金鹰主题优势混合型证券投资基金 2016年第1季度报告 2016年3月31日 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年四月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金鹰主题优势混合 基金主代码 210005 交易代码 210005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年12月20日 报告期末基金份额总额 404,159,892.15份 以追求资本可持续增值为目的，以深入的基本面分析为基 础，把握主题投资的脉络，在充分控制风险的前提下，分 投资目标 享中国经济快速发展的成果以及企业经营绩效提升所带 来的股权溢价，力争实现基金资产的长期可持续稳健增 值。 本基金坚持“自上而下”为主、“自下而上”为辅的投资 投资策略 视角，在实际投资过程中充分体现“主题优势”这个核心 理念，以主题情景分析法把握经济发展不同阶段的主题投 资节奏，优选并深挖不同阶段热点主题投资机会，优化资 产配置，降低市场波动的冲击，扩大投资收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×25% 本基金为主动操作的混合型证券投资基金，属于证券投资 风险收益特征 基金中的较高收益、较高风险品种。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2016年1月1日-2016年3月31日) 1.本期已实现收益 -58,056,786.69 2.本期利润 -72,838,950.21 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1880 4.期末基金资产净值 478,845,136.49 5.期末基金份额净值 1.185 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额； 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -17.77% 3.32% -9.92% 1.82% -7.85% 1.50% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 金鹰主题优势混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2010年12月20日至2016年3月31日) 注：1、截至报告日本基金各项投资比例基本符合基金合同规定的各项比例； 2、本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×25% §4 管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 陈立 基金经 2013-08-15 - 9 陈立先生，经济学硕士，证 理 券从业经历9年。曾任银华 基金管理有限公司医药行 业研究员，2009年6月加 盟金鹰基金管理有限公司， 先后任行业研究员，非周期 组组长、基金经理助理、投 资经理。现任金鹰主题优势 混合型证券投资基金基金 经理。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定； 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期，本基金管理人按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，根据本公司《公平交易制度》的规定，通过规范化的投资、研究和交易流程，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等；事中重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合；事后加强对不同投资组合的交易价差、收益率的分析，对公平交易执行情况进行检查。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 一季度初，人民币再次出现一轮贬值，投资者对美元加息的担忧上升。市场在熔断因素下出现一轮快速下跌。在3月中下旬，美联储议息会议传达出对加息的谨慎言论、国内稳增长带来经济小周期回升趋势，监管层对资本市场释放出维稳信号，市场出现了一定的反弹。从整个一季度看，上证综指下跌15.1%，深成指下跌17.4%，中小板指数下跌18.2%，创业板指数则下跌了17.5%。行业方面，计算机、传媒、房地产、机械、交运跌幅居前，银行、食品饮料、煤炭、有色、石油石化跌幅相对较小。 本基金在一季度没能及时降仓，在市场系统性下跌中，基金净值也受到影响。4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2016年3月31日，基金份额净值为1.185元，本报告期份额净值增长率-17.77%，同期业绩比较基准增长率为-9.92%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 综合市场看，汇率、利率和流动性之间的协调正在朝着偏有利的方向发展。美联储的加息节奏受到内外因素的影响正变得谨慎。国内经济面的回升，加之G20会议的召开，为人民币汇率稳定提供了基础，市场信心对此逐步恢复。国内在稳增长政策下，经济有望短周期回升。经过3月中下旬的反弹后，二季度市场整体风险偏好呈中性，判断呈震荡行情。未来走势需要继续观察经济回升力度、稳增长措施的持续性、改革政策的进一步推进。本基金将继续着眼于中长期，重点投资于产业发展空间依然巨大的行业，重点看好体育、教育、传媒、医疗服务、智能驾驶等方向。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 417,745,654.28 81.82 其中：股票 417,745,654.28 81.82 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 91,163,681.97 17.86 7 其他各项资产 1,650,217.65 0.32 8 合计 510,559,553.90 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 8,679,303.90 1.81 C 制造业 194,949,385.93 40.71 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 36,234.48 0.01 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 55,832,594.74 11.66 H 住宿和餐饮业 30,429,090.46 6.35 I 信息传输、软件和信息技术服务业 58,929,792.56 12.31 J 金融业 - - K 房地产业 16,931,125.53 3.54 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 51,958,126.68 10.85 S 综合 - - 合计 417,745,654.28 87.24 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 600136 道博股份 612,163 36,950,158.68 7.72 2 300160 秀强股份 748,412 32,406,239.60 6.77 3 600754 锦江股份 742,354 30,429,090.46 6.35 4 002587 奥拓电子 1,847,088 29,534,937.12 6.17 5 601799 星宇股份 806,636 28,764,639.76 6.01 6 300494 盛天网络 336,564 28,305,032.40 5.91 7 600392 盛和资源 2,469,229 25,877,519.92 5.40 8 600650 锦江投资 632,438 24,146,482.84 5.04 9 002395 双象股份 798,168 21,510,627.60 4.49 10 300240 飞力达 976,993 18,855,964.90 3.94 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金报告期末未持有股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 无5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1本期国债期货投资政策 无5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金报告期末未持有国债期货投资。 5.10.3本期国债期货投资评价 无5.11投资组合报告附注5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股 票库。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 783,575.45 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,882.26 5 应收申购款 854,759.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,650,217.65 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末未持有可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 314,365,560.08 报告期基金总申购份额 142,190,184.60 减：报告期基金总赎回份额 52,395,852.53 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 404,159,892.15 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰主题优势股票型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰主题优势股票型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰主题优势股票型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、更新的招股说明书及其他临时公告。 9.2存放地点 广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888或020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇一六年四月二十日