.84 配 信息 锁定 3 售 锁 定 网 网下 下 688199 久日 2019-10-28 2020-05-06 配售 66.68 59.66 4,494.00 299,659.92 268,112.04 配 新材 锁定 售 锁 定 网 网下 下 688321 微芯 2019-08-02 2020-02-12 配售 20.43 53.73 13,328.00 272,291.04 716,113.44 配 生物 锁定 售 锁 定 网 美迪 网下 下 688202 西 2019-10-29 2020-05-06 配售 41.50 50.80 2,120.00 87,980.00 107,696.00 配 锁定 售 锁 定 网 网下 下 688068 热景 2019-09-20 2020-03-30 配售 29.46 44.59 2,641.00 77,803.86 117,762.19 配 生物 锁定 售 锁 定 网 下 八亿 网下 新 688181 时空 2019-12-27 2020-01-06 新股 43.98 43.98 4,066.00 178,822.68 178,822.68 股 申购 待 上 市 网 网下 下 688118 普元 2019-11-26 2020-06-04 配售 26.90 35.30 4,028.00 108,353.20 142,188.40 配 信息 锁定 售 锁 定 网 网下 下 688021 奥福 2019-10-29 2020-05-06 配售 26.17 33.32 2,940.00 76,939.80 97,960.80 配 环保 锁定 售 锁 定 网 下 兴图 网下 新 688081 新科 2019-12-26 2020-01-06 新股 28.21 28.21 3,153.00 88,946.13 88,946.13 股 申购 待 上 市 网 网下 下 688138 清溢 2019-11-13 2020-05-20 配售 8.78 13.89 10,066.00 88,379.48 139,816.74 配 光电 锁定 售 锁 定 网 网下 下 601077 渝农 2019-10-16 2020-04-29 配售 7.36 6.26 147,778.0 1,087,646.08 925,090.28 配 商行 锁定 0 售 锁 定 网 下 侨银 网下 新 002973 环保 2019-12-27 2020-01-06 新股 5.74 5.74 1,146.00 6,578.04 6,578.04 股 申购 待 上 市 网 网下 下 601658 邮储 2019-12-02 2020-06-10 配售 5.50 5.71 796,578.0 4,381,179.00 4,548,460.3 配 银行 锁定 0 8 售 锁 定 网 网下 下 601916 浙商 2019-11-18 2020-05-26 配售 4.94 4.66 294,195.0 1,453,323.30 1,370,948.7 配 银行 锁定 0 0 售 锁 定 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 流通 证券 证券 成功 可流 认购 期末估数量（单位： 期末 期末 受限 备注 代码 名称 认购日 通日 价格 值单价 张） 成本总额 估值总额 类型 网 网下 下 国轩 债券 100.0 转 128086 转债 2019-12-19 2020-01-10 待上 100.00 0 570.00 57,000.00 57,000.00 债 市 待 上 市 网 网下 下 鸿达 债券 100.0 转 128085 转债 2019-12-18 2020-01-08 待上 100.00 0 940.00 94,000.00 94,000.00 债 市 待 上 市 网 网下 下 128084 木森 2019-12-18 2020-01-10 债券 100.00 100.0 730.00 73,000.00 73,000.00 转 转债 待上 0 债 市 待 上 市 网 网下 下 仙鹤 债券 100.0 转 113554 转债 2019-12-18 2020-01-10 待上 100.00 0 340.00 34,000.00 34,000.00 债 市 待 上 市 网 网下 下 东风 债券 100.0 转 113030 转债 2019-12-26 2020-01-20 待上 100.00 0 280.00 28,000.00 28,000.00 债 市 待 上 市 网 网下 下 明阳 债券 100.0 转 113029 转债 2019-12-18 2020-01-07 待上 100.00 0 1,470.00 147,000.00 147,000.00 债 市 待 上 市 网 网下 下 淮矿 债券 100.0 转 110065 转债 2019-12-25 2020-01-13 待上 100.00 0 520.00 52,000.00 52,000.00 债 市 待 上 市 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 金额单位：人民币元 期末估值 债券代码 债券名称 回购到期日 数量（张） 期末估值总额 单价 111911276 19 平安银行 2020-01-02 97.06 220,000.00 21,353,200.00 CD276 合计 220,000.00 21,353,200.00 注：本基金本报告期末未到期银行间市场债券正回购金额 19,799,850.30 元，全部于 2020 年 1 月 2 日到期。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期内未参与转融通出借业务，上年度无此业务。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。基金成立以来，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，公司内部管理制度及业务规范流程的制定和完善，加强内部风险的控制与有效防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，确保基金和公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时，从而最大程度地保护基金持有人的合法权益，本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了科学合理、控制严密、运行高效的各项管理制度： （1）风险管理控制制度 风险控制制度由总则、风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险控制制度、财务风险控制制度、公司资产管理制度等业务风险控制制度，以及岗位分离制度、业务空间隔离制度、作业规则、岗位职责、反馈制度、资料保全制度、保密制度、员工行为守则等程序性风险管理制度。 （2）投资管理制度 投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。 制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、客观。研究业务管理制度包括：建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护投资对象备选库；建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道；建立研究报告质量评价体系。 制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定，确保基金的投资符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。投资决策业务管理制度包括投资决策授权制度；投资决策支持制度，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持；投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策；投资管理业绩评价制度等。 制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、有效、公平。基金交易管理制度包括基金交易的集中交易制度；交易监测、预警、反馈机制；投资指令审核制度；投资指令公平分配制度；交易记录保管制度；交易绩效评价制度等。 （3）监察稽核制度 公司设立督察长，负责监察稽核工作，督察长由总经理提名，经董事会聘任，对董事会负责，报中国证监会核准。 除应当回避的情况外，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。 督察长应当定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会应当对督察长的报告进行审议。 公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的具体职责，严格审查监察稽核人员的专业任职条件，配备了充足的合格的监察稽核人员，明确规定了监察稽核的操作程序和组织纪律。 监察稽核制度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、法规、规章的有关规定；检查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、各项管理制度、业务规章的执行情况；对公司各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、监督、评价及建议等。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评 估控制证券发行人的信用风险，建立了内部评级体系，通过内部评级与外部评级相结合的方法充分评估证券以及交易对手的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2019年12月31日 2018年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债和同业存单。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2019年12月31日 2018年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2019年12月31日 2018年12月31日 AAA 4,134,059.40 8,020,700.00 AAA 以下 460,273.20 416,953.30 未评级 0.00 0.00 合计 4,594,332.60 8,437,653.30 注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债和同业存单。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2019年12月31日 2018年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2019年12月31日 2018年12月31日 AAA 193,895,000.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 193,895,000.00 0.00 注：以上数据按照最新发行人评级填列。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进 行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限资产投资比例等流动 性指标进行持续的监测和分析。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间市场进行交易，除本报告所列示的期末本基金持有的流通受限证券暂时不能自由转让外， 本金持有的其余资产均能及时变现。评估结果显示本基金的组合持仓变现能力较好，流动性风险可 控。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。基金管理人通过 久期、凸度等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进 行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月 1-3 6 个月 3 个月 6 个月 1 年以 5 年以 1-5 年 不计息 合计 2019 年 12 月 31 日 以内 个月 以内 -1 年 -1 年 内 上 资产 银行存款 308,847. - - - - - - - -308,847. 58 58 结算备付金 52,916.2 - - - - - - - -52,916.2 7 7 存出保证金 37,792.0 - - - - - - - -37,792.0 0 0 交易性金融资产 5,003,00 - - - -207,228,430,475.1,646,1555,331,1269,639, 0.00 704.20 20 3.20 40.99 473.59 买入返售金融资产 29,392,3 - - - - - - - -29,392,3 64.09 64.09 应收证券清算款 - - - - - - - -2,826.352,826.35 应收利息 - - - - - - - -3,547,993,547,99 2.40 2.40 应收股利 - - - - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - -33,000,533,000,5 35.24 35.24 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 34,794,9 207,228,430,475.1,646,1591,882,4335,982, - - - - 19.94 704.20 20 3.20 94.98 747.52 负债 短期借款 - - - - - - - - - - 交易性金融负债 - - - - - - - - - - 卖出回购金融资产 19,799,8 - - - - - - - -19,799,8 款 50.30 50.30 应付证券清算款 - - - - - - - -1,017.061,017.06 应付赎回款 - - - - - - - -150,259.150,259. 78 78 应付管理人报酬 - - - - - - - -156,317.156,317. 44 44 应付托管费 - - - - - - - -52,105.852,105.8 1 1 应付销售服务费 - - - - - - - -1,091.741,091.74 应付交易费用 - - - - - - - -117,019.117,019. 06 06 应交税费 - - - - - - - - 317.32 317.32 应付利息 - - - - - - - -2,244.722,244.72 应付利润 - - - - - - - - - - 其他负债 - - - - - - - -398,867.398,867. 39 39 负债总计 19,799,8 879,240.20,679,0 - - - - - - - 50.30 32 90.62 利率敏感度缺口 14,995,0 207,228,430,475.1,646,1591,003,2315,303, - - - - 69.64 704.20 20 3.20 54.66 656.90 上年度末 1 个月 1-3 6 个月 3 个月 6 个月 1 年以 5 年以 1-5 年 不计息 合计 2018 年 12 月 31 日 以内 个月 以内 -1 年 -1 年 内 上 资产 银行存款 6,270,36 - - - - - - - -6,270,36 8.55 8.55 结算备付金 395,909. - - - - - - - -395,909. 09 09 存出保证金 4,254.11 - - - - - - - -4,254.11 交易性金融资产 1,997,60 - - - -5,022,0022,384,6915,500.1,487,0131,806,7 0.00 0.00 53.30 00 7.53 70.83 买入返售金融资产 - - - - - - - - - - 应收证券清算款 - - - - - - - - - - 应收利息 - - - - - - - -739,282.739,282. 24 24 应收股利 - - - - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - - 984.95 984.95 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 8,668,13 5,022,0022,384,6915,500.2,227,2839,217,5 - - - - 1.75 0.00 53.30 00 4.72 69.77 负债 短期借款 - - - - - - - - - - 交易性金融负债 - - - - - - - - - - 卖出回购金融资产 - - - - - - - - - - 款 应付证券清算款 - - - - - - - -3,565,25 3,565,25 0.08 0.08 应付赎回款 - - - - - - - -22,331.1 22,331.1 3 3 应付管理人报酬 - - - - - - - -17,992.1 17,992.1 3 3 应付托管费 - - - - - - - -5,997.42 5,997.42 应付销售服务费 - - - - - - - - 942.61 942.61 应付交易费用 - - - - - - - -2,704.65 2,704.65 应交税费 - - - - - - - -1,733.51 1,733.51 应付利息 - - - - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - - - - 其他负债 - - - - - - - -573,866. 573,866. 23 23 负债总计 4,190,814,190,81 - - - - - - - - 7.76 7.76 利率敏感度缺口 8,668,13 5,022,0022,384,6915,500. -1,963,535,026,7 - - - - 1.75 0.00 53.30 00 33.04 52.01 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 其他变量不变，只有利率变动通过债券公允价值变动对基金资产净值产生影响。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 分析 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 利率上升 25 个基点 -254,099.19 -164,335.05 利率下降 25 个基点 255,667.26 164,335.05 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 55,331,140.99 17.55 1,487,017.53 4.25 交易性金融资产－债券投资 214,308,332.60 67.97 30,319,753.30 86.56 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 269,639,473.59 85.52 31,806,770.83 90.81 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 金鹰元禧混合 A 假设 市场其他变量保持不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的 变动； 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 业绩比较基准变动+5% 5,984,343.12 733,276.42 业绩比较基准变动-5% -5,984,343.12 -733,276.42 金鹰元禧混合 C 假设 市场其他变量保持不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的 变动； 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 业绩比较基准变动+5% 252,797.82 329,614.66 业绩比较基准变动-5% -252,797.82 -329,614.66 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1. 公允价值 (1) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (2) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层次可分为： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii) 各层级金融工具公允价值 于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 47,449,536.53 元，第二层级的余额为 213,421,526.25 元，第三层级的余额为 8,768,410.81 元。 于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额 3,380,611.53 元，第二层级的余额为 28,426,159.30 元，无属于第三层级的金额。 (iii) 公允价值所属层级间的重大变动 本基金本报告期内无公允价值所属层级间的重大变动。 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 55,331,140.99 16.47 其中：股票 55,331,140.99 16.47 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 214,308,332.60 63.79 其中：债券 214,308,332.60 63.79 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 29,392,364.09 8.75 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 361,763.85 0.11 8 其他各项资产 36,589,145.99 10.89 9 合计 335,982,747.52 100.00 注：其他各项资产包括：存出保证金、应收利息（股利）、应收证券清算款、应收申购款、待摊费用、其他应收款。 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值（元） 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 490,925.00 0.16 C 制造业 15,535,999.55 4.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,788,076.00 1.84 E 建筑业 - - F 批发和零售业 905,554.00 0.29 G 交通运输、仓储和邮政业 6,209,582.50 1.97 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 620,092.34 0.20 J 金融业 21,952,738.36 6.96 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 889,500.00 0.28 M 科学研究和技术服务业 2,932,095.20 0.93 N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 55,331,140.99 17.55 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期内未投资港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（％） 1 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 1.44 2 600900 长江电力 187,900 3,453,602.00 1.10 3 600377 宁沪高速 278,500 3,124,770.00 0.99 4 601939 建设银行 412,200 2,980,206.00 0.95 5 600519 贵州茅台 2,400 2,839,200.00 0.90 6 603259 药明康德 30,660 2,824,399.20 0.90 7 601288 农业银行 712,500 2,629,125.00 0.83 8 600887 伊利股份 80,900 2,503,046.00 0.79 9 601318 中国平安 28,100 2,401,426.00 0.76 10 600886 国投电力 254,300 2,334,474.00 0.74 11 600036 招商银行 57,700 2,168,366.00 0.69 12 600030 中信证券 72,100 1,824,130.00 0.58 13 600004 白云机场 98,200 1,713,590.00 0.54 14 600276 恒瑞医药 18,215 1,594,176.80 0.51 15 601166 兴业银行 71,900 1,423,620.00 0.45 16 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.43 17 601628 中国人寿 38,200 1,332,034.00 0.42 18 600104 上汽集团 49,000 1,168,650.00 0.37 19 600009 上海机场 14,806 1,165,972.50 0.37 20 601966 玲珑轮胎 48,900 1,121,277.00 0.36 21 600585 海螺水泥 16,900 926,120.00 0.29 22 601077 渝农商行 147,778 925,090.28 0.29 23 601933 永辉超市 120,100 905,554.00 0.29 24 601888 中国国旅 10,000 889,500.00 0.28 25 688321 微芯生物 13,328 716,113.44 0.23 26 600720 祁连山 53,900 676,445.00 0.21 27 601633 长城汽车 72,500 641,625.00 0.20 28 601012 隆基股份 23,900 593,437.00 0.19 29 603288 海天味业 5,100 548,301.00 0.17 30 601088 中国神华 26,900 490,925.00 0.16 31 600436 片仔癀 4,000 439,480.00 0.14 32 600031 三一重工 20,900 356,345.00 0.11 33 601688 华泰证券 17,200 349,332.00 0.11 34 688023 安恒信息 2,728 334,261.84 0.11 35 603517 绝味食品 6,700 311,215.00 0.10 36 688199 久日新材 4,494 268,112.04 0.09 37 601006 大秦铁路 25,000 205,250.00 0.07 38 688181 八亿时空 4,066 178,822.68 0.06 39 600867 通化东宝 13,400 169,510.00 0.05 40 688078 龙软科技 2,811 143,642.10 0.05 41 688118 普元信息 4,028 142,188.40 0.05 42 688138 清溢光电 10,066 139,816.74 0.04 43 688068 热景生物 2,641 117,762.19 0.04 44 688202 美迪西 2,120 107,696.00 0.03 45 688021 奥福环保 2,940 97,960.80 0.03 46 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.03 47 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01 48 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01 49 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601288 农业银行 14,886,740.00 42.50 2 601988 中国银行 9,132,307.00 26.07 3 601939 建设银行 7,634,948.00 21.80 4 600900 长江电力 6,869,155.37 19.61 5 601658 邮储银行 6,258,824.00 17.87 6 600377 宁沪高速 4,991,319.00 14.25 7 601318 中国平安 4,703,192.00 13.43 8 000858 五 粮 液 4,119,872.54 11.76 9 600887 伊利股份 4,050,111.26 11.56 10 000063 中兴通讯 4,038,357.00 11.53 11 000651 格力电器 4,003,970.31 11.43 12 601333 广深铁路 3,949,122.00 11.27 13 000895 双汇发展 3,800,001.00 10.85 14 601328 交通银行 3,641,420.00 10.40 15 600886 国投电力 3,496,489.00 9.98 16 600519 贵州茅台 3,488,512.51 9.96 17 000002 万 科Ａ 3,461,138.99 9.88 18 000001 平安银行 3,225,129.00 9.21 19 600030 中信证券 3,197,538.00 9.13 20 600036 招商银行 3,101,829.00 8.86 21 600004 白云机场 2,675,838.00 7.64 22 600000 浦发银行 2,512,000.00 7.17 23 000333 美的集团 2,509,712.00 7.17 24 601628 中国人寿 2,496,624.00 7.13 25 600048 保利地产 2,267,476.00 6.47 26 601916 浙商银行 2,076,173.32 5.93 27 601933 永辉超市 2,058,525.00 5.88 28 601166 兴业银行 1,999,053.00 5.71 29 000661 长春高新 1,979,820.00 5.65 30 600009 上海机场 1,901,396.20 5.43 31 600276 恒瑞医药 1,876,771.55 5.36 32 603259 药明康德 1,800,900.00 5.14 33 600104 上汽集团 1,750,684.00 5.00 34 601888 中国国旅 1,695,172.00 4.84 35 000166 申万宏源 1,689,573.00 4.82 36 601077 渝农商行 1,553,776.96 4.44 37 601966 玲珑轮胎 1,497,323.00 4.27 38 601186 中国铁建 1,493,679.00 4.26 39 601633 长城汽车 1,398,457.00 3.99 40 601088 中国神华 1,201,010.00 3.43 41 600961 株冶集团 1,183,708.00 3.38 42 002075 沙钢股份 1,181,344.00 3.37 43 600547 山东黄金 993,083.88 2.84 44 000708 中信特钢 955,025.00 2.73 45 600029 南方航空 898,795.00 2.57 46 600585 海螺水泥 879,004.00 2.51 47 601012 隆基股份 878,877.00 2.51 48 300630 普利制药 857,236.28 2.45 49 300122 智飞生物 802,180.00 2.29 50 600720 祁连山 798,577.00 2.28 51 300271 华宇软件 797,682.00 2.28 52 600436 片仔癀 791,611.00 2.26 53 603288 海天味业 790,044.00 2.26 54 000725 京东方Ａ 739,074.00 2.11 55 600012 皖通高速 717,276.00 2.05 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 601288 农业银行 12,262,530.00 35.01 2 601988 中国银行 9,122,261.00 26.04 3 601939 建设银行 4,646,677.00 13.27 4 000858 五 粮 液 4,444,995.00 12.69 5 000063 中兴通讯 4,178,442.00 11.93 6 000651 格力电器 4,067,279.00 11.61 7 601333 广深铁路 3,857,544.00 11.01 8 000895 双汇发展 3,838,422.00 10.96 9 601328 交通银行 3,646,500.00 10.41 10 600900 长江电力 3,621,405.28 10.34 11 000001 平安银行 3,411,098.25 9.74 12 000002 万 科Ａ 3,402,321.63 9.71 13 601318 中国平安 2,713,796.00 7.75 14 600961 株冶集团 2,659,142.44 7.59 15 600048 保利地产 2,553,614.04 7.29 16 000333 美的集团 2,527,185.00 7.22 17 600000 浦发银行 2,512,000.00 7.17 18 000661 长春高新 2,308,517.00 6.59 19 600377 宁沪高速 2,073,695.74 5.92 20 688188 柏楚电子 1,916,209.21 5.47 21 601658 邮储银行 1,904,956.20 5.44 22 688111 金山办公 1,847,034.00 5.27 23 600887 伊利股份 1,697,041.84 4.84 24 000166 申万宏源 1,696,018.40 4.84 25 600030 中信证券 1,679,942.00 4.80 26 601628 中国人寿 1,652,658.07 4.72 27 601186 中国铁建 1,518,986.18 4.34 28 600519 贵州茅台 1,411,148.00 4.03 29 002075 沙钢股份 1,213,986.00 3.47 30 600547 山东黄金 1,212,776.00 3.46 31 600886 国投电力 1,172,124.00 3.35 32 000708 中信特钢 1,099,719.02 3.14 33 600036 招商银行 1,093,832.00 3.12 34 601888 中国国旅 1,046,390.00 2.99 35 600276 恒瑞医药 941,942.00 2.69 36 300271 华宇软件 874,818.00 2.50 37 688363 华熙生物 872,453.00 2.49 38 600004 白云机场 864,421.00 2.47 39 600029 南方航空 850,579.00 2.43 40 601633 长城汽车 843,784.00 2.41 41 300630 普利制药 829,302.00 2.37 42 300122 智飞生物 822,439.00 2.35 43 600009 上海机场 768,568.00 2.19 44 601933 永辉超市 726,671.00 2.07 45 601166 兴业银行 713,804.00 2.04 46 000725 京东方Ａ 711,074.00 2.03 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 175,904,218.32 卖出股票收入（成交）总额 135,966,568.18 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 5,003,000.00 1.59 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,816,000.00 3.43 其中：政策性金融债 10,816,000.00 3.43 4 企业债券 2,517,704.20 0.80 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,076,628.40 0.66 8 同业存单 193,895,000.00 61.49 9 其他 - - 10 合计 214,308,332.60 67.97 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 值比例（％） 1 111911276 19 平安银 500,000.00 48,530,000.00 15.39 行 CD276 2 111912037 19 北京银 500,000.00 48,475,000.00 15.37 行 CD037 3 111914086 19 江苏银 500,000.00 48,460,000.00 15.37 行 CD086 4 111921173 19 渤海银 500,000.00 48,430,000.00 15.36 行 CD173 5 190302 19 进出 02 100,000.00 10,010,000.00 3.17 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期内未投资资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期内未投资贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期内未投资权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 无。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 无。 8.12 本报告期投资基金情况 8.12.1 投资政策及风险说明 本基金本报告期内未投资基金。 8.13 投资组合报告附注 8.13.1本基金投资的前十名证券的发行主体之一的中国邮政储蓄银行股份有限公司因未按监管要求 对代理营业机构进行考核等行为于 2019 年 8 月 9 日被中国银行保险监督管理委员会罚款 140 万元。 该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的北京银行股份有限公司因个人消费贷款被挪用于支付购 房首付款或投资股权、员工大额消费贷款违规行为长期未有效整改等行为，分别于 2019 年 9 月 11 日、2019 年 10 月 8 日被中国银行保险监督管理委员会北京监管局责令改正并给予合计 210 万元罚 款的行政处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。 8.13.2 本基金报告期末基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 37,792.00 2 应收证券清算款 2,826.35 3 应收股利 - 4 应收利息 3,547,992.40 5 应收申购款 33,000,535.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 36,589,145.99 8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 金鹰元禧混合 A 770 333,339.53 239,854,097.36 93.45% 16,817,343.95 6.55% 金鹰元禧混合 C 1,431 7,550.85 6,871,081.34 63.59% 3,934,188.86 36.41% 合计 2,201 121,525.08 246,725,178.70 92.24% 20,751,532.81 7.76% 9.2 期末上市基金前十名持有人 本基金非上市基金。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 金鹰元禧混合 A - - 基金管理人所有从业人员持 金鹰元禧混合 C 14.23 0.00% 有本基金 合计 14.23 0.00% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 金鹰元禧混合 A 0 金投资和研究部门负责人 金鹰元禧混合 C 0 持有本开放式基金 合计 0 金鹰元禧混合 A 0 本基金基金经理持有本开 金鹰元禧混合 C 0 放式基金 合计 0 9.5 发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 金鹰元禧混合 A 金鹰元禧混合 C 本报告期期初基金份额总额 22,157,784.70 9,920,619.47 本报告期基金总申购份额 268,212,502.55 9,275,624.16 减：本报告期基金总赎回份额 33,698,845.94 8,390,973.43 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 256,671,441.31 10,805,270.20 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期，本基金管理人总经理、督察长、副总经理等进行了调整。截至报告日，姚文强先生担任公司总经理，徐娇娇女士担任公司督察长，刘盛先生担任公司副总经理及首席信息官职务。 2、本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本基金报告期内没有改变基金投资策略。 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本基金报告期内未持有基金。 11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金审计的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），已为本基金提供 6 年审计服务。 本报告期内实际应支付会计师事务所的审计费为 25000 元。 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的行政监管措施，对公司提出整改要求，公司已按要求进行了整改。 本报告期内，未发现托管人及其高级管理人员存在受稽核或处罚的情况。 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 单元 占当期股 占当期佣 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 长江证券 1 114,319,897.59 38.80% 104,175.28 39.74% - 东北证券 2 35,070,065.26 11.90% 24,945.81 9.52% - 国泰君安证券 1 31,942,387.24 10.84% 29,748.25 11.35% - 招商证券 1 30,730,309.95 10.43% 28,004.80 10.68% - 国盛证券 2 25,991,264.92 8.82% 23,686.02 9.04% - 天风证券 4 13,446,578.37 4.56% 12,254.15 4.68% - 中金公司 1 12,243,346.25 4.16% 11,157.41 4.26% - 华创证券 1 11,945,977.00 4.05% 10,886.29 4.15% - 东吴证券 1 8,561,517.91 2.91% 7,802.40 2.98% - 太平洋证券 4 5,871,892.38 1.99% 5,349.58 2.04% - 中泰证券（齐 5 2,647,984.00 0.90% 2,412.40 0.92% - 鲁） 东兴证券 1 1,496,745.00 0.51% 1,365.71 0.52% - 方正证券 2 363,111.00 0.12% 330.89 0.13% - 华福证券 1 - - - - - 中信证券华南 1 - - - - - 五矿证券 4 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 华林证券 3 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 申万宏源证券 2 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 民生证券 6 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 渤海证券 2 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 财通证券 2 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 联储证券 6 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 江海证券 2 - - - - - 金元证券 1 - - - - - 九州（天源） 2 - - - - - 证券 开源证券 2 - - - - - 上海华信证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 大同证券 1 - - - - - 华融证券 2 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 中银国际证券 1 - - - - - 中信建投证券 3 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 新时代证券 3 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 首创证券 1 - - - - - 注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下： （1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 本基金专用交易单位的选择程序如下： （1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。 （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。 11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期回 占当期权 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 长江证券 1,554,713.40 5.52% 7,700,000. 2.17% - - 00 东北证券 - - - - - - 国泰君安证券 17,702,394.5 62.82% 102,000,0 28.71% - - 0 00.00 招商证券 - - - - - - 国盛证券 8,619,687.20 30.59% 159,200,0 44.81% - - 00.00 天风证券 - - 50,000,00 14.07% - - 0.00 中金公司 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 东吴证券 301,740.00 1.07% 4,100,000. 1.15% - - 00 太平洋证券 - - - - - - 中泰证券（齐 - - - - - - 鲁） 东兴证券 - - 32,300,00 9.09% - - 0.00 方正证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 中信证券华南 - - - - - - 五矿证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 申万宏源证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 联储证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 红塔证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 金元证券 - - - - - - 九州（天源） - - - - - - 证券 开源证券 - - - - - - 上海华信证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 大同证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 中银国际证券 - - - - - - 中信建投证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 首创证券 - - - - - - 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金 证监会规定媒介 2019-01-02 资产净值等的公告 2 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 证监会规定媒介 2019-01-10 与平安银行费率调整的公告 3 金鹰元禧混合型证券投资基金 2018 年第 4 季 证监会规定媒介 2019-01-21 度报告 4 关于金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新 证监会规定媒介 2019-01-24 增嘉实财富管理有限公司为代销机构的公告 5 金鹰元禧混合型证券投资基金更新招募说明 证监会规定媒介 2019-02-01 书摘要 2018 年第 2 号 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 6 与财通证券股份有限公司定投及费率优惠活 证监会规定媒介 2019-03-01 动的公告 7 金鹰基金管理有限公司高级管理人员变更公 证监会规定媒介 2019-03-05 告 金鹰基金管理有限公司关于新增众升财富（北 8 京）基金销售有限公司为本公司旗下部分基金 证监会规定媒介 2019-03-18 代销机构并开通基金转换、基金定投及费率优 惠业务的公告 9 金鹰元禧混合型证券投资基金 2018 年年度报 证监会规定媒介 2019-03-26 告（摘要） 10 关于官网和网上交易系统维护暂停使用公告 证监会规定媒介 2019-03-28 11 金鹰基金管理有限公司关于公司法定代表人 证监会规定媒介 2019-03-28 变更的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 12 加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定 证监会规定媒介 2019-03-29 额投资手续费率优惠的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加中 13 国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠 证监会规定媒介 2019-03-30 活动的公告 金鹰基金管理有限公司关于新增阳光人寿保 14 险股份有限公司为本公司旗下部分基金代销 证监会规定媒介 2019-04-04 机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优 惠的公告 15 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金持有的 证监会规定媒介 2019-04-16 股票调整估值的公告 16 金鹰元禧混合型证券投资基金 2019 年第 1 季 证监会规定媒介 2019-04-20 度报告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 17 加天府银行手机银行渠道基金费率优惠活动 证监会规定媒介 2019-05-06 的公告 金鹰基金管理有限公司关于新增江苏汇林保 18 大基金销售有限公司为本公司旗下部分基金 证监会规定媒介 2019-05-15 代销机构的公告 金鹰基金管理有限公司金鹰元禧混合型证券 19 投资基金基金暂停大额申购（转换转入、定期 证监会规定媒介 2019-05-20 定额投资）公告 20 金鹰基金管理有限公司关于新增诺亚正行基 证监会规定媒介 2019-06-13 金销售有限公司为本公司旗下部分基金代销 机构并开通基金基金定投及费率优惠的公告 21 金鹰基金管理有限公司关于董事变更的公告 证监会规定媒介 2019-06-20 22 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参与科 证监会规定媒介 2019-06-21 创板投资及相关风险揭示的公告 23 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金持有的 证监会规定媒介 2019-06-25 股票调整估值的公告 24 金鹰基金管理有限公司金鹰元禧混合型证券 证监会规定媒介 2019-06-26 投资基金增聘基金经理的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 25 与中国银行股份有限公司定投费率优惠活动 证监会规定媒介 2019-06-27 的公告 26 金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金 证监会规定媒介 2019-07-01 资产净值等的公告 27 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金持有的 证监会规定媒介 2019-07-05 股票调整估值的公告 28 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金持有的 证监会规定媒介 2019-07-09 股票调整估值的公告 29 金鹰元禧混合型证券投资基金 2019 年二季度 证监会规定媒介 2019-07-17 报告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 30 与新时代证券股份有限公司定投及费率优惠 证监会规定媒介 2019-07-26 活动的公告 31 金鹰元禧混合型证券投资基金更新的招募说 证监会规定媒介 2019-07-30 明书全文 2019 年第 2 号 32 金鹰元禧混合型证券投资基金更新的招募说 证监会规定媒介 2019-07-30 明书摘要 2019 年第 2 号 33 金鹰基金管理有限公司基金行业高级管理人 证监会规定媒介 2019-08-13 员变更公告 34 金鹰基金管理有限公司关于提请非自然人客 证监会规定媒介 2019-08-20 户及时登记受益所有人信息的公告 35 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时 证监会规定媒介 2019-08-20 更新身份证件或者身份证明文件的公告 36 金鹰元禧混合型证券投资基金 2019 年半年度 证监会规定媒介 2019-08-23 报告摘要 37 金鹰元禧混合型证券投资基金 2019 年半年度 证监会规定媒介 2019-08-23 报告 38 金鹰基金管理有限公司关于督察长变更公告 证监会规定媒介 2019-09-10 39 金鹰元禧混合型证券投资基金 2019 年三季度 证监会规定媒介 2019-10-22 报告 40 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时 证监会规定媒介 2019-11-13 更新身份证件或者身份证明文件的公告 41 金鹰基金管理有限公司首席信息官任职公告 证监会规定媒介 2019-12-10 注：相关信息披露文件请登录本基金管理人网站查询。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 投资 况 者类 持有基金份额比例达 份额占 别 序号 到或者超过20%的时 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 比 间区间 1 2019 年 5 月 17 日至 0.00 79,321,254. 0.00 79,321,254.7 29.66 机构 2019 年 12 月 31 日 73 3 % 2 2019 年 5 月 17 日至 0.00 132,502,253 0.00 132,502,253. 49.54 2019 年 12 月 31 日 .47 47 % 产品特有风险 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会存在以下风险： 1)基金净值大幅波动的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等费用计提等原因，可能会导致基金份额净值出现大幅波动； 2）巨额赎回的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能触发本基金巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 3）流动性风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致本基金的流动性风险； 4）基金提前终止的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，可能导致本基金提前终止基金合同的风险。 5）基金规模过小导致的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。 6）份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险：当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准发行及募集的文件。 2、《金鹰元禧混合型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰元禧混合型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、中期报告、更新的招募说明书及其他临时公告。 13.2 存放地点 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888 或 020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇二〇年四月三十日