金鹰主题优势混合型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年一月二十一日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2基金产品概况 基金简称 金鹰主题优势混合 基金主代码 210005 交易代码 210005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 12 月 20 日 报告期末基金份额总额 429,029,032.49 份 以追求资本可持续增值为目的，以深入的基本面 分析为基础，把握主题投资的脉络，在充分控制 投资目标 风险的前提下，分享中国经济快速发展的成果以 及企业经营绩效提升所带来的股权溢价，力争实 现基金资产的长期可持续稳健增值。 投资策略 本基金坚持“自上而下”为主、“自下而上”为辅的投 资视角，在实际投资过程中充分体现“主题优势” 这个核心理念，以主题情景分析法把握经济发展 不同阶段的主题投资节奏，优选并深挖不同阶段 热点主题投资机会，优化资产配置，降低市场波 动的冲击，扩大投资收益。 沪深 300 指数收益率×75%＋中证全债指数收益率 业绩比较基准 ×25% 本基金为主动操作的混合型证券投资基金，属于 风险收益特征 证券投资基金中的较高收益、较高风险品种。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日) 1.本期已实现收益 -4,447,136.76 2.本期利润 20,098,114.89 3.加权平均基金份额本期利润 0.0445 4.期末基金资产净值 626,481,873.62 5.期末基金份额净值 1.460 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额； 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个 3.03% 1.06% 5.87% 0.55% -2.84% 0.51% 月 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金鹰主题优势混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2010 年 12 月 20 日至 2019 年 12 月 31 日) 注：1、截至报告日本基金各项投资比例基本符合基金合同规定的各项比例；2、本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×75%＋中证全债指数收益率 ×25% §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 本基 陈立先生，复旦大学经 金的 济学硕士。曾任银华基 基金 金管理有限公司医药行 经理， 业研究员，2009 年 6 月 陈立 公司 2013-08-15 - 12 加盟金鹰基金管理有限 权益 公司，先后任行业研究 投资 员，非周期组组长、基 部副 金经理助理、投资经理。 总监 现任权益投资部基金经 理。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律 法规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规 或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指 导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度，确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日 内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度权益市场持续向好。一方面在宏观稳增长、加大逆周期调节背景下，地产、基建上下游板块整体上涨，另一方面，以 5G 技术创新、半导体国产化等科技创新方向也表现靓丽。而食品饮料、医药等内需消费行业在经历前期的大幅上涨后，四季度整体表现一般。 四季度市场综合表现方面，上证综指上涨 5.0%，深成指上涨 10.4%，中小 板指数上涨 10.6%，创业板指数上涨 10.5%。行业表现上，建材、家电、电子、传媒、汽车涨幅居前，商贸零售、电力、建筑、煤炭板块表现居后，军工是唯一下跌板块。 本基金四季度配置的食品饮料、医药等行业表现一般，消费电子板块的配置虽有所表现，但未能在半导体国产化等创新方向很好布局。因而四季度基金业绩表现落后。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，基金份额净值为 1.460 元，本报告期份额净值增长率 3.03%，同期业绩比较基准增长率为 5.87%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 1 季度，预计稳增长政策和科技驱动背景下，市场仍存在结构机会。 但应当注意到，市场从 2019 年初极度悲观的环境下，由修复到逐渐乐观，当前 市场整体估值已有很大修复，其中部分我们长期看好的景气行业短期估值偏高， 这增加了选股的难度。中期而言，全球资产配置的比较优势、全社会广谱利率 下行、证券市场的深化改革等积极因素，都将在中长期利好权益市场发展。本 基金将继续围绕内需和创新主线，在把握产业中长期景气背景下，优选估值和 业绩增长匹配的优质标的，努力为基金持有人获取中长期良好回报。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 580,354,300.07 90.58 其中：股票 580,354,300.07 90.58 2 固定收益投资 5,280,166.20 0.82 其中：债券 5,280,166.20 0.82 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 49,401,398.72 7.71 7 其他各项资产 5,660,561.99 0.88 8 合计 640,696,426.98 100.00 注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、 应收申购款。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值（元） 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 38,113,995.40 6.08 B 采矿业 - - C 制造业 296,694,132.74 47.36 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - D 业 E 建筑业 21,354,488.00 3.41 F 批发和零售业 36,120,925.90 5.77 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 141,431,099.51 22.58 J 金融业 46,633,080.48 7.44 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 580,354,300.07 92.64 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期内未通过港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例(％) 1 603799 华友钴业 1,080,400 42,556,956.00 6.79 2 002157 正邦科技 2,528,046 40,954,345.20 6.54 3 601318 中国平安 476,400 40,713,144.00 6.50 4 002714 牧原股份 429,260 38,113,995.40 6.08 5 300595 欧普康视 764,729 36,194,623.57 5.78 6 000034 神州数码 1,819,694 36,120,925.90 5.77 7 002241 歌尔股份 1,770,640 35,271,148.80 5.63 8 002273 水晶光电 2,123,093 34,309,182.88 5.48 9 300598 诚迈科技 200,200 25,159,134.00 4.02 10 002153 石基信息 633,600 24,710,400.00 3.94 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(％) 1 国家债券 5,280,166.20 0.84 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,280,166.20 0.84 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例(％) 1 019611 19 国债 52,770.00 5,280,166.20 0.84 01 注：本基金本报告期末仅持有一只债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期内未投资资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期内未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期内未投资权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 252,925.60 2 应收证券清算款 3,114,935.60 3 应收股利 - 4 应收利息 128,569.69 5 应收申购款 2,164,131.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,660,561.99 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产 流通受限 序号 股票代码 股票名称 的公允价值(元) 净值比例(%) 情况说明 1 603799 华友钴业 42,556,956.00 6.79 - 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 412,972,784.51 报告期基金总申购份额 186,867,624.93 减：报告期基金总赎回份额 170,811,376.95 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 429,029,032.49 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准基金发行及募集的文件。 2、《金鹰主题优势混合型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰主题优势混合型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 10.2 存放地点 广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888 或 020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇二〇年一月二十一日