金鹰元禧混合型证券投资基金(原金鹰保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 金鹰元禧混合型证券投资基金 (金鹰保本混合型证券投资基金) 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人:金鹰基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一七年七月二十日 1  金鹰元禧混合型证券投资基金(原金鹰保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 金鹰元禧混合型证券投资基金 基金简称 金鹰元禧混合 基金主代码 210006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 6 月 27 日 报告期末基金份额总额 63,055,508.54 份 本基金在有效控制风险的前提下,力争使基金份额 投资目标 持有人获得超额收益与长期资本增值。 本基金在投资组合管理过程中采取主动投资方法, 通过数量化方法严格控制风险,并通过有效的资产 投资策略 配置策略,动态调整安全资产和风险资产的投资比 例, 注重风险与收益的平衡,力争实现基金资产长 期稳健增值。 沪深 300 指数收益率×20%+中债总财富(总值)指数 业绩比较基准 收益率×80% 2  金鹰元禧混合型证券投资基金(原金鹰保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险 风险收益特征 水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场 基金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简 金鹰元禧混合 A 金鹰元禧混合 C 称 下属两级基金的交易代 210006 002425 码 报告期末下属两级基金 33,950,677.01 份 29,104,831.53 份 的份额总额 2.2 金鹰保本混合型证券投资基金 基金简称 金鹰保本混合 基金主代码 210006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 5 月 17 日 报告期末基金份额总额 64,986,967.84 份 采用改进的固定比例组合保险策略(CPPI),引入 收益锁定机制,在严格控制投资风险、保证本金安 投资目标 全的基础上,力争在保本期结束时,实现基金资产 的稳健增值。 本基金的保本策略为改进的固定比例组合保险策 略(CPPI),是本基金投资运作过程中的核心策略; 投资策略采用“自上而下”的投资视角,根据宏观经 济与资本市场运行状况、固定收益类与权益类资产 投资策略 风险收益特性、基金净资产、价值底线,定性分析 与定量分析并用,灵活动态地选取适当的风险乘 数,以期对固定收益类与权益类资产之间的配置额 进行优化调节,力争在确保本金安全的前提下,获 3  金鹰元禧混合型证券投资基金(原金鹰保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 取投资收益。 业绩比较基准 3 年期银行定期存款利率(税后) 本基金为积极配置的保本混合型基金,属于证券投 资基金当中的低风险品种,其长期平均风险与预期 风险收益特征 收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金,但 高于货币市场基金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金保证人 广州越秀金融控股集团有限公司 下属两级基金的基金简 金鹰保本混合 A 金鹰保本混合 C 称 下属两级基金的交易代 210006 002425 码 报告期末下属两级基金 35,409,225.15 份 29,577,742.69 份 的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 3.1.1 金鹰元禧混合型证券投资基金 单位:人民币元 报告期 (2017 年 6 月 27 日(基金合同生效日)-2017 年 6 月 主要财务指标 30 日) 金鹰元禧混合 A 金鹰元禧混合 C 1.本期已实现收益 16,288.43 13,204.78 2.本期利润 17,651.30 14,375.38 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 0.0005 0.0005 4  金鹰元禧混合型证券投资基金(原金鹰保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 本期利润 4.期末基金资产净值 37,972,276.34 32,613,476.60 5.期末基金份额净值 1.1185 1.1206 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含 公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本 期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各 项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.1.2 金鹰保本混合型证券投资基金 单位:人民币元 报告期 主要财务指标 (2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 26 日) 金鹰保本混合 A 金鹰保本混合 C 1.本期已实现收益 529,455.15 309,396.54 2.本期利润 467,208.95 249,874.73 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 0.0112 0.0079 本期利润 4.期末基金资产净值 39,585,281.85 33,128,761.68 5.期末基金份额净值 1.1179 1.1201 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含 公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本 期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各 项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 金鹰元禧混合型证券投资基金 (报告期:2017年6月27日-2017年6月30日) 3.2.1.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.金鹰元禧混合 A: 阶段 份额净值 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②- 5  金鹰元禧混合型证券投资基金(原金鹰保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 增长率① 长率标准差 基准收益 准收益率标 ④ ② 率③ 准差④ 过去三个 -0.13 0.04% 0.01% 0.05% 0.14% -0.01% 月 % 注:1、金鹰保本型混合证券投资基金于 2011 年 5 月 16 日成立,存续期截止 日为 2017 年 6 月 26 日,2017 年 6 月 27 日起转型为本基金,即金鹰元禧混合型 证券投资基金。 2、转型前,“过去三个月”计算期间为上季度结束日 2017 年 4 月 1 日至转型 前基金存续期截止日 2017 年 6 月 26 日。 3、转型后,“过去三个月”计算期间为转型后基金存续期起始日 2017 年 6 月 27 日至二季度结束日 2017 年 6 月 30 日。 2.金鹰元禧混合 C: 业绩比较 份额净值增 份额净值 业绩比较基 基准收益 ②- 阶段 长率标准差 ①-③ 增长率① 准收益率③ 率标准差 ④ ② ④ 过去三个 -0.13 0.05% 0.01% 0.05% 0.14% 0.00% 月 % 3.2.1.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 金鹰元禧混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017 年 6 月 27 日至 2017 年 6 月 30 日) 1、金鹰元禧混合 A 6  金鹰元禧混合型证券投资基金(原金鹰保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 2、金鹰元禧混合 C 3.2.2 金鹰保本混合型证券投资基金 (报告期:2017年4月1日-2017年6月26日) 3.2.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.金鹰保本混合 A: 阶段 份额净值 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②- 7  金鹰元禧混合型证券投资基金(原金鹰保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 增长率① 长率标准差 基准收益 准收益率标 ④ ② 率③ 准差④ 过去三个 0.90% 0.06% 0.67% 0.01% 0.23% 0.05% 月 2.金鹰保本混合 C: 业绩比较 份额净值增 份额净值 业绩比较基 基准收益 ②- 阶段 长率标准差 ①-③ 增长率① 准收益率③ 率标准差 ④ ② ④ 过去三个 0.72% 0.03% 0.67% 0.01% 0.05% 0.02% 月 1.1.1.1 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 金鹰保本混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011 年 5 月 17 日至 2017 年 6 月 26 日) 1、金鹰保本混合 A 2、金鹰保本混合 C 8  金鹰元禧混合型证券投资基金(原金鹰保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 注: 1)本基金由金鹰保本混合型证券投资基金于2017年6月27日转型而来, 目前仍在建仓期。 (2)本基金的投资比例是:股票资产占基金资产的0-40%;每个交易日日 终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的保证金以后,保留的现金或到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证、股指期货、国债期货及 其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 (3)本基金的业绩比较基准是:沪深300指数收益率×20%+中债总财富(总 值)指数收益率×80%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 戴骏先生,美国密歇根 大学金融工程硕士研究 生,历任国泰基金管理 基金 戴骏 2017-06-27 - 6 有限公司基金经理助 经理 理、东兴证券股份有限 公司债券交易员等职 务,2016 年 7 月加入金 9  金鹰元禧混合型证券投资基金(原金鹰保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 鹰基金管理有限公司, 现任金鹰元盛债券型发 起式证券投资基金 (LOF)、金鹰元禧混 合型证券投资基金、金 鹰持久增利债券型证券 投资基金(LOF)、金 鹰添利中长期信用债债 券型证券投资基金基金 经理。 倪超先生,厦门大学硕 士研究生。2009 年 6 月 加盟金鹰基金管理有限 公司,先后任行业研究 员,消费品研究小组组 基金 长、基金经理助理。现 倪超 2017-06-27 - 8 经理 任金鹰行业优势混合型 证券投资基金、金鹰元 禧混合型证券投资基 金、金鹰元祺保本混合 型证券投资基金基金经 理。 注:(1)本基金由金鹰保本混合型证券投资基金转型而来,转型为本基金后合同 生效日为2017年6月27日。 (2)在金鹰保本混合型证券投资基金转型前,由戴骏先生、倪超先生共同管理 该基金。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准则、本基金《基金合同》等法律文件的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持 有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作基本合法合规,无损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策, 并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 10  金鹰元禧混合型证券投资基金(原金鹰保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度, 确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易,不断 强化事后监控分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日 内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交 易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年第二季度,整个债券市场基本上经历了一波先跌后涨的行情。首先, 在前半个季度,央行维持对债券市场流动性的紧平衡控制,证监会、保监会、银 监会也相继出台监管文件,债券市场对委外赎回的预期逐步加强。同时,外围市 场美联储加息的预期不断增强,美国国债收益率小幅走高。虽然经济数据依然比 较疲软,但债券市场收益率出现的明显的上行。十年期国债收益从月初的 3.28% 一度上行至 3.69%,上行 41bp,3 年 AAA 中票收益从月初的 4.32%一度上行至 4.99%,上行幅度达到 67bp。但后半月,伴随着央行不断提供货币市场流动性, 同时,监管机构的监管口径也有一定的放松,外围市场,美国 10 年期国债收益 率也出现了一定的下行,人民币小幅升值。一系列的利好催生了各家投资机构的 配置热情,长端国债收益率出现了小幅下行并保持震荡,月末下行 12 个 bp 到 3.57%, 年 AAA 中票则在配置型机构的较强需求下较大幅度下行 51bp 至 4.48%。 本基金由于在二季度内保本期到期并进行了基金的转型,故主要投资方向为 短期债券,以保证在保本期到期后能够保证基金的流动性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2017 年 6 月 26 日,金鹰保本混合型证券投资基金,报告期内(2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 26 日)A 类份额净值为 1.1179 元,本报告期份额净值 增长率为 0.90%,同期业绩比较基准增长率为 0.67%。C 类基金份额净值为 1.1201 11  金鹰元禧混合型证券投资基金(原金鹰保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 元,本报告份额期净值增长率 0.72% ,同期业绩比较基准增长率为 0.67%。 截至 2017 年 6 月 30 日,本基金(金鹰元禧混合),报告期内(2017 年 6 月 27 日-2017 年 6 月 30 日)A 类份额净值为 1.1185 元,本报告期份额净值增长率 为 0.04%,同期业绩比较基准增长率为 0.05%。C 类基金份额净值为 1.1206 元, 本报告份额期净值增长率 0.05% ,同期业绩比较基准增长率为 0.05%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度,房地产投资与净出口回落的压力将有所增大,叠加四季度 GDP 增速基数较高,均会加大经济增速下滑压力,存在单季增速跌破 6.5%的可能。 物价来看,PPI 方面,2 月同比增速如期见顶,年内将趋势性回落;考虑基数因 素,四季度面临快速下滑压力。CPI 方面,预计同比增速在三季度将温和上行, 四季度同比可能低于三季度,类似于年初的预期差仍然存在。不确定性可能来自 于服务消费支出增速、气温变化、政策影响与原油价格的超预期变化,但即便考 虑这些不确定性的影响,全年 CPI 增速大概率低于去年。通缩压力重现。从基本 面来看,对债券市场的走强的支撑力度逐步增强。从监管强度来看,下半年银行 同业负债去杠杆进入到后半段,三季度有望观察到同业存单需求下滑,同业存单 利率也将真正进入下行通道。而去杠杆过程中重新回流到大行的资金,也将产生 出新的配置需求,且银行流动性改善也进一步刺激银行配置端需求的恢复。此外 保险仍处于扩张通道,且万能险监管对债券配置影响不大,而严监管下无风险利 率价值上升,保险对债券的配置力度也在加大。但唯一不确定的是海外央行不断 缩表,将对我国利率带来一定的实际影响。我们预计,债券市场还将出现小幅的 调整,调整结束后,将会迎来一波中期的下行行情。 本基金在三季度的投资中,主要将以转债的投资策略为主,一级市场积极参 与打新,二级市场进行适当的波段操作,获得转债市场扩容,流动性推动的估值 增强收益。同时信用债及利率债投资方面,适度拉长久期,获得稳定票息。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 12  金鹰元禧混合型证券投资基金(原金鹰保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 §5 投资组合报告 5.1 金鹰元禧混合型证券投资基金 (报告期:2017年6月27日-2017年6月30日) 5.1.1报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 22,509,977.50 31.42 其中:债券 22,509,977.50 31.42 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 48,684,128.53 67.96 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 196,568.36 0.27 7 其他各项资产 249,835.83 0.35 8 合计 71,640,510.22 100.00 注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应 收申购款。 5.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期内未通过港股通投资股票。 5.1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 13  金鹰元禧混合型证券投资基金(原金鹰保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 本基金本报告期末未持有股票。 5.1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(%) 1 国家债券 4,214,578.20 5.97 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 6,281,919.30 8.90 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 2,126,480.00 3.01 8 同业存单 9,887,000.00 14.01 9 其他 - - 10 合计 22,509,977.50 31.89 5.1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(%) 11172107 17 渤海银行 1 100,000.00 9,887,000.00 14.01 7 CD077 2 124251 13 鲁信投 50,000.00 5,001,000.00 7.08 3 019546 16 国债 18 32,300.00 3,226,447.00 4.57 4 122724 12 攀国投 10,570.00 1,147,373.50 1.63 5 019557 17 国债 03 9,920.00 988,131.20 1.40 5.1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 5.1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 14  金鹰元禧混合型证券投资基金(原金鹰保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 本基金报告期末未持有贵金属。 5.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金报告期末未持有权证。 5.1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.1.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金报告期末未持有股指期货。 5.1.9.2本基金投资股指期货的投资政策 无 5.1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.1.10.1本期国债期货投资政策 无 5.1.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期末未持有国债期货。 5.1.10.3本期国债期货投资评价 无 5.1.11 投资组合报告附注 5.1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.1.11.2 本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选 股票库。 5.1.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 24,337.21 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 225,498.62 5 应收申购款 - 15  金鹰元禧混合型证券投资基金(原金鹰保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 249,835.83 5.1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末未持有处于转换期的可转换债券。 5.1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 5.2 金鹰保本混合型证券投资基金 (报告期:2017年4月1日-2017年6月26日) 5.2.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 30,255,586.90 39.03 其中:债券 30,255,586.90 39.03 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 46,945,723.48 60.56 7 其他各项资产 321,297.91 0.41 16  金鹰元禧混合型证券投资基金(原金鹰保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 8 合计 77,522,608.29 100.00 注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应 收申购款。 5.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期内未通过港股通投资股票。 5.2.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(%) 1 国家债券 4,213,461.60 5.44 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 6,272,125.30 8.09 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 19,770,000.00 25.50 9 其他 - - 10 合计 30,255,586.90 41.61 5.2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 资产净 值比例 17  金鹰元禧混合型证券投资基金(原金鹰保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 (%) 11171907 17 恒丰银行 1 100,000.00 9,885,000.00 13.59 8 CD078 11172107 17 渤海银行 2 100,000.00 9,885,000.00 13.59 7 CD077 3 124251 13 鲁信投 10,570.00 4,994,500.00 6.87 4 019546 16 国债 18 32,300.00 3,226,124.00 4.44 5 122724 12 攀国投 10,570.00 1,144,519.60 1.57 5.2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 5.2.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金报告期末未持有贵金属。 5.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金报告期末未持有权证。 5.2.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.2.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金报告期末未持有股指期货。 5.2.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无 5.2.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.2.10.1本期国债期货投资政策 无 5.2.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期末未持有国债期货。 5.2.10.3 本期国债期货投资评价 无 5.2.11投资组合报告附注 5.2.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 18  金鹰元禧混合型证券投资基金(原金鹰保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 5.2.11.2 本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选 股票库。 5.2.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 24,337.21 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 296,960.70 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 321,297.91 5.2.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末未持有处于转换期的可转换债券。 5.2.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 6.1 金鹰元禧混合型证券投资基金 单位:份 项目 金鹰元禧混合A 金鹰元禧混合C 基金合同生效日起至报告期期末基 - - 金总申购份额 减:基金合同生效日起至报告期期 1,458,548.14 472,911.16 末基金总赎回份额 19  金鹰元禧混合型证券投资基金(原金鹰保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 基金合同生效日起至报告期期末基 金拆分变动份额(份额减少以“-”填 - - 列) 本报告期期末基金份额总额 33,950,677.01 29,104,831.53 6.2 金鹰保本混合型证券投资基金 单位:份 项目 金鹰保本混合A 金鹰保本混合C 报告期基金总申购份额 129,960.21 5,212,844.10 减:报告期基金总赎回份额 4,061,177.14 6,613,444.82 报告期基金拆分变动份额(份额减 - - 少以“-”填列) 本报告期期末基金份额总额 35,409,225.15 29,577,742.69 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 金鹰元禧混合型证券投资基金 7.1.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无 7.1.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无 7.2 金鹰保本混合型证券投资基金 7.2.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无 7.2.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 金鹰元禧混合型证券投资基金 8.1.1影响投资者决策的其他重要信息 金鹰保本混合型证券投资基金于 2017 年 6 月 21 日第二个保本周期到期,按 照《金鹰保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为非保本的混合型基金, 即“金鹰元禧混合型证券投资基金”,自 2017 年 6 月 27 日起,金鹰元禧混合型证 券投资基金基金合同生效。相关事项详情请查阅本基金管理人相关公告。 20  金鹰元禧混合型证券投资基金(原金鹰保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准发行及募集的文件。 2、《金鹰元禧混合型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰元禧混合型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报 告、更新的招股说明书及其他临时公告。 9.2存放地点 广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理 人网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务 中心电话:4006-135-888 或 020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇一七年七月二十日 21