金鹰元禧混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 2019 年 6 月 30 日 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年八月二十三日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 22 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 5 托管人报告 ......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13 6 半年度财务会计报告（未经审计）......14 6.1 资产负债表......14 6.2 利润表......15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......16 6.4 报表附注......17 7 投资组合报告 ......38 7.1 期末基金资产组合情况......38 7.2 期末按行业分类的股票投资组合......39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......44 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......44 7.12 本报告期投资基金情况......44 7.13 投资组合报告附注......44 8 基金份额持有人信息 ......45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......45 8.2 期末上市基金前十名持有人......46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......46 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......46 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况......46 9 开放式基金份额变动 ......46 10 重大事件揭示 ......47 10.1 基金份额持有人大会决议......47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......47 10.4 基金投资策略的改变......47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......47 10.8 其他重大事件......49 11 影响投资者决策的其他重要信息......50 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......50 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......51 12 备查文件目录 ......51 12.1 备查文件目录......51 12.2 存放地点......51 12.3 查阅方式......51 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 金鹰元禧混合型证券投资基金 基金简称 金鹰元禧混合 基金主代码 210006 交易代码 210006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 6 月 27 日 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 265,714,923.55 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 金鹰元禧混合 A 金鹰元禧混合 C 下属分级基金的交易代码 210006 002425 报告期末下属分级基金的份额总额 259,453,740.64 份 6,261,182.91 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，力争使基金份额持有人获得超额收益与 长期资本增值。 本基金在投资组合管理过程中采取主动投资方法，通过数量化方法严格控 制风险，并通过有效的资产配置策略，动态调整安全资产和风险资产的投 资比例, 注重风险与收益的平衡，力争实现基金资产长期稳健增值。本基 金采用固定比例组合保险策略（CPPI），该策略是国际通行的一种投资组 合保险策略。其基本原理是将基金资产按一定比例划分为安全资产和风险 投资策略 资产，其中安全资产将投资于各类债券及银行存款，以保证投资本金的安 全性；而除安全资产外的风险资产主要投资于股票、权证登权益类资产， 以提升基金投资者的收益。本基金综合考虑国内外政治经济环境、资本市 场运行状况、固定收益类与权益类风险资产收益特征、基金净资产和价值 底线等因素，结合资产配置研究结果和市场运行状态，动态调整安全资产 和风险资产的配置比例，力争在确保本金安全的前提下，稳健获取投资收 益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×20%＋中债总财富(总值)指数收益率×80% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金， 高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金鹰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 曾长兴 郭明 联系电话 020-38898996 010-66105799 负责人 电子邮箱 csmail@gefund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006135888,020-83936180 95588 传真 020-83282856 010-66105798 注册地址 广东省广州市南沙区滨海路 北京市西城区复兴门内大街55 171号11楼自编1101之一J79 号 办公地址 广州市天河区珠江东路28号越 北京市西城区复兴门内大街55 秀金融大厦30层 号 邮政编码 510623 100140 法定代表人 刘志刚 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn 基金半年度报告备置地点 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 金鹰基金管理有限公司 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 金鹰元禧混合 A 金鹰元禧混合 C 本期已实现收益 1,947,971.30 180,561.32 本期利润 4,531,144.33 272,837.91 加权平均基金份额本期利润 0.0564 0.0353 本期加权平均净值利润率 5.07% 3.18% 本期基金份额净值增长率 3.12% 3.06% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 金鹰元禧混合 A 金鹰元禧混合 C 期末可供分配利润 45,979,243.81 794,691.00 期末可供分配基金份额利润 0.1772 0.1269 期末基金资产净值 291,969,954.85 7,055,873.91 期末基金份额净值 1.1253 1.1269 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 金鹰元禧混合 A 金鹰元禧混合 C 基金份额累计净值增长率 32.10% 63.68% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额； 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）; 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金鹰元禧混合 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 1.48% 0.20% 1.59% 0.21% -0.11% -0.01% 过去三个月 1.28% 0.13% 0.18% 0.28% 1.10% -0.15% 过去六个月 3.12% 0.11% 6.42% 0.29% -3.30% -0.18% 过去一年 2.72% 0.17% 7.12% 0.29% -4.40% -0.12% 自基金合同生 0.65% 0.20% 10.15% 0.24% -9.50% -0.04% 效起至今 金鹰元禧混合 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 1.48% 0.20% 1.59% 0.21% -0.11% -0.01% 过去三个月 1.25% 0.13% 0.18% 0.28% 1.07% -0.15% 过去六个月 3.06% 0.11% 6.42% 0.29% -3.36% -0.18% 过去一年 2.61% 0.17% 7.12% 0.29% -4.51% -0.12% 自基金合同生 0.62% 0.20% 10.15% 0.24% -9.53% -0.04% 效起至今 注：本基金的业绩比较基准是：沪深 300 指数收益率×20%＋中债总财富(总值)指数收益率×80%。 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金鹰元禧混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2017 年 6 月 27 日至 2019 年 6 月 30 日） 金鹰元禧混合 A 金鹰元禧混合 C 注：（1）截至本报告期末，各项投资比例符合基金合同的约定。 （2）本基金的业绩比较基准是：沪深 300 指数收益率×20%＋中债总财富(总值)指数收益率×80%。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基字[2002]97 号文批准，金鹰基金管理有限公司于 2002 年 12 月 25 日成立， 注册资本 5.102 亿元人民币。2011 年 12 月公司获得特定客户资产管理计划业务资格，2013 年 7 月 子公司——广州金鹰资产管理有限公司成立。 “以人为本、互信协作；创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观。公司坚持价值投资为导 向，着力打造高水准的投研团队，努力为投资者创造丰厚回报。截至报告期末，公司共有 46 只公募 基金，管理规模 550.88 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 戴骏先生，美国密歇根大学金融工 本基金的基金 程硕士研究生，历任国泰基金管理 经理，公司固 2016-10-2 有限公司基金经理助理、东兴证券 戴骏 定收益部副总 2 - 8 股份有限公司债券交易员等职务， 监 2016 年 7 月加入金鹰基金管理有 限公司，现任固定收益部基金经 理。 吴德瑄先生，曾任广州证券股份有 本基金的基金 2017-09-3 限公司研究员。2015 年 1 月加入 吴德瑄 经理 0 - 7 金鹰基金管理有限公司，任研究部 研究员、基金经理助理、基金经理 职务。现任权益投资部基金经理。 杨晓斌先生，曾任银华基金管理有 本基金的基金 2019-06-2 限公司研究员、首席宏观分析师、 杨晓斌 经理 6 - 8 投资经理等职务。2018 年 2 月加 入金鹰基金管理有限公司，现任权 益投资部基金经理。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰元禧混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 年初股市经历了较大涨幅过后，受到贸易摩擦以及政策边际收紧预期的影响，二季度股票市场小幅回调，沪深 300 指数二季度下跌了 1.21%，受到贸易战冲击较大的成长和周期股回调较多，接近 10%，而金融和消费领域则表现相对平稳。债券方面，上半年整体维持震荡，长端收益率先经历了上行后随着贸易摩擦加剧后开始回落。 本组合严格遵照上个季度的市场判断进行布局。上个季度由于担忧贸易战以及经济数据短期的下行压力，我们将组合股票仓位主要控制在 10%附近，并 6 月初增加持仓至 22%附近，主要配置基本面优良，分红收益率高的品种，结构整体偏防守，行业主要是大金融（地产和银行）、公用事业以及消费品领域，一定程度上躲过了市场调整对净值带来的冲击。 债券方面，组合集中配置流动性高，资质优良的 AAA 股份制银行存单，获取稳定收益，并等待债市回调机会布局信用品种,主要是 2 年左右的资质优良 AAA 的金融债。 中长期看我们相对看好权益品种，落脚于三季度我们认为来自宏观面上的风险仍未完全消除，但结构性机会不会缺失，市场延续震荡，权益可维持中性仓位。 下一阶段，我们仍将密切关注宏观以及行业层面景气度的变化，以估值合理、业绩确定性强的价值品种为核心持仓，等待更好的进攻机会，并积极参与科创版打新。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2019年6月30日，报告期内A类份额净值为1.1253元，本报告期份额净值增长率为3.12%， 同期业绩比较基准增长率为 6.42%；C 类基金份额净值为 1.1269 元，本报告期份额净值增长率 3.06% ， 同期业绩比较基准增长率为 6.42%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 随着贸易战以及经济去杠杆最剧烈的过程逐步进入后半段，我认为中长期看，权益市场的机会将逐步凸显。未来一段时间股市仍将反应去杠杆政策以及贸易摩擦对盈利的负面影响，但随着市场充分反应企业盈利预期下调，股市底部将逐步出现，下一阶段市场的回调将是组合较好的加仓时机。债券牛市短期仍未结束,但空间相对有限,配置上更多的是加大耐心择机布局。 展望三季度宏观以及市场，贸易摩擦以及国内需求走弱依然制约短期股市，但市场整体不存在大的系统性风险。三季度经济寻底，大盘震荡为主，我们持续跟踪得金鹰宏观晴雨指数在-1 至 1 附近波动，反映股市依然震荡为主，结构性机会不会缺席。随着下半年经济下行风险逐步消除，股市将有望在后期迎来反弹，三季度可趁阶段性回调机会逐步择优配置中长期受益于经济转型的品种，并且积极参与科创板打新。原因如下： ①政策积极，库存低，与去年有本质差异。相比于去年内外交困的局面，今年全球宏观政策均趋于宽松，房地产政策边际存在宽松机会（去年趋严），趋于积极的财政、货币政策也保证了经济不存在失速风险（去年趋紧），工业企业库存本身也已经处于 2009 年和 2016 年的较低位置，这与去年有本质上的差异。 ②系统性风险的概率已被过度夸大。中证 500 指数目前估值隐含的风险溢价已经达到历史 90% 以上的分位数，反应市场风险厌恶状况是非常高的。经过我们的历史回溯，2018 年的单边下跌历史上发生的概率并不大，大多数时候权益资产结构性机会突出。过去十年以来，以半年为单位看只出现过 4 次（4/20）是在半年内所有行业都出现回调，而有 6 次则出现所有行业整体上涨，剩下的年份均有明显的行业结构性机会。4 次回调分别是去年全年（经济下行，贸易战，国内去杠杆）、2011 年下半年恶性通胀以及 2016 年初熔断，而今年的政策环境整体友好，财政减税效果逐步显现，出现2018 年的情况概率较低，市场持续存在结构性机会。 ③内需托底未结束。本轮无风险利率下行源自去年年初，但信用环境改善带来内需见底主要发生在 18 年年底，而这一过程目前看并未终止，这意味着下半年内需仍边际有改善空间。4 月份政策边际收紧带来市场担忧，但 6 月份以来一系列稳增长政策的出台，印证了趋松的政策环境并未变化。如果下半年贸易战不确定性加大，不排除下半年有降准、扩大财政赤字、放松地产以及扩大年内专项债额度等政策出台。 ④外资加速流入概率加大。随着 MSCI 和富时指数的纳入，市场平均预计 2019 年北上资金将累 计流入 5000 亿左右的规模（包括主动和被动资金）。年初北上资金流入加速，但受到贸易战以及宏 观政策不确定性的影响，累积流入资金从 3 月份的 1330 亿回落至 930 亿，接下来无论是贸易战缓解 还是国内政策宽松都可能带来新增资金的入场。（海外主动配置产品也需要考虑不能偏离指数太多，特别是局部风险缓和后配置需求较大） 综上所述，我认为股市整体风险可控，短期重点在于经济基本面风险何时消除以及贸易摩擦博弈节奏，并等待机会积极布局下半年市场全面反弹的机会。 三季度行业配置上建议几条主线。1、精选受益于稳增长的补短板领域的弱周期科技龙头：5G、信息安全。（可选择受贸易战影响小且估值合理的）2、符合低 pb、高 ROE、稳增长属性的地产、汽车和建筑领域。3、符合中长期人口和经济发展趋势的领域：医药和必需消费品。并在政策进一步宽松前逢高降低配置具备贸易战风险规避属性的可选消费品，如高端白酒、免税，并等待更好的配置机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会由基金估值业务分管领导、督察长、基金估值核算负责人、基金会计、合规风控部人员及相关投研人员等组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理、投资经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行，一切以维护基金持有人利益为准则。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债券品种的估值数据、流通受限股票流动性折扣。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金资产净值已发生连续超过 60 个工作日低于 5000 万元的情形，本基金管理人 已按法规要求向证监会报送解决方案。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对金鹰元禧混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，金鹰元禧混合型证券投资基金的管理人——金鹰基金管理有限公司在金鹰元禧混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，金鹰元禧混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对金鹰基金管理有限公司编制和披露的金鹰元禧混合型证券投资基金 2019 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：金鹰元禧混合型证券投资基金 报告截止日：2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 619,096.49 6,270,368.55 结算备付金 832,937.17 395,909.09 存出保证金 11,426.37 4,254.11 交易性金融资产 6.4.7.2 326,658,125.18 31,806,770.83 其中：股票投资 59,353,637.68 1,487,017.53 基金投资 - - 债券投资 267,304,487.50 30,319,753.30 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 2,250,786.13 - 应收利息 6.4.7.5 1,446,249.87 739,282.24 应收股利 - - 应收申购款 479.99 984.95 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 331,819,101.20 39,217,569.77 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 31,824,864.09 - 应付证券清算款 - 3,565,250.08 应付赎回款 128,486.39 22,331.13 应付管理人报酬 146,416.74 17,992.13 应付托管费 48,805.59 5,997.42 应付销售服务费 612.84 942.61 应付交易费用 6.4.7.6 107,047.40 2,704.65 应交税费 321.89 1,733.51 应付利息 6,152.14 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 530,565.36 573,866.23 负债合计 32,793,272.44 4,190,817.76 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.8 235,822,693.11 29,525,313.84 未分配利润 6.4.7.9 63,203,135.65 5,501,438.17 所有者权益合计 299,025,828.76 35,026,752.01 负债和所有者权益总计 331,819,101.20 39,217,569.77 注：截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日，本基金一级份额净值为 1.1253 元，一级基金份额总额 为 259,453,740.64 份，本基金二级份额净值为 1.1269 元，二级基金份额总额为 6,261,182.91 份。 6.2 利润表 会计主体：金鹰元禧混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 6 月 30 日 一、收入 5,480,649.13 716,474.27 1.利息收入 1,409,092.12 783,226.90 其中：存款利息收入 6.4.7.10 29,329.98 4,958.30 债券利息收入 1,317,641.54 729,366.73 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 62,120.60 48,901.87 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,393,565.58 -152,296.58 其中：股票投资收益 6.4.7.11 849,429.59 -228,272.82 基金投资收益 6.4.7.12 - - 债券投资收益 6.4.7.13 60,171.34 -25,651.80 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 483,964.65 101,628.04 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.18 2,675,449.62 70,731.35 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 2,541.81 14,812.60 减：二、费用 676,666.89 398,245.74 1．管理人报酬 283,599.46 137,150.45 2．托管费 94,533.17 45,716.83 3．销售服务费 4,267.88 8,513.80 4．交易费用 6.4.7.20 152,502.78 34,360.92 5．利息支出 23,402.05 24,372.34 其中：卖出回购金融资产支出 23,402.05 24,372.34 6．税金及附加 479.96 1,772.49 7．其他费用 6.4.7.21 117,881.59 146,358.91 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 4,803,982.24 318,228.53 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,803,982.24 318,228.53 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：金鹰元禧混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 29,525,313.84 5,501,438.17 35,026,752.01 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 4,803,982.24 4,803,982.24 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 206,297,379.27 52,897,715.24 259,195,094.51 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 213,645,139.46 54,053,599.50 267,698,738.96 2.基金赎回款 -7,347,760.19 -1,155,884.26 -8,503,644.45 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 235,822,693.11 63,203,135.65 299,025,828.76 金净值） 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 42,278,252.49 7,575,200.15 49,853,452.64 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 318,228.53 318,228.53 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -6,093,663.94 -1,426,841.65 -7,520,505.59 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 12,831,546.35 1,485,215.96 14,316,762.31 2.基金赎回款 -18,925,210.29 -2,912,057.61 -21,837,267.90 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 36,184,588.55 6,466,587.03 42,651,175.58 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘志刚，主管会计工作负责人：刘志刚，会计机构负责人：谢文君 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 金鹰保本混合型证券投资基金(简称"本基金")，经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"） 基金部函[2011]315 号文《关于金鹰保本混合型证券投资基金备案确认的函》批准，于 2011 年 5 月 17 日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，保本周期为 3 年，第一个保本周期自 2011 年 5 月 17 日起至 2014 年 5 月 19 日止，保证人为广州越秀金融控股集团有限公司；第二个保本周期 为 3 年，起始日为 2014 年 6 月 21 日，到期日为 2017 年 6 月 21 日，第二个保本周期由广州越秀金 融控股集团有限公司提供不可撤销的连带责任保证。基金首次设立募集规模为 933,906,638.28 份基金份额。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据本基金合同规定，本基金第二个保本周期到期日为 2017 年 6 月 21 日。因未能符合保本基 金存续条件，按照《金鹰保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为非保本的混合型基金，即“金鹰元禧混合型证券投资基金”。基金托管人及基金注册登记机构不变，基金代码亦保持不变为（A 类份额代码：210006；C 类份额代码：002425）。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略及基金费率等按照《金鹰元禧混合型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。转型过渡期为 2017 年 6 月 22 日至 2017 年 6 月 26 日，本基金于 2017 年 6 月 27 日转型为非保本的混合型基金。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规 定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策与上年度会计报表一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政 策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工 作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1. 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、 债券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行 为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 2. 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股 息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3. 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期 内向主管税务机关申报缴纳，从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂 减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 4. 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5. 对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方 不再缴纳印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 活期存款 619,096.49 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 619,096.49 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 56,962,611.53 59,353,637.68 2,391,026.15 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 9,987,740.86 10,091,987.50 104,246.64 债券 银行间市场 256,908,310.00 257,212,500.00 304,190.00 合计 266,896,050.86 267,304,487.50 408,436.64 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 323,858,662.39 326,658,125.18 2,799,462.79 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产及衍生金融负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 注：本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 191.12 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 337.32 应收债券利息 1,445,716.75 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 4.68 合计 1,446,249.87 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 104,176.01 银行间市场应付交易费用 2,871.39 合计 107,047.40 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 0.01 应交税金-银行间债券 62,565.00 审计费用 42,396.69 预提信息披露费 284,302.56 应交税金-上交所债券 141,301.10 合计 530,565.36 6.4.7.9 实收基金 金鹰元禧混合 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 22,157,784.70 19,604,694.37 本期申购 240,036,967.33 212,382,013.89 本期赎回（以“-”号填列） -2,741,011.39 -2,425,198.06 本期末 259,453,740.64 229,561,510.20 金鹰元禧混合 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 9,920,619.47 9,920,619.47 本期申购 1,263,125.57 1,263,125.57 本期赎回（以“-”号填列） -4,922,562.13 -4,922,562.13 本期末 6,261,182.91 6,261,182.91 6.4.7.10 未分配利润 金鹰元禧混合 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,387,934.05 1,187,166.69 4,575,100.74 本期利润 1,947,971.30 2,583,173.03 4,531,144.33 本期基金份额交易产生的 40,643,338.45 12,658,861.13 53,302,199.58 变动数 其中：基金申购款 41,100,582.33 12,813,665.63 53,914,247.96 基金赎回款 -457,243.88 -154,804.50 -612,048.38 本期已分配利润 - - - 本期末 45,979,243.80 16,429,200.85 62,408,444.65 金鹰元禧混合 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,067,306.23 -140,968.80 926,337.43 本期利润 180,561.32 92,276.59 272,837.91 本期基金份额交易产生的 -425,285.11 20,800.77 -404,484.34 变动数 其中：基金申购款 160,370.27 -21,018.73 139,351.54 基金赎回款 -585,655.38 41,819.50 -543,835.88 本期已分配利润 - - - 本期末 822,582.44 -27,891.44 794,691.00 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 25,918.60 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,374.07 其他 37.31 合计 29,329.98 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 34,311,378.08 减：卖出股票成本总额 33,461,948.49 买卖股票差价收入 849,429.59 6.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期未投资基金。 6.4.7.14 债券投资收益 6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 60,171.34 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 60,171.34 6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 27,194,973.66 成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 26,710,210.74 付）成本总额 减：应收利息总额 424,591.58 买卖债券差价收入 60,171.34 6.4.7.15 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内未投资资产支持证券。 6.4.7.16 贵金属投资收益 本基金本报告期内未投资贵金属。 6.4.7.17 衍生工具收益 本基金本报告期内未投资衍生工具。 6.4.7.18 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 股票投资产生的股利收益 483,964.65 基金投资产生的股利收益 - 合计 483,964.65 6.4.7.19 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 1.交易性金融资产 2,675,449.62 ——股票投资 2,438,464.68 ——债券投资 236,984.94 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 2,675,449.62 6.4.7.20 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金赎回费收入 1,765.52 转换费收入_210006 776.29 合计 2,541.81 6.4.7.21 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 151,215.28 银行间市场交易费用 1,287.50 合计 152,502.78 注：本基金本报告期未投资基金。 6.4.7.22 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 审计费用 12,396.69 信息披露费 84,302.56 其他 600.00 帐户维护费 18,000.00 汇划手续费 2,582.34 合计 117,881.59 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至本财务报告批准报出日，本基金无需披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金无重大需披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 金鹰基金管理有限公司 基金管理人、销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 广州证券股份有限公司 基金管理人股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 1. 基金本报告期内未通过关联方交易单元进行任何交易，无应支付关联方交易佣金。 2. 佣金按市场佣金率计算，以扣除中国证券登记结算公司收取的证管费、经手费和使用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年6月 2018年1月1日至2018年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 283,599.46 137,150.45 其中：支付销售机构的客户维护费 73,977.56 97,808.06 注：基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金 管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年6月 2018年1月1日至2018年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 94,533.17 45,716.83 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金 托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2019年1月1日至2019年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 金鹰元禧混合 A 金鹰元禧混合 C 合计 金鹰基金管理有限公 - 194.87 194.87 司 广州证券股份有限公 - 1.81 1.81 司 合计 - 196.68 196.68 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2018年1月1日至2018年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 金鹰元禧混合A 金鹰元禧混合C 合计 金鹰基金管理有限公 - 91.48 91.48 司 广州证券股份有限公 - 0.90 0.90 司 合计 - 92.38 92.38 注：基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.1%。在通 常情况下，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.1%年费率计提。计算方 法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付，于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性划出，由基 金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 金鹰元禧混合 A 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 金鹰元禧混合 C 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公 619,096.49 25,918.60 911,256.12 3,817.53 司 注：本基金清算备付金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户；本基金本报告期末的清算备付金余额 832,937.17 元，清算备付金利息收入 3,374.07 元。上年度可比期间清算备付金余额 34,603.69 元，清算备付金利息收入 1,076.56 元。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.10.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 本基金本报告期及上年可比期间均未投资基金。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.2.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未到期银行间市场债券正回购金额 31,831,016.23 元。 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额 单价 111914086 19 江苏银行 2019-07-01 96.93 335,000.00 32,471,550.00 CD086 合计 335,000.00 32,471,550.00 注：本基金本报告期末，持有未到期的银行间市场卖出回购证券余额款为 31,824,864.09 元，于 2019 年 7 月 1 日到期。 6.4.12.2.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场卖出回购证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。基金成立以来，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，公司内部管理制度及业务规范流程的制定和完善，加强内部风险的控制与有效防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，确保基金和公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时，从而最大程度地保护基金持有人的合法权益，本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了科学合理、控制严密、运行高效的各项管理制度： 1、风险管理控制制度 风险控制制度由总则、风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险控制制度、财务风险控制制度、公司资产管理制度等业务风险控制制度，以及岗位分离制度、业务空间隔离制度、作业规则、岗位职责、反馈制度、资料保全制度、保密制度、员工行为守则等程序性风险管理制度。 2、投资管理制度 投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。 制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、客观。研究业务管理制度包括：建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护投资对象备选库；建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道；建立研究报告质量评价体系。 制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定，确保基金的投资符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。投资决策业务管理制度包括投资决策授权制度；投资决策支持制度，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持；投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策；投资管理业绩评价制度等。 制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、有效、公平。基金交易管理制度包括基金交易的集中交易制度；交易监测、预警、反馈机制；投资指令审核制度；投资指令公平分配制度；交易记录保管制度；交易绩效评价制度等。 3、监察稽核制度 监察稽核制度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、法规、规章的有关规定；检查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、各项管理制度、业务规章的执行情况；对公司各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、监督、评价及建议等。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2019年6月30日 2018年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、同业存单。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2019年6月30日 2018年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2019年6月30日 2018年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：以上数据按照最新发行人评级填列。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2019年6月30日 2018年12月31日 AAA 3,544,650.00 8,020,700.00 AAA 以下 407.50 416,953.30 未评级 0.00 0.00 合计 3,545,057.50 8,437,653.30 注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、同业存单。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2019年6月30日 2018年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2019年6月30日 2018年12月31日 AAA 247,221,500.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 247,221,500.00 0.00 注：以上数据按照最新发行人评级填列。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流 通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、 变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行 管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限资产投资比例等流动性 指标进行持续的监测和分析。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者 银行间市场进行交易，除本报告所列示的期末本基金持有的流通受限证券暂时不能自由转让外，本 金持有的其余资产均能及时变现。评估结果显示本基金的组合持仓变现能力较好，流动性风险可控。 6.4.13.4 市场风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大 部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市 场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月 1-3 6 个月 3 个月 6 个月 1 年以内 2019 年 6 月 以内 个月 以内 -1 年 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 30 日 资产 银行存款 619,096 - - - - - - - - 619,096 .49 .49 结算备付金 832,937 - - - - - - - - 832,937 .17 .17 存出保证金 11,426. - - - - - - - - 11,426. 37 37 交易性金融 - - - - - 266,304,6999,807 - 59,353,63 326,658 资产 80.00 .50 7.68 ,125.18 买入返售金 - - - - - - - - - - 融资产 应收证券清 - - - - - - - - 2,250,786 2,250,7 算款 .13 86.13 应收利息 - - - - - - - - 1,446,249 1,446,2 .87 49.87 应收股利 - - - - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - - 479.99 479.99 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 1,463,4 266,304,6999,807 63,051,15 331,819 60.03 - - - - 80.00 .50 - 3.67 ,101.20 负债 短期借款 - - - - - - - - - - 交易性金融 - - - - - - - - - - 负债 卖出回购金 31,824, - - - - - - - - 31,824, 融资产款 864.09 864.09 应付证券清 - - - - - - - - - - 算款 应付赎回款 - - - - - - - - 128,486.3 128,486 9 .39 应付管理人 - - - - - - - - 146,416.7 146,416 报酬 4 .74 应付托管费 - - - - - - - - 48,805.59 48,805. 59 应付销售服 - - - - - - - - 612.84 612.84 务费 应付交易费 - - - - - - - - 107,047.4 107,047 用 0 .40 应交税费 - - - - - - - - 321.89 321.89 应付利息 - - - - - - - - 6,152.14 6,152.1 4 应付利润 - - - - - - - - - - 其他负债 - - - - - - - - 530,565.3 530,565 6 .36 负债总计 31,824, - 968,408.3 32,793, 864.09 - - - - - - 5 272.44 利 率 敏 感 度-30,361, 266,304,6999,807 62,082,74 299,025 缺口 404.06 - - - - 80.00 .50 - 5.32 ,828.76 上年度末 1 个月 1-3 6 个月 3 个月 6 个月 1 年以内 2018 年 12 月 以内 个月 以内 -1 年 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 6,270,3 - - - - - - - - 6,270,3 68.55 68.55 结算备付金 395,909 - - - - - - - - 395,909 .09 .09 存出保证金 4,254.1 - - - - - - - - 4,254.1 1 1 交易性金融 1,997,6 - - - - 5,022,000 22,384, 915,500.0 1,487,017 31,806, 资产 00.00 .00 653.30 0 .53 770.83 买入返售金 - - - - - - - - - - 融资产 应收证券清 - - - - - - - - - - 算款 应收利息 - - - - - - - - 739,282.2 739,282 4 .24 应收股利 - - - - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - - 984.95 984.95 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 8,668,1 5,022,000 22,384, 915,500.0 2,227,284 39,217, 31.75 - - - - .00 653.30 0 .72 569.77 负债 短期借款 - - - - - - - - - - 交易性金融 - - - - - - - - - - 负债 卖出回购金 - - - - - - - - - - 融资产款 应付证券清 - - - - - - - -3,565,250 3,565,2 算款 .08 50.08 应付赎回款 - - - - - - - -22,331.13 22,331. 13 应付管理人 - - - - - - - -17,992.13 17,992. 报酬 13 应付托管费 - - - - - - - - 5,997.42 5,997.4 2 应付销售服 - - - - - - - - 942.61 942.61 务费 应付交易费 - - - - - - - - 2,704.65 2,704.6 用 5 应交税费 - - - - - - - - 1,733.51 1,733.5 1 应付利息 - - - - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - - - - 其他负债 - - - - - - - -573,866.2 573,866 3 .23 负债总计 - 4,190,817 4,190,8 - - - - - - - .76 17.76 利 率 敏 感 度 8,668,1 5,022,000 22,384, 915,500.0 -1,963,53 35,026, 缺口 31.75 - - - - .00 653.30 0 3.04 752.01 注：利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的 风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性等方法来评估 投资组合中债券的利率风险。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 其他变量不变，只有利率变动通过债券公允价值变动对基金资产净值产生影响。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 利率上升 25 个基点 -540,076.66 -164,335.05 利率下降 25 个基点 540,076.66 164,335.05 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自 身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险，并且本基金基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产 净值比例 净值比例 （%） （%） 59,353,637.6 交易性金融资产－股票投资 19.85 1,487,017.53 4.25 8 交易性金融资产－基金投资 - - - - 267,304,487. 89.39 30,319,753.30 86.56 交易性金融资产－债券投资 50 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 326,658,125. 109.24 31,806,770.83 90.81 合计 18 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 金鹰元禧混合 A 假设 市场其他变量保持不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的 变动； 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 业绩比较基准变动+5% 2,509,651.72 733,276.42 业绩比较基准变动-5% -2,509,651.72 -733,276.42 金鹰元禧混合 C 假设 市场其他变量保持不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的 变动； 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 业绩比较基准变动+5% 61,509.13 329,614.66 业绩比较基准变动-5% -61,509.13 -329,614.66 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1. 公允价值 (1) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (2) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层次可分为： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii) 各层级金融工具公允价值 于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 60,353,037.68 元，第二层级的余额为 266,305,087.50 元。无属于第三层级的金额。 交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时(iii)公允价值所属层级间的重大变动 本基金本报告期内无公允价值所属层级间的重大变动。 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至将相关证券的公允价值列入第一层级。 2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 59,353,637.68 17.89 其中：股票 59,353,637.68 17.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 267,304,487.50 80.56 其中：债券 267,304,487.50 80.56 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 1,452,033.66 0.44 8 其他各项资产 3,708,942.36 1.12 9 合计 331,819,101.20 100.00 注：其他各项资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款、待摊费用。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 505,424.00 0.17 C 制造业 12,526,193.00 4.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,067,490.00 1.69 E 建筑业 1,860,860.00 0.62 F 批发和零售业 1,850,052.00 0.62 G 交通运输、仓储和邮政业 9,920,805.68 3.32 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 21,620,766.00 7.23 K 房地产业 2,162,320.00 0.72 L 租赁和商务服务业 1,941,435.00 0.65 M 科学研究和技术服务业 1,898,292.00 0.63 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 59,353,637.68 19.85 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未投资港股股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 601318 中国平安 59,200 5,245,712.00 1.75 2 600900 长江电力 283,100 5,067,490.00 1.69 3 600377 宁沪高速 470,500 5,053,170.00 1.69 4 601939 建设银行 555,200 4,130,688.00 1.38 5 600036 招商银行 83,900 3,018,722.00 1.01 6 601288 农业银行 789,400 2,841,840.00 0.95 7 600519 贵州茅台 2,700 2,656,800.00 0.89 8 601628 中国人寿 74,600 2,112,672.00 0.71 9 601333 广深铁路 624,500 2,017,135.00 0.67 10 601166 兴业银行 108,300 1,980,807.00 0.66 11 601888 中国国旅 21,900 1,941,435.00 0.65 12 603259 药明康德 21,900 1,898,292.00 0.63 13 600048 保利地产 145,900 1,861,684.00 0.62 14 601933 永辉超市 181,200 1,850,052.00 0.62 15 600276 恒瑞医药 27,215 1,796,190.00 0.60 16 600030 中信证券 72,100 1,716,701.00 0.57 17 600104 上汽集团 63,700 1,624,350.00 0.54 18 601186 中国铁建 146,800 1,460,660.00 0.49 19 601633 长城汽车 169,200 1,399,284.00 0.47 20 600887 伊利股份 31,700 1,059,097.00 0.35 21 600029 南方航空 126,500 976,580.00 0.33 22 600004 白云机场 44,300 806,260.00 0.27 23 600009 上海机场 9,306 779,656.68 0.26 24 600176 中国巨石 65,800 627,074.00 0.21 25 601688 华泰证券 25,700 573,624.00 0.19 26 600362 江西铜业 33,300 524,142.00 0.18 27 603288 海天味业 4,900 514,500.00 0.17 28 600585 海螺水泥 12,200 506,300.00 0.17 29 601088 中国神华 24,800 505,424.00 0.17 30 600019 宝钢股份 77,600 504,400.00 0.17 31 601012 隆基股份 21,000 485,310.00 0.16 32 600309 万华化学 9,800 419,342.00 0.14 33 600031 三一重工 31,300 409,404.00 0.14 34 601668 中国建筑 69,600 400,200.00 0.13 35 600383 金地集团 25,200 300,636.00 0.10 36 601006 大秦铁路 35,600 288,004.00 0.10 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 600900 长江电力 5,869,719.37 16.76 2 600377 宁沪高速 4,991,319.00 14.25 3 601318 中国平安 4,703,192.00 13.43 4 601939 建设银行 3,994,948.00 11.41 5 600030 中信证券 3,197,538.00 9.13 6 601333 广深铁路 2,999,889.00 8.56 7 601288 农业银行 2,999,720.00 8.56 8 600036 招商银行 2,995,839.00 8.55 9 600519 贵州茅台 2,809,423.51 8.02 10 601933 永辉超市 2,058,525.00 5.88 11 000651 格力电器 2,012,610.00 5.75 12 601166 兴业银行 1,999,053.00 5.71 13 601628 中国人寿 1,997,395.00 5.70 14 000858 五 粮 液 1,996,929.54 5.70 15 600276 恒瑞医药 1,876,771.55 5.36 16 600048 保利地产 1,851,076.00 5.28 17 603259 药明康德 1,800,900.00 5.14 18 601988 中国银行 1,732,307.00 4.95 19 000001 平安银行 1,727,118.00 4.93 20 601888 中国国旅 1,695,172.00 4.84 21 000166 申万宏源 1,689,573.00 4.82 22 600104 上汽集团 1,512,384.00 4.32 23 000002 万 科Ａ 1,508,328.99 4.31 24 000063 中兴通讯 1,505,544.00 4.30 25 000895 双汇发展 1,502,405.00 4.29 26 600887 伊利股份 1,438,124.00 4.11 27 601633 长城汽车 1,398,457.00 3.99 28 601186 中国铁建 1,397,579.00 3.99 29 600961 株冶集团 1,183,708.00 3.38 30 002075 沙钢股份 1,181,344.00 3.37 31 000333 美的集团 1,013,805.00 2.89 32 000661 长春高新 991,805.00 2.83 33 600009 上海机场 902,354.20 2.58 34 600029 南方航空 898,795.00 2.57 35 600004 白云机场 699,462.00 2.00 注：该表的累计买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600961 株冶集团 2,659,142.44 7.59 2 000858 五 粮 液 2,261,513.00 6.46 3 000651 格力电器 2,024,102.00 5.78 4 000001 平安银行 1,780,284.25 5.08 5 601988 中国银行 1,722,261.00 4.92 6 000166 申万宏源 1,696,018.40 4.84 7 000063 中兴通讯 1,681,677.00 4.80 8 600030 中信证券 1,679,942.00 4.80 9 000002 万 科Ａ 1,555,824.00 4.44 10 000895 双汇发展 1,499,505.00 4.28 11 002075 沙钢股份 1,213,986.00 3.47 12 000661 长春高新 1,105,927.00 3.16 13 000333 美的集团 1,034,145.00 2.95 14 601333 广深铁路 967,759.00 2.76 15 600900 长江电力 889,830.00 2.54 16 600547 山东黄金 585,576.00 1.67 17 002508 老板电器 468,514.00 1.34 18 600887 伊利股份 435,934.00 1.24 19 000725 京东方Ａ 428,778.00 1.22 20 000568 泸州老窖 411,407.00 1.17 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 88,890,103.96 卖出股票的收入（成交）总额 34,311,378.08 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 4,996,000.00 1.67 2 央行票据 - - 3 金融债券 11,541,930.00 3.86 其中：政策性金融债 11,541,930.00 3.86 4 企业债券 2,545,657.50 0.85 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 999,400.00 0.33 8 同业存单 247,221,500.00 82.68 9 其他 - - 10 合计 267,304,487.50 89.39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 111907045 19 招商银 550,000.00 53,366,500.00 17.85 行 CD045 2 111915181 19 民生银 500,000.00 48,490,000.00 16.22 行 CD181 3 111912037 19 北京银 500,000.00 48,485,000.00 16.21 行 CD037 4 111914086 19 江苏银 500,000.00 48,465,000.00 16.21 行 CD086 5 111921173 19 渤海银 500,000.00 48,415,000.00 16.19 行 CD173 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未投资资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期内未投资权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。 7.12 本报告期投资基金情况 7.12.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细 本基金本报告期内未投资基金。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的中国人寿保险股份有限公司存在未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的行为，于 2018 年 8 月1 日被中国人民银行罚款 70 万元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。 7.13.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 11,426.37 2 应收证券清算款 2,250,786.13 3 应收股利 - 4 应收利息 1,446,249.87 5 应收申购款 479.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,708,942.36 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值 值比例(%) 1 132013 17 宝武 EB 999,400.00 0.33 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 份额级别 机构投资者 个人投资者 数(户) 基金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 金鹰元禧混合 A 847 306,320.83 239,783,494.79 92.42% 19,670,245.85 7.58% 金鹰元禧混合 C 1,745 3,588.07 1,035,196.69 16.53% 5,225,986.22 83.47% 合计 2,592 102,513.47 240,818,691.48 90.63% 24,896,232.07 9.37% 8.2 期末上市基金前十名持有人 本基金非上市基金。 金鹰元禧混合 A 本基金非上市基金。 金鹰元禧混合C 本基金非上市基金。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 金鹰元禧混合 A 0.00 0.00% 员持有本基金 金鹰元禧混合 C 14.23 0.00% 合计 14.23 0.00% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 金鹰元禧混合 A 0 金投资和研究部门负责人 金鹰元禧混合 C 0 持有本开放式基金 合计 0 金鹰元禧混合 A 0 本基金基金经理持有本开 金鹰元禧混合 C 0 放式基金 合计 0 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金。 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 金鹰元禧混合 A 金鹰元禧混合 C 基金合同生效日（2017 年 6 月 27 35,409,225.15 29,577,742.69 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 22,157,784.70 9,920,619.47 本报告期基金总申购份额 240,036,967.33 1,263,125.57 减：本报告期基金总赎回份额 2,741,011.39 4,922,562.13 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 259,453,740.64 6,261,182.91 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会，无会议决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经本基金管理人第六届董事会第三十四次会议审议通过，报中国证券投资基金业协会、中国 证券监督管理委员会广东监管局备案，并于 2019 年 3 月 5 日在证监会指定媒体披露，聘请刘志刚先 生担任公司总经理，李兆廷先生不再代为履行金鹰基金管理有限公司总经理职责。 经广东省工商行政管理局核准，本基金管理人法定代表人于 2019 年 3 月 27 日由李兆廷先生变 更为刘志刚先生。 2、本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金报告期内没有改变基金投资策略。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 东北证券 2 35,070,065.26 28.47% 24,945.81 23.56% - 国泰君安证券 1 31,942,387.24 25.93% 29,748.25 28.09% - 国盛证券 2 25,991,264.92 21.10% 23,686.02 22.37% - 天风证券 4 13,446,578.37 10.91% 12,254.15 11.57% - 中金公司 1 12,243,346.25 9.94% 11,157.41 10.54% - 中泰证券（齐 5 2,647,984.00 2.15% 2,412.40 2.28% - 鲁） 东兴证券 1 1,496,745.00 1.21% 1,365.71 1.29% - 方正证券 2 363,111.00 0.29% 330.89 0.31% - 注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下： （1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 本基金专用交易单位的选择程序如下： （1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。 （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 国泰君安证券 17,702,394.5 67.25% 102,000,0 29.69% - - 0 00.00 国盛证券 8,619,687.20 32.75% 159,200,0 46.35% - - 00.00 天风证券 - - 50,000,00 14.56% - - 0.00 东兴证券 - - 32,300,00 9.40% - - 0.00 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金 证监会指定媒体 2019-01-02 资产净值等的公告 2 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 证监会指定媒体 2019-01-10 与平安银行费率调整的公告 3 金鹰元禧混合型证券投资基金 2018 年第 4 季 证监会指定媒体 2019-01-21 度报告 4 关于金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新 证监会指定媒体 2019-01-24 增嘉实财富管理有限公司为代销机构的公告 5 金鹰元禧混合型证券投资基金更新招募说明 证监会指定媒体 2019-02-01 书摘要 2018 年第 2 号 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 6 与财通证券股份有限公司定投及费率优惠活 证监会指定媒体 2019-03-01 动的公告 7 金鹰基金管理有限公司高级管理人员变更公 证监会指定媒体 2019-03-05 告 金鹰基金管理有限公司关于新增众升财富（北 8 京）基金销售有限公司为本公司旗下部分基金 证监会指定媒体 2019-03-18 代销机构并开通基金转换、基金定投及费率优 惠业务的公告 9 金鹰元禧混合型证券投资基金 2018 年年度报 证监会指定媒体 2019-03-26 告（摘要） 10 关于官网和网上交易系统维护暂停使用公告 证监会指定媒体 2019-03-28 11 金鹰基金管理有限公司关于公司法定代表人 证监会指定媒体 2019-03-28 变更的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 12 加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定 证监会指定媒体 2019-03-29 额投资手续费率优惠的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加中 13 国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠 证监会指定媒体 2019-03-30 活动的公告 金鹰基金管理有限公司关于新增阳光人寿保 14 险股份有限公司为本公司旗下部分基金代销 证监会指定媒体 2019-04-04 机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优 惠的公告 15 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金持有的 证监会指定媒体 2019-04-16 股票调整估值的公告 16 金鹰元禧混合型证券投资基金 2019 年第 1 季 证监会指定媒体 2019-04-20 度报告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 17 加天府银行手机银行渠道基金费率优惠活动 证监会指定媒体 2019-05-06 的公告 金鹰基金管理有限公司关于新增江苏汇林保 18 大基金销售有限公司为本公司旗下部分基金 证监会指定媒体 2019-05-15 代销机构的公告 金鹰基金管理有限公司金鹰元禧混合型证券 19 投资基金基金暂停大额申购（转换转入、定期 证监会指定媒体 2019-05-20 定额投资）公告 金鹰基金管理有限公司关于新增诺亚正行基 20 金销售有限公司为本公司旗下部分基金代销 证监会指定媒体 2019-06-13 机构并开通基金基金定投及费率优惠的公告 21 金鹰基金管理有限公司关于董事变更的公告 证监会指定媒体 2019-06-20 22 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参与科 证监会指定媒体 2019-06-21 创板投资及相关风险揭示的公告 23 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金持有的 证监会指定媒体 2019-06-25 股票调整估值的公告 24 金鹰基金管理有限公司金鹰元禧混合型证券 证监会指定媒体 2019-06-26 投资基金增聘基金经理的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 25 与中国银行股份有限公司定投费率优惠活动 证监会指定媒体 2019-06-27 的公告 注：相关信息披露文件请登录本基金管理人网站查询。 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 投资 况 者类 持有基金份额比例达 份额占 别 序号 到或者超过20%的时 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 比 间区间 1 2019 年 5 月 17 日至 0.00 132,502,253 - 132,502,253. 49.87 机构 2019 年 6 月 30 日 .47 47 % 2 2019 年 5 月 17 日至 0.00 79,321,254. - 79,321,254.7 29.85 2019 年 6 月 30 日 73 3 % 产品特有风险 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会存在以下风险： 1）基金净值大幅波动的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等费用计提等原因，可能会导致基金份额 净值出现大幅波动； 2）巨额赎回的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能触发本基金巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 3）流动性风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致本基金的流动性风险； 4）基金提前终止、转型或与其他基金合并的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，可能导致本基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 5）基金规模过小导致的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。 6）份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险：当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准发行及募集的文件。 2、《金鹰元禧混合型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰元禧混合型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、年度报告、更新 的招股说明书及其他临时公告。 12.2 存放地点 广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基 金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话： 4006-135-888 或 020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇一九年八月二十三日