金鹰主题优势混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 金鹰主题优势混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:金鹰基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一六年十月二十五日 1  金鹰主题优势混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 24 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金鹰主题优势混合 基金主代码 210005 交易代码 210005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 12 月 20 日 报告期末基金份额总额 332,154,032.15 份 以追求资本可持续增值为目的,以深入的基本面分析为基 础,把握主题投资的脉络,在充分控制风险的前提下,分 投资目标 享中国经济快速发展的成果以及企业经营绩效提升所带 来的股权溢价,力争实现基金资产的长期可持续稳健增 值。 本基金坚持“自上而下”为主、“自下而上”为辅的投资 投资策略 视角,在实际投资过程中充分体现“主题优势”这个核心 2  金鹰主题优势混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 理念,以主题情景分析法把握经济发展不同阶段的主题投 资节奏,优选并深挖不同阶段热点主题投资机会,优化资 产配置,降低市场波动的冲击,扩大投资收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25% 本基金为主动操作的混合型证券投资基金,属于证券投资 风险收益特征 基金中的较高收益、较高风险品种。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期 主要财务指标 (2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 4,417,634.82 2.本期利润 -23,277,087.59 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0665 4.期末基金资产净值 368,901,110.23 5.期末基金份额净值 1.111 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额; 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 3  金鹰主题优势混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -6.01% 1.02% 2.95% 0.60% -8.96% 0.42% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 金鹰主题优势混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2010 年 12 月 20 日至 2016 年 9 月 30 日) 注:1、截至报告日本基金各项投资比例基本符合基金合同规定的各项比例; 2、本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25% §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 陈立 基金经 2013-08-15 - 9 陈立先生,复旦大学经济学 4  金鹰主题优势混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 理 硕士,证券从业经历 9 年。 曾任银华基金管理有限公 司医药行业研究员,2009 年 6 月加盟金鹰基金管理有 限公司,先后任行业研究 员,非周期组组长、基金经 理助理、投资经理。现任金 鹰主题优势混合型证券投 资基金、金鹰智慧生活灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理。 注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定; 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项 实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金 运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投 资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易 执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现。同时通过投资交 易系统中的公平交易功能执行交易,以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公司管 理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 5  金鹰主题优势混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度市场延续窄幅波动格局,期间上证综指上涨 2.6%,深成指微涨 0.7%,中小板指 数下跌 1.6%,创业板指数下跌 3.5%。由于受到供给侧改革、地产举牌潮、财政发力 PPP 等 因素作用推动,房地产、煤炭、家电、建筑、建材板块涨幅居前,而受存量资金博弈、美联 储加息预期等因素影响,计算机、有色、军工、传媒、电力设备板块跌幅居前。 受到市场风格的变化,本基金没能及时调整配置,影响了净值表现。同时由于整体市场 缺乏趋势行情,仓位上也保持中性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2016 年 9 月 30 日,基金份额净值为 1.111 元,本报告期份额净值增长率-6.01%, 同期业绩比较基准增长率为 2.95%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度行情,不确定性因素在增加,本基金持相对谨慎的判断。今年以来宽松货币 环境下的资产荒,助推了重点城市房地产价格快速上涨,势必抑制后续货币宽松空间。人民 币汇率贬值压力加大,美国大选、意大利宪法公投对欧盟的影响增加了海外的不确定性。不 过在经济和金融市场整体平稳可控的背景下,市场风险偏好难有大起大落,预计结构性机会 仍将是市场的特征。四季度本基金重点仍是中长期着眼,从产业发展的思路出发为投资者寻 找优质成长股。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 6  金鹰主题优势混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 1 权益投资 303,350,925.81 81.46 其中:股票 303,350,925.81 81.46 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 68,240,466.19 18.33 7 其他各项资产 780,556.40 0.21 8 合计 372,371,948.40 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - - - B 采矿业 C 制造业 175,867,581.33 47.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,714,600.00 1.82 E 建筑业 63,935,922.51 17.33 F 批发和零售业 21,179,862.48 5.74 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,827,715.98 6.19 J 金融业 49,144.48 0.01 K 房地产业 - - 7  金鹰主题优势混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 10,488,285.00 2.84 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,287,814.03 0.62 S 综合 - - 合计 303,350,925.81 82.23 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 000925 众合科技 1,026,600 24,176,430.00 6.55 2 002454 松芝股份 1,507,600 23,774,852.00 6.44 3 000952 广济药业 1,069,400 22,788,914.00 6.18 4 300440 运达科技 659,584 22,630,327.04 6.13 5 603111 康尼机电 1,540,583 21,398,697.87 5.80 6 000851 高鸿股份 1,649,522 21,179,862.48 5.74 7 300197 铁汉生态 1,783,305 21,167,830.35 5.74 8 300237 美晨科技 1,317,412 18,443,768.00 5.00 9 300326 凯利泰 686,256 17,485,802.88 4.74 10 300373 扬杰科技 755,300 17,032,015.00 4.62 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 8  金鹰主题优势混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金报告期末未持有股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期末未持有国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股 票库。 5.11.3 其他各项资产构成 9  金鹰主题优势混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 637,598.13 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,397.60 5 应收申购款 132,560.67 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 780,556.40 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 值比例(%) 况说明 1 000851 高鸿股份 21,179,862.48 5.74 重大事项 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 387,143,486.67 报告期基金总申购份额 23,924,213.60 减:报告期基金总赎回份额 78,913,668.12 报告期基金拆分变动份额 - 10  金鹰主题优势混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 本报告期期末基金份额总额 332,154,032.15 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰主题优势股票型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰主题优势股票型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰主题优势股票型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、更新的 招股说明书及其他临时公告。 9.2 存放地点 广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理人网站查阅, 本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。 11  金鹰主题优势混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心电话: 4006-135-888 或 020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇一六年十月二十五日 12