金鹰元禧混合型证券投资基金 (原金鹰保本混合型证券投资基金) 2017年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年八月二十六日 1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 1 重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 2 基金简介......6 2.1基金基本情况......6 2.1.1 金鹰元禧混合型证券投资基金......6 2.1.2 金鹰保本混合型证券投资基金......6 2.2基金产品说明......7 2.2.1 金鹰元禧混合型证券投资基金......7 2.2.2 金鹰保本混合型证券投资基金......7 2.3基金管理人和基金托管人......7 2.4信息披露方式......8 2.5其他相关资料......8 3 主要财务指标和基金净值表现......8 3.1金鹰元禧混合型证券投资基金......8 3.1.1 主要会计数据和财务指标......8 3.1.2 基金净值表现......9 3.2金鹰保本混合型证券投资基金......11 3.2.1 主要会计数据和财务指标......11 3.2.2 基金净值表现......11 4 管理人报告......14 4.1基金管理人及基金经理情况......14 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验......14 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介......14 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......15 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......15 4.3.1 公平交易制度的执行情况......15 4.3.2异常交易行为的专项说明......15 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明......15 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析......15 4.4.2报告期内基金的业绩表现......16 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17 5 托管人报告......17 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17 6 半年度财务会计报告（未经审计）......18 6.1金鹰元禧混合型证券投资基金......18 6.1.1 资产负债表......18 6.1.2 利润表......19 6.1.3 所有者权益（基金净值）变动表......20 6.1.4 报表附注......21 6.2金鹰保本混合型证券投资基金......44 6.2.1 资产负债表......44 6.2.2 利润表......46 6.2.3 所有者权益（基金净值）变动表......47 6.2.4 报表附注......48 7 投资组合报告......74 7.1金鹰元禧混合型证券投资基金......74 7.1.1 期末基金资产组合情况......74 7.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......75 7.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......75 7.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动......75 7.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......75 7.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细......76 7.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......76 7.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......76 7.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细......76 7.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......76 7.1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......76 7.1.12 投资组合报告附注......77 7.2金鹰保本混合型证券投资基金......77 7.2.1 期末基金资产组合情况......77 7.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......78 7.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......78 7.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动......78 7.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......79 7.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细......80 7.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......80 7.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......80 7.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细......80 7.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......80 7.2.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......80 7.2.12 投资组合报告附注......81 8 基金份额持有人信息......81 8.1金鹰元禧混合型证券投资基金......81 8.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......81 8.1.2 期末上市基金前十名持有人......82 8.1.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......82 8.1.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......82 8.2金鹰保本混合型证券投资基金......82 8.2.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......82 8.2.2 期末上市基金前十名持有人......83 8.2.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......83 8.2.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......83 9 开放式基金份额变动......83 9.1金鹰元禧混合型证券投资基金......83 9.2金鹰保本混合型证券投资基金......84 10 重大事件揭示......84 10.1基金份额持有人大会决议......84 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......84 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......85 10.4基金投资策略的改变......85 10.5报告期内改聘会计师事务所情况......85 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况......85 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......85 10.7.1 金鹰元禧混合型证券投资基金......85 10.7.2 金鹰保本混合型证券投资基金......86 11 影响投资者决策的其他重要信息......87 12 备查文件目录......88 12.1备查文件目录......88 12.2存放地点......88 12.3查阅方式......88 2 基金简介 2.1基金基本情况 2.1.1金鹰元禧混合型证券投资基金 基金名称 金鹰元禧混合型证券投资基金 基金简称 金鹰元禧混合 基金主代码 210006 交易代码 210006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年6月27日 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 63,055,508.54份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 金鹰元禧混合A 金鹰元禧混合C 下属分级基金的交易代码 210006 002425 报告期末下属分级基金的份额 33,950,677.01份 29,104,831.53份 总额 2.1.2金鹰保本混合型证券投资基金 基金名称 金鹰保本混合型证券投资基金 基金简称 金鹰保本混合 基金主代码 210006 交易代码 210006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年5月17日 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 64,986,967.84份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 金鹰保本混合A 金鹰保本混合C 下属分级基金的交易代码 210006 002425 报告期末下属分级基金的份额 35,409,225.15份 29,577,742.69份 总额 2.2基金产品说明 2.2.1金鹰元禧混合型证券投资基金 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，力争使基金份额持有人获得超额收益 与长期资本增值。 本基金在投资组合管理过程中采取主动投资方法，通过数量化方法严格 投资策略 控制风险，并通过有效的资产配置策略，动态调整安全资产和风险资产 的投资比例,注重风险与收益的平衡，力争实现基金资产长期稳健增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×20%＋中债总财富(总值)指数收益率×80% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金， 高于债券型基金和货币市场基金。 2.2.2金鹰保本混合型证券投资基金 采用改进的固定比例组合保险策略（CPPI），引入收益锁定机制，在严格 投资目标 控制投资风险、保证本金安全的基础上，力争在保本期结束时，实现基 金资产的稳健增值。 本基金的保本策略为改进的固定比例组合保险策略（CPPI），是本基金投 资运作过程中的核心策略；投资策略采用“自上而下”的投资视角，根据 宏观经济与资本市场运行状况、固定收益类与权益类资产风险收益特性、 基金净资产、价值底线，定性分析与定量分析并用，灵活动态地选取适 当的风险乘数，以期对固定收益类与权益类资产之间的配置额进行优化 投资策略 调节，力争在确保本金安全的前提下，获取投资收益。 本基金的股票、权证占基金资产净值的比例为0%～40%，其中，权证投 资的比例范围占基金资产净值的0%～3%；债券、资产支持证券、货币 市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具占基金资产净值的60%～100%，其中，现金或到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的5%；此外，在基金合同和法律法规的允许 范围内，本基金将积极参与一级市场新股、新债的申购。 业绩比较基准 3年期银行定期存款利率（税后）。 本基金为积极配置的保本混合型基金，属于证券投资基金当中的低风险 风险收益特征 品种，其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型 基金，但高于货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金鹰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 苏文锋 郭明 负责人 联系电 话 020-83282627 010-66105799 电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006135888,020-83936180 95588 传真 020-83282856 010-66105798 注册地址 广东省珠海市香洲区水湾路246号3 北京市西城区复兴门内大街55号 栋2单元3D房 办公地址 广州市天河区珠江东路28号越秀金 北京市西城区复兴门内大街55号 融大厦30层 邮政编码 510623 100140 法定代表人 刘岩 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联 网网址 http://www.gefund.com.cn 基金半年度报告备置地点 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融 大厦30层 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 金鹰基金管理有限公司 广东省广州市天河区珠江新城珠江 东路28号越秀金融大厦30层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1金鹰元禧混合型证券投资基金 3.1.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2017年6月27日至2017年6月30日) 3.1.1期间数据和指标 金鹰元禧混合A 金鹰元禧混合C 本期已实现收益 16,288.43 13,204.78 本期利润 17,651.30 14,375.38 加权平均基金份额本期利润 0.0005 0.0005 本期加权平均净值利润率 0.05% 0.04% 本期基金份额净值增长率 0.04% 0.05% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 金鹰元禧混合A 金鹰元禧混合C 期末可供分配利润 6,309,426.78 4,089,870.85 期末可供分配基金份额利润 0.1858 0.1206 期末基金资产净值 37,972,276.34 32,613,476.60 期末基金份额净值 1.1185 1.1206 3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 金鹰元禧混合A 金鹰元禧混合C 基金份额累计净值增长率 31.30% 62.77% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.1.2基金净值表现 3..1.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金鹰元禧混合A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 自基金合同 0.04% 0.01% 0.05% 0.14% -0.01% -0.13% 生效起至今 金鹰元禧混合C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 自基金合同 0.05% 0.01% 0.05% 0.14% 0.00% -0.13% 生效起至今 注：（1）金鹰保本混合型证券投资基金于2011年5月16日成立,存续期截止日为2017年6月 26日，2017年6月27日起转型为本基金，即金鹰元禧混合型证券投资基金。 （2）转型后，“自基金合同生效起至今”计算期间为转型后基金存续期起始日2017年6月27日 至二季度结束日2017年6月30日。 （3）转型后，本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×20%＋中债总财富(总值)指数收益 率×80%。 3.1.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金鹰元禧混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年6月27日至2017年6月30日) 金鹰元禧混合A 金鹰元禧混合C 注：（1）本基金目前仍在建仓期。 （2）本基金的投资比例是：股票资产占基金资产的0-40%；每个交易日日终在扣除股指期货、 国债期货合约需缴纳的保证金以后，保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 （3）本基金的业绩比较基准是：沪深300指数收益率×20%＋中债总财富(总值)指数收益率×80%。 3.2金鹰保本混合型证券投资基金 3.2.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2017年1月1日至2017年6月26日) 3.1.1期间数据和指标 金鹰保本混合A 金鹰保本混合C 本期已实现收益 567,407.38 2,716,537.47 本期利润 403,761.88 4,235,843.96 加权平均基金份额本期利润 0.0112 0.0079 本期加权平均净值利润率 1.00% 0.71% 本期基金份额净值增长率 0.90% 0.72% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月26日) 金鹰保本混合A 金鹰元禧混合C 期末可供分配利润 6,563,512.48 3,551,018.99 期末可供分配基金份额利润 0.1854 0.1201 期末基金资产净值 39,585,281.85 33,128,761.68 期末基金份额净值 1.1179 1.1201 3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月26日) 金鹰保本混合A 金鹰保本混合C 基金份额累计净值增长率 31.24% 62.68% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2.2基金净值表现 3.2.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金鹰保本混合A 阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ② 准差④ 过去一个月 0.18% 0.03% 0.20% 0.01% -0.02% 0.02% 过去三个月 0.90% 0.06% 0.67% 0.01% 0.23% 0.05% 过去六个月 0.72% 0.11% 1.36% 0.01% -0.64% 0.10% 过去一年 2.14% 0.13% 2.80% 0.01% -0.66% 0.12% 过去三年 16.14% 0.23% 10.19% 0.01% 5.95% 0.22% 自基金合同 31.24% 0.18% 27.09% 0.01% 4.15% 0.17% 生效起至今 金鹰保本混合C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.18% 0.03% 0.20% 0.01% -0.02% 0.02% 过去三个月 0.72% 0.03% 0.67% 0.01% 0.05% 0.02% 过去六个月 0.81% 0.10% 1.36% 0.01% -0.55% 0.09% 过去一年 61.23% 3.71% 2.80% 0.01% 58.43% 3.70% 自基金合同 62.68% 3.22% 3.71% 0.01% 58.97% 3.21% 生效起至今 注：（1）金鹰保本混合型证券投资基金于2011年5月16日成立,存续期截止日为2017年6月 26日，2017年6月27日起转型为本基金，即金鹰元禧混合型证券投资基金。 （2）转型前，“过去一个月”、“过去三个月”、“过去六个月”计算期间分别为2017年6月1日、 2017年4月1日、2017年1月1日至转型前基金存续期截止日2017年6月26日。 （3）转型前，本基金的业绩比较基准是：3年期定期存款利率（税后）。 3.2.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 金鹰保本混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2017年1月1日至2017年6月26日） 金鹰保本混合A 金鹰保本混合C 注：（1）金鹰保本混合型证券投资基金合同于2011年5月17日生效。 （2）该基金的投资比例是：股票资产占基金资产的0-40%；每个交易日日终在扣除股指期货、 国债期货合约需缴纳的保证金以后，保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 （3）本基金的业绩比较基准是：3年期定期存款利率（税后）。 4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，于2002年12月25日成立， 总部设在广州，目前注册资本2.5亿元人民币。2011年12月公司获得特定客户资产管理计划业务资 格，2013年7月子公司-深圳前海金鹰资产管理有限公司成立。 “以人为本、互信协作；创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观，在经营管理班子的带领下，公司追求以更高的标准为投资者提供贴心专业的财富管理服务，赢得市场认可。通过全体员工的奋发努力，公司各方面都发生了积极的蜕变，业绩和规模都有了较大的提升。 截至2017年6月30日，公司下设权益投资部等18个一级职能部门及北京、广州、上海、深 圳、成都共五个分公司和一个子公司（深圳前海金鹰资产管理有限公司），管理公募基金38只，管 理资产规模401.63亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 戴骏先生，美国密歇根大学金 融工程硕士研究生，历任国泰 基金管理有限公司基金经理 助理、东兴证券股份有限公司 债券交易员等职务，2016年7 月加入金鹰基金管理有限公 戴骏 基金经理 2017-06-27 - 6 司，现任金鹰元盛债券型发起 式证券投资基金（LOF）、金 鹰元禧混合型证券投资基金、 金鹰持久增利债券型证券投 资基金（LOF）、金鹰添利中 长期信用债债券型证券投资 基金基金经理及多个基金的 基金经理助理。 倪超先生，厦门大学硕士研究 生。2009年6月加盟金鹰基 金管理有限公司，先后任行业 倪超 基金经理 2017-06-27 - 8 研究员，消费品研究小组组 长、基金经理助理。现任金鹰 行业优势混合型证券投资基 金、金鹰元禧混合型证券投资 基金、金鹰元祺保本混合型证 券投资基金、金鹰民丰回报定 期开放混合型证券投资基金 基金经理。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰元禧混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同 投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年，债券市场震荡调整。主要行情的分水岭在5月底。前5个月，在央行中性偏紧 的货币政策管理态度下，金融监管政策频出，金融去杠杆的意图十分明显，债券市场在较为紧绷的资金链以及对监管加强的恐慌中持续调整，10年国债收益率从年初的3.01%一度上行将近70个bp至3.69%，10年国开收益率从年初的3.68%一度上行至4.36%。5月份到6月份，伴随着保险等配置型机构的入场以及央行对资金面的呵护，监管机构的口径也有所放松。从信用债开始，到利率债，各个品种的债券收益率均有一定幅度的下行。同期，5月中旬开始，股票市场迎来了一波波澜壮阔 的上涨行情，带动可转债市场涨幅可观。 基于上述判断，基金在上半年转型期前，主要配置于高收益的短端资产，以获取高额稳定票息为主，转型期后，以转债投资策略为主，在6月份的行情中，基金净值获得较大提升。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月26日，金鹰保本混合型证券投资基金，报告期内（2017年1月1日-2017年6 月26日）A类份额净值为1.1179元，本报告期份额净值增长率为0.72%，同期业绩比较基准增长率 为1.36%。C类基金份额净值为1.1201元，本报告份额期净值增长率0.81%，同期业绩比较基准增 长率为1.36%。 截至2017年6月30日，本基金（金鹰元禧混合），报告期内（2017年6月27日-2017年6月 30日）A类份额净值为1.1185元，本报告期份额净值增长率为0.04%，同期业绩比较基准增长率为 0.05%。C类基金份额净值为1.1206元，本报告份额期净值增长率0.05%，同期业绩比较基准增长 率为0.05%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们认为债券市场仍将保持震荡的态势。首先，在大宗商品的强势带动下，市场对通胀的预期不断升温，同时，伴随着十九大的召开，各项金融监管措施的落地速度存在不确定性。 其次，从6月份的非银杠杆来看，有了较为明显的提升，这也不是监管机构希望看到的，金融去杠 杆的措施极有可能卷土重来，所以，在短期内，债券市场面临着适度调整的风险。但是从中长期来看，经济数据并没有强力的支撑，同时，伴随着人民币的升值，企业的结汇意愿不断上升将有可能带动外汇占款的上升，在这样的背景下，债券市场仍将获得一定的支撑，我们认为，债券市场在中长期仍将存在较大的投资机会。可转债市场的存量也将在下半年新债放量的情况下得到提升，流动性的加强也将不断提升可转债市场的交易热情，带动转债市场的不断回暖，故我们认为可转债市场也将迎来一波较好的投资机遇。 基于上述判断，本基金在下半年将保持以转债为主的投资策略，通过甄选优质转债，获得转债结构性上涨所带来的资本利得收益，同时，在资产调整期限还将搭配投资银行存单，获得稳定的票息收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、2007年5月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]15号）与《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》（证监会公告[2008]38号等相关规定和基金合同 的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 为确保公司估值程序的正常进行，本公司还成立了资产估值委员会。资产估值委员会由公司总经理、分管领导、权益投资部负责人、固定收益部负责人、研究部负责人、基金事务部负责人、基金经理、投资经理、基金会计和相关人员组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内无利润分配情况。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对金鹰元禧混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，金鹰元禧混合型证券投资基金的管理人——金鹰基金管理有限公司在金鹰元禧混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 由本基金管理人－金鹰基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财 务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1金鹰元禧混合型证券投资基金 6.1.1资产负债表 会计主体：金鹰元禧混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2017年6月30日 资产： 银行存款 6.1.4.7.1 196,568.36 结算备付金 - 存出保证金 24,337.21 交易性金融资产 6.1.4.7.2 22,509,977.50 其中：股票投资 - 基金投资 - 债券投资 22,509,977.50 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.1.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.1.4.7.4 48,684,128.53 应收证券清算款 - 应收利息 6.1.4.7.5 225,498.62 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 71,640,510.22 负债和所有者权益 本期末 2017年6月30日 负债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 - 应付管理人报酬 55,507.28 应付托管费 10,030.46 应付销售服务费 2,765.99 应付交易费用 6.1.4.7.6 994.07 应交税费 203,866.10 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.1.4.7.7 781,593.38 负债合计 1,054,757.28 所有者权益： 实收基金 6.1.4.7.8 59,143,558.57 未分配利润 6.1.4.7.9 11,442,194.37 所有者权益合计 70,585,752.94 负债和所有者权益总计 71,640,510.22 注：1.本基金自2017年6月27日由金鹰保本混合型证券投资基金转型而来，无上年末数据。 2.报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.1194元，基金份额总额63,055,508.54份。其 中，金鹰元禧混合A类份额净值1.1185元，份额总额33,950,677.01份；金鹰元禧混合C类份额净 值1.1206元，份额总额29,104,831.53份。 6.1.2利润表 会计主体：金鹰元禧混合型证券投资基金 本报告期：2017年6月27日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 附注号 2017年6月27日至 2017年6月30日 一、收入 42,647.08 1.利息收入 39,380.96 其中：存款利息收入 6.1.4.7.10 1,313.90 债券利息收入 9,384.33 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 28,682.73 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） - 其中：股票投资收益 6.1.4.7.11 - 基金投资收益 6.1.4.7.12 - 债券投资收益 6.1.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 6.1.4.7.14 - 贵金属投资收益 6.1.4.7.15 - 衍生工具收益 6.1.4.7.16 - 股利收益 6.1.4.7.17 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.1.4.7.18 2,533.47 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.1.4.7.19 732.65 减：二、费用 10,620.40 1．管理人报酬 4,675.59 2．托管费 1,558.52 3．销售服务费 358.76 4．交易费用 6.1.4.7.20 24.72 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 6.1.4.7.21 4,002.81 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 32,026.68 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 32,026.68 6.1.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：金鹰元禧混合型证券投资基金 本报告期：2017年6月27日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年6月27日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 60,907,033.26 11,807,010.27 72,714,043.53 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 32,026.68 32,026.68 润） 三、本期基金份额交易产 -1,763,474.69 -396,842.58 -2,160,317.27 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 -1,763,474.69 -396,842.58 -2,160,317.27 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以“-” - - - 号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 59,143,558.57 11,442,194.37 70,585,752.94 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人：刘岩，主管会计工作负责人：曾长兴，会计机构负责人：谢文君 6.1.4报表附注 6.1.4.1基金基本情况 金鹰保本混合型证券投资基金(简称"本基金")，经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）基金部函[2011]315号文《关于金鹰保本混合型证券投资基金备案确认的函》批准，于2011年5月17日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，保本周期为3年，第一个保本周期自2011年5月17日起至2014年5月19日止。保证人为广州越秀金融控股集团有限公司，基金第一个保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，本基金继续存续并进入下一保本周期，该保本周期的具体起讫日期、保本和担保安排以本基金管理人届时公告为准。本基金第一个保本周期到期日为2014年5月19日，第二个保本周期为3年，起始日为2014年6月21日，到期日为2017年6月21日。第二个保本周期由广州越秀金融控股集团有限公司提供不可撤销的连带责任保证。基金首次设立募集规模为933,906,638.28份基金份额。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据本基金合同规定，本基金第二个保本周期到期日为2017年6月21日。因未能符合保本基 金存续条件，按照《金鹰保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为非保本的混合型基金，即“金鹰元禧混合型证券投资基金”。基金托管人及基金注册登记机构不变，基金代码亦保持不变为（A类份额代码：210006；C类份额代码：002425）。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略及基金费率等按照《金鹰元禧混合型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。转型过渡期为2017年6月22日至2017年6月26日，本基金于2017年6月27日转型为非保本的混合型基金。 6.1.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布并于2014年7月修改的《企业会计准则 －基本准则》和41项具体会计准则及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）， 中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证 监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》和中国证监会发 布的基金行业实务操作的有关规定而编制。 6.1.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年6月27日至2017年6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.1.4.4重要会计政策和会计估计 6.1.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日至12月31日。 6.1.4.4.2记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 6.1.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产分类 金融资产应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。金融资产分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金将持有的其他金融资产划分为贷款和应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。 (2)金融负债分类 金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 6.1.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等，以及不作为有效套期工具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，其中包括同时结转的公允价值变动收益。 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账。 因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本。 卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (2)债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交总额扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限计算应收利息，按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券投资收益。 卖出未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。 卖出债券的成本按移动加权平均法结转。 (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账。 配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，该类权证初始成本为零。 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (4)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。 (5)回购协议 基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 6.1.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金目前金融资产和金融负债的估值原则和方法如下： 1、股票估值原则和方法 （1）上市流通股票的估值 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 （2）未上市股票的估值 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。 （3）长期停牌股票的估值 已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，本基金根据 中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采 用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 （4）有明确锁定期股票的估值 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的收盘价估值；非公开发行且处于明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 2、固定收益证券的估值原则和方法 （1）交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； （2）交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 （3）交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （4）交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （5）对银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资者回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。 （6）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 （7）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 3、权证估值原则和方法 认沽/认购权证的估值，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的认沽/认购权证按估值日的最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值；停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。 4、股指期货估值原则和方法 股指期货合约，一般以估值当日股指期货的结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。当日结算价及结算规则以《中国金融期货交易所结算细则》为准。如法律法规今后另有规定的，从其规定。 5、其他资产的估值原则和方法 其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。 6、在任何情况下，基金管理人采用上述1-5项规定的方法对基金财产进行估值，均应被认为采 用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金财产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 7、国家有最新规定的，按其规定进行估值。 6.1.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.1.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.1.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现平准金与已实现平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.1.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 1、存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； 2、债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； 3、资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，在证券实际持有期内逐日计提； 4、买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； 5、股票投资收益于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账； 6、债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息的差额入账； 7、衍生工具投资收益于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本的差额入账；8、股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； 9、公允价值变动收益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； 10、其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 6.1.4.4.10费用的确认和计量 1、基金管理费按前一日的基金资产净值的0.6%的年费率逐日计提； 2、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率逐日计提； 3、C类基金份额的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值的0.1%的年费率逐日计提； 4、卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； 5、其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第五位的，则采用待摊或预提的方法。 6.1.4.4.11基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比 例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式： 基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.1.4.4.12分部报告 本基金本报告期内无分部报告。 6.1.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导 意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资 基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资 基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券 除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季 度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.1.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.1.4.5.1会计政策变更的说明 本基金报告期内无会计政策变更。 6.1.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期内无会计估计变更说明。 6.1.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无差错更正。 6.1.4.6税项 1、印花税 根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》 的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1‰调整为3‰； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的 通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税； 经国务院批准,根据财政部、国家税务总局《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19 日起,证券（股票）交易印花 税调整为单边征税,由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变；2、营业税、增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004 年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买 卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的 通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》， 自2016年5月1日起，证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金 买卖股票、债券免征营业税或增值税。对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的 通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字【2012】85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所 得税政策有关问题的通知》以及财政部、国家税务总局、证监会财税字[2015]101号文《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 6.1.4.7重要财务报表项目的说明 6.1.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 196,568.36 定期存款 - 其他存款 - 合计 196,568.36 6.1.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 12,480,304.80 12,622,977.50 142,672.70 债券 银行间市场 9,880,460.00 9,887,000.00 6,540.00 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 22,360,764.80 22,509,977.50 149,212.70 6.1.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期内未投资衍生金融工具。 6.1.4.7.4买入返售金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 43,000,000.00 - 银行间市场 5,684,128.53 - 合计 48,684,128.53 - 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.1.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 6,092.34 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 191,576.27 应收买入返售证券利息 27,820.11 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 9.90 合计 225,498.62 6.1.4.7.6应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 994.07 合计 994.07 6.1.4.7.7其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提审计费 52,827.67 预提信息披露费 728,765.71 合计 781,593.38 6.1.4.7.8实收基金 金鹰元禧混合A 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年6月27日至2017年6月30日 基金份额 账面金额 基金合同生效日 35,409,225.15 31,329,290.57 -集中申购募集资金本金及利息 - - -基金拆分和集中申购完成后 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） -1,458,548.14 -1,290,563.53 本期末 33,950,677.01 30,038,727.04 金鹰元禧混合C 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年6月27日至2017年6月30日 基金份额 账面金额 基金合同生效日 29,577,742.69 29,577,742.69 -集中申购募集资金本金及利息 - - -基金拆分和集中申购完成后 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） -472,911.16 -472,911.16 本期末 29,104,831.53 29,104,831.53 6.1.4.7.9未分配利润 金鹰元禧混合A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期初 6,563,512.48 1,692,478.80 8,255,991.28 本期利润 16,288.43 1,362.87 17,651.30 本期基金份额交易产生的 变动数 -270,374.13 -69,719.15 -340,093.28 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 -270,374.13 -69,719.15 -340,093.28 本期已分配利润 - - - 本期末 6,309,426.78 1,624,122.52 7,933,549.30 金鹰元禧混合C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期初 4,142,877.97 -591,858.98 3,551,018.99 本期利润 13,204.78 1,170.60 14,375.38 本期基金份额交易产生的 -66,211.90 9,462.60 -56,749.30 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 -66,211.90 9,462.60 -56,749.30 本期已分配利润 - - - 本期末 4,089,870.85 -581,225.78 3,508,645.07 6.1.4.7.10存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年6月27日至2017年6月30日 活期存款利息收入 1,309.50 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 4.40 合计 1,313.90 6.1.4.7.11股票投资收益 6.1.4.7.11.1股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本报告期内未进行股票投资。 6.1.4.7.12基金投资收益 本基金本报告期内未进行基金投资。 6.1.4.7.13债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.1.4.7.14资产支持证券投资收益 本基金本报告期内未投资资产支持证券。 6.1.4.7.15贵金属投资收益 本基金本报告期内未投资贵金属。 6.1.4.7.16衍生工具收益 本基金本报告期内未投资衍生工具。 6.1.4.7.17股利收益 本基金本报告期内无股利收益。 6.1.4.7.18公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年6月27日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 2,533.47 ——股票投资 - ——债券投资 2,533.47 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 2,533.47 6.1.4.7.19其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年6月27日至2017年6月30日 基金赎回费收入 732.65 合计 732.65 6.1.4.7.20交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年6月27日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 24.72 银行间市场交易费用 - 合计 24.72 6.1.4.7.21其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年6月27日至2017年6月30日 审计费 460.28 信息披露费 3,287.64 汇划手续费 254.89 合计 4,002.81 6.1.4.7.22分部报告 本基金本报告期内无分部报告。 6.1.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.1.4.8.1或有事项 本基金本报告期内无需披露或有事项。 6.1.4.8.2资产负债表日后事项 本基金本报告期内无需披露资产负债表日后事项。 6.1.4.9关联方关系 6.1.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他利害关系的关联方发生变化的情况。 6.1.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 广州证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 金鹰基金管理有限公司 基金发起人、管理人、基金销售机构 6.1.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.1.4.10.1股票交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.1.4.10.2权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.1.4.10.3债券交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.1.4.10.4债券回购交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.1.4.10.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。上述佣金按市场佣金率计算，以扣除中国证券登记结算公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.1.4.10.6关联方报酬 6.1.4.10.6.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年6月27日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,675.59 其中：支付销售机构的客户维护费 3,110.26 注：基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。6.1.4.10.6.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年6月27日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,558.52 注：基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。 6.1.4.10.6.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关 本期2017年6月27日至2017年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 金鹰元禧混合A 金鹰元禧混合C 合计 金鹰基金管理有限公 - 0.72 0.72 司 合计 - 0.72 0.72 注：基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.1%。在通 常情况下，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.1%年费率计提。计算方 法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付，于次月前2个工作日内从基金财产中一次性划出，由基 金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。 6.1.4.10.6.4与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.1.4.10.7各关联方投资本基金的情况 6.1.4.10.7.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.1.4.10.8由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年6月27日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 196,568.36 1,309.50 注：本基金2017年6月30日结算备付金期末余额0元，结算备付金利息收入0元。 6.1.4.10.9本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.1.4.10.10其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项的说明。 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.1.4.11期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.1.4.11.1期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.1.4.11.1.1银行间市场债券正回购 截至报告期末2017年6月30日,本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.1.4.11.1.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.1.4.12金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。基金成立以来，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，公司内部管理制度及业务规范流程的制定和完善，加强内部风险的控制与有效防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 6.1.4.12.1风险管理政策和组织架构 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，确保基金和公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时，从而最大程度地保护基金持有人的合法权益，本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了科学合理、控制严密、运行高效的各项管理制度： （1）风险管理控制制度 风险控制制度由总则、风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险控制制度、财务风险控制制度、公司资产管理制度等业务风险控制制度，以及岗位分离制度、业务空间隔离制度、作业规则、岗位职责、反馈制度、资料保全制度、保密制度、员工行为守则等程序性风险管理制度。 （2）投资管理制度 投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。 制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、客观。研究业务管理制度包括：建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护投资对象备选库；建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道；建立研究报告质量评价体系。 制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定，确保基金的投资符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。投资决策业务管理制度包括投资决策授权制度；投资决策支持制度，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持；投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策；投资管理业绩评价制度等。 制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、有效、公平。基金交易管理制度包括基金交易的集中交易制度；交易监测、预警、反馈机制；投资指令审核制度；投资指令公平分配制度；交易记录保管制度；交易绩效评价制度等。 （3）监察稽核制度 监察稽核制度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、法规、规章的有关规定；检查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、各项管理制度、业务规章的执行情况；对公司各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、监督、评价及建议等。 6.1.4.12.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.1.4.12.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2017年6月30日 A-1 - A-1以下 - 未评级 - 合计 - 6.1.4.12.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2017年6月30日 AAA - AAA以下 - 未评级 - 合计 - 6.1.4.12.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.1.4.12.4市场风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 6.1.4.12.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.1.4.12.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月 1-3个 6个月 3个月 6个月 1年以内 2017年6月 以内月 以内 -1年 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 30日 资产 银行存款 196,568 - - - - - - - -196,568 .36 .36 结算备付金 - - - - - - - - - - 存出保证金 24,337. - - - - - - - -24,337. 21 21 交易性金融 - - - - -14,348,477,058,21,103,200 -22,509, 资产 8.20 99.30 .00 977.50 买入返售金 48,684, - - - - - - - -48,684, 融资产 128.53 128.53 应收证券清 - - - - - - - - - - 算款 应收利息 - - - - - - - -225,498.6225,498 2 .62 应收股利 - - - - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 48,905, 14,348,477,058,21,103,200225,498.671,640, 034.10 - - - - 8.20 99.30 .00 2 510.22 负债 短期借款 - - - - - - - - - - 交易性金融 - - - - - - - - - - 负债 卖出回购金 - - - - - - - - - - 融资产款 应付证券清 - - - - - - - - - - 算款 应付赎回款 - - - - - - - - - - 应付管理人 - - - - - - - -55,507.2855,507. 报酬 28 应付托管费 - - - - - - - -10,030.4610,030. 46 应付销售服 - - - - - - - - 2,765.992,765.9 务费 9 应付交易费 - - - - - - - - 994.07 994.07 用 应交税费 - - - - - - - -203,866.1203,866 0 .10 应付利息 - - - - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - - - - 其他负债 - - - - - - - -781,593.3781,593 8 .38 负债总计 - 1,054,7571,054,7 - - - - - - - .28 57.28 利率敏感度48,905, 14,348,477,058,21,103,200-829,258.70,585, 缺口 034.10 - - - - 8.20 99.30 .00 66 752.94 6.1.4.12.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 其他变量不变，只有利率变动通过债券公允价值变动对基金资产净值产生影响。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 2017年6月30日 利率上升25个基点 -45,014.62 利率下降25个基点 45,014.62 6.1.4.12.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.1.4.12.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.1.4.12.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 - - 交易性金融资产—基金投资 - - 交易性金融资产－债券投资 22,509,977.50 31.89 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 合计 22,509,977.50 31.89 6.1.4.12.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 金鹰元禧混合A 假设 市场其他变量保持不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的 变动； 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 2017年6月30日 业绩比较基准变动+5% 47,355.19 业绩比较基准变动-5% -47,355.19 金鹰元禧混合C 假设 市场其他变量保持不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的 变动； 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 2017年6月30日 业绩比较基准变动+5% 63,355.44 业绩比较基准变动-5% -63,355.44 6.1.4.13有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月25日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 6.2金鹰保本混合型证券投资基金 6.2.1资产负债表 会计主体：金鹰保本混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月26日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2017年6月26日 资产： 银行存款 6.2.4.7.1 46,945,723.48 结算备付金 - 存出保证金 24,337.21 交易性金融资产 6.2.4.7.2 30,255,586.90 其中：股票投资 - 基金投资 - 债券投资 30,255,586.90 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.2.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.2.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 6.2.4.7.5 296,960.70 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 77,522,608.29 负债和所有者权益 本期末 2017年6月26日 负债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 3,761,610.81 应付管理人报酬 50,831.69 应付托管费 8,471.94 应付销售服务费 2,407.23 应付交易费用 6.2.4.7.6 865.54 应交税费 203,866.10 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.2.4.7.7 780,511.45 负债合计 4,808,564.76 所有者权益： - 实收基金 6.2.4.7.8 60,907,033.26 未分配利润 6.2.4.7.9 11,807,010.27 所有者权益合计 72,714,043.53 负债和所有者权益总计 77,522,608.29 注：1.上年度末数据截止2016年6月30日（下同）。 2.截止2017年6月26日，基金份额净值1.119元，基金份额总额64,986,967.84份。其中，金 鹰保本混合A类份额净值1.118元，份额总额35,409,225.15份；金鹰保本混合C类份额净值1.120 元，份额总额29,577,742.69份。 6.2.2 利润表 会计主体：金鹰保本混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月26日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2017年1月1日至2017年6月26日 一、收入 6,333,256.19 1.利息收入 3,518,932.74 其中：存款利息收入 6.2.4.7.10 32,681.67 债券利息收入 2,583,950.03 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 902,301.04 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,084,450.02 其中：股票投资收益 6.2.4.7.11 7,429,542.62 基金投资收益 6.2.4.7.12 - 债券投资收益 6.2.4.7.13 -8,513,842.64 资产支持证券投资收益 6.2.4.7.14 - 贵金属投资收益 6.2.4.7.15 - 衍生工具收益 6.2.4.7.16 - 股利收益 6.2.4.7.17 -150.00 3.公允价值变动收益（损失以 6.2.4.7.18 1,355,660.99 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.2.4.7.19 2,543,112.48 减：二、费用 1,693,650.34 1．管理人报酬 1,041,926.65 2．托管费 173,654.37 3．销售服务费 64,606.22 4．交易费用 6.2.4.7.20 127,556.10 5．利息支出 62,597.51 其中：卖出回购金融资产支出 62,597.51 6．其他费用 6.2.4.7.21 223,309.49 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 4,639,605.85 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 4,639,605.85 注：上年度可比期间数据为截止2016年6月30日数据（下同）。 6.2.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：金鹰保本混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月26日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月26日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 761,001,663.07 89,437,897.74 850,439,560.81 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 4,639,605.84 4,639,605.84 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -700,094,629.81 -82,270,493.31 -782,365,123.12 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 94,773,088.81 16,317,402.88 111,090,491.69 2.基金赎回款 -794,867,718.62 -98,587,896.19 -893,455,614.81 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以“-” - - - 号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 60,907,033.26 11,807,010.27 72,714,043.53 上年度可比期间 项目 -至- 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 45,032,336.57 13,449,783.53 58,482,120.10 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -638,393.22 -638,393.22 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 7,577,186.19 -864,680.02 6,712,506.17 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 14,366,785.83 928,027.88 15,294,813.71 2.基金赎回款 -6,789,599.64 -1,792,707.90 -8,582,307.54 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以“-” - - - 号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 52,609,522.76 11,946,710.29 64,556,233.05 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人：刘岩，主管会计工作负责人：曾长兴，会计机构负责人：谢文君 6.2.4报表附注 6.2.4.1基金基本情况 金鹰保本混合型证券投资基金(简称"本基金")，经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）基金部函[2011]315号文《关于金鹰保本混合型证券投资基金备案确认的函》批准，于2011年5月17日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，保本周期为3年，第一个保本周期自2011年5月17日起至2014年5月19日止。保证人为广州越秀金融控股集团有限公司，基金第一个保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，本基金继续存续并进入下一保本周期，该保本周期的具体起讫日期、保本和担保安排以本基金管理人届时公告为准。本基金第一个保本周期到期日为2014年5月19日，第二个保本周期为3年，起始日为2014年6月21日，到期日为2017年6月21日。第二个保本周期由广州越秀金融控股集团有限公司提供不可撤销的连带责任保证。基金首次设立募集规模为933,906,638.28份基金份额。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《金鹰保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。股票、权证占基金净资产的比例为0%～40%，其中，权证投资的比例范围占基金资产净值的0%～3%；债券、资产支持证券、货币市场工具、现金、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金净资产的60%～100%，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，在基金合同和法律法规的允许范围内，本基金将积极参与一级市场新股、新债的申购。 6.2.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布并于2014年7月修改的《企业会计准则 －基本准则》和41项具体会计准则及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）， 中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证 监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》和中国证监会发 布的基金行业实务操作的有关规定而编制。 6.2.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月26日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月26日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.2.4.4重要会计政策和会计估计 6.2.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日至12月31日。 6.2.4.4.2记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 6.2.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产分类 金融资产应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。金融资产分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金将持有的其他金融资产划分为贷款和应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。 (2)金融负债分类 金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 6.2.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等，以及不作为有效套期工具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，其中包括同时结转的公允价值变动收益。 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账。 因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本。 卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (2)债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交总额扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限计算应收利息，按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券投资收益。 卖出未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。 卖出债券的成本按移动加权平均法结转。 (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账。 配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，该类权证初始成本为零。 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (4)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。 (5)回购协议 基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 6.2.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金目前金融资产和金融负债的估值原则和方法如下： 1、股票估值原则和方法 （1）上市流通股票的估值 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 （2）未上市股票的估值 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。 （3）长期停牌股票的估值 已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，本基金根据 中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采 用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 （4）有明确锁定期股票的估值 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的收盘价估值；非公开发行且处于明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 2、固定收益证券的估值原则和方法 （1）交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； （2）交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 （3）交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （4）交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （5）对银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资者回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。 （6）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 （7）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 3、权证估值原则和方法 认沽/认购权证的估值，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的认沽/认购权证按估值日的最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值；停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。 4、股指期货估值原则和方法 股指期货合约，一般以估值当日股指期货的结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。当日结算价及结算规则以《中国金融期货交易所结算细则》为准。如法律法规今后另有规定的，从其规定。 5、其他资产的估值原则和方法 其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。 6、在任何情况下，基金管理人采用上述1-5项规定的方法对基金财产进行估值，均应被认为采 用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金财产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 7、国家有最新规定的，按其规定进行估值。 6.2.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.2.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.2.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现平准金与已实现平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.2.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 1、存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； 2、债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； 3、资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，在证券实际持有期内逐日计提； 4、买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； 5、股票投资收益于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账； 6、债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息的差额入账； 7、衍生工具投资收益于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本的差额入账；8、股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； 9、公允价值变动收益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； 10、其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 6.2.4.4.10费用的确认和计量 1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.2%的年费率逐日计提； 2、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提； 3、本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份 额资产净值的0.1%年费率逐日计提； 4、卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； 4、其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第五位的，则采用待摊或预提的方法。 6.2.4.4.11基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比 例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分 配； 2、本基金收益分配方式： （1）保本周期内：仅采取现金分红一种收益配方式，不进行红利再投资； （2）转型后：基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金各类基金份额的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.2.4.4.12分部报告 本基金本报告期内无分部报告。 6.2.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导 意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资 基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资 基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券 除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季 度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.2.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.2.4.5.1会计政策变更的说明 本基金报告期内无会计政策变更。 6.2.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期内无会计估计变更说明。 6.2.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无差错更正。 6.2.4.6税项 1、印花税 根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》 的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1‰调整为3‰； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的 通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税； 经国务院批准,根据财政部、国家税务总局《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19 日起,证券（股票）交易印花 税调整为单边征税,由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变；2、营业税、增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004 年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买 卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的 通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》， 自2016年5月1日起，证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金 买卖股票、债券免征营业税或增值税。对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的 通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字【2012】85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所 得税政策有关问题的通知》以及财政部、国家税务总局、证监会财税字[2015]101号文《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 6.2.4.7重要财务报表项目的说明 6.2.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月26日 活期存款 46,945,723.48 定期存款 - 其他存款 - 合计 46,945,723.48 6.2.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月26日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 10,344,297.67 10,485,586.90 141,289.23 债券 银行间市场 19,764,610.00 19,770,000.00 5,390.00 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 30,108,907.67 30,255,586.90 146,679.23 6.2.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期内未投资衍生金融工具。 6.2.4.7.4买入返售金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月26日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 注：本基金本报告期未持有买入返售金融资产。 6.2.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月26日 应收活期存款利息 4,782.84 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 292,172.36 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 5.50 合计 296,960.70 6.2.4.7.6应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月26日 交易所市场应付交易 费用 - 银行间市场应付交易 费用 865.54 合计 865.54 6.2.4.7.7其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月26日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,665.99 预提审计费 52,367.39 预提信息披露费 725,478.07 合计 780,511.45 6.2.4.7.8实收基金 金鹰保本混合A 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月26日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 41,903,171.32 37,083,044.33 本期申购 45,361,452.68 40,153,864.63 本期赎回（以“-”号填列） -51,855,398.85 -45,907,618.39 本期末 35,409,225.15 31,329,290.57 金鹰保本混合C 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月26日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 723,918,618.74 723,918,618.74 本期申购 54,619,224.18 54,619,224.18 本期赎回（以“-”号填列） -748,960,100.23 -748,960,100.23 本期末 29,577,742.69 29,577,742.69 6.2.4.7.9未分配利润 金鹰保本混合A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期初 7,226,456.08 2,205,224.76 9,431,680.84 本期利润 567,407.38 -163,645.50 403,761.88 本期基金份额交易产生的 变动数 -1,230,350.98 -349,100.46 -1,579,451.44 其中：基金申购款 7,820,062.81 2,250,715.01 10,070,777.82 基金赎回款 -9,050,413.79 -2,599,815.47 -11,650,229.26 本期已分配利润 - - - 本期末 6,563,512.48 1,692,478.80 8,255,991.28 金鹰保本混合C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期初 90,981,457.86 -10,975,240.96 80,006,216.90 本期利润 2,716,537.47 1,519,306.49 4,235,843.96 本期基金份额交易产生的 变动数 -89,555,117.36 8,864,075.49 -80,691,041.87 其中：基金申购款 7,261,856.27 -1,015,231.21 6,246,625.06 基金赎回款 -96,816,973.63 9,879,306.70 -86,937,666.93 本期已分配利润 - - - 本期末 4,142,877.97 -591,858.98 3,551,018.99 6.2.4.7.10存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月26日 活期存款利息收入 26,420.04 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 6,040.03 其他 221.60 合计 32,681.67 6.2.4.7.11股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月26日 卖出股票成交总额 61,668,651.54 减：卖出股票成本总额 54,239,108.92 买卖股票差价收入 7,429,542.62 6.2.4.7.12基金投资收益 本基金本报告期内未进行基金投资。 6.2.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月26日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 481,815,028.23 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 481,810,331.11 减：应收利息总额 8,518,539.76 买卖债券差价收入 -8,513,842.64 6.2.4.7.14资产支持证券投资收益 本基金本报告期内未投资资产支持证券。 6.2.4.7.15贵金属投资收益 本基金本报告期内未投资贵金属。 6.2.4.7.16衍生工具收益 本基金本报告期内未投资衍生工具。 6.2.4.7.17股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月26日 股票投资产生的股利收益 -150.00 基金投资产生的股利收益 - 合计 -150.00 6.2.4.7.18公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月26日 1.交易性金融资产 1,355,660.99 ——股票投资 -4,503,425.04 ——债券投资 5,859,086.03 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 1,355,660.99 6.2.4.7.19其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月26日 基金赎回费收入 1,881,458.53 基金转换费收入 661,653.95 合计 2,543,112.48 6.2.4.7.20交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月26日 交易所市场交易费用 123,226.10 银行间市场交易费用 4,330.00 合计 127,556.10 6.2.4.7.21其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月26日 审计费 20,367.39 信息披露费 157,478.07 汇划手续费 11,864.03 帐户维护费 18,300.00 律师费 15,000.00 其他 300.00 合计 223,309.49 6.2.4.7.22分部报告 本基金本报告期内无分部报告。 6.2.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.2.4.8.1或有事项 本基金本报告期内无需披露或有事项。 6.2.4.8.2资产负债表日后事项 本基金本报告期内无需披露资产负债表日后事项。 6.2.4.9关联方关系 6.2.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他利害关系的关联方发生变化的情况。 6.2.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 广州证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 金鹰基金管理有限公司 基金发起人、管理人、基金销售机构 6.2.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.2.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.2.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.2.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.2.4.10.1.3债券交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.2.4.10.1.4债券回购交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.2.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。上述佣金按市场佣金率计算，以扣除中国证券登记结算公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.2.4.10.2关联方报酬 6.2.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月26日 当期发生的基金应支付的管理费 1,041,926.65 其中：支付销售机构的客户维护费 171,604.22 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，基金份额持有人将所持有本基金份额转为变更后的“金鹰持续收益债券型证券投资基金”的基金份额，管理费按前一日基金资产净值的0.75%的年费率计提。计算方法同上。 6.2.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月26日 当期发生的基金应支付的托管费 173,654.37 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，基金份额持有人将所持有本基金份额转为变更后的“金鹰持续收益债券型证券投资基金”的基金份额，托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法同上。 6.2.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各 本期2017年1月1日至2017年6月26日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 金鹰保本混合A 金鹰保本混合C 合计 金鹰基金管理有限 - 47,966.32 47,966.32 公司 合计 - 47,966.32 47,966.32 上年度可比期间 获得销售服务费的各 - 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 金鹰保本混合A 金鹰保本混合C 合计 合计 - 64,606.22 64,606.22 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年率为0.1%。在通 常情况下，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.1%年费率计提。计算方 法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付，于次月前2个工作日内从基金财产中一次性划出，由基 金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休 日等，支付日期顺延。 若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，基金份额持有人将所持有本基金份额转为变更后的“金鹰持续收益债券型证券投资基金”的基金份额，金鹰持续收益债券C类份额的销售服务费仍按前一日基金资产净值的0.1%计提。计算方法同上。 6.2.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.2.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.2.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.2.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月26日 - 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有 46,945,723.48 26,420.04 224,345.42 18,551.41 限公司 注：本基金2017年6月30日结算备付金期末余额0元，结算备付金利息收入6,040.03元。上 年度可比期间结算备付金余额为115,924.41元，当期产生的利息收入为933.25元。 6.2.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.2.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项的说明。 6.2.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.2.4.12期末（2017年6月26日）本基金持有的流通受限证券 6.2.4.12.1期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.2.4.12.1.1银行间市场债券正回购 截至报告期末2017年6月26日,本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.2.4.12.1.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月26日，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.2.4.13金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。基金成立以来，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，公司内部管理制度及业务规范流程的制定和完善，加强内部风险的控制与有效防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 6.2.4.13.1风险管理政策和组织架构 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，确保基金和公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时，从而最大程度地保护基金持有人的合法权益，本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了科学合理、控制严密、运行高效的各项管理制度： （1）风险管理控制制度 风险控制制度由总则、风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险控制制度、财务风险控制制度、公司资产管理制度等业务风险控制制度，以及岗位分离制度、业务空间隔离制度、作业规则、岗位职责、反馈制度、资料保全制度、保密制度、员工行为守则等程序性风险管理制度。 （2）投资管理制度 投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。 制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、客观。研究业务管理制度包括：建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护投资对象备选库；建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道；建立研究报告质量评价体系。 制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定，确保基金的投资符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。投资决策业务管理制度包括投资决策授权制度；投资决策支持制度，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持；投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策；投资管理业绩评价制度等。 制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、有效、公平。基金交易管理制度包括基金交易的集中交易制度；交易监测、预警、反馈机制；投资指令审核制度；投资指令公平分配制度；交易记录保管制度；交易绩效评价制度等。 （3）监察稽核制度 监察稽核制度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、法规、规章的有关规定；检查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、各项管理制度、业务规章的执行情况；对公司各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、监督、评价及建议等。 6.2.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.2.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月26日 - A-1 - - A-1以下 - - 未评级 - - 合计 - - 注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、同业存单。 6.2.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月26日 - AAA 1,548,630.00 14,698,060.00 AAA以下 6,859,769.30 145,446,744.60 未评级 - - 合计 8,408,399.30 160,144,804.60 注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、同业存单。 6.2.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.2.4.13.4市场风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 6.2.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.2.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月 1-3个 6个月 3个月 6个月 1年以内 2017年6月 以内月 以内 -1年 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 26日 资产 银行存款 46,945, - - - - - - - -46,945, 723.48 723.48 结算备付金 - - - - - - - - - - 存出保证金 24,337. - - - - - - - -24,337. 21 21 交易性金融 - - - - -23,983,466,272,1 - -30,255, 资产 1.60 25.30 586.90 买入返售金 - - - - - - - - - - 融资产 应收证券清 - - - - - - - - - - 算款 应收利息 - - - - - - - -296,960.7296,960 0 .70 应收股利 - - - - - - - - - - 资产总计 46,970, 23,983,466,272,1 296,960.777,522, 060.69 - - - - 1.60 25.30 - 0 608.29 负债 短期借款 - - - - - - - - - - 交易性金融 - - - - - - - - - - 负债 卖出回购金 - - - - - - - - - - 融资产款 应付证券清 - - - - - - - - - - 算款 应付赎回款 - - - - - - - -3,761,6103,761,6 .81 10.81 应付管理人 - - - - - - - -50,831.6950,831. 报酬 69 应付托管费 - - - - - - - - 8,471.948,471.9 4 应付销售服 - - - - - - - - 2,407.232,407.2 务费 3 应付交易费 - - - - - - - - 865.54 865.54 用 应交税费 - - - - - - - -203,866.1203,866 0 .10 其他负债 - - - - - - - -780,511.4780,511 5 .45 负债总计 - 4,808,5644,808,5 - - - - - - - .76 64.76 利率敏感度46,970, 23,983,466,272,1 -4,511,6072,714, 缺口 060.69 - - - - 1.60 25.30 - 4.06 043.53 上年度末 1个月 1-3 6个月 3个月 6个月 1年以内 2016年12月 以内 个月 以内 -1年 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 31日 资产 银行存款 14,516, - - - - - - - -14,516, 479.42 479.42 结算备付金 278,611 - - - - - - - -278,611 .57 .57 存出保证金 20,049. - - - - - - - -20,049. 85 85 交易性金融 - - - - -205,297,0108,54765,185,3954,146,80433,176 资产 44.20,046.50 2.10 9.58,292.38 衍生金融资 - - - - - - - - - - 产 买入返售金 619,038 - - - - - - - -619,038 融资产 ,915.74 ,915.74 应收证券清 - - - - - - - -6,240,5636,240,5 算款 .53 63.53 应收利息 - - - - - - - - - - 应收股利 - - - - - - - -171,715.9171,715 9 .99 应收申购款 - - - - - - - - - - 资产总计 1,073,4 633,854 205,297,0108,54765,185,3960,559,0842,628. ,056.58 - - - - 44.20,046.50 2.10 9.10 48 负债 短期借款 - - - - - - - -- - 交易性金融 - - - - - - - -- - 负债 衍生金融负 - - - - - - - -- - 债 卖出回购金 - - - - - - - -- 600,000 融资产款 .00 应付证券清 - - - - - - - -- - 算款 应付赎回款 - - - - - - - -221,396,8221,396 93.19 ,893.19 应付管理人 - - - - - - - -531,748.4531,748 报酬 8 .48 应付托管费 - - - - - - - -88,624.72 88,624. 72 应付销售服 - - - - - - - -40,185.32 40,185. 务费 32 应付交易费 - - - - - - - -49,747.73 49,747. 用 73 应交税费 - - - - - - - -203,866.1203,866 0 .10 应付利息 - - - - - - - -- - 其他负债 - - - - - - - -692,002.1692,002 3 .13 负债总计 - 223,003,0223,003 - - - - - - - 67.67,067.67 利率敏感度633,854 205,297,0108,54765,185,39-162,443,850,439 缺口 ,056.58 - - - - 44.20,046.50 2.10 978.57,560.81 6.2.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 其他变量不变，只有利率变动通过债券公允价值变动对基金资产净值产生影响。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2017年6月26日 - 利率上升25个基点 -45,518.12 -1,657,406.68 利率下降25个基点 45,518.12 1,657,406.68 6.2.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.2.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.2.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月26日 - 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 交易性金融资产－股票投资 - - 54,146,809.58 6.37 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 30,255,586.90 41.61 379,029,482.8 44.57 0 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 30,255,586.90 41.61 433,176,292.3 50.94 8 6.2.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 金鹰保本混合A 假设 市场其他变量保持不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的 变动； 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2017年6月26日 - 业绩比较基准变动+5% -1,342,094.40 -327,354.60 业绩比较基准变动-5% 1,342,094.40 327,354.60 金鹰保本混合C 假设 市场其他变量保持不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的 变动； 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2017年6月26日 - 业绩比较基准变动+5% -100,710.44 -5,657,745.93 业绩比较基准变动-5% 100,710.44 5,657,745.93 6.2.5有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月25日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 7 投资组合报告 7.1金鹰元禧混合型证券投资基金 （报告期：2017年6月27日-2017年6月30日） 7.1.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（％） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 22,509,977.50 31.42 其中：债券 22,509,977.50 31.42 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 48,684,128.53 67.96 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 196,568.36 0.27 7 其他各项资产 249,835.83 0.35 8 合计 71,640,510.22 100.00 7.1.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.1.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未投资港股股票。 7.1.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.1.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.1.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.1.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.1.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 - 卖出股票的收入（成交）总额 - 7.1.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 4,214,578.20 5.97 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 6,281,919.30 8.90 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,126,480.00 3.01 8 同业存单 9,887,000.00 14.01 9 其他 - - 10 合计 22,509,977.50 31.89 7.1.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 111721077 17渤海银行 100,000.00 9,887,000.00 14.01 CD077 2 124251 13鲁信投 50,000.00 5,001,000.00 7.08 3 019546 16国债18 32,300.00 3,226,447.00 4.57 4 122724 12攀国投 10,570.00 1,147,373.50 1.63 5 019557 17国债03 9,920.00 988,131.20 1.40 7.1.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期未持有资产支持证券。 7.1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.1.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.1.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.1.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.1.10.2本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.1.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.1.11.1本期国债期货投资政策 无。 7.1.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未持有国债期货。 7.1.11.3本期国债期货投资评价 无。 7.1.12投资组合报告附注 7.1.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.1.12.2本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.1.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 24,337.21 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 225,498.62 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 249,835.83 7.1.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债。 7.1.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.1.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 7.2金鹰保本混合型证券投资基金 （报告期：2017年1月1日-2017年6月26日） 7.2.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（％） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 30,255,586.90 39.03 其中：债券 30,255,586.90 39.03 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 46,945,723.48 60.56 7 其他各项资产 321,297.91 0.41 8 合计 77,522,608.29 100.00 7.2.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 合计 - - 注：本基金本报告期末未投资港股股票。 7.2.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.2.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例（％） 1 600997 开滦股份 3,004,892.00 0.35 2 600089 特变电工 1,522,497.00 0.18 3 603639 海利尔 30,089.70 0.00 4 300580 贝斯特 23,869.51 0.00 5 603628 清源股份 14,376.17 0.00 7.2.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例（％） 1 600703 三安光电 15,998,367.42 1.88 2 000157 中联重科 14,005,000.00 1.65 3 000725 京东方Ａ 11,015,683.91 1.30 4 600565 迪马股份 9,209,484.18 1.08 5 600063 皖维高新 4,655,278.00 0.55 6 600997 开滦股份 2,988,914.00 0.35 7 600089 特变电工 1,536,299.15 0.18 8 600667 太极实业 1,126,057.00 0.13 9 601375 中原证券 239,988.05 0.03 10 603877 太平鸟 122,435.00 0.01 11 603298 杭叉集团 96,319.45 0.01 12 603218 日月股份 73,365.32 0.01 13 603886 元祖股份 63,935.73 0.01 14 300580 贝斯特 62,517.79 0.01 15 300582 英飞特 61,427.80 0.01 16 002826 易明医药 59,497.68 0.01 17 603639 海利尔 58,949.28 0.01 18 603035 常熟汽饰 54,427.00 0.01 19 603416 信捷电气 54,015.20 0.01 20 603628 清源股份 49,839.11 0.01 7.2.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 4,595,724.38 卖出股票的收入（成交）总额 61,668,651.54 7.2.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 4,213,461.60 5.79 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 6,272,125.30 8.63 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 19,770,000.00 27.19 9 其他 - - 10 合计 30,255,586.90 41.61 7.2.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 111721077 17渤海银行 100,000.00 9,885,000.00 13.59 CD077 2 111719078 17恒丰银行 100,000.00 9,885,000.00 13.59 CD078 3 124251 13鲁信投 50,000.00 4,994,500.00 6.87 4 019546 16国债18 32,300.00 3,226,124.00 4.44 5 122724 12攀国投 10,570.00 1,144,519.60 1.57 7.2.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期未持有资产支持证券。 7.2.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.2.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.2.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.2.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.2.10.2本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.2.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.2.11.1本期国债期货投资政策 无。 7.2.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未持有国债期货。 7.2.11.3本期国债期货投资评价 无。 7.2.12投资组合报告附注 7.2.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.2.12.2本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.2.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 24,337.21 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 296,960.70 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 321,297.91 7.2.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债。 7.2.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1金鹰元禧混合型证券投资基金 （报告期：2017年6月27日-2017年6月30日） 8.1.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 户均持有 持有人结构 份额级别 持有人户 的基金份 机构投资者 个人投资者 数(户) 额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 金鹰元禧混合A 1,150 29,522.33 18,828.63 0.06% 33,931,848.38 99.94% 金鹰元禧混合C 4,758 6,117.03 0.00 0.00% 29,104,831.53 100.00% 合计 5,908 10,672.90 18,828.63 0.03% 63,036,679.91 99.97% 8.1.2期末上市基金前十名持有人 金鹰元禧混合A 本基金非上市交易型基金。 金鹰元禧混合C 本基金非上市交易型基金。 8.1.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 金鹰元禧混合A - - 员持有本基金 金鹰元禧混合C 6.25 0.00% 合计 6.25 0.00% 8.1.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 金鹰元禧混合A 0 金投资和研究部门负责人 金鹰元禧混合C 0 持有本开放式基金 合计 0 金鹰元禧混合A 0 本基金基金经理持有本开 金鹰元禧混合C 0 放式基金 合计 0 8.2金鹰保本混合型证券投资基金 （报告期：2017年1月1日-2017年6月26日） 8.2.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户 户均持有 持有人结构 数(户) 的基金份 机构投资者 个人投资者 额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 金鹰保本混合A 1,183 29,931.72 18,828.63 0.05% 35,390,396.52 99.95% 金鹰保本混合C 4,820 6,136.46 0.00 0.00% 29,577,742.69 100.00% 合计 6,003 10,825.75 18,828.63 0.03% 64,968,139.21 99.97% 8.2.2期末上市基金前十名持有人 金鹰保本混合A 本基金非上市交易型基金。 金鹰保本混合C 本基金非上市交易型基金。 8.2.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 金鹰保本混合A - - 员持有本基金 金鹰保本混合C 6.25 0.00% 合计 6.25 0.00% 8.2.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 金鹰保本混合A 0 金投资和研究部门负责人 金鹰保本混合C 0 持有本开放式基金 合计 0 金鹰保本混合A 0 本基金基金经理持有本开 金鹰保本混合C 0 放式基金 合计 0 9 开放式基金份额变动 9.1金鹰元禧混合型证券投资基金 （报告期：2017年6月27日-2017年6月30日） 单位：份 项目 金鹰元禧混合A 金鹰元禧混合C 基金合同生效日（2017年6月27 35,409,225.15 29,577,742.69 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 35,409,225.15 29,577,742.69 基金合同生效日起至报告期期末 基金总申购份额 - - 减：基金合同生效日起至报告期期 末基金总赎回份额 1,458,548.14 472,911.16 基金合同生效日起至报告期期末 基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 33,950,677.01 29,104,831.53 9.2 金鹰保本混合型证券投资基金 （报告期：2017年1月1日-2017年6月26日） 单位：份 项目 金鹰保本混合A 金鹰保本混合C 基金合同生效日（2011年5月17 933,906,638.28 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 41,903,171.32 723,918,618.74 本报告期基金总申购份额 45,361,452.68 54,619,224.18 减：本报告期基金总赎回份额 51,855,398.85 748,960,100.23 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 35,409,225.15 29,577,742.69 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 金鹰保本混合型证券投资基金的基金份额持有人大会于2017年3月28日至2017年4月10 日12：00以通讯方式召开，会议审议通过了《关于金鹰保本混合型证券投资基金修改基金合同及 托管协议的议案》。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经本基金管理人第五届董事会第40次会议审议通过，报中国证券投资基金业协会备案，并 于2017年6月29日在证监会指定媒体披露，陈瀚同志从2017年6月28日起担任本基金管理人的 副总经理。 2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金报告期内没有改变基金投资策略。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1金鹰元禧混合型证券投资基金 （报告期：2017年6月27日-2017年6月30日） 10.7.1.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 券商名称 交易单 占当期股 占当期佣 元数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 申万宏源证 1 - - - -- 券 注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下： （1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 本基金专用交易单位的选择程序如下： （1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。 （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。 10.7.1.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期 占当期 占当期权 券商名称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金额 证成交总 交总额 交总额 额的比例 的比例 的比例 申万宏源 579,020.00 1.10% - - - - 证券 10.7.2金鹰保本混合型证券投资基金 （报告期：2017年1月1日-2017年6月26日） 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 交易单 占当期股 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 长江证券 1 40,952,776.16 61.87% 37,320.01 67.52%- 长城证券 2 25,243,264.38 38.13% 17,955.59 32.48%- 渤海证券 2 - - - -- 东兴证券 1 - - - -- 开源证券 2 - - - -- 安信证券 1 - - - -- 东莞证券 1 - - - -- 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下： （1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析 能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 本基金专用交易单位的选择程序如下： （1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。 （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。 10.14.2.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期 占当期 占当期权 券商名称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金额 证成交总 交总额 交总额 额的比例 的比例 的比例 长江证券 21,666,565.88 42.44% 300,000.00 0.08% - - 长城证券 1,853,460.00 3.63% - - - - 渤海证券 3,509,624.42 6.87% 700,000.00 0.18% - - 东兴证券 - - 372,590,000.00 93.29% - - 开源证券 1,255,114.50 2.38% 18,000,000.00 4.48% - - 安信证券 3,009,826.21 5.90% 7,800,000.00 1.95% - - 东莞证券 19,744,906.85 38.67% - - - - 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1金鹰元禧混合型证券投资基金 11.1.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本金期间无投资者持有的基金份额占比达到或者超过20%。 11.2金鹰保本混合型证券投资基金 11.2.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 1 2017年3月13日 12,460, 0.00 12,460,43 0.00 0.00% 机构 -2017年3月13日 436.14 6.14 2 2017年3月24日 0.00 43,810, 43,810,29 0.00 0.00% -2017年4月6日 298.10 8.10 2017年1月1日 218,74 218,749,3 3 -2017年2月20日 9,375.0 0.00 75.00 0.00 0.00% 0 11.3 影响投资者决策的其他重要信息 金鹰保本混合型证券投资基金于2017年6月21日第二个保本周期到期，按照《金鹰保本混合 型证券投资基金基金合同》的约定转型为非保本的混合型基金，即“金鹰元禧混合型证券投资基金”，自2017年6月27日起，金鹰元禧混合型证券投资基金基金合同生效。相关事项详情请查阅本基金管理人相关公告。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准发行及募集的文件。 2、《金鹰元禧混合型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰元禧混合型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、更新的招股说明书及其他临时公告。 12.2 存放地点 广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话： 4006-135-888或020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇一七年八月二十六日